深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2012 年第4 季度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 1 月21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 01 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2012 年10 月01 日 起至2012 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
南方深 证成 份 ETF
场内简 称： 深 成 ETF
交易代 码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,734,654,507.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制
法， 按 照成 份股 在标 的指 数中的 基准 权重 构建 指数 化投
资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，从 而使 得投 资组 合紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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深证成 份指 数。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止深 证成 份指 数的 编制 及
发布 、 或 深证 成份 指数 由 其他指 数替 代 、 或 由于 指 数编
制方法 等重 大变 更导 致深 证成份 指数 不宜 继续 作为 标
的指数 ， 或证 券市 场有 其 他代表 性更 强 、 更 适合 投 资的
指数推 出时 ， 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权
益的原 则， 变更 本基 金的 标的指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场 基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 主要 采 用完
全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的 指数 、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 ETF" 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月1 日 － 2012 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -204,135,490.23
2.本期 利润
173,562,503.21
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0466
4.期末 基金 资产 净值 3,478,477,248.85
5.期末 基金 份额 净值 0.9314
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值 增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.89% 1.33% 5.04% 1.32% -0.15% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 三个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。基金 合同 中关 于基
金投资 比例 的约 定， 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标的 指数 的表现 ， 正 常情 况下 ，
本基金 的指 数化 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本 基 金
的 基 金
经理
2009 年12
月4 日
- 12
会计学 学士 ， 具 有基 金从 业 资格。
曾先后任职于兴业 证券股 份有限
公司、富国基金管 理有限 公司。
2003 年3 月加 入南 方基 金 ， 历任
行业研究员、基金 开元基 金经理
助理、投资部总监 助理、 数量化
投资部 总监 助理 等职 务。2009 年
3 月 至今 ，任 南 方 300 指 数基金
经理；2009 年 12 月 至今 ，任南
方深成 ETF 及 联 接 基 金 基 金 经
理； 2011 年2 月 至今， 任南 方 500
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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法律法 规及 各项 实施 准则 、《深 证成 份交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 持有 人利 益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为2 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股调 整而被 动调 仓所 致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年4 季度， 市场 整体 呈现大 幅波 动， 主要 股指 在创出 数年 新低 之后 于 12 月份大 幅回 升，
报告期 内深 证成 指涨 幅为+5.04％。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟 踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 大额 申购 、赎 回带 来的成 份股 权重 偏离 ，对 此我们 通过 日内 择时 交易 争取跟 踪误 差最
小化；
②对于 现金 拖累 ，我 们通 过“ETF 现 金流 精算 系统 ”在确 保安 全的 前提 下将 现金比 例降 至较
低水平 ，极 大的 减少 了持 有现金 对本 基金 跟踪 目标 指数产 生的 拖累 ；
③本季 度末 ，我 们根 据指 数年度 成份 股调 整进 行了 基金调 仓， 事 前 我们 制定 了详细 的调 仓方
案，在 实施 过程 中引 入多 方校验 机制 防范 风险 发生 ，从实 施结 果来 看， 效果 良好， 跟踪 误差 控制
在理想 范围 内 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.427 ％， 今年 初至 报告 期末 年 化跟踪 误差 为
0.332 ％， 较 好的 完成 了基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 2 ％的 投资 目标 ， 并保持 业内 同类 领
先。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9314 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为4.89 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为5.04 ％ 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 3,428,621,406.27 98.46
其中： 股票 3,428,621,406.27 98.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,121,447.93 0.35
6 其他资 产 41,431,730.96 1.19
7 合计 3,482,174,585.16 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 170,043,101.63 4.89
C 制造业 1,878,069,636.99 53.99
C0 食品、 饮料 499,763,284.55 14.37
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 68,384,997.20 1.97
C5 电子 76,468,307.03 2.20
C6 金属、 非金 属 360,291,335.62 10.36 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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C7 机械、 设备 、仪 表 655,189,780.52 18.84
C8 医药、 生物 制品 217,971,932.07 6.27
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 49,489,705.10 1.42
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 75,113,990.25 2.16
H 批发和 零售 贸易 115,831,435.65 3.33
I 金融、 保险 业 497,930,867.86 14.31
J 房地产 业 539,403,483.79 15.51
K 社会服 务业 102,739,185.00 2.95
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,428,621,406.27 98.57
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指 数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 37,791,847 382,453,491.64 10.99
2 000651 格力电 器 9,292,532 236,959,566.00 6.81
3 000858 五粮液 7,377,289 208,260,868.47 5.99
4 000001 平安银 行 10,810,248 173,180,172.96 4.98
5 000776 广发证 券 10,865,793 167,550,528.06 4.82
6 000157 中联重 科 17,454,146 160,752,684.66 4.62
7 002024 苏宁电 器 17,418,261 115,831,435.65 3.33
8 000069 华侨城 Ａ 13,698,558 102,739,185.00 2.95
9 000568 泸州老 窖 2,871,044 101,634,957.60 2.92
10 000338 潍柴动 力 3,669,890 92,884,915.90 2.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 的，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 750,598.53
2 应收证 券清 算款 40,678,501.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,631.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,431,730.96
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.8.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 382,453,491.64 10.99 重大事 项 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,652,754,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 745,800,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 663,900,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,734,654,507.00
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
2 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
3 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2012 年 4 季 度报 告原 文。
7.2 存 放地 点
深圳 市福 田中 心区 福华1 路6 号 免税 商务 大 厦 31 至33 楼
7.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
