长 盛同 智优 势成 长混 合型 证券 投资 基金 (LOF)
2012 年第4 季 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人 : 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 : 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期:2013 年 1 月19 日
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§1
重 要提 示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年1 月18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容, 保证复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10 月1 日 起至2012 年12 月31 日止。
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§2
基 金产 品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年1 月5 日
报告期末基金份额总额 2,421,471,657.63 份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司, 所追求的投资目标是在尽可能地分散和
规避投资风险的前提下, 谋求基金资产增值和收
益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金, 对各类资产采
取适度灵活的资产配置。 主要选股思路是采用自
上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发
挥。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益
率×30%+一年定期存款利率 ×5%。
风险收益特征
本 基 金 是 较 高 预 期 收 益- 较 高 预 期 风 险 的 产 品 ,
其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 (2012 年10 月1 日-2012 年 12 月31 日)
1.本期已实现收益 -79,844,373.46
2.本期利润 56,166,347.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0230
4.期末基金资产净值 1,768,083,563.91
5.期末基金份额净值 0.7302
注:1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年 12 月31 日。
3 、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入( 不 含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.30% 0.66% 6.80% 0.83% -3.50% -0.17%
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准 收益 率变动 的比 较
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年 1 月5 日。
2、按基金合同规 定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同 第十五条(二)投资范 围、 (六)投资限制的 有关约定。 截
至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金
基 金 经
理, 长盛
同 庆 中
证800 指
数 分 级
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理, 公 司
总 经 理
助理, 权
益 投 资
部总监 。
2012 年7 月20
日
— 14 年
男,1971 年 10 月 出生 , 中
国 国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学
光 华 管 理 学 院 ,EMBA 。历
任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 经 理 助 理 , 兴 业 基 金
经理等 职务 。2005 年 8 月
加 盟 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 基 金 经 理 助 理 、
长 盛 动 态 精 选 基 金 基 金 经
理 等 职 务 。 现 任 公 司 总 经
理助理 , 权 益投 资部 总监,
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型
证券投 资基 金 (LOF ) , (本
基 金 ) 基 金 经 理 , 长 盛 同
庆中证 800 指数 分级 证券
投资基 金 基 金经 理。
注:1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和
解聘日期 ;
2、 “证券从业年限” 中 “证券 从业” 的含义遵 从行业协会 《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金 管 理人严格按照《证券 投 资基金法》及其各项 实 施准则、
《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部
门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制
投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的
行为。
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内, 公司严格执行 《公 司公平交易细则》 各项规定, 在研究、 投资授权
与决策、 交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合, 包括公募基金、 社保
组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持, 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果, 所有投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策, 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内, 独立完成投资组合的管理工作。 各
投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一
执行委 托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定, 场内交易 , 强制开启恒
生交易系统公平交易程序; 场外交易, 严格遵守相关工作流程, 保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司
公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,
及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析, 计算溢价率、 贡献率、 占
优比等指标, 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验, 未
发现违反公平 交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次,为指
数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行
为。
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析
2012 年4 季度市场与 3 季度类似,10-11 月份继续寻底,12 月份后, 出现了一
次预期和估值修复的系统性行情。 在这次行情中, 组合结构占优, 但仓位 偏低。 过
去几个月中, 组合调整 的结果上看, 银行、 石 化、 铁路等中大市值蓝 筹的持仓增加,
高估值中小市值成长股比例降低, 这些股票在估值修复的行情中, 获取了较好的表
现。 但反弹整体上还是吞噬了组合在过去几个月中通过择时累计的超额收益。 从整
体上看, 组合依然从持有人的利益出发, 努力降低整体波动率和下行波动率, 从结
果上看,组合的调整达到了预期的目的。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.7302 元,本报告期份额净值增长率为
3.30%,同期本基金业绩比较基准收益率为 6.80%。
4.6 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
作为管理人, 我们深切感受到国内资本市场的变化, 已经逐渐由单纯的做多市
场演变全方位的多空资产配置市场。 盈利手段多元化使得以往的思维方式和盈利方
式已经不适应未来的证券市场变化。
同时,在经历了 2008 年后宏观经济的大幅波动,伴随着经济增长中枢下移,
增长方式的转变, 过去资本市场积累的传统宏观经济分析方式, 也难以适应未来资
本市场的需要。 政府、 企业、 个人资产负债表变化的剧烈程度, 也加剧了宏观分析
的落地难度。
投资人面临的另一个挑战是金融改革。 在宏观经济处于下行周期进行的金融改
革, 混业经营是否可以应对混业竞争, 传统通过企业业绩获得资本利得的方式正在
受到金融创新下零和游戏的挑战。
资本市场憧憬经济政策的前景,包括保障房、大部委、食品安全、医疗改革、
城 镇 化 等 都 是 未 来 需 要 关 注 的 重 点 方 面 。 但 是 这 些 政 策 是 否 会 引 起 产 业 格 局 的 变
化,还有待观察。
未来组合将更多的根据市场特征对应组合的方式设计和调整组合。
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§5
投 资组 合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产比例(%)
1 权益投资 1,563,978,101.71 83.30
其中:股票 1,563,978,101.71 83.30
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 78,800,000.00 4.20
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 232,107,302.50 12.36
6 其他资产 2,719,477.05 0.14
7 合计 1,877,604,881.26 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,060,713.60 0.17
B 采掘业 235,301,346.70 13.31
C 制造业 377,348,505.69 21.34
C0 食品、饮料 12,791,609.04 0.72
C1 纺织、服装、皮毛 2,750.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,585,097.84 0.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,358,928.91 1.26
C5 电子 4,244,150.32 0.24
C6 金属、非金属 20,391,805.40 1.15
C7 机械、设备、仪表 284,265,555.90 16.08
C8 医药、生物制品 31,708,608.28 1.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,727,409.77 3.89
E 建筑业 31,293,754.89 1.77
F 交通运输、仓储业 81,483,228.38 4.61
G 信息技术业 20,493,038.84 1.16
H 批发和零售贸易 9,932,332.53 0.56
I 金融、保险业 293,486,762.82 16.60
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J 房地产业 296,868,359.49 16.79
K 社会服务业 112,294,511.97 6.35
L 传播与文化产业 20,106,492.00 1.14
M 综合类 13,581,645.03 0.77
合计 1,563,978,101.71 88.46
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600016 民生银行 10,791,542 84,821,520.12 4.80
2 000069 华侨城A 8,495,200 63,714,000.00 3.60
3 002146 荣盛发展 3,989,589 55,814,350.11 3.16
4 601939 建设银行 11,620,804 53,455,698.40 3.02
5 600048 保利地产 3,592,089 48,852,410.40 2.76
6 000002 万
科A 4,366,572 44,189,708.64 2.50
7 601398 工商银行 10,525,621 43,681,327.15 2.47
8 600030 中信证券 3,242,880 43,324,876.80 2.45
9 601006 大秦铁路 5,490,432 37,115,320.32 2.10
10 600028 中国石化 5,292,823 36,626,335.16 2.07
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)2012 年第4 季度报告 第 10 页 共 11 页
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ,或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
本报告期内基金投资 的 前十名证券的发行主 体 无被监管部门立案调 查 ,无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,456,005.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 199,455.57
5 应收申购款 64,015.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,719,477.05
5.8.4 报告期 末基 金持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (%)
流通受限情况
说明
1 000002 万
科A 44,189,708.64 2.50 重大事项 停牌
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
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§6
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,459,856,661.68
本报告期期间基金总申购份额 2,379,513.27
减: 本报告期期间基金总赎回份额 40,764,517.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”
填列)
-
本报告期期末基金份额总额 2,421,471,657.63
§7
备 查文 件目录
7.1 备查 文件目 录
1 、关于中国证券监 督 管理委员会同意设立 长 盛同智优势成长混合 型 证券投资
基金的批复;
2、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同智优势成长 混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 网 站 免 费 查
阅备查文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。