华安科技动力股票型证券投资基金 2012年第 3季度报告
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华安科技动力股票型证券投资基金
2012年第3季度报告
2012年9月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日
华安科技动力股票型证券投资基金 2012年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安科技动力股票
基金主代码 040025
交易代码 040025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 58,806,604.91份
投资目标
本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链
中占据优势地位的行业或企业， 关注其科技创新或技
术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略， 一般情况下将
保持股票配置比例的相对稳定， 避免因过于主动的仓
位调整带来额外的风险。 个股选择中以产业链价值结
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构为主要判别基准， 选取以科学技术为动力在产业价
值链中占据优势地位的行业或企业，同时从市场广
度、技术深度、产业宽度和政策强度等方面寻找选取
财务状况良好、 盈利能力较强且资产质量较好的公司
并作为重点投资对象。
业绩比较基准
80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收
益率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 基金的风险与预期收益都要高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证
券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 -1,277,023.26
2.本期利润 -1,425,936.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0237
4.期末基金资产净值 57,116,226.26
5.期末基金份额净值 0.971
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
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变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.41% 0.79% -5.90% 0.99% 3.49% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年 12 月 20日至 2012年 9月 30日）
注：1.本基金于 2011 年 12 月 20 日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一
年。
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2.根据《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》 ，本基金自基金合同生效
之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
汪光
成
本基
金的
基金
经理
2011-12-20 - 10年
管理学博士， 持有基金从业资
格证书， 10年证券、基金行业
从业经历， 2002年1月加入华
安基金管理有限公司后， 曾先
后在战略策划部、 研究发展部
从事数量分析和行业研究工
作。 2008年2月至2009年3月担
任安顺证券投资基金和华安
宏利股票型证券投资基金的
基金经理，2009年3月起担任
华安创新证券投资基金的基
金经理。 2011年12月起担任本
基金的基金经理。2012年6月
起担任基金投资部副总监。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安科技动力股票型
证券投资基金基金合同》 、 《华安科技动力股票型证券投资基金基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权
机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机
上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申
报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与
中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无
法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 MSN群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则
投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
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中债登的债券估值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统
中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，
出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
第三季度，市场呈现震荡下行态势，由于经济数据欠佳、货币和财政政策低
于预期、许多上市公司中报不佳，以及周边局势不稳定等，都对投资者情绪造成
了较大的影响，周期类股票以及业绩趋势欠佳的股票跌幅比较大，但一些成长特
性比较明显且业绩趋势比较好的行业如医药、消费电子等行业表现良好，市场结
构性分化较为明显。
报告期内， 本基金重点配置于科技类产业和拥有核心技术的企业以及由于制
度革新而在未来可能产生变革的行业。但基于对宏观经济和企业盈利的谨慎判
断，在操作上比较保守。对于医药和消费电子等成长性行业认识不足配置比例相
对较低，影响了基金净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年9月30日， 本基金份额净值为0.971元，本报告期份额净值增
长率为 -2.41%，同期业绩比较基准增长率为-5.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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展望四季度, 我们认为未来央行货币政策受制于房价、 物价趋势以及国外货
币政策等，操作空间比较小,流动性总量依然偏紧；宏观经济仍处于磨底过程，
消费偏弱、投资略有回升；而海外市场环境转暖，欧债问题出现转机，美国推出
QE3计划等，有利于促进出口好转和推动风险资产的上行。虽然积极因素可能会
增加，但仍属结构性改观。我们对四季度市场行情持审慎态度，预计呈现出区间
震荡的特征。不过，随着十八大的召开，投资者对国内政策的预期有望企稳；而
市场经历三季度大幅度下跌之后，一些行业的估值水平已经比较低，而且行业基
本面有见底迹象，这将为市场提供阶段性的投资机会。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 37,154,163.98 62.77
其中：股票 37,154,163.98 62.77
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 19,832,078.44 33.50
6 其他各项资产 2,209,269.09 3.73
7 合计 59,195,511.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 1,275,500.00 2.23
C 制造业 19,668,138.18 34.44
C0
食品、饮料 1,155,000.00 2.02
C1
纺织、服装、皮
毛
--
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
3,350,453.16 5.87
C5
电子 2,598,200.00 4.55
C6
金属、非金属 --
C7
机械、设备、仪
表
12,029,559.52 21.06
C8
医药、生物制品 534,925.50 0.94
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
--
E 建筑业 --
F 交通运输、仓储业 915,000.00 1.60
G 信息技术业 7,632,716.90 13.36
H 批发和零售贸易 854,400.00 1.50
I 金融、保险业 2,711,408.90 4.75
J 房地产业 538,000.00 0.94
K 社会服务业 2,440,400.00 4.27
L 传播与文化产业 1,118,600.00 1.96
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M 综合类 --
合计 37,154,163.98 65.05
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000651 格力电器 134,8882,883,905.44 5.05
2 600050 中国联通 700,0002,583,000.00 4.52
3 300332 天壕节能 170,0001,592,900.00 2.79
4 300170 汉得信息 95,2951,583,802.90 2.77
5 000550 江铃汽车 110,0001,582,900.00 2.77
6 002658 雪迪龙 74,8001,559,580.00 2.73
7 300207 欣旺达 120,0001,526,400.00 2.67
8 601299 中国北车 413,3351,504,539.40 2.63
9 600309 烟台万华 100,0001,384,000.00 2.42
10 300128 锦富新材 80,0001,273,600.00 2.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,661.61
2 应收证券清算款 2,112,819.85
3 应收股利 -
4 应收利息 3,850.99
5 应收申购款 34,936.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,209,269.09
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 62,184,225.79
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本报告期基金总申购份额 1,798,819.54
减：本报告期基金总赎回份额 5,176,440.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 58,806,604.91
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安科技动力股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安科技动力股票型证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一二年十月二十六日
