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广发稳健(270002)

广发稳健:2012年第三季度报告查看PDF公告

 
广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
广发稳健增长开放式证券投资基金 
2012 年第3 季 度 报 告 
2012 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 广 发 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二〇一 二 年 十 月二 十 五 日 
广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发稳健增长混合 基金主代码 270002 交易代码 270002 270012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年7月26日 报告期末基金份额总额 5,078,231,471.18 份 投资目标 在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场 的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。 投资策略 1、资产配置策略 基于对宏观经济、 政策 及证券市场的现状和发展趋势 的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、 现金之间进行资产配置。 为降低投资风险, 股票投资 上限为65%,下限为30%。


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 3 2、股票投资策略 在股票投资上, 运用优 化成长投资方法投资于价格低 于内在价值的股票。 股 票投资对象主要是大盘绩优企 业和规模适中、 管理良好、 竞争优势明显、 有望成长 为 行业领先企业的上市公司。 3、债券投资策略 在债券投资上, 坚持稳健投资的原则, 控制债券投资 风险。 具体包括利率预测策略、 收益率曲线模拟、 债 券资产类别配置和债券分析。 业绩比较基准 65%* 中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数 收益 风险收益特征 适度风险基础上的基金资产稳健增长。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主 要 财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年7月1日-2012 年9月30日) 1.本期已实现收益 -157,195,311.42 2.本期利润 -307,491,631.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0602 4.期末基金资产净值 6,432,954,677.25 5.期末基金份额净值 1.2668 注:(1) 所述 基 金 财 务指 标 不 包 括持 有 人 认 购和 交 易 基 金的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后实际收益水平要低于所列数字。


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 4 (2) 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值 变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -4.53% 0.75% -4.08% 0.76% -0.45% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的 比 较 广发稳健增长开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 7 月 26 日至 2012 年 9 月 30 日)


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 5 注: 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李琛 本基 金的 基金 经理 2010-12-31 - 12 女, 中国籍, 经济学学士, 持 有证券业执业资格证书, 2000 年7 月至2002 年8 月 任 职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ,2002 年8 月至2007 年6 月 先 后 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 建 人 员、 投资管理部中 央交易室主 管,2007 年6 月13 日至2010 年 12 月30 日 任 广 发 大 盘 成 长 混 合基金的基金经理, 2010年12 月31 日 起 任 广 发 稳 健 增 长 混 合基金的基金经理。 注:1.“任职日期”和“离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 6 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其 配 套 法 规、 《 广 发 稳健 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 其 他有 关 法 律 法 规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无 损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比 例分配、 综合平衡” 的原则, 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的 事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 7 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资 组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成 交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年 三 季 度 的 国 内经 济 形 势 依旧 是 下 滑 态势 。 不 仅 是制 造 业 等 周期 性 行 业继续下滑, 后周期行业的行业盈利下滑也反映出经济不景气的影响依旧, 虽然 国内政策有些微调, 固定资产投资的政策支持力度加大, 但是整体经济走势依旧 不乐观。 三季度本基金认为经济下滑并未停止, 因此继续保持二季度以来的谨慎 态度,严格控制仓位,而且不断的将组合结构调整到稳定增长类板块里。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度本基金净值增长-4.53% ,同期比较基准为-4.08%。 4.5 管理人对宏观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 四季度, 经济可能进入一个下滑趋势趋缓或者寻底的过程。 本基金将依旧保 持谨慎,并且保持稳定成长类的组合结构。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 2,967,490,739.59 46.01 其中:股票 2,967,490,739.59 46.01 2 固定收益投资 2,419,655,697.00 37.52


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 8 其中:债券 2,419,655,697.00 37.52








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,017,897,126.05 15.78 6 其他各项资产 44,632,350.86 0.69 7 合计 6,449,675,913.50 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,849,933,265.44 28.76 C0








食品、饮料 1,015,473,259.77 15.79 C1








纺织、 服装、 皮 毛 60,588,777.60 0.94 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 1,155,943.20 0.02 C4








石油、 化学、 塑 胶、塑料 59,883,140.46 0.93 C5








电子 105,112,589.81 1.63 C6








金属、非金属 - - C7








机械、 设备、 仪 表 49,421,968.75 0.77


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 9 C8








医药、 生物制品 558,297,585.85 8.68 C99








其他制造业 - - D 电力、 煤气及水的生产 和供应业 51,016,200.00 0.79 E 建筑业 174,830,553.29 2.72 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 53,295,496.50 0.83 H 批发和零售贸易 402,202,786.13 6.25 I 金融、保险业 62,889,283.81 0.98 J 房地产业 364,138,611.52 5.66 K 社会服务业 8,400,000.00 0.13 L 传播与文化产业 784,542.90 0.01 M 综合类 - - 合计 2,967,490,739.59 46.13 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002304 洋河股份 2,196,700 274,587,500.00 4.27 2 000568 泸州老窖 5,350,000 205,975,000.00 3.20 3 002310 东方园林 2,951,723 174,830,553.29 2.72 4 002344 海宁皮城 6,604,123 165,829,528.53 2.58 5 000538 云南白药 2,622,104 163,094,868.80 2.54 6 600702 沱牌舍得 4,966,261 161,453,145.11 2.51 7 600048 保利地产 12,206,208 131,338,798.08 2.04 8 600062 华润双鹤 5,360,000 122,368,800.00 1.90


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 10 9 600199 金种子酒 4,726,340 100,671,042.00 1.56 10 002422 科伦药业 1,922,248 95,920,175.20 1.49 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,476,380,000.00 22.95 3 金融债券 300,270,000.00 4.67 其中:政策性金融债 300,270,000.00 4.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 292,056,000.00 4.54 6 中期票据 - - 7 可转债 350,949,697.00 5.46 8 其他 - - 9 合计 2,419,655,697.00 37.61 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 1001060 10央行票据60 7,000,000 698,040,000.00 10.85 2 1101096 11央行票据96 5,000,000 483,550,000.00 7.52 3 113001 中行转债 3,500,000 336,560,000.00 5.23 4 120211 12国开11 3,000,000 300,270,000.00 4.67 5 041156013 11电网CP002 1,500,000 151,365,000.00 2.35


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 11 5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 根据 公开市 场信 息,报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 被监 管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主 体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,838,369.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 981,712.37 4 应收利息 37,343,808.44 5 应收申购款 468,461.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,632,350.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113001 中行转债 336,560,000.00 5.23 2 110015 石化转债 14,389,697.00 0.22


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 12 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6


开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 5,143,344,963.94 本报告期基金总申购份额 81,138,947.22 减:本报告期基金总赎回份额 146,252,439.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,078,231,471.18 §7


备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件; 2.《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》 ; 3.《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》 ; 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 7.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 7.3 查阅方式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。


广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 13 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999 ,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。








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