国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
第 1 页 共 22 页
国泰金龙系列证券投资基金
2012年第3季度报告
（本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金
和国泰金龙行业精选证券投资基金组成）
2012年9月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
2
国泰金龙债券证券投资基金 2012年第3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰金龙债券
基金主代码 020002
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙行业混合(020003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月5日
报告期末基金份额总额 2,270,307,449.61份
投资目标
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求
较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增
值。
投资策略
以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周
期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置
换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资
管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的
基础上，择机参与拟公开发行股票的申购。因申购
所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自
然日内卖出；因可转债转股所持有的股票资产自可
上市交易之日起在180个自然日内卖出。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
3
业绩比较基准
本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩
的比较基准。
风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
下属两级基金的交易代码 020002 020012
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,431,459,188.85份 838,848,260.76份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
主要财务指标
国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
1.本期已实现收益
30,379,225.46 12,965,501.83
2.本期利润
5,509,458.06 1,932,198.67
3.加权平均基金份额本
期利润
0.0033 0.0025
4.期末基金资产净值
1,499,857,585.92 875,514,255.59
5.期末基金份额净值
1.048 1.044
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰金龙债券 A：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
4
④
过去三个月 0.48% 0.06% 0.09% 0.04% 0.39% 0.02%
2、国泰金龙债券 C：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.38% 0.05% 0.09% 0.04% 0.29% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国泰金龙债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年12月5日至2012年9月30日）
1．国泰金龙债券 A：
注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。 本基金在六个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
2．国泰金龙债券 C：
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
5
注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。 本基金在六个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰信
用互利
分级债
券、国
泰6个
月短期
理财债
券的基
金经理
2010-4-29 - 10
硕士研究生，CFA，FRM。2001
年6月加入国泰基金管理有限公
司，历任股票交易员、债券交易
员；2004年9月至2005年10月，
英国城市大学卡斯商学院金融
系学习；2005年10月至2008年3
月在国泰基金管理有限公司任
基金经理助理；2008年 4月至
2009年3月在长信基金管理有限
公司从事债券研究；2009年4月
至2010年3月在国泰基金管理有
限公司任投资经理。2010年4月
起担任国泰金龙债券证券投资
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
6
基金的基金经理；2010年9月至
2011年11月担任国泰金鹿保本
增值混合证券投资基金的基金
经理；2011年12月起任国泰信用
互利分级债券型证券投资基金
的基金经理；2012年9月起兼任
国泰6个月短期理财债券型证券
投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理
公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明
书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律
法规和基金合同的规定， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，
信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组
合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决
策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管
理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导
致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组
合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向
交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
7
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度策略主要仍以防守为主，对于前期调整较大的品种，适当逢高减仓，并
根据资金情况适当进行波段操作。未来策略上，“防守”+“反攻”是首选。当前利
率品种收益率已经全面恢复甚至高于年初水平，但经济依然处于持续筑底阶段，从大
方向上看，债市前景依然较好。但货币政策的不确定性趋于加大、资金面难以有效放
松、通胀拐点已经出现、以及风险偏好的回升，这些因素均将对短期市场走势形成制
约。市场是否具备趋势性机会依然有待确立。防守依然是主要策略，在此基础上，再
考虑适当建立仓位博取价差收益。短久期、高评级信用品种依然还是首选。选择高票
息、短久期品种既能获取较高的持有期收益，也能最大限度规避市场风险，同时受经
济下行周期尚未结束的影响，经营环境的恶化也将显著加大信用利差，投资者对信用
风险的关注程度应高于利率风险，考虑以高评级、短久期品种作为首选。因此，在调
整的市场背景下，本基金采取了降久期和减杠杆的操作,重点配置短期融资券和高收
益企业债,规避了市场调整风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰金龙债券A类在2012年三季度的净值增长率为0.48%， 同期业绩比较基准
收益率为0.09%。国泰金龙债券C类在2012年三季度的净值增长率为0.38%，同期业
绩比较基准收益率为0.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
9 月份经济数据仍然显示出经济在软着陆过程。在物价上，市场之前比较担心的
通胀高企现象可能要推后出现，预计9 月份CPI 和PPI 与上个月基本持平。在增长
上，工业生产环比可能继续持平，但同比还在继续回落，这将拉低投资者对未来的经
济预期；固定资产投资可能大幅下滑，其中房地产投资下滑幅度最大，这与市场普遍
预期产生较大背离。十八大之前政府维稳释放出积极信号的效果将有所体现，短期内
有助于此前过于悲观的权益市场出现反弹，虽长期来看经济下行的局面很难改善，但
短期内下行态势有所放缓。
四季度的资金面仍将有利于债市。目前经济处于收缩状态，基础货币的增长需要
央行的主动调控。预计央行目前并不愿意接受资金面趋紧的状况出现。此外，通胀均
值徘徊在2.5%以下，也为货币政策继续放松创造了一定空间，政策放松的方向仍然会
维持。
宏观经济如果下行态势放缓，企业经营压力下降，加之未来货币政策还有宽松的
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
8
空间，这将对信用债产生较为积极的正面影响，而权益市场的短期上涨整体上则会对
债券市场有一定的分流影响，因此我们预计短期内市场会出现一定的调整。基于对于
整个四季度市场的判断，本基金将继续维持目前配置结构，等待市场调整后，逐步增
加高收益品种配置的力度。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,605,222,041.81 82.59
其中：债券 2,605,222,041.81 82.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 433,438,160.11 13.74
6 其他各项资产 115,767,177.13 3.67
7 合计 3,154,427,379.05 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 113,239,226.00 4.77
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
9
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,004,800.00 0.17
其中：政策性金融债 4,004,800.00 0.17
4 企业债券 1,205,672,515.81 50.76
5 企业短期融资券 1,282,305,500.00 53.98
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,605,222,041.81 109.68
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 041261016
12浙商集
CP001
1,000,000100,910,000.00 4.25
2 112056 11远兴债 612,48663,392,301.00 2.67
3 041252011
12奥克斯
CP001
600,00060,678,000.00 2.55
4 041252020
12恒力集
CP001
600,00059,934,000.00 2.52
5 041253035
12太西煤
CP001
600,00059,898,000.00 2.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
10
5.8.2
基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
5.8.3 其他各项资产
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 70,033,345.84
5 应收申购款 45,483,831.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 115,767,177.13
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰金龙债券A
国泰金龙债券 C
本报告期期初基金份额总额 1,797,722,252.97 952,984,336.87
本报告期基金总申购份额 228,195,338.96 558,199,162.22
减：本报告期基金总赎回份额 594,458,403.08 672,335,238.33
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,431,459,188.85 838,848,260.76
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
11
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环
球金融中心39楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一二年十月二十五日
国泰金龙行业精选证券投资基金2012年第3季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012年 7月 1日起至 9月 30日止。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
12
§2
基金产品概况
基金简称 国泰金龙行业混合
基金主代码 020003
交易代码 020003
系列基金名称 国泰金龙系列证券投资基金
系列其他子基金名称 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月5日
报告期末基金份额总额 893,107,974.12份
投资目标
有效把握我国行业的发展趋势， 精心选择具有良好行
业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式， 通过
资产配置有效规避资本市场的系统性风险； 通过行业
精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股
选择， 挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上
市公司。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数
和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的
业绩比较基准是上证国债指数。
基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A
股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。
风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
13
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 -55,259,514.96
2.本期利润 -40,573,534.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0452
4.期末基金资产净值 376,782,184.78
5.期末基金份额净值 0.422
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.64% 1.20% -4.54% 0.75% -5.10% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰金龙行业精选证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
14
（2003年 12月 5日至 2012年 9月 30日）
注：本基金的合同生效日为 2003年 12月 5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
周广山
本基金
的基金
经理
2012-1-19 - 8
硕士研究生，长江商学院MBA；
2005年12月至2007年3月在凯基证
券大陆研究所任行业研究员； 2007
年4月加入国泰基金管理有限公
司，历任行业研究员、基金经理助
理； 2011年4月至2012年8月任国泰
估值优势可分离交易股票型证券
投资基金的基金经理；2012年1月
19日起兼任国泰金龙行业混合型
证券投资基金的基金经理。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
15
刘夫
本基金
的基金
经理、
国泰估
值优势
分级封
闭的基
金经
理、公
司投资
副总监
2012-8-6 - 18
硕士研究生，曾就职于人民银行深
圳外汇经纪中心，中创证券，平安
保险集团公司， 2000年12月至2005
年4月任宝盈基金管理有限公司债
券组合经理， 2005年4月至2008年4
月任嘉实基金管理有限公司基金
经理。2008年4月加入国泰基金管
理有限公司，2008年6月起任公司
投资副总监， 2008年6月至2011年1
月兼任财富管理中心投资总监，
2011年3月至2012年8月任金鑫证
券投资基金的基金经理， 2011年12
月起任国泰估值优势可分离交易
股票型证券投资基金的基金经理，
2012年8月起任国泰金龙行业混合
型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理
公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明
书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律
法规和基金合同的规定， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，
信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组
合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决
策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
16
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管
理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导
致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组
合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向
交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年三季度，A股市场呈现出持续下跌的走势，市场对宏观政策放松预期的破
灭，以及众多行业数据的急剧恶化，导致周期品行业股价出现了大幅下跌，钓鱼岛事
件及对国内政治稳定性的担忧也在三季度对市场整体造成了较大的压力，而市场对下
一届政府施政方向的不确定性以及由此带来的对未来经济形势的悲观情绪，则更是导
致市场疲软的根本原因。三季度，本基金逐步减持了煤炭、地产、非银金融等周期性
较强的行业，并逐步提高了白酒、建筑装饰、农业等消费及成长行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2012 年三季度的净值增长率为-9.64%，同期业绩比较基准收益率为
-4.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年四季度， GDP增速将有望在三季度逐月下降之后维持在一个相对稳定
的阶段，宏观经济数据可能维持在好坏参半或时好时坏的状态，而市场在对本届政府
针对当前经济采取刺激政策的预期落空之后，围绕着 18 大的召开，下一阶段市场的
关注点将逐步聚焦到下届政府的施政纲领及政策导向，再从中去领会和寻找新的经济
增长点和市场兴奋点。另一方面，每一次季报公布的时点，往往是众多个股走势的分
水岭，而三季报作为年内公布的最后一次季报，对众多个股全年的走势将起到决定性
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
17
的作用。因此，本基金在四季度将以下届政府政策导向及三季报业绩作为个股选择和
行业配置的重点方向，力争在本年度剩下不多的时间里，积极寻找投资机会，减少投
资损失，努力为基金持有人创造一个稳健、持续的投资回报。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 268,827,467.02 64.33
其中：股票 268,827,467.02 64.33
2 固定收益投资 82,334,066.70 19.70
其中：债券 82,334,066.70 19.70
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 64,138,334.05 15.35
6 其他各项资产 2,605,648.60 0.62
7 合计 417,905,516.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,617,653.24 1.76
B 采掘业 9,420,734.27 2.50
C 制造业 143,279,795.46 38.03
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
18
C0
食品、饮料 119,264,599.46 31.65
C1
纺织、服装、皮毛 --
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
--
C5
电子 --
C6
金属、非金属 --
C7
机械、设备、仪表 24,015,196.00 6.37
C8
医药、生物制品 --
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
8,799,784.00 2.34
E 建筑业 40,878,017.80 10.85
F 交通运输、仓储业 18,851,324.10 5.00
G 信息技术业 --
H 批发和零售贸易 5,596,272.50 1.49
I 金融、保险业 18,825,076.60 5.00
J 房地产业 --
K 社会服务业 16,558,809.05 4.39
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 268,827,467.02 71.35
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
19
（％）
1 600519 贵州茅台 142,62435,056,979.20 9.30
2 000858 五 粮 液 564,94019,151,466.00 5.08
3 002567 唐人神 1,457,88519,127,451.20 5.08
4 601006 大秦铁路 3,090,38118,851,324.10 5.00
5 300197 铁汉生态 559,57617,934,410.80 4.76
6 600967 北方创业 1,003,04216,680,588.46 4.43
7 002375 亚厦股份 596,93615,072,634.00 4.00
8 000799 酒 鬼 酒 221,70012,126,990.00 3.22
9 002304 洋河股份 90,97411,371,750.00 3.02
10 601988 中国银行 4,182,41811,292,528.60 3.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 62,330,066.70 16.54
2 央行票据 --
3 金融债券 20,004,000.00 5.31
其中：政策性金融债 20,004,000.00 5.31
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 82,334,066.70 21.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
20
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 010601 06国债⑴ 316,53031,649,834.70 8.40
2 030201 03国开01 200,00020,004,000.00 5.31
3 019202 12国债02 120,00012,030,000.00 3.19
4 010308 03国债⑻ 115,76011,657,032.00 3.09
5 019006 10国债06 60,0005,995,200.00 1.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2
基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,245,354.28
5 应收申购款 610,294.32
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,605,648.60
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 897,939,091.90
本报告期基金总申购份额 51,872,920.89
减：本报告期基金总赎回份额 56,704,038.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 893,107,974.12
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环
球金融中心 39楼。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年第 3季度报告
22
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一二年十月二十五日
