海 富 通 基金管 理 有 限公司
更 新招 募 说 明书摘 要
上 证 非周 期 行业 100 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更新 招募 说 明书 摘要
（2012 年第 2 号）
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司
?
重要提示
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金” ）
经2011 年2 月23 日中国证券监督管理委员会证监 许可 【2011 】268 号文核准募
集。 本基金的基金合同于2011 年4 月22 日正式生效。 本基金类型为 交易型开放
式。
本 摘 要 根据基 金 合 同和基 金 招 募说明 书 编 写，并 经 中 国证监 会 核 准。基 金 合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为 本 身即 表明 其 对基 金合 同 的承 认和 接 受， 并按 照 《基 金法 》 、 《 运 作办 法 》 、 基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 当投资者赎回时， 所得或会高于或
低于投资者 先前所支付的金额。
本 基 金 投资于 证 券 市场， 基 金 净值会 因 为 证券市 场 波 动等因 素 产 生波动 。 投
资者在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量 等
投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承
担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 标的指数回报与股票市场
平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险， 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险， 基金的退市风险， 投海 富 通 基金管 理 有 限公司
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资者申购、 赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金属股
票基金， 风 险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
基 金 的 过往业 绩 并 不预示 其 未 来表现 。 基 金管理 人 所 管理的 其 它 基金的 业 绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资者在申购本基金时应认真
阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2012 年10 月22 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2012 年9 月30 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
海 富 通 基金管 理 有 限公司
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一、 基金 管 理人
（ 一 ） 基 金管 理 人 概 况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区 陆家嘴 花园石桥路66 号东 亚银行金融大厦36-37
层
办公地址： 上海市浦东新区 陆家嘴 花园石桥路66 号东 亚银行金融大厦36-37
层
法定代表人：邵国有
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人：包瑾
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构： 海通证券股份有限公司 51%、 法国巴黎投资管理 BE 控股公司49%。
（ 二 ） 主 要人 员 情 况
邵国有先生 ， 董事长， 副教授。 历任吉林大学校党委副书记、 长春师范学院
校党委书记、 长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、 海通证券股份有限公
司宣传培训中心总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事长。
吉宇光先生 ， 董事， 硕士， 高级经济师。 历任交通银行北京分行办公室副主
任、 交通银行北京分行证券部经理、 海通证券北京朗家园营业部总经理等职。 1997
年至今任海通证券股份有限公司副总裁。
艾德加 （Stewart Edgar） 先生， 董 事， 英国籍， 学士。 历 任英国 Ivory & Sime
公共有限公司基金经理， 美国 Fiduciary 国际信托公司研究部主任、 高级副总裁，
英国 HD 国 际有限公司高级 基金经理、董事，美国 F&C 管 理公司高级基金经理、
董事， 比利时富通基金管理公司董事总经理， 法国巴黎投资管理公司亚太区董事
总经理。
田仁灿先生 ， 董事、 总经理， 比利时籍， 工商管理硕士。 历任法国金融租赁
Euroequipement S.A. 公 司 总 裁 助理 ， 富 通 银行 区 域 经 理、 大 中 华 地区 主 管 ， 富海 富 通 基金管 理 有 限公司
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通 基 金 管理亚 洲 有 限公司 投 资 经理、 业 务 发展部 总 经 理、首 席 执 行官。2003 年
至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
张文伟先生 ， 董事、 副总经理， 硕士， 高级经济师。 历任交通银行郑州分行
铁道支行行长、 紫荆山支行行长、 私人金融处处长， 海 通证券办公室主任， 海 通
证 券 投 资银行 总 部 副总经 理 。2003 年 至 今任海 富 通 基金管 理 有 限公司 董 事 、 副
总经理。
郑国汉先生 ， 独立董事， 经济学硕士及博士学位。 历任美国佛罗里达州大学
经济系副教授、 香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系
主任和商学院副院长，现任商学院院长及经济系讲座教授。
巴 约 特 （Marc Bayot ） 先 生 ， 独立 董事， 比利时籍， 布鲁塞尔大学工商管理
硕 士 。 布 鲁 塞 尔 大 学 经 济 学 荣 誉 教 授 ，Pionner 投 资 公 司 独 立 副 董 事 长 、
Fundconnect 独 立 董 事 长 、Degroof 资 产 管 理 公 司 独 立 董 事 和 法 国 巴 黎 银 行 B
Flexible SICAV 独立董事。
杨国平先生 ， 独立董事， 硕士， 高级经济师。 历任上海杨树浦煤气厂党委副
书记、 代书记， 上海市公用事业管理局党办副主任， 上海市出租汽车公司党委书
记， 现任大众交通 （集团） 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （ 集
团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
王明权先生 ，独立董事，硕士，高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、
交通银行行长、党委（组）书记、副董事长、中国光大（集团）总公司董事长、
党委书记。现任全国人大代表、全国人大财经委员会委员。
李础前先生 ， 监事长， 经济学硕士， 高级经济师。 历任安徽省财政厅中企处
副主任科员， 安徽省国有资产管理局科长， 海通证券计划财务部副总经理、 总经
理和财务总监。
谷 若 鸿(Mr. Laurent couraudon) 先生 ，法 国籍 ， 国 际贸易 硕 士 。历任 法 国
巴黎银行瑞士日内瓦分行商品及贸易融资部高级客户经理， 法国巴黎银行莫斯科
代表处能源及商品融资首席代表， 法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主
管， 法国巴黎银行俄罗斯分行业务拓展主管， 法国巴黎银行莫斯科分行首席执行
官兼俄罗斯区总裁， 现任法国巴黎银行 （中国） 有限公司董事会主席兼 中国区总
裁。
奚万荣先生 ， 监事， 经济学硕士。 中国注册会计师协会非执业会员。 历任海海 富 通 基金管 理 有 限公司
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南 省 建 行 秀 英 分 行 会 计 主 管 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 稽 核 员 。2003
年4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。
章明女士， 督察长，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公
司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经
理 和 副 高级研 究 员 ，海通 证 券 股份有 限 公 司对外 合 作 部经理 。2003 年 至 今 任 海
富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生， 副总经理， 硕士。 历任君安证券有限公司投资经理、 广东发展银
行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年 4 月至今
任海富通精选混合基金经理， 2003 年 4 月至 2012 年 9 月任海富通基金管理有限
公司投资总监 ，2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通股票基金经理，2006 年 3
月至 9 月 任海富通收益增长混合基金经理，2006 年 5 月起，任海富通基金管理
有限公司副总经理， 2007 年 2 月至 2007 年 8 月任海富通风格优势股票基金经理，
2007 年 4 月至 2007 年 8 月任海富通精选贰号混合基金经理， 2008 年 6 月至 2011
年 2 月任海富通中国海外股票（QDII ）基金经理。
阎小庆先生 ， 副总经理， 硕士。 历任中国人民银行上海分行助理经济师、 富
通银行欧洲管理实习生、 法国东方汇理银行市场部副经理 、 法国农业信贷银行上
海华东区首席代表、 富通基金管理公司上海代表处首席代表、 海富通基金管理有
限公司市场总监，2006 年5 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经理。
刘璎女士， 硕士。 先后任职于交通银行、 华安基金管理有限公司， 曾任华安
上证 180ETF 基金经理助理；2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF
基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金经理。
2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2010 年 11 月起任海富通上证周期
ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理 ， 2011 年4 月起兼任海富通上证非周期
ETF 及海富 通上证非周期 ETF 联 接基金经理 。2012 年 1 月起任海 富通中证 100
指数(LOF) 基金经理。2012 年 5 月起兼任 海富通中证内地低碳指数基金经理 。
投资决策委员会常设委员有： 田仁灿， 总经理； 陈洪， 副 总经理； 戴德舜，
投资总监； 蒋征， 股票相对收益组合部总监； 丁俊， 研究总监； 邵佳民， 固定收
益组合管理 部总监； 杜晓海， 定量及风险管理总监。 投资决策委员会主席由总经
理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金 托 管人
（ 一 ） 基 金托 管 人 的 基本 情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
三、 相关 服 务机 构
（一） 基 金 份 额 发售 机 构
1 、 申 购 赎回 代 理 券 商（ 简 称 “ 一级 交 易 商” ）
1 ） 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：021-95553 或 4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
2 ） 渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
客户服务电话：400-651-5988 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：王兆权
网址：www.ewww.com.cn
3 ） 财富证券有限责任公司
地址 ：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心26 ～28 层
法定代表人：周晖
电话：0731－84403360
联系人：朱友谊
网址：www.cfzq.com
4 ） 长城证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：4006666888
联系人：高峰
网址：www.cgws.com
5 ） 长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话 ：95579
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com
6 ） 东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人：崔海涛
客户服务电话：4008-888-993
联系人：黄英
网址：www.dxzq.net.cn
7 ） 方正证券股份有限公司
地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
客户服务电话：95571 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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联系人：彭博
网址：www.foundersc.com
8 ） 国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：万建华
客户服务电话：95521
联系人：芮敏祺、吴倩
网址：www.gtja.com
9 ） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦16 层到 26 层
法定代表人：何如
客户服 务电话：95536
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
10） 国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表 人：蔡咏
客户服务电话：95578
联系人：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn
11） 红塔证券股份有限公司
地址：云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871 - 3577888
联系人：刘晓明
网址：www.hongtastock.com
12） 宏源证券股份有限公司
地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区 太平桥大街 19 号
法定代表人： 冯戎 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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客户服务电话：4008-000-562
联系人： 李巍
网址：www.hysec.com
13） 江海证券有限公司
地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：高悦铭
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
14） 平安证券有限责任公司
地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客户服务电话：95511 转 8
联系人：郑舒丽
网址 ：stock.pingan.com
15） 齐鲁证券有限公司
地址：山东省济南市 经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人： 孙豪志
网址：www.qlzq.com.cn
16） 兴业证券股份有限公司
地址： 福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
联系人：谢高得
网址：www.xyzq.com.cn
17） 招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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客户服务电话：95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
18） 中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人 ：陈有安
客户服务电话：4008-888-888
联系人：田薇
网址：www.chinastock.com.cn
19） 中信建投证券股份 有限公司
地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
客户服务电话： 400-8888-108
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
20） 华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
客户服务电话：4008209898
联系人：刘闻川
网址：www.cnhbstock.com
21） 中航证券有限公司
地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
电话：4008866567
联系人： 戴蕾
网址：www.scstock.com
22） 华泰证券股份有限公司
地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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客户服务电话：95597
联系人： 肖亦玲
网址：www.htsc.com.cn
2 、 二 级 市场 交 易 代 理券 商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二） 注 册 登 记 机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京 市西城区太平桥 大街 17 号
法定代表人： 金颖
电话：021-58872625
传真：021-68870311
联系人：刘永卫
（三） 出 具 法 律 意见 书 的 律 师事 务 所
通力律师事务所
地址： 上海市银城中路68 号 时代金融中心19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 王利民
经办律师： 秦悦民、王利民
（四） 审 计 基 金 财产 的 会 计 师事 务 所
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法人代表：杨绍信
经办注册会计师： 汪棣、 金毅
电话 ：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人： 刘莉海 富 通 基金管 理 有 限公司
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四 、 基金 的 名称
本基金的名称： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
五 、 基金 的 类型
基金类型：股票型、交易型开放式
六 、 基金 的 投资 目 标
本 基 金 的投资 目 标 为:紧 密 跟 踪标的 指 数 ，追求 跟 踪 偏离度 与 跟 踪误差 最 小
化。
七 、 投资 方 向和 范 围
基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本
基金可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需
符 合 中 国证监 会 的 相关规 定 ） 。在建 仓 完 成后， 本 基 金投资 于 标 的指数 成 份 股 、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 权证及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 基金 的 投资 策 略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 进行被动式指数化投资， 并根据标的指数成份股及其权重海 富 通 基金管 理 有 限公司
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的变动进行相应调整。 建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因某些
特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基 金 经 理 可 以 对 投 资 组 合 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控
制。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、决策依据
有关法律、 法规、 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基 金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估及组合维护等 流
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1 ） 研究支 持 ： 定量研 究 团 队依托 基 金 管理人 整 体 研究平 台 ， 整合外 部 信
息以及券商等外部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 撰写研究报告， 作
为基金投资决策的重要依据。
（2 ） 投资决 策 ： 投资决 策 委 员会依 据 定 量研究 团 队 提供的 研 究 报告， 定 期
或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员
会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3 ） 组合构 建 ： 根据标 的 指 数情况 ， 结 合研究 支 持 ，基金 经 理 以完全 复 制
标的指数成份股及成分股权重的方法构建 组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化海 富 通 基金管 理 有 限公司
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的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ） 投资绩效评估： 定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源
及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6 ） 组合维 护 ： 基金经 理 将 跟踪标 的 指 数变动 ， 结 合成份 股 基 本面情 况 、
流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。
4．构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略和
逐步调整。
（1 ） 确定目 标 组 合：基 金 管 理人根 据 完 全复制 的 原 则确定 目 标 组合， 其 投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 在特
殊情况下， 需要选择其他股票进行替代的， 本基金按照合理方法来选择替代股票。
（2 ） 确定建 仓 策 略：基 金 经 理根 据 对 成 份股流 动 性 、公司 基 本 面等因 素 的
分析，确定合理的建仓策略。
（3 ） 逐步调 整 ： 确定目 标 组 合及建 仓 策 略后， 基 金 经理在 规 定 时间内 采 用
适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
5．日常投资组合管理
（1 ）标的指数成份股日常跟踪
当成份股发生增发、 配股、 分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权
重的行为时， 基金管理人将分析这些信息对指数的影响， 进而进行组合调整分析，
及时调整股票投资组合。
（2 ）标的指数的跟踪与分析
如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响组合跟踪
效果的情形， 基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响， 并及时制定相应
的投资组合调整策略。
（3 ）申购赎回调整 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4 ） 投资组 合 的 调整： 利 用 数量化 分 析 等方法 ， 寻 找将实 际 组 合调整 到 目
标组合的最优方案，确定组合调整及交易策略。
（5 ）制作并公布申购、赎回清单：以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基
础， 根据上市公司公告， 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况， 设计 T 日的申
购赎回清单并公告。
6、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1 ） 本基金 股 票 组合将 根 据 标的 指 数 的 编制规 则 、 备选股 票 的 预期及 调 整
公告，对股票投资组合及时进行调整。
（2 ） 定期分 析 基 金与标 的 指 数表现 的 偏 离，并 对 跟 踪误差 等 进 行分析 ， 确
定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。
（3 ） 根据基 金 合 同中基 金 管 理费、 基 金 托管费 等 的 支付要 求 ， 及时检 查 组
合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。
7、投资绩效评估
（1 ）每日对基金的绩效评估进行，分析基金跟踪偏离度；
（2 ）每月末，定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ） 每月末 ， 基 金经理 根 据 评估报 告 分 析本基 金 的 偏离度 和 跟 踪误差 产 生
原因、 现金的控制情况、 标的指数调 整成份股前后的操作、 以及成分股未来成份
股的变化等。
建仓期结束后， 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.1% ， 年 跟踪 误 差 不超过 2% 。 如因 指 数 编制规 则 调 整或其 他 因 素导致 跟 踪 偏 离
度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪
误差进一步扩大。
九 、 基金 的 业绩 比 较基 准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业 100
指数。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-11-5
如果指数编制单位变更或停止上证非周期行业 100 指数的编制及发布、 或上
证非周期行业 100 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大 变更导致上
证非周期行业 100 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
履行适当程序后， 变更本基金的标的指数 、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标
的指数对基金投资 范围和投资策略 无实质性影响 （包括但不限于 指数编制单位变
更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应 与基金
托管人协商一致后 ，报中国证监会备案 并及时公告。
十 、 基金 的 风险 收 益特 征
本基金属股票型基金， 属于高风险、 高预期收益的投资品种 。 本基金为指数
型基金， 采 用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一 、基 金 的 投 资 组合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2012 年11
月19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2012 年9 月30 日（“报告期末” ）。
1、报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 274,383,410.88 97.15 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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其中：股票 274,383,410.88 97.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 8,025,956.50 2.84
6 其他各项资产 18,763.35 0.01
7 合计 282,428,130.73 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2 、 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,075,673.21 1.80
B 采掘业 1,513,920.00 0.54
C 制造业 162,974,785.53 57.80
C0
食品、饮料 45,569,082.54 16.16
C1
纺织、服装、皮毛 3,165,236.80 1.12
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑胶、
塑料
11,851,362.18 4.20
C5
电子 8,170,247.81 2.90
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 68,202,855.75 24.19
C8
医药、生物制品 26,016,000.45 9.23
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和 21,776,123.73 7.72 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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供应业
E 建筑业 28,164,824.98 9.99
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 22,766,136.42 8.07
H 批发和零售贸易 11,833,064.42 4.20
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 5,273,587.55 1.87
L 传播与文化产业 6,980,835.58 2.48
M 综合类 8,024,459.46 2.85
合计 274,383,410.88 97.31
3 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 110,999 27,283,554.20 9.68
2 601668 中国建筑 3,740,600 11,483,642.00 4.07
3 600887 伊利股份 409,650 8,725,545.00 3.09
4 600900 长江电力 1,289,012 8,327,017.52 2.95
5 600050 中国联通 2,185,314 8,063,808.66 2.86
6 600104 上汽集团 549,910 7,445,781.40 2.64
7 600031 三一重工 765,908 7,352,716.80 2.61
8 600518 康美药业 387,890 6,136,419.80 2.18
9 601989 中国重工 1,117,494 5,308,096.50 1.88
10 600739 辽宁成大 344,365 5,199,911.50 1.84
4 、 报告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、 投 资 组合 报 告 附 注
8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,232.72
3 应收股利 -
4 应收利息 1,448.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,082.62
8 其他 -
9 合计 18,763.35
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-26-1
十二、 基 金 的业 绩
基金业绩截止日为2012年9 月30日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本 基 金 净 值增 长 率 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率比 较 表 ：
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较
基准收益
率（3 ）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4 ）
(1) －(3) (2) －(4)
2011 年4 月22 日
（基金合同生效
日）-2011 年12
月 31 日
-27.92% 1.22% -32.18% 1.33% 4.26% -0.11%
2012 年 1 月1 日
-2012 年 6 月30
日
2.51% 1.31% 2.10% 1.39% 0.41% -0.08%
2011 年4 月22 日
（基金合同生效
日） -2012 年 9 月
30 日
-30.53% 1.24% -35.37% 1.33% 4.84% -0.09%
（二） 本 基 金 累 计净 值 增 长 率与 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 历 史 走 势对 比 图 ：
（2011 年 4 月 22 日 至 2012 年 9 月 30 日） 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-26-2
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末本基
金 的各项 投资 比例已 达到 基金合 同第 十三章 （二 ）投资 范围、 （六） 投资 限制中 规定 的各项
比例。
十三、 基 金 的费 用 和税 收
（ 一 ） 基 金费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金上市费及年费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-26-3
（ 二 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金 的 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.5% 年 费 率 计提 。 管 理 费的 计 算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基 金 财 产 中一 次 性 支 付给 基 金 管 理人 。 若 遇 法定 节 假 日 、公 休 假 等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本 基 金 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.1% 的 年 费 率计 提 。 托 管费 的 计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。
3、标的指数许可使用费
在通常情况下， 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数， 根据基金管理人与标的指数
供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 ， 本 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 年 费 率 为
0.03%
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费每日计提， 按季支付。 根海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-26-4
据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 标的指数许可
使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000 元，当季标的指数许可使
用费不足50,000 元的， 按照50,000 元支付。 由基金管理人向基金托管人发送基
金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，
10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支
付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不 列入 基 金 费 用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 因 未履 行 或 未 完全 履 行 义 务导 致 的 费 用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 基 金 合同 生 效 前 的相 关 费 用 ，包 括 但 不 限于 验 资 费 、会 计 师 和 律师 费 、
信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根据 相 关 法 律法 规 及 中 国证 监 会 的 有关 规 定 不 得列 入 基 金 费用 的 项
目。
（ 四 ） 费 用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低
基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基 金 管 理 人必 须 最 迟 于新 的 费 率 实施 日 前 2 日 在 至 少 一种 指 定 媒 体和 基 金
管理人网站上公告。
（ 五 ） 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 海 富 通 基金管 理 有 限公司
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5-26-5
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 依 据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资
基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的
要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金原招募说明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
一、 “第二节 释义”部分，更新了关于《销售办法》的释义。
二、“第三节 基金管理人”部分：
1. 删除了余毓繁先生的简历并新增谷若鸿(Mr. Laurent couraudon) 先生的
简历。
2.更新了陈洪先生、阎小庆先生的简历。
3.更新了投资决策委员会常设委员 的相关信息。
三、“第四节 基金托管人”部分：更新了基金托管人的 基本情况 、主要人员情
况、基金托管业务经营情况和 内部控制制度 。
四、“第五节 相关服务机构” 部分：
1、对部分申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 信息进行了更新。
2、更新了“会计师事务所”的 经办注册会计师信息。
五、“第十节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购赎回清单的格式。
六、 “第十一节 基金的投资” 和 “第十二节 基金的业绩” 部分 ， 根据2012年第
三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为
2012年9月30日。
海富通基金管理有限公司
2012 年12 月5 日
