汉 盛 证 券 投 资 基金
2012 年第 4 季 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2013 年 01 月 19 日
1
§1
重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10 月1 日起至2012 年 12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国汉盛封闭
基金主 代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基
金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的
投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波
段 操 作 ” ， 通 过 研 究 和 发 掘 具 有 良 好 发
展前景的上市公司进行组合投资。 以长
期投资为主轴，同时依据“顺势而 为”
的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2012 年10 月01 日-2012
年12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益 55,447,297.92
2. 本期 利润 72,705,909.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0364
4. 期末 基金 资产 净值 2,175,911,856.39
5. 期末 基金 份额 净值 1.0880
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 等） ，计 入费用 后实际 收益 水平 要低于 所列数 字。 本期 已实现 收益
指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.46% 2.24% － － － －
注：过去三个月指2012 年10 月1 日－2012 年 12 月31 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
注：截止日期为2012 年12 月31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。 本基金于 1999 年5 月10 日成立， 建仓期 6 个月， 从 1999 年 5 月10
日至1999 年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
4
贺轶
本基金 基金
经理兼 任富
国天瑞 强势
地区精 选混
合型证 券投
资基金 基金
经理
2010-01-13 － 11 年
硕士 ， 曾 任中 国银 行云 南 省分
行国际 业务 部银 行职 员 ； 中银
国际证券有限责任公司资产
管理部 分析 员 ； 中 银基 金 管理
有限公 司投 资部 助理 副总 裁；
汇丰晋信基金管理公司投资
管理部 投资 经理 、基 金经 理；
富国基金管理有限公司营销
策划与产品部高级营销策划
经理、 权 益 投 资 部 策 略 分 析
师； 2010 年1 月起 任汉 盛 证券
投资基 金基 金经 理 ，2012 年 9
月起任富国天瑞强势地区精
选混合型证券投资基金基金
经理 。 具 有基 金从 业资 格 ， 中
国国籍 。
袁宜
本基金 基金
经理
2012-10-12 － 6 年
博士 ， 曾 任申 银万 国证 券 研究
所有限 公司 宏观 分析 师 、 高级
宏观分析师、高级策略分析
师、 首席 策略 分析 师；2011 年
3 月至10 月任 富国 基金 管 理有
限公司首席经济学家兼基金
经理助 理，2012 年 10 月 起任
汉盛证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基金从业资格，中国国
籍。
戴益强
本基金 基金
经理
2012-10-12 － 6 年
硕士 ， 曾 任易 方达 基金 管 理有
限公司 行业 研究 员 ；2008 年 9
月至2012 年10 月 任富 国 基金
管理有限公司行业研究员，
2012 年 10 月 起任 汉盛 证 券投
资基金 基金 经理 。 具有 基 金从
业资格 ，中 国国 籍。
注：本公司于 2012 年 10 月 12 日在中国证券 报、上海证券报、证券时报及公司
网站上做公告， 聘任袁宜先生、 戴益强先生担任本基金基金经理， 与贺轶先生共
同管理本基金。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《汉盛证券
投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的 5
原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全
并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行 事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经 特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
6
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现17 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年四季度，A 股先经历了较大幅度的下跌， 其中又以中小市值、 相对估
值高的 股票调 整幅 度较 深。12 月开始 ，市 场 开始了 快速反 弹， 其中 以金融 地产
等板块的表现最好。
四季度内本基金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置比例进
行动态调整， 季度末期适度提高了仓位比例。 期间加大了对金融、 交运设备等低
估值、高弹性板块的配置权重，适当增加了优选的成长类股票的持仓。
整体上， 判断国内经济处于长周期缓慢下行阶段， 但短周期内受益于库存周
期变化而有望带来反弹机会。 未来， 本基金将继续根据形势变化， 对组合配置作
出动态调整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值增长率为 3.46% 。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 1,460,216,569.84 66.28
其中： 股票 1,460,216,569.84 66.28
2 固定收 益投 资 474,970,772.00 21.56
其中： 债券 474,970,772.00 21.56
7
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.27
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,646,717.93 9.15
6 其他资 产 16,109,913.29 0.73
7 合计 2,202,943,973.06 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,048,000.00 0.09
B 采掘业 92,973,641.13 4.27
C 制造业 880,473,067.99 40.46
C0 食品、 饮料
25,598,280.70 1.18
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 88,954,973.38 4.09
C5
电子 95,555,161.84 4.39
C6
金属 、非 金属 55,211,839.40 2.54
C7
机械 、设 备、 仪表 364,772,199.47 16.76
C8
医药 、生 物制 品 240,680,613.20 11.06
C99
其他 制造 业 9,700,000.00 0.45
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 4,278,783.90 0.20
E 建筑业 91,957,779.51 4.23
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信 息技 术业 88,514,293.28 4.07
H 批发和 零售 贸易 105,480,510.20 4.85
I 金融、 保险 业 90,652,671.06 4.17
J 房地产 业 36,697,507.57 1.69
K 社会服 务业 38,331,450.50 1.76
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 28,808,864.70 1.32
合计 1,460,216,569.84 67.11
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药 业 9,793,098 111,641,317.20 5.13
2 600418 江淮汽 车 14,278,645 97,523,145.35 4.48
3 000625 长安汽 车 12,609,837 83,855,416.05 3.85
4 000423 东阿阿 胶 2,051,709 82,909,560.69 3.81
8
5 601699 潞安环 能 1,931,984 42,291,129.76 1.94
6 600284 浦东建 设 4,060,465 35,610,278.05 1.64
7 000028 国药一 致 1,000,000 35,300,000.00 1.62
8 600511 国药股 份 2,275,000 33,146,750.00 1.52
9 002482 广田股 份 1,600,000 33,040,000.00 1.52
10 600546 山煤国 际 1,546,700 31,475,345.00 1.45
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例 （%）
1 国家债 券 199,920,000.00 9.19
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 239,262,000.00 11.00
其中： 政策 性金 融债 239,262,000.00 11.00
4 企业债 券 30,272,144.10 1.39
5 企业 短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 5,516,627.90 0.25
8 其他 － －
9 合计 474,970,772.00 21.83
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 120405 12 农发 05 1,100,000 110,055,000.00 5.06
2 019202 12 国债 02 1,000,000 100,040,000.00 4.60
3 020054 12 贴 现国 债 04 1,000,000 99,880,000.00 4.59
4 110216 11 国开 16 500,000 50,045,000.00 2.30
5 110233 11 国开 33 500,000 49,195,000.00 2.26
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 9
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投 资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 864,460.73
2 应收证 券清 算款 6,734,076.09
3 应收股 利 －
4 应收利 息 8,511,352.11
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 16,109,913.29
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转 债 3,231,579.00 0.15
2 113003 重工转 债 1,495,729.20 0.07
3 110015 石化转 债 789,319.70 0.04
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本封闭 式基 金情况
单位：份
10
报告期 期初 管理 人 持 有的 封闭式 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入 总份额 －
报告期 期间 卖出 总份额 －
报告期 期末 管理 人 持 有的 封闭式 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.50
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年01 月19 日
