华夏沪深 300 指数证 券投 资基 金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十六日
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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§ 2 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300 指数
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额 25,750,861,339.08 份
投资目标 采用指数化投资方式， 追求对标的指数的有效
跟踪， 获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略 本基金主要采取复制法， 即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合， 并根据
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资
组合进行相应地调整。 但因特殊情况 （比如市
场流动性不足、 个别成份股被限制投资等） 导
致本基金无法获得足够数量的股票时， 基金管
理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成份
股等）进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
× 95% ＋1% （ 指 年 收 益 率 ， 评 价 时 应 按 期 间 折
算） 。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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主要财务指标 报告期(2012 年7 月1 日-2012年9 月30日)
1. 本期已实现 收益 -363,592.07
2. 本期利润 -1,123,185,783.51
3. 加权平均基 金份额本期利润 -0.0438
4. 期末基金资 产净值 17,365,851,510.45
5. 期末基金份 额净值 0.674
注： ① 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.13% 1.13% -6.25% 1.13% 0.12% 0.00%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基
准收益率变动的比较
华夏沪深 300 指数证券投 资基金
份额累计净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 7 月 10 日至 2012 年 9 月 30 日） 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金的
基金经
理、数量
投资部副
总经理
2009-07-10 - 12 年
硕士。 2000 年 4 月加
入 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 研 究 发 展
部总经理等。
方军
本基金的
基金经
理、数量
投资部副
总经理
2009-07-10 - 13 年
硕士。 1999 年 7 月加
入 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 研 究 员 ，
华 夏 成 长 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、 兴
华 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 和 华 夏 回 报
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金 合同和其他有关法律法华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格 遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度， 国际方面， 为了缓解欧洲主权债务问题， 欧洲央 行提出了购买成员
国债券的计划； 为了应对经济放缓、 就业不足等问题， 美国、 日本等发达国家推
出了新一轮的量化宽松政策。 受此影响， 境外主要资本市场及大宗商品市场出现
了较为明显的上涨， 但之后出现震荡调整。 国内方面， 经济继续放缓， 通胀见底
回升， 央行主要通过加大公开市场逆回购操作缓解市场流动性问题。 由于经济基
本面企稳和政策放松力度均不及投资者预期， 市场呈现震荡下跌走势， 沪深 300
指数第 3 季度下跌了 6.85% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 研究并认真应对成份股调
整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带 来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 9 月 30 日， 本基金份额净值为 0.674 元， 本报告期份额净值增
长率为-6.13％，同期业绩比较基准增长率为-6.25％。本基金本报告期跟踪偏离
度为+0.12 ％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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展望 4 季度， 我们认为， 国内经济放缓趋势将持续， 通货膨胀虽然在可控范
围内， 但考虑到全球新一轮量化宽松带来的输入性通胀影响， 可能会较 3 季度轻
微反弹。 宏观政策方面需要平衡经济增长和通货膨胀等多方面因素， 具有一定的
不确定性。 市场方面， 如果国际政治、 经济保持稳定， 国内经济显现见底回升迹
象， 则目前处于历史较低估值水平的沪深 300 指数会出现系统性机会， 反之， 则
会继续保持震荡的走势。
本基金将会根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好成份股
调整、限制投资股票替代投资等工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额 单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 16,479,944,705.88 94.78
其中：股票 16,479,944,705.88 94.78
2 固定收益投资 758,620,938.74 4.36
其中：债券 758,620,938.74 4.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 105,359,365.93 0.61
6 其他各项资产 44,187,238.04 0.25
7 合计 17,388,112,248.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 105,315,582.58 0.61
B 采掘业 1,792,986,730.41 10.32 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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C 制造业 5,818,965,817.93 33.51
C0
食品 、饮料 1,271,003,131.00 7.32
C1
纺织 、服装、皮毛 57,548,763.69 0.33
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 367,911,407.40 2.12
C5
电子 301,043,325.79 1.73
C6
金属 、非金属 1,299,326,769.24 7.48
C7
机械 、设备、仪表 1,674,509,645.42 9.64
C8
医药 、生物制品 843,454,867.79 4.86
C99
其他 制造业 4,167,907.60 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 427,090,570.02 2.46
E 建筑业 527,080,367.11 3.04
F 交通运输、仓储业 433,925,604.66 2.50
G 信息技术业 466,575,878.08 2.69
H 批发和零售贸易 456,110,424.66 2.63
I 金融、保险业 5,080,831,612.53 29.26
J 房地产业 909,548,778.19 5.24
K 社会服务业 150,037,822.06 0.86
L 传播与文化产业 57,150,518.74 0.33
M 综合类 254,324,998.91 1.46
合计 16,479,944,705.88 94.90
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600837 海通证券 52,820,745 506,022,737.10 2.91
2 601318 中国平安 12,033,797 504,697,446.18 2.91
3 600016 民生银行 81,000,000 457,650,000.00 2.64
4 600036 招商银行 44,500,000 452,120,000.00 2.60
5 601328 交通银行 96,820,100 412,453,626.00 2.38
6 601166 兴业银行 31,110,000 373,631,100.00 2.15
7 600519 贵州茅台 1,483,167 364,562,448.60 2.10
8 600000 浦发银行 49,259,470 363,534,888.60 2.09
9 000002 万科 A 34,574,500 291,463,035.00 1.68
10 601088 中国神华 11,871,814 273,170,440.14 1.57 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 398,275,000.00 2.29
2 央行票据 96,670,000.00 0.56
3 金融债券 249,965,000.00 1.44
其中：政策性金融债 249,965,000.00 1.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 13,710,938.74 0.08
8 其他 - -
9 合计 758,620,938.74 4.37
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019202 12 国债 02 1,500,000 150,375,000.00 0.87
2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,110,000.00 0.58
3 120001 12 附息国 债 01 1,000,000 100,000,000.00 0.58
4 120228 12 国开 28 1,000,000 99,680,000.00 0.57
5 020051 12 贴债 01 1,000,000 97,800,000.00 0.56
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报 告期 内 ， 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 ， 未发 现 本 基 金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 期末其他各项资产构成 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 23,446,992.08
3 应收股利 3,718,961.60
4 应收利息 12,613,561.26
5 应收申购款 3,407,723.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,187,238.04
5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 4,134,880.00 0.02
2 125089 深机转债 4,015,958.74 0.02
3 110017 中海转债 2,730,900.00 0.02
4 110011 歌华转债 1,856,200.00 0.01
5 110015 石化转债 973,000.00 0.01
5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开放式基金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 25,592,453,205.34
本报告期基金总申购份额 892,066,689.92
减：本报告期基金总赎回份额 733,658,556.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,750,861,339.08 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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§ 7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
7.1 报告期内披露的主要事项
2012 年 7 月 17 日发 布华夏基金管理有限公司关于设立上海联洋投资理财中
心暨上海分公司营业场所变更的公告。
2012 年 8 月 15 日发 布华夏基金管理有限 公司关于旗下部分开放式基金新增
河北银行股份有限公司为代销机构的公告。
2012 年 9 月 18 日发 布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借
记卡基金电子交易优惠费率的公告。
2012 年 9 月 25 日发 布华夏基金管理有限公司关于设立北京朝外大街投资理
财中心的公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州和广州设有分公司， 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保基
金管理人、 首批企业年金 基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF
基金管理人， 以及特定客户资产管理人 、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首
批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年 3 季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理， 同时积极把握投资机会 ， 旗下大部分主动管理的股票型、 混合型基金表
现优于市场平均水平。 在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 持续
提高服务质量：推出移动客户端基金交易功能，客户可通过 iPhone 、iPad 以及
Android 版移动客户端办理基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务；推出
关联账户查询服务， 客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资
情况；优化客户服务热线自助语音系统，新增基金历史净值查询功能。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏沪深 300 指数证券投资基金托管协议》； 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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8.1.4 法律意见书；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一二年十月二十六日
