汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金
2012 年第 4 季度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 1 月 21 日
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 1 月 18 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇 添 富深证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基金 份额 总额 135,811,232.41 份
投资目 标
通 过 投资 于目标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其 主 要投 资标 的， 并不 参与 目标 ETF 的管理。 本 基 金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标 ETF ， 获取基 金份
额 净 值上 涨带 来的 收益； 在目 标 ETF 基金份 额二 级市 场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指数 收益 率×95 ％ ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
*5%
风险收 益特 征
本基金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于 混
合 型 基金 、 债券 型基 金与货 币 市场 基金。 同时 本基金 通
过投资 于目 标 ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300交易型开放 式指数 证券投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型开 放式
基金合 同生 效日 2011年9 月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证券 交易所
上市日 期 2011年11 月24日
基金管 理人 名称 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银行股 份有限 公司
目标基 金投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
目标基 金投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年跟 踪误 差不 超过
2% 。
目标基 金业 绩比 较基 准 深证300 指数 收益 率。
目标基 金风 险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ，紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月 1 日 － 2012 年 12 月 31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -2,501,633.27
2.本期 利润
4,410,284.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0276
4.期末 基金 资产 净值 126,970,665.19
5.期末 基金 份额 净值 0.9349
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公允 价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.75% 1.26% 3.90% 1.28% -0.15% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日） 起 6 个月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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限 限
任职日 期 离任 日期
吴振翔
本基金的
基金经 理，
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经 理，
深证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
2011 年 9 月
28 日
- 6 年
国籍： 中国 。学 历： 中
国科学技术大学管理学
博士。 相关 业务 资格 ： 证
券投资 基金 从业 资格 。 从
业经历 ： 曾 任长 盛基 金管
理有限公司金融工程研
究员、 上投 摩根 基金 管理
有限公司产品开发高级
经理。2008 年 3 月加 入
汇添富基金管理有限公
司任金融工程研究员，
2010 年 1 月 8 日至 2010
年 2 月 4 日任汇 添富 上证
综合指数证券投资基金
的基金经理助理，2010
年 2 月 5 日至今 任汇 添富
上证综合指数证券投资
基金的基金经理，2011
年 9 月 16 日至 今任 深证
300 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理，2011 年 9 月 28 日至
今任汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金
经理。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内， 本公 司管 理的 所有投 资组 合未 发生 参与 的交易 所公 开竞 价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 总成交 量 5% 的情 形。 本基 金于本 报告 期内 未 出
现异常 交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 4 季度 通货 膨胀 继 续保持 在较 低水 平，10 到 11 月份 虽部 分经 济数 据略有 好 转， 但在
悲 观 情绪 影响下 A 股 市场一 路 震荡 筑底。 年底 工业增 加 值、 企 业盈 利、 房地产 投 资等 多项 宏观 数
据好转 ，打 消了 投资 者对 经济企 稳的 怀疑 ；IPO 重 启的推 迟降 低了 供给 压力 ；同时 新一 代领 导人
释放改 革信 号， 投资 者对“ 新型城 镇化”、经 济结 构调整 、 改革 深化 等中 长期 政策 有 较好 预期 ，在
这些因 素的 影响 下，A 股市 场在 12 月 迎来 了大 幅度的 上 涨。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～96% 之间， 在 现货 构建 方面 以深证 300ETF 为主要投 资
品，基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资 目的 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
深证 300 指数 在报 告期 内上 涨了 4.10%，本 基金 在报 告 期内 累计 收益 率为 3.75% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 3.90% ，收益 率落 后业 绩比 较基 准 0.15% 。 收益 率的 差异 因素主 要来 源于 仓位
不足 95% 、 日常 申购 赎回等 因 素。 本基 金在 考察 期内 日 均跟 踪误 差为 0.026% ， 这一 跟踪 误差 水平
远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时 间， 本基 金倾 向于认 为经 济有 望继 续复 苏，但 复苏 的力 度较 弱且 需要经 济数 据的
进一步 确认 。 四 季度 PMI 数据持 续回 升但 上升 趋势 趋缓， 同时 生产 项相 对需 求项上 升较 弱， 反映
企业的 相对 谨慎 ；PPI 出 现 反弹但 幅度 微弱 ，印 证了 经济复 苏的 幅度 较小 以及 实体经 济的 产能 过
剩。政 策上 将延 续积 极的 财政政 策和 稳健 的货 币政 策，同 时更 强调 经济 结构 调整， 未来 一段 时间
收入分 配改 革、 扩大 内需 、新型 城镇 化等 经济 改革 具体路 径的 确定 和落 实会 带来一 定投 资机 会，
同时增 加现 金分 红、 打击 财务造 假、 引入 外部 长期 投资者 等市 场改 革措 施也 将增 加 A 股市 场的 吸
引力。 外围 市场 中， 美国 经济具 备复 苏条 件但 财政 政策仍 存不 确定 性； 欧债 危机对 欧元 区经 济的
负面影 响有 可能 在 2013 年延 续； 通货 紧缩、 日元 升值、 出口 市场 疲软 制约 日本经 济 潜力。 整体 看，
全球经 济的 复苏 前景 虽然 仍不明 朗， 但经 济收 缩的 趋势趋 于平 缓， 存在 一定 的复苏 可能 ，从 而刺
激权益 类市 场。
目前 A 股市 场估 值水平 仍 处于历 史低 位， 在推 进经 济体制 改进 、引 入 RQFII 长 期 投资 基金、
加大分 红的 背景 下估 值水 平有望 回升 ，A 股市 场将有 较 好的投 资机 会， 目前 也是投 资者 逐步 进场
的 可 选择 时机 ，深证 300ETF 联接基金是 个弹 性较 大 的指数 品种 ，是 投资 者长 期投资 和定 期定 投
较好的 投资 选择 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金将 严格 遵守 基金 合同， 继续 坚持
既定的 指数 化投 资策 略， 积极采 取有 效方 法去 严格 控制基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差。 我们
也非常 期望 汇添 富深 证 300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者一 起分 享中 国经 济的 美好未 来。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,022,528.30 0.79
其中： 股票
1,022,528.30 0.79
2 基金投 资 119,533,281.09 92.30
3 固定收 益投 资
500.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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其中： 债券
500.00 0.00
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,481,524.20 5.00
7 其他资 产
2,467,603.68 1.91
8 合计
129,505,437.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 542,955.50 0.43
C0 食品、 饮料 79,044.00 0.06
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 32,846.00 0.03
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 431,065.50 0.34
C8 医药、 生物 制品 - -
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 43,890.00 0.03
I 金融、 保险 业 104,172.00 0.08
J 房地产 业 167,754.00 0.13
K 社会服 务业 85,522.80 0.07
L 传播与 文化 产业 78,234.00 0.06
M 综合类 - -
合计 1,022,528.30 0.81
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000527 美的电 器 24,000 220,320.00 0.17
2 000002 万
科Ａ 13,200 133,584.00 0.11
3 000651 格力电 器 3,400 86,700.00 0.07
4 000826 桑德环 境 3,720 85,522.80 0.07
5 000858 五 粮 液 2,800 79,044.00 0.06
6 000793 华闻传 媒 11,800 78,234.00 0.06
7 000001 平安银 行 4,000 64,080.00 0.05
8 000157 中联重 科 6,200 57,102.00 0.04
9 002005 德豪润 达 6,800 48,280.00 0.04
10 002024 苏宁电 器 6,600 43,890.00 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 500.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 500.00 0.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127001 海直转 债 5 500.00 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 深 300ETF 股票型 交易型开 放 式
汇添富基 金管
理有限公 司
119,533,281.09 94.14
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 2,177,019.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,522.87
5 应收申 购款 39,061.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,467,603.68
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000527 美的电 器 220,320.00 0.17 重大事 项停 牌
2 000002 万
科Ａ 133,584.00 0.11 重大事 项停 牌
3 000793 华闻传 媒 78,234.00 0.06 重大事 项停 牌
4 000826 桑德环 境 2,758.80 0.00 增发锁 定 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 160,962,931.86
本报告 期基 金总 申购 份额 5,059,362.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 30,211,061.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,811,232.41
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
2、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报 告期 内汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 1 月 21 日
