大成中证内地消费主题指数证券投资基金
2012 年第4 季度报告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人 ： 大 成基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2013 年 1 月19 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证内 地消 费主 题指 数
交易代 码 090016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,925,774.31 份
投 资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 紧
密跟踪 标的 指数 ， 追 求指 数投资 偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数， 即按 照标的 指数 的成 份股 组成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
当预期 指数 成份 股或 权重 调整和 成份 股将 发生 分红 、
配股、 增发 等行 为时 ， 或 者因市 场因 素影 响或 法律 法
规限制 等特 殊情 况导 致基 金无法 有效 复制 和跟 踪标
的指数 时， 基金 管理 人可 以对基 金的 投资 组合 进行 适
当调整 ， 并 可在 条件 允许 的情况 下， 辅以 股 指 期货 等
金融衍 生工 具进 行投 资管 理， 以 有效 控制 基金 的跟 踪
误差。
本基金 力求 将基 金净 值收 益率与 业绩 比较 基准 之间
的年化 跟踪 误差 控制 在 4%以内， 日跟 踪偏 离度 绝对 值
的平均 值控 制 在 0.35% 以 内。
业绩比 较基 准
中证内 地消 费主 题指 数收 益率×95% ＋银 行活 期存 款
利率（ 税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 水平 高于 混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 紧
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密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年10 月1 日 － 2012 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,161,648.38
2.本期 利润
-87,875.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0014
4.期末 基金 资产 净值 55,692,687.81
5.期末 基金 份额 净值 0.961
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.42% 1.10% 0.51% 1.09% -0.09% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11-11-8 12-1-30 12-4-22 12-7-14 12-10-5 12-12-27
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 初始 建仓 期 为 6 个 月。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 投资 比例 已 达
到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡琦
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年11 月
8 日
- 8 年
博士。2003 年 3 月至 2008 年 7 月就
职于 财富证券有限 责任公司， 历任研
发中 心研究员﹑战 略规划部副 总经理
以及 金融工程部主 管投资副总 经理；
2008 年8 月至2010 年10 月在深 圳证
券 交 易 所 博 士 后 工 作 站 从 事 研 究 工
作。2010 年 10 月加 入大 成基金 管理
有限公 司。2011 年 5 月 18 日开始 担
任大 成中证红利指 数证券投资 基金基
金经理 。2011 年6 月15 日至 2012 年
12 月 31 日 任大 成沪深 300 指数证 券
投资基 金基 金经 理。2011 年 11 月 8
日开 始担任大成中 证内地消费 主题指
数基金 基金 经理 。 具 有基 金 从业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
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4.2 管理人对报告期 内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成中 证内 地消
费主题 指数 证券 投资 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 在基 金管 理运 作中， 大成 中证 内地
消费主 题指 数证 券投 资基 金的投 资范 围、 投资 比例 、投资 组合 、证 券交 易行 为、信 息披 露等 符合
有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定， 本基金 没有 发生 重大 违法 违规行 为， 没有 运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。 本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2012 年四 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组 合投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 均不超 过该 股当 日成
交量 5% 。 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。
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4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
四季度 欧债 危机 的影 响有 所缓和 ，安 倍晋 三再 度当 选首相 后， 日本 量化 宽松 步伐加 大， 美国
大选后 面 对 的财 政悬 崖问 题及新 一轮 量化 宽松 也加 速推动 资本 的全 球流 动。 国内方 面， 股票 市场
延续了 三季 度的 跌势 ， 上 证综指 一度 有效 击 穿2000 点。 随 着十 八大 党新 一届 领导人 的顺 利交 接以
及宏观 经济 数据 出现 好转 ，房地 产、 金融 板块 引领 市场走 出了 一波 强劲 的上 涨，市 场情 绪开 始活
跃。
在本报 告期 内 ， 本 基金 较 好地跟 踪了 中证 内地 消费 指数 ， 截 止2012 年 12 月 31 日 ， 基 金年 化
跟踪误 差1.01% ，日 均偏 离度 0.05% ，各 项指 标均 符合基 金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.961 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.42% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.51%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
全球量 化宽 松重 新成 为当 前国际 金融 环境 最为 突出 的特征 ，全 球资 金从 债券 市场开 始流 向股
票市场 ，从 成熟 市场 转向 新兴市 场。 国内 宏观 经济 数据也 开始 出现 好转 ，从 工业增 加值 、固 定资
产投资 、社 会消 费零 售总 额增速 以及 出口 等指 标看 ，经济 触底 回升 迹象 显著 。新一 届领 导班 子上
台后， 通过 反腐 倡廉 的一 系列举 动向 民众 宣誓 了改 革的决 心和 信心 。 资 本市 场行政 审批 权的 放松 、
市场准 入的 放宽 以及 资本 对外开 放的 放开 ，尤 其是 新基金 法出 台后 ，相 信在 未来相 当长 一段 时间
内，资 本市 场市 场都 有望 致力于 领受 “改 革是 最大 的红利 ”的 深刻 内涵 。
本基金 将坚 持被 动型 的指 数化投 资理 念， 继续 深入 研究更 加高 效的 交易 策略 、 风险 控制 方法 ，
以期更 好的 跟踪 指数 ，积 极应对 大额 、频 繁申 购赎 回及其 他突 发事 件的 影响 ，力争 将跟 踪误 差控
制在更 低的 水平 ，为 投资 者提供 专业 化服 务。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 52,484,560.51 93.65
其中： 股票
52,484,560.51 93.65
2 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
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4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,539,764.49 6.32
6 其他资 产
19,395.73 0.03
7 合计
56,043,720.73
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,473,493.24 2.65
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 42,225,947.36 75.82
C0 食品、 饮料 20,846,656.44 37.43
C1 纺织、 服装 、皮 毛 711,560.90 1.28
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 1,080,988.00 1.94
C5 电子 1,251,804.00 2.25
C6 金属、 非金 属 829,352.59 1.49
C7 机械、 设备 、仪 表 16,355,746.41 29.37
C8 医药、 生物 制品 720,616.82 1.29
C99 其他制 造业 429,222.20 0.77
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 3,683,208.67 6.61
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 2,624,531.16 4.71
L 传播与 文化 产业 1,270,600.68 2.28
M 综合类 1,206,779.40 2.17
合计 52,484,560.51 94.24
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600519 贵州茅 台 28,021 5,856,949.42 10.52
2 000651 格力电 器 162,253 4,137,451.50 7.43
3 600104 上汽集 团 223,066 3,934,884.24 7.07
4 000858 五 粮 液 128,023 3,614,089.29 6.49
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5 600887 伊利股 份 107,799 2,369,422.02 4.25
6 002304 洋河股 份 21,882 2,043,122.34 3.67
7 002024 苏宁电 器 298,805 1,987,053.25 3.57
8 000069 华侨城 Ａ 245,213 1,839,097.50 3.30
9 000527 美的电 器 174,575 1,691,631.75 3.04
10 000568 泸州老 窖 47,173 1,669,924.20 3.00
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资 。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告 期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,109.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 735.58
5 应收申 购款 12,550.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,395.73
5.8.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.8.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 1,691,631.75 3.04 重大事 项停牌
5.8.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,817,452.66
本报告 期基 金总 申购 份额 2,268,799.09
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,160,477.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,925,774.31
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 关于 同意 大 成中证 内地 消费 主题 指数 证券投 资基 金募 集的 批复 ；
2 、《 大成 中证 内地 消费 主 题指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 大成 中证 内地 消费 主 题指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿
8.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
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