博 时 深 证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金
2012 年第 4 季度 报 告
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报告 送出日 期：2013 年 1 月 18 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
1
§1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 1 月17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2 基 金产 品概 况
2.1 基金 产品概况
基金简称 博时深证基 本面200ETF 联接
基金主代码 050021
交易代码 050021
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2011年6月10 日
报告期末基 金份额总 额 186,711,934.10 份
投资目标
通过主要投 资于深证 基本面200 交易型开 放式指 数证 券投资基金 ，
紧密跟踪标 的指数即 深证基本 面200指数 的表现 ， 追求 跟踪偏离度
和跟踪误差 的最小化 。
投资策略
本 基 金 主 要 投 资 于 深 证 基 本 面200 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金， 方便特 定的客户 群通过本 基金投资 深证基本 面200 交易型开放
式指数投资 基金。 本 基金不参 与深证基 本面200 交易型 开放式指数
投资基金的 投资管理 。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数收 益率 ×95 %+ 银行活 期存 款 税后 利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。
本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 ， 跟 踪 深 证 基 本 面200 指
数 ，其风 险收 益特征 与标的 指数 所表征 的市场 组合的风 险收益 特
征相似。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
2.1.1 目标 基金 基本情况
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
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基金名称 深证基本面200 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码 159908
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效 日 2011年6月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011年7月13 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
2.1.2 目标基金产品概况
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本 基金为 完全 被动式 指数基 金， 采用完 全复制 法，即按 照成份 股
在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合，并根 据标的 指
数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数（ 价格指数 ）。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主要采 用完 全复制策略，
跟踪深证基 本面200指 数， 其风 险收益特 征与标 的指数 所表征的市
场组合的风 险收益特 征相似。
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期(2012 年10月1 日-2012 年12 月31日)
1.本期已实 现收益 -2,060,550.09
2.本期利润 7,688,877.25
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0405
4.期末基金 资产净值 136,024,794.83
5.期末基金 份额净值 0.7285
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 ①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准 收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①-③ ②-④
过去三个月 6.01% 1.25% 6.49% 1.27% -0.48% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
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注： 本基 金的基金 合同于 2011 年 6 月 10 日生 效。 按 照基金合同 规定,自基 金合同生 效之日 起 3
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二 条 “（二）投资范围 ”、“（八）投资禁止行
为与限制 ” 的有关约 定。本基 金建仓期 结束时各 项资 产配置比例 符合合同 约定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 2
赵云阳先生， 硕士。2003 年至2010 年
在晨星中国研究中心工作。2010 年8
月加入博时 基金管理 有限公司， 历 任
股 票 投 资 部 量 化 分 析 师 、 博 时 标 普
500 指数基金基金经理助理和博时深
证基本面200ETF 基金及其联接基金
基金经理助 理。 现任博时 深证基本 面
200ETF基金 及其联接 基金基金 经理。
王政
股票投资
部总经理
/ 基金经
理/ETF 及
量化投资
组投资总
监
2011-6-10 2012-11-13 13
1995 年至1997 年在哈佛大学从事地
球物理博士后研究工作。1997 年8 月
起 先 后 在 美 国 新 泽 西 州 道 琼 斯 投 资
公 司 、 美 国 新 泽 西 州 彭 博 资 讯 研 发
部、 美国加州巴 克莱全球 投资公司 工
作。2009 年5 月加入博时基金管理有
限公司， 历任 股票投资 部总经理、 ETF
及量化投资 组投资总 监、 博时上证 超
大盘ETF 及联接基金基金经理、博时
深证基本面200ETF 及 联接基金 经理、
博时标准普 尔指数基 金的基金 经理。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《 中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《博时深证基本面 200 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社
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会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人 谋求最大利益。 本报告期内， 由于证券市
场波动等原因， 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况， 基金管理人在规定期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度 指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资于深证基本面200 交易型开放 式指数证券投资基金， 以期获得和跟
踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。 在 报告期内， 本基金严格按照基金合同， 以
不低于基金资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基
金， 保证投资收益紧贴标的指数； 现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的5%。 投资于深F200ETF 的资 产主要是通过一级市场的申购， 以保证投
资者的公平性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值 为 0.7285 元，份额累计净值为 0.7285
元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为6.01% ， 同期业绩基准增长率为6.49 ％， 相对
于投资基准的累计偏离度为-0.48%，跟踪误差（年化）控制在4% 以内。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
2012 年四季度，A 股市场跌至近 4 年以来的新 低点后绝地反弹。 从9 月份经济数据
逐步转 暖以来， 市场信心一直不足， 在食品饮 料板块深度调整带动下， 市场持续下跌至
最低点。 12 月初， 受经济持续企稳以及改革红利预期的推动， 在银行及地产股的带领下，
水泥、基建、煤炭等大盘蓝筹股轮番领涨，A 股市场单月涨幅超过10%。
展望2013 年一季度，A 股市场对国内经济改革 充满期待。 同时， 欧债危机处于阶段
性缓和阶段， 全球流动性层面也依然形成支撑 ； 美国财政悬崖得以暂时解决， 使短期最
大风险消除，海外市场情绪也得到较大提振。随着新一轮改革预期 的逐步推进及落实，
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
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上游周期性行业、中游行业、大盘蓝筹股等将率先受益。
在投资策略上， 深F200ETF 联接基金作为一只 被动的指数基金， 我们会以最小化跟
踪误差为目标， 通过投资于深F200ETF 基金紧 密跟踪深证基本面200 指数。 同时我们仍
然看好中国长期的经济增长， 希望通过深F200ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期
经济增长的机会。
§5 投 资组 合报 告
5.1 报告 期末基金资 产组合情况 （适用于 ETF 联接 基金填写）
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 455,049.18 0.33
其中：股票 455,049.18 0.33
2 基金投资 126,997,500.00 93.08
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 6,686,382.54 4.90
7 其他各项资 产 2,304,908.87 1.69
8 合计 136,443,840.59 100.00
5.2 期末 投资目标基 金明细（适 用于 ETF 联接基金 填写）
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1
深证基本面
200交易型开
放式指数证
券投资基金
股票指数型
交易型开
放式指数
基金
博时基金
管理有限
公司
126,997,500.00
93.36
5.3 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 1,615.47 0.00
B 采掘业 11,246.83 0.01
C 制造业 289,917.70 0.21
C0
食品 、饮料 17,663.19 0.01
C1
纺织 、服装、 皮 毛 2,542.85 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
6
C2
木材 、家具 311.85 0.00
C3
造纸 、印刷 3,809.96 0.00
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 20,632.08 0.02
C5
电子 22,166.50 0.02
C6
金属 、非金属 63,008.91 0.05
C7
机械 、设备、 仪表 138,200.98 0.10
C8
医药 、生物制 品 20,917.60 0.02
C99
其他 制造业 663.78 0.00
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 9,183.42 0.01
E 建筑业 1,840.87 0.00
F 交通运输、 仓储业 4,422.89 0.00
G 信息技术业 8,489.01 0.01
H 批发和零售 贸易 19,494.50 0.01
I 金融、保险 业 22,403.27 0.02
J 房地产业 65,647.86 0.05
K 社会服务业 6,844.12 0.01
L 传播与文化 产业 9,272.04 0.01
M 综合类 4,671.20 0.00
合计 455,049.18 0.33
5.4 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 000527 美的电器 8,400 81,396.00 0.06
2 000002 万 科Ａ 4,363 46,335.06 0.03
3 000651 格力电器 353 9,001.50 0.01
4 000793 华闻传媒 1,200 7,956.00 0.01
5 000898 鞍钢股份 1,996 7,744.48 0.01
6 000001 平安银行 470 7,529.40 0.01
7 000709 河北钢铁 2,642 7,080.56 0.01
8 000825 太钢不锈 1,882 6,794.02 0.00
9 000338 潍柴动力 257 6,504.67 0.00
10 000402 金 融 街 901 6,081.75 0.00
5.5 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投资 组合报告附 注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没 有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.9.3 其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,000,527.46
2 应收证券清 算款 260,777.44
3 应收股利 -
4 应收利息 3,029.58
5 应收申购款 40,574.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,304,908.87
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000527 美的电器 81,396.00 0.06
公告重
大事项
2 000002 万科A 46,335.06 0.03
公告重
大事项
3 000793 华闻传媒 7,956.00 0.01
公告重
大事项
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 191,682,403.03
本报告期基 金总申购 份额 2,894,723.29
减： 本报告 期基金总 赎回份额 7,865,192.22
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 186,711,934.10
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§7 影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息
博时基 金管理 有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管理 公司 之一。 “为 国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2012 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理三十三只开放 式基金和两只封闭式基金，并且受全国社
会保障基金理事会委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模
逾 1371.30 亿元人民币，累计 分红 579.49 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大
的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年， 博 时旗下共 有8 只基金的年度净值增长
率位居同类型基金前1/3。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度净值增
长率在同类型274 只股票型产品中排名第16 ， 此外， 博时创业成长基金、 博时卓越品牌
基金、 博时第 三产 业基 金的年 度净 值增长 率均 位于同 类型 274 只标 准股票 型基 金的前
1/3； 债券型基金中， 博时信用债券基金的年度 净值增长率 在同类型55 只产品中排名第
9；货币基金中，博时现金收益基金的年度净值增长率在同类49 只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博 时裕隆封闭的年度净值增长 率在同类
的25 只基金中排名第2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时 大中华亚太精选股票基金的年度净值
增长率在全部66 只QDII 基金产品中排名第2 ；
2 、客户服务
1) 2012 年12 月， 博时客服中心电话交易代客操作 功能正式上线， 满足认购、 申购、
赎回、 转换 、赎回 转购 买、 变更 分红方 式及 撤 单需求 ，只 需致电 博时 一线 通 95105568
按0 转人工，告知交易需求，博时客服会代为 下单并完成一系列的交易操作；
2) 四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计 386 场，参与人数超过 1.2 万
人；
3 、其他大事件
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12 月6 日正式成立。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查 文件目录
8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金设立的文件
8.1.2 《博时深证基本面200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金合同》
8.1.3 《博时深证基本面200 交易型开放式 指 数证券投资基金联接基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年第 4 季度 报告
9
8.1.5 报告期内博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指
定报刊上各项公告的原稿
8.1.6 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报
告正本
8.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 1 月 18 日
