建 信 深 证 基本 面 60 交 易 型 开 放 式指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 十月二 十六 日建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 10
月 24 日复核了本报告 中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
2.1 基金 产 品概 况
基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接
基金主代码 530015
交易代码 530015
基金运作方式 契约型 开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 376,771,507.69 份
投资目标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF ， 密切跟
踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的 联接基金， 主要通过投资于目标
ETF 以求达到投资目标 。 当本基金申购赎回和在二级
市场买卖目标 ETF 或 本基金自身的申购赎回 对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或预期标的
指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，
以降低跟踪误差。
业绩比较基准
95% ×深 证基本 面 60 指数收益 率+5% ×商 业 银行活
期存款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金， 风险 与预期
收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时， 本基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以及建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属
于证券投资基金中较高风险收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
2.1.1 目标 基金 基 本情况
基金名称 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 24 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
2.1.2 目 标基 金产 品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表
现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合， 并根据标的指数成 份股票及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合基金。 本基金为指数型基金，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年 7 月 1 日-2012 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -3,439,907.19
2.本期利润 -35,158,487.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0907
4.期末基金资产净值 309,909,003.26
5.期末基金份额净值 0.8225
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动损益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 损 益 。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人认 购或交 易基金 的各项费用 ，计入 费用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三 个月 -9.81% 1.32% -10.13% 1.33% 0.32% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 9 月 30 日）
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
先生
投资管 理
部执行 总
2011-9-8 - 9
注册金 融分 析师
（CFA ）,2003 年 1 月建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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监,本 基金
基金经 理
获清华 大学 经济 学博
士学位 ， 2003 年 1 月至
2005 年 8 月， 就 职于 大
成基金 管理 有限 公司 ，
历任金 融工 程部 研究
员、 规 划发 展部 产品 设
计师、 机构 理财 部高 级
经理。 2005 年 8 月加 入
建信基 金管 理有 限责
任公司 ， 历 任研 究部 研
究员、 高级 研究 员、 研
究部总 监助 理、 研究 部
副总监 。2009 年 11 月
5 日起 任建 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金
（LOF ）基金经 理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任 上
证社会 责 任 ETF 及联
接基金 基金 经理 ； 2011
年 9 月 8 日 起任 深证 基
本面 60ETF 及联接基
金基金 经理 ； 2012 年 3
月 16 日起 任建 信深 证
100 指 数基 金的 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、 其他有关法律法规的规定和 《建信 深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》的规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交易管理办
法》 、 《利益 冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间， 本基金绝大部分资产投资于基本面 60ETF ， 因此基金的 跟踪误
差和偏离度主要取决于基本面 60ETF 的表现。此外，由于申赎造成的基金份额
变动也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。 在报告期内， 基金跟踪误
差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 本 报 告 期 净 值 增 长 率-9.81% ， 波 动 率 1.32% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
-10.13% ，波动率 1.33% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在报告期间， 上市公司陆续发布半年报， 微观数据进一步确认了经济下滑的
态势， 市场情绪愈发悲观。 在报告期末， 市场情绪有所回稳， 并对政策及经济触
底反弹均有一定期待。 预计在下一季度初期， 这种预期仍能维持一段时间， 指数
有望摆脱单边大幅下跌的走势。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金资产投资于基
本面 60ETF ， 同时适当 对所直接持有的股票组合进行优化， 以控制跟踪误差及偏
离度。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 4,760,308.32 1.53
其中： 股票 4,760,308.32 1.53
2 基金投 资 287,090,000.00 92.42
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,915,411.02 5.12
7 其他各 项资 产 2,872,756.93 0.92
8 合计 310,638,476.27 100.00 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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5.2 期 末投 资目 标基金明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1
深证基 本面
60 交 易型
开放式 指数
证券投 资基
金（ETF ）
指数型
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金
管理有 限
责任公 司
287,090,000.00 92.64
5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 274,631.41 0.09
C 制造业 3,124,880.95 1.01
C0
食品、饮料 431,076.46 0.14
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 68,327.07 0.02
C4
石油、化学、塑胶、塑料 114,343.08 0.04
C5
电子 202,079.87 0.07
C6
金属、非金属 1,139,987.08 0.37
C7
机械、设备、仪表 1,125,748.71 0.36
C8
医药、生物制品 36,889.00 0.01
C99
其他制造业 6,429.68 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,864.91 0.03
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 32,605.31 0.01
G 信息技术业 115,726.06 0.04
H 批发和零售贸易 172,937.86 0.06
I 金融、保险业 556,169.28 0.18
J 房地产业 306,710.94 0.10
K 社会服务业 76,781.60 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,760,308.32 1.54
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 9 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
1 000527 美的电 器 40,458 371,404.44 0.12 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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2 000651 格力电 器 9,860 210,806.80 0.07
3 000898 鞍钢股 份 51,710 177,365.30 0.06
4 002024 苏宁电 器 24,919 172,937.86 0.06
5 000825 太钢不 锈 50,376 169,767.12 0.05
6 000709 河北钢 铁 68,368 159,297.44 0.05
7 000001 平安银 行 11,958 157,008.54 0.05
8 000100 TCL 集团 74,112 140,812.80 0.05
9 000002 万 科Ａ 16,258 137,054.94 0.04
10 000858 五 粮 液 3,986 135,125.40 0.04
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 本基 金该 报告 期 内投资 前十 名证 券的 发 行主体 均无 被监 管部 门 立案 调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,250,000.00
2 应收证券清算款 601,533.34
3 应收股利 -
4 应收利息 4,474.81
5 应收申购款 16,748.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,872,756.93
5.9.4 报告期末持有的 处于转股期的可转换债券明细 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000527 美的电器 371,404.44 0.12
筹划重 大资
产重组
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 397,404,504.92
本报告 期基 金总 申购 份额 2,348,401.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 22,981,399.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 376,771,507.69
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7
备 查文件 目录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金设立的文件；
2、 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》 ；
3、 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》 ；
4 、 《 建 信 深 证 基 本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 3 季度报告
10
建信基金管理 有限责任公司
二〇一二年十月二十六日
