建信优势动力股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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建 信 优 势 动力 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年第 4 季度报告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：2013 年 1 月 21 日
建信优势动力股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基 金产 品概 况
基金简称 建信优势动力封闭
基金主代码 150003
交易代码 150003
基金运作方式 契约型封闭式， 封闭期为 5 年； 基金合同生效满 1 年
后，若基金折价率连续 60 个交易日超过 15% ，则基
金管理人将召集基金份额持有人大会， 审议基金转换
运作方式为上市开放式基金（LOF ）的事项。
基金合同生效日 2008 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 4,642,655,005 份
投资目标 采取定量和定性相结合的方法， 寻找具有良好内生性
成长或外延式扩张动力、 而且价值被低估的优势上市
公 司 ， 通 过 对 投 资 组 合 的 动 态 调 整 来 分 散 和 控 制 风
险， 在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产
来获取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、 市场状况、 行业特性等宏 观
层 面 信 息 和 个 股 、 个 券 的 微 观 层 面 信 息 进 行 综 合 分
析，作出投资决策。
业绩比较基准 90% × 沪 深 300 指 数 收 益 率+10% × 中 国 债 券 总 指 数
收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金， 一般情况下其风险
和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基
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金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报 告期(2012 年 10 月 1 日-2012 年 12 月 31 日)
1．本期已实现收益 -86,796,161.32
2．本期利润 337,037,742.98
3．加权平均基金份额本期利润 0.0726
4．期末基金资产净值 4,234,791,103.78
5．期末基金份额净值 0.912
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.57% 0.91% 9.09% 1.15% -0.52% -0.24%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
份额累计 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 3 月 19 日至 2012 年 12 月 31 日）
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
万志
勇先
生
投 资 管 理
部 副 总
监 ， 本 基
金 基 金 经
理
2011-7-11 - 11
硕士。曾就职于西安创新互
联网孵化器有限公司、北方
证券有限责任公司、大成基
金管理有限公司、摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司
（原巨田基金管理有限公
司 ） 、 银 华 基 金 管 理 有 限 公
司。2008 年 10 月 23 日至
2009 年 11 月 11 日任 银华 领
先 策 略 基 金 基 金 经 理 ，2009
年 6 月 1 日至 2010 年 6 月
19 日任 银华 和谐 主题 基金 基
金经理 。2010 年 7 月 加入 建
信基金管理有限责任公司，
历任研究部执行总监、研究
部执行总监兼投资管理部副
总监、投资管理部副总监。
2010 年 11 月 17 日起 任建 信
内生动力股票基金基金经
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理； 2011 年 5 月 6 日至 2012
年 5 月 18 日 任建 信双 利策 略
主题分级股票型证券投资基
金基金 经理 。
姜锋
先生
本 基 金 基
金经理
2011-7-11 - 5
2007 年 7 月加 入本 公司， 任
研究员 。 2011 年 7 月 11 日起
任建信优势动力股票型证券
投资基 金的 基金 经理 。
4.2 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资
基金法》 、 其他有关法律法规的规定和 《建信优势动力股票型证券投资基金基金
合同》的规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制 度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交易管理办
法》 、 《利益冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2012 年 4 季度先抑后扬，沪深 300 指数上涨 10% 。行业表现上，金融、地
产等周期性行业大幅上涨，传统的消费板块涨幅较小。
报告期内， 本基金减持了业绩不佳的股票， 重点配置了基本面良好与估值具
备优势的银行和地产股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 8.57% ，波动率 0.91% ，业绩比较基准收益率
9.09% ，波动率 1.15% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济预计随着财政悬崖问题的解决仍将保持回暖态势， 欧洲
经济有望逐步摆脱欧债危机的影响， 国内经济在一系列微调政策的背景下呈现回
升迹象。
本基金在 2013 年 1 季度将继续采取相对均衡的配置策略，积极寻找业绩可
预见性强的消费股、 成长性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股， 尽
力为基金持有人创造回报。
§5 投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 3,010,692,202.05 70.93
其中： 股票 3,010,692,202.05 70.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,215,243,361.41 28.63
6 其他各 项资 产 18,916,982.88 0.45
7 合计 4,244,852,546.34 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业 类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （% ）
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 43,153,960.02 1.02
C 制造业 1,160,522,212.28 27.40
C0
食品 、饮 料 267,442,649.69 6.32
C1
纺织 、服 装、 皮毛 56,822,324.16 1.34
C2
木材 、家 具 8,184,475.00 0.19
C3
造纸 、印 刷 3,276,527.45 0.08
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 69,322,109.16 1.64
C5
电子 28,657,531.74 0.68
C6
金属 、非 金属 41,752,737.45 0.99
C7
机械 、设 备、 仪表 504,544,346.27 11.91
C8
医药 、生 物制 品 180,519,511.36 4.26
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 88,393,249.19 2.09
E 建筑业 77,930,450.64 1.84
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 78,361,468.88 1.85
H 批发和 零售 贸易 247,807,118.65 5.85
I 金融、 保险 业 534,426,143.77 12.62
J 房地产 业 600,474,492.42 14.18
K 社会服 务业 140,561,084.95 3.32
L 传播与 文化 产业 39,062,021.25 0.92
M 综合类 - -
合计 3,010,692,202.05 71.09
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.3 报 告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 30,361,704 238,642,993.44 5.64
2 600048 保利地 产 14,260,420 193,941,712.00 4.58
3 600519 贵州茅 台 831,784 173,859,491.68 4.11
4 601318 中 国平 安 2,759,543 124,979,702.47 2.95
5 000651 格力电 器 4,619,035 117,785,392.50 2.78
6 000581 威孚高 科 3,636,457 116,002,978.30 2.74
7 000625 长安汽 车 17,397,824 115,695,529.60 2.73
8 300070 碧水源 2,658,982 106,625,178.20 2.52
9 601166 兴业银 行 6,191,024 103,328,190.56 2.44
10 000002 万 科Ａ 9,866,996 99,853,999.52 2.36
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报 告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名 的前 五名 债券投资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告 附注
5.8.1 本基 金该 报告 期 内投资 前十 名证 券的 发 行主体 均无 被监 管部 门 立案 调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,250,000.00
2 应收证 券清 算款 17,064,387.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 602,595.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,916,982.88
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允 价值 （元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限
情况说明
1 000002 万 科Ａ 99,853,999.52 2.36
筹划重 大
事项
§ 6 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 封闭 式基金 情况
单位： 份
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报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 10,003,950
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 10,003,950
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.22
§ 7 备 查文 件目 录
7.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准设立优势动力股票型证券投资基金的文件；
2、 《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；
6、基金托管人业务资 格批准文件和营业执照；
7、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 三年一 月二 十一日
