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上证180价值ETF(510030)

上证180价值ETF:更新招募说明书摘要(2012年第2号)

 
 
 
上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 
基金 招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2012 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 



1 【重要 提示 】 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2010 ]227 号 文的 核准 ,进 行 募集。





基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 , 并 不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 , 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 , 其 风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金, 紧密跟 踪标 的指 数 , 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的 产品。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。 本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写,经基金 托管人审核,并经中国证 监会核准 。 《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售 的基金 份额 , 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 , 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其 对 《基 金合 同》 的承 认和 接受, 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有 权利、 承担 义务 ;基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅《 基金 合同 》 。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2012 年 10 月 23 日 ,有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为 2012 年 9 月 30 日, 数据 未经 审 计。


2 一、 《基金合同》生效日 期 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效 。 二、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :裴 长江 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 : 韩 东霞 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有 49%的 股份 。 (二) 主要 人员 情况 1、 董事会 成员 郑安国 先生 , 董 事长 、 博 士、 高 级经 济师 。 曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南 方证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南 方证 券 公 司研究 所总 经理 级副 所长 、 华宝 信托 投资 有限 责任 公司副 总经 理、 总经 理、 总裁。 现任 华宝 兴 业 基金管 理有 限公 司董 事长 、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事长 、 华 宝投 资有 限公 司董事 、 总 经理 , 中 国太平 洋保 险( 集团) 股份 有限公 司董 事。 Alain Jean Patrick DUBOIS 先 生, 董事 ,硕 士。 曾 任法国 财政 部预 算办 公室 部门负 责人 、 里昂信 贷资 本市 场部 从事 研究开 发工 作、 拉扎 德兄 弟银行 部门 经理 、Arjil et Cie 银行 董事 总经 理、 德国商业银 行资深产品设 计师、法国 兴业银行资深 产品设计师 、领先资产管 理有限公司业 务 发展部 负责 人。 现任 领先 资产管 理有 限公 司董 事长 。 裴长 江先生, 董事,硕士、经 济师。曾 任上海万国证券 公司闸北 营业部经理助理 、经理, 申 银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理, 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 , 3 华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。 现任 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。 谢文 杰先生, 董事,金融学硕 士。曾任 汇丰银行外汇及 期权交易 员、法国兴业银 行及投资 银 行初 级市场及衍 生品团队负责 人、法国兴 业银行及投资 银行债务融 资部亚洲区( 除日本外)董 事 总经 理兼结构化 衍生品主任、 法国兴业亚 洲有限公司环 球市场部中 国区销售及交 易部门主管、 法 国兴 业亚洲有限 公司领先资产 管理中国区 业务部门主管 。现任华宝 兴业基金管理 有限公司 副总经 理。 张群先 生,独立董事, 博士、教 授、博导。曾任 北京科技 大学经济管理学 院(现东 凌经济管 理学 院)教授、 院长。现任北 京科技大学 东凌经济管理 学院教授、 学术委员会副 主席,管理科 学 研究所 所长 。 罗飞 先生,独 立董事,博士、 教授、博 导。曾任中南财 经政法大 学会计系讲师、 会计系西 方 会计 研究室主任 、会计系副主 任、会 计学 院院长。现任 中南财经政 法大学经济与 会计监管中心 主 任。 江岩女 士, 独立 董事 ,法 学学士 、工 商管 理硕 士。 曾任中 国政 法大 学教 师、 深圳市 轻工 集团 公司法 律秘 书、 南方 证券 股份有 限公 司深 圳总 部总 经理、 国际 业务 总部 总经 理助理 、总 经理 。现 任北京 竞天 公诚 律师 事务 所律师 。 2、 监事会 成员 张永光 (Jackson CHEUNG )先生 ,监 事, 工商 管理 硕士。 曾在 法国 兴业 银行 主管银 团贷 款、 项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 , 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及 衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。 贾璐女 士, 监事,硕士 研究生, 高级工程师。曾 任宝钢自 动化部组干科主 办,宝钢 国贸公司 人事 部人才开发 室主任,宝钢 国际公司人 力资源部部长 、组织部部 长,宝钢资源 (国际)公司 总 经理助 理。 现任 华宝 投资 公司副 总经 理, 宝钢 集团 金融系 统党 委副 书记 。 贺桂先 先生 ,监 事, 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 ; 现任公 司营 运副 总监 。 3、 总经理 及其 他高 级管 理人 员 裴长江 先生 , 总经 理, 硕 士、 经济 师。 曾任 上海 万 国证券 公司 闸北 营业 部经 理助理 、 经理 , 申 银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理, 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 , 华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。 谢文杰 先生 , 副总 经理 , 金融学 硕士 。 曾任 汇丰 银 行外汇 及期 权交 易员 、 法 国兴业 银行 及投 资 银行初 级市 场及 衍生 品团 队负责 人 、 法 国兴 业银 行 及投资 银行 债务 融资 部亚 洲区 (除 日本 外) 董事 4 总经理 兼结 构化 衍生 品主 任、 法国 兴业 亚洲 有限 公 司环球 市场 部中 国区 销售 及交易 部门 主管 、 法国 兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经 理 。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 副总 经理 兼投 资总 监、 华宝 兴业 行业 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金 经理。 黄小薏 (HUANG Xiaoyi Helen ) 女士 ,副 总经 理, 硕 士。曾 任加 拿大 明道 银行 证券公 司金 融分 析师,Acthop 投资 公司 财 务总监 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协 会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 4、 本基金 基金 经理 徐林明 先生 , 复旦 大学 经 济学硕 士 ,FRM , 证 券从 业 经历 10 年 , 曾 在兴 业证 券 、 凯 龙财 经 ( 上 海)有 限公 司、 中原 证券 从事金 融工 程研 究工 作。2005 年 8 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司, 任金融 工程 部数 量分 析师 。 2009 年 9 月起 任华 宝兴 业 中证 100 指数 证 券投 资 基 金基金 经理 。 2010 年 2 月起 任 量 化投 资部 总经 理 。 2010 年4 月起 担任 华 宝兴业 上 证 180 价值 交易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 华宝 兴业 上 证180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理。 5、投 资决 策委 员会 成员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。 牟旭东 先生 ,投 资副 总监 、华宝 兴业 多策 略增 长开 放式证 券投 资基 金基 金经 理。 郭鹏飞 先生 , 国内 投资 部 总经理 、 华宝 兴业 宝康 灵 活配置 证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝兴 业新 兴产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。 刘自强 先生 ,投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。 王智慧 先生 , 研究 部总 经 理、 华宝 兴业 大盘 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 医药 生物 优选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。 蒋宁女 士, 投资 副总 监、 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司


5 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元 联 系 电 话 :010-66105799 联 系 人 : 赵 会 军 (二) 主要 人员 情况 截至2012 年 9 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 161 人 , 平 均 年 龄 30 岁,95%以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。截 至 2012 年 9 月 , 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 269 只 ,其 中 封 闭 式 6 只 , 开 放 式 263 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 33 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。 (四) 基金 托管 人的 职责 基金托 管人 应当 履行 下列 职责: 1.安全 保管 基金 财产 ; 2.按照 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户; 3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 5.按照 《基 金合 同》 的约 定,根 据基 金管 理人 的投 资指令 ,及 时办 理清 算、 交割事 宜;


6 6.办理 与基 金托 管业 务活 动有关 的信 息披 露事 项; 7.对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告出 具意 见; 8.复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格; 9.按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ; 10.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 11.法 律法 规和 《基 金合 同 》规定 的其 它职 责。 (五) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各项 业务 飞 速发展 , 始终 保持 在资 产 托管行 业的 优势 地 位。这 些成 绩的 取得 ,是 与资产 托管 部“ 一手 抓业 务拓展 ,一 手抓 内控 建设 ”的做 法是 分不 开的 。 资产托 管部 非常 重视 改进 和加强 内部 风险 管理 工作 , 在 积极 拓展 各项 托管 业 务的同 时 , 把 加强 风险 防范和 控制 的力 度 , 精 心 培育内 控文 化 , 完 善风 险 控制机 制 , 强 化业 务项 目 全过程 风险 管理 作为 重 要工作 来做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 年 四次 顺 利通过 评估 组织 内部 控制 和安全 措施 是否 充分 的 最 权 威 的 SAS70 ( 审 计 标 准 第 70 号)审阅后,2011 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 五 次 通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审 阅获得 无保 留意 见的 控制 及有效 性报 告 , 表 明独 立 第三方 对我 行托 管服 务 在风险 管理 、 内部 控制 方 面的健 全性 和有 效性 的全 面认可 。 也证 明中 国工 商 银行托 管服 务的 风险 控 制能力 已经 与国 际大 型托 管银行 接轨 , 达到 国际 先 进水平 。 目前 ,ISAE3402 审阅已 经成 为年 度化 、 常规化 的内 控工 作手 段。


一)内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范运 作的 经营思 想和 经营 风格 , 形 成一个 运作 规范 化 、 管 理 科学化 、 监控 制度 化的 内 控体系 ; 防范 和化 解经 营风险 , 保证 托管 资产 的 安全完 整 ; 维 护持 有人 的 权益 ; 保 障资 产托 管业 务 安全 、 有 效、 稳健 运行 。 二)内 部风 险控 制组 织结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 、内部审 计局) 、资产托管 部内设风 险控制处 及资产 托管部各 业务处室 共同 组成 。总行稽 核监 察 部门负 责制 定全 行风 险管 理政策 , 对各 业务 部门 风 险控制 工作 进行 指导 、 监 督。 资产 托管 部内 部设 置专门 负责 稽核 监察 工作 的内部 风险 控制 处 , 配 备 专职稽 核监 察人 员 , 在 总 经理的 直接 领导 下 , 依 照有关 法律 规章 , 对业 务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处室 在各 自 职责范 围内 实施 具体 的 风险控 制措 施。 三)内 部风 险控 制原 则 1 、合法 性原则。 内控制度应 当符合国 家法律法 规及监 管机构的 监管要求 ,并贯穿 于托管业 务经 营 7 管理活 动的 始终 。 2 、完整 性原则。 托管业务的 各项经营 管理活动 都必须 有相应的 规范程序 和监督制 约;监督 制约 应 渗透到 托 管 业务 的全 过程 和各个 操作 环节 ,覆 盖所 有的部 门、 岗位 和人 员。 3 、及时 性原则。 托管业务经 营活动必 须在发生 时能准 确及时地 记录;按 照“内控 优先”的 原则 , 新设机 构或 新增 业务 品种 时,必 须做 到已 建立 相关 的规章 制度 。 4 、审慎 性原则。 各项业务经 营活动必 须防范风 险,审 慎经营, 保证基金 资产和其 他委托资 产的 安 全与完 整。 5 、有效 性原则。 内控制度应 根据国家 政策、法 律及经 营管理的 需要适时 修改完善 ,并保证 得到 全 面落实 执行 ,不 得有 任何 空间、 时限 及人 员的 例外 。 6 、独立 性原则。 设立专门履 行托管人 职责的管 理部门 ;直接操 作人员和 控制人员 必须 相对 独立 , 适当分 离; 托管 部内 部设 置独立 的负 责内 部风 险的 部门, 专责 内控 制度 的检 查。 四)内 部风 险控 制措 施实 施 1 、严格 的隔离制 度。资产托 管业务与 传统业务 实行严 格分离, 建立了明 确的岗位 职责、科 学的 业 务流程 、 详细 的操 作手 册 、 严 格的 人员 行为 规范 等 一系列 规章 制度 , 并采 取 了良好 的防 火墙 隔离 制 度,能 够确 保资 产独 立、 环境独 立、 人员 独立 、业 务制度 和管 理独 立、 网络 独立。 2 、高层 检查。主 管行领导与 部门高级 管理层作 为工行 托管业务 政策和策 略的制定 者和管理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 , 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展,并 根据 检查 情况 提出 内部控 制措 施, 督促 职能 管理部 门改 进。 3 、人事控 制。资产托 管部严格 落实岗位 责任制,建立“ 自控防线 ” 、 “ 互控防线 ” 、 “ 监控防线” 三 道控制 防线, 健全 绩效 考 核和激 励机 制, 树 立 “以 人为本” 的内 控文 化 , 增 强员工 的责 任心 和荣 誉 感, 培育 团队 精神 和核 心 竞争力。 并通 过进 行定 期 、 定向的 业务 与职 业道 德 培训、 签 订承 诺书 , 使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。 4、 经 营控 制。 资产 托管 部 通过制 定计 划 、 编 制预 算 等方法 开展 各种 业务 营销 活动 、 处 理各 项事 务, 从而有 效地 控制 和配 置组 织资源 ,达 到资 源利 用和 效益最 大化 目的 。 5 、内部 风险管理 。资产托管 部通过稽 核监察、 风险评 估等方式 加强内部 风险管理 ,定期或 不定 期 地对业 务运 作状 况进 行检 查、 监控 , 指 导业 务部 门进 行风险 识别 、 评估 , 制 定并 实施风 险控 制措 施, 排查风 险隐 患。 6 、数据 安全控制 。我们通过 业务操作 区相对独 立、数 据和传真 加密、数 据传输线 路的冗余 备份 、 监控设 施的 运用 和保 障等 措施来 保障 数据 安全 。 7 、应急 准备与响 应。资产托 管业务建 立专门的 灾难恢 复中心, 制定了基 于数据、 应用、操 作、 环 8 境四个 层面 的完 备的 灾难 恢复方 案 , 并 组织 员工 定 期演练 。 为使 演练 更加 接 近实战 , 资产 托管 部不 断 提高演练 标准,从 最初的 按照预订 时间演练 发展到 现在的“ 随机演练 ” 。从演练 结果看, 资产 托 管部完 全有 能力 在发 生灾 难的情 况下 两个 小时 内恢 复业务 。 五)资 产托 管部 内部 风险 控制情 况 1 、资产 托管部内 部设置专职 稽核监察 部门,配 备专职 稽核监察 人员,在 总经理的 直接领导 下, 依 照有关 法律 规章 ,全 面贯 彻落实 全程 监控 思想 ,确 保资产 托管 业务 健康 、稳 定地发 展。 2 、完善 组织结构 ,实施全员 风险管理 。完善的 风险管 理体系需 要从上至 下每个员 工的共同 参与 , 只有这 样 , 风 险控 制制 度 和措施 才会 全面 、 有效 。 资产托 管部 实施 全员 风险 管理 , 将 风险 控制 责任 落实到 具体 业务 部门 和业 务岗位 , 每位 员工 对自 己 岗位职 责范 围内 的风 险负 责, 通过 建立 纵向 双人 制、横 向多 部门 制的 内部 组织结 构, 形成 不同 部门 、不同 岗位 相互 制衡 的组 织结构 。 3 、建立 健全规章 制度。资产 托管部十 分重视内 控制度 的建设, 一贯坚持 把风险防 范和控制 的理 念 和方法 融入 岗位 职责 、 制 度建设 和工 作流 程中 。 经 过多年 努力 , 资产 托管 部 已经建 立了 一整 套内 部 风险控 制制 度 , 包 括: 岗 位职责 、 业务 操作 流程 、 稽核监 察制 度 、 信 息披 露 制度等 , 覆盖 所有 部门 和岗位 ,渗 透各 项业 务过 程,形 成各 个业 务环 节之 间的相 互制 约机 制。 4 、内部 风险控制 始终是托管 部工作重 点之一, 保持与 业 务发展 同等地位 。资产托 管业务是 商业 银 行新兴 的中 间业 务 , 资 产 托管部 从成 立之 日起 就特 别强调 规范 运作 , 一直 将 建立一 个系 统 、 高 效的 风险防 范和 控制 体系 作为 工作重 点 。 随 着市 场环 境 的变化 和托 管业 务的 快速 发展 , 新 问题 、 新 情况 不断出 现 , 资 产托 管部 始 终将风 险管 理放 在与 业务 发展同 等重 要的 位置 , 视 风险防 范和 控制 为托 管 业务生 存和 发展 的生 命线 。 (六) 、 基 金托 管人 对基 金管理 人运 作基 金进 行监 督的方 法和 程序 根据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 、 托 管协 议和 有关 基金法 规的 规定 , 基 金托 管人对 基金 的投 资 范围和 投资 对象 、 基金 投 融资比 例 、 基 金投 资禁 止 行为 、 基 金参 与银 行间 债 券市场 、 基金 资产 净值 的计算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用开 支及 收入 确定、 基 金收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基 金宣 传推 介材 料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查 , 其 中 对基金 的投 资比 例的 监 督和核 查自 《基 金合 同》 生效之 后六 个月 开始 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 、 托 管协 议或 有 关基金 法律 法规 规 定的行 为 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 , 基 金管 理人 收到 通 知后应 及时 核对 , 并以 书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 确认 。 在限 期内 , 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基金管 理人 改正 。 基金 管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的 , 基 金托 管人 应报 告 中国证监 会。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违 规行为, 应立即报 告中国证 监会,同 时通 知 9 基金管 理人 限期 纠正 。 四、 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机 构 1、 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” ) (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人 :芮 敏祺 服务热 线:400-8888-666 公司网 站:www.gtja.com (2)光 大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 : 徐 浩明 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (3) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (4) 申 银万 国证 券股 份有 限 公司


10 注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号 法定代 表人 : 储 晓明 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电 话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn (5) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82943666 联系人 :林 生迎 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (6) 中国 银河 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


客户服 务电 话:400-8888-888 电话:010-66568430 联系人 :田 薇 公司网 址:www.chinastock.com.cn (7) 广发 证券 股份 有限 公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地 营 业网 点 公司网 站: 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn (8) 长江 证券 股份 有限 公 司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊


11 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :李 良 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (9) 平安 证券 有限 责任 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼(518048 ) 法定代 表人: 杨 宇翔 联系人:郑 舒丽 电话:0755-22626172 客服电 话: 95511 —8 公司网 址: http://www.pingan.com (10) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :陈 忠 公司网 址:www.ce.ecitic.com


(11) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市 中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼21F -29F 法 定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn (12) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣


12 电话:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (13) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司( 原中 信金 通证券 ) 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 法定代 表人 :沈强 客户服 务电 话:0571- 96598 公司网 址:www.bigsun.com.cn (14) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖 区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (15) 中信 万通 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507 -1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :张 智河


客户咨 询 电 话:0532-96577 公司网 址:www.zxwt.com.cn (16) 华泰 证券 股份 有限 公 司 住所: 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 电话:025 -84457777 -882 传真:025 -84579763 联系人 :万鸣 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597


13 (17) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许 刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 传真:021-50372474 (18) 长城 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888


长城证 券网 站:www.cc168.com.cn (19) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术 开发区 第二 大 街 42 号写 字 楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾 水西 道 8 号 法定代 表人: 杜 庆平 电话: (022)28451861 传真: (022)28451892 联系人:王 兆权 客服电 话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (20) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 楼 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


联系人 :余江 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essences.com.cn


14 (21) 华宝 证券 有限 责任 公司 住 所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 法定代 表人 : 陈林 客户服 务电 话:4008209898 、021-38929908 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (22) 齐鲁 证券 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网 址:www.qlzq.com.cn (23) 江海 证券 有限 公司 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 客服电 话:400-666-2288 公司网 址:www.jhzq.com.cn (24) 东兴 证券 股份 有限 公司 公司名 称: 东兴 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 法定代 表人 :徐 勇力 基金销 售联 系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 公司网 站:www.dxzq.net.cn 公司客 户服 务电 话:400-8888-993 (25) 德邦 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼


15 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :方 加春 联系人 :叶 蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服 务电 话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (26) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (27) 华安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦A 座 24 层-32 层 法定代 表人 :李 工 公 司电 话:0551-5161666 传真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 (28) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com


16 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 (29) 方正 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 公司地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 全国统 一客 服热 线:95571 方正证 券网 站:www.foundersc.com (30) 红塔 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 法定代 表人 :况 雨林 客户服 务电 话:0871-3577930 网址: www.hongtazq.com 2、 二级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求, 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层


法定代 表人 :陈 耀先


联系人 :刘 永卫


联系电 话:021-58872625 ( 三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明


17 经办律 师: 吕 红、 黎 明 ( 四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所


法定代 表人 :葛 明


住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼 公司电 话:021-22288888 (注: 公司 总机 )


公司传 真:021-22280000 (注: 传真 总机 )


签章会 计师 :徐 艳, 蒋燕 华


业务联 系人 :蒋 燕 华 五、 基金简介


基金 名称 :上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金


基金 类型 : 开 放式 指数 基金 六、 基金的投资 ( 一)





投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具,包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成 份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券,以及经中 国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工 具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围。 本 基金投 资于上证 180 价值 指数 的 成份股 和备选 成份 股的资 产比例 不低于 该基 金资产 净值的 95% ,同 时为 更好 地实 现 投资目 标, 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 ,该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 (三) 投资 策略 1、股 票资 产指 数化 投资 策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 , 本 基金 18 根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 ( 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票 时, 本 基金可 以根 据市 场情 况, 结合经 验判 断, 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性 等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代(同 行业股票 优先考虑 ) ,以 期在规定 的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 2、 债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债 券,债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性, 有效 利用基 金资 产, 提高 基金 资产的 投资 收益 。 3、 其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行 管理 , 以 提高 投资 效率 , 管理 基 金投 资组 合风 险水 平, 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管 理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 , 不得应 用于 投机 交易 目的 ,或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。 (四) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资, 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指 数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 以 及因 基金 的申 购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时, 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组 合进行 适当 调整 ,以 便实 现对跟 踪误 差 的 有效 控制 。 1、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整 策略 , 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 , 减少 流动 性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 。 2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟 踪标的指 数成份 股公司信 息(如: 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等) ,以及 成 份股公 司其 他重 大信 息 , 分析这 些信 息对 指数 的影 响, 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易 策略。 3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 , 本基 金 管理人 将密 切关 注 样本股 票的 调整 ,并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。


19 4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易 策略 以应对 基金 的申 购赎 回。 5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 , 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的 指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因,并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。 在正常 情况 下, 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基 金 管理人 将采 取合 理措 施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。 (五) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 (指 数代 码为 000029.SH)。 上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 , 共 包含 4 只 指数 , 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指 数。 其 中, 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ,挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成 指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的 角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 , 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资 产配置 工具 。 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 , 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份 额持有 人合 法权 益的 原则 , 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 , 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 与业绩 比较 基准 。 其中 , 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会, 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数 变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ,则 无需召开基金份额持 有人大 会, 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ,报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作 日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。 (六) 投资 限制 1、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资;


20 (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5)向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债 券; (6)买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、 基 金托管 人有 其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 对于因 上述 (5 ) 、 (6) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 , 基 金管 理人 将在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下,将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定 的限制 。 2、投 资组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


a、本 基 金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ,基 金 持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% , 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例 不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; d 、本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券 规模 的 10% ; e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券, 不得 超过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ; f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购, 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定; h、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 ,本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》 的约定 。 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或基 金 规模变 动 、 标 的指 数成 分 股调整 等基 金管 理人 之 外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 ,基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 以 达到标 准 。 对于 因基 金份 额拆分 等集 中持 续营 销活 动引起 的基 金净 资产 规模 在 10 个 交易 日内 增 加 21 10 亿 元以上的 情形, 而导致 证券投资 比例低于 基金合 同约定的,基金 管理人履行相 关程序后 可将 调 整时限 从 10 个 交易 日延 长 到 3 个 月。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ,业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。 (八) 风险 收益 特 征 本基金 为股 票基 金 , 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股票 基金 中属 于指 数基 金, 紧密 跟踪 标的 指数 , 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指数 所代 表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。 七、 基金投资组合报告 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年9 月 30 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,019,324,861.63 99.68 其中: 股票 1,019,324,861.63 99.68 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,725,263.55 0.27 6 其他资 产 507,857.44 0.05 7 合计 1,022,557,982.62 100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 (1) 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合 本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资 。 (2) 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投 资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 94,171,671.15 9.22 C 制造业 103,256,843.92 10.11


22 C0 食品、 饮料 - - C1 纺织、 服装 、皮 毛 6,632,076.50 0.65 C2 木材、 家具 - - C3 造纸、 印刷 - - C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 8,148,992.00 0.80 C5 电子 4,135,296.00 0.40 C6 金属、 非金 属 39,630,410.90 3.88 C7 机械、 设备 、仪 表 38,795,428.82 3.80 C8 医药、 生物 制品 5,914,639.70 0.58 C99 其他制 造业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 44,427,433.66 4.35 E 建筑业 46,252,101.64 4.53 F 交通运 输、 仓储 业 45,859,825.46 4.49 G 信息技 术业 16,990,634.52 1.66 H 批发和 零售 贸易 - - I 金融、 保险 业 618,625,019.86 60.56 J 房地产 业 45,799,706.18 4.48 K 社会服 务业 - - L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 3,941,625.24 0.39 合计 1,019,324,861.63 99.79 3、期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细 (1) 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 1,821,024 76,373,746.56 7.48 2 601328 交通银 行 16,537,400 70,449,324.00 6.90 3 600016 民生银 行 12,263,303 69,287,661.95 6.78 4 600036 招商银 行 6,713,909 68,213,315.44 6.68 5 600000 浦发银 行 8,206,401 60,563,239.38 5.93 6 601166 兴业银 行 4,099,204 49,231,440.04 4.82 7 600030 中信证 券 3,739,002 44,082,833.58 4.32 8 601088 中国神 华 1,792,781 41,251,890.81 4.04 9 601601 中国太 保 1,706,568 34,523,870.64 3.38 10 601288 农业银 行 13,698,776 33,698,988.96 3.30 (2) 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。


23 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8、投 资组 合报 告附 注 (1)基 金管理人 没有发现本 基金投资 的前十名 证券的 发行主体 在报告期 内被监管 部门立案 调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 507,327.35 4 应收利 息 530.09 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 507,857.44 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5) 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 (6) 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 。 八、 基金的业绩


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本基金 业绩 数据 为截 止 2012 年9 月30 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ② -④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/06/30 4.00% 1.15% 2.12% 1.14% 1.88% 0.01% 2010/04/23-2012/09/30 -27.76% 1.35% -28.93% 1.35% 1.17% 0.00% ( 二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证 券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 4 月 23 日至 2012 年 9 月 30 日) 注: 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 , 截 至 2010 年 5 月 28 日, 本 基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。 九、 基金费用 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金 管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;


25 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 10、基 金上 市费 及年 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 : H=E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 管理费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H=E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 托管费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。 上述 ( 一) 基金 费用 的种 类中第 3-11 项费 用 , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 ,按 费用 实际 支出 金额列 入当 期费 用 , 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失;


26 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基金 合同》生效前 的相关 费用,包括但 不限于验资 费、会计师和 律师费、信 息披露费用等 费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金 管理人和 基金托管人协商 一致后, 可根据基金发展 情况调整 基金管理费率、 基金托管 费 率等相 关费 率。 调高 基金管理 费率、基金托管 费率等费 率,须召开基金 份额持有 人大会审议;调 低基金管 理 费率 、基金托管 费率等费率, 无须召开基 金份额持有人 大会。基金 管 理人必须最 迟于新的费率 实 施日 前2 日 在至 少一 种指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 (五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十、 《招募说明书》更新 部分 的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办 法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投 资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限 公司对 《上证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 招 募说 明书 》作 如下 更新: 1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 部分更 新了 基金 管理 人的 相关信 息 。 2、 “ 四、 基金 托管 人 ” 部分更 新了 基金 托管 人的 情况和 信息 。 3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 部分 更新 了 “ 一、基金份 额发售机 构”中申 购赎回 代理券商 的相 关信息 。 4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 一章 更新 了 申 购、赎 回清 单的 格式 的相 关内容 。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 部分增 加了 截 至 2012 年9 月 30 日的 基金 的投 资组 合 报告。 6、


“十 一、 基金 的业 绩 ”部分 增加 了截 至 2012 年 9 月30 日的 基金 业绩 数 据。 7、 “ 二十 二、 基金 托管 协议内 容摘 要” 部分 更新 了基金 管理 人的 住所 信息 。 8、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”部 分, 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。








27 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司










































































2012 年 12 月5 日