上证社会责任交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2013年第 1号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一三年一月
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2010年3月26日证监许可[2010]378号文
核准募集。本基金的基金合同于2010年5月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格可升可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身风险承受能力， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。
投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股
票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失
败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险， 等等。 本基金属股票基金， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。
投资有风险， 投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2012年11月27日， 有关财务数据和净值表现
截止日为2012年9月30日（财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复
核。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
3
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由
9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司
法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 5名监事组成，其中包括 2名职工代表监事。监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
4
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、
投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营
销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、
风险管理部、监察稽核部十五个职能部门以及深圳分公司、成都分公司、北京分
公司和上海分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
江先周先生，董事长。1982 年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。
1986 年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993 年获英国 Heriot-Watt
大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中
国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国
际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部
总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。 1985年获东北财经大学经济学学士学位， 2006年获得长
江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总
行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1984
年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、
中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、 中国建设银行零售业务部自动服务处
处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业
务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、 中国建设银行个人金融业务部二级个
人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。
俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部副总经理。 1992年获南京大
学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行
长，中国建设银行财务会计部处长、总经理助理。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
5
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９
８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务
有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持
工作） 、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法
律事务部政策研究处处长。
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。 1984
年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济系宏观经济专
业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设
银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港
华建国际集团公司总经理。
王建国先生,独立董事, 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中银保诚
退休金信托管理有限公司董事, 英国保诚保险有限公司首席行政员, 美国国际保
险集团亚太区资深副总裁, 美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员
等。1989年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事, 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
罗中涛女士，监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专业。
历任国家统计局干部、 副处长， 中国建设银行投资调查部副处长， 信贷部副处长、
处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资
托管服务部总经理。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。
1993年获北京物资学院会计学学士， 2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。
历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
6
公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公
司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财
务）公司监审部经理。
翟峰先生， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988
年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦大学国际经济
法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内
部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公
司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海
永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992
年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。
历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交易风
险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主
持工作） 。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后
就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监
管部、国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长。
张延明先生，副总经理。 1993年获中国人民大学投资经济系学士学位， 1997
年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设
银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科
员、副处长、处长。2006年 11 月加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助
理；2008年 6月起任建信基金管理有限责任公司副总经理。
王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（CFA），硕士。1998 年 10 月加
入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002 年 11 月 2 日至 2004
年 5月 22日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。 2004年 6月加
入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，2005
年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金
（LOF）的基金经理，2007年 6月 18日至 2009年 3 月 16日期间担任景顺长城上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
7
精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加入本公司，任总经理
助理， 2010年 5月起任副总经理。 2009年 12月 17日至 2011年 2月 1日任建信
恒久价值股票型证券投资基金的基金经理； 2010年 4月 27日起任建信核心精选
股票型证券投资基金的基金经理；2010年 11 月 16日至 2011年 12月 20日任建
信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任
中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，
宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级） ，建信基金管理有限责任公司监
事长。
5、本基金基金经理
叶乐天先生，硕士。曾就职于中国国际金融有限公司，先后担任市场风险管
理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011 年 9 月加入
我公司，担任基金经理助理。2012年 3月 21日起任上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
本基金历任基金经理：
梁洪昀先生：2010年 5月 28日至 2012年 5月 28日。
叶乐天先生：2012年 3月 21日至今。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生，投资管理部执行总监。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士，研究部首席策略分析师。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
8
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至 2012 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 161 人，平均年龄
30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012年9月， 中国工商银行共托管证
券投资基金269只，其中封闭式6只，开放式263只。自2003 年以来，本行连上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
9
续八年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球
金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的33项最
佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
10
网址：www.newone.com.cn
（5）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路 11号万凯商务楼 A座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（6）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（7）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（9）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（10）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（11）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86号 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
11
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（12）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（13）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（14）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
法定代表人：林治海
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（15）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（16）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（17）兴业证券股份有限公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
12
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（18）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（19）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（20）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（21）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（22）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
13
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（23）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（24）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（25）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号
法定代表人：冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（26）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（27）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（28）东海证券有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
14
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（29）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A栋 18-21
层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（30）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
15
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、李晓明
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：金毅
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、金毅
四、基金的名称
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表
现相一致的长期投资收益。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
16
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%， 但因法律法
规的规定而受限制的情形除外。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现， 即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，
但在特殊情况下， 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换，这些情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制； （2）标的指数成
份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌； （4）其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票资产组合日常管理
（1）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策
略和组合调整。
1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合；
2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合
理的建仓策略； 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
17
3）组合调整：根据目标组合，在合理时间内采用适当的手段调整实际组合
直至达到跟踪指数要求。
（2）投资组合日常管理
1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告；
2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及
权重，确定合理的交易策略；
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确
定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标
的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等）以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金
管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影响，
制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、面
临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本
基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与其行业相
近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用“替代投资
策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
18
误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期
分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的
变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评估指标，评估
投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差和个股构成
差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约束，以控制基
金相对于比较基准的偏差。
本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，将“行业
偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积偏
差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则基金
管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪偏差。
当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一次组合，
总体累积偏差指标将“归零”重新计算。
本基金的投资目标不是超越指数，而是取得与指数涨跌基本一致的收益。
因此，评判本基金的表现，主要是看基金收益与标的指数收益的偏离度，偏离
度越小，基金表现越好。而跟踪偏离度和跟踪误差是衡量基金收益与标的指数
收益偏离度的重要指标。
2、其他金融工具投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以内的政府债券、
央行票据和政策性金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管理基金投资组合风
险并更好地实现本基金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
19
出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机
交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例
不超过基金资产净值的 10%。
九、基金的业绩比较标准
本基金的标的指数为：上证社会责任指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混
合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012年 9月 30日， 本报告中的财务资料未经
审计。
11.1 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 341,488,338.48 99.35
其中：股票 341,488,338.48 99.35
2 固定收益投资 - -上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
20
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付
金合计
2,035,610.73 0.59
6 其他各项资产 209,004.71 0.06
7 合
计 343,732,953.92 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 34,831,851.69 10.16
C 制造业 64,842,385.14 18.91
C 0
食品、饮料 2,261,155.00 0.66
C1
纺织、服装、皮
毛
1,980,664.45 0.58
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
4,167,131.10 1.22
C 5
电子 3,533,337.26 1.03
C 6
金属、非金属 7,939,441.98 2.32
C7
机械、设备、仪
表
28,547,584.37 8.32
C 8
医药、生物制品 16,413,070.98 4.79上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
21
C 99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
2,000,196.12 0.58
E 建筑业 21,488,358.66 6.27
F 交通运输、仓储业 3,962,868.20 1.16
G 信息技术业 14,265,636.77 4.16
H 批发和零售贸易 11,149,072.18 3.25
I 金融、保险业 168,924,368.65 49.26
J 房地产业 18,073,328.28 5.27
K 社会服务业 1,950,267.03 0.57
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合
计 341,488,332.72 99.58
注：1、合计项不含可退替代款估值增值。
2、以上行业分类以 2012 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
11.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 666,793 27,965,298.42 8.16
2 600016 民生银行 4,497,553 25,411,174.45 7.41
3 600036 招商银行 2,461,964 25,013,554.24 7.29
4 601328 交通银行 4,689,068 19,975,429.68 5.83
5 601166 兴业银行 1,503,688 18,059,292.88 5.27
6 600000 浦发银行 2,228,661 16,447,518.18 4.80
7 600030 中信证券 1,371,027 16,164,408.33 4.71
8 601088 中国神华 656,476 15,105,512.76 4.41
9 601601 中国太保 625,900 12,661,957.00 3.69
10 600048 保利地产 852,460 9,172,469.60 2.67上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
22
11.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.8 投资组合报告附注
11.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 208,593.77
4 应收利息 410.94
5 应收申购款 -上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 209,004.71
11.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.8.5报告期末前十名（前五名）股票中存在流通受限情况的说明
11.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2012年 9月 30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2010年 5月 28 日至
2010年 12 月 31 日
12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12月 31 日
-18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01%
2012年 1月 1 日至
2012年 9月 30 日
-1.95% 1.24% -3.70% 1.24% 1.75% 0.00%
自基金合同生效之 -10.17% 1.32% -17.19% 1.37% 7.02% -0.05%上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
24
日 2010年 5月 28日
至 2012年 9月 30日
2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金累计份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年 5月 28 日至 2012 年 9月 30 日）
十三、基金的费用概揽
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用； 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
25
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、标的指数许可使用费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述（一） “基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
26
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证
券交易所开市前公告。 T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与
格式见本基金招募说明书。
（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过
0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的 “主要人员情况”信息；
2、更新了“四、基金托管人”的“基本情况” 、 “主要人员情况”及“基金
托管业务经营情况” ； 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
27
3、更新了“五、相关服务机构”中的相关变动信息，更新了“申购赎回代
理券商”和“审计基金资产的会计师事务所” 的相关信息；
4、更新了“十、基金份额的申购与赎回” 中申购赎回清单的格式及成份股
信息；
5、更新了“十一、基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基金托管人
复核；
6、更新了“十二、基金的业绩” ，并经基金托管人复核；
7、更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。
8、更新了“二十四、其他应披露事项” ，添加了报告期间涉及本基金和基金
管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书
正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年一月十一日
