汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 10 月 26 日
汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 10 月 24 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 7 月 1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 蓝筹 稳健 混合
交易代 码 519066
前端交 易代 码 519066
后端交 易代 码 519067
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 353,257,588.31 份
投资目 标
通过投 资于 价值 相对 低估 的蓝筹 公司 股票 ， 追 求基 金
资产的 长期 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×60%+ 上证 国债 指数 收益 率
×40% 。
风险收 益特 征
本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 属于 证券 投资 基金 中
较高风 险较 高收 益的 品种 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年 9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 1,406,497.14 汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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2.本期 利润
-4,937,276.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0144
4.期末 基金 资产 净值 399,984,668.56
5.期末 基金 份额 净值 1.132
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.39% 0.77% -3.78% 0.71% 2.39% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2008 年 7 月 8 日 ）起 6 个月 ， 建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏竞
本基金的 基金
经理，汇 添富
优势精选 混合
型证券投 资基
金的基金经
理，汇添 富均
衡增长股 票型
证券投资 基金
的基金 经理 。
2008 年 7 月
8 日
- 9 年
国籍：中国。学历：上海海
事大学经济学硕士。相关业
务资格：证券投资基金从业
资格。从业经历：曾任北京
中国运载火箭技术研究院助
理工程师、上海申银万国证
券研究所高级研究员、上投
摩根基金管理有限公司高级
行业研究员、博时基金管理
有限公司高级行业研究员。汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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2006 年 9 月加 入汇 添富 基金
管理有限公司任高级行业分
析师， 2007 年 3 月 6 日至 2007
年 10 月 7 日任 汇添 富优 势精
选混合型证券投资基金的基
金经理 助理，2007 年 10 月 8
日至今任汇添富优势精选混
合型证券投资基金的基金经
理，2007 年 12 月 17 日 至今
任汇添富均衡增长股票型证
券投资基金的基金经理，
2008 年 7 月 8 日至 今任 汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各投
资组合 、各 投资 市场 、各 投资标 的， 并贯 穿分 工授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估、监 督检 查各 环节 的公 平交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未出 现异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司管 理的 所有 投资组 合参 与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日总 成交 量 5%的情 况有 一次。
投资组 合经 理因 指数 投资 组合的 投资 策略 而发 生同 日反向 交易 ，未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 由于 美国 QE3 实施 和 欧洲 债务 危机 的缓 解， 海外 市场 风险 偏好 上升， 欧美 股市 和大
宗商品 都大 幅反 弹。 但国 内 A 股 市场 由于 经济延 续 探底走 势和 其他 诸多 不确 定因素 叠加 ， 市 场情
绪低落 ，股 指延 续调 整走 势。以 医药 和消 费电 子为 代表的 成长 性板 块受 到资 金追逐 ，而 地产 、工
程机械 这类 周期 性板 块在 三季度 调整 幅度 较大。
本基金 对市 场一 直持 相对 谨慎的 判断 ，三 季度 在操 作上维 持较 低的 股票 仓位 ，坚持 以消 费成
长类资 产为 组合 的核 心配 置，这 一相 对防 御的 总体 思路使 得组 合表 现相 对抗 跌，基 金净 值领 先于
业绩比 较基 准。 但是 本季 度操作 上也 有不 尽如 人意 的地方 ，对 电力 和服 装股 上的配 置在 基本 面出
现偏离 先前 预期 的情 况下 ，未能 果断 处置 ，对 净值 造成一 定拖 累。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 三季 度收 益率 为-1.39% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-3.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从近期 的数 据来 看， 经济 低迷的 迹象 从投 资和 进出 口进一 步蔓 延到 消费 。经 济增长 的动 力不
足，部 分周 期性 行业 的去 产能化 压力 延续 ，经 济底 部徘徊 和企 业盈 利下 滑的 趋势短 期难 以改 观。
虽然近 期部 分国 企和 民间 产业资 本的 增持 回购 逐渐 增多， 监管 层对 市场 的态 度也趋 于积 极， 但市
场的供 求矛 盾仍 未得 到有 效缓解 ，对 目前 的市 场环 境我们 仍持 相对 谨慎 的看 法。市 场参 与者 信心
的稳定 和恢 复不 仅需 要经 济基本 面的 配合 ，而 在这 之外的 关于 经济 、社 会和 资本市 场的 制度 设计
对整个 市场 信心 的长 远影 响更值 得关 注。
虽然过 去一 年多 国内 经济 形势严 峻， 但 A 股市 场依然 涌 现出 一批 优秀 的成 长性 标 的， 正是 这
类优质 公司 的存 在， 让我 们对未 来经 济和 资本 市场 仍然充 满希 望。 展望 四季 度，我 们在 坚持 前期
以消费 成长 类资 产为 基本 配置的 前提 下， 着眼 于明 年，进 一步 加强 调研 ，争 取在低 迷的 经济 环境
中寻找 出更 多商 业模 式清 晰，成 长前 景明 朗， 治理 规范的 优质 成长 股标 的优 化组合 ，力 求在 有效
控制风 险的 前提 下取 得较 好的基 金业 绩。 汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 240,749,917.00 58.43
其中： 股票
240,749,917.00 58.43
2 固定收 益投 资
64,064,126.00 15.55
其中： 债券
64,064,126.00 15.55
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
60,000,000.00 14.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,535,129.18 7.41
6 其他资 产
16,665,721.59 4.04
7 合计
412,014,893.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 135,816,741.26 33.96
C0 食品、 饮料 22,290,535.78 5.57
C1 纺织、 服装 、皮 毛 4,039,000.00 1.01
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 7,000,485.60 1.75
C5 电子 20,278,000.00 5.07
C6 金属、 非金 属 22,900,009.16 5.73
C7 机械、 设备 、仪 表 6,140,921.00 1.54
C8 医药、 生物 制品 53,167,789.72 13.29
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 7,965,000.00 1.99
E 建筑业 41,085,753.48 10.27
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 13,941,000.00 3.49
I 金融、 保险 业 4,920,000.00 1.23
J 房地产 业 4,304,000.00 1.08
K 社会服 务业 11,293,298.58 2.82
L 传播与 文化 产业 21,424,123.68 5.36 汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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M 综合类 - -
合计 240,749,917.00 60.19
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600019 宝钢股 份 5,000,002 22,900,009.16 5.73
2 600594 益佰制 药 1,000,058 20,941,214.52 5.24
3 600702 沱牌舍 得 500,078 16,257,535.78 4.06
4 300027 华谊兄 弟 1,000,008 15,460,123.68 3.87
5 002038 双鹭药 业 400,044 14,321,575.20 3.58
6 002325 洪涛股 份 800,046 13,104,753.48 3.28
7 300039 上海凯 宝 500,000 11,755,000.00 2.94
8 002140 东华科 技 500,000 11,700,000.00 2.93
9 002672 东江环 保 200,023 11,293,298.58 2.82
10 002081 金 螳 螂 300,000 11,100,000.00 2.78
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,022,000.00 5.01
其中： 政策 性金 融债 20,022,000.00 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 41,452,000.00 10.36
7 可转债 2,590,126.00 0.65
8 其他 - -
9 合计 64,064,126.00 16.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1182293 11 铜有 色 MTN1 200,000 20,854,000.00 5.21
2 1182312 11 五矿 MTN2 200,000 20,598,000.00 5.15
3 120405 12 农发 05 200,000 20,022,000.00 5.01
4 110015 石化转 债 26,620 2,590,126.00 0.65
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富蓝筹稳健混合 2012 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 486,440.81
2 应收证 券清 算款 14,112,413.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,034,471.76
5 应收申 购款 32,395.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,665,721.59
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110015 石化转 债 2,590,126.00 0.65
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未有 流通 受限 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 354,009,666.10
本报告 期基 金总 申购 份额 40,433,397.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 41,185,475.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额 总额 353,257,588.31
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 蓝筹稳 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
2、《 汇添 富蓝 筹稳 健灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、《 汇添 富蓝 筹稳 健灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 蓝筹 稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投资者 可于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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