长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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长 安沪 深300 非周 期行业 指数 证券投 资基 金
2012年第3 季 度报告
2012 年09月30 日
基 金 管理 人：长 安基 金管理 有限 公司
基 金 托管 人：广 发银 行股份 有限 公司
报 告 送出 日期：2012年10 月25日 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年10月24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7 月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 长安沪深300非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年06月25日
报告期末基金份额总额 163,487,909.61份
投资目标
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非
周期行业指数进行完全复制， 在严格控制跟踪误差
的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周
期行业指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数， 即按照沪
深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股
票投资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95% ＋活期存款
利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 其预期风险和预
期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基
金， 属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益品长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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种。
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012 年07月01日-2012年09月30 日）
1.本期已实现收益 -5,709,850.76
2.本期利润 -6,119,220.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0254
4.期末基金资产净值 160,949,138.30
5.期末基金份额净值 0.984
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.50% 0.66% -6.66% 1.15% 5.16% -0.49%
注： 本基 金整 体业 绩比 较基 准构成 为 ： 沪 深300 非周 期 行业指 数收 益率 ×95% ＋ 活期存 款利 率 （税 后）
×5%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2012 年6月25 日 ， 基 金 合同生 效日 至报 告期 期末 ， 本基 金运 作时 间未 满
一年。 图示 日期 为2012 年6 月25日至2012 年9月30 日 。 按基金 合同 或招 募说 明书 的约定 ，本 基金 建仓
期为6 个月 ，截 止本 报告 期 末本基 金仍 处于 建仓 期。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王磊
本基金
的基金
经理
2012 年06月
25日
－ 5年
吉林大学经济学硕士。曾
任中邮创业基金管理有限
公司战略发展部副总经
理、国金通用基金管理有
限公司筹备期研究员等
职。 2011年8月加入长安基
金管理有限公司，任基金
经理助理，2012年6月25
日至今任长安沪深300非
周期行业指数基金的基金
经理。
注：1 、任 职日期 和离任 日期均指 公司做 出决定 后 正式对外 公告之 日；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
长安沪深300 非周期份额累计净值增长率 长安沪深300 非周期业绩比较基准收益率
2012-06-25 2012-07-06 2012-07-20 2012-08-03 2012-08-17 2012-08-31 2012-09-14 2012-09-30
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《 基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公
司内部规章， 拟定了 《公平交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明
确具体的规定， 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操
纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 本报告期， 按照时间优先、 价格优先的原
则， 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了
系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易； 未出现清算不到位的情况， 且本基
金及本基金与本基金管理人管理的 其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金的投 资策 略和运 作分 析
截止本报告期末，本基金仍处于6个月的建仓期内。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2012年9月30日，本基金份额净值为0.984元。报告期内，本基金份额净值增长
率为-1.5% ，同期业绩 基准增长率为-6.66% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
本基金为被动式指数型基金， 在完成建仓期后， 基金管理人将按照基金合同的要求，
坚持指数化投资策略， 通过运用定量分析的手段， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素，
继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
§5
投 资组合 报告 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 133,464,757.87 81.59
其中：股票 133,464,757.87 81.59
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 29,314,627.00 17.92
6 其他各项资产 804,438.44 0.49
7 合计 163,583,823.31 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,185,901.92 1.36
B 采掘业 1,564,312.90 0.97
C 制造业 87,953,520.53 54.65
C0
食品、饮料
27,602,550.98 17.15
C1
纺织、服装、皮毛 1,166,962.50 0.73
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 6,300,662.26 3.91
C5
电子 5,250,971.67 3.26 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 31,482,742.50 19.56
C8
医药、生物制品 15,479,325.74 9.62
C99
其他制造业 670,304.88 0.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,298,861.14 6.40
E 建筑业 11,252,736.10 6.99
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 6,727,854.31 4.18
H 批发和零售贸易 6,696,098.57 4.16
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 3,260,712.15 2.03
L 传播与文化产业 1,353,743.01 0.84
M 综合类 2,171,017.24 1.35
合计 133,464,757.87 82.92
5.2.2 报 告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 36,428 8,954,002.40 5.56
2 600104 上汽集团 353,309 4,783,803.86 2.97
3 002304 洋河股份 37,221 4,652,625.00 2.89
4 000858 五 粮 液 109,619 3,716,084.10 2.31
5 600900 长江电力 509,406 3,290,762.76 2.04
6 601668 中国建筑 872,653 2,679,044.71 1.66
7 600031 三一重工 263,188 2,526,604.80 1.57
8 601989 中国重工 456,528 2,168,508.00 1.35
9 000651 格力电器 96,992 2,073,688.96 1.29 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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10 000895 双汇发展 33,405 2,021,002.50 1.26
5.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 报告 期内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或在 本
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。
5.8.2 报告 期内， 本基金 投资 的前十 名股 票中， 没有超 出基 金合同 规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
5.8.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 8,871.94
5 应收申购款 295,566.50
6 其他应收款 －
7 待摊费用 － 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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8 其他 －
9 合计 804,438.44
5.8.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未无处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.8.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.8.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ， 本 报 告 中 涉 及 比 例 计 算 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 277,132,832.76
本报告期基金总申购份额 423,354.16
减：本报告期基金总赎回份额 114,068,277.31
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 163,487,909.61
§7
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
7.1.本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国
证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 和 《证券日报》 及管理人网站进行了如下信
息披露：
1、2012 年6月26日披露了《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同生效公
告》。
2、2012 年7月2日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金资产净值、基金份额净
值及基金份额累计净值的公告》。
3、2012 年8月24日披露了《关于长安沪深300非周期行业指数证券投资基金开放日常申
购、赎回业务的公告》。 长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2012 年第3 季度报 告
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4、2012 年8月24日披露了《关于长安沪深300非周期行业指数证券投资基金推出网上直
销申购、网上直销定期定额投资业务并实行费率优惠活动的公告》。
5、2012 年8月24日披露了《关于长安沪深300非周期行业指数证券投资基金在代销机构
推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》。
6、2012 年9月14日披露了 《关于增加西安银行股份有限公司为长安基金旗下基金代销机
构的公告》。
7.2.其他相关信息
无。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 二年十 月二 十五日
