汇添富货币 市场基金 2012 年第 4 季度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2013 年 1 月 21 日
汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 1 月 18 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,277,507,474.60 份
投资目 标
力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求 在 满足 安全 性、 流动 性需 要 的基 础上 实现 更高的收
益率。
业绩比 较基 准
税后活 期存 款利 率(即活 期存 款 利率×(1－利 息税
率))。
风险收 益特 征
本货币 市场 基金 是具 有较 低风险、 中低 收益 、 流 动 性
强的证 券投 资基 金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属两 级基 金的基 金简称 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
下属两 级基金 的交易 代码 519518 519517
报告期 末下属 两级 基金 的份 额 总额 1,548,350,446.70 份 3,729,157,027.90 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月 1 日 － 2012 年 12 月 31 日 ）
汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
1. 本期已 实现 收益 13,321,964.82 46,566,337.66
2． 本期 利润 13,321,964.82 46,566,337.66
3． 期末 基金 资产 净值 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.9174% 0.0065% 0.0880% 0.00% 0.8294% 0.0065%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
(1) －③ ②－④
过去三 个
月
0.9782% 0.0065% 0.0880% 0.00% 0.8902% 0.0065%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日 ）起 6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本基 金从 本 《基 金合 同》 生 效之 日起 至 2009 年 2 月 15 日采 用的 业绩 比较基 准 为同 期税 后一
年 定 期存 款利 率。从 2009 年 2 月 16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王珏池
本基金的
基金经 理，
汇添富可
转换债券
债券型证
券投资基
金的基金
经理， 汇添
富信用债
2006 年 3 月
23 日
- 18 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 澳门 科技
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格：证 券投 资基 金从 业资 格。
从业经 历： 曾 任申 银万 国证 券
股份有 限公 司固 定收 益总 部
投资部 经理 。2005 年 4 月加
入汇添 富基 金管 理有 限公 司
任交易 主管 。2006 年 3 月 23
日至今 任汇 添富 货币 市场 基汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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债券型证
券投资基
金的基金
经理。
金的基 金经 理， 2008 年 3 月 6
日至 2011 年 6 月 21 日任 汇添
富增强 收益 债券 型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，2011 年 6
月 17 日 至今 任汇 添富 可转换
债券债 券型 证券 投资 基金 的
基金经 理，2011 年 12 月 20
日至今 任汇 添富 信用 债债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为 基金合同生 效日 ， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指 根 据公 司决 议确 定的 聘任 日 期和 解聘日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内， 本公 司管 理的 所有投 资组 合未 发生 参与 的交易 所公 开竞 价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 总成交 量 5% 的情 形。 本基 金于本 报告 期内 未 出
现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 以来 国内 经济 弱势 复苏态 势逐 渐得 到确 认， 拉动经 济的 热点 快速 变化 ，各分 项经 济数
据表明 当前 经济 处于 以库 存周期 为代 表的 短周 期企 稳过程 中。 尽管 经济 增长 尚未找 到新 的增 长引
擎，新 一轮 经济 周期 还未 展开， 但以 年度 论， 未来 中性的 货币 政策 环境 ，城 镇化有 望成 为经 济发
力点， 基础 设施 投资 持续 ，房地 产投 资低 位企 稳， 投资仍 是拉 动经 济增 长的 主要动 力。
四季度 在公 开市 场操 作投 放资金 、财 政存 款投 放、 外汇占 款改 善等 因素 的推 动下， 货币 市场
呈现相 对宽 松的 局面 ，12 月虽然 适逢 年末 ， 资 金面 都较往 年同 期宽 裕。 短融 品种收 益率 在四 季 度
经历了 先降 后升 的过 程， 年末收 益率 水平 基本 与季 初基本 持平 。
本基金 在报 告期 内保 持较 低组合 剩余 期限 ，精 选优 质短融 进行 配置 ，并 且努 力把握 年底 资金
较为紧 张的 阶段 性机 会， 通过较 高收 益的 同业 存款 获取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
四季度 本基 金 A 级 净 值收益 率为 0.92% ，B 级净 值收 益 率为 0.98% ，同 期业 绩比较 基准 收益
率为 0.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
四季度 以来 国内 经济 弱势 复苏态 势逐 渐得 到确 认， 拉动经 济的 热点 快速 变化 ，各分 项经 济数
据表明 当前 经济 处于 以库 存周期 为代 表的 短周 期企 稳过程 中。 尽管 经济 增长 尚未找 到新 的增 长引
擎，新 一轮 经济 周期 还未 展开， 但以 年度 论， 未来 中性的 货币 政策 环境 ，城 镇化有 望成 为经 济发
力点， 基础 设施 投资 持续 ，房地 产投 资低 位企 稳， 投资仍 是拉 动经 济增 长的 主要动 力。
四季度 在食 品价 格， 尤其 是蔬菜 价格 的带 动下 ， 从 11 月 开始 CPI 同比出 现季 节性回 升， 回升
幅度与 历史 同期 相近 ，未 来一个 季度 通胀 将迎 来季 节性节 假日 的高 峰， 但食 品供给 较历 史同 期充
足，经 济弱 势拖 累非 食品 价格上 涨， 一季 度通 胀温 和反弹 ，不 构成 主要 风险 因素。
货币市 场流 动性 方面 ，一 季度将 经历 新年 与春 节节 假日叠 加， 尤其 是春 节期 间取现 需求 大幅
上升， 可能 带来 春节 前流 动性的 紧张 ，届 时将 完全 需要央 行逆 回购 操作 进行 维持从 央行 当前 的货汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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币政策 取向 上， 在经 济仍 处低位 ，企 业资 本回 报率 仍低于 融资 成本 ，主 动投 资意愿 并不 强的 背景
下，预 计央 行将 维持 中性 偏松的 货币 环境 ，不 排除 大量释 放逆 回购 和降 准的 可能性 。在 流动 性维
持相对 宽裕 的背 景下 ，短 融等短 期债 券品 种仍 具有 较高价 值。
本基金 在未 来一 个季 度内 将适度 增加 组合 剩余 期限 ，增加 短期 融资 券的 投资 比例， 延长 存款
的期限 ，以 期锁 定收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,914,456,768.09 46.85
其中： 债券 2,894,456,768.09 46.52
资产支 持证 券
20,000,000.00
0.32
2 买入返售 金融 资产
333,420,001.00
5.36
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,746,437,098.58 44.15
4 其他资 产 227,009,519.46 3.65
5 合计 6,221,323,387.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.94
其中： 买断 式回 购融 资 0.05
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券 回购 融资 余额 610,090,564.86 11.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的 20% 。 汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 140
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 54.45
17.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.65 -
2 30 天( 含)-60 天 10.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.70 -
3 60 天( 含)-90 天 7.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.40 -
4 90 天( 含)-180 天 11.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.75 -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 29.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 113.59 17.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 781,787,093.81 14.81
其中： 政策 性金 融债 781,787,093.81 14.81
4 企业债 券 110,862,213.50 2.1
5 企业短 期融 资券 2,001,807,460.78 37.93
6 中期票 据 - -
7 其他 - - 汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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8 合计 2,894,456,768.09 54.85
9
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
501,710,144.41 9.51
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 2,300,000 229,760,092.79 4.35
2 041252038 12 中铝 业 CP002 1,800,000 179,847,196.44 3.41
3 011217001 12 华电 SCP001 1,600,000 160,017,338.53 3.03
4 120227 12 国开 27 1,500,000 149,654,223.03 2.84
5 041253028 12 中粮 CP002 1,400,000 140,201,264.88 2.66
6 090213 09 国开 13 1,300,000 131,343,396.30 2.49
7 080213 08 国开 13 1,100,000 111,246,215.54 2.11
8 041260037 12 陕延 油 CP001 1,000,000 100,119,637.85 1.90
9 041251030 12 电网 CP003 1,000,000 100,098,725.02 1.90
10 041252023 12 大唐 集 CP001 1,000,000 100,038,569.79 1.90
5.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.05%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.02%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 119017 宁 公控 1 200,000 20,000,000.00 0.38
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天但 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮 动利 率债 券，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％ 的情 况。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 证监 会、 证券 交易所 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 59,678,546.31
4 应收申 购款 167,080,973.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 227,009,519.46
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,381,034,908.98 2,952,989,405.67
本报告 期基 金总 申购 份额 1,958,567,052.25 8,528,368,395.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,791,251,514.53 7,752,200,772.78
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富货 币 市场 基金 募集 的文 件；
2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、 报告 期内 汇添 富货 币市场 基 金在 指定 报刊 上披 露的 各 项公 告； 汇添富货币 2012 年第 4 季度报 告
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7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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