嘉实中创 400ETF2012 年第三季度报告
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中创400 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2012 年第 三季度 报 告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年10 月26 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2012 年 10 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报 告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至2012 年9 月30 日 止。
§2 基金产品概 况
基金简 称 嘉实中 创400ETF （ 场内 简 称：中 创 400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 265,561,264.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，在 正常
市场情 况下 ， 本基 金日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟
踪误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中创400 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 被 动跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -869,339.17
2.本期 利润
-17,329,099.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0641
4.期末 基金 资产 净值 241,465,371.69
5.期末 基金 份额 净值 0.9093
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.60% 1.56% -6.47% 1.57% -0.13% -0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
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图：嘉 实中 创400ETF 基金 份额累 计净 值增 长率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日 至2012 年9 月30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2012 年3 月22 日 至报 告期末 未 满 1 年。 按 基金 合同和 招募 说明 书 的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 3 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同 “ 第十 三部 分二 、投资 范围 和六 、投 资限 制（一 ）投 资组 合限 制 ” 的有关 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇 本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、嘉 实
沪深 300ETF 联接
（LOF）、 嘉 实 沪 深
300ETF 基金 经理 、
公 司 结 构 产 品 投 资
部总监
2012 年3 月
22 日
- 14 年 曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资 管
理 中 心 基 金 交 易 室 主 任 及 天
同 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、 万 家 （天 同）180 指
数基金 经理 。2004 年 7 月加
入嘉实 基金 。 南开 大学 经济 学
硕士 ， 具 有基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投 资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《中 创400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最
大利益 。本 基金 运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、嘉实中创 400ETF2012 年第三季度报告
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严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年度 化 拟合偏 离度 为 0.25% ， 符 合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9093 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.60% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-6.47% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投资
策略， 积极 应对 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪效 果带来 的冲 击， 力争 进一 步降低 本基 金的 跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 240,170,789.95 99.21
其中： 股票 240,170,789.95 99.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,088,726.58 0.45
6 其他资 产 815,712.42 0.34
合计 242,075,228.95 100.00
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,525,371.27 1.87
B 采掘业 2,522,229.40 1.04
C 制造业 162,270,154.32 67.20
C0 食品、 饮料 9,440,237.22 3.91
C1 纺织、 服装 、皮 毛 7,516,819.03 3.11
C2 木材、 家具 1,828,694.32 0.76
C3 造 纸、 印刷 4,316,371.39 1.79
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 27,532,307.89 11.40
C5 电子 26,133,740.55 10.82
C6 金属、 非金 属 20,557,474.65 8.51
C7 机械、 设备 、仪 表 43,101,811.21 17.85
C8 医药、 生物 制品 17,042,372.62 7.06
C99 其他制 造业 4,800,325.44 1.99
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
1,808,319.14 0.75
E 建筑业 10,855,351.63 4.50
F 交通运 输、 仓储 业 791,432.70 0.33
G 信息技 术业 28,617,334.43 11.85
H 批发和 零售 贸易 10,782,212.87 4.47
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 2,680,187.55 1.11
K 社会服 务业 10,108,520.02 4.19
L 传播与 文化 产业 4,916,543.50 2.04
M 综合类 293,133.12 0.12
合计 240,170,789.95 99.46
5.2.2 报告 期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002375 亚厦股 份 101,745 2,569,061.25 1.06
2 002250 联化科 技 125,359 2,356,749.20 0.98
3 002570 贝因美 97,800 2,088,030.00 0.86
4 002477 雏鹰农 牧 105,550 1,905,177.50 0.79
5 300058 蓝色光 标 87,430 1,862,259.00 0.77
6 002344 海宁皮 城 71,582 1,797,424.02 0.74 嘉实中创 400ETF2012 年第三季度报告
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7 300146 汤臣倍 健 30,406 1,611,822.06 0.67
8 300039 上海凯 宝 63,807 1,500,102.57 0.62
9 002428 云南锗 业 60,532 1,454,583.96 0.60
10 002311 海大集 团 87,986 1,442,970.40 0.60
5.3.2 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产 支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 报告期内本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ， 在 本报 告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.8.2 本基金投资 的前 十 名股票 中， 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库之 外的股 票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 787,756.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 196.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 27,759.20
8 其他 -
合计 815,712.42
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5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 可转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.8.5.1 报 告期末 指数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.8.5.2 报 告期末 积极投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 277,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,561,264.00
§7 备查文件目 录
7.1 备查 文件目 录
（1） 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》；
（3） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 中 创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
7.2 存放 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
7.3 查阅 方式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
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（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2012 年 10 月26 日
