长盛电子信息产业股票型 证券投资基金
2012 年第 3 季 度报 告
2012 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 10 月 25 日 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 1 页 共 10 页
§1 重要 提示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别
及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及更新 。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年7 月1 日起至 2012 年9 月30 日止。 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 2 页 共 10 页
§2 基金 产品 概 况
基金简称 长盛电子信息产业股票
基金主代码 080012
交易代码 080012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月27日
报告期末基金份额总额 166,460,791.54份
投资目标
本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,
在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
(1)分 析 宏观经济 运 行状况、 市 场估值水 平 等
因素, 动态调整基金资产在各类别资产间的分配
比例, 控制市场风险, 提高配置效率。 (2) 发 挥
基金管理人研究团队和投资团队 “自下而上” 的
主 动 选 股 能 力 , 判 断 公 司 的 核 心 价 值 与 成 长 能
力, 选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司
作为投资标的, 根据市场波动情况精选个股, 构
建股票投资组合。
业绩比较基准
80%*中证信息技术指数收益率 + 20%*中证综合
债指数收益率
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 产 品 , 风 险 高 于 混 合 型 基
金、 债券基金、 货币市场基金, 属于高风险、 高
预期收益的基金产品。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 3 页 共 10 页
§3 主要 财务 指 标 和 基金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 2,103,462.33
2.本期利润 -636,738.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031
4.期末基金资产净值 159,940,188.66
5.期末基金份额净值 0.961
注: 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2012年9月30日。
3、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变
动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变动
收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.36% 1.30% -4.09% 1.20% 2.73% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 4 页 共 10 页
注:1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为2012 年3 月27 日 , 截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 未 满 一
年。
2 、 本 基 金 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为60%-95% , 其 中 投 资 于
电 子 信 息 产 业 的 上 市 公 司 股 票 不 低 于 股 票 类 资 产 的80% ; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的
0%-40% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于3% ; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券
不低于基金资产净值的5%。
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 5 页 共 10 页
§4 管理 人报 告
4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王克玉
本基金基
金经理, 同
益证券投
资基金基
金经理。
2012 年3 月
27 日
— 9 年
男,1979 年 12 月出生,
中国国籍。 上 海交通大学
硕士。 历任元 大京华证券
上海代表处研究员, 天相
投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析
师, 国都证券 有限公司分
析师。 2006 年 7 月加入 长
盛基金管理有限公司, 曾
任 同 盛 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理, 高级行业研
究员。 现 任同 益证券投资
基金基金经理, 长盛电子
信 息 产 业 股 票 型 证 券 投
资基金 (本基金) 基金经
理。
注:1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解
聘日期;
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定 等。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《 长
盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险
的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内, 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定, 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合, 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持, 公司旗下所有投资组合共享公司研 究部门研究成果, 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策, 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 各投长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 6 页 共 10 页
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内, 独立完成投资组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定, 场内交易, 强制开启恒生交
易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察 稽核部, 依照 《公司公
平交易细则》 的规定, 持续、 动态监督公司投资管理全过程, 并进行分析评估, 及时
向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析, 计算溢价率、 贡献率、 占优
比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验, 未发现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内, 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次, 为指数基
金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 行 情回 顾 及 运 作分 析
2012 年三季度 A 股市场呈现交替下跌的态势。期间上证指数和沪深 300 指 数分
别下跌 6.26% 和6.85%, 而中小板指数和创业板指数分别下跌 4.76% 和5.10%。在 7 月
份受到企业集中公布中期业绩盈利调整公告的影响, 中小型公司出现集中下跌, 导致
中小板和创业板指数在 7 月份分 别下跌了 6.69%和 6.84%;而进入 8 月份受 到有效需
求不足、 地产价格波动等因素的影响, 房地产等行业带动上证指数和沪深 300 指数出
现下跌; 尽管在 9 月上旬出现预期推动的短暂上涨, 但是国际形势的复杂性导致反弹
没有持续性。
从全市场行业指数的情况看, 三季度各行业普遍下跌, 跌幅相对较小的主要是信
息服务、 医药生物、 餐饮旅游等稳定类行业, 而跌幅较大的包括纺织服装、 机械设备、
房地产等。
三季度对基金从资产配置和个股两个层面进行调整。7 月份在中小盘股票下跌的
过程中, 逐步增持了看好的个股, 提高了权益类资产的市值占比 。 此后根据对行业主长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 7 页 共 10 页
题和个股的研究, 结合中期业绩和市场运行状况, 集中增持了看好的个股, 提高了组
合的集中度。
4.4.2 本 基金 业 绩 表 现
截止报告期末, 本基金份额净值为 0.961 元, 本报告期份额净值增长率为-1.36%,
同期业绩比较基准增长率为-4.09%。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
本基金是专注于投资电子信息产业上市公司的行业型基金, 经过过去多年的快速
增长, 电子信息产业已经成为国内的支柱型产业, 国内企业的综合竞争力得到大幅增
强。 在经济转型的背景下, 电子信息行业既是转型的主要方向, 同时 也承担着为转型
提供工具、 改善效率的功能, 必然会成为后期经济发展中的重点领域。 同时我们也要
看到行业内的技术发展很快, 企业经营更容易受到技术进步、 运营能力的影响, 需要
用更加开放的思维来观察、判断企业的投资价值。
前期我们对今后一个阶段行业内的关键主题从行业的长期空间、 中短期内的业绩
状况、 企业技术和经营能力等方面进行初步的分析, 从中选择云计算、 市场营销、 地
理信息/ 导 航 、 专 用 设 备 、 照 明 等 领 域 作 为 我 们 投 资 的 重 点 , 从 目 前 的 情 况 看 有 得 有
失, 与预期的差异点主要是在于业绩的增速。 后面需要保持对这类投资主题的观测和
跟踪研究,及 时主动的对组合进行调整,同时也会积极寻找新的投资机会。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 143,981,990.65 84.87
其中:股票 143,981,990.65 84.87
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 24,522,849.24 14.45
6 其他各项资产
1,153,808.83 0.68
7 合计 169,658,648.72 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 8 页 共 10 页
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 51,112,919.82 31.96
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 43,744,333.90
27.35
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表
7,368,585.92 4.61
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业
73,375,482.46 45.88
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业 7,431,681.45 4.65
L 传播与文化产业
12,061,906.92 7.54
M 综合类 - -
合计
143,981,990.65 90.02
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300027 华谊兄弟 509,937 7,883,626.02 4.93
2 002400 省广股份 361,639 7,431,681.45 4.65
3 300182 捷成股份 290,889 7,126,780.50 4.46
4 300017 网宿科技 353,795 6,757,484.50 4.23
5 002465 海格通信 235,657 6,315,607.60 3.95
6 300177 中海达 512,632 6,223,352.48 3.89
7 002396 星网锐捷 364,258 6,177,815.68 3.86
8 002376 新北洋 309,682 6,165,768.62 3.86
9 002583 海能达 399,749 5,864,317.83 3.67
10 600460 士兰微 1,326,923 5,374,038.15 3.36
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 9 页 共 10 页
本基金本报告期末未持有 债券 。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有 债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资 组合 报 告 附 注
5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 , 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声 明基 金 投 资 的前 十 名 股 票是 否 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.8.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 737,177.88
3 应收股利 -
4 应收利息 5,215.81
5 应收申购款 161,415.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,153,808.83
5.8.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限部分 的
公允价值
占 基 金 净资产 比 例(%) 流 通 受 限情况 说 明
1 002583 海能达 5,864,317.83 3.67 临时停牌
5.8.6 投 资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 第 10 页 共 10 页
§6 开放 式基 金 份 额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 228,478,280.85
报告期期间基金总申购份额 13,336,623.01
减:报告期期间基金总赎回份额 75,354,112.32
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 166,460,791.54
§7 备查 文件 目 录
7.1 备 查 文件 目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《 长盛电子信息产业股票 型 证券投资基金基金合同》 ;
3、《 长盛电子信息产业股票型 证券投资基金托管协议》 ;
4、《 长盛电子信息产业股票型 证券投资基金招募说明书》 ;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存 放 地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
7.3 查 阅 方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所 及/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管 理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。