富国7 天 理 财 宝债 券 型 证 券 投 资基 金
2012 年第4 季 度报 告
2012 年 12 月31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人：
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
报告送出日期：
2013 年01 月19 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 17 日 复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年10 月19 日起至2012 年 12 月31 日止。
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国 7 天理财宝债券
基金主 代码 100007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年10 月19 日
报告期末基金份额总额 1,057,404,500.30
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动
性的基础上， 努力追求绝对收益， 为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，
将投资组合的平均剩余期限控制在 127
天以内， 在控制利率风险、 尽量降低基
金 净 值 波 动 风 险 并 满 足 流 动 性 的 前 提
下，提高基金收益 。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金， 长期
风险收益水平低于股票型基金、 混合型
基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的简称 富国 7 天理财宝债 富国7 天理财宝债 2
券A 券B
下属两级基金的交易代码 100007 101007
报告期末下属两级基金的份额总额 661,385,424.21 396,019,076.09
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1. 主 要财 务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
A 级
（2012 年10 月 19 日-2012 年12 月31 日）
B 级
（2012 年10 月 19 日-2012 年12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益 10,407,497.02 6,809,096.48
2. 本期 利润 10,407,497.02 6,809,096.48
3. 期末 基金 资产 净值 661,385,424.21 396,019,076.09
注： 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金 的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收
入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2. 基 金净 值表现
3.2.1. 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A 级
阶段
净值收
益率①
净值 收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②-④
自成立 以来 0.6027% 0.0025% 0.2775% 0.0000% 0.3252% 0.0025%
（2）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②-④
自成立 以来 0.6631% 0.0025% 0.2775% 0.0000% 0.3856% 0.0025%
注：1、自成立以来指 2012 年10 月19 日－2012 年12 月31 日
2、本 表净值 收益 率数 据所取 的基金 运作 周期 为基金 合同生 效日 为起 始日的 运作
周期。
3、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作 期期末集中支付。
3.2.2. 自 基金 合同 生效 以来基金 累计 净值 收益 率变动及 其与 同期 业绩 比较基准
收 益率 变动的 比较
（1） 自基金合同生效 以来富国 7 天理财宝债券 A 基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
3
（2） 自基金合同生效 以来富国 7 天理财宝债券 B 基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率的历史走势对比图
注：截止日期为2012 年12 月31 日。
本基金于2012 年10 月19 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 2 周，即从 2012 年 10 月 19 日起至 2012 年 11 月 1 日，建仓期结
束时各项资产配 置比例均符合基金合同约定。
4
§4
管 理人 报告
4.1. 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎
本基金 基金
经理
2012-10-19 － 5 年
硕士 ， 曾 任农 银汇 理基 金 管理
有限公 司研 究员 ； 2011 年8 月
至2012 年10 月任 富国 基 金管
理有限 公司 债券 研究 员 ，2012
年 10 月起 任富 国 7 天 理 财宝
债券型证券投资基金基金经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中国
国籍。
冯彬
本基金 基金
经理兼 任富
国纯债 债券
型发起 式证
券投资 基金
基金经 理、
富国强 收益
定期开 放债
券型证 券 投
资基金 基金
经理
2012-11-13 － 5 年
硕士 ， 曾 任平 安证 券有 限 责任
公司债 券交 易员 ； 光大 证 券股
份有限公司债券投资经理；
2012 年7 月至2012 年11 月任
富国基金管理有限公司基金
经理助 理，2012 年 11 月 起任
富国7 天 理财 宝债 券型 证 券投
资基金 基金 经理 ，2012 年 12
月起任富国纯债债券型发起
式证券 投资 基金 、 富国 强 收益
定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 。 具有 基金 从 业资
格，中 国国 籍。
注：本公司于 2012 年 11 月 13 日在中国证券 报、上海证券报、证券时报及公司
网站上做公告， 增聘冯彬先生担任本基金基金经理， 与郑 迎迎女士共同管理本基
金。
4.2. 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国 7 天理财宝债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法》 、 《富国7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分
散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理
和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及
基金合同的规定。
5
4.3. 公 平交 易专项 说 明
4.3.1. 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对 手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查 。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
6
4.3.2. 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未
出现成 交较少 的单 边交 易量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的情况 ，亦 未 受到监 管机
构的相关调查。
4.4. 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1. 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年4 季度， 宏观经济缓慢复苏，CPI 指数亦随之触底回升， 但是绝对值
处于较低水平。 央行维持稳健货币政策的操作风格， 在公开市场持续进行逆回购
操 作对流动性进行微调， 市场流动性整体处于较为宽松的状态， 银行间质押式回
购利率基本围绕央行逆回购利率窄幅震荡， 年末的流动性季节性紧张状况也远低
于预期，市场回购利率在临近年末时仅小幅冲高。短期融资券、1 年内的国债、
政策性金融债和央行票据收益率在整个季度内基本处于震荡上行的态势， 整体收
益率水平小幅走高。
本季度， 基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。 根据对市场流动性环
境的判断， 较为灵活地在允许投资的金融产品之间进行配置， 力争在资产的流动
性、 安全性和收益性之间找到最优的均衡。 在临近年末流动性趋于紧张的过程中，
主动地拉长组合久期获取廉价筹码。 此外， 通 过协议存款和银行间回购等方式积
极增厚组合收益并保证组合的流动性。
4.4.2. 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金 净值收益率 A 级 0.6027% 、B 级 0.6631%，同期业绩比较
基准收益率为A 级0.2775% 、B 级0.2775%。
§5
投 资组 合报告
5.1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收 益投 资 341,225,436.87 28.40
其中： 债券 341,225,436.87 28.40
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 427,418,968.43 35.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 400,418,727.93 33.33
7
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 323,181,866.48 26.90
4 其他资 产 109,686,185.21 9.13
5 合计 1,201,512,456.99 100.00
5.2. 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.17
其中： 买断 式回 购融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 142,999,608.50 13.52
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金合 同约 定： “本基 金进入 全国 银行 间同业 市场进 行债 券回 购的资 金余
额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基 金未发生超标情况。
5.3. 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1. 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金合 同约 定： “本基 金投资 组合 的平 均剩余 期限在 每个 交易 日均不 得超
过127 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2. 报告 期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占 基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 63.42 13.52
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 15.19 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90 天( 含) —180 天 9.46 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
8
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 15.19 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
合计 103.26 13.52
5.4. 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 80,626,326.73 7.62
其中： 政策 性金 融债 80,626,326.73 7.62
4 企业债 券 － －
5 企业 短 期融 资券 260,599,110.14 24.65
6 中期票 据 － －
7 其他 － －
8 合计 341,225,436.87 32.27
9 剩余存 续期 超 过 397 天的浮
动利率 债券
－ －
5.5. 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前 十名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 080210 08 国开 10 800,000.00 80,626,326.73 7.62
2 041257002 12 中色 CP001 500,000.00 50,144,152.30 4.74
3 041253014 12 辽 成大 CP001 300,000.00 30,166,699.01 2.85
4 041270005 12 甬 开投 CP001 300,000.00 30,017,096.00 2.84
5 011219001 12 国电 SCP001 300,000.00 29,989,446.58 2.84
6 041259042 12 厦钨 CP002 300,000.00 29,983,810.85 2.84
7 041261010 12 西 矿集 CP001 200,000.00 20,121,370.76 1.90
8 041259013 12 桂 铁投 CP002 200,000.00 20,094,526.80 1.90
9 041251006 12 京 热电 CP001 100,000.00 10,058,347.19 0.95
10 041259005 12 厦钨 CP001 100,000.00 10,022,382.00 0.95
5.6.
“影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 －
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0907%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0020%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0314%
注：以上 数据按工作日统计。
5.7. 报告期末按公允价值 占基 金 资 产 净 值 比 例 大 小排 名 的 前 十 名 资 产 支 持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9
5.8. 投 资组 合报告 附注
5.8.1. 基 金计 价方法 说明 。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2. 本 报告 期内 基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动 利率 债券 的 声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本 超 过 当 日 基 金 资 产
净值20％的情况。
5.8.3. 声 明本 基金 投资 的前十名 证券 的发 行主 体本期是 否出 现被 监管 部门立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4. 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 10,961,685.21
4 应收申 购款 98,724,500.00
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 109,686,185.21
5.8.5. 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 A 级 B 级
基金合 同生 效日 （2012 年10 月
19 日 ）基 金份 额总 额
5,455,374,964.65 4,255,678,149.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,469,847,505.41 1,336,723,488.08
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 6,263,837,045.85 5,196,382,561.37
报告期 期末 基金 份额 总额 661,385,424.21 396,019,076.09
10
§7
备 查文 件目录
7.1. 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国 7 天理财宝债券型证券投资基金的文件
2、富国7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同
3、富国7 天理财宝债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国7 天理财宝债券型证券投资 基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2. 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
7.3. 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年01 月19 日
