安达策略：更新招募说明书摘要（2012年第一号）查看PDF公告
- 1 - 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要） 富 安达策略精选灵活配置混合型 证 券投资基金 招 募说明书更新（摘要） （ 二〇一二年第一号） 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 【 重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会 2012 年2月15日证监许可[2012]193 号文核准。本基金的基金合同于 2012 年 4 月25日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本 基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带 来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其 持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受 基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市 场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产 生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的预期风 险、预期收益较高的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投 资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过基金 管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。 基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用 、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本招募说明书所载内容截止至2012年10月25日，基金投资组合报告截止至2012年9月30日。- 2 - 第一 部分 基 金管理人 一、概况 （一）基金管理人概况 名称： 富安达基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 法定代表人：张华东 成立时间：2011年4月27日 电话：（021）61870999-6201 联系人：张晶 注册资本：1.6亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2011]544号文批准设立。 目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股份49%；江苏交通控股有限公司，持有股份26%；南京市河西新城 区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为1.6亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的 原则。 公司下设七个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、市场开发部、信息技术部、基金事务部、综合 管理部和监察稽核部。投资管理部负责基金资产的运作和管理，进行股票选择和组合管理。研究发展部负责完成 对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。市场开发部负责营销策划、渠道营销、客户服务等。信息 技术部负责信息系统开发、网络运行及维护。基金事务部负责基金会计、基金注册登记等。综合管理部下辖人力 资源部、计划财务部、行政管理部。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信 息管理工作。计划财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作。行政管理部负责公司行政后 勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办等工作。监察稽核部负责对 公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、- 3 - 公正的意见和建议， 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作， 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 截止到2012年 9月30日， 公司总人数69 人， 具有基金从业资格的人数为61人， 其中50.7%以上的员工具有硕士 以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露 制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长： 张华东先生，男，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。历任解放军战士、营部书记，南京高速齿轮箱厂 办公室主任，南京高速齿轮箱厂办公室主任，南京东风专用汽车制造总厂副厂长、总经济师、厂长，南京东风汽 车工业（集团）公司副总经理、总经济师、总经理兼党委书记，南京证券有限责任公司党委书记兼副总经理，现 任南京证券股份有限公司董事长兼党委书记、南京巨石创业投资有限公司董事长。 副董事长： 步国旬先生，男，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，律师。历任江苏海事学院团支部书记、长航南京 物资供应站团委书记，中燃南京分公司企管办主任，南京市证券公司总经理助理兼证券营业部经理、总经理助理 兼工会主席，南京证券有限责任公司副总经理兼工会主席，现任南京证券股份有限公司董事、总裁，南证期货有 限责任公司董事长，南京巨石创业投资有限公司副董事长。 靳向东先生，中共党员，大学学历，学士学位。历任南京市江浦县城东公社插队知青，江苏省政府办公厅政 策研究室科员，省政府经济研究中心副主任科员、主任科员，中石化金陵石油化工公司科长，省政府外事办公室 主任科员，省政府研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长 (主持工作 )、处长，省政府研究室发展研究 处处长，江苏省中汇投资顾问有限公司总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，现任江苏交通控股 有限公司总经理助理兼投资发展部部长。 董事： 李剑锋先生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京市证券公司营业部经理、投资部经理，南 京证券有限责任公司投资管理部总经理兼研究发展部总经理,公司党委委员、 副总裁， 分管投资管理总部、 研究所 等部门工作，公司自营投资决策委员会主任，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。 王旭，党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员，建邺区政府办公室科长，朝天官街道办事处主任助 理、副主任，南京市河西指挥部计划处副处长，南京市河西国资集团投资部经理，现任 南京市河西新城区国有资 产经营控股（集团）有限责任公司投资部部长。 蒋晓刚，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务 管理部总经理、业务总监，现任富安达基金管理有限公司董事、副总经理。 独立董事： 赵曙明，中共党员，博士学位，教授，博士生导师。历任南京大学外事办科员、副科长、科长、副主任（主 持工作） 、 南京大学商学院副教授 、 教授、 博士生导师 ， 副院长、 院长， 南京大学校长助理， 商学院院长， 现任南 京大学商学院名誉院长。- 4 - 陈良华，中共党员，博士后毕业，教授、博士生导师。历任金陵科技学院讲师、系副主任、东南大学教师、 博导，现任东南大学经济管理学院教授、博导。 马维勇，硕士生学历，四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南京市下关区律师事务所律师，现任江 苏紫金律师事务所主任律师。 2、基金管理人监事会成员 监事会主席： 刘宁女士，中共党员，本科，管理学士，高级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处 科员、副主任科员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任南京证券 股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理。 监事： 杜文毅先生，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任南京交通学校财会教研室工作，江苏交通 规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司财 务审计处副处长、处长，江苏交通产业集团有限公司董事，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，现任江苏交通 控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。 熊长安先生，中共党员，双专科学历，高级会计师职称。历任南京市建材总公司财务部副经理、现代建材实 业有限公司财务部副经理，南京市木材总公司，森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务 总监、玉朗集团有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财务总监、玉桥管 理有限公司财务总监，现任河西开发建设指挥部财务处处长。 张永强先生，工商管理硕士。历任新黄浦集团财务部经理、美国 IDN 电信公司上海代表处财务部经理、德恒 证券董事会秘书、友邦华泰基金深圳分公司总经理，现任富安达基金管理有限公司市场开发部副总监。 孙爱民先生， 上海财经大学硕士。 历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、 南京市国际信托投资公司 IT 工程师、 南京证券有限责任公司上海新华路营业部 IT 工程师， 现任富安达基金管理有限公司信息技术部总监助理。 3、基金管理人高级管理人员 总经理： 李剑锋先生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任南京市证券公司营业部经理、投资部经理，南京证 券有限责任公司投资管理部总经理兼研究发展部总经理,公司党委委员、 副总裁 ， 分管投资管理总部、 研究所等部 门工作，公司自营投资决策委员会主任，现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。 副总经理： 蒋晓刚，中共党员，硕士研究生，历任南京证券有限责任公司上海营业部副总经理、总经理、公司经纪业务 管理部总经理、业务总监，现任富安达基金管理有限公司董事、副总经理。 督察长： 陈宁先生，中共党员，研究生，历任南京国际信托公司证券总部副总经理、总经理，南京国信资产管理公司 总经理，现任富安达基金管理有限公司督察长。 4、本基金拟任基金经理 黄强先生，经济学硕士。 18 年证券投资研究从业经验，历任浙江财政证券公司投资经理，光大证券资产管理 部投资经理、助理总经理，泰信基金高级经理，光大保德信基金公司基金经理助理、首席策略分析师，现任富安- 5 - 达基金管理有限公司研究发展部副总监。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会主席李剑锋先生，公司总经理（简历同上） ； 投资决策委员会成员孔学兵先生，中共党员，工商管理硕士。 16 年证券自营与资产管理投资经历，历任南京 证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理， 资产管理总部高级投资经理， 资产管理业务投资决策委员会成员， 现任富安达基金管理有限公司投资管理部副总监。 投资决策委员会成员黄强先生，研究发展部副总监（简历同上） 。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 、 申购、 赎回和登记 事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和管理人的财 产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法 》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运 作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 、 申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制中期和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划 、 投资意向等， 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 、 基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；- 6 - 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 24、执行生效的基金份额持有人大会决议； 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26 、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产 生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、 基金管理人承诺不从事违反 《 证券法 》 的行为， 并承诺建立健全内部控制制度 ， 采取有效措施， 防止违反 《证 券法》行为的发生； 2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法 》 的行为， 并承诺建立健全内部风险控制制度 ， 采取有效措施 ， 防止下 列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金管理人承诺严格遵守基金合同， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反基金合同行为 的发生； 4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守 ， 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范， 诚实信 用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1） 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 ， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思 想和经营理念。 （2） 防范和化解经营风险， 提高经营管理效益， 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整， 实现公司 的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则- 7 - 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门、各项业务和各个岗位，渗透业务的决策、执行、监督、反馈等各个经 营环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的督察长和监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）有效性原则 公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）成本效益原则 运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的主要内容 （1）控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 ①董事会下设资格审查和薪酬委员会、合规和风险控制委员会等专业委员会，其中合规和风险控制委员会负 责评价与完善公司内部控制体系。 ②公司管理层设立了投资决策委员会和风险管理委员会，投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构， 负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险管理委员会为公司风险管理的最高决策 机构，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 ③公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。 ④公司设有督察长，负责组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进 行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 ⑤公司注重内控文化的建设,树立员工内控优先和风险管理的理念，定期对员工进行合法合规的相关培训。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评 估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该 风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包 括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并 制定风险控制制度。 （3）操作控制- 8 - 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资 管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务 部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的 风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，同时，规定完备的处理手续，保 存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级 管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部 控制制度合理性、 完备性和有效性 ， 监督公司内部控制制度的执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽核报 告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第二 部分 基 金托管人 一、基金托管人情况 （一）基金托管人基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：胡怀邦 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 成立日期：1987年3月30日 注册资本： 618.85亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号- 9 - 联系人：裴学敏 电话：021-32169999 存续期间：持续经营 托管行情况介绍：交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通 银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全 球合作伙伴。 《 财资》 杂志 （ The Asset） “2010年全球最佳交易银行评选”中， 交通银行荣膺“中国最具成长性现 金管理银行”、 “最佳次托管银行”两项大奖。 英国 《银行家》 杂志2011年公布的全球1000家银行排名， 交通银行 以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。 截至2012年6月30日， 交通银行资产总额达到人民 币5.15万亿元，实现净利润人民币310.88亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经 济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职 业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。 2009年12月起担任交通银行副董事 长、行长。 钱文挥先生， 交通银行副行长， 上海财经大学工商管理硕士 。 2004年10月起任交通银行副行长 ， 2007年8月起 任交通银行执行董事。 刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主 任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交 通银行内蒙古分行副行长。 2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理， 2012年5月起任交通银行资产托管部总 经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2012年三季度末，交通银行共托管证券投资基金70只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长 城久富股票(LOF)、 富国汉兴封闭、 富国天益价值股票、 光大保德信中小盘股票 、 国泰金鹰增长股票、 海富通精选 混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、 汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股 票、 汇丰晋信低碳先锋股票、 汇丰晋信消费红利股票、 建信优势封闭、 金鹰红利价值混合、 金鹰中小盘精选混合、 大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏 华普天债券、 鹏华中国50混合、 鹏华信用增利、 融通行业景气混合、 泰达宏利成长股票、 泰达宏利风险预算混合、 泰达宏利稳定股票、 泰达宏利周期股票、 天治创新先锋股票、 天治核心成长股票(LOF)、 万家公用事业行业股票(L OF)、 易方达科汇灵活配置混合、 易方达科瑞封闭 、 易方达上证50指数、 易方达科讯股票、 银河银富货币、 银华货- 10 - 币、 中海优质成长混合、 兴全磐稳增利债券、 华富中证100指数、 工银瑞信双利债券、 长信量化先锋股票、 华夏亚 债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF 联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、 工银主题策略股票、 汇丰晋信货币、 农银汇理中证500指数、 建信深证100指数 、 富安达策略精选混合、 金鹰中证5 00指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业 ETF、易方达恒生中国企 业 ETF 联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票。此 外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、 产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模实现一点三万亿元。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和 各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业 务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 （1） 全面性原则 ： 通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、 各个部 门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （2） 独立性原则 ： 交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管， 保证基金资产与交通银行的自有资产 相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。 （3）制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、 相 互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 （4） 有效性原则： 在岗位、 处室和内控处室三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （5） 效益性原则： 内部控制与基金托管规模、 业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应 ， 尽量降低经 营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法 》 、 《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效 的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务 管理暂行办法 》 、 《交通银行资产托管部内部风险控制制度 》 、 《交通银行资产托管部项目开发管理办法 》 、 《交通银 行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工作制度 》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交 通银行资产托管部业务资料管理制度 》 、 《交通银行资产托管部监察守则》等，并根据市场变化和基金业务的发展 不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息 披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险 控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资- 11 - 对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金 托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进 行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和基 金合同的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管 人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的， 基金托管人须报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中 国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第三 部分 相 关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 富安达基金管理有限公司直销中心 名称：富安达基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 电话： （021）61870808 传真： （021）61601555 联系人：陈勉妮 全国统一服务热线：400-630-6999 （免长途）或 （021）61870666 2、代销机构 （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市鼓楼大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市鼓楼大钟亭8号 法定代表人：张华东 客户服务电话：4008285888 网址：www.njzq.com.cn （3）中信建投证券股份有限公司- 12 - 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （4）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （5）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn （6）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （8）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务电话：400-889-5548 网址：www.cs.ecitic.com （9）兴业证券股份有限公司- 13 - 住所：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （10）齐鲁证券有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （11）招商证券股份有限公司 住所：深圳市益田路江苏大厦38－45层 办公地址：深圳市益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （12）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 客户服务电话：95523 网址：www.sywg.com （13）东吴证券股份有限公司 住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号 办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号 法定代表人：吴永敏 客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn （14）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （15）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号- 14 - 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.htsec.com （16）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （17）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市洪武北路55号 办公地址：南京市洪武北路55号 法定代表人：黄志伟 电话：025-58587018 传真：025-58587038 联系人：田春慧 客服电话： 400-86-96098 公司网址：www.jsbchina.cn （18）中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街55号 办公地址：中国北京复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （19）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路50号 办公地址：南京市白下区淮海路50号 法定代表人：林复 客服电话：40088-96400 公司网址：www.njcb.com.cn （20）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 客服电话：400-600-0686 公司网址：www.nesc.cn （21）中信万通证券有限责任公司- 15 - 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 客服电话：0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （22）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 客服电话：96598 公司网址：www.bigsun.com.cn （23） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际 B 座16层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-089-1289 公司网址：www.erichfund.com 其他代销机构详见《基金份额发售公告》及基金管理人新增代销机构的公告。 二、注册登记机构 名称：富安达基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 法定代表人：张华东 电话：（021）61870999-3601 传真：（021）021-61065222 联系人：袁欣 三、律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：梁丽金 刘佳 经办律师：梁丽金 刘佳 四、会计师事务所和经办注册会计师 机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼- 16 - 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 法人代表：杨绍信 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：单峰 张振波 第 四部分 基 金的名称 本基金名称：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金。 第 五部分 基 金的类型 本基金类型：契约型开放式。 第六 部分 基 金的投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上 市公司，实现基金资产的长期稳定增值。 第七 部分 基 金的投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票） 、 债券、 银行存款、 资产支持证券、 权证及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为30-80% ，债券投资占基金资产的比例为0-65% ，权证投资占基金资产净 值的比例为0-3% ，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投 资范围。 第八 部分 基 金的投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型， 通过对全球经济发展形势， 国内经济情况及经济政策、 物价水 平变动趋势、 资金供求关系和市场估值的分析 ， 结合FED 模型， 对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势 作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。 FED 模型是指股票指数在公正的估值状况下，股票盈利率（即股票市盈率的倒数）应该等于长期（10 年期 ， 国内由于10 年期债券的历史较短， 本基金采用7 年期债券替代） 的债券利率。 也就是使用了无风险利率去衡量比较 和决定另一种风险资产（如股票）的估值水平。当债券和股票被看做是相互竞争的大类资产配置时，他们的收益 率理论上应该是1 ：1 的比率，其中一方的收益率增长或下降的时候，这个简单的平衡状态理论上仍旧存在，并将 实现偏离后的回归均衡。 1） 、经济层面分析 经济层面分析包括宏观层面、国际市场等相关因素。 宏观层面相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策等。其中，宏观经济变量包括 GDP 增长率、CPI 和 PPI 走势、 固定资产投资增长率 、 信贷投放规模 、 进出口增速、 货币供应量 M1增速、 M2增速等因素 ， 宏观经济政策包- 17 - 括利率政策、财政政策、汇率政策、产业政策等因素。 国际市场相关因素包括全球宏观经济、国际金融市场等。全球宏观经济和国际金融市场覆盖美国、欧盟、日 本等主要资本市场的经济变量和经济政策、石油等主要能源以及大宗商品的价格变动以及全球资金流动趋势等因 素。 2） 、市场层面分析 市场层面相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市场趋势等。其中，风险溢价水平分析覆盖 与国内证券市场历史水平的纵向比较以及和同期国外市场的横向比较等因素，上市公司盈利预期覆盖对上市公司 总体业绩预期的调整方向和调整幅度等因素； 市场信心覆盖股票市场新开户数的变动情况 、 市场成交量、 换手率、 市场气氛、技术走势、基金持仓量等指标的变化等因素。 3） 、定性及定量分析 本基金基于依据富安达多维经济模型，对相关因素进行定性评估和定量分析。 定性分析时，本基金将上述各因素定性为下述五种情景中的一种，分别是负面、偏负、中性、偏正和正面， 再对各因素进行定量评估，上述五种情景的量化得分依次为-2、-1、0、1、2。 4） 、资产配置比例 在确定证券市场整体环境基础上，本基金根据大类资产的收益和风险，将每类资产的预期收益和风险与目前 市场情况进行对比。根据对比结果，得到股票、债券、现金三大类资产的配置比例或调整此前资产配置比例。并 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制 市场风险，提高基金收益率水平。 2、股票投资策略 本基金主要采用自下而上的个股精选策略 ， 通过 GARP 策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司 ， 在此 基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。 1） 、定量分析 GARP 策略 （Growth at a Reasonable Price ： 合理价格成长策略 ） 的核心思想是以相对较低的价格买入成长 性 较高的公司股票。GARP 策 略是成长策略与价值策略的有机结合，不将投资标的划分为成长型股票和价值型股 票，强调成长性与合理估值的动态平衡，在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。 本基金通过初选股票池、优选股票池、核心股票池构建三个步骤完成个股的定量筛选。 （1）初选股票池 本基金在公司股票池的基础上剔除最近一年内存在重大管理及经营问题的上市公司。 在此基础上， 进行流动 性筛选，按流通市值从大到小排序，剔除排名后5%的上市公司，构成本基金初选股票池。 （2）优选股票池 在初选股票池的基础上，通过成长矩阵和价值矩阵筛选具有持续成长潜力，且相对低估的上市公司。 ①成长矩阵 本基金通过成长矩阵筛选具有持续的业绩增长历史，且预期保持持续成长的上市公司。成长矩阵共包括 6个 成长指标：预期净利润增长率、预期净资产收益率、预期 EPS 增长率、历史净利润增长率、历史净资产收益率、- 18 - 历史主营业务收入增长率。成长矩阵指标按等权重处理， 将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算成长矩阵综 合得分。 将计算出的成长矩阵综合得分按从大到小的顺序进行排列， 选择前80%的股票作为优选股票池成长类备选 池。 ②价值矩阵 本基金通过价值矩阵筛选具有估值优势的上市公司。 价值矩阵共包括5 个指标： 预测 PEG， 预测 PE， 历史 PB ， 历史 PS ，历史 EV/ EBI TD A 。价值矩阵指标同样按等权重处理， 将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算价值矩 阵综合得分。 将计算出的价值矩阵综合得分按从小到大的顺序进行排列， 选择前80%的股票进入优选股票池价值类 备选池。 ③构建优选股票池 选取同时在成长类备选池和价值类备选池中的股票形成优选股票池。 （3）核心股票池 为了克服纯量化策略的缺点， 投研团队将对公司股票池 （以优选股票池为重点） 展开基本面分析和实地调研， 通过对上市公司治理结构、行业发展环境、产业政策等方面的评估和分析来确定核心股票池。核心股票池中要保 证80%来自于优选股票池。 对于公司基本面明显好转， 但财务指标尚未反映出公司基本面改观， 或由于某些因素导致基本面出现重大好 转，未来业绩具有爆发性增长的公司，经过内部评估后可直接进入核心股票池，但此类股票配置总体不得超过10 % 。 2） 、股票投资组合 基金经理根据本基金的投资决策流程，权衡风险收益特征后，构建股票投资组合，并根据市场及公司情况变 动，定期动态调整。 3、债券投资策略 本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的策略构造组合。 1） 、 以久期策略为债券投资组合的核心策略， 通过对宏观经济各项因素的分析分析预测市场利率水平的趋势 变化，据此确定债券组合的整体久期； 2） 、 结合收益率曲线的预测， 采取期限结构配置策略 ， 包括采用集中策略 、 两端策略和梯形策略等， 在长期 、 中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、短期债券投资比例； 3） 、充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估， 以此作为品种选择的基本依据。 4、权证投资策略- 19 - 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要投资策略为价差策 略，在充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征的条件下，决策买入、持有及卖出权证。 第九 部分 基 金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300 指数收益率×55%+ 上证国债指数收益率× 45% 。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出 现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告。 第十 部分 基 金的风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金 和货币市场基金。 第十 一部分 基 金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ） 1 权益投资 97,164,219.38 52.19 其中：股票 97,164,219.38 52.19 2 固定收益投资 19,942,000.00 10.71 其中：债券 19,942,000.00 10.71 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 50,000,195.00 26.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 18,665,354.40 10.03 6 其他各项资产 387,038.51 0.21 7 合计 186,158,807.29 100.00 注: 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。- 20 - 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 2,506,200.00 1.36 C 制造业 58,475,554.27 31.77 C0 食品、饮料 10,253,112.90 5.57 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,680,100.00 4.17 C5 电子 9,697,347.28 5.27 C6 金属、非金属 6,953,207.03 3.78 C7 机械、设备、仪表 6,929,602.94 3.76 C8 医药、生物制品 16,962,184.12 9.22 C99 其他制造业
