定 期报告
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长信中 证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
2012年第4 季度报告
2012年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 建设银行股份有 限 公司
报告送出日期：2013 年1 月19 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2013年1月9
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10月1日起至2012年12 月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简 称 长信中 证中 央企 业100指数（LOF ）
基金主 代码 163001
交易代 码 163001
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年03月26日
报告期 末基 金份 额总 额 90,142,495.05 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和
数量化 风险 管理 手段， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较基 准
收益率 之间 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差的 最小 化， 力 争 日均跟 踪
偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过0.35% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过4% ，以实
现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 完全 复制 法 ， 按 照成
份 股 在 中 证 中 央 企 业100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资
组合， 并 根据 标的 指数 成 分股及 其权 重的 变 化 进行 相应的 调
整。
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当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行
为时， 或 因基 金的 申购 和 赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效
果可能 带来 影响 时， 或因 某些特 殊情 况导 致流 动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理
人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整， 使 跟 踪误差 控
制在限 定的 范围 之内 。
业绩比 较基 准
中 证 中 央 企 业100 指 数 收 益 率*95%+ 银 行 同 行 业 存 款 收 益 率
*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 较 高预期 收
益和较 高风 险特 征的 证券 投资基 金产 品， 其 预期 风 险和收 益
水平高 于 混 合型 基金 、债 券基金 及货 币市 场基 金。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2012 年10月1日-2012 年12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益 -1,407,025.82
2. 本期 利润 8,345,141.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0864
4. 期末 基金 资产 净值 75,826,056.60
5. 期末 基金 份额 净值 0.841
注：1、 本期已 实 现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益;
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 11.84% 1.14% 12.26% 1.13% -0.42% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信中证中央企业100 指数（LOF ） 基金基准
2010-03-26 2010-08-16 2011-01-11 2011-06-08 2011-10-31 2012-03-22 2012-08-10 2012-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
注：1、图示日期为2010年3月26日至2012年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金的各项投资比例符合基金合同中关于投资范围、 资产配置比例和投资
限制的有 关规 定：本 基 金投资于 股票 资产的 比 例占基金 资产 的90%-95% ，其中，
中 证 中 央 企 业100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% 。本基 金投资 于现 金或者到 期日在 一年以 内的政府 债券的 比例不 低于基金资
产净值的5%。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡倩
本基金 的基
金经理 、 长 信
量化先 锋股
2011 年9月
21日
－ 11年
经济学 博士 ， 上 海财 经大
学 世 界 经 济 专 业 博 士 研
究生毕 业， 具有 基金 从业
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票型证 券投
资基金 的基
金经理 、 金 融
工程部 副总
监
资格。 曾先 后担 任海 通证
券 股 份 有 限 公 司 研 究 所
分析 师 、 高 级分 析师 、 首
席分析 师、 金融 工程 部负
责 人 等 职 务 。2010 年5 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 担任 金融 工程
部副总 监， 负责 量化 投资
研究工 作。 现任 本基 金和
长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法 》
及其他有关法律法规、 《长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金合
同》 的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执 行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内， 本基金日均跟踪误差0.06%， 年化跟踪误差1.03%， 符合基金合同
约 定。根据基金合同，本基金的投资目标主要为跟踪中证央企100指数。其跟踪
误差来源主要在以下几个方面： 指数中成份股的调整、 申购赎回及由于标的指数
成份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影响。
在本报告期内， 日常基金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定的负
面影响。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2012年12 月31日， 本基金单 位净 值为0.841 元，本 报告 期内本 基 金净值
增长率为11.84%，同期业绩比较基准涨幅为12.26%，央企指数涨幅为12.91%。
本报告期内， 本基金相对于央企100指数的日均跟踪偏离度为-0.006%， 年化
跟踪误差为1.03%。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 71,866,563.98 93.85
其中： 股票 71,866,563.98 93.85
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返 － －
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售金融 资产
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,052,794.07 5.29
6 其他各 项资 产 659,150.16 0.86
7 合计 76,578,508.21 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 8,746,350.16 11.53
C 制造业 12,352,292.23 16.29
C0
食品 、饮 料
98,905.00 0.13
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑料 152,768.73 0.20
C5
电子 704,129.14 0.93
C6
金属 、非 金属 3,801,900.46 5.01
C7
机械 、设 备、 仪表 6,014,807.41 7.93
C8
医药 、生 物制 品 1,579,781.49 2.08
C99
其他 制造 业 － －
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
3,807,967.64 5.02
E 建筑业 5,282,435.14 6.97
F 交通运 输、 仓储 业 1,858,409.13 2.45
G 信息技 术业 2,270,693.32 2.99
H 批发和 零售 贸易 456,270.65 0.60
I 金融、 保险 业 27,770,219.52 36.62
J 房地产 业 7,036,579.37 9.28
K 社会服 务业 1,939,413.54 2.56
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 345,933.28 0.46
合计 71,866,563.98 94.78
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 466,117 6,409,108.75 8.45
2 601328 交通银 行 864,203 4,269,162.82 5.63
3 000002 万科Ａ 369,721 3,926,437.02 5.18
4 600030 中信证 券 260,697 3,482,911.92 4.59
5 601088 中国神 华 124,524 3,156,683.40 4.16
6 601601 中国太 保 119,450 2,687,625.00 3.54
7 601398 工商银 行 577,563 2,396,886.45 3.16
8 601668 中国建 筑 570,468 2,224,825.20 2.93
9 600048 保利地 产 161,060 2,190,416.00 2.89
10 601288 农业银 行 779,702 2,183,165.60 2.88
5.3.2 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债 券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查或在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形 。
5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情
形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 387,084.02
3 应收股 利 －
4 应收利 息 925.95
5 应收申 购款 21,140.19
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 659,150.16
5.8.4 报告期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
5.8.5.1 期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 3,926,437.02 5.18 重大事 项停 牌
5.8.5.2 期末积极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.8.6 由于四舍五入的原因，分 项之和与合计项可能存 在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
定 期报告
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单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,519,606.22
本报告 期基 金总 申购 份额 1,531,070.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 8,908,181.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 90,142,495.05
§7
备 查文件目录
7.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复 文件。
7.2 存 放地点
基金管理人的住所。
7.3 查 阅方式
长信基金管理有限责任公司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长信基金 管理有限责任公司
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