中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
中 小 板 等 权重 交 易 型 开放 式 指 数 证券
投 资 基 金 基金 合 同
基 金 管理 人 ： 诺安基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：交 通 银行 股 份有 限 公司
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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目录
一、前言 .................................................................................................................................................. 2
二、释义 .................................................................................................................................................. 4
三 、 基 金的 基 本情 况 ............................................................................................................................ 10
四 、 基 金份 额 的发 售 ............................................................................................................................ 12
五 、 基 金备 案 ........................................................................................................................................ 15
六 、 基 金份 额 折 算 与 变更 登记 ............................................................................................................ 16
七 、 基 金份 额 的上 市 交易 .................................................................................................................... 17
八 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ................................................................................................................ 18
九 、 基 金合 同 当事 人 及其 权利 义 务 .................................................................................................... 22
十 、 基 金份 额 持有 人 大会 .................................................................................................................... 30
十 一 、 基金 管 理人 、 基金 托管 人 的 更换 条 件和 程序 ........................................................................ 39
十 二 、 基金 的 托管 ................................................................................................................................ 42
十 三 、 基金 份 额的 登 记结 算 ................................................................................................................ 43
十 四 、 基金 的 投资 ................................................................................................................................ 44
十 五 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 52
十 六 、 基金 资 产的 估 值 ........................................................................................................................ 54
十 七 、 基金 费 用与 税 收 ........................................................................................................................ 61
十 八 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 64
十 九 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 66
二 十 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 67
二 十 一 、基 金 合同 的 变更 、终 止 与 基金 财 产的 清算 ........................................................................ 72
二 十 二 、业 务 规则 ................................................................................................................................ 74
二 十 三 、违 约 责任 ................................................................................................................................ 75
二 十 四 、争 议 的处 理 ............................................................................................................................ 76
二 十 五 、基 金 合同 的 效力 .................................................................................................................... 77
二 十 六 、基 金 合同 内 容摘 要 ................................................................................................................ 78
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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一 、前 言
（一）订 立《 中 小板等 权重交易 型开放 式指数 证券投资 基金基 金合同 》 （以下简
称“本基金合同” ）的目的、依据和原则。
（1) 订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、 规范 中小板等
权重交易型开放式指数 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 的运作 ， 保护基金
投资者的合法权益。
（2）订立 本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共 和国证
券投资基金法》(以下简称 “ 《基金法》 ”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《证券投资基金 销售管理办法》(以下 简称 “ 《销售
办法》 ”)、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披 露办法》 ”)
和其他有关法律法规。
（3）订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、 诚实信用、 充分保护基金份额持有人的
合法权益。
（二） 本基金由基金管理人依照 《基金法》 及相关法律法规、 本基金合同和其他
有关规定 募集， 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准， 并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但并不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
（三） 本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他
与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如
与本基金合同有任何冲突， 均以本基金合同为准。 本基金合同的当事人包括基金
管理人、 基金托管人和基金份 额持有人。 基金投资人自依本基金合同取得本基金
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。 基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照
《基金法》 、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
（四） 本基金合同应当适用 《基金法》 及相关法律法规， 若因法律法规的修改导
致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致， 应当以届时有
效的法律法规的规定为准， 本基金合同应及时做出相应的变更和调整， 同时就该
等变更或调整进行公告。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 、释 义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基 金或 本基金 ： 指中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金；
基金合同或本基金合
同：
指《 中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招 募说 明书： 指《 中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金招
募说明书》及其定期更新；
托 管协 议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 中小板
等权重交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及
对该托管协议的任何有效修订和补 充；
发 售公 告： 指《 中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金 基
金份额发售公告》；
中 国： 指中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 ， 不 包 括
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)；
中 国证 监会： 指中国证券监督管理委员会；
中 国银 监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《 基金 法》： 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过 ，自 2004 年 6 月 1 日起实
施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 立法机关
对其不时做出的修订 ；
《 运作 办法》 ： 指中国证监会2004 年6 月29 日颁布， 同年 7 月1 日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》 ；
《 销售 办法》 ： 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、 同年 10 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》 ；
《 信息 披露办 法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布，同年 7 月 1 日
起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 ；
深 交所 《业务 细则 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施
细则》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本 ；
交 易型 开放式 指数 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实施中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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证 券投 资基金 细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，即是指 经
依法募集的， 以跟踪特定证券指数为目标的开放式基
金， 其基金份额用组合证券进行申购、 赎回， 并在深
圳证券交易所上市交易 ；
ETF 联接基 金 将绝大多数基金财产投资于本基金， 与本基金的投资
目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 ；
元： 指人民币元；
基 金合 同当事 人： 指受本基金合同约束， 根据本基金合同享受权利并承
担义务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和
基金份额持有人；
基 金管 理人： 指诺安基金管理有限公司；
基 金托 管人： 指交通银行股份有限公司；
基 金份 额持有 人： 指依照法律法规、 招募说明书和基金合同合法取得基
金份额的投资人；
登 记结 算业务 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交
易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实
施细则》 （包括对该文件不时修改或更新的版本） 定
义的基金份额的登记、托管和结算业务 ；
登 记结 算机构 办理本基金登记结算业务的机构。 本基金的登记结算
机构为中国证券登记结算有限责任公司 ；
投 资人 ： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基
金的其他投资者；
个 人投 资者： 指依据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规
定可以投资于开放式证券投资基金的自然人；
机 构投 资者： 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准
设 立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 企
业法人、事业法人、社会团体或其它组织； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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合 格境 外机构 投资 者： 指符合法律法规规定， 经中国证监会批准可以投资于
中国证券市场， 并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外的机构投资者；
基 金募 集期： 指基金合同和招募说明书中载明， 并经中国证监会核
准的基金份额募集期限， 自基金份额发售之日起最长
不超过3 个月；
基 金合 同生效 日： 指基金募集达到法律 法规规定及 《基金合同 》 约定 的
条件， 基金管理人聘请法定机构验资并 向中国证监会
办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存 续期 ： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工 作日 ： 深圳证券交易所的正常交易日 ；
发售 在本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本 基金基
金份额的行为；
认 购： 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为；
申 购： 在本基金存续期内， 基金投资者根据基金销售网点规
定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为 ；
赎 回： 在本基金存续期内， 基金投资者根据基金销售网点规
定 的 手 续 ， 申 请 将 其 持 有 的 本 基 金 基 金 份 额 兑 换 为
《基金合同》约定的对价资产 ；
申 购赎 回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件；
申 购对 价 投资者申购基金份额时， 按 《基金合同》 和招募说明
书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现金差 额及其
他对价；
赎 回对 价 基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人按 《基
金合同》 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价 ；
标 的指 数 中小板等权重指数及其未来可能发生的变更 ； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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组 合证 券 本基金标的指数所包含的全部或部分证券 ；
完 全复 制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的
指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标
的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数的
目的；
最 小申 购赎回 单位 本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资者申购
或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 ；
现 金替 代 申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书
的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的
现金；
现 金差 额 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 当 日 收 盘 价 计 算
的 最 小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代
之差； 投资者申购或赎回时应支 付或应获得的现金差
额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、 申购或赎
回的基金份额数计算 ；
预 估现 金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额预估值， 预估现金部分由申购赎回代理
券商预先冻结；
基 金份 额参考 净值 深 圳 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 申 购 赎 回 清 单 中
的 组 合 证 券 的 实 时 市 值 并 加 计 含 预 估 现 金 部 分 所 计
算发布的基金份额参考净值，简称 IOPV；
指令 基金管理人在管理基金资产时， 向基金托管人发出的
资金划拨及实物券调拨等指令 ；
收 益评 价日 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长
率差额之日；
基 金净 值增长 率 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份
额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额
折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
标 的指 数同期 增长 率 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金
份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；
代 销机 构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、
赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 机
构；
销 售机 构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基 金销 售网点 ： 指基金管 理 人 的 理 财 咨 询 中 心 及 基 金 代 销 机 构 的 代
销网点；
指 定媒 体： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互
联网网站；
开 放日 ： 指基金管理人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的
日期；
T 日： 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、 赎回或其
他业务申请的日期；
T ＋n 日： 指T 日起（不包括 T 日）的第n 个工作日；
基 金收 益： 指 基 金 管 理 人 运 用 基 金 资 产 投 资 所 得 股 票 红 利 、 股
息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息和其他
合 法 收 入 以 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 或 费 用 的
节约；
基 金资 产总值 ： 基 金 资 产 总 值 是 指 本 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 及 票
据价值、 银行存款本息、 债券的应计利息、 基金应收
的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和；
基 金资 产净值 ： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基 金份 额净值 ： 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 余 额 总
数后得出的基金份额的资产净值；
基 金资 产估值 ：
指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程；
法 律法 规： 指中华人民共和国现行有效的法律、 行政法规、 部门中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 以 及 对 其 做 出 的 不 时 修 改 和
补充；
不 可抗 力： 指无法预见、 无法克 服、 无法避免的任何事件和因素，
包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚
乱、 火灾、 政府征用和 没收、 法律法规变化、 突发停
电、 系统故障、 恐怖袭 击、 传染病传播、 证券 交易场
所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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三 、基 金的基 本情 况
（ 一） 基金名 称
中小板等权重交易型开放式指数 证券投资基金。
（ 二） 基金的 类别
股票型 证券投资基金。
（ 三） 基金的 运作 方式
交易型 开放式。
（ 四） 基金投 资目 标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
（ 五） 标的指 数
本基金的 标的指数为中小板等权重指数， 此指数由深圳证券信息有限公司编
制维护， 并于 2011 年10 月28 日正式发布。 中小板等权重指数的 成份股 和中小
板指数相同， 采用等权重进行加权， 使得指数中每只股票拥有同等地位， 平衡了
每只股票对指数的影响。 中小板等权重指数具有高成长性和高收益性， 兼具价值
尺度和投资标的的功能。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指
数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则， 进行适当的程序变更本基金的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与业
绩比较基准 。 其中， 若 标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会
备案且在 指定的 媒体上 刊登公告 。若标 的指数 变更对基 金投资 无实质 性影响(包
括但不限 于编制 机构变 更、指数 更名等)，则 无需召开 基金份 额持有 人大会，基
金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公告。
（ 六） 投资理 念 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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本基金以拟合、 跟踪中小板等权重指数为原则， 通过指数化的方式投资于中
小企业上市公司，力求为投资者提供一个成本较低的标的指数投资工具。
（ 七） 基金份 额初 始面值 和认 购费 用
本基金份额初始面值为人民币 1.00 元。
本基金认 购费 率不高 于 认购金额 （含 认购费 ） 的 5%，实 际执 行费率 在招募
说明书中载明。
（ 八） 基金最 低募 集份额 总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
（ 九） 基金的 最高 募集规 模
本基金不设最高募集规模上限。
（ 十） 基金存 续期 限
不定期。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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四 、基 金份额 的发 售
本基金份额初始面值为 1.00 元人民币，按初始面值发售。
（ 一） 发售时 间
本基金募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月， 具体发售时间由基金管
理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在发售公告中确定并披露。
（ 二） 发 售方 式 和 销售渠 道
（1 ）发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
认购。
（2 ）销售渠道
本基金将通过基金管理人及其指定的发售代理机构公开发售。 基金投资者在
募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定 成功， 而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。 认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为
准。
（ 三） 发售对 象
本基金的发售对象为个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和法律
法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
（ 四） 基金认 购费 用
本基金采用金额认购方法， 认购费用 采用外扣法 计算， 本基金认购费率不高
于认购金额 （含认购费） 的 5%， 实际执行费率 在招募说明书和发售公告中载明。中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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认购费用 不列入基金财产， 主要 用于支付本基金的市场推广、 销售、 登记结算等
基金募集期发生的各项费用。
（ 五） 基金份 额的 认 购和 持有 限制
投资人在募集期内可以多次认购基金份额， 但认购申请一经受理， 投资人不
得撤销。
本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。
本基金存续期内， 基金管理人可规定基金份额持有人在单个基金账户内持有
的本基金最低份额，具体限制参见本基金招募说明书之规定。
（ 六） 募集期 间认 购资金 利息 的处理 方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不
得动用， 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额， 归投资者所有； 投
资者以股票认购的， 认购股票由发售代理机构予以冻结， 并由登记结算 机构于基
金募集期结束后过户至预先开立的专门账户， 该股票自认购日至划入前述专门账
户前产生的孳息归认购投资者本人所有， 不划入前述专门账户； 在划入前述专门
账户前，上述认购股票被强制执行、质押或非交易过户的，认购无效。
（ 七） 基金 认 购份 额的计 算
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者， 认购以基金份额申请， 基金认
购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 认购费用由基金管理人在投资者认
购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者， 认购以基金份额申请， 基金
认购份额具体的计算方法在 招募说明书中列示。 认购费用由发售代理机构在投资
者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者，认购以单只股票股数申请，
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 认购费用由基金管理人或发
售代理机构在投资者认购确认时收取， 在基金管理人或发售代理机构允许的条件
下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用。
（ 八） 基金认 购的 具体规 定 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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投资人认购原则、 认购时间安排、 投资人认购应提交的文件和办理的手续等
事项， 由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定， 在招募 说明书和
发售公告中确定并披露。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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五 、基 金备案
（ 一） 基金备 案的 条件
基金募集期届满， 本基金 具备下列条件的， 基金管理人应当按照规定办理验
资和基金备案手续：
（1 ） 基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币；
（2 ）基金份额持有人的人数不少于 200 人。
基金募集期内， 本基金具备上述条件的， 基金管理人可以决定停止基金发售，
并按照规定 办理验资和基金备案手续 。
（ 二） 基金募 集失 败的处 理方 式
基金募集期届满， 未达到基金的 备案条件 ， 或因不可抗力使基金合同无法生
效，则基金募集失败 。基金管理人应当：
（1 ）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
（2 ） 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的 认购款项， 并加计
银行同期存款利息。 对于基金募集期间股票认购所冻结的股票， 应要求发售代理
机构予以解冻。
（ 三） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模
基金合同 生效 后，基 金 份额持有 人数 量不满 200 人或者 基金 资产净 值低于
5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现前述
情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规另有规定的，按其规定办理。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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六 、基 金份 额 折算 与变更 登记
《基金合同》生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算 。
（ 一） 基金份 额折 算的时 间
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。
（ 二） 基金份 额折 算的原 则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理， 并由登记结算机构进
行基金份额的变更登记。
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折 算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
（ 三） 基金份 额折 算的方 法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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七 、基 金份额 的上 市交易
（ 一） 基金份 额的 上市
《基金合同》 生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市：
（1 ） 基金募集金额 （ 含网下股票认购所募集的股票市值） 不低于 2 亿元人
民币；
（2 ）基金份额持有人不少于 1,000 人；
（3 ）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前， 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金份额获
准在深圳 证券交 易所上 市的，基 金管理 人应在 基金份额 上市日 的 3 个工作日前
发布基金份额上市交易公告书。
（ 二） 基金份 额的 上市交 易
基金份额在深圳交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易规则》 、 《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》及其他有关规定。
（ 三） 基金份 额参 考净值(IOPV) 的 计算与 公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清
单,深圳 证券交 易所在 开市后根 据申购 赎回清 单和组合 证券内 各只证 券的实时成
交数据, 计算并发布基金份额参考净值(IOPV), 供投资者交易、 申购、 赎回基金份
额时参考。参考净值的具体计算方法参照招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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八 、基 金份额 的申 购 与赎回
（ 一） 申购与 赎回 办理的 场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人可根据 深圳证券交易所 《业务细则》 规定变更或增减基金申购赎
回代理券商。
（ 二） 申购与 赎 回 办理的 开放 日及时 间
（1 ）开放日及业务办理时间
本基金的开放日是指为 投资人办理基金申购 、 赎回等业务的深圳证券交易所
交易日。 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 《基金合同》 的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放
日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。
（2 ）申购与赎回的开始时间
本基金自 《基金合同》 生效之日起不超过 3 个月的时间起开始办理申购、 赎
回， 具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 本基金可在基金上市 交
易之前开始办理申购， 但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购； 具体赎回业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人在申购开始日、 赎回开始日前依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒体上公告。
（ 三） 申购与 赎回 的原则
（1 ） 本基金采用份额申购和份额赎回的方式， 即申购和赎回均以份额申请。
（2 ）本 基金的 申购对 价、赎回 对价包 括组合 证券、现 金替代 、现金 差额及
其他对价。
（3 ）申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4 ）申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但 应在
新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
19
（ 四） 申购与 赎回 的程序
（1 ）申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据申购、 赎回代理券商规定的程序， 在开放日的具体业务
办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购、 赎回清单的规定备足 相应数量的股票和现
金 ，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
（2 ）申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要
求的申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不 足或未
能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价， 则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、 赎回的销售网点
查询有关申请的确认情况。
（3 ）申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资者 T 日申购、 赎回成功后， 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理组
合证券的清算交收以及基金份额、 现金替代的清算， 在 T+1 日办理基金份额、 现
金替代的交收以及现金差额的清算， 在 T+2 日办理现金差额的交收， 并将结果发
送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构在清算交
收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《中国 证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 的有关规定
进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整。
（ 五） 申购与 赎回 的数额 限制
（1 ）投 资者申 购、赎 回的基金 份额需 为最小 申购赎回 单位的 整数倍 。最小
申购赎回单位由基金管理人确定和调整。具体规定详见招募说明书的规定。
（2 ）基 金管理 人可以 根据市场 情况， 在 法律 法规允许 的情况 下，调 整上述中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
20
规定的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关
规定在指定媒体上公告。
（ 六） 申购与 赎回 的价格 、费 用及其 用途
（1 ）申 购对价 、赎回 对价根据 申购赎 回清单 和投资者 申购、 赎回的 基金份
额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2 ）申 购赎回 清单由 基金管理 人编制 。T 日 的申购赎 回清单 在当日 深圳证
券交易所开市前公告。 如遇特殊情况， 可以适当延迟 编制或公告， 并报中国证监
会 备案。 如申购、 赎回清单产生差错， 基金管理人可申请基金交易的临时停牌或
暂停基金的申购、 赎回， 并报中国证监会备案。 申购赎回清单的内容与格式 详见
招募说明书 。
（3 ）投 资者在 申购或 赎回基金 份额时 ，申购 赎回代理 券商可 按 一定 的标准
收取佣金， 其中包含证券交易所、 登记结算机构等收取的相关费用， 具体规定见
招募说明书。
（4 ）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计 算公式
为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊情况， 可
以适当延迟计算或公告 ，并报中国证监会备案。
（ 七） 拒绝或 暂停 申购、 暂停 赎回的 情形 及处理
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：
（1 ）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；
（2 ）因 特殊原 因（包 括但不限 于深圳 证券交 易场所依 法决定 临时停 市或在
交易时间非正常停市）导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3 ）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况；
（4 ）基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单；
（5 ）深 圳证券 交易所 、申购赎 回代理 券商、 登记结算 机构等 因异常 情况无
法办理申 购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购、
赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
21
的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯故障、 电力故障、 数据错误等；
（6 ）基 金管理 人认为 会有损于 现有基 金份额 持有人利 益的某 笔申购 或某些
申购；
（7 ）法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述 情形之 一（第 （6）项 除外） 且基金 管理人决 定拒绝 或暂停 基金份
额持有人的申购、 赎回申请时， 基金 管理人应当在当日向中国证监会备案， 并及
时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。
本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价时， 基金管理人应暂停
受理赎回申请，并在暂停当日至少通过深圳证券交易所和基金管理人网站公告。
在拒绝或暂停申购、 赎回购的情形消除时， 基金管理人应及时恢复申购、 赎
回业务的办理并依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
（ 八） 基金份 额的 非交易 过户 、 冻结 与解冻
登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户 、 冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
22
九 、基 金合同 当事 人及其 权利 义务
（ 一） 基金管 理人
（1 ）基金管理人基本情况
名称： 诺安基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人： 秦维舟
成立日期：2003 年12 月9 日
批准设立机关： 中国证监会
批准设立文号： 证监基金字[2003]132 号
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 人民币 1.5 亿元
存续期间： 持续经营
（2 ）基金管理人的权利
1）依法募集 基金，办理基金备案手续；
2 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 依 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 管 理 基 金
财产；
3 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 制 订 、 修 改 并 公 布 有 关 基 金 募
集、 认购、 申购、 赎回 、 转托管、 非交易过户 、 冻结、 收益分配等
方面的业务规则；
4 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规
定或中国证监会批准的其他费用 ；
5 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 前 提 下 ， 决 定 本 基 金 的 相 关 费
率结构和收费方式；
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
8） 根据基 金合同的规定选择适当的基金 销售机构并有权依照 销售协
议对基金 销售机构行为进行必要的监督和检查； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
23
9） 自行 办理基金登记结算或选择、更换基金 登记结算代理机构，办
理基金 登记结算业务， 并按照基金合同规定对基金 登记结算 代理机
构进行必要的监督和检查；
10） 在基金合同约定的范围内 ， 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金
进行融资融券；
12）依据法律法规和基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案；
13）按照法律法规 ，代 表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金
行使因投资于其它证券所产生的权利；
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
17）选择、更换律师、 审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率；
18） 法律法规、 基金合 同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规
定的其它权利。
（3 ）基金管理人的义务
1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登 记事宜；
2）办理基金备案手续；
3 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运
用基金财产；
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、 申购和赎回业务 或委
托其他机构代理该项业务 ；
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的 登记结算 或委
托其他机构代理该项业务； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
24
7） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制
度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管
理的不同基金 和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
8） 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财
产为自己及任何第三人谋取非法利益， 不得委托第三人运作基金财
产；
9） 接受基金托管人依法进行的监督；
10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金
份额净值， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单 ；
11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资 意向等。除《基
金法》 、 基金合同及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披
露前，应予以保密，不得向他人泄露；
13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14） 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、
足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价 ；
15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16）依据《基金法》、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会， 或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会；
17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、 报表和其他相
关资料 不少于15 年；
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
19）编制季度、半年度和年度基金报告；
20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时
间内发出； 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
25
查阅到与基金有关的公开资料， 并 在支付合理成本的条件下 得到有
关资料的复印件；
21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、
变现和分配；
22）面临解散、依法被 撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资
产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
23）因 违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合
法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动；
26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托
资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配；
27） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
28）基金合同规定的其他义务。
（ 二） 基金托 管人
（1 ）基金托管人基本情况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
成立日期：1987 年3 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民
银行银发［1987 ］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：618.85 亿元人民币
存续期间：持续经营
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
26
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理 票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
（2 ）基金托管人的权利
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；
2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反
基金合同及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造
成重大损失的 情形， 应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金
投资者的利益；
4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上
海分公司和深圳分公司开设证券账户；
5 ） 以 基 金 托 管 人 名 义 开 立 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 交 易 资 金 清
算；
6 ） 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管
账户， 负责基金投资债券的后台匹配 及资金的清算；
7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
（3 ）基金托管人的义务
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管 基金财产；
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够
的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员， 负责基金财产托管事宜；
3 ） 建 立 健 全 内 部 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资
产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资
产分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证 不同基金、 受托资产中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
27
之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记录等方面相互独立；
4） 除依据《基金法》 、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财
产为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同
及有关凭证；
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
8） 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
9） 复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值、基金份额净值及 基
金份额申购、赎回对价 ；
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规
定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等 不少于 15 年；
13） 根据有关法律法规， 从基金管理人处接收 并保存基金份额持有人
名册；
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回 对价；
16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会；
17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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19）面临解散、依法被 撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时
报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托
管人应为基金向基金管理人追偿；
21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承 担赔偿责任，其责任
不因其退任而免除；
22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；
23）本基金合同所规定的其他义务。
（ 三） 基金份 额持 有人
（1 ）基 金投资 人 持有 本基金基 金 份额 的行为 本身即表 明其 对 基金合 同 的承
认和接受，基金投资人自依据 招募说明书、 基金合同取得本基金的的基金 份额，
即成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ，直至其不再持有本基金的基金份额 。
基金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同 上书面签章为必要条件。 每份基金
份额具有同等的合法权益。
（2 ）基金份额持有人的权利
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人
大会审议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益
的行为依法 提起诉讼；
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
（3 ）基金份额持有人的义务
1）遵守基金合同； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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2 ） 缴 纳 基 金 认 购 款 项 和 认 购 股 票 、 应 付 申 购 对 价 和 赎 回 对 价 及 法 律
法规和《基金合同》所规定的费用；
3 ） 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有
限责任；
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动；
5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
6 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
及代销机构处获得的不当得利；
7）基金合同规定的其他义务。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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十 、基 金份额 持有 人大会
（ 一） 本基金的基金份 额持有人大会由本基金基金份额持有人或其合法授权代表
及本基金联接基金基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。
本基金基金份额持有人所 持有的每一份 基金份额为一参会份额。
本基金 联接基金 基金份额持有人凭所持有的联接基金 基金份额， 经折算后可
以参加 或者委派代表 参加本基金的基金份额持有人大会并表决 。
联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的
方法： 基金份额持有人大会权益登记日当日， 联接基金持有本基金份额的总数乘
以 该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例 （计算结果按照四舍
五入的方法，保留到整数位） 。
每一参会份额享有一票投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人 的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金 《基金合同》 的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（ 二） 有以下 事由 情形之 一时 ， 应召 开基 金份额 持有 人大会 ：
（1 ）终止基金合同；
（2 ）转换基金运作方式；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）更换基金管理人；
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准， 但根 据法律 法规 的 要求提
高该等 报酬标准 的除外 ； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
31
（6 ）本基金与其它基金的合并；
（7 ）变更基金类别；
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（11 ）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（12 ） 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的 其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。
（ 三） 以下情 况不 需召开 基金 份额持 有人 大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2) 在法 律法 规和基 金合同规 定的 范围内 变 更本基金 的申 购费率 、 赎回费
率或收费方式；
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4 ）基 于修改 后的法 律法规的 要求、 深圳证 券交易所 或者登 记结算 机构修
改或更新的相关规则的要求， 或基于中国证监会的相应规定， 必须对 《基金合同》
进行修改；
（5 ）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（6 ）对基金合同的修改对基金份额持 有人利益无实质性不利影响；
（7 ）除 法律法 规或基 金合同规 定应当 召开基 金份额持 有人大 会以外 的其它
情形。
（ 四） 召集人 和召 集方式
（1 ）除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外， 基金份额 持有人 大会由 基金管
理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人 仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集 。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（3 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%， 以基金管理人收到提议当日的 基金份
额 计算， 下同） 的基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 管理人决定不
召集， 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收 到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
（4 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额
10% 以上（含 10%） 的 基金份额 持有人 有权自 行召集基 金份额 持有人 大会，但应
当至少提前30 日向中国证监会备案。
（5 ）基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的， 基金管 理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。
( 五) 召开 基金份 额持有 人大 会的通 知时 间、通 知内 容、通 知方 式
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒
体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和方式；
2）会议拟审议的主要事项；
3）会议形式；
4）议事程序；
5 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基 金
份额持有人的 权益登记日；
6） 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权 限和代
理有效期限等)、送达时间和地点；
7）表决方式； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
33
8）会务常设联系人姓名、电话；
9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
10）召集人需要通知的其他事项。
（2 ）采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ，由召集 人决定 通讯方 式和书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表 决意见的寄交和收取方式及
截止时间。
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行 书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。
( 六) 基金 份额持 有人 和 联接 基金基 金份 额持有 人 出 席会议 的方 式
（1 ）会议方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。
现场开会由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出席或
通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金 托管人的授权
代表应当出席 。
通讯方式开会指按照本基金合同的 相关规定以通讯的书面方式进行表决。
会议的召开方式由召集人确定 ，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人 、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件
1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ：
① 对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示， 有效的 基金份 额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%） ；
② 到会 的 本基 金份额 持有人 和 联接基 金基金 份额持有 人的 身 份证明 及持 有中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
34
基金份额的凭证、 代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理
手续完备， 到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
2 ）通讯开会方式
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ：
① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告；
② 召集 人在基 金托管 人 （如果 基金托 管人 为 召集人， 则为基 金管理 人） 和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力；
③ 本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的 本 基金份 额持有
人 和 联接基金基金份额持有人 所 代 表 的 基 金 份 额 应 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的
50% 以上 （含50%）；
④ 直接 出具书 面意见 的 本基金 份额持 有人 和 联接基金 基金份 额持有 人 或受
托代表他人出具书面意见的其他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律
法规、基金合同和会议通知的规定，并与登 记注册机构记录相符。
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
（ 七） 议事内 容与 程序
（1 ）议事内容及提案权
1 ） 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉
及的内容。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
35
2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 本 基 金 总
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出
会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大
会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临
时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集人。召集人
对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公布。
3 ） 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案( 包 括 临 时 提 案) ， 大 会 召 集 人 应
当按照以下原则对提案进行审核：
①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规 定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
②程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意
变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按
照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上（含 10％）的基
金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理
人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基
金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次提请基金份额持有人
大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。
5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要
对原有提案进行修改 或增加新的提案 ， 应当最迟在基金份额持有人
大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照 规定程序宣布会议议事程序及中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
36
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席大会的 本基金份额持有人和 联接基金基金份额持有人 或代
理人以所代表的基金份额 50% 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持
有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大
会，不影响基金份额持有人大会做出的决议 的效力。
召集人应 当制作 出席会 议人员的 签名册 。签名 册载明参 加会议 人员姓 名(或
单位名称)、身 份证号 码、住所 地址、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表决 截止日 期第 2 天在公 证机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成
决议。
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（ 八） 决议形 成的 条件 、 表决 方式、 程序
（1 ）本 基金基 金份额 持有人及 联接基 金 基金 份额持有 人所持 每份 参会 份额
有一票表决权 。
（2 ）基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议：
1）特别决议
特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持
有人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可 做出。 转换
基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 以特别决议
通过方为有效 ；
2）一般决议
一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有
人 或其代理人 所持表决权的 50%以上（含 50% ）通过方为有效，除须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
37
（3 ）基 金份额 持有人 大会决定 的事项 ，应当 依法报中 国证监 会核准 ，或者
备案，并予以公告。
（4 ）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（5 ）基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当
分开审议、逐项表决。
（6 ）基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份 额持有人 、基金 管理人 和基金
托管人均有约束力。
（7 ）采 取通讯 方式进 行表决时 ， 除非 在计票 时有充分 的相反 证据证 明，提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符
合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
（ 九） 计票
（1 ）现场开会
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 选举 三 名 监
票人， 其中至少有两名监票人从出席会议的本基金 基金份额持有人
及联接基金基金份额持有人或其代理人中选举产生。 基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2 ） 监 票 人 应 当 在 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人
表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
3 ） 如 会 议 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 对 投 票 数 进 行 重
新清点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持
有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布
表决结果后立即要求重新清点， 会议主持人应当立即重新清点并公
布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不
参加基金份额持有人大会或拒不配合计票的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
38
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票， 由公证机 关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（ 十） 基金份 额持 有人大 会决 议 的生 效与 公告
（1 ）基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ，召集 人应当 自通过
之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（2 ）生 效的基 金份额 持有人大 会决议 对 本基 金 基金份 额持有 人 、联 接基金
基金份额持有人 、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管
人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额 持有人大会的决定。
（3 ）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务
人 在至少一种指定媒体公告。
( 十一)其他
法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
39
十一 、 基金管 理人 、基金 托管 人的更 换条 件和程 序
（ 一） 基金管 理人 和基金 托管 人的更 换条 件
（1 ）有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1）被依法取消基金管理资格；
2）依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
3）被基金份额持有人大会解任；
4）法律法规规定的其他情形。
（2 ）有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1）被依法取消基金托管资格；
2）依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
3）被基金份额持有人大会解任；
4）法律法规规定的其他情形。
（ 二） 基金管 理人 和基金 托管 人的更 换程 序
（1 ）基金管理人的更换程序
1） 提名： 新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上
（含10% ，下同）基金份额的基金份额持有人提名。
2 ） 决 议 ： 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 依 照 本 基 金 合 同 的 规 定 在 六
个月内召开基金份额持有人大会，对更换基金管理人形成决议。
3 ） 临 时 基 金 管 理 人 ： 新 任 基 金 管 理 人 产 生 之 前 ， 由 中 国 证 监 会 指 定
临时基金管理人；
4） 核准并公告： 上述 基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内，
由大会召集人报中国证监会核准， 经中国证监会核准生效后方可执
行。 基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在中国证监会指定媒体
上公告。
5）交接： 基金管理人 职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，
及时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时基金管
理人应当及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产
总值和净值。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
40
6 ） 审 计 并 公 告 ： 基 金 管 理 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 按 照 规 定 聘 请 会 计 师
事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报 中国
证监会 备案。审计费用从基金财产中列支。
7 ） 基 金 名 称 变 更 ： 基 金 管 理 人 更 换 后 ， 本 基 金 应 替 换 或 删 除 基 金 名
称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。
（2 ）基金托管人的更换程序
1） 提名： 新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上
基金份额的基金份额持有人提名。
2 ） 决 议 ： 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 依 照 本 基 金 合 同 的 规 定 在 六
个月内召开基金份额持有人大会，对更换基金托管人形成决议。
3 ） 临 时 基 金 托 管 人 ： 新 任 基 金 托 管 人 产 生 之 前 ， 由 中 国 证 监 会 指 定
临时基金托管人；
4 ） 核 准 并 公 告 ： 上 述 更 换 基 金 托 管 人 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自
通过之 日起5 日内， 由大会召集人报中国证监会核准， 经中国证监
会核准生效后方可执行。 基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在
中国证监会指定媒体上公告。
5 ） 交 接 ： 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 妥 善 保 管 基 金 财 产 和 基 金 托
管业务资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新基
金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人应与
基金管理人核对基金资产总值和净值。
6 ） 审 计 并 公 告 ： 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 按 照 规 定 聘 请 会 计 师
事务所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报 中国
证监会 备案。审计费用从基金财产中列支。
（3 ）基金管理人与基金托管人同时更换
1 ） 提 名 ： 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 时 更 换 ， 由 单 独 或 合 计 持
有 基 金 总 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 名 新 的 基 金 管 理 人 和
基金托管人 。
2 ） 决 议 ： 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 在 六 个 月 内 对 同 时 更 换 基 金 管 理 人
和基金托管人形成决议。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
41
3 ） 临 时 基 金 管 理 人 和 临 时 基 金 托 管 人 ： 新 任 基 金 管 理 人 和 新 任 基 金
托管人产生之前， 由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金托
管人。
4） 核准并公告： 上述 基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内，
由大会召集人报中国证监会核准。 新任基金管理人和新任基金托管
人在获 得中 国证 监 会核 准后 2 日内在 中 国证 监会 指 定媒 体上 联合
公告。
5）交接： 基金管理人 职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，
及时办理基金管理业务的移交手续， 新基金管理人或者临时基金管
理人应当及时接收。 基金托管人职责终止的， 应当妥善保管基金财
产和基金托管业务资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交
手续， 新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。 新任基金
管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值。
6 ） 审 计 并 公 告 ： 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 终 止 的 ， 应 当 按 照 规
定 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 基 金 财 产 进 行 审 计 ， 并 将 审 计 结 果 予 以 公
告，同 时报中国证监会备案。 审计费用从基金财产中列支。
7 ） 基 金 名 称 变 更 ： 基 金 管 理 人 更 换 后 ， 本 基 金 应 替 换 或 删 除 基 金 名
称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
42
十 二、 基金的 托管
本基金财产由基金托管人依法保管。 基金管理人应与基金托管人按照 《基金
法》 、 本基金合同及其他有关规定订立 《中小板等权重交易型开放式指数 证券投
资基金托管协议》 ， 明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、 基金
财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、 义务及职责， 以 保证基金财
产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。 基金托管人对基金管理人业务 进行
监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
43
十三 、 基金份 额的 登记 结算
本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 登记结算业务是
指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指
数基金登记结算业务实施细则》 以及相关业务规则定义的基金份额的登记、 托管
和结算业务。 基金管理人应与登记结算机构签订委托代理协议， 以明确双方的权
利义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
（ 一） 基金登 记结 算机构 的权 利
基金登记结算机构享有以下权利：
（1 ）取得登记结算费；
（2 ）保管基金份额持 有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
（3 ）在 法律法 规允许 的范围内 ，对 登 记结算 业务的办 理时间 进行调 整，并
依照有关规定于 开始实施前在指定媒体上公告；
（4 ）法律法规规定的其他权利。
（ 二） 基金登 记结 算机构 的义 务
基金登记结算机构承担以下义务：
（1 ）配备足够的专业人员办理本基金份额的登记结算业务；
（2 ）严 格按照 法律法 规、《中 国证券 登记结 算有限责 任公司 关于深 圳证券
交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 和 《基金合同》 规
定的条件办理本基金份额的登记结算业务；
（3 ）保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15
年以上；
（4 ）对 基金份 额持有 人的基金 账户信 息负有 保密义务 ，因违 反该保 密义务
对投资者或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及法
律法规规定的其他情形除外；
（5 ）按 《基金 合同》 及招募说 明书规 定为投 资者办理 非交易 过户业 务、提
供其他必要的服务；
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
44
十四 、 基金的 投资
（ 一） 投资目 标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
（ 二） 投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 标的指数成份股票、
备选成份股票、 一级市场新发股票、 债券、 权证、 股指期货 以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中， 本
基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（ 三） 投资理 念
本基金以拟合、 跟踪 中小板等权重指数为原则， 通过 指数化的方式投资于 中
小企业 上市公司， 力求为投资者提供一个成本较低的标的指数投资工具。
（ 四） 投资策 略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标 的指数的表现， 即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，
但在特殊情况下， 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换， 这些情况包括但不限于以下情形： （1 ） 法律法规的限制； （2） 标的指数成
份股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟 踪构成严重制约等。
在正常情况下， 本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使得基金日均跟踪偏中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
45
离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（1 ）决策依据
有关法律、 法规、 基金 合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
（2 ）投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以 及重大的单
项投资决策； 基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整决策以及
每日申购、赎回清单的编制决策。
（3 ）投资程序
研究、 决策、 组合构建、 交易、 评估、 组合维 护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重
大风险的发生。
1）研究 ：基金 经理、 研究人员 依托公 司整体 研究平台 ，整合 外部信 息以及
券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜
集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 撰写研究报告， 作为基金投
资决策的重要依据。
2）投 资 决策： 投资决 策委员会 依据研 究报告 ，定期召 开或遇 重大事 项时召
开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进
行基金投资管理的日常决策。
3）组合 构建： 根据标 的指数， 结合研 究报告 ，基金经 理以完 全复制 指数成
份股及其权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金
经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
4）交易执行：交易 中心负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
5）投资 绩效评 估：风 控经理定 期和不 定期对 基金进行 投资绩 效评估 ，并提
供相关报告。 绩效评估能够确认组 合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
46
资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
6）组合 监控与 调整： 基金经理 将跟踪 标的指 数变动， 结合成 份股基 本面情
况、 流动性状况、 基金申 购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，
对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（4 ）投资组合管理
1）组合建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定 建仓策
略和逐步调整。
a. 确定目 标组 合：基 金管理人 根据 完全复 制 标的指数 成份 股及其 权 重的方
法确定目标组合。
b. 确定建仓策略： 基金经理根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析，
确定合理的建仓策略。
c. 逐步调 整： 根据完 全复制法 确定 目标组 合 之后，基 金经 理在规 定 时间内
采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% 。 本基金将
在基金合同生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。 此后， 如因标的指数
成份股调整、 基金申购或赎回导致现金头寸提高等因素导致基金 不符合这一投资
比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
2）组合日常管理
a. 根据标 的指 数构成 及权重， 结合 基金当 前 持有的证 券组 合及其 比 例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告；
b. 将基金 持有 的证券 组合构成 与标 的指数 进 行比较， 制定 目标组 合 构成及
权重，确定合理的交易策略；
c. 实施合理的交易策略，以实现基金最优组合结构。
3）成份股定期调整及临时调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
47
策， 在指数成份股调整生效前， 分析并确定组合调整策略， 尽量减少成份股变更
带来的跟踪偏 离度和跟踪误差。
在标的指数成份股票调整周期内， 若出现成份股票临时调整的情形， 本基金
管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
4）成份股信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等） 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
5）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影响，
制定交易策略以应对基金的申购赎回。
6）替代投资
对个别成份股， 若其存在投资受限、 严重的流动性困难、 财务风险较大、 面
临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本
基金可以不投资该成份股， 而用备选股、 甚至现金来代替， 或者选择与其行业相
近、 定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替， 即采用 “替代投资
策略 ”应对。 采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪
误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（5 ）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指
期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用
股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效
跟踪标的指数的目的。
（ 五） 标的指 数与 业绩比 较基 准
1、标的指数
本基金的标的指数为中小板等权重指数， 此指数由深圳证券信息有限公司编
制维护， 并于 2011 年10 月28 日正式发布。 中小板等权重指数的 成份股 和中小中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
48
板指数相同， 采用等权重进行加权， 使得指数中每只股票拥有同等地位， 平衡了
每只股票对指数的影响。 中小板等权重指数具有高成长性和高收 益性， 兼具价值
尺度和投资标的的功能。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中小板等权重 指数收益率。
3、 如果 指数发 布机构 变更或者 停止上 述标的 指数编制 及发布 ，或者 上述标
的指数由其他指数代替， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的
原则， 进行适当的程序变更本基金的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。 其中， 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监
会备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质 性 影 响
(包括但不限于编制机构变更、指数更名等) ，则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。
（ 六） 风险收 益特 征
本基金是股票 型 基金， 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券基金、 混
合基金 ， 本基金为指数型基金， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。
（ 七） 投资禁 止行 为与限 制
（1 ）禁止用本基金财产从事以下行为
1）承销证券；
2）向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金 份额，但是国务院另有规定的除外；
5 ） 向 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金
管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6 ） 买 卖 与 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者
与本基金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发
行的证券或者承销期内承销的证券； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
49
7） 从事内幕交易、 操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活
动。
对于因上述 5、6 项情 形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基金
管理人将在严格控制跟踪误差的前 提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。
（2 ）基金投资组合比例限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1)本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ；
2)本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理人
管理的全 部基金 持有的 同一权证 ，不得 超过该 权证的 10 ％。法 律法 规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40％；
4)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值 的 10％ ；持 有的全部 资产支 持证券 ，其市值 不得超 过基金 资产净值的
20 ％； 持有的同一( 指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模 的 10％； 基 金管理人 管理的 全部基 金投资于 同一原 始权益 人的各类资
产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
7)本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算） 占基金资产 净值 的比例为90%－100%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
50
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ；
8)本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的10%；
9)本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%；
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
10) 本基金 在任 何交易 日日终， 持有 的卖出 期 货合约价 值不 得超过 基 金持有
的股票总市值的20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
11) 本基金 在任 何交易 日内交易 （不 包括平 仓 ）的股指 期货 合约的 成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12) 法律法规以及监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上
述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整，以达
到标准 。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之 日起开始。
如法律法规或监管部门 调整上述限制性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行 。 有关 法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
( 八) 基金管 理人 代表基金 行使 股东权 利及 债权人 的处 理原则 及方 法
（1 ）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
（2 ）有利于基金资产的安全与增值；
（3 ）基 金管理 人按照 国家有关 规定代 表基金 独立行使 股东权 利，保 护基金
份额持有人的利益。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
51
（4 ）基 金管理 人按照 国家有关 规定代 表基金 独立行使 债权人 权利， 保护基
金份额持有人的利益。
（ 九） 基金的 融资 融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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十五 、 基金的 财产
（ 一） 基金资 产总 值
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
债券的应计利息、 基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的
价值总和。
其构成主要有：
（1 ）银行存款及其应计利息；
（2 ）结算备付金及其应计利息；
（3 ）根据有关规定缴存的保证金及其应收利息；
（4 ）应收证券交易清算款；
（5 ）应收申购基金款；
（6 ）股票投资及其估值调整；
（7 ）债券投资及其估值调整和应计利息；
（8 ）权证投资及其估值调整；
（9 ）其他投资及其估值调整；
（10 ）其他资产等。
（ 二） 基金资 产净 值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（ 三） 基金财 产的 账户
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立本基金的银行存款托管账户；
以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金结算备付金账
户， 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户； 以基金
托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开立证券账户， 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金
财产账户与基金管理人、 基金托管人、 销售机 构和 基金登记结算机构 自有的财产
账户以及其他基金财产账户相独立。
如国家相关法律法规调整，基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（ 四） 基金财 产的 保管及 处分
（1 ）本 基金财 产独立 于基金管 理人及 基金托 管人的固 有财产 ，并由 基金托
管人保管。
（2 ）基 金管理 人、基 金托管人 因基金 财产的 管理、运 用或者 其他情 形而取
得的财产和收益，归基金财产。
（3 ）基 金管理 人、基 金托管人 因依法 解 散、 被依法撤 销或者 被依法 宣告破
产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。
（4 ）基 金财产 的债权 不得与基 金管理 人、基 金托管人 固有财 产的债 务相抵
销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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十六 、 基金资 产的 估值
（ 一） 估值目 的
基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金财产的价值， 并为基金份额的
申购与赎回提供计价依据。
（ 二） 估值日
本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日以及
法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日 。
（ 三） 估值对 象
基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项和其他投资等资
产。
（ 四） 估值方 法
（1 ）股票估值方法
1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的 ，
且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。 如
有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日
的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2) 未上 市股票的估值：
①首次发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值进行估值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日其所
在证券交易所上市的同一股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。
③送股、 转增股、 配股和公开增发新股等方式发行的股票 ， 按估值日该上市公司
在证券交易所挂牌的同一流通股票以第 1）条确定的估值价格进行估值。
④非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
55
A、估值 日在证 券交易 所上市交 易的同 一股票 以第 1） 条确定 的估值 价格低于非
公开发行股票的初始取得成本时， 应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第
1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值；
B、估值 日在证 券交易 所上市交 易的同 一股票 以第 1） 条确定 的估值 价格高于非
公开发行股票的初始取得成本时， 应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的
价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开
发行股票的初始取得成本 （因权益业务导致市场价格除权时， 应于除权日对其初
始取得的成本作相应调整） ；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市
价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日剩余
锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数，不含估值日当天。
3) 国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。
（2 ）债券估值方法
1 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 的 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘
价估值 ， 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变
化的， 以最近交易日的收盘价估值； 估值日无交易， 但 最近交易日
后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有充足证据表明最 近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，
应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2 ） 在 证 券 交 易 所 市 场 挂 牌 交 易 的 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ，
估值日无交易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的 ， 按
最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 所 含 的 最 近 交 易 日 债 券 应 收 利 息 后 的
净价进行估值； 估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了重
大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价 （净价） 及重大变化因
素， 调整最近交易日收盘价 （净价） ， 确定公 允价值进行估值。 如
有充足证据 表明最近交易日收盘价 （净价） 不能真实地反映公允价
值的， 应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整， 确定公允价值进中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
56
行估值。
3 ） 首 次 发 行 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 进 行 估 值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4 ） 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处 理 标 准 或 意
见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素
确定其公允价值进行估值。
5）国家有最新规定的 ，按其规定进行估值。
（3 ）权证估值方法
1) 上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无
交易的 ， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 以最近交易
日的收盘价估值； 估值日无交易， 但最近交易日后经济环境发生了
重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调
整最近交易日收盘价， 确定公允价值进行估值。 如有充足证据表明
最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的， 应对最近交易日的
收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。
2) 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3 ） 停 止 交 易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 进 行 估
值。
4） 因持有股票而享有 的配股权证， 以配股除权日起到配股确认日止，
若收盘价高于配股价， 则按收盘价和配股价的差额进行估值， 若收
盘价低于配股价，则估值为零。
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（4 ）资产支持证券的估值方法
1 ） 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定
公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估
值。
2 ） 全 国 银 行 间 市 场 交 易 的 资 产 支 持 证 券 ， 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处 理
标准或意见并综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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线等因素确定其公允价值进行估值。
3）国家有最新规定的，按其规定进行 估值。
（5 ）其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
（6 ） 在任何情况下 ， 基 金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是 ， 如 基金管理人认为上述估值方法对基
金财产进行估值不能客观反映其公允价值的 ， 基金管理人在综合考虑市场各因素
的基础上， 可根据具体情况与基金托管人商定后 ， 按最能反映公允价值的价格估
值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 发现方
应及时通知对方， 以约定的 方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护
基金份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 。 因此， 就与本
基金有关的会计问题， 本基金的会计责任方是基金管理人， 如经相关各方在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交
易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
（ 五） 估值程 序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管
理人完成估值后， 将 估值结果以双方约定形式报给基金托管人， 基金托管人按基
金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金托管人复核无误后 将结果反
馈 给基金管理人 ， 由基金管理人对外公布 。 月末、 年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
（ 六） 暂停估 值的 情形
（1 ） 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2 ）因 不可抗 力或其 他情形致 使基金 管理人 、 基金托 管人无 法准确 评估基
金财产价值时； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（3 ）占 基金相 当比例 的投资品 种的估 值出现 重大转变 ，而基 金管理 人为保
障 基金份额持有人 的利益，决定延迟估值 时；
（4 ）出 现基 金 管理人 认为属于 紧急事 故的情 况，导致 基金管 理人不 能出售
或评估基金资产 时；
（5 ）中国证监会 和基金合同认定的其他情形。
（ 七） 基金份 额净 值的计 算
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
基金份 额净值 的计算 ， 精确到 0.001 元， 小 数点后 第 四位 四舍五 入 。国家
另有规定的，从其规定。
（ 八） 估值错 误的 处理
（1 ）当 估值或 基金份 额净值计 价出现 错误时 ，基金管 理人应 当立即 予以纠
正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 。 当计价错误达到或超过基金份额净
值的0.25% 时， 基金管理人应通报基金托管人， 并报告中国证监 会； 计价错误达
到基金份额净值的 0.50%时， 基金管理人应通报基金托管人， 按本基金合同的规
定进行公告，并报中国证监会备案。
（2 ）差错类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人、 基金托管人、 登记结算机构、销
售机构或投资人自身的原因造成差错， 导致其他当事人遭受损失的， 责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处理原 则” 给予赔
偿。
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、 无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失、被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
（3 ）差错处理原则
因基金估值错误给投资人造成损失的应由基金管理人对基金份额持有人或中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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者基金 先行支付赔偿金 。 基金管理人对不应由其承担的责任， 有权向责任人追偿。
本基金合同的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。
1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协
调各方， 及时进 行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担；
由于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由
差错责任方承担； 若差错责任方已经积极协调， 并且有协助义务的
当事人有足够的时间进行更正而未更正， 由此造成或扩大的损失由
差错责任方和未更正方依法分别各自承担相应的赔偿责任。 差错责
任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 差 错 已 得 到 更
正；
2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接
损失负责， 并且仅对差错的有关直接当事人负责， 不对第三方负责；
3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
但差错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失， 则差错责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得
利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将
其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其
实际损失的差额部分支付给差错责任方；
4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；
5 ） 如 果 因 基 金 管 理 人 原 因 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 托 管 人 应 为 基
金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人原因造成基金财产
损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失， 由基金管理人负
责向差错方追偿；
6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法
律、 行政法规、 本基金 合同或其他规定， 基金管理人或基金托管人
自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任， 则基金中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
60
管理人或基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索， 并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失；
7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
（4 ）差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 当 事 人 ， 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确
定差错责任方；
2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行
评估；
3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正
和赔偿损失；
4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金 登记结算机构的交易数据的，
由基金 登记结算机构进行更正， 并就差错的更正向有关当事人进行
确认；
5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 计 价 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的
0.25% 时， 基金 管理 人 应 通报 基金 托管 人， 并 报告中 国证 监会 ；计
价错误 达到 基金 份额 净 值的 0.5% 时， 基金 管 理人应 通报 基金 托管
人，按本基金合同的规定进行公告，并报中国证监会备案。
（ 九） 特殊情 形的 处理
（1 ） 基金管理人按本 条第 （四） 项第 （6 ） 条款进行估值时， 所造 成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
（2 ）由 于不可 抗力原 因，或由 于证券 交易所 及登记结 算公司 发送的 数据错
误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但未能发现错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极 采取必要的措施消除由此造成的影响。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
61
十七 、 基金费 用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）基 金管理 人与标 的指数许 可方签 订的相 应指数使 用许可 协议约 定的基
金的指数使用许可费；
（4 ）因 基金的 证券交 易或结算 而产生 的费用 （包括但 不限于 经手费 、印花
税、 证管费、 过户费、 手续费、 券商佣金、 权证交易的结算费及其他类似性质的
费用等）；
（5 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（7 ）基金上市费及年费 ；
（8 ）基金收益分配中发生的费用；
（9 ）基金份额持有人大会费用；
（10 ）基金的银行汇划费用；
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.5%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金 管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
62
（2 ）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.1%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
（3 ）《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 其中， 《基金 合同》 生效
前的许可使用固定费不列入基金费用。
在通常情况下， 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.03% ÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
《基金合同》生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，
不设下限。 自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可使用许
可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足人民币 5 万元则按照5 万元收取。
指数使用许可 费每日计算，逐日累计，按季支付。 于次季首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支付给 深圳证券信息有限公司 。
上述 （一 ）基金 费用的 种类中第 （4） － （11 ）项费用 ，根据 有关法 规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
63
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。
（ 四） 基金管 理费 和基金 托管 费的调 整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人 必须最 迟于新 的费率实 施日前 2 日 在至少一 种中国 证监会 指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。
（ 五） 其他费 用
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（ 六） 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
64
十八 、 基金收 益与 分配
（ 一） 收益分 配数 额的确 定原 则
（1 ）在 收益评 价日， 基金管理 人计算 基金净 值增长率 和标的 指数同 期增长
率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ； 标的 指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率
的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
（2 ）当 基金收 益评价 日核定的 基金净 值增长 率超过标 的指数 同期增 长率达
到 1%以上 时，以 使收 益分配后 基金净 值增长 率尽可能 贴近标 的指数 同期增长率
为原则确定收益分配数额。
（ 二） 收益分 配原 则
（1 ）每份基金份额享有同等分配权；
（2 ）基 金收益 评价日 核定的基 金净值 增长率 超过标的 指数同 期增长 率达到
1% 以上时，基金管理人有权进行收益分配；
（3 ）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次，
每次基金收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近
标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（4 ）基 于本基 金的性 质和特点, 本基 金收益 分配不须 以弥补 亏损为 前提，
收益分配后有可能使基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评
价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
（5 ）本基金收益分配采取现金方式；
（6 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（ 三） 收益分 配方 案 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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基金收益分配方案中载明基金收益的范围、 基金收益分配对象、 基金期末可
供分配利润、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方式及有
关手续费等内容。
（ 四） 收益分 配方 案的确 定与 公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人核实后确定， 基金管
理人应在2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。
（ 五） 收益分 配中 发生的 费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
66
十九 、 基金的 会计 与审计
（ 一） 基金会 计政 策
（1 ）基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至12 月31 日。
（2 ）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
（3 ）会计制度按国家有关的会计制度执 行。
（4 ）本基金独立建账、独立核算。
（5 ）本基金会计责任人为基金管理人。
（6 ）基 金管理 人应保 留完整的 会计账 目、凭 证并进行 日常的 会计核 算，按
照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核
算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（ 二） 基金年 度审 计
（1 ）基 金管理 人聘请 与基金管 理人、 基金托 管人相独 立的、 具有从 事证券
业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项
进行审计；
（2 ）会 计师事 务所更 换经办注 册会计 师，应 事先征得 基金管 理人和 基金托
管人同意；
（3 ）基 金管理 人认为 有充足理 由更换 会计师 事务所， 须通 知 基金托 管人，
并报中国证监会备案。 基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日内 在至少一家
中国证监会指定的媒体公告 。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二十 、 基金的 信息 披露
（ 一） 披露原 则
基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办 法》 、 《信息披露办法 》 、 基
金合同及其他有关规定。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的报刊和网站披露， 并保证投资人能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺在公开披露基金信息的过程中不 得有下列行为：
（1 ）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2 ）对证券投资业绩进行预测；
（3 ）违规承诺收益或者承担损失；
（4 ）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
（5 ）登 载任何 自然人 、法人或 者其他 组织的 祝贺性、 恭维性 或推荐 性的文
字；
（6 ）中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本为准。
本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
（ 二） 基金 募 集信 息披露
（1 ）基 金募集 申请经 中国证监 会核准 后，基 金管理人 应当在 基金份 额发售
的3 日前， 将招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
（2 ）基 金管理 人应当 就基金份 额发售 的具体 事宜编制 基金份 额发售 公告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
（3 ）基 金管理 人应当 在基金合 同生效 的次日 在指定媒 体上登 载基金 合同生
效公告。
（4 ） 基金合同生效后， 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内， 更中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
68
新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘 要登载在指定报刊上，
更新内容截至每六个月的最后一日。基金管理人应当在公告的 15 日 前向中国证
监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（ 三） 定期报 告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制 ， 由基金托管人复核。 基
金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。
（1 ） 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成
基金年度报告， 并将年度报告正文登载于基金管理人网站上， 将年度报告摘要登
载在指定报刊上 。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
（2 ） 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制
完成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在基金管理人网站上， 将半年度
报告摘要登载在指定报刊上。
（3 ） 基金季度报告： 基 金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和基金管理人网站上。
（4 ）基金合同生效不足 2 个月的，基金管理 人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
（5 ）基 金定期 报告应 当在公开 披露的 第二个 工作日， 分别报 中国证 监会和
基金 管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
（ 四） 基金资 产净 值公告 、基 金份额 净值 公告和 基金 份额累 计净 值公告
基金合同生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基 金 管 理 人 应 当 至
少每周 在中国证监会指定媒体上 公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日 的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（ 五） 基金开 始申 购、赎 回公 告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。
（ 六） 申购赎 回清 单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（ 七） 基金份 额上 市交易 公告 书
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（ 八） 基金份 额折 算日 和 折算 结果公 告
基金管理 人确 定基金 份 额折算日 后应 至少提 前 2 日将 基金 份额折 算日公告
登载于指定报刊及网站上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
（ 九） 临时报 告与 公告
基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1 ）基金份额持 有人大会的召开；
（2 ）终止基金合同；
（3 ）转换基金运作方式；
（4 ）更换基金管理人、基金托管人；
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募集期延长； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼；
（12 ）基金管理人、基金托管人 的基金托管部门 受到监管部门的调查；
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14 ）重大关联交易事项；
（15 ）基金收益分配事项；
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（18 ）基金改聘会计师事务所；
（19 ）变更基金代销机构；
（20 ）更换基金登记结算机构；
（21 ）基金开始办理申购、赎回；
（22）基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23 ）基金暂停接受申购、赎回申请 ；
（24 ）变更标的指数 ；
（25 ）基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26 ）基金份额 暂停、恢复、终止上市交易；
（27 ）中国证监会规定的其他事项。
（ 十） 澄清公 告
在基金存续期内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应
当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（ 十一 ）中国 证监 会规定 的其 他信息 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（ 十二 ） 信息 披露 事 务管 理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回清单、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。
（ 十三 ）信息 披露 文件的 存放 与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和代销机构的
住所， 投资人可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印
件。
基金定期报告公布后， 应当分别 置备于基金管理人和基金托管人的住所， 投
资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 十一 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算
（ 一） 基金合 同的 变更
（1 ）基 金合同 变更 涉 及本基金 合同第 十 节第 （二）项 规定的 对基金 合同当
事人权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金
合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准， 并自中国证监会核准之日
起生效。
（2 ） 除上述第 （1） 项 规定的情形外， 经基金管理人和基 金托管人同意可对
基金合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中
国证监会备案。
（ 二） 基金合 同的 终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止；
（2 ）基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接的；
（3 ）基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接的；
（4 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。
（ 三） 基金财 产的 清算
（1 ）基 金合同 终止， 应当按法 律法规 和本基 金合同的 有关规 定对基 金财产
进行清算。
（2 ）基金财产清算组
1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和
基 金 托 管 人 应 按 照 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 继 续 履 行 保 护 基 金
财产安全的职责。
2 ） 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券
相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 。中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（3 ）清算程序
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4） 对基金财产进行评估和变现；
5） 基金清算组做出清算报告；
6） 会计师事务所对清算报告进行审计；
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书；
8） 将基金清算结果报告中国证监会；
9） 公布基金清算公告；
10）对基金剩余财产进行分配。
（4 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
（5 ）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序 进行清偿：
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4 ） 清 算 后 如 有 余 额 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。
（6 ）基金财产清算的公告
清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
（7 ）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 期限不少于15 年。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二十 二 、业务 规则
基金份额 持有人应遵守基金托管人、 基金管理人及其代销机构和登记结算机
构的相关交易及业务规则。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 十三 、违约 责任
（一） 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金法》 等法
律法规的规定或者基金合同的约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害
的， 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。
（二）由于基金合同当事人违反基金合同，给其他基金合同当事人造成损失的，
应当承担赔偿责任。当发生下列情况时，当事人可以免责：
（1 ）基 金管理 人及基 金托管人 按 照当 时有效 的法律法 规、市 场交易 规则作
为或不作为而造成的损失等；
（2 ）在 没有故 意或过 失的情况 下，基 金管理 人由于按 照本基 金合同 规定的
投资原则进行的投资所造成的损失等；
（3 ）在 没有故 意或过 失的情况 下，基 金托管 人对存放 或存管 在基金 托管人
以外机构的基金资产， 由于该机构欺诈、 疏忽、 过失或破产等原因给本基金资产
造成的损失等；
（4 ）不可抗力。
（5 ）计 算机系 统故障 、网络故 障、通 讯故障 、 电力故 障、计 算机病 毒 攻击
及其他非基金托管人故意造成的意外事故。
（三） 在发生一方或者多方当事人违约的情况下， 基金合同能够履行的应当继续
履行。
（四） 本合同当事人一方违约后， 其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；
没有采取适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 守约方因防止
损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
（五）本 合同所指损失均为直接损失。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 十四 、争议 的处 理
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议
可首先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内
如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海的中
国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲
裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方承
担。
（三） 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继
续履行。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 十五 、基金 合同 的效力
（一） 本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件。 基金合同于基金募集结束
后报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。
（二） 本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
（三） 本基金合同的有效 期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
（四） 本基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
（五） 基金合同可印制成册， 存放在基金管理人和基金托管人住所， 供投资人查
阅，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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二 十六 、基金 合同 内容摘 要
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利、义务
（1 ）基 金投资 人 持有 本基金基 金 份额 的行为 本身即表 明其 对 基金合 同 的承
认和接受，基金投资人自依据 招募说明书、 基金合同取得本基金的的基金 份额，
即成为基金 份额持有人和基金合同当事人 ，直至其不再持有本基金的基金份额 。
基金份额持有人作为当事人并不以在 基金合同 上书面签章为必要条件。 每份基金
份额具有同等的合法权益。
（2 ）基金份额持有人的权利
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人
大会审议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ；
7）监督基金管理人的投资运作；
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 发 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益
的行为依法 提起诉讼；
9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
（3 ）基金份额持有人的义务
1）遵守基金合同；
2）交纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
3 ） 在 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有
限责任；
4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动；
5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
6 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
及代销机构处获得的不当得利 ； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
79
7）法律法规及基金合同规定的其他义务。
2、基金管理人的 的权利、义务
（1）基金管理人的权利
1）依法募集基金，办理基金备案手续；
2 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 依 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 管 理 基 金
财产；
3 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 制 订 、 修 改 并 公 布 有 关 基 金 募
集、 认购、 申购、 赎回 、 转托管、 非交易过户 、 冻结、 收益分配等
方面的业务规则；
4 ） 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 获 得 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规
定或中国证监会批准的其他费用 ；
5 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 前 提 下 ， 决 定 本 基 金 的 相 关 费
率结构和收费方式；
6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
8） 根据基金合同的规定选择适当的基金销售机构并有权依照销售协
议对基金销售机构行为进行必要的监督和检查；
9 ） 自 行 办 理 基 金 登 记 结 算 或 选 择 、 更 换 基 金 登 记 结 算 代 理 机 构 ， 办
理基金登记结算业务， 并按照基金合同规定对基金登记结算代理机
构进行必要的监督和检查；
10） 在基金合同约定的范围内 ， 拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
11） 在法律法规允许的前提下， 为基金份额持有人的利益依法为基金
进行融资融券；
12）依据法律法规和 基金合同的规定 ，制订基金收益的分配方案；
13）按照法律法规 ，代 表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金
行使因投资于其它证券所产生的权利；
14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
16） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
80
实施其他法律行为；
17）选择、更换律师、 审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率；
18） 法律法规、 基金合 同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规
定的其它权利。
（2 ）基金管理人的义务
1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3 ） 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运
用基金财产；
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
5） 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、 申购和赎回业务或委
托其他机构代理该项业务；
6） 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的登记结算或委
托其他机构代理该项业务；
7） 建立健全内部风险控 制、监察与稽核、财 务管理及人事管理等制
度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立， 对所管
理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
8） 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财
产为自己及任何第三人谋取非法利益， 不得委托第三人运作基金财
产；
9） 接受基金托管人依法进行的监督；
10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按照有关规定计算并公告基金
份额净值， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
11）严格按照《 基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
81
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》 、 基金合同及其 他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披
露前，应予以保密，不得向他人泄露；
13） 按基金合同确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14） 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请， 及时、
足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价 ；
15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
16）依据《基金法》、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会， 或配 合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会；
17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料不少于 15 年；
18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
19）编制季度、半年度和年度基金报告；
20） 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料， 能在规定时
间内发出； 保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式， 随时
查阅到与基金有关的公开资料， 并 在支付合理成本的条件下 得到有
关资料的复印件；
21） 组织并参加基金财产清算组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、
变现和分配；
22）面临解散、依法被 撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资
产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
23） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合
法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
24） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
82
26） 公平对待所管理的不同基金和受托资产， 防止在不同基金和受托
资产间进行有损本基金基金份 额持有人的利益的资源分配；
27） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
28）法律法规及基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利和义务
（1 ）基金托管人的权利
1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；
2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反
基金合同及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造
成重大损失的 情形， 应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金
投资者的利益；
4）在基金管理人职责终止时 ，提名新的基金管理人；
5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
6 ） 依 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 ， 如 认 为 基 金 管
理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、 其它基金合同当
事人的利益造成重大损失的 ， 应及时呈报中国证监会， 以及采取其
它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
7）法律法规、基金合同规定的其它权利。
（2 ）基金托管人的义务
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够
的、 合格的熟悉基金托管业务的 专职人员， 负责基金财产托管事宜；
3 ） 建 立 健 全 内 部 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有资
产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金和受托资
产分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证 不同基金、 受托资产
之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册 记录等方面相互独立； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
83
4） 除依据《基金法》 、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5） 按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合 同
及有关凭证；
6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
8） 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
9） 复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值、基金份额净值及 基
金份额申购、赎回对价 ；
10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规
定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为， 还应说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等不少于 15 年；
13）根据有关法律法规，建立并保存基金份额持有人名册；
14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回 对价；
16） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会；
17）按照规定监督基金 管理人的投资运作；
18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
19）面临解散、依法被 撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时
报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
84
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 基金托
管人应为基金向基金管理人追偿；
21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责任
不因其退任而免除；
22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；
23）法律、法规、 本基金合同所规定的其他义务。
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、 本基 金的基 金份额 持有人大 会由本 基金基 金份额持 有人或 其合法 授权代
表及本基金联接基金基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。
本基金基金份额持有人所 持有的每一份 基金份额为一参会份额。
本基金 联接基金 基金份额持有人凭所持有的联接基金 基金份额， 经折算后可
以参加 或者委派代表 参加本基金的基金份额持有人大会并表决 。
联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的
方法： 基金份额持有人大会权益登记日当日， 联接基金持有本基 金份额的总数乘
以 该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例 （计算结果按照四舍
五入的方法，保留到整数位） 。
每一参会份额享有一票投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金 《基金合同》 的约定召开联接 基金的
基金份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金份额持有人大会。
2、有以下事由情形之一时 ，应召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止基金合同； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
85
（2 ）转换基金运作方式；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）更换基金管理人；
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准， 但根 据法律 法规 的 要求提
高该等 报酬标准 的除外 ；
（6 ）本基金与其它基金的合并；
（7 ）变更基金类别；
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（11 ）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（12 ） 法律法规、 基金 合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有
人大会的事项。
3、以下情况不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费；
（2) 在法 律法 规和基 金合同规 定的 范围内 变 更本基金 的申 购费率 、 赎回费
率或收费方式；
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4 ）基 于修 改 后的法 律法规的 要求、 深圳证 券交易所 或者登 记结算 机构修
改或更新的相关规则的要求， 或基于中国证监会的相应规定， 必须对 《基金合同》
进行修改；
（5 ）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（6 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7 ）除 法律法 规或基 金合同规 定应当 召开基 金份额持 有人大 会以外 的其它
情形。
4、 召集人和召集方式
（1 ）除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外， 基金份额 持有人 大会由 基金管
理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
86
（2 ）基 金托管 人 认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集 。
（3 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%， 以基金管理人收到提议当日的 基金份
额 计算， 下同） 的基金份额 持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的， 应当
向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 管理人决定不
召集， 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
（4 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召 集的， 代表基金份额
10% 以上（含 10%） 的 基金份额 持有人 有权自 行召集基 金份额 持有人 大会，但应
当至少提前30 日向中国证监会备案。
（5 ）基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的， 基金管 理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。
5、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日前 40 天在指定媒
体及基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和方式；
2）会议拟审议的主要事项；
3）会议形式；
4）议事程序； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
87
5 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 联 接 基 金 基 金
份额持有人的 权益登记日；
6） 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点；
7）表决方式；
8）会务常设联系人姓名、电话；
9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
10）召集人需要通知的其他事项。
（2 ）采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ，由召集 人决定 通讯方 式和书
面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持 有人大会所采取的具体通讯方
式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式及
截止时间。
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票结果。
6、 基金份额持有人 和联接基金基金份额持有人 出席会议的方式
（1 ）会议方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。
现场开会由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出席或
通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权
代表应当出席 。
通讯方式开会指按照本基金合同的 相关规定以通讯的书面方式进行表决。
会议的召开方式由召集人确定 ，但决定更换基金管理人 、更换基金托管人 、
转换基金运作方式和终止基金合同事宜 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会。
（2 ）召开基金份额持有人大会的条件 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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1）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ：
① 对到 会者在 权益登 记日持有 基金份 额的统 计显示， 有效的 基金份 额应占
权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%） ；
② 到会的 本 基金份额持有人 和 联接基金基金份额持有人的身份证明及持有
基金份额的凭证、 代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理
手续完备， 到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和
地点，但确定有权 出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
2 ）通讯开会方式
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ：
① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续 公布相
关提示性公告；
② 召集 人在基 金托管 人 （如果 基金托 管人为 召集人， 则为基 金管理 人） 和
公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面
表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响
表决效力；
③ 本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的本 基金份 额持有
人和联接基金基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的
50% 以上 （含50%）；
④ 直接 出具书 面意见 的本基金 份额持 有人和 联接基金 基金份 额持有 人 或受
托代表他人出具书面意见的其他代表， 同时提交的持有基金份额的凭证符合法律
法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册机构记录相符。
如果开会条件达不到上述条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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代表的基金份额总数。
7、 议事内容与程序
（1 ）议事内容及提案权
1 ） 议 事 内 容 为 本 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉
及的内容。
2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 本 基 金 总
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出
会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大
会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临
时提案。临时提案应当在大会召开日前 35 天提交召集人。召集人
对于临时提 案应当在大会召开日前 30 天公布。
3 ） 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 提 案( 包 括 临 时 提 案) ， 大 会 召 集 人 应
当按照以下原则对提案进行审核：
①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应
提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
②程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。 如将其提案进行 分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意
变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按
照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上（含 10％）的基
金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理
人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基
金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次提请基金份额持有人
大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。
5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要
对原有提案进行修改 或增加新的提案 ， 应当最迟在基金份额持有人中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
90
大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后 在公证机
关监督下 进行表决，形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。 在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会， 则由出席 大会的本基金份额持有人和 联接基金基金份额持有人 或代
理人以所代表的基金份额 50% 以 上 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表 作 为 该 次 基 金 份 额 持
有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大
会，不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。
召集人应 当制作 出席会 议人员的 签名册 。签名 册载明参 加会议 人员姓 名(或
单位名称)、身 份证号 码、住所 地址、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
2）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人至少提前 30 天公布提案， 在所通
知的表决 截止日 期第 2 天在公 证 机构 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决并形成
决议。
（3 ）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
8、 决议形成的条件 、表决方式、程序
（1 ）本 基金基 金份额 持有人及 联接基 金 基金 份额持有 人所持 每份 参会 份额
有一票表决权 。
（2 ）基金份额持有人大会决议分为特别决议和一般决议：
1）特别决议
特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持
有人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可 做出。 转换
基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 以特别决议中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
91
通过方为有效 ；
2）一般决议
一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有
人 或其代理人 所持表决权的 50%以上（含 50% ）通过方为有效，除须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（3 ）基 金份额 持有人 大会决定 的事项 ，应当 依法报中 国证监 会核准 ，或者
备案，并予以公告。
（4 ）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（5 ）基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当
分开审议、逐项表决。
（6 ）基 金份额 持有人 大会决议 对全体 基金份 额持有人 、基金 管理人 和基金
托管人均有约束力 。
（7 ）采 取通讯 方式进 行表决时 ， 除非 在计票 时有充分 的相反 证据证 明，提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符
合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
9、计票
（1 ）现场开会
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 选举 三 名 监
票人， 其中至少有两名监票人从出席会议的本基金 基金份额持有人
及联接基金基金份额持有人或其代理人中选举产生。 基金管 理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2 ） 监 票 人 应 当 在 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 及 联 接 基 金 基 金 份 额 持 有 人
表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
3 ） 如 会 议 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 对 投 票 数 进 行 重
新清点； 如会议主持人未进行重新清点， 而出席会议的基金份额持
有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议， 其有权在宣布
表决结果后立即要求重新清点， 会议主持人应当立即重新清点并公中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
92
布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不
参加基金份额持有人大 会或拒不配合计票的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票， 由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
10、 基金份额持有人大会决议 的生效与公告
（1 ）基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ，召集 人应当 自通过
之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中
国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（2 ）生 效的基 金份额 持有人大 会决议 对 本基 金 基金份 额持有 人 、联 接基金
基金份额持有人 、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管
人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
（3 ）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内由相关信息披 露义务
人 在至少一种指定媒体公告。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、收益分配数额的确定原则
（1 ）在 收益评 价日， 基金管理 人计算 基金净 值增长率 和标的 指数同 期增长
率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ； 标的 指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算）。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率
的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
（2 ）当 基金收 益评价 日核定的 基金净 值增长 率超过标 的指数 同期增 长率达中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
93
到 1%以上 时，以 使收 益分配后 基金净 值增长 率尽可能 贴近标 的指数 同期增长率
为原则确定收益分配数额。
2、基金收益分配原则
（1 ）每份基金份额享有同等分配权；
（2 ）基 金收益 评价日 核定的基 金净值 增长率 超过标的 指数同 期增长 率达到
1% 以上时，基金管理人有权进行收益分配；
（3 ）在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次，
每次基金收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近
标的指数同期增长率；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（4 ）基 于本基 金的性 质和特点, 本基 金收益 分配不须 以弥补 亏损为 前提，
收益分配后有可能使基金份额净值 低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评
价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
（5 ）本基金收益分配采取现金方式；
（6 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
3、收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、 基金收益分配对象、 基金期末可
供分配利润、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式、 支付方式及有
关手续费等内容。
4、收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人核实后确定， 基金管
理人应在2 个工作日内公告，并在公开披露日报中国证监会 备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。
5、收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）基 金管理 人与标 的指数许 可方签 订的相 应指数使 用许可 协议约 定的基
金的指数使用许可费； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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（4 ）因 基金的 证券交 易或结算 而产生 的费用 （包括但 不限于 经手费 、印花
税、 证管费、 过户费、 手续费、 券商佣金、 权证交易的结算费及其他类似性质的
费用等）；
（5 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（7 ）基金上市费及年费；
（8 ）基金收益分配中发生的费用
（9 ）基金份额持有人大会费用；
（10 ）、基金的银行汇划费用；
（11） 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的
其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为 年费率0.5%。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。
（2 ）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.1%。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
95
基金托 管费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
（3 ）《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 其中， 《基金 合同》 生效
前的许可使用固定费不列入基金费用。
在通常情况下， 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.03% ÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
《基金合同》生效之日所在季度的指数 使用许可费，按实际计提金额收取，
不设下限。 自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可使用许
可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足人民币 5 万元则按照5 万元收取。
指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。 于次季首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支付给 深圳证券信息有限公司 。
上述 （一 ）基金 费用的 种类中第 （4） － （11 ）项费用 ，根据 有关法 规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列
支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人 必须最 迟于新 的费率实 施日前 2 日 在至少一 种中国 证监会 指定媒体及
基金管理人网站上刊登公告。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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5、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用，并按 照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
6、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 标的指数成份股票、
备选成份股票、 一级市场新发股票、 债券、 权证、 股指期货 以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中， 本
基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
3、投资禁止行为与限制
（1 ）禁止用本基金财产从事以下行为
1）承销证券；
2）向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5 ） 向 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 本 基 金 的 基 金
管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6 ） 买 卖 与 本 基 金 的 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者
与本基金的基金管 理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发
行的证券或者承销期内承销的证券； 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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7） 从事内幕交易、 操 纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8 ） 依 照 法 律 、 行 政 法 规 有 关 规 定 ， 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活
动。
对于因上述 5、6 项情 形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基金
管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。
（2 ）基金投资组合比例限制
1)本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例 不低于基金资产净值的
90% ；
2)本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金管理人
管理的全 部基金 持有的 同一权证 ，不得 超过该 权证的 10 ％。法 律法 规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40％；
4)本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5)本基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金
资产净值 的 10％ ；持 有的全部 资产支 持证券 ，其市值 不得超 过基金 资产净值的
20 ％； 持有的同一( 指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模 的 10％ ；基 金管理人 管理的 全部基 金投资于 同一原 始权益 人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
7)本基金所持有 的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算） 占基金资产的比例为 90%－100% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
98
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ；
8)本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的10%；
9)本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%；
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
10) 本基金 在 任 何交易 日日终， 持有 的卖出 期 货合约价 值不 得超过 基 金持有
的股票总市值的20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
11) 本基金 在任 何交易 日内交易 （不 包括平 仓 ）的股指 期货 合约的 成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12) 法律法规以及监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的原因导致的投资 组 合 不 符 合 上
述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行 调整，以达
到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合 《基金合同》 的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可按照调整后的规定执行。 有关法律法规或监管部门取消上述限制， 履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额
基金份 额净值 的计算 ， 精确到 0.001 元， 小 数点后 第 四位 四舍五 入 。国家
另有规定的，从其规定。 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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2、 基金 合同生 效后, 在 开始办理 基金份 额申购 或者赎回 前,基 金管理 人应当
至少每周 在中国证监会指定媒体上 公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 中国证监会 指定媒体上。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
（1 ）基 金合同 变更 涉 及本基金 合同第 八节第 （二）项 规定的 对基金 合同当
事人权利、 义务产生重大影响的， 应经基金份额持有人大会决议同意。 变更基金
合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准， 并自中国证监会核准之日
起生效。
（2 ） 除上述第 （1） 项 规定的情形外， 经基金管理人和基金托管人 同意可对
基金合同的内容进行变更， 该等变更应当在 2 日内由基金管理人进行公告并报中
国证监会备案。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止；
（2 ）基 金管理 人、基 金托管人 职责终 止，在 六个月内 没有新 基金管 理人、
基金托管人承接的；
（3 ）法律法规和基金合同规定的其他情形。
3、基金财产的清算
（1 ）基 金合同 终止， 应当按法 律法规 和本基 金合同的 有关规 定对基 金财产
进行清算。
（2 ）基金财产清算组
1） 自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金
财产清算组， 在基 金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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基 金 托 管 人 应 按 照 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 继 续 履 行 保 护 基 金
财产安全的职责。
2 ） 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券
相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组
成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（3 ）清算程序
1） 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2） 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3） 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4） 对基金财产进行评估和变现；
5） 基金清算组做出清算报告；
6） 会计师事务所对清算报告进行审计；
7） 律师事务所对清算报告出具法律意见书；
8） 将基金清算结果报告中国证监会；
9） 公布基金清算公告；
10）对基金剩余财产进行分配。
（4 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
（5 ）基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿：
1）支付基金财产清算费用；
2）缴纳基 金所欠税款；
3）清偿基金债务；
4 ） 清 算 后 如 有 余 额 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。
（6 ）基金财产清算的公告 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
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清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告； 清算过程中的有关重
大事项须及时公告； 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。
（7 ）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
（八）争议解决方式
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争
议可首 先通过友好协商或调解解决。 自一方书面要求协商解决争议之日起六十日
内如果争议未能以协商或调解方式解决， 则任何一方有权将争议提交设在上海的
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会， 根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、 除争议所涉内容之外， 本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人
继续履行。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 基金代 销机构
和 登记结算机构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 基金合同
复制件或复印件，但内容应以基金合同正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致 。中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同
