安信证券投资基金 2012年第 3季度报告
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安信证券投资基金2012年第3季度报告
2012年9月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日
安信证券投资基金 2012年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安安信封闭
基金主代码 500003
交易代码 500003
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年6月22日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
投资目标
本基金的投资目标是为投资者分散和减少
投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金为成长型基金，本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的80%，其中投资于国
债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股
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票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据
运作情况调整。在股票资产中，70%投资于
具有良好成长性的上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展
前景良好，在同行业的上市公司中具有较强
的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的
业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同
期GDP增长率的上市公司股票。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1．本期已实现收益 -67,775,812.53
2．本期利润 10,292,747.04
3．加权平均基金份额本期利润 0.0051
4．期末基金资产净值 1,844,559,461.84
5．期末基金份额净值 0.9223
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭
式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
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动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.57% 2.21% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安信证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1998年 6月 22日至 2012年 9月 30日）
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈俏
宇
本基
金的
基金
经理、
投资
研究
部副
总监
2008-2-13 - 17年
工商管理硕士，中国注册会计
师协会非执业会员，17年证
券、基金从业经历。曾在上海
万国证券公司发行部、申银万
国证券有限公司国际业务部、
上海申银万国证券研究所有
限公司行业部工作。2003年加
入华安基金管理有限公司，曾
任研究发展部高级研究员、专
户理财部投资经理、安顺证券
投资基金和华安宏利基金经
理助理，2007年3月至2008年2
月担任安顺证券投资基金、华
安宏利基金经理，2008年2月
起担任本基金的基金经理，
2008年10月起同时担任华安
核心优选股票型证券投资基
金的基金经理。2011年4月起
同时担任华安升级主题股票
型证券投资基金的基金经理。
2012年9月起兼任投资研究部
副总监。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金
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基金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在
违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司
制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基
金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执
行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公
司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮
件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信
息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权
机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机
上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申
报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与
中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无
法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 MSN群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则
投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估
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环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统
中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，
出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场在整体中报疲软的情况下持续下跌，前期强势的券商、地产、白
酒等行业出现快速补跌，弱势的周期性行业则继续保持低迷，整个市场呈现普跌
格局，回吐上半年涨幅后创下1999点新低。本基金在报告期内以结构调整为主，
根据市场的运行节奏适当调整了组合弹性， 收到了一定的成效。 但需要总结的是，
由于对持仓品种信心过足，在下跌市场中始终保持了相对较高的仓位水平，仍未
能有效规避系统性风险。
配置上，三季度初期考虑到上市公司的中报风险，继续降低了组合中周期性
行业的配置，对涨幅偏大的消费医药业保持了适当谨慎，总体结构较为均衡。进
入9月份以来，观察到宏观经济开始出现缓中趋稳，管理层态度也开始有方向性
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的转变，组合开始增加地产、机械、券商等周期股的配置。从目前时点来看，预
计实体经济在稳增长政策持续推出的情况下有望稳步回升， 政策层面也出现了来
自国际和国内多方面的向好态势，因此组合操作将考虑转变一直以来的谨慎心
态，以积极的操作策略迎接可能出现的系统性投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2012年9月30日，本基金份额净值为 0.9223 元，本报告期份额净值
增长率为0.57%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,322,118,453.96 71.47
其中：股票 1,322,118,453.96 71.47
2 固定收益投资 370,545,717.50 20.03
其中：债券 370,545,717.50 20.03
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 143,476,371.57 7.76
6 其他各项资产 13,645,135.15 0.74
7 合计 1,849,785,678.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 92,200,600.00 5.00
C 制造业 852,429,085.96 46.21
C0
食品、饮料 175,278,000.00 9.50
C1
纺织、服装、皮
毛
--
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
266,448,500.00 14.45
C5
电子 13,657,741.50 0.74
C6
金属、非金属 8,767,600.00 0.48
C7
机械、设备、仪
表
176,419,854.30 9.56
C8
医药、生物制品 211,857,390.16 11.49
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
--
E 建筑业 --
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 116,836,700.00 6.33
H 批发和零售贸易 25,633,000.00 1.39
I 金融、保险业 181,696,500.00 9.85
J 房地产业 35,156,900.00 1.91
K 社会服务业 18,165,668.00 0.98
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L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 1,322,118,453.96 71.68
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002450 康得新 5,800,000125,164,000.00 6.79
2 002250 联化科技 6,200,000116,560,000.00 6.32
3 000858 五 粮 液 2,700,00091,530,000.00 4.96
4 600741 华域汽车 8,880,00084,182,400.00 4.56
5 600570 恒生电子 5,210,00065,541,800.00 3.55
6 600157 永泰能源 7,390,00064,588,600.00 3.50
7 600016 民生银行 9,858,00055,697,700.00 3.02
8 600887 伊利股份 2,500,00053,250,000.00 2.89
9 600104 上汽集团 3,900,00052,806,000.00 2.86
10 600518 康美药业 3,230,00051,098,600.00 2.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 48,287,717.50 2.62
2 央行票据 129,405,000.00 7.02
3 金融债券 192,853,000.00 10.46
其中：政策性金融债 192,853,000.00 10.46
4 企业债券 --
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5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 370,545,717.50 20.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 080216 08国开16 600,00062,430,000.00 3.38
2 1001060 10央票60 600,00059,832,000.00 3.24
3 080202 08国开02 500,00050,230,000.00 2.72
4 070220 07国开20 500,00050,010,000.00 2.71
5 1001032 10央票32 500,00049,920,000.00 2.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
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5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 7,641,171.77
3 应收股利 160,650.00
4 应收利息 5,093,313.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,645,135.15
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 28,538,470
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 28,538,470
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
额比例（%）
1.43
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
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13
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
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