汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金
2012 年第 4 季度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 1 月 21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 1 月 18 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,198,148,074.76 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配 置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘积 极履 行社会 责任 的优 质上 市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×80% + 中证 全债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较 高预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月 1 日 － 2012 年 12 月 31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -129,914,919.49
2.本期 利润
24,610,854.18
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0075
4.期末 基金 资产 净值 2,757,280,944.16
5.期末 基金 份额 净值 0.862
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.94% 0.98% 8.13% 1.02% -7.19% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日） 起 6 个月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
本基金的
基金经
理。
2011 年 3 月
29 日
- 11 年
国籍：中国。学历：
卫生部武汉生物制品
研究所医学硕士、中
欧国际工商学院工商
管理硕士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资 格。 从业 经历：
曾任卫生部武汉生物
制品研究所助理研究
员、中国网络（百慕汇添富社会责任股票 2012 年第 4 季度报告
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大）有限公司项目经
理、大成基金管理有
限公司行业研究员、
国联安基金管理有限
公司行业研究员，
2006 年 9 月加 入汇 添
富基金管理有限公司
任高级行业分析师，
2007 年 3 月 6 日至
2007 年 6 月 17 日任 汇
添富均衡增长股票型
证券投资基金的基金
经理助 理，2007 年 6
月 18 日至 2012 年 3
月 2 日任汇 添富 均衡
增长股票型证券投资
基金的基金经理，
2011 年 3 月 29 日至 今
任汇添富社会责任股
票型证券投资基金的
基金经 理。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富社会责任股票 2012 年第 4 季度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内， 本公 司管 理的 所有投 资组 合未 发生 参与 的交易 所公 开竞 价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 总成交 量 5% 的情 形。 本基 金于本 报告 期内 未 出
现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 的 A 股市 场先抑 后 扬， 12 月份 在银 行股 的带动 下, 市场 大幅 反弹, 三方 面因素 促发 了市
场的大 幅反 弹: 从经 济数 据来 看, 市 场已 经出 现了 一定程 度 的弱 复苏; 欧 美延 续 宽松货 币政 策， 对国
内流动 性产 生了 积极 的影 响; A 股 市场 的估 值处 于非常 低 的水 平， 表现 比较 好的行 业 主要 是以 银行
为代表 的周 期类 股票 。
由于我 们对 四季 度投 资持 惯性的 谨慎 态度 ，对 于市 场流动 性的 改善 以及 经济 数据的 弱复 苏比
较 迟 钝， 仓位 保持 在中 低的 水平,在 一定 程度 上错 失 了反弹 的机 会。 在行 业配 置方面 ， 我 们一 直用
企图用 非周 期与 成长 性来 降低市 场风 险， 我们 在增 长 潜力较 大的 消费 品行 业进 行了中 长期 的布 局，
我们也 进行 了部 分中 盘成 长股的 投资 ，主 要集 中在 电子行 业与 医药 行业 。但 是由于 四季 度某 些消
费品出 现了 产品 质量 问题, 大幅削 弱了 整体 成长 股的 估值水 平, 部分 成长 股跌 幅 巨大， 本基 金承 受了
比较大 的损 失， 另一 方面 我们重 仓了 地产 股， 表现 不错， 但是 我们 在整 体上 周期股 的配 置依 然比
较单薄 ，综 合下 来, 本期 本 基金收 益率 十分 不理 想。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年 四季 度本 基金 收益率 0.94%，同 期业 绩比 较基 准 收益率 8.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年 一季 度， 美国经 济 复苏 已经 是大 概率 事件 ， 欧 洲经 济持 续在 低位徘 徊。 国内 的经
济处于 逐步 复苏 的状 态。 在 宏观和 流动 性向 好的 背景 下,我们 认为 市场 有可 能震荡 向 上,但是 经济 还
是处于 弱复 苏状 态； 另一 方面市 场的 扩容 依然 是大 概率事 件。A 股市 场依 然 以板块 的阶 段性 表现
和个股 分化 为其 主要 特征 。 我们 会在 行业 配置 方面 适度均 衡, 个股 适度 集中, 聚焦 成 长比 较迅 速， 确
定性强 的个 股进 行中 长期 投资。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,285,439,780.89 81.68
其中： 股票
2,285,439,780.89 81.68
2 固定收 益投 资
102,955,296.80 3.68
其中： 债券
102,955,296.80 3.68
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
404,270,588.03 14.45
6 其他资 产
5,476,132.41 0.20
7 合计
2,798,141,798.13
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,356,602,508.09 49.20
C0 食品、 饮料 404,800,902.17 14.68
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - - 汇添富社会责任股票 2012 年第 4 季度报告
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C5 电子 461,621,026.12 16.74
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 112,944,483.24 4.10
C8 医药、 生物 制品 331,261,671.36 12.01
C99 其他制 造业 45,974,425.20 1.67
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 190,326,852.18 6.90
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 153,834,909.00 5.58
H 批发和 零售 贸易 34,525,523.67 1.25
I 金融、 保险 业 135,864,927.52 4.93
J 房地产 业 362,928,746.43 13.16
K 社会服 务业 51,356,314.00 1.86
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,285,439,780.89 82.89
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产净 值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 3,901,632 180,840,643.20 6.56
2 002241 歌尔声 学 4,199,360 158,315,872.00 5.74
3 601318 中国平 安 2,999,888 135,864,927.52 4.93
4 000671 阳 光 城 8,659,503 134,222,296.50 4.87
5 600519 贵州茅 台 576,606 120,522,186.12 4.37
6 002353 杰瑞股 份 2,370,791 112,944,483.24 4.10
7 600702 沱牌舍 得 3,356,541 96,701,946.21 3.51
8 000538 云南白 药 1,351,848 91,925,664.00 3.33
9 000961 中南建 设 6,038,496 82,848,165.12 3.00
10 002007 华兰生 物 3,852,885 81,064,700.40 2.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,040,000.00 3.63
其中： 政策 性金 融债 100,040,000.00 3.63
4 企业债 券 - - 汇添富社会责任股票 2012 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,915,296.80 0.11
8 其他 - -
9 合计 102,955,296.80 3.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,040,000.00 3.63
2 113003 重工转 债 27,560 2,915,296.80 0.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,449,114.40
5 应收申 购款 27,018.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,476,132.41
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5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113003 重工转 债 2,915,296.80 0.11
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,326,742,473.29
本报告 期基 金总 申购 份额 3,562,184.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 132,156,583.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,198,148,074.76
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准 汇添 富社会 责任 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼汇 添富 基金 管 理有限 公司
7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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