汉 盛 证 券 投 资 基金
2012 年第 3 季 度报 告
2012 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
2012 年 10 月 25 日
1
§1
重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年7 月1 日起至2012 年 9 月30 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国汉盛封闭
基金主 代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月10 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金
资产的安全并谋求基金长期稳定的投资
收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段
操 作 ” ， 通 过 研 究 和 发掘 具 有 良 好 发 展 前
景的上市公司进行组合投资。 以长期投资
为主轴， 同时依据 “顺势而为 ” 的原则进
行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2012 年07 月01 日-2012
年09 月30 日）
1. 本期 已实 现收 益 -36,294,239.44
2. 本期 利润 -72,595,345.53
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0363
4. 期末 基金 资产 净值 2,103,205,946.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.0516
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 等） ，计 入费用 后实际 收益 水平 要低于 所列数 字。 本期 已实现 收益
指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.34% 2.15% － － － －
注：过去三个月指2012 年7 月1 日－2012 年 9 月30 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计份 额 净 值 增长率变 动 及 其 与 同期业绩比较
基准 收 益率变动 的 比较
注：截止日期为2012 年9 月30 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。 本基金于 1999 年5 月10 日成立， 建仓期 6 个月， 从 1999 年 5 月10
日至1999 年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
4
贺轶
本基金 基金
经理兼 任富
国天瑞 强势
地区精 选混
合型证 券投
资基金 基金
经理
2010-01-13 － 11 年
硕士 ， 曾 任中 国银 行云 南 省分
行国际 业务 部银 行职 员 ； 中银
国际证券有限责任公司资产
管理部 分析 员 ； 中 银基 金 管理
有限公 司投 资部 助理 副总 裁；
汇丰晋信基金管理公司投资
管理部 投资 经理 、基 金经 理；
富国基金管理有限公司营销
策划与产品部高级营销策划
经理、 权 益 投 资 部 策 略 分 析
师； 2010 年1 月起 任汉 盛 证券
投资基 金基 金经 理 ，2012 年 9
月起任富国天瑞强势地区精
选混合型证券投资基金基金
经理 。 具 有基 金从 业资 格 ， 中
国国籍 。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证券
投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全
并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程 ， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
5
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同 价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 出现 3 次同日反向交易成交较少的单边交易
量超过 该证券 当日 成交 量 5%的 情况， 原因 是 与本组 合构成 同日 反向 交易的 对应
的投资组合采用指数化投资策略，本基金投资属于正常 的投资行为。
4.4 报 告期 内 基金 的 投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年3 季度， A 股市场在国内经济继续下滑和海外欧债危机冲击等负面因
素的影响下，总体呈现震荡调整的态势。
2012 年 3 季度，本基 金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置 6
比例进行动态调整。 临近季末， 适当提高了仓位。 行业配置上主要包括， 受益于
海外量化宽松的行业； 具备明显估值优势的早周期行业； 受益于政策红利， 且基
本面相对景气或呈现景气复苏的行业。展望未来，本基金将继续根据形势变化，
对组合配置作动态调整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
本报告期，本基金净值增长率为-3.34% 。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 1,478,657,421.90 66.91
其中： 股票 1,478,657,421.90 66.91
2 固定收 益投 资 549,325,381.90 24.86
其中： 债券 549,325,381.90 24.86
资产 支持 证券 － －
3 金融衍生 品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 2.26
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－
－
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,525,535.51 5.68
6 其他资 产 6,486,954.78 0.29
7 合计 2,209,995,489.09 100.00
5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 185,826,557.26 8.84
C 制造业 782,816,771.97 37.22
C0 食品、 饮料
128,475,740.50 6.11
C1
纺织 、服 装、 皮毛 8,651,189.86 0.41
C2
木材 、家 具 400,328.61 0.02
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 85,252,241.51 4.05
C5
电子 87,082,178.96 4.14
C6
金属 、非 金属 56,882,542.13 2.70
C7
机械 、设 备、 仪表 198,998,986.52 9.46
7
C8
医药 、生 物制 品 195,755,467.39 9.31
C99
其他 制造 业 21,318,096.49 1.01
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 10,128,573.72 0.48
E 建筑业 18,980,681.11 0.90
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 103,025,888.93 4.90
H 批发和 零售 贸易 185,082,728.75 8.80
I 金融、 保险 业 84,150,921.36 4.00
J 房地产 业 49,523,352.75 2.35
K 社会服 务业 41,570,453.19 1.98
L 传播与 文化 产业 17,551,492.86 0.83
M 综合类 － －
合计 1,478,657,421.90 70.30
5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅 台 406,917 100,020,198.60 4.76
2 600547 山东黄 金 1,709,559 71,322,801.48 3.39
3 600060 海信电 器 6,294,053 61,618,778.87 2.93
4 600521 华海药 业 4,357,446 61,178,541.84 2.91
5 000028 国药一 致 1,598,644 54,194,031.60 2.58
6 600489 中金黄 金 2,596,597 47,232,099.43 2.25
7 000625 长安汽 车 6,966,622 36,923,096.60 1.76
8 600518 康美药 业 2,259,379 35,743,375.78 1.70
9 000538 云南白 药 559,112 34,776,766.40 1.65
10 600104 上汽集 团 2,091,791 28,322,850.14 1.35
5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 239,184,000.00 11.37
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 289,174,000.00 13.75
其中： 政策 性金 融债 289,174,000.00 13.75
4 企业债 券 14,957,502.70 0.71
5 企业 短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 6,009,879.20 0.29
8 其他 － －
9 合计 549,325,381.90 26.12
5.5 报告 期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
8
1 120405 12 农发 05 1,100,000 110,121,000.00 5.24
2 019202 12 国债 02 1,000,000 100,250,000.00 4.77
3 020054 12 贴 现国 债 04 1,000,000 99,150,000.00 4.71
4 110216 11 国开 16 500,000 50,310,000.00 2.39
5 120230 12 国开 30 500,000 49,330,000.00 2.35
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 610,403.13
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 66,585.65
4 应收利 息 5,728,570.78
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 81,370.86
8 其他 －
9 合计 6,486,954.78
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
9
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转 债 3,225,206.40 0.15
2 110015 石化转 债 1,330,091.00 0.06
5.8.5 报告 期 末前十 名股 票中 存 在流 通受限 情况 的 说明
注： 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本封闭 式基 金情况
单位：份
报告期 期初 管理 人 持 有的 封闭式 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入 总份额 －
报告期 期间 卖出 总份额 －
报告期 期末 管理 人 持 有的 封闭式 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.50
§7
备 查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
10
7.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2012 年10 月25 日
