汇添富货币 市场基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2012 年 10 月 26 日
汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2012 年 10 月 24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2012 年 7 月 1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,334,024,314.65 份
投资目 标
力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求 在 满足 安全 性、 流动 性需 要 的基 础上 实现 更高的收
益率。
业绩比 较基 准
税后活 期存 款利 率(即活 期存 款 利率×(1－利 息税
率))。
风险收 益特 征
本货币 市场 基金 是具 有较 低风险、 中低 收益 、 流 动 性
强的证 券投 资基 金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属两 级基 金的基 金简称 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
下属两 级基金 的交易 代码 519518 519517
报告期 末下属 两级 基金 的份 额 总额 1,381,034,908.98 份 2,952,989,405.67 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年 9 月 30 日 ）
汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
1. 本期已 实现 收益 12,412,559.36 51,929,226.28
2． 本期 利润 12,412,559.36 51,929,226.28
3． 期末 基金 资产 净值 1,381,034,908.98 2,952,989,405.67
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8667% 0.0037% 0.0887% 0.00% 0.7780% 0.0037%
注：2012 年 8 月 21 日， 本基金 收益 分配 由按 月结 转份额 改为 按日 结转 份额 。
汇添富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
(1) －③ ②－④
过去三 个
月
0.9275% 0.0037% 0.0887% 0.00% 0.8388% 0.0037%
注：2012 年 8 月 21 日， 本基金 收益 分配 由按 月结 转份额 改为 按日 结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日 ）起 6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本基 金从 本 《基 金合 同》 生 效之 日起 至 2009 年 2 月 15 日采 用的 业绩 比较基 准 为同 期税 后一
年 定 期存 款利 率。从 2009 年 2 月 16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王珏池
本基金的基
金经理，汇
添富可转换
债券债券型
证券投资基
金的基金经
理，汇添富
信用债债券
型证券投资
2006 年 3 月
23 日
- 18 年
国籍： 中国 。 学 历： 澳门 科 技大
学管理 学硕 士。 相关 业务 资格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从 业经
历 ： 曾任 申银 万国 证券 股份有 限
公司固 定收 益总 部投 资部 经理。
2005 年 4 月 加入 汇添 富基金 管
理有限公司任交易主管。2006
年 3 月 23 日 至今 任汇 添富货 币
市场基 金的 基金 经理 ， 2008 年 3汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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基金的基金
经理。
月 6 日至 2011 年 6 月 21 日任 汇
添富增强收益债券型证券投资
基金的 基金 经理 ，2011 年 6 月
17 日至今任汇添富可转换 债券
债券型证券投资基金的基金经
理，2011 年 12 月 20 日至今 任
汇添富信用债债券型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为 基金合 同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指 根 据公 司决 议确 定的 聘任 日 期和 解聘日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各投
资组合 、各 投资 市场 、各 投资标 的， 并贯 穿分 工授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估、监 督检 查各 环节 的公 平交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未出 现异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司管 理的 所有 投资组 合参 与的
交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日总 成交 量 5%的情 况有 一次。
投资组 合经 理因 指数 投资 组合的 投资 策略 而发 生同 日反向 交易 ，未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
过去三 个季 度以 来经 济运 行的逻 辑相 对清 晰， 消费 增速伴 随收 入增 速回 落而 下降， 企业 去产
能过程 中投 资增 速放 缓， 海外经 济弱 势复 苏降 低出 口。PPI 处于 负值 区域 运行， 产 出缺 口继 续为
负，表 明经 济运 行于 潜在 增长率 之下 。
本基金 在报 告期 内配 置了 较多银 行同 业存 款， 三季 度资金 面整 体较 二季 度紧 张，短 融收 益率
受银行 间市 场流 动性 紧张 影响， 一路 上行 ，在 这个 过程中 ，我 们提 高存 款配 置比例 ，较 好的 规避
了资金 面紧 张带 来的 损失 ，获取 较高 的稳 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 本基 金 A 级 净 值收益 率为 0.8667% ，B 级 净值 收 益率为 0.9275% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
过去三 个季 度以 来经 济运 行的逻 辑相 对清 晰， 消费 增速伴 随收 入增 速回 落而 下降， 企业 去产
能过程 中投 资增 速放 缓， 海外经 济弱 势复 苏降 低出 口。从 最重 要的 投资 分项 上看， 制造 业投 资在
去产能 过程 中放 缓； 房地 产投资 持续 弱势 ；而 基建 投资增 量有 限， 并且 在一 定程度 上挤 压私 人投
资，对 经济 的托 底作 用并 不明显 。过 去三 个季 度经 济运行 的逻 辑仍 将在 四季 度延续 下去 。
四季度 流动 性预 计较 前三 季度出 现改 善， 主要 体现 在季节 性的 结售 汇需 求 与 QE3 将促 使外 汇
占款重 新回 流。
政策方 面， 美国 、日 本、 欧元区 相继 推出 量化 宽松 政策， 全球 流动 性泛 滥的 担忧再 次来 临，
无论是 为了 应对 输入 性通 胀压力 ，还 是为 了降 低国 内流动 性， 国内 进一 步宽 松货币 政策 的空 间都
大幅收 窄。
我们预 计四 季度 经济 的弱 势局面 不会 发生 改变 ，货 币政策 短期 内不 会转 向紧 缩，流 动性 将较
三季度 出现 改善 ，因 此短 融等短 期债 券品 种具 有较 好的机 会， 将逐 渐拉 长投 资组合 久期 ，以 获取
较高盈 利。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,917,517,480.22 57.67
其中： 债券 2,897,517,480.22 57.27
资产支 持证 券
20,000,000.00
0.40 汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,961,842,242.66 38.78
4 其他资 产 179,972,150.71 3.56
5 合计 5,059,331,873.59 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.49
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告 期末 债券 回购 融资 余额 720,658,399.01 16.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（% ）
原因 调整期
1 2012 年 9 月 27 日 30.08 满足流 动性 需求 1 个交易 日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 151
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 13.04
16.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
5.37 -
2 30 天( 含)-60 天 18.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 1.84 - 汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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天的浮 动利 率债
3 60 天( 含)-90 天 18.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.69 -
4 90 天( 含)-180 天 24.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
3.68 -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 37.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.59 16.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 29,870,031.91 0.69
3 金融债 券 662,411,841.56 15.28
其中： 政策 性金 融债 662,411,841.56 15.28
4 企业债 券 111,228,264.38 2.57
5 企业短 期融 资券 2,094,007,342.37 48.32
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,897,517,480.22 66.86
9
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
502,081,900.87 11.58
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011217001 12 华电 SCP001 2,500,000 250,054,595.32 5.77
2 041253028 12 中粮 CP002 1,900,000 190,431,782.54 4.39
3 120228 12 国开 28 1,600,000 159,804,645.35 3.69
4 120227 12 国开 27 1,500,000 149,647,333.49 3.45
5 041252023 12 大唐 集 CP001 1,400,000 140,080,563.88 3.23
6 090213 09 国开 13 1,300,000 131,373,353.31 3.03
7 080213 08 国开 13 1,100,000 111,753,559.72 2.58
8 041260037 12 陕延 油 CP001 1,000,000 100,180,873.58 2.31
9 011212001 12 华能 SCP001 1,000,000 100,001,276.97 2.31
10 041270002 12 光明 CP001 900,000 90,107,720.26 2.08
5.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.31% 汇添富货币 2012 年第 3 季度报 告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.07%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.10%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 119017 宁公 控 1 200,000 20,000,000.00 0.46
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天但 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮 动利 率债 券，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％ 的情 况。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 75,116,061.40
4 应收申 购款 104,573,017.59
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 33,071.72
7 其他 -
8 合计 179,972,150.71
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇 添 富货币 A 汇 添 富货币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,247,921,330.92 2,896,027,700.58
本报告 期基 金总 申购 份额 2,159,959,307.13 12,268,403,532.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,026,845,729.07 12,211,441,827.25
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,381,034,908.98 2,952,989,405.67
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富货 币 市场 基金 募集 的文 件；
2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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