融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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融通巨潮 100 指数证 券投资基金（LOF）
更新招 募说明书 摘要
(2012 年第 2 号)
基 金管 理人 ：融通 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ：中国 工商 银行 股份有 限公 司
日
期 ：二○ 一二 年十 二月
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金 （LOF ）更新 招募 说 明书摘 要
（2012 年第 2 号）
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF ） （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 经中 国证 监会 证 监基金
字【2005 】18 号 文核 准公 开发售 。核 准日 期为 2005 年 2 月 6 日。 本基 金为 上 市契约 型开
放式基 金， 基金 合同 生效 日 2005 年5 月12 日。
重要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的承认 和接 受， 并按 照 《 基金法 》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投
资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅基 金合 同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2012 年 11 月12 日 ，有关 财务 数据 截止 日为2012 年
9 月30 日 ， 本 招募 说明 书 中的财 务数 据未 经审 计
一、基 金合同 生效 日
2005 年 5 月 12 日
二、基 金管理 人
（一） 基金管 理人 概况
名称： 融通 基 金管 理有 限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
设立日 期：2001 年5 月 22 日
法定代 表人 ： 田 德军
电话： （0755 ）26948070
联系人 ： 敖 敬东
注册资 本：12500 万元 人 民币 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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目前公 司股 东及 出资 比例 为：新 时代 证券 有限 责任 公司 60% 、 日兴 资产 管理 有限公 司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40%。
（二） 主要人 员情 况
1、现 任董 事情 况
董事长 田德 军先 生， 经济 学博士 ，现 任新 时代 证券 有限责 任公 司总 经理 。历 任中信 证
券股份 有限 公司 投资 银行 业务主 管， 上海 远东 证券 有限公 司董 事长 兼总 经理 。2010 年至 今
任公司 董事 长。
独立董 事杜 婕女 士， 中国 注册会 计师 ，现 任吉 林大 学经济 学院 教授 。历 任电 力部第 一
工程局 一处 主管 会计 ，吉 林大学 讲师 、副 教授 、教 授。2011 年至 今 任 公司 独 立董事 。
独立董 事田 利辉 先生 ，伦 敦商学 院金 融学 博士 ，密 歇根大 学经 济学 博士 后， 具有中 国
律师执 业资 格， 现任 南开 大学教 授、 南开 大学 金融 发展研 究院 副院 长， 兼职 任教于 北京 大
学光华 管理 学院 。2011 年 至今 任 公司 独立 董事 。
独立董 事施 天涛 先生 ，教 授，现 任清 华大 学法 学院 副院长 、学 术委 员会 副主 任、资 本
金融与 法律 研究 中心 主任 。曾任 新加 坡东 亚政 治经 济研究 所访 问研 究员 ，美 国斯坦 福大 学
法学院 访问 教授 ，北 京市 第十届 政协 常委 。2012 年 起任公 司独 立董 事。
董事马 金声 先生 ，高 级 经 济师， 现任 新时 代证 券有 限责任 公司 董事 长。 历任 中国人 民
银行办 公厅 副主 任、 主任 ，金银 管理 司司 长； 中国 农业发 展银 行副 行长 ；国 泰君安 证券 股
份有限 公司 党委 书记 兼副 董事长 ； 华 林证 券有 限责 任公司 党委 书记 。2007 年 至今任 公司 董
事。
董事奚 星华 先生 ，经 济学 硕士， 现任 公司 总经 理。 历任黑 龙江 省证 券公 司宏 观行业 研
究员， 北京 时代 博讯 高科 技有限 公司 投资 业务 副总 经理， 长财 证券 经纪 有限 责任公 司总 裁，
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司执行 董事 、法 定代 表人 。2012 年 起任 公司 董事 。
董事弗 莱德(Frederick Reidenbach) 先生 ，毕 业于 美 国宾夕 法尼 亚州 斯克 兰顿 大学并
且拥有 会计 师执 照， 现任 日兴资 产管 理有 限公 司首 席财务 官和 首席 营运 官。 历任日 本富 达
投资首 席行 政官 、富 达投 资（Fidelity Investment ）旗下 子公 司 KVH 电信 的 首席执 行长
和首席 营运 官， 日 本 Aon Risk Services 的首 席财 务官和 首席 营运 官。2010 年至今 任公
司董事 。
董事裴 布雷 (Blair Pickerell) 先生, 斯 坦福 大学 硕士及 哈佛 商学 院MBA, 现 任日兴
资产管 理有 限公 司亚 洲区 总裁兼 全球 首席 营销 官 。 历 任摩根 士丹 利投 资管 理部 亚洲区 主管 、
汇丰投 资管 理 （ 香港） 有限 公司亚 太区 行政 总裁 及怡 富集团 董事 长。2012 年起 任公司 董 事 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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董事涂 卫东 先生 ， 法学 硕 士， 现任 公司 督察 长 。 历 任 国务院 法制 办公 室( 原国 务 院法制
局)财 金司 公务 员， 曾在 中 国证监 会法 律部 和基 金监 管部工 作， 曾是 中国 证监 会公职 律师 。
2010 年至 今任 公司 董事 。
2、现 任监 事情 况
监事李 华先 生， 经济 学硕 士，现 任公 司监 察稽 核部 总监。 曾任 北京 大学 经济 管理系 讲
师，1993 年 起历 任广 东省 南方金 融服 务总 公司 基金 部副总 经理 、 广 东华 侨信 托投资 公司 规
划发展 部总 经理 、 广州 鼎源 投资理 财顾 问有 限公 司总 经理兼 广东 南方 资信 评估 公司 董 事长 、
天 一 证 券 有限 责 任 公司 广州 营 业 部 总经 理 及 华南 业务 总 部 总 经理 。2011 年 至今 任 公 司监
事。
3、公 司高 级管 理人 员情 况
总经理 奚星 华先 生， 经济 学硕士 。历 任黑 龙江 省证 券公司 宏观 行业 研究 员， 北京时 代
博讯高 科技 有限 公司 投资 业务副 总经 理， 长财 证券 经纪有 限责 任公 司总 裁， 恒泰长 财证 券
有限责 任公 司执 行董 事、 法定代 表人 。2011 年至 今 任公司 总经 理。
常务副 总经 理颜 锡廉 （Allen Yan ） 先生 ， 工商 管理 硕 士。 历任 美国 富达 投资 公 司财务
分析员 、 日 本富 达投 资公 司 财务经 理， 日兴 资产 管理 有 限公司 财务 企划 与分 析部 部长 。 2011
年至 今 任公 司常 务副 总经 理。
副总经 理秦 玮先 生， 工学 硕士。 历任 中国 工商 银行 深圳分 行格 兰信 息咨 询公 司总经 理
助理， 鹏华 基金 管理 有限 公司行 政部 总监 ，融 通基 金管理 有限 公司 登记 清算 部总监 、总 经
理助理 等职 务。2009 年 至 今任公 司副 总经 理。
督察长 涂卫 东先 生， 法学 硕士。 历任 国务 院法 制办 公室( 原国 务院 法制 局)财 金司公 务
员， 曾在 中国 证监 会法 律 部和基 金监 管部 工作 ， 曾 是中国 证监 会公 职律 师 。2011 年 至今 任
公司督 察长 。
4、本 基金 基金 经理
（1） 现任 基金 经理 情况
王建强 先生 ， 本科 学历 ，8 年证券 从业 经验 。2001 年至 2004 年 就职 于上 海市 万 得信息
技术股 份有 限公 司 ；2004 年至今 就职 于融 通基 金管 理有限 公司 ， 历任 金融 工 程研究 员 、 基
金经理 助理 职务 。现 同时 担任融 通深 证100 指 数基 金、融 通深 证成 份指 数基 金、融 通创 业
板指数 基金 的基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理 情况
自2005 年5 月12 日至 2009 年5 月 14 日 期间 ，由 张野先 生担 任本 基金 基金 经理。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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自2009 年5 月 15 日 至2010 年4 月 16 日 期间 ，由 郑毅先 生和 王建 强先 生共 同担任 本
基金基 金经 理。
自2010 年4 月17 日 起至 今，由 王建 强先 生担 任基 金经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
公司投 资决 策委 员会 由 总 经理 奚 星华 先生 ，常 务副 总经理 颜锡 廉（Allen Yan ）先生 ，
总经理 助理 陈晓 生先 生 ， 基金管 理部 总监 吴巍 先生 ，研究 策划 部总 监邹 曦先 生 ，基 金交 易
部总监 王冰 心先 生 ， 基金 经理郭 恒先 生组 成。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
三、基 金托管 人
（一） 基金托 管人 情况
1、基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
2、主 要人 员情 况
截 至 2012 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 161 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托管
服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控
制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人
职责，为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的
托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的
产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资
金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资
产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展
绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截至2012
年 9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 269 只 ， 其 中 封 闭 式 6 只 ， 开 放 式 263 只。
自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财
资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评
选的 33 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获
得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
四、相 关服务 机构
（一） 基金份 额发 售机构
1、直 销机 构
（1） 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务深 圳小 组
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14 层
邮政编 码：518053
联系人 ：徐诗
电话： （0755 ）26947583
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ）、（0755 ）26948088
（2） 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务北 京小 组
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座1241-1243 单元
邮政编 码 ：100140
联系人 ：宋 雅萍
电话： （010 ）66190975
（3） 融通 基金 管理 有限 公 司 机构 理财 部机 构销 售及 服务上 海小 组
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 国金 中心 汇丰 银行 大楼 6 楼601 －602
邮政编 码：200120
联系人 ：刘 佳佳
联系电 话： （021 ）38424889
（4） 融通 基金 管理 有限 公 司网上 直销
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
邮政编 码：518053 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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联系人 ：曾 刚
联系电 话： （0755 ）26948077
2、场 内代 销机 构：
所有符 合中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 参与 人资 格的场 内券 商均 可代 销场 内业 务 。
3、场 外代 销机 构：
（1） 中国 工商 银行
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：田 耕
电话： （010 ）66107900
客户服 务电 话：95588
（2） 交通 银行
注册地 址： 上海 市仙 霞 路18 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：王 玮
电话： （021 ）58781234
客户服 务电 话：95559
(3) 中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 一宁
客户服 务电 话：95599
(4) 招 商银 行
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 傅育 宁
联系人 ： 邓 炯彭
电话： （0755 ）83198888 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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客户服 务电 话: 95555
(5)国 泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市延 平 路135 号
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话： （021 ）38676161
客服热 线：400-8888-666
(6) 银 河证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
联系人 ：田 薇
电话： （010 ）66568430
客户服 务热 线：4008888888
(7) 海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话： （021 ）23219275
服务热 线：400-8888-001
(8) 广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 天河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888 转833
客户服 务热 线：95575
(9) 国 信证 券 股 份有 限公 司
住所: 深圳 市红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦16-26 层
法定代 表人:何如
联系人:李颖 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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电话: （0755 ）82130833
客服电 话:95536
(10)中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦园
电话： （010 ）85130236
客服电 话：4008888108
(11) 东方 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 中山 南 路318 号
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话： （021 ）50367888
客服热 线： （021 ）95503
(12)国 元证 券股 份有 限公 司
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
联系人 ： 杨 鹏军
电话： （0551 ）2207966
客服电 话：95578
(13) 民生 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16-18 层
法定代 表人 ：余 政
联系人 ：赵 明
电话： （010 ）85127999
客服电 话：4006198888
(14) 华泰 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 南京 中山 东 路90 号
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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电话： （0755 ）82492193
客户服 务电 话：95597
(15)兴 业证 券股 份有 限公 司
住所： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：雷 宇钦
电话： （021 ）38565531
客户服 务热 线： （021 ）95562
(16)平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话： （0755）22626391
客服电 话：95511 转8
(17) 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址 ： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号 长江 证券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话： （027 ）65799999
客服热 线：4008-888-999 、95579
(18)东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：王 晓虎
电话： （0512 ）62938715
客服电 话：4008601555
(19) 长城 证券
注册地 址： 深圳 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大 厦 14 、16 、17 楼
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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电话： （0755 ）83516289
客服电 话：4006666888
(20) 华安 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：钱 欢
电话： （0551 ）5161771
客服电 话：96518
(21) 华西 证券
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：金 达勇
电话： （0755 ）83025723
客户服 务电 话：4008888818
(22)申 银万 国 股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：曹 晔
电话： （021 ）54033888
客服电 话：4008895523
(23) 金元 证券 股份 有限 公 司
注册地 址 ： 海口 市南 宝 路36 号 证券 大厦4 楼
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：金 春
电话： （0755 ）83025695
客服电 话：4008888228
(24) 南京 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法人代 表： 张华 东
联系人 ：徐 翔 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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电话： （025 ）83367888
客服电 话：4008285888
(25) 国盛 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 永叔 路 15 号
法定代 表人 ： 管 荣升
联系人 ：陈明
电话： （0791 ）86281305
客服电 话：4008222111
(26) 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨
电话： （021 ）22169081
客服电 话：95525
(27) 国联 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号
法定代 表人 ：范 炎
联系人 ：袁 丽萍
电话： （0510 ）2831662
客服热 线： （0510 ）2588168
(28)新 时代 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
法定代 表人 ：马 金声
联络人 ：孙 恺
电话： （010 ）83561149
客服电 话：4006989898
(29) 世纪 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦41 层
法定代 表人 ：熊 政平
联系人 ：袁 媛 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
12
电话： （0755 ）83199511
客服电 话： （0755 ）83199599
(30)招 商证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路江 苏大 厦 A 座 38--45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：邱 晓星
电话： （0755 ）83285134
客服电 话：95565
客户服 务电 话:4008888111、（ 0755 ）26951111
(31)东 北证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：安 岩岩
电话： （0431 ）85096517
客户服 务电 话: 4006000686
(32)第 一创 业证券 有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 罗湖 区笋 岗路 12 号 中民 时代 广场B 座25 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：徐 子婷
电话： （0755 ）82481522
客服电 话：4008881888
(33) 国海 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
法定代 表人 ：张 雅峰
联系人 ：王 帆
电话： （0755 ）83709350
客户服 务电 话： 95563
(34)东 莞证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：周 建辉 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
13
联系人 ：梁 健伟
电话： （0769 ）22119462
客户服 务电 话： （0769 ）961130
(35)国 都证 券 有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：王 少华
联系人 ：梁 喆
电话： （010 ）84183150
客服电 话：4008188118
(36) 万联 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人: 罗 创斌
电话： （020 ）38286651
客服电 话：4008888133
(37) 中国 建设 银行
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
联系人 ：曲 华蕊
(38)中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：周 妍
电话： （0571 ）86078823
客服电 话：96598
(39) 宏源 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
14
电话： （010 ）88085858
客服电 话：4008000562
(40) 华林 证券 有限 责任 公 司
联系地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 楼
法定代 表人 ：姚 桥盛
联系人 ：杨 琳
电话： （0755 ）82707855
客服电 话：4001883888
(41)中 信银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：秦 莉
电话： （010 ）65541405
(42) 中国 银行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
客服电 话:95566
(43)中 国民 生银 行
注册地 址： 北京 市 西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ： 董 云巍
电话：010-57092615
客服电 话：95568
(44)华 龙证 券
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
电话： （0931 ）8490208
客服电 话：4006898888
(45) 中信 万通 证券 有限 责 任公司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话： （0532 ）85022326
客服电 话：96577
(46) 安信 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法人代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：梅 文烨
电话： （0755 ）82558336
客服热 线：4008001001
(47)光 大银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
法定代 表人 ：唐 双宁
电话： （010 ）63636153
联系人 ：朱红
客户服 务电 话：95595
(48)西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：黄 晓军
电话： （029 ）87406172
客服电 话：95582
(49)方 正证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷杰
联系人 ：邢 铁英
电话： （0571 ）87782047
客服电 话：95571
(50) 深圳 平安 银行 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
16
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 深南 东 路 5047 号
法定代 表人 ： 肖 遂宁
联系人 ：张莉
电话： （021 ）38637673
客服热 线：95511-3
（51） 上海 证券
办公地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号
法定代 表人 ： 祝幼 一
联系人 ：王 伟力
电话： （021 ）62470304
客服电 话：4008918918
（52） 天相 投资
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ： 林 义相
电话： （010 ）66045577
联系人 ：林 爽
（53） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
电话： （010 ）88656476
客服电 话：4008008899
（54） 华福 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 福州 市五四路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ： 黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话： （0591 ）87383623
客服电 话：0591-96326
（55）中 信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：张 于爱
电话： （010 ）60833799
客服电 话：4008895548
（56） 恒泰 长财 证券 有限 责任公 司
办公地 址： 吉林 省长 春市 珠江 路 439 号
法定代 表人 ：赵 培武
联系人 ：王 楠
电话： （0431 ）86702868
客服电 话： （0431 ）82945299
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：贾 雅楠
电话： （021 ）38509630
客服电 话：400-821-5399
（58） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：汤 素娅
电话： （0755 ）33227950
（59） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 613 号 6 幢 551 室
办公地 址： 上 海市 徐汇 区 龙田 路 195 号 3 号楼 C 座9 楼
法定代 表人 ： 其实
联系人 ：练 兰兰
电话： （021 ）54509998
客服电 话：400-181-8188
（60） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：蒋 章
电话： （021 ）58870011
客服电 话：400-700-9665
（61） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：吕 慧
电话： （021 ）58788678
（62） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：周 妍
电话： （0571 ）86078823
客服电 话：96598
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册登 记人
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 27 号投 资广 场 22 、23 层
法定代 表人 ：陈 耀先
联系人 ：朱 立元
电话： （010 ）58598839
传真： （010 ）58598907
（三） 律师事 务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
注册地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大厦12楼
办公地 址： 深圳 市红 岭中 路国信 证券 大厦12楼 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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法定代 表人 ：闵 齐双
联系人 ： 尹小 胜
经办律 师： 闵 齐双
刘少华
尹 小胜
崔 卫群
电话：075533382888 （总 机）
075533033020 （直 线） 15302728596
传真：075533033086
（四） 会计师 事务 所 和经 办注册 会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号汇 亚大 厦1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼（邮 编：200021 ）
法人代 表： 杨绍 信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ： 薛 竞、 刘莉
经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 王灵
五、基 金的名称
融通巨 潮100 指 数证 券投 资基金 （LOF ）
六、基金 的类 型
上市契 约型 开放 式
七、基 金的 投 资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。在控 制股 票投 资组 合相 对巨潮100 目标 指数 跟踪 误差的 基
础上， 力求 获得 超越 巨潮100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基金 谋求 分
享中国 经济 持续 、稳 定增 长和中 国证 券市 场发 展的 成果， 实现 基金 财产 的长 期增长 ，为 投
资者带 来稳 定的 回报 。
八、基 金的投资 方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括投 资于 国内 依法 公开 发行、 上
市的股 票和 债券 以及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 的股 票投 资部 分主 要投资 于目 标指 数的 成份 股票， 包括 巨潮100 指数 的成份 股
和预期 将要 被选 入巨 潮 100 指数 的股 票， 本基 金还 可适当 投资 一级 市场 的股 票（包 括新 股
与增发 ） 。 非 成份 股的 投资 比例控 制在 基金 资产 净值 的 10% 以内 ， 但 成份 股更 换 期因指 数成
份股调 整而 进行 的非 成份 股投资 不在 此比 例限 制范 围之内 ： 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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九、基 金的 投 资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，在控 制股 票投 资组 合相 对目标 指数 偏离 风险 的基 础上， 力
争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 。基 金以 指数 化分 散投资 为主 要投 资策 略， 在此基 础上 进
行适度 的主 动调 整， 在数 量化投 资技 术与 基本 面深 入研究 的结 合中 谋求 基金 投资组 合在 偏
离风险 及超 额收 益间 的最 佳匹配 。为 控制 基金 偏离 目标指 数的 风险 ，本 基金 力求将 基金 份
额净值 增长 率与 目标 指数 增长率 间的 日跟 踪误 差控 制在 0.5% 。
（一） 决策 依据 和决 策程 序
（1 ） 研 究部 提供 宏观 经济 、 行 业分 析以 及公 司的 研 究报告 ； 金融 工程 小组 利 用量化 模
型进行 投资 组合 优化 和跟 踪误差 模拟 测算,在 此基 础 上进行 投资 论证 ， 做出 投资 建议 提 交给
基金经 理， 并为 投资 决策 委员会 提供 资产 配置 的决 策依据 。
（2 ） 基 金经 理根 据金 融工 程提交 的指 数组 合优 化及 风险测 算的 结果 以及 研究 部 提交 的
投资建 议初 步决 定下 一阶 段的投 资组 合， 形成 资产 配置提 案报 投资 决策 委员 会。
（3） 投资 决策 委员 会审 定 基金经 理提 交的 资产 配置 提案形 成资 产配 置计 划书 。
（4） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决策 制定 相应 的指数 化投 资组 合投 资方 案， 对 超
出基金 经理 权限 的投 资决 策须报 投资 决策 委员 会审 议核准 。
（5） 基 金经 理根 据投 资组 合方案 制定 具体 的操 作计 划， 并 以投 资指 令的 形式 下达至 交
易部 。
（6） 交易 部 依 据投 资指 令 具体执 行买 卖操 作， 并将 指令的 执行 情况 反馈 给基 金经 理 。
（7） 金 融工 程小 组负 责对 基金组 合的 跟踪 误差 和偏 离风险 进行 评估 ， 定 期提 交组合 跟
踪误差 归因 分析 报告 和风 险监控 报告 。在 跟踪 误差 超过一 定范 围时 ，通 知基 金经理 和相 关
部门及 时进 行投 资组 合的 调整。
（8） 风 险控 制委 员会 根据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出风 险防 范措 施。 监察 稽核部 对
投资的 决策 和执 行过 程进 行日常 监督 。
（二） 投资 管理 的方 法和 标准
（1） 仓位 控制 策略
本基金 投资 于股 票的 资产 比例范 围为 基金 资产 净值 的 90% －95% ； 保 留的 现金 以及到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 等短期 金融 工具 的资 产比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 实 际
运作过 程中 ，由 于受 市场 价格波 动、 股票 交易 的零 股限制 、基 金申 购赎 回情 况等因 素的 影
响，基 金的 资产 未达 限定 比例要 求的 ，基 金经 理将 对此进 行实 时监 控并 在十 个交易 日内 做
出相应 的调 整。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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（2） 指数 化投 资策 略
本基金 以复 制法 作为 股票 指数化 投资 部分 的主 要投 资方法 。对 于因 流动 性等 原因导 致
基金管 理人 无法 复制 巨潮100 指 数的 情况 ，本 基金 将采用 剩余 替换 等方 法避 免由此 引起 的
跟踪误 差扩 大。
（3） 增强 型投 资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 ，基于 中国 证券 市场 作为 一个新 兴市 场并 非完 全有 效及指 数
编制本 身的 局限 性， 在严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，辅以 有限 度的 增强 投资 及一级 市场 股
票投资 。其 目的 有二 ，一 是为了 在跟 踪目 标指 数的 基础上 适度 获取 超额 收益 ；二是 抵消 基
金运作 中不 可避 免的 负向 超额收 益， 如管 理费 、 托 管费、 交易 费用 等。 增强 操作的 依据 是 ：
1）行 业基 本面 信息 的深 入 挖掘及 行业 景气 周期 的综 合判断 。
2）公 司基 本面 的挖 掘及 绝 对、相 对估 值研 究。
3）股 票的 流动 性分 析。 主 要根据 对当 时市 场成 交活 跃程度 及股 票过 往的 平均 换手率 、
交易量 等因 素的 分析 ，对 个股的 流动 性及 其对 指数 基金组 合构 建及 调整 有可 能产生 的影 响
进行分 析预 测。
4） 指数 成份 股的 提前 或延 后更换 。 本基 金将 根据 目 标指数 的编 制规 则 ， 预 测 指数成 份
股可能 发生 的变 动以 及对 股价有 可能 产生 的影 响， 适度提 前或 延后 成份 股的 调整。
（4）其 他 投资 策略
本基金 将审 慎投 资于 中国 证监会 核准 的其 他金 融工 具，以 减少 基金 财产 的风 险并提 高
收益。
（三） 资产 支持 证券 的投 资策略 、风 险控 制措 施及 投资比 例
1、投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，可本 着谨 慎和 风险 可控 的原则 ，
为取得 与承 担风 险相 称的 收益， 投资 于资 产支 持证 券。
（1） 买入 持有 策略
基金可 在与 投资 目标 一致 的前提 下， 买入 并持 有资 产支持 证 券 ，以 获取 相应 的利息 收
入。
（2） 利率 预期 策略
根据对 利率 趋势 、提 前还 款率等 的预 期， 预测 资产 支持证 券收 益率 的变 化趋 势，从 而
决定对 资产 支持 证券 的买 入或卖 出。
（3） 信用 利差 策略 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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通过对 资产 支持 证券 的信 用评估 ，分 析预 期违 约率 和违约 损失 率的 变化 趋势 ，评估 其
信用利 差是 否合 理， 并预 测其变 化趋 势， 通过 其信 用质量 的改 善和 信用 利差 的缩小 获 利 。
（4） 相对 价值 策略
基金通 过计 算资 产支 持证 券的名 义利 差、 静态 利差 及期权 调整 利差 等指 标， 将资产 支
持证券 的收 益风 险特 征与 其他资 产类 别和 债券 的收 益风险 比较 ， 确定 其是 否具 有相对 价值 ，
从而决 定 对 其整 体或 个券 的买入 和卖 出。
2、风 险控 制措 施
（1） 通 过严 格的 投资 流程 控制投 资风 险， 基金 经理 及有关 人员 必须 严格 执行 投资授 权
制度。
（2） 在 投资 资产 支持 证券 时， 首 先应 由固 定收 益研 究员提 出资 产支 持证 券产 品的风 险
收益报 告和 投资 建议 ，基 金经理 根据 投委 会决 定的 资产配 置计 划和 相应 的投 资权限 ，参 考
固定收 益研 究员 的资 产支 持证券 的风 险收 益报 告 ， 充 分评估 资产 支持 证券 的风 险收益 特征 ，
确定具 体投 资方 案， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，谨 慎进行 投资 。
（3 ） 交 易部 负责 具体 的交 易执行 ， 同时 履行 一线 监 控的职 责 ， 监 控内 容包 括 基金资 产
支持证 券投 资 比 例及 交易 对手风 险控 制等 。
（4） 固 定收 益小 组对 资产 支持证 券投 资进 行风 险和 绩效评 估， 密切 跟踪 影响 基金所 投
资资产 支持 证券 信用 质量 变化的 各种 因素 ，并 在投 资中进 行相 应操 作， 以规 避信用 风险 的
上升。
（5 ） 固 定收 益小 组负 责不 断完善 资产 支持 证券 定价 模型 ， 并 评估 模型 风险 。 密 切跟踪
影响资 产支 持证 券收 益率 变化的 各种 因素 ，并 评估 其对资 产支 持证 券持 有期 收益的 影响 ，
并进行 相应 的投 资操 作。
（6） 基 金经 理在 投资 决策 时将评 估资 产支 持证 券的 上市等 流动 性安 排， 并考 虑其对 基
金资产 流动 性的 影响 ，分 散投资 ，确 保所 投资 的资 产支持 证券 具有 适当 的流 动 性。
（7） 基 金经 理将 密切 关注 影响债 务人 提前 偿还 的各 种因素 ， 并 评估 其对 资产 支持证 券
投资价 值的 影响 ，并 进行 相应的 投资 决策 。
（8） 基 金管 理人 将不 断完 善内部 控制 制度 及相 应技 术手段 ， 使 基金 相关 操作 以谨慎 安
全的方 式进 行， 确保 基金 及持有 人利 益得 到保 障。
（9） 基 金管 理人 将严 格审 查所投 资资 产支 持证 券的 法律文 件， 确保 各业 务环 节都有 适
当的法 律保 障。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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3、 本基 金可 投资 于各 剩余 期限的 资产 支持 证券 ， 除 必须遵 守本 基金 合同 中已 有的投 资
比例限 制之 外， 还应 遵守 下述限 制规 定：
（1 ） 持 有的 同一 （ 指同 一 信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 不得 超过 该 资 产支 持证券 规
模的10% 。
（2 ） 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% 。
（3） 与 基金 管理 人管 理的 其 他基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% 。
（4） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 20% 。
（5） 因 市场 波动 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 资产 支持证 券
不符合 上述 第（2） 项和 第 （4） 项规 定的 比例 ，基 金 管理人 将 在10 交易 日内 调 整完毕 。
（6） 投 资的 资产 支持 证券 须具有 评级 资质 的资 信评 级机 构 进行 持续 信用 评级 。 本基 金
应投资 于信 用级 别为 BBB 以上（ 含 BBB ）的 资产 支 持债券 。在 持有 资产 支持 证券期 间， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起3 个 月内 予以全 部卖 出 。
十、基 金的 业 绩比 较基准
巨潮100 指 数收 益率*95%+ 银行同 业存 款利 率*5% 。
十一、 基金的 风险 收益特 征
风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
十二、 基金的 投资 组合报 告
本基金 托管 人中 国工商 银 行根据 本基 金合 同规 定 ， 于2012 年11 月30 日复 核 了本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 本投 资组合 报告 所载 数据 截 至2012 年9 月30 日。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,835,662,163.63 94.50
其中： 股票 1,835,662,163.63 94.50
2 固定收 益投 资 79,744,000.00 4.11
其中： 债券 79,744,000.00 4.11
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,454,774.66 1.31 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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6 其他资 产 1,717,422.51 0.09
7 合计 1,942,578,360.80 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 217,616,154.75 11.23
C 制造业 514,762,196.33 26.56
C0 食品、 饮料 167,801,520.74 8.66
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 24,401,704.52 1.26
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 132,031,303.39 6.81
C7 机械、 设备 、仪 表 148,841,790.84 7.68
C8 医药、 生物 制品 41,685,876.84 2.15
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
49,666,334.89 2.56
E 建筑业 47,311,750.67 2.44
F 交通运 输、 仓储 业 45,229,683.12 2.33
G 信息技 术业 51,637,082.19 2.66
H 批发和 零售 贸易 34,953,936.99 1.80
I 金融、 保险 业 762,485,359.98 39.34
J 房地产 业 106,779,233.34 5.51
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 5,220,431.37 0.27
合计 1,835,662,163.63 94.70
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的股 票投 资明 细
（1 ） 报 告期 末指 数投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,118,459 88,848,170.46 4.58
2 600036 招商银 行 8,229,489 83,611,608.24 4.31
3 600016 民生银 行 13,686,272 77,327,436.80 3.99
4 600030 中信证 券 5,911,529 69,696,926.91 3.60
5 600519 贵州茅 台 243,234 59,786,917.20 3.08
6 601166 兴业银 行 4,744,457 56,980,928.57 2.94
7 600837 海通证 券 5,928,202 56,792,175.16 2.93
8 601328 交通银 行 13,172,869 56,116,421.94 2.89 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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9 600000 浦发银 行 6,820,922 50,338,404.36 2.60
10 000002 万
科Ａ 5,335,793 44,980,734.99 2.32
（2 ） 报 告期 末积 极投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明
细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,744,000.00 4.11
其中： 政策 性金 融 债 79,744,000.00 4.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,744,000.00 4.11
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 120228 12 国开 28 800,000 79,744,000.00 4.11
6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资 产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、投 资组 合报 告附 注
（1） 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 报告 期内 没有被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 本基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 604,233.82
4 应收利 息 544,239.73
5 应收申 购款 68,948.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,717,422.51 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
① 报 告期 末 指 数投 资 前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
② 报 告期 末积 极投资 前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票 。
十三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表如 下：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ ①-③ ②-④
2005 年度 （2005 年5 月12 日
至2005 年12 月 31 日）
6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29%
2006 年度 119.72% 1.37% 118.53% 1.30% 1.19% 0.07%
2007 年度 136.63% 2.17% 134.65% 2.18% 1.98% -0.01%
2008 年度 -63.96% 2.91% -62.78% 2.88% -1.18% 0.03%
2009 年度 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02%
2010 年度 -18.39% 1.53% -17.13% 1.51% -1.26% 0.02%
2011 年度 -20.53% 1.22% -18.82% 1.21% -1.71% 0.01%
2012 年上 半年 6.01% 1.20% 6.85% 1.18% -0.84% 0.02%
十四、 费用概 览
（一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 的证 券 交 易费 用 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用 ；
（6） 基金 合同 生效 后 的 会 计师费 和律 师费 ；
（7） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 基金 管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的1.3% 年 费率计 提 。
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值为 基数 计提 。 如 费率 为1.3% ， 计算 方法 如 下：
H＝E×1.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理 费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金资 产中 支付 给基 金管理 人指定
的帐户 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2%年 费率 计提 。 计 算方 法 如下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指
令， 基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（3） 上 述1 中第(3) －(7) 项费用 由基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额， 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
基金成 立前 所产 生的 费用 、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致
的费用 支出 或基 金财 产的 损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金
费用。
其他具 体不 列入 基金 费用 的项目 依据 中国 证监 会有 关规定 执行 。
（二） 与基金 销售 有关的 费用
1、基 金申 购费
申购费 率
本基金 的前端 申 购费 率不 高于 1.5% ，随 申购 金额 的 增加而 减少 ；如 下表 所示 ： 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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申购金 额（M） 申购费 率
M＜100 万 1.5%
100万≤M＜1000 万 1.2%
1000万≤M ＜2000 万 0.6%
M≥2000 万 单笔2000 元
本基金 的后 端申 购费 率 不 高于1.80% ，随 持有 时间 的增加 而减 少； 如下 表所 示：
持有期 限（T） 后端申 购费 率
T＜1 年 1.80%
1年≤T ＜2 年 1.35%
2年≤T ＜3 年 0.90%
3年≤T ＜4 年 0.45%
T≥4 年 0
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
申购发 生时 ，在 申购 金额 中按照 申购 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的申 购费 用可 用于 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。
2、基 金赎 回费
（1） 赎回 费率
场外赎 回费 率不 高 于 0.5% ，随持 有时 间的 增加 而减 少，如 下表 所示 ：
申请份 额持 有时 间 赎回费 率
持有时 间＜1年 0.5%
1年≤ 持有 时间 ＜3年 0.25%
持有时 间≥3年 0
场内赎 回费 率目 前统 一 为0.5% 。 在深 圳证 券交 易所 、 注册 登记 人等 相关 机构 技术条 件
许可的 情况 下， 场内 赎回 费率结 构可 参照 场外 赎回 费率， 具体 请关 注本 基金 相关公 告。
具体计 算方 法见 “九 、基 金份额 的申 购和 赎回 ” 。
（2） 收取 方式
赎回发 生时 ，在 赎回 金额 中按照 赎回 费率 收取 。
（3） 使用 方式
本基金 的赎 回费 用由 赎回 人承担 ， 在扣 除销 售代 理费 用和注 册登 记费 等相 关手 续费后 ，
余额不 低于 赎回 费总 额 的25% ， 并归 入基 金财 产。
十五、 对招募 说明 书更新 部分的 说明 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书摘要 （2012 年第2 号）
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本招募 说明 书依 据《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法 》 、 《 销售管 理办 法》 、 《信 息披 露管理 办
法》及 其他 有关 法律 法规 的要求,对 本基 金管 理人 于 2012 年6 月 25 日 刊登 的本基 金招 募
说 明书 进行 了更 新：
（一） 在 “ 三、 基 金管 理 人” 部 分的 “ （二 ） 主 要人 员情况 ” 中 ， 对 “ 公司 投 资决策 委
员”成 员进 行了 更新 。
（二） 在“ 四、 基金 托管 人”部 分， 对基 金托 管人 的基本 情况 、相 关业 务经 营情况 和
内部控 制制 度按 照最 新资 料进行 了更 新；
（三） 在“ 五、 相关 服务 机构” 部分 ：
1、更 新了 直销 机构 相关 信 息；
2、 新增 了中 国农 业银 行股 份有限 公司 、 诺 亚正 行 （上 海） 基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、
深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、上 海天 天基 金销 售有 限公司 、上 海好 买基 金销 售有限 公司 、
上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 等六 家代 销机 构及其 相关 信息 ；
（四 ） 在 “ 七 、 基 金的 投 资” 部分 ， 更新 了 “ 基 金 投资组 合报 告 ” 的 内容 ， 更新数 据
为本基 金2012 年第3 季 度 报告中 的投 资组 合数 据；
（五） 在“ 八、 基金 的业 绩”部 分， 按规 定要 求对 基金的 投资 业绩 数据 进行 了列示 ，
已经基 金托 管人 复核 ；
（六） 在“ 二十 、其 他应 披露事 项” 部分 ，对 自上 次招募 说明 书截 止日 以来 与本基 金
相关的 基金 公告 进行 了列 表说明 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 十二 月二 十五 日
