嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
嘉实中证500交易型开放式指数
证券投资基金
招募说明书
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行股份有限公司
二○一二年十二 月 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
嘉实中证500 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
招 募 说明 书
重要提 示
本基金经2012 年11 月27日 中国证券 监督 管理委 员会 《关于核准 嘉实 中证500交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金 募 集的 批复 》（ 证监许可[2012]1588 号） 核准募 集。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动， 投 资者在 投资 本
基金前 ， 应 全面 了解 本基 金的产 品特 性， 充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 ， 理 性判断 市场 ， 并
承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 ， 包 括： 因政 治、 经 济、 社 会等 环境 因素 对证 券价格 产生 影
响而形 成的 系统 性风 险、 个别证 券特 有的 非系 统性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中
产生的 基金 管理 风险 、 基 金组合 回报 与标 的指 数回 报偏离 的风 险 、 本基 金的 特定风 险等 。 本
基金 被 动跟 踪 标 的指 数 “ 中证500 指 数” ， 因此 ，本 基金的 业绩 表现 与中证500 指数的 表现 密
切相关 。 同 时， 本基 金为 股票型 基金 ， 其 长期 平均 风险和 预期 收益 率 高 于混 合型基金 、 债券
型基金 、及 货币 市场 基金 。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 （ETF ） ， 将在深 圳证 券交 易所 上市 。 由于 本基 金
的标的 指数 组合 证券 横跨 深圳及 上海 两个 证券 交易 所， 本 基金 的申 购、 赎 回流 程参照 国际 通
行的ETF 运 作方 式， 采用 组 合证券 “场 外实 物申 购、 赎回” 的模 式办 理， 其申 购、赎 回流程
与组合 证券 仅在 深圳 或上 海交易 所上市 的ETF 产品 有 所差异 。通 常情 况下 ， 投 资者的 申购 、
赎回申 请在T+1 日确 认， 申 购所得ETF 份额 及赎 回所 得 组合证 券在T+2 日可 用。 如 投资者 需要
通过申 购赎 回代 理券 商 参 与本基 金的 申购 、 赎 回， 则 应同时 持有 并使 用深 圳A 股 账户与 上海A
股账户 ， 且该 两个账 户的 证件号 码及 名称 属于 同一 投资者 所有 ， 同时用 以申 购、 赎回 的深 圳
证券交 易所 股票 的托 管证 券公司 和上 海A 股账 户的 指 定交易 证券 公司 应为 同一 申购赎 回代 理
券商。 投资 者认 购或 申购 基金份 额时 应认 真阅 读本 招募说 明书 。
投资者 在投 资本 基金 之前 ， 请仔细 阅读 本基 金的 招 募说明 书和 基金 合同， 全 面认识 本基 金
的风险 收益 特征 和产 品特 性， 并充 分考 虑自身 的风 险承受 能 力 ， 理性判 断市 场， 谨慎 做出 投
资决策 。 基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 基 金管理 人承 诺以 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨
慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产，但 不 保证 基金 一定盈 利， 也不 向投 资者 保证最 低收 益 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负责 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
目 录
一、绪 言 ................................................................................................................................................ 1
二、释 义 ................................................................................................................................................ 2
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 7
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 16
五、相关 服 务 机构 ................................................................................................................................ 20
六 、 基 金的 募 集 .................................................................................................................................... 23
七 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................................................................................ 30
八 、 基 金份 额 折算 与 变更 登记 ............................................................................................................ 31
九 、 基 金份 额 的交 易 ............................................................................................................................ 32
十 、 基 金份 额 的申 购 、赎 回 ................................................................................................................ 34
十 一 、 基金 的 非交 易 过户 等其 他 业 务 ................................................................................................ 54
十 二 、 基金 的 投资 ................................................................................................................................ 55
十 三 、 基金 的 融资 融 券及 转融 通 ........................................................................................................ 62
十 四 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 63
十 五 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 64
十 六 、 基金 的 收益 与 分配 .................................................................................................................... 69
十 七 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 71
十 八 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 73
十 九 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 74
二 十 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 79
二 十 一 、基 金 合同 的 终止 与基 金 财 产的 清 算 .................................................................................... 83
二 十 二 、基 金 合同 内 容摘 要 ................................................................................................................ 85
二 十 三 、基 金 托管 协 议的 内容 摘 要 .................................................................................................. 100
二 十 四 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................. 117
二 十 五 、其 他 应披 露 事项 .................................................................................................................. 118
二 十 六 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 .............................................................................................. 119
二十七 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 120 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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一、绪 言
本《招 募说 明书 》依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》（ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》
（以下 简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 （以 下简 称 《信 息披 露办
法》） 、《证 券投资 基金 信息披 露内容 与格式 准则 第5号<招 募说 明书的 内容 与格式> 》等 有
关法律 法规 以及 《嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》编 写。
基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或 授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额 ， 即成 为基 金份 额持有 人和 本基
金合同 的当 事人,其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受 ， 并按 照 《基
金法》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资者 欲了 解基 金份额 持有 人
的权利 和义 务 ， 应详 细查 阅基金 合同 。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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二、释 义
本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 有 如下含 义：
基金或 本基 金 指嘉实 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 ；
基金合 同 指《 嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 及对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 ；
招募说明书或本招募
说明书
指《 嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 及
其定期 更新 ；
基金份 额发 售公 告 指《 嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额发 售公
告》；
托管协 议 指《 嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 托管协 议》 及其
任何有 效修 订和 补充 ；
中国 中 华人民共 和国(仅为 本招募 说明书目 的不包 括香港特 别行政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区)
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
银行业 监督 管理 机构 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会
《基金 法》
指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五
次会议 通过 ， 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券
投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订
《销售 办法 》
指中国 证监 会2011 年6 月 9 日 颁布 、 同 年 10 月1 日实施 的 《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
《运作 办法 》
指中国 证监 会2012 年6 月 19 日修 订并 同日 颁布 实 施的 《 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订
《信息 披露 办法 》
指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实施 的《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订
《登记结算业务实施
细则》
指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 交易 型开
放式 基 金登 记结 算业 务实 施细则 》及 其不 时修 订；
交易型开放式指数证
券投资 基金
指《 登 记结 算 业 务实 施细 则》定 义的 “交 易型 开放 式指 数 基金 ” ； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ，与 本基 金的 投资目 标类 似，
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用
开放式 运作 方式 的基 金；
元 指人民 币元 ；
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ；
基金托 管人 指中国 建设 银行 股份 有限 公司；
登记结 算业 务 指 《 登记 结算 业务 实施 细 则》 定义 的基 金份 额的 登 记、 托管 和结 算
业务 ；
登记结 算机 构 指办理 本基 金登 记结 算业 务的机 构。 本基 金的 登记 结算机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司；
个人投 资者 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人
机构投 资者
指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的、 在中 华人 民共和 国境 内合
法注册 登记 并存 续或 经有 关政府 部门 批准 设立 并存 续的企 业法 人、
事业法 人、 社会 团体 或其 他组织
合格境 外机 构投 资者
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
场的中 国境 外的 机构 投资 者
人民币合格境外机构
投资者
指按照 《基 金管 理公 司、 证券公 司人 民币 合格 境外 机构投 资者 境内
证券投 资试 点办 法 》 （ 包 括其不 时修 订 ） 及 相关 法 律法规 规定 可以
投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
投资人
指个人 投资 者 、 机 构投 资 者、 合格 境外 机构 投资 者 、 人 民币 合格 境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他 投资 人的 合称
基金份 额持 有人 大会 指按照 基金 合同 第十 部分 之规定 召集 、 召 开并 由基 金份额 持有 人或
其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 ；
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份额
募集期 限， 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过3 个 月；
基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基 金募 集的 基金份 额总 额、 募集 金额 和基金 份额 持有
人人数 符合 相关 法律 法规 和基金 合同 规定 的 ， 基金 管理人 依据 《基嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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金法》 向中 国证 监会 办理 备 案手续 后， 中国 证监 会的 书 面确认 之日 ；
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ；
工作日 指深圳 证券 交易 所 及 上海 证券交 易所 的正 常交 易日 ；
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 人根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请
购买基 金份 额的 行为 ；
申购 指基金 合同 生效 后的 存续 期间， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书
的规定 申请 购买 基金 份额 的行为 ；
赎回 指基金 合同 生效 后的 存续 期间， 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的
条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的
行为 ；
申购赎 回清 单 指 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎 回 对 价 等 信 息 的 文
件；
申购对 价 指投资 者申 购基 金份 额时 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的
组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价；
赎回对 价 指基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人按 基金合 同和 招募
说明书 规定 应交 付给 赎回 人的组 合证 券、 现金 替代 、 现金 差额 及其
他对价 ；
标的指 数 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的中证500 指数 及 其未来 可能 发生
的变更 ；
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券；
完全复 制法 指一种 构建 跟踪 指数 的投 资组合 的方 法。 通过 购买 标的指 数中 的所
有成份 证券 ， 并 且按 照每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确定 购买
的比例 ，以 达到 复制 指数 的目的 ；
最小申 购赎 回单 位 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购或 赎回 的基
金份额 数 应 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 ；
现金替 代 指申购 或赎 回过 程中 ， 投 资者按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 ， 用
于替代 组合 证券 中部 分证 券的一 定数 量的 现金 ；
现金替 代退 补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用 的差 额。 若现 金替 代大于 本基 金购 入被 替代 成份证 券的 成本嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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及相关 费用 ， 则 本基 金需 向投资 者退 还差 额， 若现 金替代 小于 本基
金购入 被替 代成 份证 券的 成本及 相关 费用 ， 则 投资 者需向 本基 金补
缴差额 ；
现金差 额 指 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 或赎 回时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差
额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算；
预估现 金差额 由 基金管 理人计 算并在 T 日 申购赎 回清单 中公布 的当 日现金 差额
预估值 ，预 估现 金差额 由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结；
基金份 额参 考净 值 指 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券
交易 所 在交 易时 间内 发布 的基金 份额 参考 净值 ， ， 简称 IOPV ；
指令 指基金 管理 人在 管理 基金 资产时 ， 向 基金 托管 人发 出的资 金划 拨及
实物券 调拨 等指 令；
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金代 销
业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ， 代为 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
（代办 证券 公司 ） ；
销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构 ；
基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 ；
发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 ；
申购赎 回代 理券 商 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 办理 本基 金申 购、 赎回业 务的 证券 公司 ， 又 称为代 办证 券公
司；
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 （以 下简称 “指 定报
刊” ） 和互 联网 网站 （以 下 简称“ 网站 ” ） 或其 他媒 体 ；
开放日 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 ；
T 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 人申 购、 赎回 或其 他业务 申请 的工嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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作日 ；
T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日，n 为自 然数) ；
收益 评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的指 数增 长率差 额之 日 ；
基金净 值增 长率 指 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100% （ 期间 如发生 基金 份额 折算 ，则 以基金 份额 折算
日为初 始日 重新 计算 ）；
标的指 数同 期增 长率 指 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值
之比减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额
折算日 为初 始日 重新 计算 ）；
基金资 产总 值 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 基金 的应收 款项 及其
他资产 的价 值总 和 ；
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 ；
基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 ；
基金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值， 以确 定基 金资 产净值 和基 金份
额净值 的过 程 ；
法律法 规 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律 、 行 政法 规、 规 范性文 件 、 司 法
解释、 行政 规章 以及 其他 对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、 决 议、
通知等 ；
不可抗 力 指本基 金合 同当 事人 无法 预见、 无法 抗拒 、 无 法避 免且在 本基 金合
同由基 金管 理人 、 基 金托 管人签 署之 日后 发生 的， 使本基 金合 同当
事人无 法全 部或 部分 履行 本基金 合同 的任 何事 件。
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三、 基 金管理人
（一）基金管理人 概况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司 30%， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 付 强
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格 和 特 定资 产 管理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2. 部门 设置 情况
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公
司的经 营过 程中 的各 项风 险并提 出防 范措 施。
公司目 前下 设股 票投 资部 、固定 收益 部、 定量 投资 部、结 构产 品投 资部 、机 构投资 部 、
现金管 理部 、 研 究部、 交 易部、 风险 管理 部、 监 察 稽核部 、 法 律部、 产品 管 理部、 机构 业务
团队、 渠道 发展 部、 营 销 策划部 、 客 户服 务部、 电 子商务 部、 基金 运营 部、 登记结 算部 、 信
息技术 部、 财务 部、 人力 资源部 、行 政管 理部 等部 门。
股票投 资部 、 固 定收 益部 、 定量 投资 部、 结构 产品 投资部 、 现 金管 理部 、 和 机构投 资部
负责根 据投 资决 策委 员会 制定的 原则 进行 投资 。 研 究部负 责行 业、 上市 公司 研究和 投资 策略
研 究 。 交 易部 负责完 成基 金经理 交易 指令 。 风 险管 理部负 责公 司投 资风 险分 析与管 理 、 投 资
流程 、 绩 效考 核。 监察 稽 核部和 法律 部负 责对 公司 及其员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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内 部 规 章 制 度等 情 况 进 行监 督 和 检 查 。产 品 管 理 部负 责 新 产 品 开发 以 及 相 关的 市 场 营 销研
究、 法 律环 境研 究和 理财 策略研 究等 。 机 构业 务团 队主要 负责 年金 、 专 户、 机构客 户及 高端
个人基 金销 售的 开发 与维 护。 渠 道发 展部 、 营 销策 划部、 电子 商务 部、 客户 服务部 负责 市场
推广、 基金销 售、 客 户服 务、 销 售渠道 管理 等业 务 。 基金运 营部 、 登记 结算 部、 信息 技术 部
负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护,跟 踪研 究新 技 术,进 行相 应的 技术 系统 规 划与开 发 、 基
金会计 核算 、 估 值、 开放 式基金 注册 、 登 记和 清算 等业务 。 财 务部 负责 公司 财务工 作， 人力
资源部 、 行 政管 理部 负责 公司企 业文 化建 设、 招聘 、 薪酬 福利 、 激 励和 考核 、 人员 培训 和发
展、人 事档 案、 行政 性后 勤管理 和服 务等 。
3.管理 基金 情况
截止 2012 年 9 月 30 日 ， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、36 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉 实泰和 封闭 、 嘉 实丰 和价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混 合、 嘉 实增 长混
合、嘉 实稳 健混 合、 嘉实 债券、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 货币 、嘉 实沪 深 300ETF 联接
（LOF） 、 嘉 实超 短债 债券 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策 略混合 、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉 实海 外中
国股票 （QDII ） 、 嘉实 研究 精选股 票、 嘉实 多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法股 票、 嘉实回 报混 合、
嘉实基 本面50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳 固收益 债券 、 嘉 实H 股 指数 （QDII-LOF）、
嘉实主题 新动 力股票 、嘉 实多利分 级债 券、嘉 实领 先成长股 票、 嘉实深 证基 本面 120ETF 、
嘉实深 证基 本 面120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF） 、 嘉实 信用 债券 、 嘉 实深证 基本 面
120ETF 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实 信用 债 券、 嘉 实周
期优选 股票 、嘉 实安 心货 币、嘉 实中 创400ETF 、 嘉 实中 创 400ETF 联接 、嘉 实 沪深 300ETF 、
嘉实优 化红 利股 票、 嘉实 房地产 （QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收 益定期 债券 等
证券投 资基 金。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Wolfgang Matis 先生 ， 董 事， 德国 籍， 法兰 克福 商 学校经 济专 业 （Frankfurt Business
School of Economics ） 。 曾任德 意志 银行 全球 固定 收益负 责人 、 全 球市 场负 责人， 董事 总经
理（MD ） 。现 任德 意志 资 产管理 公司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼发 言人 。
Mark Cullen 先 生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月 在 北京大 学
法学学 科从 事博 士后 研究 工作，2000 年 7 月至 今历 任清华 大学 法学 院讲 师、 副教授 。现 任
清华大 学法 学院 副教 授。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共 党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部 ， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察长 和公司 副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
任公司 总经 理助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 12 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中 国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ， 现 任公 司结 构产 品 投资部 总监 。 2005 年8 月29 日至今 任嘉 实沪深300ETF 联接 （LOF ）
（原嘉 实沪 深300 指数(LOF) ）基 金经 理，2012 年 3 月22 日至 今任 嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接基 金经 理 、2012 年5 月7 日 至今 任 嘉实沪 深 300ETF 基 金经 理 。
杨宇先 生对 指数 基金 的投 资管理 、 风 险控 制、 指 数化 交易等 方面 具备 丰富 的投 资管理 经
验。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投资 决策 委员 会的 成 员包括 ：公 司总 经理 赵学 军先生 、
公司副 总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 、 总 经 理 助理 邵健先 生 、 股票投 资部 总监
刘天君 先生 、机 构投 资部 总监党 开宇 女士 、资 深基 金经理 陈勤 先生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（三）基金管理人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、 分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
（四）基金管理人承 诺
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管 理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ；
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（8） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合同 或托 管协 议；
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假；
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ；
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。
5 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利
益。
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。
（五）基金管理人内 部控 制制度
1 ．内 部控 制制 度概 述
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。
公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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2. 内部 控制 的原 则
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由 公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理 、 总 监及资 深基 金经理 组成 ， 负责指 导基 金资产 的运 作 、 确定 基本 的投资 策略和投
资组合 的原 则 。
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 相
关部门 负责 人组 成， 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解 措 施 。
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ， 定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚 的 内控 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。
4 、内 部控 制措 施
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。
（1 ） 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 ， 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严 禁不 正当
关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ，保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。
（2 ） 公 司设 置的 组织 结构， 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则， 各部 门均有 明确 的授
权分工 ， 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 ， 包 括民
主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 ， 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ， 以 及健 全、 有 效的 内部
监督和 反馈 系统 。
（3） 公司 设立 了顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控防 线：
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ；
② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡；
（4 ） 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度， 健全 激励约 束机 制， 确保 公司 人员具 备与 岗位
要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。
（5 ）公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系， 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析，
及时防 范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括：
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ；
② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责；
③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书 应 当明 确授权 内容 和时 效。
④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改
或取消 授权 。
（7 ）建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ，基 金资产 与公司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。
（8 ）建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度，明 确划 分各岗 位职责 ，投资 和交 易、交 易和清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。
（9 ）建立 和 维 护信息 管理系 统，严 格信息 管理 ，保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。
（10 ） 建立 和完 善客 户服务 标准 ， 加 强基 金销 售管理 ， 规 范基 金宣 传推 介， 不 得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况 进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察
稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或 者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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四、基 金托管人
（一） 基本情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹 东
联系电 话：(010) 6759 5003
发展概 况：
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “ 中国 人民 建设银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年 易名 为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一。 中国 建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行 于2004 年9 月分 立而 成立 ， 承继 了原 中国建 设银 行
的商业 银行 业务 及相 关的 资产 和 负债 。中 国建 设银 行(股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27
日在香港联合交易所 主板 上市，是中国四大商 业银 行中首家在海外公开 上市 的银行。2006
年9 月11 日 ， 中 国建 设 银行又 作为 第一 家 H 股 公 司晋身 恒生 指数 。2007 年9 月 25 日中
国建设银 行 A 股在上 海证 券交易所 上市并 开始 交易 。A 股发 行后中 国建 设银 行的已发 行股
份总数 为： 250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
截至2011 年9 月30 日， 中 国建设 银行 资产 总额117,723.30 亿元 ， 较 上年 末增 长8.90% 。
截至2011 年 9 月 30 日止 九个月 ， 中国 建设 银行 实 现净利 润 1,392.07 亿元 ， 较上年 同期 增
长 25.82% 。 年化 平均 资产 回报率 为 1.64% ，年 化加 权平均 净资 产收 益率 为 24.82% 。 利息 净
收入 2,230.10 亿 元， 较 上年同 期增 长 22.41% 。净 利差为 2.56% ，净 利息 收 益率为 2.68% ，
分别较 上年 同期 提高 0.21 和 0.23 个 百分 点。 手续 费及佣 金净 收入 687.92 亿元， 较上 年
同期增 长41.31% 。
中国建设 银行在 中国内 地 设有 1.3 万余 个分支 机构 ，并在香 港、新 加坡、 法 兰克福 、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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约翰内 斯堡 、东 京、 首尔 、纽约 、胡 志明 市及 悉尼 设有分 行， 在莫 斯科 、台 北设有 代表 处 ，
海外机构已覆盖到全 球 13 个国家和地区，基本 完成 在全球主要金融中心 的网 络布局，24
小时不 间断 服务 能力 和基 本服务 架构 已初 步形 成 。 中国建 设银 行筹 建 、 设 立 村镇银 行 33 家，
拥有建 行亚 洲 、 建 银国 际 ， 建 行伦 敦 、 建 信基 金 、 建信金 融租 赁 、 建 信信 托 、 建 信人 寿 、 中
德住房 储蓄 银行 等多 家子 公司， 为客 户提 供一 体化 全面金 融服 务能 力进 一步 增强。
中国建设 银行得 到市场 和 业界的支 持和广 泛认可 。2011 年 上半年 ，中国 建设 银行主 要
国际排 名位 次持 续上 升 ， 先后荣 获国 内外 知名 机构 授予 的 50 多个 重要 奖项 。 中国建 设银 行
在英国 《银 行家 》2011 年 “世界 银行 品牌 500 强” 中位列 第 10 ，较 去年 上 升 3 位；在 美
国 《 财富 》 世 界500 强 中 排名 第 108 位 ， 较 去年 上 升8 位。 中国 建设 银行 连 续第三 年获 得
香港《亚 洲公司 治理 》杂 志颁发的 “亚洲 企业 管治 年度大奖 ” ，先 后摘得 《亚 洲金融》 、 《财
资》 、 《 欧洲 货币》 等颁 发的 “中国 最佳 银行” 、 “中 国国 内最佳 银行 ” 与 “ 中国 最佳 私人银 行”
等奖项 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ， 下设 综合 制度 处、 基金 市场 处 、 资 产托 管 处、 QFII
托管处 、 基 金核 算处、 基 金清算 处、 监督 稽核 处和 投资托 管团 队、 涉外 资产 核算团 队、 养老
金托管 服务 团队 、 养老 金 托管市 场团 队 、 上 海备 份 中心 等12 个职 能处 室、 团队 ， 现 有员 工
130 余 人 。 自2008 年以 来 中国建 设银 行托 管业 务持 续通 过 SAS70 审计 ， 并 已 经成为 常规 化
的内控 工作 手段 。
（二） 基金托管部门 及主 要人员情况
1、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉 持 “ 以客 户
为中心 ” 的 经营 理念， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为资 产委 托人 提供 高质 量的托 管服 务。 经过 多年 稳步发 展， 中国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托 管业 务品 种不 断增加 ， 已 形成 包括 证券 投资基 金、 社保
基金、 保险 资金、 基本 养 老个人 账户 、QFII 、 企 业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2011 年 12 月 31 日， 中国 建设银 行已 托
管 224 只证券 投资 基金。 建设银行 专业高 效的托 管 服务能力 和业务 水平， 赢 得了业内 的高
度认同 。 2011 年， 中国 建 设银行 以总 分第 一的 成绩 被国际 权威 杂志 《全 球托 管人》 评 为 2011
年度“ 中国 最佳 托管 银行 ” ；并获 和讯 网 2011 年中 国“最 佳资 产托 管银 行” 奖。
2、主 要人 员情 况
杨新丰， 投资托 管服务 部 副总经理 （主持 工作） ，曾 就职于中 国建设 银行江 苏 省分行 、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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广东省 分行 、 中 国建 设银 行总行 会计 部、 营运 管理 部， 长 期从 事计 划财 务、 会计结 算、 营运
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
纪伟， 投资 托管 服务 部副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长 期从 事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投 资托 管服 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
（三） 托管业务的内 部控 制制度
1、内 部控 制目 标
作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确、 完 整、 及 时， 保 护基 金份 额 持有人 的合 法权
益。
2、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作 ， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投资 托管 服务 部 专门设 置了 监督 稽核 处 ， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
3、内 部控 制制 度及 措施
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授 权工 作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账户 资料 严格 保管 ， 制 约机 制严 格有 效 ； 业 务操 作区 专门 设置 ， 封闭管 理 ， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
（四） 托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
1、监 督方 法
依照 《 基金 法》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发的 “托管 业务 综合 系统 —— 基金监 督子 系统” ，严格按 照现行 法律 法规 以及基金 合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中 ， 对 基金 管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
2、监 督流 程
（1）每工 作日 按时通 过基 金监督子 系统， 对各基 金 投资运作 比例控 制指标 进 行例行 监
控， 发 现投 资比 例超 标等 异常情 况， 向基 金管 理人 发出书 面通 知， 与基 金管 理人进 行情 况核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。
（2）收到 基金 管理人 的划 款指令后 ，对涉 及各基 金 的投资范 围、投 资对象 及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。
（3）根据 基金 投资运 作监 督情况， 定期编 写基金 投 资运作监 督报告 ，对各 基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。
（4）通过 技术 或非技 术手 段发现基 金涉嫌 违规交 易 ，电话或 书面要 求基金 管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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五、相 关服务机构
(一)基金份额发售机构
1 、网 下现 金 及 网下 股 票 发售 机构 ：嘉实 基 金管 理有限 公司
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 二期 23 楼01-03 室
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层
法定代 表人 ：安奎
总经理 ：赵 学军
公司网 址 ：www.jsfund.cn
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 嘉 实基 金
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 陈建林
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2 、网 下股 票发 售代 理机 构 ：
详见基 金份 额发 售公 告。
3 、网 上现 金发 售代 理 机构
投资者 可直 接通 过以 下具 有基金 代销 业务 资格 及深 圳证券 交易 所会 员资 格的 证券公 司
办理网 上现 金认 购业 务 。 详见基 金份 额发 售公 告。
本基金 募集 期结 束前 获得 基金代 销资 格的 深交 所会 员可通 过深 交所 网上 系统 办理本 基
金的 网 上现 金 认 购业 务。
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金或变 更
上述发 售代 理机 构， 并及 时公告 。
( 二)登记结算机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ： 北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号
法 定代 表人 ：金颖
联 系人 ： 刘 玉生
电 话： （010 ）66213961
传 真： （010 ）59378907
( 三)律师事务所和经办律 师
名称： 上海 市通 力律 师 事 务所
住所、 办公 地址 ：上海 市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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传真： （021 ）31358600
负 责人 ：韩 炯
联系人 ：黎明
经办律 师： 吕红 、黎明
( 四)会计师事务所和经办 注册会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 卢湾 区湖 滨路 202 号 普华 永道 中 心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 金毅
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、金毅
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六、基 金的募集
本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合 同及其 他法 律
法规的 相关 规定、 并经 中国 证券监 督管 理委 员 会2012 年 11 月 27 日 《关 于核 准嘉实 中证 500
交易型 开放 式指 数 证 券投 资 基金 及其 联接 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2012] 1588 号 ） 核
准募集 。
(一)基金运作方式和类型
1 、基 金的 类别 ：股 票 型
2 、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式
(二)基金存续期
不定期
(三)基金份额的募集期限 、募集方式及场所、 募集 对象
1 、募 集期 限： 本基 金的 募 集期限 不超 过3 个月 ，具 体发售 时间 见基 金份 额发 售公告 。
2 、募 集方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 。
网上现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用深 圳证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购；
网下现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 以现 金进 行的认 购；
网下股 票认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以股 票进 行的 认 购 。
基金投 资者 在募 集期 内可 多次认 购， 认购 一经 受理 不得撤 销。
销售机构 对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理 人 的确认 结果 为准 。
3 、募 集场 所：
投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所， 或者 按
基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的 方 式办 理基 金份 额的认 购。
基金管 理人 、 发 售代 理机 构办理 基金 发售 业务 的具 体情况 和联 系方 式， 请参 见基金 份额
发售公 告。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 变更 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。
4 、募 集对 象： 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 、 合格 境外 机构 投资者 及
人民币 合格 境外 机构 投资 者 ， 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资
者 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(四)募集规模上限
本基金 不设 定发 售规 模上 限。
(五)基金的认购份额面值 、认购价格
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，按 初始 面 值发售 。
(六)认购开户
1 、投 资者 认购 本基 金时 需 具有深 圳证 券交 易 所A 股 账户 （ 以下 简称 “深 圳 A 股账户 ” ）
或 深圳 证券 交易 所 证 券投 资基金 账户 （以 下简 称“ 深圳证 券投 资基 金账 户” ） 。
(1)已 有深 圳A 股账 户或 深圳 证券 投资 基金 账户 的投 资者不 必再 办理 开户 手续 。
(2)尚 无深 圳A 股账 户或 深圳 证券 投资 基金 账户 的投 资者, 需在 认购 前持 本人 身 份证到
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司的 开户 代理机 构办 理深 圳A 股账 户或深圳 证券
投资基 金账 户的 开户 手续 。 有关开 设深 圳 A 股账 户和 深圳证 券投 资基 金账 户的 具体程 序和 办
法 ，请 到各 开户 网点 详细 咨询有 关规 定。
2 、账 户使 用注 意事 项
(1)如 投资 者需 要参 与 网 下 现金或 网上 现金 认购 ， 应 使用深 圳A 股账 户 或 深圳 证券投 资
基金账 户； 深圳 证券 投资 基金账 户只 能进 行本 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易。
(2)如 投资 者以 深圳 证券 交 易所上 市交 易的 本基 金成 份股或 备选 成份 股进 行网 下股票 认
购的， 应开 立并 使用 深 圳A 股账 户。
(3)如 投资 者以 上海 证券 交 易所股 票进 行网 下股 票认 购的， 除了 持有 深 圳 A 股 账户或 深
圳证券 投资 基金 账户 外， 还应持 有上 海证 券交 易 所A 股账 户（ 以下 简称 “上 海 A 股 账户 ” ） ，
且该两 个账 户的 证件 号码 及名称 属于 同一 投资 者所 有， 并注 意投 资者 认购 基金 份额的 托管 证
券公司 和上 海A 股账 户指 定交易 证券 公司 应为 同一 发售代 理机 构。
(4)如 投资 者需 要 通 过申 购 赎回代 理券 商 参 与本 基金 的申购 、赎 回， 应同 时持 有并使 用
深圳A 股账 户与 上 海A 股 账户， 且该 两个 账户 的证 件号码 及名 称属 于同 一投 资者所 有， 并注
意投资 者用 以申 购 、 赎 回的 深圳证 券交 易所 股票 的托 管证券 公司 和上 海A 股账 户的指 定交 易
证券公 司应 为同 一申 购赎 回代理 券商 ，否 则无 法办 理本基 金的 申购 和赎 回。
(5)已 通过 二级 市场 购买 过 嘉实沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF) 、 嘉 实基 本 面 50 指数
证券投 资基 金 （LOF ） 、 嘉 实恒生 中国 企业 指数 证券 投资基 金 （LOF） 、 嘉 实 多 利分级 债券 型证
券投资 基金 分级 份额 （包 含嘉实 多利 优先 份额 及嘉 实多利 进取 份额 ） 、 深证 基 本面 120 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金（ETF ） 、 嘉实 黄金 证券 投资基 金(LOF) 、中 创400 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 （ETF ） 、 嘉实 沪深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 （ETF ） 的 投资 者，嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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其所持 有的 深 圳A 股 账户 或证券 投资 基金 账户 可用 于认购 本基 金。
(6) 已 购买 过由 嘉实 基金 管理有 限公 司 担 任注 册登 记机构 的 基 金的 投资 者 ， 其 所持有 的
嘉实基 金管 理有 限公 司开 放式基 金账 户不 能用 于认 购本基 金。
(七)认购费用
认购费 用由 投资 者承 担 ， 不高 于1% ，认 购费 率如 下 表所示 ：
认购份 额 认购费 率
50 万 份以 下 1.0%
50 万 份以 上(含50 万份) －100 万份 以下 0.5%
100 万 份以 上( 含 100 万份) 每笔 1000 元
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用 。 销售 机 构办 理网上 现
金认购 、 网 下股 票认 购时 可参照 上述 费率 结构 收取 一定的 佣金 。 认 购费 用用 于本基 金的 市场
推广、 销售 、注 册登 记等 募集期 间发 生的 各项 费用 ，不列 入基 金资 产。
(八)网上现金认购
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。
2 、 认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1000 份 或其
整数倍,最 高不 得超 过 99,999,000 份 。投 资者 可以 多次认 购 ， 累计 认购 份额 不设上 限。
3 、认 购申 请： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需 按发 售代 理机构 的规 定备 足认 购资 金 ，办理
认购手 续。 投资 者可 多次 申报 ， 不可 撤单 ，申 报一 经确认 ，认 购资 金即 被冻 结。
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ：
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率)
认购佣金 ＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利 息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记结 算机 构的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保留
至整数 位 ， 小数 部分 舍去 ，舍去 部分 计入 基金 财产 。
( 九)网下现金认购
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。
2 、认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者通过 基金 管理 人办 理网 下现金 认嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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购的 ， 每 笔认 购份额 须 在 10 万份 以上(含 10 万份) 。 投资者 可以 多次 认购 ， 累 计认购 份额 不
设上限 。
3 、认 购手 续： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需 按基 金管 理人的 规定 办理 相关 认购 手续 ， 并
备足认 购资 金。 网下 现金 认购申 请提 交后 不得 撤销。
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ：
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ）
认购费 用＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利 息折 算的 基金份 额保 留至
整数位 ，小 数部 分舍 去 ， 舍去部 分计 入基 金财 产 。
5 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 基金管 理人 于T ＋1 日进 行 有效认
购款项 的清 算交 收 ， 将认 购 资金 划入 基金 管理 人预 先开设 的基 金募 集专 户。
(十)网下股票认购
1 、认 购时 间： 详见 基金 份 额发售 公告 。
2 、认 购限 额：
以单只 股票 股数 申报 ， 用以 认购的 股票 必须 是中证 500 指数 成份 股和 已公 告的 备选成 份
股。 单只 股票 最低认 购申 报股数 为 1000 股， 超过1000 股 的部 分须 为100 股 的 整数倍 。 投资
者可以 多次 提交 认购 申请 ，累计 申报 股数 不设 上限 。
3 、认 购手 续：
投资者 在认 购本 基金 时 ， 需按销售 机 构的 规定 ， 到 基金销 售 网 点办 理认 购手 续 ， 并备 足
认购股 票 。 网 下股 票认 购申 请提交 后不 得撤 销 ， 发 售代 理机构 对投 资者 申报 的股 票进行 冻结 。
投资者 的认 购股 票在 网下 股票认 购日 至登 记结 算机 构进行 股票 过户 日的 冻结 期间 所 产生 的
权益归 投资 者所 有 。
4 、特 别提 示： 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购， 并及时 履
行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。
5 、特 殊情 形
(1)已 公告 的将 被调 出中证 500 指数 的成 份股 不得 用于认 购本 基金 。
(2)限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量、 价嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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格波动 及其 他异 常情 况 ， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 ， 并在 网下 股票 认购日 前至 少 3
日公告 限制 认购 规模 的个 股名单 。
(3)临 时拒 绝个 股认 购 ： 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个股 ， 基金 管理 人可 不经 公告 ， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。
6 、 清 算交 收：T 日 日终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日)， 发售 代理 机构 将股 票 认购数 据
按投资 者证 券账 户汇 总发 送给基 金管 理人 ， 基金 管理 人 收到 股票 认购 数据 后 初 步确认 各成 份
股的有 效认 购数 量。T+1 日 起， 登 记结 算机 构根 据基 金管理 人提 供的 确认 数据 ， 冻结 上海 市
场网下 认购 股票 ， 并 将深 圳市场 网下 认购 股票 过户 至本基 金组 合证 券认 购专 户 。 基 金管 理人
为投资 者计 算认 购份 额 ， 并 根据发 售代 理机 构提 供的 数据计 算投 资者 应以 基金 份额 方 式支 付
的佣金 ， 从投 资者的 认购 份额中 扣除 ， 为发售 代理 机构增 加相 应的 基金 份额 。 登 记结 算机 构
根据基 金管 理人 提供 的有 效认购 申请 股票 数据 ， 将上 海和深 圳的 股票 分别 过户 至本基 金在 上
海、 深圳 开立 的证券 账户 。 基 金合 同生 效后 ， 登 记 结算机 构根 据基 金管 理人 提供的 投资 者净
认购份 额明 细数 据进 行投 资者认 购份 额的 初始 登记 。
7 、认 购份 额的 计算 公式 ：
投资者 的认 购份 额＝ ∑( 第i 只 股票 在T 日的 均价 ×有效 认购 数量)/1.00
其中，
(1)i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第 i 只股 票 ， 如投 资者仅 提交 了1 只股 票的 申请 ， 则 i
＝1,i ≤500 。
(2)“ 第i 只股 票在T 日 的 均价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳证 券交 易所 及上 海证 券交易 所
的T 日 行情 数据 ， 以 该股 票的总 成交 金额 除以 总成 交股数 计算 ， 以 四舍 五入 的方法 保留 小数
点后两 位。 若该 股票 在 T 日停牌 或无 成交 ， 则 以同 样方法 计算 最近 一个 交易 日的均 价作 为计
算价格 。
若某一 股票 在T 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发生 除息 、送 股(转增) 、
配股等 权益 变动 ， 则 由于 投资者 获得 了相 应的 权益 ， 基金 管理 人将 按如 下方 式对该 股票 在 T
日的均 价进 行调 整：
① 除息 ：调 整后 价格 ＝T 日均价-每 股现 金股 利或 股 息
② 送股 ：调 整后 价格 ＝T 日均价/(1 ＋每 股送 股比 例)
③ 配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价 ×配 股比 例)/(1 ＋每 股配 股比 例)
④ 送股 且配 股： 调整 后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价 × 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例) 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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⑤ 除息 且送 股： 调整 后价 格=（T 日 均价- 每股 现金 股利或 股息 ）/ （1+ 每股 送 股比例 ）
⑥ 除息 且配 股 ： 调 整后 价 格= （T 日 均价+配 股价 ? 配 股比例-每 股现 金股 利或 股 息）/ （1+
每股配 股比 例）
⑦ 除息 、 送 股且 配股： 调 整后价 格＝(T 日均 价＋ 配 股价 × 配股 比例- 每 股现 金 股利或 股
息)/(1 ＋每 股送 股比 例＋ 每股配 股比 例)
(3)“ 有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记结 算机 构完 成清 算交 收的股 票
股数。 其中,
① 对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股 ， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为：
公式：
qmax ： 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量；
Cash: 网上 现金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额；
p j q j ： 除限 制认 购规 模的 个股和 基金 管理 人全 部或 部分临 时拒 绝的 个股 以外 的其他 个
股当日 均价 和认 购申 报数 量乘积 ；
w ：该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日中证500 指数中 的权 重 ，(认 购期 间 如有 中
证500 指数 调整 公告 ， 则 基 金管理 人根 据公 告调 整后 的成份 股名 单以及 中证500指数编 制
规则计 算调 整后 的中证500指数构 成权 重 ， 并以 其作 为计算 依据)；
p ：该股 在网 下股 票认 购 日的均 价。
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则根据 认
购日期 的先 后按 照先 到先 得的方 式确 认 。 如 同一 天申 报的个 股认 购数 量全 部确 认将突 破基 金
管理人 可确 认上 限的 ， 则 按比例 分配 确认 。
② 若某 一股 票在 网下 股票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法
冻结或 执行 ， 则基 金管 理人 将根据 登记 结算 机构 确认 的实际 过户 数据 对投 资者 的有效 认购 数
量进行 相应 调整 。
(十一)募集资金利息与 募 集股票权益的处理方 式
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 募 集资 金利息 在基 金募 集期 结束 时归入 投
资者认 购金 额中 ，折 合成 基金份 额， 归投 资者 所有 。
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 在网 下股 票认 购日 至登记 结算 机构 进行 股票 过户日 的嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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冻结期 间所 产生 的权 益归 投资者 所有 。
(十二)募集期间的资金、 股票与费用
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 。
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 由发 售代 理机 构予 以冻结 。 基 金募 集期 间的 信息披 露费 、 会
计师费 、律 师费 以及 其他 费用 ， 不得 从基 金财 产中 列支。
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七 、基 金合同的生效
(一)基金合同生效的条件
基金募 集期 限届 满具 备下 列条件 的, 或基 金募 集期 限 内具备 下列 条件 且 基 金管 理人决 定
停止基 金发 售的 ， 基 金管 理人应 当按 照规 定办 理基 金验资 和备 案手 续：
1 、 基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿份， 基 金募 集金 额( 含网下 股票 认购 所募集 的 股票市 值)
不少 于2 亿 元；
2 、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。
基金募 集结 束， 具备 上述 基金备 案条 件的 ，基 金管 理人应 当自 募集 结束 之日 起 10 日内
聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报告 之日 起 10 日内， 向中 国证 监会 提交 验资报 告， 办
理基金 备案 手续 。
(二)基金募集失败
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案的 条件 的， 则基金 募集 失败 。基 金管 理人 应 当 ：
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用；
2、 在 基金 募集 期限 届满 后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的 现金 认购 款项 并加 计银 行同期 存
款利息 、 股 票及 其孳 息 ， 登 记结算 机构 及 发 售代 理机 构 将协 助基 金管 理人 完成 相关资 金和 证
券的退 还工 作 。
(三)基金合同生效后的基 金份额持有人数量和 资产 规模
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基 金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。
法律法 规或 证券 监管 部门 另有规 定的,从 其规 定办 理 。
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八、基 金份额折算与变更 登记
基金合 同生 效后 ，为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。
（一）基金份额折算 的时 间
基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日 ， 并 依照 《信 息披露 办法 》 的有 关规 定提 前公 告 。
（二）基金份额折算 的原 则
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并 由登 记结 算机 构进 行 基金份 额
的变更 登记 。
基金份 额折 算后 ， 本 基金 的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。
（三）基金份额折算 的方 法
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。
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九 、基 金份额的交易
(一)基金上市
《基金 合同 》 生效 后， 具 备下列 条件 的 ， 基 金管 理 人可依 据 《深 圳证 券交 易 所证券 投资
基金上 市规 则》 ，向 深圳 证 券交易 所申 请基 金份 额上 市：
1、基 金募 集金 额（ 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值）不 低 于2 亿元 人民 币 ；
2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人；
3、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。
基金上 市前 ， 基金 管理 人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基金 份额 获 准在深 圳证
券交易所 上市 的，基 金管 理人应在 基金 份额上 市日 的 3 个 工作日 前发 布基金 份额上市 交易
公告书 。
(二)基金份额的交易
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 、 暂 停或终 止上 市交 易， 应 遵 照 《 深圳 证
券交易 所交 易规 则》 、 《深 圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 及 其他 有关 规定。
(三)暂停上市交易
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的 ， 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ：
1 、不 再具 备 《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 规 定的 上市 条件 ；
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市；
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的；
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。
当暂停 上市 情形 消除 后， 基金管 理人 可向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ， 经深 圳证
券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定媒 体发 布基 金恢 复上 市公告 。
(四)终止上市交易
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 深 圳证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案：
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的；
2 、基 金合 同终 止； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ；
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形 ；
5 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。
基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 日 内发 布基金 终
止上市 公告 。
若因上 述1 、4 项等 原因 使本基 金不 再具 备上 市条 件而被 深圳 证券 交易 所终 止上市 的 ，
本基金 将在 履行 适当 程序 后由交 易型 开放 式 指 数证 券投资 基金 变更 为以 中证500 指 数为 标
的指 数 的非 上市 的开 放式 指数基 金 。 若 届时 本基 金管 理人已 有以 该指 数作 为标 的指数 的指 数
基金， 则本 基金 将本 着维 护 基金 份额 持有 人 合 法权 益的原 则， 确定 是否 选取 其他合 适的 指数
作为标 的指 数。
(五)基金份额参考净值的 计算与公告
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 在 相关 证券 交易 所开 市后 根据申 购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 深圳 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布 ，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：
基金份 额参 考净 值＝(申 购 赎回清 单中 必须 用现 金 替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可
以用现 金替 代成 份证 券的 数量与 最新 成交 价相 乘之 和+申 购赎 回清 单中 禁止 用 现金替 代成 份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 赎回 清单 中的预 估现 金差额)/ 最小 申购赎 回单 位
对应的 基金 份额 。
2 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。
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十 、基 金份额的申购、赎 回
(一)申购和赎回场所
投资者 应当 在 申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商 提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回。
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告 申 购赎 回代理 券商 的名 单 ， 并可 依 据实 际情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ，并 予以 公告 。
投资者 可以 通过 基金 管理 人直销 中心 办理 基金 申购 、 赎回 业务， 具体 业务 的办 理时间 及
办理方 式基 金管 理人 将另 行公告 。
( 二)申购和赎回的开放日 及时间
1 、开 放日 及开 放时 间
基金投 资者 办理 基金 份额 的申购 、 赎回 等业 务的 开放 日为深 圳证 券交 易所 及上 海证券 交
易所 的 交易 日 ， 具体 办理 时间为 相关 证券 交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间。 但基金 管理 人根
据法律 法规 、中 国证 监会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 相关证 券交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 ， 基 金 管理 人将
视情况 对前 述开 放日 及开 放时间 进行 相应 的调 整， 并应在 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告 ；若 证券 交易 场所 依法 决定临 时停 市或 在交 易时 间非正 常停 市 ，
基金管 理人 在次 日依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。
2 、申购 与 赎回 的开 始 日 及 业务办 理时间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 、 赎 回。 本 基金 可在基 金
上市交 易之 前开 始办 理申 购 、 赎 回 ， 但在 基金 申请 上市期 间， 可暂 停办 理申 购 、 赎 回 ； 具体
申购、 赎回 业务 办理 时间 在 申购 、 赎 回开 始公 告中 规定。
基金管 理人 应在 申购 开始 日、 赎回 开 始 日前 依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定 在指 定媒
体 上公 告。
(三)申购和赎回的数额限 制
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 90 万份 ，基 金管 理人 可 根据市 场情 况， 在法 律法 规允许 的
情况下 ，调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ，基 金管 理人 必须在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法 》嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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的有关 规定 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。
(四)申购和赎回的原则
1 、申 购、 赎回 应遵 守《 登 记结算 业务 实施 细则 》 及 其他 相 关规 定。
2 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ， 即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。
3 、本 基金 的申 购 对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
4 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。
基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ， 但应 在新 的原则 实
施前 按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上 公告 。
(五)申购和赎回的程序
1 、申 购和 赎回 申请 的提 出
(1)投 资者 办理 申购 或赎 回 业务， 应同 时持 有并 使用 深圳 A 股账 户和 上 海 A 股 账户， 并
保证该 两个 账户 的证 件号 码和名 称属 于同 一投 资者 所有；
(2)投 资者 的相 关证 券和 基 金份额 应当 托管 在申 购赎 回代理 券商 ，且 投资 者深 圳托管 的
托管单 元与 上海 指定 交易 的交易 单元 为同 一申 购赎 回代理 券商 ；
(3)投 资者 通过 该申 购赎 回 代理券 商申 报申 购、 赎回 业务。
基金投 资者 必须 根据 申购 赎回代 理券 商 或 基金 管理 人 规定 的程 序 ， 在 开放 日的 具体业 务
办理时 间内 提出 申购 或赎 回的申 请。
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 赎回 清单 的规 定备 足申购 对价 ， 投资 者在 提交 赎回申 请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、赎 回申 请在 T+1 日 进行 确认 。
对于投 资者 提交 的申 购申 请， 申购 赎回 代理 券商 根据 投资者 提交 的申 购申 请以 及 T 日基
金管理 人公 布的 申购 赎回 清单， 相应 冻结 投资 者账 户内的 组合 证券 、 现 金替 代款和 预估 现金
差额 ， 登 记结 算机 构在 完 成 T 日 全部 登记 结算 业务 处理后 ， 对申 请申 购的 组合 证券予 以冻 结，
并将处 理结 果发 送给 基金 管理人 。T+1 日， 基金 管理 人对冻 结情 况符 合要 求的 申购申 请予 以
确认。 如冻 结情 况不 符合 要求， 则申 购申 请失 败。
对于投 资者 提交 的赎 回申 请， 申购 赎回 代理 券商 根据 投资者 提交 的赎 回 申 请以 及 T 日基
金管理 人公 布的 申购 赎回 清单 ， 相 应冻 结投资 者账 户内的 基金 份额 、 预 估现 金差额 ， 登记 结
算机构 在完 成T 日全 部登 记结算 业务 处理 后， 对申 请赎回 的基 金份 额予 以冻 结， 并 将处 理结
果发送 给基 金管 理人 。T+1 日， 基 金管 理人 根据 冻结 情况对 投资 者的 赎回 申请 予以确 认。 如嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额的 现金 ， 或本 基金投 资组 合
内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。
投资者 可 在T+2 日通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 有关 申请 的确 认情 况。 投 资者
应及时 查询 有关 申请 的确 认情况 。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程 中涉 及的组合证券和 基 金份 额交 收 适 用 中 国 证 券 登记 结算 有 限 责
任公司 及相关 证 券交 易所 最新的 相关 规则 。
T+1 日 ， 登 记结 算机 构根 据 基金管 理人 对申 购、 赎回 申请的 确认 信息 ， 为 投资 者办理 组
合证 券 、 基 金份 额的 清算 交收， 并将 结果 发送 给相 关证券 交易 所、 申购 赎回 代理券 商、 基金
管理人 和基 金托 管人 。 通 常情况 下 ， 投 资者T 日申 购所得 的基 金份 额、 赎回 所得的 组合 证 券
在T+2 日可 用。 现金 替代 和现金 差额 由基 金管 理人 与申购 赎回 代理 券商 于 T+1 日进 行清 算，
T+2 日 进行 交收， 登记 结算 机构可 以依 据相 关规 则对 此提供 代收 代付 服务 并完 成交收 。 对 于
确认失 败的 申请 ， 登 记结 算机构 将对 冻结 的组 合证 券和基 金份 额予 以解 冻， 申购赎 回代 理券
商将对 冻结 的资 金予 以解 冻。
如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的其他 情形 ， 则 依据 《 登记 结算业 务
实施细 则》 的有 关规 定进 行处理 。
投资者应按照本基金 合同 的约定和申购赎回代 理券 商的规定按时足额支 付应 付的现金
差额 、 现 金替 代 和现 金替 代 退补 款 。 因 投资者 原因 导致现 金差 额 、 现金 替代 和现金 替代 退 补
款未能 按时 足额 交收 的 ， 基 金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿并 要求 其承担 由此 导
致的其 他基 金份 额持 有人 或基金 资产 的损 失。
若投资者用以申购的 部分 或全部组合证券或者 用以 赎回的部分或全部基 金份 额因被国
家有权 机关 冻结 或强 制执 行导致 不足 额的 ， 基金 管理 人有权 指示 申购 赎回 代理 券商及 登记 结
算机构 依法 进行 相应 处置 ； 如该 情况 导致 其他 基金 份额持 有人 或基 金资 产 遭 受损失 的， 基金
管理人 有权 代表 其他 基金 份额持 有人 或基 金资 产 要 求该投 资者 进行 赔偿 。
4 、基金 管理人 在不损 害基 金份额持 有人 权益、 并不 违背交易 所 和 登记结 算机 构 相关 规
则的情 况下 可更 改上 述程 序。 基金 管理 人最迟 须于 新规则 开始 日前 按照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定 在 指定 媒体 公告 。
(六)申购、赎回的对价、 费用
1 、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资者 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。
2 、申 购赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日 的申 购赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前 通知 深圳 证券 交易 所及 登记结 算机 构， 并在 深圳 证券交 易所 及基 金管 理人 网站 公 告。T 日
的基金 份额 净值 在当 天收 市后计 算， 并在 T+1 日公 告， 计 算公 式为 计算 日基 金资产 净值 除以
计算日 发售 在外 的基 金份 额总数 。 如遇 特殊情 况 ， 可以适 当延 迟计 算或 公告 ， 并 报中 国证 监
会备案 。
3 、投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收 取 的相 关费 用。
(七)申购赎回清单的内容 与格式
1 、申 购赎 回清 单的 内容
T 日申 购赎 回清 单内 容 包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金 替代 、T 日 预估
现金差 额、T-1 日现 金差 额、基 金份 额净 值及 其他 相关内 容。
2 、组 合证 券
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成 份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率 ， 基 金管 理人 在制 定具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。
（1)现 金替 代分 为 3 种类 型：禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标志 为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”) 。
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代 ，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。
必须现 金 替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2)可 以现 金替 代
① 适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是因 停牌 等原 因导致 投资 者无 法在 申购 时买入 的嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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证券 或 基金 管理 人认 为可 以适用 的其 他情 形 。
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替 代保证 金
率)
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入 ， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先 确 定现 金替 代保 证金率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本 ，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。
③ 替代 金额 的处 理程 序
T 日， 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中公 布现 金替 代保 证金率，并 据此 在T+2 日 收取替 代
金额 。
在 T+1 日后 被替 代的 成份 证券有 正常 交易 的 2 个交 易日( 简称 为T ＋3 日) 内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。
T ＋3 日日 终 ， 若已 购入 全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证 券 的实 际购入 成
本(包 括买 入价 格与 交易 费 用)的 差额 ， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T＋3 日收 盘价 计算 的未 购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。
特例情 况： 若 自T+1 日起 ，相关 证券 交易 所 正 常交 易日已 达 到 20 日而 该证 券 正常交 易
日低 于2 日 ， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 加上 按照 最近一 次收 盘
价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值的 差额 ， 确定 基金应 退还 投资 者或 投资 者应补 交的 款
项。
T ＋3 日后 第1 个工 作日( 若在特 例情 况下 ，则为 T+1 日起 第 21 个 交易 日), 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细数 据发送 给 申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管人 ， 现金 替代 多退少 补资 金
的清算 和交 收 在T＋3 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情 况下 ， 则为 T+1 日 起第 22 个交易 日) 内完
成 ，登 记结 算机 构对 此提 供代收 代付 服务 。
④ 替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-39
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。
(3)必 须现 金替 代
① 适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一般 是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、 或 基金 管理人 出于
保护持 有人 利益 原则 等原 因认为 有必 要实 行必 须现 金替代 的成 份证 券。
② 替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现 金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固 定替 代金 额的计 算方 法为 申购 赎回 清单中 该证 券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价。
4 、预 估现 金差 额相 关内 容
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商 预 先冻 结。
预估现 金差 额的 计算 公式 为：
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值-( 申购 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 经除 权
调整 后 的开 盘参 考价 乘积 之和＋ 申购 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日经
除权调 整 后 的开 盘参 考价 乘积之 和)
其中 ，T 日经 除 权 调整 后的 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司 所 提供 的标 的指 数成份 证
券 调整 后开 盘参 考 价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产 净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金差额 的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T ＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ：
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值-( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量 与T 日 收盘 价乘积 之和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日收 盘价 乘积 之和)
T 日投 资者 申购 、赎 回基 金份额 时 ， 需按 T＋1 日 公 告的T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数 ， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如现 金差额 为负 数 ， 则投 资者 将根据 其申 购的嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-40
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数 ， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6 、申 购赎 回清 单的 格式
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下：
基本信 息
最新公 告日 期 ： 20130107
基金名 称 ： 嘉实中 证500ETF
基金管 理公 司名 称 ： 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金代 码 ： 159922
拟合指 数代 码 ： 399905
T-1 日 信息 内容
现金差 额 ： 0.00
最小申 购 、 赎回 单位 资产 净值 ： 2870190.00
基金份 额净 值 ： 3.1891
T 日信 息内 容
预估现 金差 额 ： 1117.00 元
可以现 金替 代比 例上 限 ： 40.00%
是否需 要公 布IOPV ： 是
最小申 购、 赎回 单位 ： 900000 份
最小申 购赎 回单 位现 金红 利： 0.00 元
申购赎 回组 合证 券只 数： 500 只
是否开 放申 购： 是
是否开 放赎 回： 是
是否开 放保 证金 申购 ： 否
组合 信 息内 容
证券代码 证券简称 股票数量
现金替 现金替代保证
金率
固定替代金额
代标志
000006 深振业 Ａ
1200 允许 21%
000021 长城开 发
900 允许 21%
000028 国药一 致
200 允许 21%
000031 中粮地 产
1200 允许 21%
000042 深长城
100 允许 21%
000050 深天马 Ａ
400 允许 21%
000066 长城电 脑
900 允许 21%
000078 海王生 物
700 允许 21%
000088 盐田港
1000 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-41
000090 深 天 健
500 允许 21%
000099 中信海 直
400 允许 21%
000159 国际实 业
400 允许 21%
000301 东方市 场
1100 允许 21%
000400 许继电 气
400 允许 21%
000410 沈阳机 床
400 允许 21%
000415 渤海租 赁
700 允许 21%
000417 合肥百 货
700 允许 21%
000418 小天鹅 Ａ
300 允许 21%
000426 兴业矿 业
400 允许 21%
000488 晨鸣纸 业
1200 允许 21%
000501 鄂武商 Ａ
300 允许 21%
000503 海虹控 股
1000 允许 21%
000506 中润资 源
400 允许 21%
000510 金路集 团
800 允许 21%
000511 银基发 展
1200 允许 21%
000513 丽珠集 团
100 允许 21%
000517 荣安地 产
300 允许 21%
000518 四环生 物
1400 允许 21%
000522 白云山 Ａ
400 允许 21%
000525 红 太 阳
300 允许 21%
000533 万家乐
600 允许 21%
000540 中天城 投
1000 允许 21%
000541 佛山照 明
700 允许 21%
000543 皖能电 力
400 允许 21%
000550 江铃汽 车
300 允许 21%
000554 泰山石 油
500 允许 21%
000563 陕国投 Ａ
300 允许 21%
000566 海南海 药
500 允许 21%
000572 海马汽 车
1300 允许 21%
000598 兴蓉投 资
900 允许 21%
000601 韶能股 份
1200 允许 21%
000603 盛达矿 业
100 允许 21%
000608 阳光股 份
600 允许 21%
000612 焦作万 方
400 允许 21%
000616 亿城股 份
1600 允许 21%
000620 新华联
400 允许 21%
000627 天茂集 团
1400 允许 21%
000631 顺发恒 业
400 允许 21%
000636 风华高 科
700 允许 21%
000650 仁和药 业
800 允许 21%
000652 泰达股 份
1400 允许 21%
000655 金岭矿 业
400 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-42
000659 珠海中 富
1400 允许 21%
000661 长春高 新
100 允许 21%
000667 名流置 业
2400 允许 21%
000680 山推股 份
1200 允许 21%
000682 东方电 子
1300 允许 21%
000683 远兴能 源
1000 允许 21%
000685 中山公 用
400 允许 21%
000690 宝新能 源
1600 允许 21%
000697 炼石有 色
200 允许 21%
000698 沈阳化 工
600 允许 21%
000708 大冶特 钢
300 允许 21%
000712 锦龙股 份
300 允许 21%
000713 丰乐种 业
300 允许 21%
000719 大地传 媒
100 允许 21%
000726 鲁
泰Ａ
600 允许 21%
000732 泰禾集 团
300 允许 21%
000735 罗牛山
1200 允许 21%
000738 中航动 控
300 允许 21%
000755 山西三 维
400 允许 21%
000759 中百集 团
700 允许 21%
000762 西藏矿 业
500 允许 21%
000777 中核科 技
200 允许 21%
000786 北新建 材
400 允许 21%
000793 华闻传 媒
1300 允许 21%
000809 铁岭新 城
200 允许 21%
000816 江淮动 力
1200 允许 21%
000822 山东海 化
700 允许 21%
000823 超声电 子
400 允许 21%
000826 桑德环 境
500 允许 21%
000828 东莞控股
600 允许 21%
000829 天音控 股
800 允许 21%
000830 鲁西化 工
1400 允许 21%
000848 承德露 露
300 允许 21%
000850 华茂股 份
800 允许 21%
000852 江钻股 份
200 允许 21%
000860 顺鑫农 业
400 允许 21%
000861 海印股 份
300 允许 21%
000877 天山股 份
800 允许 21%
000886 海南高 速
1100 允许 21%
000887 中鼎股 份
400 允许 21%
000893 东凌粮 油
100 允许 21%
000897 津滨发 展
1700 允许 21%
000900 现代投 资
600 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-43
000903 云内动 力
600 允许 21%
000911 南宁糖 业
200 允许 21%
000912 泸 天 化
400 允许 21%
000917 电广传 媒
900 允许 21%
000918 嘉凯城
500 允许 21%
000919 金陵药 业
300 允许 21%
000925 众合机 电
200 允许 21%
000926 福星股 份
800 允许 21%
000927 一汽夏 利
600 允许 21%
000930 中粮生 化
1000 允许 21%
000931 中关村
700 允许 21%
000932 华菱钢 铁
1600 允许 21%
000935 四川双 马
200 允许 21%
000936 华西股 份
600 允许 21%
000939 凯迪电 力
1000 允许 21%
000951 中国重 汽
200 允许 21%
000959 首钢股 份
1600 允许 21%
000962 东方钽 业
400 允许 21%
000973 佛塑科 技
1000 允许 21%
000975 科学城
600 允许 21%
000979 中弘股 份
400 允许 21%
000987 广州友 谊
200 允许 21%
000988 华工科 技
800 允许 21%
000997 新 大 陆
500 允许 21%
000998 隆平高 科
400 允许 21%
001696 宗申动 力
800 允许 21%
002004 华邦制 药
400 允许 21%
002005 德豪润 达
800 允许 21%
002006 精功科 技
400 允许 21%
002008 大族激 光
1000 允许 21%
002011 盾安环 境
400 允许 21%
002022 科华生 物
500 允许 21%
002025 航天电 器
300 允许 21%
002028 思源电 气
400 允许 21%
002029 七匹狼
300 允许 21%
002041 登海种 业
200 允许 21%
002048 宁波华 翔
600 允许 21%
002050 三花股 份
400 允许 21%
002056 横店东 磁
300 允许 21%
002063 远光软 件
500 允许 21%
002064 华峰氨 纶
500 允许 21%
002065 东华软 件
600 允许 21%
002078 太阳纸 业
500 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-44
002083 孚日股 份
900 允许 21%
002091 江苏国 泰
200 允许 21%
002097 山河智 能
500 允许 21%
002118 紫鑫药 业
300 允许 21%
002121 科陆电 子
300 允许 21%
002123 荣信股 份
500 允许 21%
002129 中环股 份
500 允许 21%
002140 东华科 技
200 允许 21%
002152 广电运 通
500 允许 21%
002154 报喜鸟
500 允许 21%
002161 远望谷
700 允许 21%
002168 深圳惠 程
600 允许 21%
002179 中航光 电
200 允许 21%
002181 粤传媒
400 允许 21%
002183 怡亚通
400 允许 21%
002190 成飞集 成
200 允许 21%
002191 劲嘉股 份
300 允许 21%
002194 武汉凡 谷
300 允许 21%
002203 海亮股 份
300 允许 21%
002204 大连重 工
200 允许 21%
002216 三全食 品
100 允许 21%
002218 拓日新 能
300 允许 21%
002219 独一味
300 允许 21%
002223 鱼跃医 疗
300 允许 21%
002225 濮耐股 份
300 允许 21%
002226 江南化 工
100 允许 21%
002230 科大讯 飞
400 允许 21%
002232 启明信 息
300 允许 21%
002233 塔牌集 团
500 允许 21%
002237 恒邦股 份
300 允许 21%
002238 天威视 讯
200 允许 21%
002242 九阳股 份
400 允许 21%
002244 滨江集 团
500 允许 21%
002249 大洋电 机
400 允许 21%
002250 联化科 技
500 允许 21%
002252 上海莱 士
200 允许 21%
002254 泰和新 材
400 允许 21%
002267 陕天然 气
300 允许 21%
002276 万马电 缆
400 允许 21%
002277 友阿股 份
400 允许 21%
002281 光迅科 技
100 允许 21%
002283 天润曲 轴
400 允许 21%
002285 世联地 产
200 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-45
002292 奥飞动 漫
200 允许 21%
002293 罗莱家 纺
100 允许 21%
002294 信立泰
200 允许 21%
002305 南国置 业
400 允许 21%
002306 湘鄂情
300 允许 21%
002308 威创股 份
300 允许 21%
002309 中利科 技
300 允许 21%
002315 焦点科 技
100 允许 21%
002320 海峡股 份
200 允许 21%
002325 洪涛股 份
200 允许 21%
002326 永太科 技
100 允许 21%
002332 仙琚制 药
300 允许 21%
002340 格林美
300 允许 21%
002342 巨力索 具
400 允许 21%
002345 潮宏基
100 允许 21%
002384 东山精 密
200 允许 21%
002386 天原集 团
300 允许 21%
002392 北京利 尔
200 允许 21%
002393 力生制 药
100 允许 21%
002396 星网锐 捷
200 允许 21%
002408 齐翔腾 达
300 允许 21%
002410 广联达
200 允许 21%
002414 高德红 外
100 允许 21%
002424 贵州百 灵
200 允许 21%
002428 云南锗 业
200 允许 21%
002429 兆驰股 份
400 允许 21%
002430 杭氧股 份
300 允许 21%
002437 誉衡药 业
100 允许 21%
002440 闰土股 份
200 允许 21%
002444 巨星科 技
200 允许 21%
002449 国星光 电
300 允许 21%
002450 康得新
400 允许 21%
002456 欧菲光
100 允许 21%
002461 珠江啤 酒
200 允许 21%
002463 沪电股 份
500 允许 21%
002465 海格通 信
100 允许 21%
002470 金正大
300 允许 21%
002475 立讯精 密
100 允许 21%
002477 雏鹰农 牧
400 允许 21%
002479 富春环 保
200 允许 21%
002480 新筑股 份
200 允许 21%
002482 广田股 份
300 允许 21%
002489 浙江永 强
200 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-46
002498 汉缆股 份
200 允许 21%
002506 超日太 阳
700 允许 21%
002534 杭锅股 份
100 允许 21%
002573 国电清 新
200 允许 21%
002574 明牌珠 宝
100 允许 21%
002585 双星新 材
200 允许 21%
002601 佰利联
100 允许 21%
002612 朗姿股 份
100 允许 21%
002638 勤上光 电
200 允许 21%
002646 青青稞 酒
100 允许 21%
002648 卫星石 化
200 允许 21%
002651 利君股 份
100 允许 21%
002653 海思科
100 允许 21%
002662 京威股 份
200 允许 21%
002663 普邦园 林
100 允许 21%
002672 东江环 保
100 允许 21%
002678 珠江钢 琴
100 允许 21%
600004 白云机 场
600 允许 21%
600008 首创股 份
1500 允许 21%
600017 日照港
2000 允许 21%
600021 上海电 力
900 允许 21%
600038 哈飞股 份
200 允许 21%
600054 黄山旅 游
200 允许 21%
600056 中国医 药
200 允许 21%
600059 古越龙 山
500 允许 21%
600063 皖维高 新
1400 允许 21%
600064 南京高 科
500 允许 21%
600067 冠城大 通
900 允许 21%
600069 银鸽投 资
800 允许 21%
600072 中船股 份
400 允许 21%
600073 上海梅 林
400 允许 21%
600075 新疆天 业
400 允许 21%
600078 澄星股 份
500 允许 21%
600079 人福医 药
500 允许 21%
600086 东方金 钰
300 允许 21%
600088 中视传 媒
200 允许 21%
600094 大名城
300 允许 21%
600103 青山纸 业
1100 允许 21%
600106 重庆路 桥
1000 允许 21%
600110 中科英 华
1500 允许 21%
600112 长征电 气
500 允许 21%
600117 西宁特 钢
600 允许 21%
600121 郑州煤 电
400 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-47
600122 宏图高 科
1200 允许 21%
600138 中青旅
600 允许 21%
600139 西部资 源
400 允许 21%
600141 兴发集 团
400 允许 21%
600151 航天机 电
700 允许 21%
600158 中体产 业
900 允许 21%
600161 天坛生 物
300 允许 21%
600162 香江控 股
500 允许 21%
600163 福建南 纸
700 允许 21%
600171 上海贝 岭
700 允许 21%
600176 中国玻 纤
500 允许 21%
600183 生益科 技
1100 允许 21%
600184 光电股 份
100 允许 21%
600195 中牧股 份
300 允许 21%
600197 伊力特
300 允许 21%
600198 大唐电 信
500 允许 21%
600199 金种子 酒
500 允许 21%
600200 江苏吴 中
800 允许 21%
600210 紫江企 业
1500 允许 21%
600220 江苏阳 光
1900 允许 21%
600223 鲁商置 业
500 允许 21%
600226 升华拜 克
400 允许 21%
600227 赤天化
1000 允许 21%
600231 凌钢股 份
500 允 许 21%
600236 桂冠电 力
1200 允许 21%
600239 云南城 投
800 允许 21%
600240 华业地 产
1100 允许 21%
600246 万通地 产
800 允许 21%
600251 冠农股 份
200 允许 21%
600258 首旅股 份
100 允许 21%
600260 凯乐科 技
600 允许 21%
600261 阳光照 明
300 允许 21%
600268 国电南 自
400 允许 21%
600269 赣粤高 速
1600 允许 21%
600270 外运发 展
500 允许 21%
600284 浦东建 设
500 允许 21%
600287 江苏舜 天
300 允许 21%
600289 亿阳信 通
600 允许 21%
600290 华仪电 气
500 允许 21%
600292 九龙电 力
300 允许 21%
600295 鄂尔多 斯
300 允许 21%
600298 安琪酵 母
300 允许 21%
600300 维维股 份
1100 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-48
600308 华泰股 份
1100 允许 21%
600311 荣华实 业
900 允许 21%
600312 平高电 气
900 允许 21%
600322 天房发 展
1200 允许 21%
600325 华发股 份
900 允许 21%
600326 西藏天 路
500 允许 21%
600328 兰太实 业
300 允许 21%
600329 中新药 业
300 允许 21%
600330 天通股 份
600 允许 21%
600333 长春燃 气
300 允许 21%
600337 美克股 份
500 允许 21%
600339 天利高 新
500 允许 21%
600351 亚宝药 业
700 允许 21%
600366 宁波韵 升
500 允许 21%
600373 中文传 媒
200 允许 21%
600380 健康元
800 允许 21%
600386 北巴传 媒
300 允许 21%
600387 海越股 份
400 允许 21%
600388 龙净环 保
200 允许 21%
600397 安源煤 业
200 允许 21%
600408 安泰集 团
900 允许 21%
600409 三友化 工
1000 允许 21%
600410 华胜天 成
700 允许 21%
600416 湘电股 份
600 允许 21%
600418 江淮汽 车
1200 允许 21%
600422 昆明制 药
300 允许 21%
600425 青松建 化
400 允许 21%
600426 华鲁恒 升
900 允许 21%
600428 中远航 运
1100 允许 21%
600429 三元股 份
500 允许 21%
600435 北方导 航
500 允许 21%
600436 片仔癀
100 允许 21%
600438 通威股 份
500 允许 21%
600439 瑞贝卡
900 允许 21%
600449 宁夏建 材
400 允许 21%
600458 时代新 材
500 允许 21%
600460 士兰微
600 允许 21%
600467 好当家
500 允许 21%
600468 百利电 气
200 允许 21%
600469 风神股 份
300 允许 21%
600470 六国化 工
600 允许 21%
600475 华光股 份
200 允许 21%
600478 科力远
300 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-49
600479 千金药 业
300 允许 21%
600480 凌云股 份
300 允许 21%
600481 双良节 能
400 允许 21%
600482 风帆股 份
400 允许 21%
600487 亨通光 电
200 允许 21%
600488 天药股 份
400 允许 21%
600491 龙元建 设
800 允许 21%
600496 精工钢 构
500 允许 21%
600499 科达机 电
600 允许 21%
600500 中化国 际
1000 允许 21%
600501 航天晨 光
300 允许 21%
600503 华丽家 族
900 允许 21%
600509 天富热 电
500 允许 21%
600510 黑牡丹
400 允许 21%
600511 国药股 份
400 允许 21%
600517 置信电 气
500 允许 21%
600521 华海药 业
400 允许 21%
600522 中天科 技
800 允许 21%
600523 贵航股 份
200 允许 21%
600525 长园集 团
700 允许 21%
600531 豫光金 铅
200 允许 21%
600533 栖霞建 设
800 允许 21%
600537 亿晶光 电
300 允许 21%
600545 新疆城 建
700 允许 21%
600551 时代出 版
300 允许 21%
600557 康缘药 业
400 允许 21%
600563 法拉电 子
200 允许 21%
600570 恒生电 子
700 允许 21%
600572 康恩贝
600 允许 21%
600578 京能热 电
400 允许 21%
600580 卧龙电 气
700 允许 21%
600581 八一钢 铁
500 允许 21%
600584 长电科 技
1100 允许 21%
600586 金晶科 技
1300 允许 21%
600589 广东榕 泰
600 允许 21%
600590 泰豪科 技
400 允许 21%
600594 益佰制 药
300 允许 21%
600596 新安股 份
700 允许 21%
600597 光明乳 业
500 允许 21%
600601 方正科 技
2900 允许 21%
600611 大众交 通
800 允许 21%
600612 老凤祥
200 允许 21%
600614 鼎立股 份
300 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-50
600616 金枫酒 业
400 允许 21%
600618 氯碱化 工
300 允许 21%
600622 嘉宝集 团
500 允许 21%
600628 新世界
600 允许 21%
600633 浙报传 媒
200 允许 21%
600635 大众公 用
1800 允许 21%
600636 三爱富
400 允许 21%
600639 浦东金 桥
400 允许 21%
600641 万业企 业
500 允许 21%
600643 爱建股 份
1000 允许 21%
600644 乐山电 力
300 允许 21%
600645 中源协 和
300 允许 21%
600651 飞乐音 响
1000 允许 21%
600654 飞乐股 份
1000 允许 21%
600657 信达地 产
600 允许 21%
600662 强生控 股
800 允许 21%
600673 东阳光 铝
300 允许 21%
600675 中华企 业
1500 允许 21%
600683 京投银 泰
500 允许 21%
600685 广船国 际
300 允许 21%
600702 沱牌舍 得
300 允许 21%
600704 物产中 大
700 允许 21%
600710 常林股 份
600 允许 21%
600717 天津港
1100 允许 21%
600720 祁连山
600 允许 21%
600723 首商股 份
400 允许 21%
600725 云维股 份
400 允许 21%
600729 重庆百 货
200 允许 21%
600736 苏州高 新
800 允许 21%
600737 中粮屯 河
700 允许 21%
600740 山西焦 化
500 允许 21%
600743 华远地 产
600 允许 21%
600747 大连控 股
1400 允许 21%
600748 上实发 展
600 允许 21%
600750 江中药 业
200 允许 21%
600755 厦门国 贸
1200 允许 21%
600757 长江传 媒
600 允许 21%
600759 正和股 份
800 允许 21%
600761 安徽合 力
500 允许 21%
600765 中航重 机
600 允许 21%
600773 西藏城 投
300 允许 21%
600776 东方通 信
500 允许 21%
600780 通宝能 源
600 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-51
600787 中储股 份
700 允许 21%
600790 轻纺城
600 允许 21%
600797 浙大网 新
900 允许 21%
600801 华新水 泥
300 允许 21%
600805 悦达投 资
800 允许 21%
600810 神马股 份
300 允许 21%
600815 厦工股 份
500 允许 21%
600816 安信信 托
400 允许 21%
600820 隧道股 份
700 允许 21%
600824 益民集 团
700 允许 21%
600825 新华传 媒
600 允许 21%
600826 兰生股 份
300 允许 21%
600829 三精制 药
200 允许 21%
600830 香溢融 通
400 允许 21%
600831 广电网 络
500 允许 21%
600835 上海机 电
500 允许 21%
600844 丹化科 技
500 允许 21%
600851 海欣股 份
800 允许 21%
600858 银座股 份
500 允许 21%
600864 哈投股 份
400 允许 21%
600866 星湖科 技
700 允许 21%
600867 通化东 宝
700 允许 21%
600869 三普药 业
300 允许 21%
600872 中炬高 新
1100 允许 21%
600874 创业环 保
600 允许 21%
600879 航天电 子
900 允许 21%
600880 博瑞传 播
600 允许 21%
600884 杉杉股 份
400 允许 21%
600888 新疆众 和
400 允许 21%
600961 株冶集 团
400 允许 21%
600963 岳阳林 纸
1000 允许 21%
600978 宜华木业
1200 允许 21%
600983 合肥三 洋
300 允许 21%
600993 马应龙
300 允许 21%
600995 文山电 力
500 允许 21%
601002 晋亿实 业
500 允许 21%
601010 文峰股 份
200 允许 21%
601011 宝泰隆
200 允许 21%
601100 恒立油 缸
300 允许 21%
601126 四方股 份
200 允许 21%
601208 东材科 技
300 允许 21%
601311 骆驼股 份
300 允许 21%
601339 百隆东 方
200 允许 21%
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-52
601388 怡球资 源
200 允许 21%
601515 东风股 份
100 允许 21%
601519 大智慧
600 允许 21%
601608 中信重 工
1100 允许 21%
601616 广电电 气
700 允许 21%
601636 旗滨集 团
300 允许 21%
601677 明泰铝 业
100 允许 21%
601678 滨化股 份
300 允许 21%
601777 力帆股 份
400 允许 21%
601801 皖新传 媒
200 允许 21%
601880 大连港
1300 允许 21%
601886 江河幕 墙
200 允许 21%
601908 京运通
200 允许 21%
601999 出版传 媒
300 允许 21%
603000 人民网
100 允许 21%
603001 奥康国 际
200 允许 21%
603077 和邦股 份
200 允许 21%
603366 日出东 方
200 允许 21%
说明： 此 表 仅为 示意 ，以 实际公 布的 为准 。
(八) 拒绝或暂停申购 、赎 回的情形 及处理方式
发生下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 、赎 回申 请：
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或无 法受 理投 资人的 申购 、赎 回申 请。
2. 因特 殊原 因 （包 括但 不限 于相关 证券 交易 所依 法决 定临时 停市 或在 交易 时间 非正常 停
市） ， 导致 基金 管理 人无 法 计算当 日基 金资 产净 值。
3. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。
4. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 无法 公布 申购 、赎 回清单 。
5. 相关 证券 交易 所、 申购 赎回代 理券 商 、 登记 结算 机构等 因异 常情 况 无 法办 理申购 、 赎
回， 或者 指数 编制单 位 、 相关证 券交 易所 等因 异常 情况使 申购 、 赎回清 单无 法编制 或编 制不
当。 上述 异常 情况指 基金 管理人 无法 预见 并不 可控 制的情 形 ， 包 括但不 限于 系统故 障 、 网 络
故障、 通讯 故障 、电 力故 障、数 据错 误等 。
6. 基金管理人认为接 受某 笔或某些申购申请可 能会 影响或损害现有基金 份额 持有人利
益时。
7. 基金 管理 人认 为可 能有 损现有 基金 份额 持有 人或 者其他 申购 、 赎回 投资 人利 益的其 他
情形。
8. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-53
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停 。
发生上 述情 形之 一 （ 第 6 项 除外 ） 且 基金 管理 人决 定拒 绝或暂 停基 金份 额持 有人 的申购 、
赎回申 请时 ，基 金管 理人 应当在 当日 向中 国证 监会 备案， 并及 时公 告。 已接 受的赎 回申 请 ，
基金管 理人 应当 足额 支付 。 在 拒绝 或暂 停申购 、 赎 回的情 形消 除时 ， 基 金管 理人应 及时 恢复
申购 、 赎 回业 务的办 理并 依照 《信 息披 露办法 》 有 关规定 在指 定媒 体上 刊登 基金重 新开 放申
购或赎 回公 告， 并公 告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额 净值。
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十 一、 基金的非交易过户 等其他业务
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 受理 基金 份额 的非 交易过 户、 冻结 与解 冻等 业务 ， 并按
照其规 定 收 取一 定的 手续 费用。
基金登 记结 算机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登记 结
算机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。
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5-55
十 二、 基金的投资
(一)投资目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小
化。
(二)投资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、 创业
板及其 他经中 国证监 会核 准发行 的股票） 、一 级市场 新股或 增发的 股票、 衍生 工具（ 权证、
股指期 货等） 、 债券 资产（ 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交
易可转 债、央 行票据 、中 期票据 、 中小 企业私 募债 、 短期 融资券 等） 、 资产支 持证券 、债券
回购 、 银 行存 款等固 定收 益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后， 基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金
既有投 资策 略和 风险 收益 特征 并 在控 制风 险的 前提 下， 参与 融资 融券 业务 以及 通过证 券金 融
公司办 理转 融通 业务 ， 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时本 基金参 与融 资融券 、 转融 通
等业务 的风 险控 制原 则、 具体参 与比 例限 制、 费用 收支、 信息 披露 、 估 值方 法及其 他相 关事
项按照 中国 证监 会的 规定 及其他 相关 法律 法规 的要 求执行 ， 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 决
定。
(三)投资策略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如流动 性原 因）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 或 者因 为 法 律法 规的限 制无 法投 资某 只股 票时， 基金 管理
人将采 用其 他指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ，以达 到跟 踪标 的指 数的 目的。
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。 如因 标的指 数嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 正常 范围 的 ， 基 金管 理人应 采取 合
理措施 避免 跟踪 误差 进一 步扩大 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 期权 、 权 证以及 其
他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据
风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性 好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基
金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ， 降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 后， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报 告等 定期报 告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1、决 策依 据
有 关 法 律 法 规 、基 金 合 同和 标 的 指 数 的 相关 规 定 是基 金 管 理 人 运 用基 金 财 产的 决 策 依
据。
2、投 资管 理体 制
投资决 策委 员会 负责 决定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决 策以及 重
大的单 项投 资决 策； 基金 经理决 定日 常指 数跟 踪维 护过程 中的 组合 构建 、 调 整决策 以及 每日
申购赎 回清 单的 编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1）研 究： 指数投 资研 究 小组依 托公司 整体 研究 平 台，整 合外部 信息 以及 券 商等外 部
研究力 量的 研究 成果 开展 指 数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3）组 合构 建：根 据标 的 指数相 关信息 ，结 合内 部 指数投 资研究 ，基 金经 理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4）交 易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
(四)投资组合管理
1、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 本 基金 投资 于 标的指 数成 份股 及备 选成 份股的 比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 本基 金将 在基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内达 到这一 投资 比
例。 此后 ， 如 因标 的指 数 成份股 调整 、 基金申 购或 赎回带 来现 金等 因素 导致 基金不 符合 这一
投资比 例的 ，基 金管 理人 将在 10 个 交易 日内 进行 调 整。
本基金 将采 用完 全复 制法 ， 严 格按 标的 指数 的个 股 权重构 建投 资组 合 。 但 在 少数特 殊情
况下基 金经 理将 配合 使用 其他指 数投 资技 术作 为完 全复制 法的 补充 ， 以更 好达 到复制 指数 的
目 标。 这些 情形 包括 ：1) 由 于标 的指 数成 份股 发生变 动、 增发/ 配 股等 公司 行为 导致 成份 股
的构成 及权 重发 生变 化， 而由于 交易 成本 、 交 易制 度等原 因导 致基 金无 法及 时完成 投资 组合
的同步 调整 ， 需要 采用 其 他指数 投资 技术 保持 组合 对标的 指数 的拟 合度 并降 低交易 成本 ； 2)
个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量 ， 采 用其 他指 数投 资技术 能较 好
替代目 标成 份股 的个 股构 建组合 ； 3) 成 份股 派发 现金 股息而 基金 未进 行收 益分 配可能 导致 基
金组合 与指 数产 生偏 离； 4) 相关上 市公 司停 牌同 时允 许现金 替代 导致 基金 无法 及时买 入成 份
股；5) 其它 需要 采用 非完 全复制 指数 投资 技术 的情 形。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为 3 步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。
（3）逐 步调 整：基 金经 理 在规定 时间内 采用 适当 的 手段调 整实际 组合 直至 达 到跟踪 指嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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数要求 。
2、每 日投 资组 合管 理
（1 ） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析 ： 跟 踪标 的 指数成 份股 公司 行为( 如 ： 股本变 化、
分红、停牌、 复牌等) 信息 ，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。
（2）标 的指 数的跟 踪与 分 析：跟 踪标的 指数 编制 方 法的变 化，确 定指 数变 化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3）每 日申 购赎回 情况 的 跟踪与 分析： 跟踪 本基 金 申购和 赎回信 息， 分析 其 对组合 的
影响。
（4）组 合持 有证券 、现 金 头寸及 流动性 分析 ：基 金 经理分 析实际 组合 与目 标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5）组 合调 整：① 利用 指 数投资 管理系 统， 找出 将 实际组 合调 整 到目 标组 合 的最优 方
案,确定组合 交易计划。 ②如发 生成份股变动 、成份股公 司合并及其他 重大事项， 应提请投
资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
（6）以 T-1 日指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日将 会发 生的 上市 公 司变动 等
情况， 设 计 T 日申 购赎 回 清单并 公告 。
3、定 期投 资组 合管 理
每月末 ， 根 据基 金合 同中 基金管 理费 、 基 金托 管费 等的支 付要 求， 及时 检查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。
根据标 的指 数的 编制 规则 及指数 样本 股的 定期 调整 或临时 调整 公告 ， 基 金经 理 依据投 资
决策委 员会 的决 策， 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组 合调 整策 略， 尽量减 少变 更 成
份股带 来跟 踪误 差。
4、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基金 经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。
(五)标的指数和业绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中 证500 指 数。
中证500 指 数由 沪 深 A 股 市场中 经营 状况 良好 、 价格 无异常 波动 或市 场操 纵 的500 只股
票组成 ，以 调整 股本 为权 数，采 用派 许加 权综 合价 格指数 公式 进行 计算 。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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数代 替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 （ 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指
数更名 等） ，无 需召 开基 金 份额持 有人 大会 ，基 金管 理人可 在取 得基 金托 管人 同意后 变更 标
的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。
(六)风险收益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
(七)禁止行为
依照《 基金 法》, 基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票
或者债 券；
(6)买 卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券；
(7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(8)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(9)法 律法 规或 监管 部门 取 消上述 限制 ，如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限
制。
对于因 上述 （5） 、 （6） 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 股的 ， 基 金管 理人 应在严 格
控制跟 踪误 差的 前提 下， 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 本基 金合 同约定 投资 禁止 行为 进行 变更的 ， 以
变更后 的规 定为 准。 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 投资禁 止行 为 ， 如适 用于 本基金 ， 本基 金
可相应 调整 禁止 行为 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(八)投资限制
(1) 本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%；
(2) 本基 金投 资权 证，在 任 何交易 日买入 的总 金额 ， 不超过 上一交 易日 基金 资 产净值 的
0.5% ， 本基 金持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3 ％， 基金 管 理人管 理的 全
部基金 持有 同一 权证 的比 例不超 过该 权证 的10% 。
(3) 本基 金进 入全 国银行 间 同业市 场进行 债券 回购 的 资金余 额不得 超过 基金 资 产净值 的
40 ％；
(4) 本基 金投 资于 同一原 始 权益人 的各类 资产 支持 证 券的比 例，不 得超 过基 金 资产净 值
的10 ％；
(5) 本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(6) 本基 金持 有的 同一( 指 同一信 用级别)资产 支持 证 券的比 例，不 得超 过该 资 产支持 证
券规模 的 10 ％；
(7) 本基 金管 理人 管理的 全 部基金 投资于 同一 原始 权 益人的 各类资 产支 持证 券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％；
(8) 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
(9) 基金 资产 参与 股票发 行 申购， 本基金 所申 报的 金 额不超 过本基 金的 总资 产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(10) 本基金 投资 流通受 限 证券， 基金管 理人 应事 先 根据中 国证监 会相 关规 定 ，与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险 ；
(11)本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 买入 股指 期 货合约 价值 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的 10% ；本基 金在任 何交 易日日终 ，持 有的买 入期 货合约价 值与 有价证 券市 值之和, 不得超
过基金资 产净 值的 100% ， 其中，有 价证 券指股 票、 债券（不 含到 期日在 一年 以内的政 府债
券） 、权 证、资 产支 持证券 、买入 返售金 融资产 （不 含质押 式回购 ）等； 本基 金在任 何交易
日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的20% ， 本 基金管 理人 应
当按照 中国 金融 期货 交易 所要求 的内 容 、 格 式与 时限 向交易 所报 告所 交易 和持 有的卖 出期 货
合约情 况 、 交 易目的 及对 应的证 券资 产情 况等 ； 本 基金所 持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出股 指嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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期货合 约价 值 ， 合 计 （轧 差计算 ） 不得 超过 基金 资 产 净值 的100 ％ ； 本基 金 在任何 交易 日内
交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ；
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 ， 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一
倍的现 金。
(12)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10%。
(13)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 限制 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。
如 果 法 律 法 规 或中 国 证 监会 的 相 关 规 定 对本 基 金 合同 约 定 投 资 组 合比 例 限 制进 行 变 更
的 ， 以 变更 后的 规定 为准 。 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本 基金
投资不 再受 相关 限制 。
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司合 并 、 基 金规 模 变动 、 标 的指 数成 份股 调 整、 标的 指
数成份 股流 动性 限制 、 股权 分置改 革中 支付 对价 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例
不符合 上述 规定 投资 比例 的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 或监 管
机构另 有规 定时 ，从 其规 定。
基金管 理人应 当自 基金 合 同生效 之日 起 3 个月内 使 基金的 投资组 合比 例符 合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
( 九)基金管理人代表基金 行使股东权利 及债权 人权 利 的处理原则及方法
1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利及 债权 人权 利， 保 护基金 份
额持有 人的 利益 ；
2.不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ；
4.不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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十 三、 基金的融资融券 及 转融通
本基金 可以 根据 届时 有效 的法律 法规 和政 策的 规定 进行融 资融 券、 转融 通。 待 基金参 与
融资融 券和 转融 通业 务的 相关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可以 在不 改变 本基 金既 有投资 策略 和
风险收 益特 征并 在控 制风 险的前 提下 ， 参与 融资 融券 业务以 及通 过证 券金 融公 司办理 转融 通
业务 ， 以 提高 投资效 率及 进行风 险管 理 。 届时 本基 金参与 融资 融券 、 转 融通 等业务 的风 险 控
制原则 、 具 体参 与比 例限 制、 费 用收 支、 信息 披露、 估值方 法及 其他 相关 事项 按照中 国证 监
会的规 定及 其他 相关 法律 法规的 要求 执行 ，无 需召 开基金 份额 持有 人大 会决 定。
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十 四、 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 的应 收款 项 以及 其他
资产的 价值 总和 。
(二)基金资产净值
本 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。
(三)基金财 产的账户
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和登记 结算 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
(四)基金财 产的处分
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取 得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。
除依据 《基 金法 》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定处 分外 ，基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行 。
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十 五、 基金资产估值
（ 一）估值日
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 工作 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非工作 日。
（ 二）估值对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。
（ 三）估值方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去 债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-65
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、 本 基金 投资 股指 期 货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。
6 、中小 企业私 募债， 采用 估值技术 确定 公允价 值， 在估值技 术难 以可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。
7 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-6 项规 定 的方法 对基 金资 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 进行 估
值不能 客观 反映 其公 允价 值的， 基金 管理 人可 根据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反
映公允 价值 的 价 格估 值。
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果 对 外予 以公 布 。
（ 四）估值程序
1. 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量
计算， 精确 到 0.0001 元 ， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-66
2. 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行 。
（ 五）暂停估值的情 形
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交 易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；
3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 ， 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利
益，已 决定 延迟 估值 ；
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。
（ 六）基金份额净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金份额 净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 份额净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对
基金份额 净 值予 以公 布。
（ 七）估值错误的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内(含第 4 位)发生 差错 时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错 类型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿责
任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2. 差错 处理 原则 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”)， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 原因造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管 人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人原 因造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。
(6)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方；
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人 协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会备 案； 错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基金管 理人 应当公 告， 并同时报 中国
证监会 备案 。
(3)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(4)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
（ 八）特殊情形的处 理
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第7 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金
资产估 值错 误处 理。
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进 行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除或 减轻 由此 造成 的影响 。
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十 六、 基金的收益与分配
( 一)收益分配原则
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
2. 基金 收益 评价 日核 定的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 基
金管理 人可 以进 行收 益分 配；
3. 在符 合上 述基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年至 多分 配 12 次 ，每 次 基金收 益
分配数 额的 确定 原则 为： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ；
4.若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5. 基于 本基 金的 性质 和特 点， 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分配后 有可
能使基 金份 额净 值低 于面 值， 即基 金收 益分配 基准 日 （ 即收 益评 价日 ） 的 基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 可能 低于 面值 ；
6. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ；
7. 本基 金收 益分 配采 取现 金分红 ；
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定 。
(二)基金收益分配数额的 确定原则
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。
截至收益 评价 日基 金 净值 增长率减 去标 的指数 增长 率的差额 超过 1% 时 ，基金 管理人 可
以进行 收益 分配 。
2 、当 基金 收益 评价 日核 定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ，
以使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增长 率为 原则 确定 收益分 配 数 额 。
(三)收益分配方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及比例 、
分配方 式及 有关 手续 费等 内容 。
(四)收益分配的时间和程 序
1.基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《 信息 披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案；
2.在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付 。
（ 五）收益分配中发 生的 费用
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。
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十 七、 基金的费用与税收
(一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 资产 的资 金汇 划费 用；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7. 因基 金 的 证券 、 期 货交 易或结 算而 产生 的费 用 （ 包括但 不限 于经 手费 、 印 花税、 证管
费、过 户费 、手 续费 、券 商佣金 、权 证交 易的 结算 费及其 他类 似性 质的 费用 等） ；
8. 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用；
9. 基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
10.基 金的 上市 费和 年费 ；
11.在 中国 证监 会规 定允 许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
12.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
(二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法规 另
有规定 时从 其规 定。
(三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3. 基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许 可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民 币50,000 元， 计费 区 间不足 一季 度的 ， 以 一季 度计算 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发
送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 ， 经基 金托 管 人复核 后于 每 年1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日 起10 个工 作日 内将 上 季度标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许
可方。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
(四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调低基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。 基 金
管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日 2 日前 在指 定媒 体上刊 登公 告。
(六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 八、 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ；
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日；
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ；
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算；
6. 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ， 按
照有关 规定 编制 基金 会计 报表；
7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面 确 认 。
(二)基金审计
1. 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。
3. 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务
所需 在2 个 工作 日内 在指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
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十 九、 基金的信息披露
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。基 金管 理人 、基金 托管 人和 其他 基金 信息披 露义 务人 应当 依法 披露基 金信 息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管人和 其他 基金 信息 披露 义务人 应按 规定 将应 予 披 露的基 金信 息披 露事 项在 规定时 间内 通
过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊(以 下简 称 “ 指定 报 刊”) 和基 金管 理人 、 基 金 托管人 的互 联
网网站(以 下简 称“ 网站 ”)等媒 介披 露。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏；
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测；
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失；
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构；
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文 文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
( 一)招 募说 明书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披露 办法》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日前 ， 将 基金 招募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在每
6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ，更新 招募 说明 书并 登载 在网站 上， 将更 新的 招 募 说明书 摘要 登
载在指 定报 刊上 。基 金管 理人将 在公 告 的15 日前 向 中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书， 并
就有关 更新 内容 提供 书面 说明 。 更 新后 的招 募说 明 书公告 内容 的截 止日 为 每6 个月 的最 后1嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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日。
( 二)基 金合 同、 托管 协议
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ； 基
金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。
( 三)基 金份 额发 售公 告
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的有关 规定， 就基 金份 额 发售的 具体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网 站上 。
( 四)基 金合 同生 效公 告
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 （若 遇法 定节 假日指 定报 刊休 刊， 则顺 延至法 定节
假日后 首个 出报 日， 下同 ） 在 指定 报刊 和网站 上登 载基金 合同 生效 公告 。 基 金合同 生效 公 告
中将说 明基 金募 集情 况。
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人将 至少
每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值；
2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 ， 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ；
3. 基金 管理 人应 当公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 （或 自然 日） 基 金资 产净值 和
基金份 额净 值。 基金 管理 人应当 在前 款规 定的 市场 交易日 （或 自然 日） 的次 日， 将 基金 资产
净值、 基金 份额 净值 和基 金份额 累计 净值 登载 在指 定媒体 上。 如相 关法 律法 规另有 规定 的 ，
从其规 定。
( 六)基 金开 始申 购、 赎回 公告
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 提 前 2 日 在指定 报刊 和网 站上 公告 。
( 七)申 购赎 回清 单
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 以及
其他媒 介公 告当 日的 申购 赎 回清 单。
( 八)基 金份 额上 市交 易公 告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。
( 九)基 金份 额折 算日 和折 算结果 公告
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 后应 至少 提 前 2 日 将基金 份额 折算 日公 告登 载于指 定嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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报刊及 网站 上。
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 应将基 金
份额折 算结 果公 告登 载于 指定报 刊及 网站 上。
( 十)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日 起 90 日内 ，编 制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 的财 务会计 报告 应当
经过审 计；
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上；
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ；
4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。
5. 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监 会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。
( 十一) 临时 报告 与公 告
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ：
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ；
2. 终止 基金 合同 ；
3. 转换 基金 运作 方式 ；
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ；
7. 基金 募集 期延 长；
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管
部门负 责人 发生 变动 ；
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ；
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼；
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查；
13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、基 金经 理受 到严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14.重 大关 联交 易 事 项；
15.基 金收 益分 配事 项；
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ；
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ；
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ；
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构；
20.基 金更 换登 记结 算机 构 ；
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回；
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更；
23.基 金暂 停接 受申 购、 赎 回申请 ；
24.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
25.变 更标 的指 数；
26.基 金份 额暂 停、 恢复 、 终止上 市交 易；
27.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。
( 十二) 澄清 公告
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。
( 十三) 中国 证监 会规 定的 其他信 息
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。
基金管 理人 应在 基金 招募 说明书 的显 著位 置披 露投 资中小 企业 私募 债券 的流 动性风 险
和信用 风险 ， 说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 本基 金投 资中小 企业 私募
债券后 两个 交易 日内 ， 基金 管理人 应在 中国 证监 会指 定媒体 披露 所投 资中 小企 业私募 债券 的
名称、 数量、 期限、 收益 率等信 息， 并 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等定期 报告 和招嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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募说明 书（ 更新 ）等 文件 中披露 中小 企业 私募 债券 的投资 情况 。
( 十四) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后， 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托
管人所 在地 ， 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 ， 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或
复印件 。
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体
上公告 。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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二 十、 风险揭示
（一）市场风险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括：
（1） 政策 风险
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益 而产 生风 险。
（2） 经济 周期 风险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。
（3） 利率 风险
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。
（4） 购买 力风 险
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。
（5） 上市 公司 经营 风险
上市公 司的 经 营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。
（二）本基金特有的 风险
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2 、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动 ， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产生
风险。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-80
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ，使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化 ， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。
（4） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ， 以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产 生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。
（6） 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度 与跟踪 误差 。
4 、标 的指 数变 更的 风险
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
尽管本 基金 将通 过有 效的 套利机 制使 基金 份额 二级 市场交 易价 格的 折溢 价控 制在一 定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形 ， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 计算基 金份 额参 考净 值 （IOPV ） ，并
由 深圳 证券 交易 所 在 交易 时间发 布 ， 供投 资者 交易 、申购 、赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异 ，IOPV 计算 可能 出现错 误 ， 投资 者若 参考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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7 、退 市风 险
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市 ， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。
8 、投 资者 申购 失败 的风 险
本基金 的申 购赎 回清 单中 ，可能 仅允 许对 部分 成份 股使用 现金 替代 。因 此, 投 资者在 进
行申购 时, 可能 存在 因个 别 成份 股 涨停 、临 时停 牌等 原因而 无法 买入 申购 所需 的足够 的成 份
股 ，导 致申 购失 败的 风险 。
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险
在投资 者提 交赎 回申 请时 ， 如本 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ， 可
能导致 出现 赎回 失败 的情 形。
另外， 基金 管理 人可 能根 据成份 股市 值规 模变 化等 因素调 整最 小申 购赎 回单 位 ， 由 此可
能导致 投资 者按 原最 小申 购赎回 单位 申购 并持 有的 基金份 额 ， 可 能无 法按 照新 的最小 申购 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。
11 、第 三方 机构 服务 的风 险
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理 ， 存在 以下 风险：
（1） 申购 赎回代 理券 商因 多种原 因 ， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。
（2） 登记 结算 机构 可能 调 整结算 制度 ， 如 对投 资者 基金份 额、 组合 证券 及资 金的结 算
方式发 生变 化 ， 制度 调整 可能给 投资 者带 来理 解偏 差的风 险。 同样 的风 险还 可能来 自于 证券
交易所 及其 他代 理机 构。
（3） 证券 交易 所、 登记 结 算机构 、 基 金托 管人 及其 他代理 机构 可能 违约 ，导 致基金 或
投资者 利益 受损 的风 险。
（三）信用风险
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。
（四）流动性风险
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。
（五）管理风险
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影 响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。
（六）操作或技术风 险
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ，例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、交 易错误 、IT 系
统故障 等风 险。
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。
（七）合规性风险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。
（八）其它风险
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。
金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金持 有人 利益 受损。
（九)风险声明
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金 ， 须自行 承
担投资 风险 。
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ， 本 基金 还通过 代销 机构 销售 ，但 本基金 并
不是代 销机 构的 存款 或负 债 ， 也 没有 经代 销机 构担 保或者 背书 ， 代 销机 构并 不能保 证其 收益
或本金 安全 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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二十 一 、基金合同的终止 与基金财产的清算
(一)基金合同的终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 法律法 规的 规定 ，行 使请 求给付 报酬 、从 基金 资产 中获得 补偿 的
权利 。
(二)基金财产的清算
1.基金 财产 清算 组
(1) 基金 合同 终止 时，成 立 基金财 产清算 组， 基金 财 产清算 组在中 国证 监会 的 监督下 进
行基金 清算 。
(2) 基金 财产 清算 组成员 由 基金管 理人、 基金 托管 人 、具有 从事证 券相 关业 务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3) 基金 财产 清算 组负 责 基 金财产 的保管 、清 理、 估 价、变 现和分 配。 基金 财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2.基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止 ， 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1) 基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2) 基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参加 与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3.清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1) 支 付清 算费 用；
(2) 交 纳所 欠税 款；
(3) 清 偿基 金债 务；
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5.基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清算 公告 于基 金 合同终 止并报 中国 证监 会 备 案后 5 个 工作 日内由 基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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二十 二 、基金合同内容摘 要
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为：
1）分 享基 金财 产收 益；
2）参 与分 配 清 算后 的剩 余 基金财 产；
3）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；
4）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会；
5）出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项
行使表 决权 ；
6）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ；
7）监 督基 金管 理人 的投 资 运作；
8）对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提
起诉讼 或仲 裁；
9）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务
1）遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定；
2）及 时足 额交 纳基 金份 额 认购、 申购 对价 和赎 回对 价及法 律法 规和 基金 合同 所规
定的费 用；
3）在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任；
4）不 从事 任何 有损 基金 及 基金合 同其 他当 事人 合法 权益的 活动 ；
5）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
6）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ，自 基金 管理 人及/ 或基 金管 理人 的代 理 人、
基金托 管人 、代 销机 构、 其他基 金份 额持 有人 处获 得的不 当得 利；
7）遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则；
8）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。
2 、基 金管 理人 的 权 利与 义 务 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（1） 基金 管理 人的 权利
1）自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基
金财产 ；
2）根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定决 定本 基金 的相 关费率 结构 和收 费方 式， 依照
基金合 同获 得基 金管 理费 以及法 律法 规规 定或 监管 部门批 准的 其他 收入 ；
3）发 售基 金份 额；
4）依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
5）在 符合 有关 法律 法规 、 基金合 同、 相关 证券 交易 所及登 记结 算机 构相 关业 务规
则的规 定的 前提 下， 制 订 和调整 有关 基金 认购、 申 购、 赎 回、 转 换、 转 托管 、 收益分 配等 业
务的规 则 ， 在 法律 法规 和本 基金 合 同规 定的 范围 内决 定和调 整基 金的 除调 高托 管费率 和管 理
费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ；
6）根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ，对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合
同或有 关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 财产 、 其 他 当事人 的利 益造 成重 大损 失的情 形 ， 应 及
时呈报 中国 证监 会， 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ；
7）在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ；
8）在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 融券
和参与 转融 通；
9）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定， 制订 基金 收益 分配方 案；
10） 以 基金 管理 人的 名义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法
律行为 ；
11） 自 行担 任或 选择 、 更 换登记 结算 机构 ， 获 取基 金份额 持有 人名 册， 并对 登记结
算机构 的代 理行 为进 行必 要的监 督和 检查 ；
12） 选 择、 更换 代销 机构， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行
为进行 必要 的监 督和 检查 ；
13） 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的
外部机 构并 确定 有关 费率 ；
14）在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人；
15）依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；
16）法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。
（2） 基金 管理 人的 义务 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-87
1）依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额
的发售 、申 购、 赎回 和登 记事宜 ；
2）办 理基 金备 案手 续；
3）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4）配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策， 以专 业化 的经 营方
式管理 和运 作基 金财 产；
5）建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管
理的基 金财 产和 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ；
6） 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ；
7）依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8） 计 算并 公告基 金资 产净 值， 确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价， 编制 申购 赎回 清单 ；
9）采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购价 格、 申购对 价、 赎回 对价 的方 法符
合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
10） 按规 定受 理申购 和赎 回申请 ， 及时 、 足 额支 付 投资人 申购 或赎 回之 基金 份额的
对价；
11）进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告；
12）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
13）严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有 关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14）保 守基 金商 业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 ，除 《基 金法 》 、基
金合同 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不得 向他人 泄露 ；
15） 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收
益；
16）依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
17）保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
18） 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法律
行为；
19） 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变 现和分嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-88
配；
20） 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
21） 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基
金托管 人追 偿；
22）要 求登 记结 算机 构向 基金托 管人 提供 基金 份额 持有人 名册 资料 ；
23） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基
金托管 人；
24）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ；
25）不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动；
26） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利， 不谋 求对 上市 公司的 控股 和直 接管 理；
27）法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。
3 、基 金托 管人 的权 利与 义 务
（1） 基金 托管 人的 权利
1） 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ；
2）监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作；
3）自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产；
4）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 ；
5）根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金管 理人 ，对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对基 金资 产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益；
6）依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
7）按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料；
8）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
（2） 基金 托管 人的 义务
1）安 全保 管基 金财 产；
2）设 立专 门的 基金 托管 部 ，具有 符合 要求 的营 业场 所，配 备足 够的 、合 格的 熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
3）对 所托 管的 不同 基 金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-89
4） 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 ；
5）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ；
6）按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户、 证券 账户 、期 货账户 ；
7） 保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基
金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 ；
8）对 基金 财务 会计 报告 、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见， 说明 基金 管理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ； 如果 基金 管理 人有 未执行 基金 合
同规定 的行 为， 还应 当说 明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ；
9）保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
10） 按 照基 金合 同的 约定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令， 及 时办 理清 算、 交 割事 宜 ；
11）办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
12） 复核 、 审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购 、 赎回 对价 的现金
部分；
13）按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ；
14）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ；
15） 依据 基金 管理 人的 指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支 付 基金 收益 和赎 回对
价的现 金部 分；
16） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金
份额持 有人 大会 ；
17） 因违 反基 金合同 导致 基金财 产损 失 ， 应承 担赔 偿责任 ， 其赔 偿责任 不因 其退 任
而免除 ；
18） 基金 管理 人因 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追
偿；
19）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
20） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行业
监督管 理机 构， 并通 知基 金管理 人；
21）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ；
22）不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动；
23）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-90
24）法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人可 委托 代理 人出 席会议 并
行使表 决权 。基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 具有同 等的 投票 权。
鉴于本 基金 和本 基金 的联 接基金 （即 “ 嘉实 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 ” ， 以下简 称 “ 联接 基金” ） 的 相关性 ， 本 基金 联接基 金的 基金 份额 持有 人可以 凭所 持
有的联 接基 金 的 基金 份额 直接出 席或 者委 派代 表出 席本基 金的 基金 份额 持有 人大会 并参 与
表决。 在计 算参 会份 额和 计票时 ， 联 接基 金持 有人 持有的 享有 表决 权的 基金 份额数 和表 决票
数为， 在本 基金 基金 份额 持有人 大会 的权 益登 记日 ， 联接 基金 持有 本基 金份 额的总 数乘 以该
持有人 所持 有的 联接 基金 份额占 联接 基金 总份 额的 比例， 计算 结果 按照 四舍 五入的 方法 ， 保
留到整 数位 。
联接基 金的 基金 管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金的 全体 基金 份额 持有人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联 接基 金的 基金 份额 持有人 代理 人的 身 份 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表
决。
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。
(A)召 开事 由
1. 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10%
以上( 含10% ， 下 同)的 基金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算， 下同)
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会：
(1)终 止基 金合 同；
(2)转 换基 金运 作方 式；
(3)变 更基 金类 别；
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略；
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序；
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(7)提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准， 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-91
外；
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(9)终 止基 金上 市， 但被 深 圳证券 交易 所决 定终 止上 市的除 外；
(10)对 基金 合同 当事 人权 利、 义 务产 生重 大影 响， 需 召开基 金份 额 持 有人 大会 决定修 改
基金合 同的 其他 事项 ；
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
2. 尽管 有前 款的 约定 ， 但 如出现 以下 情形 之一 的， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后
修改基 金合 同， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率或变 更
收费方 式；
(3)因 相关 的法 律法 规、 监 管机关 的监 管规 则、 相关 证券交 易所 或者 登记 结算 机构业 务
规则等 发生 变动 ，且 本基 金须遵 照执 行的 ，本 基金 合同相 应进 行修 改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记结 算机 构在 法律法 规、 基金 合同 规定 的范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ；
(7)除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。
(B)召 集人 和召 集方 式
1. 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 基金
管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ，由 基金 托管 人召集 。
2. 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。
3. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应
当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定 召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 的
基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应 当向 基金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-92
收到书 面提 议之 日 起10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和
基金管 理人 ；基 金托 管人 决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日 起60 日内 召 开。
4. 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ， 但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。
5. 基金 份额 持有 人依 法自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。
(C)召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集人(以 下简 称“ 召集 人 ”)负 责选 择确 定开 会时 间 、地点 、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日 前30 日 在指 定媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
(3)会 议形 式；
(4)议事 程 序；
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6)代 理投 票的 授权 委托 证 明的内 容要 求( 包括 但不 限 于代理 人身 份 、 代 理权 限和 代理有
效期限 等) 、送 达时 间和 地 点；
(7)表 决方 式；
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。
2. 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、书 面表 决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。
3. 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应另 行书 面通 知基 金托 管人到 指定 地点 对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对书 面表
决意见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人， 则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金
托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对
书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-93
(D)基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
1. 会议 方式
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 开会 。
(2)现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 委派 其代 理人出 席， 现场 开会 时基 金管理 人
和基金 托管 人的 授权 代表 应当出 席， 如基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 出席的 ， 不 影响
表决效 力。
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。
(4)在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下， 经会 议通 知载明 ，基 金份 额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。
(5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件
(1)现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1) 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部有 效凭 证所 对应 的基 金份额 应
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含 50% ， 下同) ；
2) 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代 理人 身份 证明、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备 ， 到 会者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基
金合同 及会 议通 知的 规定 ，并且 持有 基金 份额 的凭 证与基 金管 理人 持有 的登 记结算 资料 相
符。
(2)通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1) 召集 人 按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后 ， 在 表决 截止日 前发 布至 少2 次相 关提示 性
公告；
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督；
3) 召集 人在 监督 人和 公证 机关的 监督 下按 照会 议通 知规定 的方 式收 取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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4) 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 出具 书面 意见 的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以 上；
5) 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 证明 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与登记 结算 机构 记录 相符 。
6) 会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。
(E)议 事内 容与 程序
1. 议事 内容 及提 案权
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2)基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上的 基
金份额 持有 人可 以在 大会 召集人 发出 会议 通知 前就 召开事 由向 大会 召集 人提 交需由 基金 份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。
(3)对 于基 金 份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持 人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。
(4)基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后， 如果 需要 对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日 及时 公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
2. 议事 程序
(1)现 场开 会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 现场 开会可 由召 集 人 聘请 公证 机关现 场监 督。
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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下，由 基金 托管 人授 权代 表主持 ；如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份 额50% 以上 多数 选举产 生一 名
代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或 单 位名称)、
身份证 号码 、企 业法 人营 业执照 号码 （事 业单 位法 人证书 编号 ） 、 持有 或代 表 有表决 权的 基
金份额 数量 、 委托人 姓名( 或单位 名称)及 其身 份证 号 码 、 企业 法人 营业执 照号 码 （ 事业 单位
法人证 书编 号） 等事 项。
(2)通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
(F)决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
(1)一 般决 议
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人(或 其代 理 人)所 持表 决权 的50% 以 上 通过方
为有效 ，除 下列(2) 所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事项 均以 一般 决议的 方式 通
过；
(2)特 别决 议
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人(或 其代 理 人)所 持表 决权 的三 分之 二 以上( 含
三分之 二) 通过 方为 有效 ； 涉及更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 转换 基金 运作方 式、 终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。
3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 ， 应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ， 并予 以公 告 。
4. 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相反 证据 证明 ， 否 则表 面符合 法律
法规和 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面表 决意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6. 基金 份额 持有 人大 会的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐 项
表决。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(G)计票
1. 现场 开会
(1)如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，则 基金 份额 持有 人大会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 推举 两名基 金份 额
持有 人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。
(2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点，由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。
(3)如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议， 可以 对投票 数进 行重 新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
2. 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。
(H)基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式
1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集人 应当 自通 过之 日 起5 日内 报
中国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自中 国证 监会 依法 核准或 者出 具
无异议 意见 之日 起生 效。
2. 生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人、 基金 托管人 均
有约束 力。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会
决议。
3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起2 日内 在指定 媒体 公告 。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ， 必 须将公 证书 全文 、 公 证机 构、 公 证员 姓名
等一同 公告 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(I)法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（三）基金合同解除 和终 止的理由、程序
(A)有 下列 情形 之一 的， 本 基金合 同经 中国 证监 会核 准后将 终止 ：
1 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ，而 在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
基 金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 法律法 规的 规定 ，行 使请 求给付 报酬 、从 基金 资产 中获得 补偿 的
权利。
(B)基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价 、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（四）争议解决方式
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖 。
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式
本基金 合同 正本 一式 八份 ， 除中 国证 监会 和银 行业 监督管 理机 构各 持两 份外 ， 基金 管理嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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人和基 金托 管人 各持 有两 份。 每份 均具 有同等 的法 律效力 。 本基 金合同 可印 制成册 ， 供投 资
人在基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销机 构和登 记结 算机构 办公 场所 查阅 ， 但 其效 力 应以 基 金
合同正 本为 准。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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二十 三 、基金托管协议的 内容摘要
（一）托管协议当事 人
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ）
名称：
嘉实基 金管 理有 限公 司
住所：
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼01-03 室
办公地 址： 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人: 安奎
成立时 间： 1999 年3 月25 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ）
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币
经营范 围： 基金募 集、 基 金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务
存续期 间： 持续经 营
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ）
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查
1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 投资 范围 、投资 对
象进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的， 基金 管理 人应按 照基 金托
管人要 求的 格式 提供 投资 品种 池 ， 以 便基 金托 管人 运用相 关技 术系 统， 对基 金实际 投资 是否
符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场 新股或 增发 的股 票、 衍生 工具（ 权证 、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、中 小 企 业私 募债 、短期 融资 券等 ） 、 资产 支 持证券 、债 券
回购 、 银 行存 款等固 定收 益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后， 基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金
既有投 资策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下， 参与 融资 融券 业务 以及 通过证 券金 融
公司办 理转 融通 业务 ， 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时本 基金参 与融 资融券 、 转融 通
等业务 的风 险控 制原 则、 具体参 与比 例限 制、 费用 收支、 信息 披露 、 估 值方 法及其 他相 关事
项按照 中国 证监 会的 规定 及其他 相关 法律 法规 的要 求执行 ， 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 决
定。
（2） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资、 融资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督：
(1)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%；
(2)本 基金 投资 权证 ，在 任 何交易 日买 入的 总金 额， 不超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的
0.5% ， 本基 金持 有的 全部 权证， 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3 ％；
(3)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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40 ％；
(4)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％；
(5)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(6)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％；
(7)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予 以 全部 卖出 ；
(8)基 金资 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(9)本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的15%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的5% ， 经基金 管理 人
和托管 人协 商， 可对 以上 比例进 行调 整； 因流 通受 限证券 价格 波动 、 基 金规 模变动 、 上 市公
司合并 等基 金管 理人 无法 控制的 因素 导致 上述 比例 被动超 标的 ， 基金 管理 人应 当停止 主动 买
入流通 受限 证券 并在 流通 受限期 结束 后卖 出流 通 受 限证券 ；
(10)本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净值
的10% ；本 基金 在任 何交 易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之和,不 得超
过基金 资产 净值 的100% ， 其中， 有价 证券 指股 票、 债券（ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券） 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押 式回 购） 等； 本基 金在任 何交 易
日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的20% ； 本 基金所 持有 的
股票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货合 约价 值 ， 合 计 （ 轧差 计算 ） 不 得超 过基 金资 产净 值的100％；
本基金 在 任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日
基金资 产净 值 的20%； 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保
持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 。
(11)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值 的10% 。
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 开户 、清 算、估 值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变更 后
的规定 为准 。 法律法 规或 监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ， 则 本基 金 投资 不再 受 相嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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关限制 。
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股 流动 性限 制 、 股 权分 置改革 中支 付对 价等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不
符合上 述规 定投 资比 例的 ，基金 管理 人应 当 在10 个 交易日 内进 行调 整。 法律 法规或 监管 机
构另有 规定 时， 从其 规定 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
（3） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对本 托管 协议 第十五 条
第 九款 基金 投资 禁止 行为 进行监 督 。 基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁
止行为 和关 联交 易进 行监 督。 根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定， 基 金管 理人
和基金 托管 人应 事先 相互 提供与 本机 构有 控股 关系 的股东 、 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的
公司名 单及 有关 关联 方发 行的证 券名 单 。 基 金管 理人 和基金 托管 人有 责任 确保 关联交 易名 单
的真实 性、 准确 性、 完整 性，并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人采 取必 要 措 施阻 止该 关联交 易的 发
生， 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监
会报告 。对 于基 金管 理人 已成交 的关 联交 易， 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
只能进 行事 后结 算， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并向 中国 证监 会报 告。
（4） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 参与银 行
间债券 市场 进行 监督 。 基金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及
行业标 准的 、 经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易 对
手所适 用的 交易 结算 方式 。 基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选
择交易 对手 。 基金 托管 人监 督基金 管理 人是 否按 事前 提供的 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 进
行交易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 进行更 新， 新名
单确定 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基
金管理 人根 据市 场情 况需 要临时 调整 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式的 ， 应 向基 金
托管人 说明 理由 ，并 在与 交易对 手发 生交 易 前3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人及 时向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间
债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监督 。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先
约定的 交易 对手 或交 易方 式进行 交易 时， 基金 托管 人应及 时提 醒基 金管 理人 ， 基金 托管 人不
承担由 此造 成的 任何 损失 和责任 。
（5） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金 管 理人 投资流 通
受限证 券进 行监 督。
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。
1) 本 基金 投资 的受 限证 券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、公 开发 行股票 网
下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ， 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他
原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交 易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。 本基 金
不投资 有锁 定期 但锁 定期 不明确 的证 券。
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。
本基金 投资 受 限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2) 基 金管 理人 投资 非公 开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导
致基 金 现金 周转 困难 时， 基金管 理人 应保 证提 供足 额现金 确保 基金 的支 付结 算， 并 承担 所有
损失 。 对 本基 金因投 资受 限证券 导致 的流 动性 风险 ， 基 金托 管人 不承担 任何 责任 。 如 因基 金
管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人承 担连带 赔偿 责任 的 ， 基 金管 理人应 赔偿 基嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
5-105
金托管 人由 此遭 受的 损失 。
3) 本 基金 投资 非公 开发 行 股票， 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有
调整， 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于：
a) 中国证 监会 批准 发行 非公 开 发行 股票 的批 准文 件。
b) 非公开 发行 股票 有关 发行 数量、 发行 价格 、锁 定期 等发行 资料 。
c) 非公开 发行 股票 发行 人与 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 或中 央国 债登 记结 算有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
d) 基金拟 认购 的数 量、 价格 、总成 本、 账面 价值 。
4) 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在中 国证 监会 指定媒 体
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应 在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。
5) 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
a) 本基金 投资 受限 证券 时的 法律法 规遵 守情 况。
b) 在基金 投资 受限 证券 管理 工作方 面有 关制 度 、 流 动性 风险处 置预 案的 建立 与完 善情
况。
c) 有关比 例限 制的 执行 情况 。
d) 信息披 露情 况。
6) 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。
（6） 基金 托管 人对 基金 投 资中小 企业 私募 债券 是否 符合比 例限 制进 行事 后监 督，如 发
现异常 情况 ， 应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助乙 方的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。
（7） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金资 产净 值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
（8） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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基金合 同和 本托 管协 议的 规定 ， 应 及时 以电 话提 醒或 书 面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠
正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到书面 通知 后应
在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解
释或举 证， 说明 违规 原因 及纠正 期限 ，并 保证 在规 定期限 内及 时改 正。 在上 述规定 期限 内 ，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
（9） 基金 管理 人有 义务 配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举 证； 对基 金托管 人按 照法 律法 规、 基金合 同和 本 托
管协议 的要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 事项 ， 基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数
据资料 和制 度等 。
（10） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反基金 合同 约定 的， 应当 立即通 知基 金管 理人 ， 由 此造成 的损 失 由
基金管 理人 承担 。
（11 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查
1. 基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 ， 核 查事 项包 括基 金托 管人安 全
保管基 金财 产、 开设 基金 财产的 资金 账户 和证 券账 户、 复 核基 金管 理人 计算 的基金 资产 净值
和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办 理清 算交 收、 相 关信 息披 露和 监督 基金投 资运 作等
行为。
2. 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执行
或无故 延迟 执行 基金 管理 人资金 划拨 指令 、 泄 露基 金投资 信息 等违 反 《 基金 法》 、 基金 合同 、
本协议 及其 他有 关规 定时 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期 纠正 。 基 金托管 人收 到通
知后应 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函， 说 明违 规原 因及 纠正 期限， 并保 证在
规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 ， 督 促
基金托 管人 改正 。 基 金托 管人应 积极 配合 基金 管理 人的核 查行 为 ， 包括 但不 限于 ： 提 交相 关
资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性， 在 规定 时间 内答 复基 金管理 人并 改嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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正。
3. 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金
托管人 限期 纠正 ， 并 将纠 正结果 报告 中国 证监 会。 基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 对方
根据本 协议 规定 行使 监督 权， 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督， 情节 严重 或
经基金 管理 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 管理 人应 报告中 国证 监会 。
（四）基金财产的保 管
（A） 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的 资 金账 户和 证券账 户。
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5. 基金 托管 人按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如有 特殊 情况 双方 可另行 协
商解决 。 基 金托 管人 未经 基金管 理人 的指 令， 不得 自行运 用、 处分 、 分 配本 基金的 任何 资产
（不包 含基 金托 管人 依据 中国结 算公 司结 算数 据完 成场内 交易 交收 、 托管 资产 开户银 行扣 收
结算费 和账 户维 护费 等费 用） 。
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（B） 基金 募集 期间 及募 集 资金的 验资
1. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额( 含 网下股 票
认购所 募集 的股 票市 值)、 基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关规 定后 ，
基金管 理人 应将 属于 基金 财产的 全部 资金 划入 基金 托管人 开立 的基 金银 行账 户， 网下 股票 认
购所募 集的 股票 应 划 入以 基金托 管人 和本 基金 联名 方式开 立的 证券 账户 下 ， 基 金托管 人在 收
到资金 当日 出具 确认 文件 。 同时 在规 定时 间内， 聘请 具有从 事证 券相 关业 务资 格的会 计师 事
务所进 行验 资， 出具 验资 报告。 出具 的验 资报 告由 参加验 资 的 2 名或 2 名以 上中国 注册 会计
师签字 方为 有效 。
2. 若基 金募 集期 限届 满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由基 金管 理人 按规 定办 理退款 、
股票解 冻等 事宜 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（C） 基金 银行 账户 的开 立 和管理
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。 本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 本 基金 的一
切货币 收支 活动 ， 包 括但 不限于 投资 、 支 付赎 回金 额、 支 付基 金收 益、 收取 申购款 、 支 付或
收取现 金差 额 、 支付 或收 取现金 替代 、 支付或 收取 现金替 代退 补款 ， 均 需通 过本基 金的 银 行
账户进 行。
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产 的支 付。
（D） 基金 证券 账户 和结 算 备付金 账户 的开 立和 管理
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。
4. 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
5. 若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。
（E） 债券 托管 专户 的开 设 和管理
基金合 同生 效后 ， 基金 托管 人根据 中国 人民 银行 、 银行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，
在银行 间 市 场登 记结 算机 构开立 债券 托管 账户 ， 持 有人账 户和 资金 结算 账户 ， 并代 表基 金进嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全 国银 行间债 券市 场
债券回 购主 协议 。
（F） 其他 账户 的开 立和 管 理
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由基 金托
管人负 责开 立。 新账 户按 有关规 定使 用并 管理 。
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（G） 基金 财产 投资 的有 关 有价凭 证等 的保 管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金 托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分 公司/深 圳分 公 司或票 据营 业中 心的 代保 管库， 保管 凭证 由基 金托 管人持 有。 有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理。 基金 托管 人对 由基金 托管 人以
外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。
（H） 与基 金财 产有 关的 重 大合同 的保 管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外，基 金管 理人 代表 基金 签署的 与基 金财 产有 关的 重大合 同包 括但 不限 于基 金年度 审计 合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为基 金合 同终 止 后15 年。
（五）基金资产净值 计算 和会计核 算
（A） 基金 资产 净值 的计 算 、复核 与完 成的 时间 及程 序
1. 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ，基 金 份额 净值 的计 算， 精确到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ， 经 基金 托管 人复 核， 按 规定
公告。
2. 复核 程序
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。
3. 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意 见 的， 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。
（B） 基金 资产 估值 方法 和 特殊情 形的 处理
1. 估值 对象
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。
2. 估值 方法
a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。
（2） 交易 所 上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变 化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送股 、转 增股 、配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估值 技术 确 定 公允 价值 ，在估 值嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。
c 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。
d 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
e 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如法律 法规 今后
另有规 定的 ，从 其规 定。
f 、中 小企 业私 募债 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本估 值。
g 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述a-f 项 规定 的方法 对基 金资 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 进行 估
值不能 客观 反映 其公 允价 值的， 基金 管理 人可 根据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反
映公允 价值 的价 格估 值。
h 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。
3. 特殊 情形 的处 理
基金管 理人 、 基 金托 管人 按估值 方法 的 第g 项 进行 估值时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金份
额净值 错误 处理 。
（C） 基金 份额 净值 错误 的 处理方 式
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基 金份 额净 值出 现错 误时， 基金 管理 人应 当立 即予以 纠正 ， 通 报基 金托 管人， 并采 取合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大； 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通
报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案； 错误 偏差 达到 基金份 额净 值 的0.5% 时 ， 基金管 理人 应
当公告 ，并 同时 报中 国证 监会备 案。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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（2） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任， 经确 认后 按以 下条款 进行 赔
偿：
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ， 与 本基金 有关 的会 计问 题， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后， 尚不能 达成 一致 时， 按基 金管理 人的 建议 执行 ， 由 此给基 金份 额 持
有人和 基金 财产 造成 的损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ， 而 且基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的， 应根 据法 律法 规的规 定对 投资 者或 基金 支付赔 偿金 ， 就 实际 向投 资者或 基金 支付
的赔偿 金额 ，基 金管 理人 与基金 托管 人按 照管 理费 和托管 费的 比例 各自 承担 相应的 责任 。
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 对价 等） ， 进而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 ，由 基金 管理人 负责 赔
付。
（3） 由于 证券 交易 所及 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误，有 关会 计制 度变 化或 由于其 他
不可抗 力原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 而造 成的基 金份 额净 值计 算错 误， 基 金管 理人、 基金 托管 人免除 赔偿 责
任。但 基金 管理 人、 基金 托管人 应积 极采 取必 要 的 措施消 除或 减轻 由此 造成 的影响 。
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或者监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。如 果行 业另 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。
（D） 暂停 估值 与暂 停公 告 基金份 额净 值的 情形
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
（2） 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人、 基金 托管人 无法 准确 评估 基金 资产价 值
时；
（3） 占基 金相 当比 例的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变，而 基金 管理 人为 保障 投资人 的
利益， 已决 定延 迟估 值；
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（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。
（E） 基金 会计 制度
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
（F） 基金 账册 的建 立
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。
（G） 基金 财务 报表 与报 告 的编制 和复 核
1. 财务 报表 的编 制
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。
2. 报表 复核
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排
（1） 报表 的编 制
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日 内完 成基 金年 度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计
报告应 当 经 过审 计。 基金 合同生 效不 足两 个月 的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、 半
年度报 告或 者年 度报 告。
（2） 报表 的复 核
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发 现双 方的 报表 存 在不符 时， 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准 。
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。
（H） 基金 管理 人应 在编 制 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 之前 及时 向基 金托管 人
提供基 金业 绩比 较基 准的 基础数 据和 编制 结果 。
（六）基金份额持有 人名 册的登记 与保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 姓名或 名称 、 持 有的 基金 份额。 基金嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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份额持 有人 名册 由基 金登 记结算 机构 编制 和保 管 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人应 分别保 管基 金
份额持 有人 名册 ，保 存期 不少 于 15 年。 如不 能妥 善 保管， 则按 相关 法规 承担 责任。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管理 人应要 求登 记结 算机 构将 有关资 料
送交基 金托 管人 ， 不 得无 故拒绝 或延 误提 供， 并保 证其的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 基 金托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务。
（七）争议解决方式
因本协 议 产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（八）托管协议的修 改与 终止
（A） 托管 协议 的变 更程 序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。
（B） 基金 托管 协议 终止 出 现的情 形
1. 基金 合同 终止 ；
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。
（C） 基金 财产 的清 算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基 金合 同终 止时 ，成 立 基金财 产清 算组 ，基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、基 金托 管人 、具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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(3)在 基金 财产 清算 过程 中 ，基金 管理 人和 基金 托管 人应各 自履 行职 责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
(4)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、估 价、变 现和 分配 。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行 清 算。 基 金财
产清算 程序 主要 包括 ：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清
算组公 告 ； 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
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二十 四 、对基金份额持有 人的服务
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供。
以下是 基金 管理 人提 供的 主要服 务内 容 ， 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场
的变化 ，有 权增 加或 变更 服务项 目。
（一）产品讯息咨询 服务
投资者 如果 想查 询基 金净 值、 相关 公告 、 基 金产 品 与服务 等信 息 ， 可通 过拨 打基金 管理
人客户 服务 电 话400-600-8800 （免 长途 话费 ） 、 （010 ）85712266，或 登录 本基 金管理 人网 站
（www.jsfund.com ） 进行 咨询、 查询 。
（二）客户投诉与建 议受 理服务
客户对 我们 工作 的意 见和 建议 ， 可 通过 客服热 线 、 留言信 箱 、 电 子邮件 或信 函等方 式向
我们提 出， 对于 普通 投诉 我们会 在两 天内 予以 回复 ，对于 重大 投诉 的回 复不 超过 72 小 时。
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二十 五 、其他应披露事项
无
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二十 六 、招募说明书存放 及查阅方式
本 《招 募说 明书 》 存 放在 基金管 理人 、 基 金托 管人 及基金 代销 机构 住所 ， 投 资者可 在营
业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。基 金管 理人和 基金 托管 人保 证其 所提供 的文 本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。
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二十 七 、备查文件
1 、中 国证 监会 核 准 嘉实 中证 500 交易 型 开 放式 指数 证券投 资 基 金募 集的 文件 ；
2 、 《嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《嘉实 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2012 年 12 月 31 日
