华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
更新 的 招募说明书
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华 泰 柏瑞 信 用增 利 债券 型 证券 投 资基 金
更新的 招 募 说明 书
2012 年第 2 号
（摘要）
重 要提 示
华泰柏 瑞 信 用增 利债 券 型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 根 据 2011 年 4 月 11 日中
国证券 监督管 理委员 会（ 以下简 称 “中 国证监 会 ” ） 《关于 核准 华 泰柏瑞 信用 增利债 券 型证
券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许可 【2011】526 号 ）和 2011 年 7 月 18 日《 关于 华 泰柏 瑞
信用增 利债 券 型 证券 投资 基金募 集时 间安 排的 确认 函》 （基 金部 函 【2011】535 号） 的 核准 ，
进行募 集。 本基 金的 基金 合同 于 2011 年 9 月 22 日 正式生 效。
华泰柏瑞 基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 基 金管 理人 ” 或“ 管 理人 ” 或“ 本公 司 ” ） 保证招 募
说明书 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中国证 监会 核准 ， 但 中国 证监会 对本 基金
募集的 核准 ， 并 不表 明其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ， 也 不表明 投资 于本
基金没 有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 由 于基 金 投 资者 连续大 量赎 回基
金产生 的流 动性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险、 本 基金 的特
定风险 等等 。
本基金 合同 生效 后三 年内 为封闭 期 ， 封 闭期 间投 资者 不能申 购 、 赎 回和 转换 本基 金份额 ，
但可在 本基 金上 市交 易后 通过证 券交 易所 转让 基金 份额。 在封 闭期 届满 日前 的 30 个 工作 日
之前， 基金 管理 人 将 以现 场或通 讯方 式召开 基 金份 额持有 人大 会， 投票 决定 是否同 意本 基金
继续封 闭三 年 。 如 果基 金份 额持有 人大 会依 据有 关法 律法规 和本 基金 合同 的相 关规定 成功 召
开并决 定继 续封 闭， 经中 国证监 会核 准 ， 则本 基金 继续封 闭 ， 即 在上个 封闭 期届满 后的 次 日
起开始 下一 个三 年封 闭期 ； 如果基 金份 额持 有人 大会 未能依 据有 关法 律法 规和 本基金 合同 的
相关规 定召 开或 在基 金份 额持有 人大 会上 本基 金继 续封闭 的决 议未 获得 通过 ， 则本基 金在 上
个封闭期届满后的次日起 转为上市开放式基金（LOF ） ，投资者可进行基金份额的申购、赎
回。
一 旦本 基金 转为 上市 开放 式基金 （LOF ） 后， 本 基金 将以上 市开 放式 基金 的运 作方式 持
续运作 ，不 再每 隔三 年召 开一次 基金 份额 持 有 人大 会决定 基金 运作 方式 。
投资有 风险 。 投 资者 认购 或申购 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ， 并且 中长 期持
有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本 摘要 根据 基金合 同和 基金 招募 说明 书编写 ， 并
经中国 证监 会核 准。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义务 的法律 文件 。 基 金投 资人 自
依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即成 为基 金份 额持 有人 和本基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额
的行为 本身即 表明其 对基 金合同 的承认 和接受 ，并 按照《 基金法》 、 《运 作办 法》 、基 金合 同
及其 他 有关 规定 享有 权利 、 承 担业 务。 基金 投资 人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ， 应
详细查 阅基 金合 同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2012 年 9 月 21 日 ， 有 关财务 和业 绩表 现 数据截 止
日为 2012 年 6 月 30 日， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。
本基金托管人中国银 行股 份有限公司已对本次 更新 的招募说明书中的投 资组 合报告和
业绩表 现进 行了 复核 确认 。
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一 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
成立日 期： 2004 年11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ：沈 炜
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股 权结 构： PineBridge Investments LLC （柏 瑞投资 有限 责任公 司）49% 、华泰 证券
股份有 限公 司49% 、 苏州 新区高 新技 术产 业股 份有 限公 司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
齐亮先 生 ： 董 事长 ， 硕 士 ，1994-1998 年任 国务 院发 展研究 中心 情报 中心 处长 、 副 局长，
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长，2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公
司副总 裁。
李 应如 女士 ：董 事，MBA ， 曾就 职于 辽宁 省投 资公司 、华 光国 际运 输公 司、君 宝投 资
（上海 ）有 限公 司，2004-2005 年任 美林 证券 投资 经理，2005-2007 年 任加 州公共 雇员 退
休基金(CalPERS) 投资经 理，2007 年至 2010 年 任 中国投 资公 司董 事总 经理 ，2010 年起
兼任中 国- 东 盟投 资基 金 CIO ，2011 年起 至今 任 柏 瑞 投资公 司董 事总 经理 。
吴祖芳先 生： 董事， 硕士 ，1992 年起 至今历 任华泰 证券股份 有限 公司部 门负 责人、 子
公司负 责人 、总 裁助 理、 业务总 监、 总经 济师 、副 总裁。
Rajeev Mittal 先 生： 董 事，学 士，1992 年 加入 美 国国际 集团 ，2009 —2011 年担任 柏
瑞投资 （欧 洲分 公司 ） 总 经理， 新兴 市场 投资 主管 ， 全球 固定 收益 研究 团队 主管和 行政 总裁华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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（欧洲 分公 司） ，2011 年 至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 （ 亚洲 ， 日本 除外） 、
总经理 、新 兴市 场投 资总 管，全 球固 定收 益研 究团 队主管 。
朱小平 先生 ：独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ：独 立董 事，1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉 先生 ： 独 立董 事， 博士，1988-1997 年任 江苏 巨龙水 泥集 团有 限公 司团 委书记 、 财 务
处长、 副总 经济 师，1997-1999 年任 长城 证券 有限 公 司投资 银行 部副 总经 理，1999-2000 年
任亚洲 控股 有限 公司 投资 银行部 总经 理，2000-2001 年任北 京华 创投 资管 理有 限公司 执行 总
裁，2001 年至 今任 上海 德 汇集团 有限 公司 董事 长、 总裁。
2 、监 事会 成员
常小抒 先生 ： 监事 长， 学士 ，2004-2007 年 任美 国国 际 集团全 球 投 资公 司资 深财 务分析
师，2007 年 至今任 柏瑞投 资亚洲有 限公 司（原 美国 国际集团 亚洲 投资公 司） 亚洲区首 席财
务官。
王桂芳 女士 ： 监事 ， 硕 士，1996-2003 年任 华泰 证券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经
理，2003-2006 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 上海 总部 总经理 ，2006 年 至今 任华 泰证券 股份 有
限公司 上海 城市 中心 营业 部总经 理。
柳军先 生： 监事 ，硕 士，2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员,2004 年 7 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司 ，
历任基 金事 务部 总 监 、 上 证红 利 ETF 基金 经理 助理 、 上证 红利ETF 基金 经理 ，2010 年 10 月
起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月起 兼任 华泰 柏瑞上 证中 小盘 ETF 基金、 华泰 柏瑞 上
证中小 盘 ETF 联接 基 金基 金经理 。 2012 年5 月 起担 任华泰 柏瑞 沪 深 300ETF 及 华泰柏 瑞沪 深
300ETF 联 接基 金基 金经 理 。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先 生：总经理， 博士，曾任 职于君安证券 有限公司、 华夏证券有限 公司和中国 证
券监督 管理 委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任 华安基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2011
年10 月加 入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司。
王 溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年任 深圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副总 经
理，2001-2004 年任 华泰 证券股 份有 限公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。
陈晖 女士：督 察长，硕 士，1993-1999 年任江苏 证券有 限责任公 司北京代 表处代 表，
1999-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。
房伟力 先生 ：副 总经 理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所 登记 结算 公司 交收系 统华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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开发经 理，2001-2004 年 任华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 。2004-2008 年
5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经 理 助理 。
4 、本 基金 基金 经理
沈涛先生 ， 经 济学博 士。19 年证券 投资 从业经 历。 曾任易方 达基 金管理 有限 公司月 月
收益中 短期 债券 投资 基金 基金经 理 。2007 年 11 月 加 入本公 司 。2008 年3 月 任 华泰柏 瑞 （原
友邦华 泰） 稳本 增利 债券 基金基 金经 理。2009 年 5 月任华 泰柏 瑞（ 原友 邦华 泰）货 币基 金
基金经 理。2011 年 9 月任 华泰柏 瑞信 用增 利债 券基 金基金 经理 。2012 年 6 月 起任华 泰柏 瑞
固定收 益部 副总 监。 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩勇 先 生；
成员： 副总 经理 王溯 舸先 生； 投 资总 监汪 晖先 生； 研究部 副总 监蔡 静女 士； 投资部 沈涛
先生 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、自基 金合同 生效之 日起 ，以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则管 理和 运用基 金财 产，建 立
健全内 部风 险控 制、 监察 与稽核 、 财务 管理及 人事 管理等 制度 ， 保证所 管理 的基金 财产 和 基
金管理 人的 财产 相互 独立 ，对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券 投 资 ；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计算 并公告 基金资 产净 值，确定 基金 份额申 购、 赎回价格 ；按 规定受 理申 购和赎 回
申请， 及时 、足 额支 付赎 回款项 ；采 取适 当合 理的 措施使 计算 开放 式基 金份 额认购 、申 购 、
赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、 依 据 《 基金 法》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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10 、 保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、 报 表、 代 表基 金签 订的 重大 合同及 其他
相关资 料；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ；
13 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守现行 有效 的相关 法律 、法规、 规章 、基金 合同 和中国 证
监会的 有关 规定 ，建 立健 全内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，防 止违 反现 行有 效的有 关法 律 、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监 会 有关 规定 的行 为发生 。
2 、 本 基金 管理人 承诺 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券法》 、 《基 金法 》 及 有关 法律法 规，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ， 诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）违 反现行 有效的 有关 法律、法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ；
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价 格 ，扰 乱市场 秩
序；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4 、基 金经 理承 诺
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3）不 违反现 行有效 的有 关法律、 法规 、规章 、基 金合同和 中国 证监会 的有 关规定 ，
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制的 原则
（1）健 全性原 则。内 部控 制必须覆 盖公 司各个 部门 和各级岗 位， 并渗透 到各 项业务 过
程，涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ；
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独 立性原 则。公 司在 精简的基 础上 设立能 够充 分满足经 营运 作需要 的机 构、部 门
和岗位 ， 各机 构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内 部控 制的 检查评 价部 门必须 独立 于内
部控制 的建 立和 执行 部门 ；
（4）相 互制约 原则。 公司 内部部门 和岗 位的设 置应 权责分明 、相 互制衡 ，消 除内部 控
制中的 盲点 ；
（5）防 火墙原 则。公 司基 金资产、 自有 资产、 其他 资产的运 作应 当分离 ，基 金投资 研
究、 决 策、 执 行、 清 算、 评估等 部门 和岗 位， 应 当 在物理 上和 制度 上适 当隔 离， 以达 到风 险
防范的 目的 ；
（6）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2 、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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董事会 下设 风险 管理 与审 计委员 会， 全面 负责 公司 的风险 管理 、风 险控 制和 财务监 控 ，
审查公 司的 内控 制度 ， 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ； 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会， 对 董事 、 总 经理、 督察 长、 财 务总 监和 其他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格， 制定 董事、 监事、 总经理 、 督察 长、 财务总 监、 其 他
高级管 理人 员及 基金 经理 的薪酬/报 酬计 划或 方案 。
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认 真执 行董 事会 确定 的内部 控制 战略 ， 为 了有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略， 设立 了投 资决 策委员 会和 风险 控制 委员 会， 就 基金 投资
和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。
公司设 立督 察长 ， 对 董事 会负责 ， 主要 负责对 公司 内部控 制的 合法 合规 性、 有效性 和 合
理性进 行审 查， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。
（2） 风险 评估
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范围 包括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 ， 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性， 并 将评 估报
告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。
（3） 控制 活动
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监 察稽 核、 实 物控制、 业绩 评价、 严格 授权、 资 产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。
自 我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础， 是内 部控 制的第 一道 防线 。 在 公司 内部建 立科
学、 严 格的 岗位 分离 制度， 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 ， 后 续部 门及 岗位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 ， 使 相互 监督 制衡 的机制 成为 内部
控制的 第二 道防 线。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各 项业 务全
面监察 稽核 作用 ，建 立内 部控制 的第 三道 防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形成 了自 上而 下的 信息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 保证 了 公 司员 工及各 级管 理人
员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ，并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会、 督察 长、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 监察 部， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性， 监 督公 司内华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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部控制 制度 的执 行情 况， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及时 提出 改进意 见 ， 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 基 金管 理人 确知 建立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任 ；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二
基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者 服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余人 。
另外， 中国 银行 在重 点分 行已开 展托 管业 务 。
目前， 中国 银行 拥有 证券 投资基 金、 一对 多专 户、 一对一 专户 、社 保基 金、 保险资 产 、
QFII 资 产、QDII 资产 、 证 券公司 集合 资产 管理 计划 、证券 公司 定向 资产 管 理 计划 、 信托 资
产、 年 金资 产、 理 财产 品、 海外人 民币 基金 、 私 募基 金等 门 类齐 全的 托管 产品 体系 。 在国 内 ，
中国银 行率先 开 展绩 效评 估、 风险 管理 等增 值服 务， 为各类 客户 提供 个性 化的 托管服 务 。 2011
年末 ， 中国 银行 各类 托管 资产规模 突破 两 万亿 元， 居同业 前列 。
（三）证券投资基金 托管 情况 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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截至 2012 年6 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工 银大 盘蓝 筹股 票、 工银核 心价 值股 票、 国泰 沪深 300 指 数、 国泰 金鹿 保本混 合、 国 泰
金鹏蓝 筹混 合、 国泰 区位 优势股 票、 国投 瑞银 稳定 增利债 券、 海富 通股 票、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合、 海富 通收益 增长 混合 、 海 富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华宝 兴业 动力 组合 股票、 华宝 兴业 先进 成长 股票、 华夏 策略 混合、 华夏 大盘精 选混 合、
华夏回报 二号 混合、 华夏 回报混合 、华 夏行业 股票(LOF) 、 嘉实超 短债债 券、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉实 增长 混合、 嘉实 债券 、 嘉 实主 题混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实价 值优 势股
票型 、 金鹰 成 份 优选 股票 、 金鹰 行业 优势 股票 、 银 河成长 股票 、 易 方达 平稳 增长混 合、 易方
达策略 成长 混合 、 易 方达 策略成 长二 号混 合、 易方 达积极 成长 混合 、 易 方达 货币、 易方 达稳
健收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深证100ETF 联 接、万 家 180
指数、 万家 稳健 增利 债券 、 银华 优势 企业 混合 、 银 华优质 增长 股票 、 银 华领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平 衡混合 、景 顺长城优 选股 票、景 顺长 城货币、 景顺 长城鼎 益股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币、 泰信 优质 生活股 票、 泰信 蓝筹 精选 股票、 泰信 债券 增强 收益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票、 泰达 宏利 集 利债 券 、 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数 、 华泰 柏瑞盛 世中 国 股
票、 华 泰柏 瑞积 极成 长混 合、 华 泰柏 瑞价 值增 长股 票、 华 泰柏 瑞货 币、 华泰 柏瑞量 化现 行股
票型 、 南方 高增 长股 票(LOF) 、 国 富潜 力组 合股 票、 国富强 化收 益债 券、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合、 招商 行业领 先股 票、 东方 核心 动力股 票、 华安 行业 轮动 股票型 、 摩 根士
丹利华 鑫强 收益 债券 型、 诺德中 小盘 股票 型 、 民生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债 券
型、 易方 达岁 丰添利 债券 型、 富兰 克林 国海中 小盘 股票型 、 国联 安上证 大宗 商品股 票交 易 型
开放式 指数 、 国 联安 上证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证 券 投资 基金 联接 、 上证 中小 盘交
易型开 放式 指数 、 华 泰柏 瑞上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 长城 中小 盘成
长股票 型 、 易 方达医 疗保 健行业 股票 型 、 景顺 长城 稳定收 益债 券型 、 上 证 180 金融 交易 型开
放式指 数、 国泰 上证180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 、 诺 德优 选 30 股 票型 、
泰达宏 利聚 利分 级债 券型 、 国 联安 优选 行业股 票型 、 长 盛同 鑫保 本混合 型 、 金鹰中 证技 术领
先指数 增强 型、 泰信 中证200 指 数、 大 成内 需增 长股 票型、 银华 永祥 保本 混合 型、 招商 深圳
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数、 招 商深 证TMT50 交 易型 开放 式 指数 证券 投
资基金联 接、 嘉实深 证基 本面 120 交 易型开 放式指 数证券投 资基 金联接 、深 证基本 面 120
交易型 开放 式指 数、 上证 180 成 长交 易型 开放 式指 数 、 华宝 兴业 上证180 成长 交易型 开放 式华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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指数证 券投 资基 金联 接、 易方达 资源 行业 股票 型、 华安深 证 300 指 数、 嘉实 信用债 券型 、 平
安大华 行业 先锋 股票 型、 华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 、 泰 信中 小盘 精选股 票型 、 海 富通 国策 导
向股票 型 、 中 邮上 证380 指数增 强型 、 泰达宏 利中 证 500 指数 分级 、 长 盛同 禧信用 增利 债 券
型、银 华中 证内 地资 源主 题指数 分级 、平 安大 华深 证 300 指数 增强 型、 嘉实 安心货 币市 场 、
上投摩 根 健 康品 质生 活股 票型、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级、 招 商优 势企 业灵活 配置 混
合型、 国泰 中小 板300 成 长交易 型开 放式 指数 、 国 泰中小 板300 成 长交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接、 景顺 长城 优 信增利 债券 型、 诺德 周期 策 略股票 型、 长盛 电子 信息 产 业股票 型、
诺安中 证创 业成 长指 数分 级、 信诚 双盈 分级债 券型 、 嘉 实沪 深300 交易 型开 放式指 数 、 民 生
加银信 用双 利债 券型 、 工 银瑞信 基本 面量 化策 略股 票型 、 信 诚周 期轮动 股票 型、 富兰 克林 国
海 研 究 精 选 股票 型 、 诺 安汇 鑫 保 本 混 合型 、 平 安 大华 策 略 先 锋 混合 型 、 华 宝兴 业 中 证 短融
50 指 数债 券型 、180 等权 重交易 型开 放式 指数 、 华 安双月 鑫短 期理 财债 券型 、 大 成景 恒保 本
混合型 、 景 顺长 城上 证 180 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 、 上 投摩根 分红 添利
债券型 、 嘉 实优 化红 利股 票型、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、 银 华全球 优选(QDII-FOF) 、 长 盛
环球景 气行 业大 盘精 选股 票型(QDII) 、 华 泰柏 瑞亚 洲领导 企业 股票 型(QDII) 、 信诚 金砖 四国
积极配 置(QDII) 、 海富 通 大中华 精选 股票 型 （QDII）、 招商 标普 金砖 四国 指数(LOF-QDII）、
华宝兴 业成 熟市 场动 量优 选 （QDII ） 、 大成 标普500 等权重 指数 （QDII ） 、 长信 标普 100 等权
重指数（QDII） 、博 时抗通 胀增强回 报 （QDII ） 、华安 大中华升 级股 票型 （QDII ） 、信诚全球
商品主题 （QDII ） 、 上投 摩根 全球天 然资源 股 票型 、 工 银 瑞信中 国机 会全 球配 置股 票型 （QDII ） 、
易方达 标普 全球 高端 消费 品指数 增强 型、 建信 全球 资源股 票型 等 164 只 证券 投资基 金， 覆盖
了股票 型、 债券 型、 混合 型、 货 币型 、 指 数型 等多 种类型 的基 金， 满足 了不 同客户 多元 化的
投资理 财需 求， 基金 托管 规模位 居同 业前 列。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准 资 格管 理。 中国 银行 自 1998 年开 办托 管业 务以来 严格 按照 相关 法律 法规的 规定 以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员 工职 业道 德规范 、 保 密守 则等 在内 的各项 业务 管理
制度， 将风 险控 制落 实到 每个工 作环 节； 在敏 感部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙， 安装 了录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定 和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未
受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规定 ，或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人，并 及时 向国 务院证券 监督
管理机 构报 告。
三
相 关服 务机 构
（一） 基金 份额 发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。
1 、直 销机 构：
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 17 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
电话： （021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ：沈 炜
客服电 话：400-888-0001，（ 021 ）38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
2 、代 销机 构
1 、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：肖 钢
传真： （010 ）66594853
客服电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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2 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
传真： （010 ）66107914
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
3 、交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：吴 中文
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408842
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
4 、招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
5 、华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：万 鸣 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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电话： （025 ）84457777
传真： （025 ）84579763
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律 法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 27 号 投资 广场23 层
办公地 址： 北京 西城 区太 平桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电话：010-59378839
传真：010-59378907
联系人 ：朱 立元
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
负责人 ：秦 悦民
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、安 东
联系人 ：安 东
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1233 号汇 亚大 厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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联系人 ： 谢瀚文
经办注 册会 计师 ：薛竞 、 王灵
四 基金的名称
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金
五
基金的类型
债券型
六
基金的投资目标
通过系 统的 信用 分析 ， 优 化投资 组合 ， 在合理 控制 风险的 基础 上 ， 追 求 基金 资产的 长 期
稳健增 值。
七 、基金的投资范围
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 债券、 Ａ股
股票（ 包含中 小板、 创业 板及其 他经中 国证监 会核 准上市 的股票） 、权 证及法 律、法 规或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。 如法律 法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ， 可 以将 其纳 入投资 范 围 。
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 包括 企业 债券、 公司 债券 、 短 期融 资券、 地方
政府债 券、商 业银行 金融 债券、 商业银 行次级 债、 可转换 公司债 券（含 分离 交易可 转债） 、
资产支 持证 券、 债 券回 购 、 国债、 中央 银行票 据、 政策性 金融 债券、 银行 存 款， 以及 法律 法
规或监 管部 门允 许基 金投 资的其 他固 定收 益类 金融 工具。
本基金 也可 投资 于股 票 、 权 证以及 法律 法规 或监 管部 门允许 基金 投资 的其 他权 益类金 融
工具 。 本 基金 不直接 从二 级市场 买入 股票 、 权 证等 权益类 金融 工具 ， 但 可以 参与一 级市 场 股
票首次 公开 发行 或新 股增 发， 并 可持 有因 所持 可转 换公司 债券 转股 形成 的股 票、 因 持有 股票
被派发 的权 证、 因投 资于 分离交 易可 转债 而产 生的 权证。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 投资 于固 定收 益类 金融工 具的 资产 占基 金资 产的比 例
不 低于 80% ，其 中投 资于 信用债 券的 资产 占基 金固 定收益 类资 产的 比例 合计 不低于 80% ；投华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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资于权 益类 金融 工具 的资 产占基 金资 产的 比例 不超 过 20% ； 基金 转入 开放 期后 现金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 所指 信用 债券 是指 企业债 券、 公司 债券 、 短 期融资 券、 地方 政府 债券 、 商业 银行
金融债 券、商 业银行 次级 债、可 转换公 司债券 （含 分离交 易可转 债） 、 资产支 持证券 等除国
债和中 央银 行票 据之 外的 、非国 家信 用的 固定 收益 类金融 工具 。
八
基金的投资策略
1 、大 类资 产配 置策 略：
本基金 将深 入研 究宏 观经 济趋势 以及 货币 政策 导向 ， 重点 关注 ＧＤ Ｐ增 长率、 通货膨 胀
率、 利率 水平 以及货 币供 应量等 宏观 经济 指标 ， 综 合考虑 各证 券市 场的 资金 供求状 况 、 流 动
性水平 以及 走势 的相 关性 ， 在基 金合 同约 定比 例的 范围内 ， 动 态调 整基 金大 类资产 的配 置比
例，从 而优 化资 产组 合的 风险收 益水 平。
2 、债 券投 资策 略：
本基金 将主 要投 资于 固定 收益类 金融 工具 ， 其中 信用 债又将 成为 固定 收益 类金 融工具 中
的重点 配置 标的 。 在 固定 收益类 金融 工具 的投 资上 ， 本 基金 将在 对未来 利率 趋势 、 收 益率 曲
线变动 、收 益率 利差 和公 司基本 面分 析的 基础 上， 运用久 期管 理策 略、 期限 结构配 置策 略 、
骑乘策 略、 息差 策略 等， 以获取 债券 市场 的长 期稳 定收益 。
（1） 久期 管理 策略 ：
本基金 主要 关注 宏观 经济 发展趋 势以 及货 币政 策等 因素， 利用 多因 素分 析平 台， 综 合研
究当前 的利 率水 平、 经济 增速以 及通 胀水 平等 经济 变量， 形成 对未 来利 率走 势的合 理预 测 ，
从而主 动调 整债 券组 合的 久期， 优化 资产 收益 率。
如果预 期利 率下 降， 本基 金将增 加组 合的 久期 ， 以 较多地 获得 债券 收益 率下 降带来 的收
益； 反 之， 如果 预期 利率 将上升 ， 本 基金 将缩 短组 合的久 期， 以减 小债 券收 益率上 升带 来的
风险。
（2） 期限 结构 配置 策略 ：
在确定 组合 久期 的基 础上 ， 本基 金将 综合 考量 债券 收益率 曲线 的形 态及 其发 展趋势 ， 从
而确定 基金 资产 在长 期、 中期 、 短 期债 券上的 配置 比例 。 根 据对 收益率 曲线 发展趋 势的 不 同
判断， 形成 子弹 型、 杠铃 型或阶 梯型 策略 构造 组合 ， 并进 行动 态调 整。 当预 期收益 率曲 线变
陡时， 本基 金将 采用 子弹 型配置 ； 当 预期 收益 率曲 线变平 时， 将采 用哑 铃型 配置； 在预 期收
益率曲 线平 移时 ，则 采用 阶梯型 配置 。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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（3） 骑乘 策略 ：
当债券 收益 率曲 线比 较陡 峭时， 即相 邻期 限利 差较 大时， 可以 买入 期限 位于 收益率 曲线
陡峭处 的债 券 ， 也即 收益 率水平 处于 相对 高位 的债 券， 随着 持有 期限的 延长 ， 债 券的 剩余 期
限将会 缩短 ， 债 券的 收益 率水平 将会 较投 资期 初有 所下 降 ， 这 样就 可以 获得 价差收 益并 通过
持有该 债券 获得 稳定 的票 息收入 。
本基金 通过 对债 券市 场收 益率曲 线的 评估 ， 结 合各 券种的 流动 性分 析， 积极 寻找实 施骑
乘策略 的机 会。
（4） 息差 策略 ：
当回购 利率 低于 债券 收益 率时， 可以 将正 回购 所获 得的资 金投 资于 债券 ， 从 而获取 二者
之间的 息差 收入 。
（5） 信用 策略 ：
发债主 体的 资信 状况 以及 信用利 差曲 线的 变动 将直 接决定 信用 债的 收益 率水 平。 本基 金
将利用 内部 信用 评级 体系 对债券 发行 人及 其发 行的 债券进 行信 用评 估 ， 分 析违 约风险 以及 合
理信用 利差 水平 ，识 别投 资价值 。
本基金 将重 点分 析发 债主 体的行 业发 展 前 景、 市场 地位、 公司 治理 、 财 务质 量 （主 要是
财务指 标分析 ，包括 资产 负债水 平、偿 债能力 、运 营效率 以及现 金流质 量等） 、融资 目的等
要素 ， 综 合评 价其信 用等 级。 本基 金还 将定期 对上 述指标 进行 更新 ， 及 时识 别发债 主体 信 用
状况的 变化 ，从 而调 整信 用等级 ，对 债券 重新 定价 。
本基金 还将 关注 信用 利差 曲线的 变动 趋势 ， 通过 对宏 观经济 周期 的判 断结 合对 信用债 在
不同市 场中 的供 需状 况、 市场容 量 、 债 券结构 和流 动性因 素的 分析 ， 形 成信 用利差 曲线 变 动
趋势的 合理 预测 ，确 定信 用债整 体和 分行 业的 配置 比例。
（6） 个券 精选 策略 ：
在内部 信用 评级 结果 的基 础上， 综合 分析 个券 的到 期收益 率、 剩余 期限 、 交 易量、 票息
率、 信 用等 级、 信用 利差 水平、 税赋 特点 、 内 嵌期 权属性 等因 素， 对个 券进 行内在 价值 的评
估，精 选估 值合 理或 者相 对估值 较低 、到 期收 益率 较高、 票息 率较 高的 债券 。
（7） 可转 换债 券投 资策 略 ：
可转换 债券 结合 了权 益类 证券与 固定 收益 类证 券的 特性 ， 具 有下 行风 险有 限同 时可分 享
基础股 票价 格上 涨的 特点 。 本基金 将运 用二 叉树 模型 以及Ｂ －Ｓ 期权 定价 模型 等量化 工具 评
估其内 在投 资价 值， 结合 对可转 换债 券市 场上 的溢 价率及 其变 动趋 势、 行业 资金的 配置 以及
基础股 票基 本面 的综 合分 析，最 终确 定其 投资 权重 及具体 品种 。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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（8） 资产 支持 证券 投资 策 略：
本基金 将深 入研 究资 产支 持证券 的 发 行条 款、 市场 利率 、 支 持资 产的构 成 及 质量 、 支 持
资产的 现金 流变 动情 况以 及 提前 偿还 率 水 平等 因素 ， 评估 资产 支持 证券 的 信 用风险 、 利 率风
险、 流 动性 风险 和提 前偿 付风险 ， 通 过信 用分 析和 流动性 管理 ， 辅 以量 化模 型分析 ， 精 选那
些经风 险调 整后 收益 率较 高的品 种进 行投 资， 力求 获得长 期稳 定的 投资 收益 。
3 、新 股认 购策 略：
本基金 将深 入研 究上 市公 司新股 的基 本面 因素 、 收 益率、 中签 率以 及股 票市 场整体 估值
水平 ， 发 掘新 股的内 在价 值， 综合 考虑 基金资 产的 周转率 、 成本 费用率 和市 场资金 的供需关
系，从 而制 定相 应的 新股 申购策 略。
4 、权 证投 资策 略：
本基金 将对 权证 标的 证券 的基本 面 进 行充 分研究 ， 综合考 虑权 证定 价模 型、 市场供 求关
系、交 易制 度设 计等 多种 因素对 权证 进行 定价 ，以 期获得 稳健 的当 期收 益。
九
基金的业绩比较 基准
中债综 合指 数。
中债综 合指 数由 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司编 制并发 布 ， 该 指数 样本 具有 广泛的 市
场代表 性， 涵盖 主要 交易 市场、 不同 发行 主体 和期 限， 是 中国 目前 最权 威， 应用也 最广 的指
数。
中债综 合指 数的 构成 品种 完全覆 盖了 本基 金的 投资 范围 ， 反 映债 券全 市场 的整 体价格 和
投资回 报情 况， 适合 作为 本基 金 的业 绩比 较基 准。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 上述 基准 指数 编制 单位停 止计 算编 制该 指数 或更改 指
数名称 ， 或者 有更权 威的 、 更 能为 市场 普遍接 受的 业绩比 较基 准推 出， 或者 是市场 上出 现 更
加适合 用于 本基 金的 业绩 比较基 准的 指数 时 ， 本 基金 管理人 有权 对此 基准 进行 调整并 及时 公
告。 业绩 比较 基准的 变更 须经基 金管 理人 和基 金托 管人协 商一 致 ， 报中 国证 监会备 案后 ， 及
时公告 并在 更新 的招 募说 明书中 列示 。
十 基金的风险收益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 等风 险品 种， 预期 收益和 预期 风险 高于 货币 市场基 金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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十一
基金的投资组 合报 告
投资组 合报 告截 止日 为 2012 年 6 月 30 日。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 300,948,800.00 97.40
其中： 债券 300,948,800.00 97.40
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,154,847.92 0.37
6 其他各 项资 产 6,885,551.81 2.23
7 合计 308,989,199.73
100.00
2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3、 报告期 末按 市值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4、 报告期 末按 券种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,417,600.00 4.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 46,722,000.00 21.52
其中： 政策 性金 融债 46,722,000.00 21.52
4 企业债 券 78,224,200.00 36.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 166,585,000.00 76.71
7 可转债 - -
8 其他 - - 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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9 合计 300,948,800.00 138.59
5、 报告期 末按 市值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080216 08 国开 16 200,000 21,030,000.00 9.68
2
1182277
11 中 铁建
MTN1
100,000 10,882,000.00 5.01
3
1182276
11 中 铁股
MTN2
100,000 10,834,000.00 4.99
4 070225 07 国开 25 100,000 10,602,000.00 4.88
5 1182318 11 广百 MTN1 100,000 10,594,000.00 4.88
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、投 资组 合报 告附 注
1 ）报告 期内基 金投资 的前 十名证券 的发 行主体 没有 被监管部 门立 案调查 的， 也没有 在
本报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 。
2 ）基 金投 资前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
3 ）基 金的 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,884,084.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 1,467.25
8 其他 -
9 合计 6,885,551.81 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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4 ）报 告期 末基 金持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
5 ）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
截至本 报告 期末 ， 本 基金 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况 。
十二
基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在做 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为 2012 年 6 月 30 日。
1 、 基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 日
起至2012
年6月30 日
3.31% 0.09% 7.61% 0.09% -4.30% 0.00%
过去三 个
月
2.50% 0.10% 2.12% 0.08% 0.38% 0.02%
2 、基 金收 益分 配情 况
期间 每 10 份基 金份 额分 红数 （ 元） 备注
基金合 同生 效日 至2012 年6
月 30 日
0.08
权益登 记日:2012 年 1 月 18 日
除息日: 2012 年 1 月 19 日( 场
内); 2012 年1 月 18 日(场外)
合计 0.08
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3 、图示 自基金 合同生 效以 来基金份 额净 值的变 动情 况，并与 同期 业绩比 较基 准的变 动
的比较
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率历 史走势 对比 图
注：1 、图 示日 期为2011 年9 月22 日至2012 年6 月 30 日。
十三
基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
8 、基 金上 市费 用以 及年 费 ；
9 、按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.7% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.7% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.7% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.2% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
3 、 本条 第 （ 一） 款 第 3 至第 8 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
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（三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 基金管 理人 和基金 托管 人因 未履 行或 未完全 履行
义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失 ， 以 及处 理与 基金运 作无 关的 事项 发生 的费用 等不 列
入基金 费用 。 基 金募 集期 间所发 生的 信息 披露 费、 律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金
财产中 支付 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四
对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规
的要求 ， 结合 本基 金管 理人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动 ， 本 基金 的招 募说 明书 进行了 更新 ，
主要更 新的 内容 如下 ：
1 、
“ 三、基 金管理 人” 部分， 对 监 事会成员 、本 基金基 金经 理 、 投 资决策 委员会 成
员的相 关信 息作 了更 新。
2 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ；
4 、 “十二 、基 金 的 投资 ”部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5 、 “十三 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
6 、 “二十 五、 其他 应披 露事 项” 部 分， 根 据基 金合 同 生效之 日至 本次 更新 内容 截止日
的历次 信息 披露 作了 更新 。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 十一 月三 日
