华宝兴业宝康 消费品证券 投资基金2012 年
第 3 季度报告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年10 月26 日
华宝兴业宝康消费品混合 2012 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定， 于 2012 年 10 月 19 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 7 月1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简称 华宝兴业 宝康消 费品混 合
基金主代 码 240001
交易代码 240001
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2003 年7 月 15 日
报告期末 基金份 额总额 1,614,007,989.13 份
投资目标
分享我国 全面建 设小康 社会 过程中消 费品各 相关行 业的
稳步成长 ；为基 金份额 持有 人谋求长 期稳定 回报。
投资策略
本基金看 好消费 品的发 展前 景，长期 持有消 费品组 合，
并注重资 产在其 各相关 行业 的配置， 适当进 行时机 选择 。
业绩比较 基准
上证 180 指数和深证 100 指数的复合 指数×80%+中信标
普全债指 数×20%。
复合指数＝ （上证 180 流 通市值／ 成分指 数总流 通市
值）× 上证180 指数＋ （ 深 证 100 流通市值／成分 指数
总流通市 值）× 深证 100 指数 。
成分指数总流通 市值＝ 上证180 流通 市值＋ 深证100
流通市值 。
基金管理 人 华宝兴业 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年9 月 30 日 ）
1.本期已实现收 益 -6,867,426.76
2.本期利润
-79,814,895.15
3.加权平均基金 份额本 期利 润 -0.0489
4.期末基金资产 净值 2,005,372,624.71
5.期末基金份额 净值 1.2425
注：1. 本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收益 、其他收 入（不 含公允 价值 变动收益 ）扣除 相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2. 所述基金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用， 计入 费用后 实 际收益水 平要低 于所
列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准
收益率标 准差
④
①－③ ②－④
过去三个 月 -3.85% 0.77% -5.42% 0.95% 1.57% -0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2003 年 7 月15 日 至 2012 年 9 月 30 日）
注： 按 照基金 合同的 约定 ， 自基金成 立日期 的 6 个月内 达到规定 的资产 组合 ， 截至 2004 年1 月 15 日，华宝兴业宝康消费品混合 2012 年第 3 季度报告
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本系列基 金下设 的各基 金均 已达到合 同规定 的资产 配置 比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
胡戈游
本基金基
金经理
2011 年2 月
11 日
- 8 年
硕士，拥 有 CFA 资格。
2005 年 2 月加入华宝
兴业基金管理有限公
司， 曾 任金融 工程部 数
量分析师 、 华 宝兴业 宝
康配置混合基金基金
经理助理 的职务 ，2009
年 5 月至 2010 年 6 月
任华宝兴业宝康灵活
配置证券投资基金基
金经理 ， 2010 年 1 月至
2012 年 1 月任华宝兴
业多策略增长开放式
证券投资基金基金经
理， 2011 年 2 月起兼任
华宝兴业宝康消费品
证券投资基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金 管理人 遵守 《 中华人 民共和 国证券 法》 、 《 中华人 民共和 国证 券投资基 金法 》
及其各项 实施细 则、 《华 宝 兴业宝康 系列开 放式证 券投 资基金基 金合同 》 和 其他相 关法律法 规的规 定、
监管部门 的相关 规定， 依照 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基金 资产， 在控 制投资风 险的基 础
上，为基 金份额 持有人 谋取 最大利益 ，没有 损害基 金份 额持有人 利益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内，基 金管理 人通 过严格执 行投资 决策委 员会 议事规则 、公司 股票库 管理 制度、中 央交
易室制度 、 防 火墙机 制、 系 统中的公 平交易 程序 、 每日 交易日结 报告 、 定期 基金投 资绩效评 价等机 制，
确保所管 理的所 有投资 组合 在授权、 研究分 析、投 资决 策、交易 执行、 业绩评 估等 投资管理 活动和 环
节得到公 平对待 。 同 时， 基 金管理人 严格遵 守法律 法规 关于公平 交易的 相关规 定和 公司内部 制度要 求，华宝兴业宝康消费品混合 2012 年第 3 季度报告
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分析了本 基金与 公司旗 下所 有其他投 资组合 之间的 整体 收益率差 异、分 投资类 别（ 股票、债 券）的 收
益率差异 以及连 续四个 季度 期间内、 不同时 间窗下 同向 交易的交 易价差 ；分析 结果 未发现异 常情况 。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，基 金管理 人未 发生所有 投资组 合参与 的交 易所公开 竞价同 日反向 交易 成交较少 的单
边交易量 超过该 证券当 日成 交量的 5%。
本报告期 内，本 基金未 发现 异常交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基于对市 场比较 谨慎的 态度 ，为了规 避经济 波动的 风险 ，本基金 三季度 保持较 稳健 的组合， 主要
持有食品 饮料， 医药等 消费 行业，在 市场下 跌中相 对抗 跌。但组 合持有 的地产 等弹 性较大的 股票损 失
较大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止至本 报告期 末，本 报告 期内基金 份额净 值增长 率为-3.85%，基金业绩比较 基准 收益率为
-5.42%，基金表现领先 基准 1.57%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预期 四季度 经济情 况依 然不乐观 ，内需 疲软， 经济 结构调整 的压力 依然很 严峻 。预期政 策上
还会有稳 定经济 的措施 出台 ，但能否 解决短 期经济 下滑 和长期调 整经济 结构的 矛盾 ，是我们 关注的 焦
点。 我 们认为 目前的 情况下 ， 大规 模的财 政刺激 和信贷 放松不太 可能再 现， 坚持结 构调整 ， 减少 税负 ，
增长收入 ，刺激 消费是 长期 有效的方 法。因 此从长 期看 ，我们依 然坚定 不移的 看好 消费的增 长。
下阶段我 们继续 看好业 绩较 确定的食品 饮料 ，医药 ，旅 游，品牌 服装等 消费行 业， 更多关注 新兴
消费领域 的投资 机会， 同时 考虑在经 济出现 好转迹 象时 ，增持家 电、汽 车等可 选消 费品。
感谢持有 人一直 以来对 我们 的支持， 在后续 投资中 ，我 们将继续 总结经 验，勤 勉尽 责，努力 实现
消费品基 金的良 好表现 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ） 华宝兴业宝康消费品混合 2012 年第 3 季度报告
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1 权益投资 1,387,792,010.94 68.80
其中：股 票
1,387,792,010.94 68.80
2 固定收益 投资
508,887,000.00 25.23
其中：债 券
508,887,000.00 25.23
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
- -
其中： 买断式 回购的 买入返 售金
融资产
- -
5 银行存款 和结算 备付金 合计
109,894,857.23 5.45
6 其他资产
10,540,121.51 0.52
7 合计
2,017,113,989.68
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 833,584,892.30 41.57
C0 食品、饮 料 402,163,266.79 20.05
C1 纺织、服 装、皮 毛 51,303,167.52 2.56
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非 金属 35,211,000.00 1.76
C7 机械、设 备、仪 表 129,225,001.84 6.44
C8 医药、生 物制品 165,830,940.00 8.27
C99 其他制造 业 49,851,516.15 2.49
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 8,487,055.20 0.42
H 批发和零 售贸易 81,158,005.47 4.05
I 金融、保 险业 71,298,041.94 3.56
J 房地产业 112,817,586.80 5.63
K 社会服务 业 200,955,382.73 10.02
L 传播与文 化产业 59,721,046.50 2.98
M 综合类 19,770,000.00 0.99
合计 1,387,792,010.94 69.20
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 000895 双汇发展 1,930,309 116,783,694.50 5.82
2 000858 五 粮 液 2,700,000 91,530,000.00 4.56
3 000069 华侨城Ａ 16,300,910 91,285,096.00 4.55
4 000999 华润三九 3,520,000 80,537,600.00 4.02
5 601318 中国平安 1,700,001 71,298,041.94 3.56
6 600519 贵州茅台 260,880 64,124,304.00 3.20
7 300058 蓝色光标 2,803,805 59,721,046.50 2.98
8 601888 中国国旅 1,905,423 53,942,525.13 2.69
9 002154 报 喜 鸟 4,900,016 51,303,167.52 2.56
10 000002 万
科Ａ 5,700,000 48,051,000.00 2.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 10,643,000.00 0.53
2 央行票据 362,222,000.00 18.06
3 金融债券 131,214,000.00 6.54
其中：政 策性金 融债 131,214,000.00 6.54
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,808,000.00 0.24
8 其他 - -
9 合计 508,887,000.00 25.38
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比
例（％）
1 1001047
10 央行票
据 47
1,000,000 99,780,000.00 4.98
2 1101088
11 央行票
据 88
1,000,000 96,670,000.00 4.82
3 1101082
11 央行票
据 82
700,000 67,592,000.00 3.37
4 080215 08 国开 15 500,000 50,635,000.00 2.52
5 100229 10 国开 29 500,000 49,985,000.00 2.49
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
基金管理人 没有发 现本基 金投资的 前十名 证券的 发行 主体在报 告期内 被监管 部门 立案调查 ， 也
没有在报 告编制 日前一 年内 受到公开 谴责、 处罚， 无证 券投资决 策程序 需特别 说明 。
5.8.2
本基金主要投 资对象 为消 费品类股 票， 基金管 理人建 立有基金 股票备 选库 。 本报 告期内本 基金
的前十名 股票投 资没有 超出 基金合同 规定的 股票备 选库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 905,241.15
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 229,500.14
4 应收利息 9,200,913.20
5 应收申购 款 204,467.02
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,540,121.51
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113001 中行转债 4,808,000.00 0.24
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中未存 在流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,682,761,471.28 华宝兴业宝康消费品混合 2012 年第 3 季度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 24,787,298.74
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 93,540,780.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,614,007,989.13
注：总申 购份额 含红利 再投 资和转换 入份额 ；总赎 回份 额含转换 出份额 。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
中国证监 会批准 基金设 立的 文件；
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金基金 合同；
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金招募 说明书 ；
华宝兴业 宝康系 列开放 式证 券投资基 金托管 协议；
基金管理 人业务 资格批 件、 营业执照 和公司 章程；
基金管理 人报告 期内在 指定 报刊上披 露的各 种公告 ；
基金托管 人业务 资格批 件和 营业执照 。
7.2 存放地 点
以上文件 存于基 金管理 人及 基金托管 人办公 场所备 投资 者查阅。
7.3 查阅方 式
投资者可 以通过 基金管 理人 网站，查 阅或下 载基金 合同 、招募说 明书、 托管协 议及 基金的各 种定
期和临时 公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年10 月26 日
