上证180ETF联接：更新招募说明书摘要（2012年第2号）查看PDF公告
华 宝 兴业 上证 180 价 值 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资
基 金 联接 基 金（ 更 新） 招 募说 明 书 摘要
2012 年第 2 号
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
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【重要 提示 】
本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 ［2010 ］227 号文 的核 准 ，进行 募集 。基 金合 同
于2010 年4 月23 日 正式 生效。
基 金管 理人 保证 《华 宝 兴业上 证180 价值 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》
(以下 简称 “ 招募 说明 书” 或 “本 招募 说明 书”) 的内 容真 实 、 准 确、 完整。 本 招募说 明书 经中 国证
监会核 准 ， 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判 断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本 基金 投资 于证 券市 场， 基金 净值 会因 为证 券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投 资者 在投 资本 基金
前， 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 ， 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因整 体政 治、 经济 、
社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 ， 基 金管
理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险， 本基金 的特 定风 险等 等。
本基金 是上证 180 价值 ETF 的联接基金， 主要 通过 投资于 上证 180 价值 ETF 以求达 到投 资目
标，两 者 的 标的 指数 一致 ， 投资 目标 相似 。
投资者 在进 行投 资决 策前 ，请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写，经基金 托管人审核，并经中国证 监会核准 。
《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合 同 》 所发 售
的基金 份额 ， 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 ， 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其
对 《基 金合 同》 的承 认和 接受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有
权利、 承担 义务 ；基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详细 查阅《 基金 合同 》 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2012 年 10 月 23 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2012
年 9 月 30 日， 数据 未经 审 计。
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一、 《基金合同》生效日 期
本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效。
二、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：华 宝兴 业基 金管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
总经理 ：裴 长江
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人 ： 韩 东霞
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有
49%的 股份 。
（二） 主要 人员 情况
1、 董事会 成员
郑安国 先生 ， 董 事长 、 博 士、 高 级经 济师 。 曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部 经理 、
南方 证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南 方证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南 方证 券 公
司研究 所总 经理 级副 所长 、 华宝 信托 投资 有限 责任 公司副 总经 理、 总经 理、 总裁。 现任 华宝 兴 业
基金管 理有 限公 司董 事长 、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事长 、 华 宝投 资有 限公 司董事 、 总 经理 ， 中
国太平 洋保 险( 集团) 股份 有限公 司董 事。
Alain Jean Patrick DUBOIS 先 生， 董事 ，硕 士。 曾 任法国 财政 部预 算办 公室 部门负 责人 、
里昂信 贷资 本市 场部 从事 研究开 发工 作、 拉扎 德兄 弟银行 部门 经理 、Arjil et Cie 银行 董事 总经
理、 德国商业银 行资深产品 设 计师、法国 兴业银行资深 产品设计师 、领先资产管 理有限公司业 务
发展部 负责 人。 现任 领先 资产管 理有 限公 司董 事长 。
裴长 江先生， 董事，硕士、经 济师。曾 任上海万国证券 公司闸北 营业部经理助理 、经理， 申
银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理， 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 ，
华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。 现任 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。
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谢文 杰先生， 董事，金融学硕 士。曾任 汇丰银行外汇及 期权交易 员、法国兴业银 行及投资 银
行初 级市场及衍 生品团队负责 人、法国兴 业银行及投资 银行债务融 资部亚洲区（ 除日本外）董 事
总经 理兼结构化 衍生品主任、 法国兴业亚 洲有限公司环 球市场部中 国区销售及交 易部门主管、 法
国兴 业亚洲有限 公司领先资产 管理中国区 业务部门主管 。现任华宝 兴业基金管理 有限公司 副总经
理。
张群先 生，独立董事， 博士、教 授、博导。曾任 北京科技 大学经济管理学 院（现东 凌经济管
理学 院）教授、 院长。现任北 京科技大学 东凌经济管理 学院教授、 学术委员会副 主席，管理科 学
研究所 所长 。
罗飞 先生，独 立董事，博士、 教授、博 导。曾任中南财 经政法大 学会计系讲师、 会计系西 方
会计 研究室主任 、会计系副主 任、会计学 院院长。现任 中南财经政 法大学经济与 会计监管中 心主
任。
江岩女 士， 独立 董事 ，法 学学士 、工 商管 理硕 士。 曾任中 国政 法大 学教 师、 深圳市 轻工 集团
公司法 律秘 书、 南方 证券 股份有 限公 司深 圳总 部总 经理、 国际 业务 总部 总经 理助理 、总 经理 。现
任北京 竞天 公诚 律师 事务 所律师 。
2、 监事会 成员
张永光 （Jackson CHEUNG ）先生 ，监 事， 工商 管理 硕士。 曾在 法国 兴业 银行 主管银 团贷 款、
项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 ， 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及
衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。
贾 璐女士 ，监事， 硕士研究 生，高 级工程师 。曾任宝 钢自动 化部组 干 科主办， 宝钢国 贸公司
人事部 人才 开发 室主 任， 宝钢国 际公 司人 力资 源部 部长、 组 织部 部长， 宝钢 资源 （国 际 ） 公 司总 经
理助理 。现 任华 宝投 资公 司副总 经理 ，宝 钢集 团金 融系统 党委 副书 记。
贺桂先 先生 ，监 事， 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 ；
现任公 司营 运副 总监 。
3、 总经理 及其 他高 级管 理人 员
裴长江 先生 ， 总经 理， 硕 士、 经济 师。 曾任 上海 万 国证券 公司 闸北 营业 部经 理助理 、 经理 ， 申
银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理， 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 ，
华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝 兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。
谢文杰 先生 ， 副总 经理 ， 金融学 硕士 。 曾任 汇丰 银 行外汇 及期 权交 易员 、 法 国兴业 银行 及投 资
银行初 级市 场及 衍生 品团 队负责 人 、 法 国兴 业银 行 及投资 银行 债务 融资 部亚 洲区 （除 日本 外） 董事 4
总经理 兼结 构化 衍生 品主 任、 法国 兴业 亚洲 有限 公 司环球 市场 部中 国区 销售 及交易 部门 主管 、 法国
兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总经理。
任志强 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证
券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 ， 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经
理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书， 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 副总 经理 兼投 资总 监、 华宝 兴业 行业 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金
经理。
黄小薏 （HUANG Xiaoyi Helen ） 女士 ，副 总经 理， 硕 士。曾 任加 拿大 明道 银行 证券公 司金 融分
析师，Acthop 投资 公司 财 务总监 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
刘月华 先生 ， 督察 长， 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长 。
4、 本基金 基金 经理
徐林明 先生 ， 复旦 大学 经 济学硕 士 ，FRM ， 证 券从 业 经历 10 年 ， 曾 在兴 业证 券 、 凯 龙财 经 （ 上
海）有 限公 司、 中原 证券 从事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司，
任金融 工程 部数 量分 析师 。2009 年9 月 起任 华宝 兴 业中 证 100 指数 基金 基金 经理 。2010 年 2 月起
任量化 投资 部总 经理 。2010 年4 月起 担任 华宝 兴业 上证180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理。
5、投 资决 策委 员会 成员
任志强 先生 ，副 总经 理、 投资总 监 、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
牟旭东 先生 ，投 资副 总监 、华宝 兴业 多策 略增 长开 放式证 券投 资基 金基 金经 理。
郭鹏飞 先生 ， 国内 投资 部 总经理 、 华宝 兴业 宝康 灵 活配置 证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝兴 业新 兴产
业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
刘自强 先生 ，投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。
王智慧 先生 ， 研究 部总 经 理、 华宝 兴业 大盘 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 医药 生物
优选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
蒋宁女 士， 投资 副总 监、 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。
三、 基金托管人
（一 ） 基金 托管 人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
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注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人 民 币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
（二） 主要 人员 情况
截至 2012 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 161 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以
来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范
的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大
投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场
形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、
信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资
产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信
贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产
品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化
的 托 管 服 务 。 截 至 2012 年 9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 269 只 ， 其 中 封 闭 式 6
只 ， 开 放 式 263 只。自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托
管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威
财 经 媒 体 评 选 的 33 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品
质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
（四） 基金 托管 人的 职责
基金托 管人 应当 履行 下列 职责：
1.安全 保管 基金 财产 ；
2.按照 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户；
3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
5.按照 《基 金合 同》 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割事 宜；
6
6.办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项；
7.对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见；
8.复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资 产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
9.按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
10.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
11.法 律法 规和 《基 金合 同 》规定 的其 它职 责。
（五） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各项 业务 飞 速发展 ， 始终 保持 在资 产 托管行 业的 优势
地位。 这 些成 绩的 取得， 是与资 产托 管部 “ 一手 抓 业务拓 展， 一 手抓 内控 建 设” 的做 法是 分不 开
的。 资产 托管 部非 常重 视 改进和 加强 内部 风险 管理 工作 ， 在 积极 拓展 各项 托 管业务 的同 时 ， 把 加
强风险 防范 和控 制的 力度 ， 精 心培 育内 控文 化， 完 善风险 控制 机制 ， 强化 业 务项目 全过 程风 险管
理作为 重要 工作 来做 。 继 2005、2007 、2009 、2010 年四次 顺利 通过 评估 组织 内部控 制和 安全 措
施是否 充分 的最 权威 的 SAS70 （ 审计 标准 第 70 号 ） 审阅后 ，2011 年中 国工商 银行资 产托 管部 第
五次通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ） 审阅 获得 无保 留意 见的控 制及 有效 性报 告， 表明独 立第 三方 对
我行托 管服 务在 风险 管理 、 内 部控 制方 面的 健全 性 和有效 性的 全面 认可 。 也 证明中 国工 商银 行托
管服务的风险控制 能力已 经与国际大型托管 银行接 轨，达到国际先进 水平。 目前，ISAE3402 审
阅已经 成为 年度 化、 常规 化的内 控工 作手 段。
一）内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范运 作
的经营 思想 和经 营风 格 ， 形成一 个运 作规 范化 、 管 理科学 化 、 监 控制 度化 的 内控体 系 ； 防 范和 化
解经营 风险， 保证 托管 资 产的安 全完 整； 维 护持 有 人的权 益； 保 障资 产托 管 业务安 全、 有 效 、 稳
健运行 。
二）内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控 合 规
部 、内部审 计局） 、资产托管 部内设风 险控制处 及资产 托管部各 业务处室 共同组 成。总行 稽核监
察部门 负责 制定 全行 风险 管理政 策 ， 对 各业 务 部 门 风险控 制工 作进 行指 导 、 监督 。 资 产托 管部 内
部设置 专门 负责 稽核 监察 工作的 内部 风险 控制 处 ， 配备专 职稽 核监 察人 员 ， 在总经 理的 直接 领导
下， 依照 有关 法律 规章 ， 对业务 的运 行独 立行 使稽 核监察 职权 。 各业 务处 室 在各自 职责 范围 内实
施具体 的风 险控 制措 施。
三）内 部风 险控 制原 则
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1 、合法 性原则 。内控 制度应 当符合 国家法律 法规及监 管机构 的监管要 求，并贯 穿于托 管业
务经营 管理 活动 的始 终。
2 、完整 性原则 。托管 业务的 各项经 营管理活 动都必须 有相应 的规范程 序和监督 制约； 监督
制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节， 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员 。
3 、及时 性原则 。托管 业务经 营活动 必须在发 生时能准 确及时 地记录； 按照“内 控优先 ”的
原则， 新设 机构 或新 增业 务品种 时， 必须 做到 已建 立相关 的规 章制 度。
4 、审慎 性原则 。各项 业务经 营活动 必须防范 风险，审 慎经营 ，保证基 金资产和 其他委 托资
产的安 全与 完整 。
5 、有效 性原则 。内控 制度应 根据国 家政策、 法律及经 营管理 的需要适 时修改完 善，并 保证
得到全 面落 实执 行， 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。
6 、独立 性原则 。设立 专门履 行托管 人职责的 管理部门 ；直接 操作人员 和控制人 员必须 相对
独立， 适当 分离 ；托 管部 内部设 置独 立的 负责 内部 风险的 部 门 ，专 责内 控制 度的检 查。
四）内 部风 险控 制措 施实 施
1 、严格 的隔离 制度。 资产托 管业务 与传统业 务实行严 格分离 ，建立了 明确的岗 位职责 、科
学的业 务流 程 、 详 细的 操 作手册 、 严格 的人 员行 为 规范等 一系 列规 章制 度 ， 并采取 了良 好的 防火
墙隔离 制度 ，能 够确 保资 产独立 、环 境独 立、 人员 独立、 业务 制度 和管 理独 立、网 络独 立。
2 、高层 检查。 主管行 领导与 部门高 级管理层 作为工行 托管业 务政策和 策略的制 定者和 管理
者， 要求 下级 部门 及时 报 告经营 管理 情况 和特 别情 况， 以检 查资 产托 管部 在 实现内 部控 制目 标方
面的进 展， 并根 据检 查情 况提出 内部 控制 措施 ，督 促职能 管理 部门 改进 。
3 、人事 控制。资 产托管部严 格落实岗 位责任制 ，建立 “自控防 线” 、 “互控 防线 ” 、 “监控 防
线” 三道 控制 防线 ， 健 全 绩效考 核和 激励 机制 ， 树 立 “ 以人 为本 ” 的 内控 文 化， 增强 员工 的责 任
心和荣 誉感 ， 培育 团队 精 神和核 心竞 争力 。 并通 过 进行定 期 、 定 向的 业务 与 职业道 德培 训 、 签 订
承诺书 ，使 员工 树立 风险 防范与 控制 理念 。
4 、经营 控制。 资产托 管部通 过制定 计划、编 制预算等 方法开 展各种业 务营销活 动、处 理各
项事务 ，从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ，达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。
5 、内部 风险管 理。资 产托管 部通过 稽核监察 、风险评 估等方 式加强内 部风险管 理，定 期或
不定期 地对 业务 运作 状况 进行检 查 、 监 控， 指导 业 务部门 进行 风险 识别 、 评 估， 制定 并实 施风 险
控制措 施， 排查 风险 隐患 。
6 、数据 安全控 制。我 们通过 业务操 作区相对 独立、数 据和传 真加密、 数据传输 线路的 冗余
备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。
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7 、应急 准备与 响应。 资产托 管业务 建立专门 的灾难恢 复中心 ，制定了 基于数据 、应用 、操
作、 环境 四个 层面 的完 备 的灾难 恢复 方案 ， 并组 织 员工定 期演 练 。 为 使演 练 更加接 近实 战 ， 资 产
托 管部不断 提高演练 标准， 从最初的 按照预订 时间演 练发展到 现在的“ 随机演 练” 。 从演练结 果
看，资 产托 管部 完全 有能 力在发 生灾 难的 情况 下两 个小时 内恢 复业 务。
五）资 产托 管部 内部 风险 控制情 况
1 、资产 托管部 内部设 置专职 稽核监 察部门， 配备专职 稽核监 察人员， 在总经理 的直接 领导
下，依 照有 关法 律规 章， 全面贯 彻落 实全 程监 控思 想，确 保资 产托 管业 务健 康、稳 定地 发展 。
2 、完善 组织结 构，实 施全员 风险管 理。完善 的风险管 理体系 需要从上 至下每个 员工的 共同
参与， 只 有这 样， 风 险控 制制度 和措 施才 会全 面、 有效。 资 产托 管部 实施 全 员风险 管理 ， 将风 险
控制责 任落 实到 具体 业务 部门和 业务 岗位 ， 每位 员 工对自 己岗 位职 责范 围内 的风险 负责 ， 通过 建
立纵向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ，形 成不同 部门 、不 同岗 位相 互制衡 的组 织 结 构 。
3 、建立 健全规 章制度 。资产 托管部 十分重视 内控制度 的建设 ，一贯坚 持把风险 防范和 控制
的理念 和方 法融 入岗 位职 责、 制度 建设 和工 作流 程 中。 经过 多年 努力 ， 资 产 托管部 已经 建立 了一
整套内 部风 险控 制制 度 ， 包括 ： 岗 位职 责、 业务 操 作流程 、 稽核 监察 制度 、 信息披 露制 度等 ， 覆
盖所有 部门 和岗 位， 渗透 各项业 务过 程， 形成 各个 业务环 节之 间的 相互 制约 机制。
4 、内部 风险控 制始终 是托管 部工作 重点之一 ，保持与 业务发 展同等地 位。资产 托管业 务是
商业银 行新 兴的 中间 业务 ， 资 产托 管部 从成 立之 日起 就特别 强调 规范 运作 ， 一直 将建立 一个 系统 、
高效的 风险 防范 和控 制体 系作为 工作 重点 。 随着 市场 环境的 变化 和托 管业 务的 快速发 展 ， 新 问题 、
新情况 不断 出现 ， 资产 托 管部始 终将 风险 管理 放在 与业务 发展 同等 重要 的位 置， 视风 险防 范和 控
制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
（六） 、 基 金托 管人 对基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序
根据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 、 托 管协 议和 有关 基金法 规的 规定 ， 基 金托 管人对 基金 的投
资范围 和投 资对 象 、 基 金 投融资 比例 、 基金 投资 禁 止行为 、 基金 参与 银行 间 债券市 场 、 基 金资 产
净值的 计算、 基金 份额 净 值 计算、 应收 资金 到账、 基金费 用开 支及 收入 确定 、 基金收 益分 配 、 相
关信息 披露 、 基金 宣传 推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 ， 其 中对 基金 的投 资
比例的 监督 和核 查自 《基 金合同 》生 效之 后六 个月 开始。
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 、 托 管协 议或 有 关基金 法律 法规
规定的 行为 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人限 期纠正 ，基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核 对 ，
并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 确认 。 在限 期内 ， 基 金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ，
督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的 ， 基 金托 管 9
人 应报告中 国证监会 。 基金 托管人发 现基金管 理人有 重大违规 行为，应 立即报 告中国证 监会，
同时通 知基 金管 理人 限期 纠正。
四、 相关服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
（1） 直销 柜台
本公 司在 上海 开设 直销 柜 台。
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50499667 、50988055
（2） 直销e 网金
投 资者 可以 通过 本公 司网上 交易 直销 e 网金 系 统办理 本基 金的 申购 、赎 回、转 换 等 业务 ，
具体交 易细 则请 参阅 本公 司网站 公告 。网 上交 易网 址：www.fsfund.com 。
2、代 销机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼
法定代 表人 ：肖 钢
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
(3) 中 国工 商银 行股 份有 限公司
10
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ： 姜 建清
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（4） 中国 农业 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
客户 服 务电 话：95599
网址： www.95599.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 胡 怀邦
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹 榕
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银 行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
联系电 话：0755 －83198888
公司网 址： www.cmbchina.com
客户服 务电 话： 95555
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
11
法定代 表人 ：董 文标
联系电 话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人 ： 董 云巍
客户服 务电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（8） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ： 田国 立
24 小 时客 户服 务热 线：95558
网址：bank.ecitic.com
（9） 平安 银行 股份 有限 公 司
地址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
客户服 务电 话：95501 或95511 －3
公司网 址: www.bank.pingan.com
（10） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：倪 苏云
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客户服 务热 线：95528
公司网 址：www.spdb.com.cn
（11） 广发 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省广 州市 农林下 路 83 号
办公地 址： 广东 省广 州市 农林下 路 83 号
法定代 表人 ： 李 若虹
客户服 务电 话：800-830-8003 ；400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
（12） 江苏 银行 股份 有限 公司
12
住所： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：黄 志伟
网址：www.jsbchina.cn
客户服 务电 话：96098 ，40086-96098
（13） 渤海 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 天津 市河 西区 马场道 201-205 号
法定代 表人 ：刘 宝凤
网址：www.cbhb.com.cn
客户服 务电 话：400 888 8811
（14） 华夏 银行 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（15） 中国 邮政 储蓄 银行 有限责 任公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街131 号
法定代 表人 ：刘 安东
联系人 ：陈 春林
客服电 话：95580
网址：www.psbc.com
（16） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 商城 路 618 号
法定代 表人 ： 万 建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
服务热 线：400-8888-666
公司网 站：www.gtja.com
（17） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
13
法定代 表人 ： 徐 浩明
联系人 ： 刘晨 、李 芳芳
电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户服 务热 线：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（18） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
服务热 线：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
联系人 ：李 笑鸣
公司网 址：www.htsec.com
(19) 申银 万国 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ： 储 晓明
电话：021-54033888
传真：021-54035333
客服电 话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn
（20） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
公司网 址：www.ce.ecitic.com
（21） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司（ 原中 信金 通证券 ）
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈强
客户服 务电 话：0571- 96598
14
公司网 址：www.bigsun.com.cn
（22） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ： 齐 晓燕
电话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
客户服 务热 线：95536
国信证 券网 站：www.guosen.com.cn
（23） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507 －1510 室）
办公地 址： 青岛 市 崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ： 张 智河
客户咨 询电 话：0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
(24) 华泰 证券 股份 有限 公 司
住所： 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025 －84457777 －882
传真：025 －84579763
联系人 ：万鸣
公司网 址： www.htsc.com.cn
客户服 务热 线：95597
（25 ） 东兴 证券 股份 有限 公司
公司名 称： 东兴 证券 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
基金销 售联 系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网 站：www.dxzq.net.cn
公司客 户服 务电 话：400-8888-993
（26） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
15
公司地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
法定代 表人 ： 朱 科敏
全国统 一客 服热 线：400-888-8588
东海 证 券网 站：http://www.longone.com.cn
（27） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 ，选 择其 它符 合要 求的机 构代 理发 售本 基金 ，并及 时公 告。
（二） 注册登 记机 构
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
电话：38505777
传真：38505888
网 址：www.fsfund.com
（三） 律师事 务所 和经 办律 师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融中心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕 红、 黎 明
（四） 会计师 事务 所和 经办 注册 会计师
16
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
法定代 表人 ：葛 明
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼
公司电 话：021-22288888 （注： 公司 总机 ）
公司传 真：021-22280000 （注： 传真 总机 ）
签章会 计师 ：徐 艳， 蒋燕 华
业务联 系人 ：蒋 燕华
五、 基金简介
基金 名称 ： 华 宝兴 业上证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联 接基 金
基金 类型 ： 开 放式 指数 基金
六、 基金的投资
( 一) 投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
（二） 投资 范围
本基金 以目 标 ETF 、 标的 指数成 份股 、 备选 成份 股 为主要 投资 对象 ， 其中 投 资于目 标 ETF 的资
产比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ； 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ； 同时 为更 好地 实现 投 资目标 ， 本基 金也 可少 量 投资于 新股 （ 首次 公开 发 行或增 发等 ） 及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 该部 分资 产比 例不高 于基 金资 产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可以 将其
纳入投 资范 围。
（三） 标的 指数
本基金 的标 的指 数即 目 标 ETF 的标的 指数 ，为上 证 180 价 值指 数。
本基金 按照 基金 合同 的约 定通过 适当 程序 变更 目 标 ETF 时，标 的指 数应相 应 变更。
（四） 投资 策略
本基金 为目标 ETF 的联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 以达到投资 目标 。 当本基 金申 购赎 17
回和买 卖目 标 ETF ， 或基 金自身 的申 购赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 或 预 期
成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，本 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组
合进行 适当 调整 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 ： 在正 常情 况下 ， 本基金 相对 于业 绩比 较基 准的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
1、 资产配 置策 略
本基金 主要 通过 投资 目 标 ETF 、 标的 指数 成份 股和 备 选成份 股来 进行 被动 式指 数化投 资 ， 达 到
跟踪指 数的 目标 。因 此， 本基金 投资 于目 标 ETF 的 资产比 例不 低于 基金 资产 净值的 90% ； 现金 或
者到期 日在 一年 以 内的 政 府债券 不低 于基 金资产 净 值的 5% ；中 国证 监会 允 许的其 他金 融工 具的投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 5% 。
2、 基金投 资策 略
本基金 对基 金的 投资 仅限 于目 标 ETF ， 现时目 标 ETF 是上证 180 价值 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 。
（1） 投资组 合的 构建
基金合 同生 效后 ， 在建 仓 期内本 基金 将按 照标 的指 数成份 股的 基准 权重 构建 股票组 合 ， 在 目标
ETF 开放申 购赎 回后将 股 票组合 换购 成目 标 ETF，使 本基金 投资 于目 标 ETF 的资产比 例不 低于 基金
资产净 值 的 90% 。
（2） 目标 ETF 的投资 方式
本基金 可以 通过 申购 赎回 代理券 商 以 成份 股实 物形 式申购 及赎 回目 标 ETF 基金份额 ， 也 可以 通
过券商 在二 级市 场上 买卖 目标 ETF 基金份 额。 本基 金将根 据开 放日 申购 赎回 情况 、 综 合考 虑流 动性 、
成本 、 效 率等 因素 ， 决定 目标 ETF 的投资 方式 。 通 常情况 下 ， 本 基金 以申 购 和赎回 为主 ： 当收 到净
申购时 ， 本基 金构 建股 票 组合 、 申 购目 标 ETF ； 当 收到净 赎回 时 ， 本 基金 赎 回目 标 ETF 、 卖出股 票
组合 。 对 于股 票停 牌或 其 他原因 导致 基金 投资 组合 中出现 的剩 余成 份股 ， 本 基金将 选择 作为 后续 实
物申购 目标 ETF 的基础 证 券 或者 择机 在二 级市 场卖 出 。 本 基金 在二 级市 场上 买卖目标 ETF 基 金份
额是出 于追 求基 金充 分投 资、减 少交 易成 本、 降低 跟踪 误 差的 目的 。
（3） 投资组 合的 调整
本基金 将 根 据申 购和 赎回 情况 ， 结 合基 金的 现金 头 寸管理 ， 对基 金投 资组 合 进行调 整 ， 从 而有
效跟踪 标的 指数 。
3、 股票投 资策 略
本基金 对于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 部分 的投 资， 采用 被动 式指 数化 投 资的方 法进 行日 常 18
管理。 针对 我国 证券 市场 新股发 行制 度的 特点 ，本 基金将 参与 一级 市场 新股 认购。
4、 债券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 ， 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债
券，债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性， 有效 利用基 金资 产， 提高 基金 资产的 投资 收益 。
5、 其他金 融工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行
管理 ， 以 提高 投资 效率 ， 管理基 金投 资组 合风 险水 平， 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管
理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 ，
不得应 用于 投机 交易 目的 ，或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。
（五） 投资 限制
1、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 提供 担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但法律 法规 或中 国证 监 会 另有规 定的 和目 标 ETF 除外 ；
（5）向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债
券；
（6）买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。
对于因 上述 （5 ） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 ， 基 金管 理人 将在
严格控 制跟 踪误 差的 前提 下，将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定， 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定
的限制 。
2、投 资组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%；
b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，基 金
持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% ， 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例 19
不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ，遵 从其 规定 ；
c、现金 和 到期 日不 超过 1 年的政 府债 券不 低 于 5% ；
d、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ；
e 、 本基 金持有 的同 一（ 指同 一信 用级 别）资 产支 持证 券的 比例 ，不得 超过 该资 产支 持证券
规模 的 10% ；
f 、 本基 金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得 超过 其 各
类资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；
g 、本基 金财产 参与股 票发行 申购， 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产，所 申报的 股票
数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ；
h、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定 ；
i、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定， 履行 适当程 序后 ，本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。
基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》
的约定 。
由于 证 券市 场波 动、 上 市 公司合 并 或 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 原因 导致的 投资 组合 不
符合 上 述约 定的 比例 ，基 金管理 人应 在 10 个交 易 日 内进 行调 整， 以达 到标 准 。对 于因 基金 份额 拆
分、 大比 例分 红等 集中 持 续营销 活动 引起 的基 金净 资产规 模 在 10 个交 易日 内 增加 10 亿 元以 上的 情
形,而 导致 证券 投资 比例 低 于 基金 合同 约定 的, 基金 管 理人履 行相 关程 序后 可将 调整时 限 从 10 个交
易日延 长 到3 个 月。 法律 法规另 有规 定的 从其 规定 。
（六） 业绩 比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95% ×上 证 180 价 值指 数收 益率+5% × 银行 同业 存款 利率。
本基金 标的 指数 变更 的， 业绩比 较基 准将 随之 变更 并公告 。
（七） 风险 收益 特征
本基金 为 ETF 联接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金和混 合基 金 。 本
基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 ， 紧密 跟踪 标的 指 数， 属于 股票 基金 中风 险 较高 、 收 益与 标的 指数
所代表 的股 票市 场水 平大 致相近 的产 品。
七、 基金投资组合报告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年9 月30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 、 报 告期 末基 金资 产 组合情 况
20
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 296,800,906.63 94.64
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,368,030.69 5.22
7 其他资 产
438,543.67 0.14
8 合计
313,607,480.99
100.00
2、 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 ， 故无 行业 分类 。
3、 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
4、 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5、 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
6、 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资明 细
本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
7、 报告 期末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 基金 投资 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例(%)
1 510030 指数型
交易型 开放
式
华宝兴 业基
金管理 有限
公司
296,800,906.63 94.81
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
21
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
9、 投资 组合 报告 附注
（1 ） 基金 管理 人没 有发 现本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体在 报告 期内 被监管 部门 立案 调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内 受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
（2 ）基 金投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3 ）其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 420,981.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,239.30
5 应收申 购款 14,323.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 438,543.67
（4 ）报 告期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股 期 的可 转换 债券。
（5 ）报 告期 末前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
八、 基金的业绩
本基金 业绩 数据 为截 止 2012 年9 月30 日 的数 据， 本报告 中所 列数 据未 经审 计。
1、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2010/04/23-2010/12/31 -2.69% 1.33% -10.44% 1.58% 7.75% -0.25%
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2011/01/01-2011/12/31 -13.94% 1.23% -14.92% 1.21% 0.98% 0.02%
2012/01/01-2012/06/30 3.68% 1.10% 2.07% 1.08% 1.61% 0.02%
2010/04/23-2012/09/30 -18.72% 1.21% -27.45% 1.28% 8.73% -0.07%
2、自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的比
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2010 年4 月 23 日至 2012 年 9 月 30 日）
注： 按照 基金 合同 的约 定 ， 自 基金 成立 日期 的 3 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2010 年 7 月 底，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例 。
九、 基金费用
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
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本基金基 金财产中 目标 ETF 的部分不收取管理 费， 在通 常情 况下， 扣 除基金 财产中目 标 ETF
份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 后 剩 余 部 分 基 金 资 产 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 该 部 分 基 金 资 产 净 值 的
0.5% 年 费率 计提 。 管 理费 的 计算 方法 如下 ：
H＝MAX (E×0.5%÷ 当年 天 数,0)
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 的基 金资 产
净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管 人 复核 后 于 次月 前2 个 工 作日内 从基 金财产 中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公休 假 等, 支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金基 金财产中 目标 ETF 的部分不收取托管 费， 在通常情 况下， 扣 除基金 财产中目 标 ETF
份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 后 剩 余 部 分 基 金 资 产 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 该 部 分 基 金 资 产 净 值 的
0.1% 年 费率 计提 。 托 管费 的 计算 方法 如下 ：
H＝MAX (E×0.1% ÷ 当年 天 数,0)
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 的基 金资 产
净值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令， 基金 托 管人 复 核后 于次 月 前2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日 等,支 付日 期 顺延。
上述一 、基 金费 用 的 种类 中第 3－8 项 费用 ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用实 际支 出
金额列 入当 期费 用 ， 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基金 合同》 生效 前的 相关费 用， 包 括但 不限 于 验资费、 会计 师和 律师 费 、 信 息披 露费 用等
费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
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（四） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基金 托管 费率
等相关 费率 。
调高基 金管 理费 率 、 基 金 托管费 率等 费率 ， 须召 开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金管 理费
率、基 金托 管费 率等 费率 ，无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一种 指定 媒体 和基 金管 理人网 站上 公 告 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十、 《招募说明书》更新 部分 的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办
法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投
资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限
公司对 《 华宝 兴业 上证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 招募 说明书 》 作如 下更 新 ：
1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 部分更 新了 基金 管理 人的 相关信 息 。
2、 “ 四、 基金 托管 人 ” 部分更 新了 基金 托管 人的 情况和 信息 。
3、
“五 、相 关服 务机 构 ”部分 更新 了 “一 、基 金 份额发 售机 构” 及“ 二、 注册登 记机 构”
中相关 信息 。
4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 更新 了基 金定 期定额 投资 计划 的相 关内容 。
5 、 “ 九、 与基金 管理人管 理的其他 基金转换 ”部分 更新了基 金转换受 理场所 及 本基金 与其
他基金 转换 的相 关内 容。
6、 “ 十、 基金 的投 资” 部分增 加了 截 至 2012 年9 月 30 日的 基金 的投 资组 合 报告。
7、 “ 十一 、基 金的 业绩 ”部分 增加 了截 至 2012 年9 月30 日的 基金 业绩 数 据。
8、 “ 二十 一、 基金 托管 协议内 容摘 要” 部分 更新 了基金 管理 人的 住所 信息 。
9、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”部 分， 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
2012 年 12 月5 日
