国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年第 3 季度 报告
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国 联 安双 禧 中证 100 指 数分级 证 券投 资 基金
2012 年第 3 季度 报 告
2012 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 十月二 十五 日
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年第 3 季度 报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 国联安双禧中证100指数分级（场内简称：双禧100）
基金主代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
报告期末基金份
额总额
4,199,624,570.73份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严谨的数量化管理
和投资纪律约束， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差
不超过4%， 为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，
从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数
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化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数， 并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。 本
基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过0.35% ， 年跟踪误差不超过4%, 以实现对中
证100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足
时， 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等， 最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 95%×中证100指数收益率 +5%×活期存款利率（税后）
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的
基金简称
国联安双禧A中证
100指数（场内简
称：双禧A）
国联安双禧B中证
100 指数（场内简
称：双禧B）
国联安双禧中证
100指数（场内简
称：双禧100）
下属三级基金的
交易代码
150012 150013 162509
报告期末下属三
级基金的份额总
额
1,589,762,064.00
份
2,384,643,096.00
份
225,219,410.73
份
下属三级基金的
风险收益特征
低风险低收益 高风险高收益 本基金为被动投
资型指数基金， 具
有较高风险、 较高
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预期收益的特征，
其风险和预期收
益均高于货币市
场基金和债券型
基金。
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年7月1日-2012 年9 月30日)
1. 本期已实现收益 -138,670,272.09
2. 本期利润 -226,985,472.21
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0571
4. 期末基金资产净值 3,569,633,450.58
5. 期末基金份额净值 0.850
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人交易 基金 的各项 费用 ，例如 ，开 放式基
金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基 准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年第 3 季度 报告
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④
过去三个月 -6.39% 1.05% -6.44% 1.07% 0.05% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2012 年 9 月 30 日）
注：1、本基金业绩比较基准为 95% ×中证 100 指数收益率+5% ×活 期存款利率
（税后） ；
2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效 。本基金建仓期自基金合同生
效之日起 6 个月，2010 年 10 月 15 日建仓期 结束当日除股票投资比例略低于合
同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完 毕，投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值 90% ， 其他各项资产配置比例自该日起均
符合基金合同的约定。由于 2010 年 10 月 15 日有连续大额申购从而导致股票投
资比例当日被动 未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及时调整完毕。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基
金基
金经
理、 兼
任上
证大
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理、 国
联安
上证
大宗
商品
股票
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
2010-4-16 -
10年（自
2002年
起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计
金融专业硕士， 于2003年10 月
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 开 发 部 经 理 助
理、 总经理特别助理、 投资组
合管理部债券投资助理、 国联
安 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资 基
金 及 国 联 安 德 盛 安 心 混 合 型
证券投资基金 基金经理助理。
2010 年4 月 起 担 任 本 基 金 基 金
经理，2010年5月至2012年9月
兼 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混
合型证券投资基金基金经理，
2010 年11 月 起 兼 任 上 证 大 宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基金经理，2010
年12 月 起 兼 任 国 联 安 上 证 大
宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。
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联接
基金
基金
经理
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、
法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关
法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管
理有限 公司公 平交 易制 度》 （ 以下简 称“公 平 交易制 度” ） ，用以 规范 包括投 资授
权、 研究分 析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投
资组合， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平
等机会； 在交易环节严格按照时间优先， 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价
位相同或指令价位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模
块； 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析； 对投资流
程独立稽核等。
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成
交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度
总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常
交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年第 3 季度，国 内宏观经济没有出现明显改善的态势，通货膨胀水平
有所回升， 投资者所预期的政策放松也一再落空。 美国再次推出第 3 次量化宽松
的货币政策， 导致大宗商品价格出现一波反弹的行情。 第 3 季度A 股市场延续第
2 季度的下跌趋势。 从股市各个板块表现来看， 第 3 季度医药生物、 有色金属等
行业表现较好，而交通运输、纺织服装、机械等行业表现不甚理想。
本报告期内， 本基金根据基金合同的约定保持了相当比例的仓位， 并采用完
全复制的方法跟踪中证 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报 告期 末， 本基 金 份额净 值为 0.850 元 ，本报 告期 份额 净值 增 长率为
-6.39% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-6.44% 。 本 报 告 期 内 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.04% ，年 化跟 踪误 差 为 0.88%， 分别 符合 基 金合同 约定 的日 均跟 踪 偏离度 绝 对
值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,381,808,915.27 94.20
其中：股票 3,381,808,915.27 94.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 206,246,819.78 5.75
6 其他各项资产 1,812,051.89 0.05
7 合计 3,589,867,786.94 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 7,892,639.64 0.22
B 采掘业 396,723,624.05 11.11
C 制造业 899,686,641.65 25.20
C0
食品、饮料 290,435,542.52 8.14
C1
纺织、 服装、 皮
毛
- -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑
胶、塑料
37,304,992.08 1.05
C5
电子 12,443,397.12 0.35
C6
金属、非金属 205,323,745.92 5.75
C7
机械、 设备、 仪
表
316,122,875.42 8.86
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C8
医药、 生物制品 36,792,391.55 1.03
C99
其他制造业 1,263,697.04 0.04
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
94,138,855.10 2.64
E 建筑业 106,187,409.61 2.97
F 交通运输、仓储业 97,713,497.38 2.74
G 信息技术业 59,371,235.28 1.66
H 批发和零售贸易 34,348,933.16 0.96
I 金融 、保险业 1,485,773,755.38 41.62
J 房地产业 177,223,780.02 4.96
K 社会服务业 22,748,544.00 0.64
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,381,808,915.27 94.74
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 股票
投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
1 601318 中国平安 3,743,513 157,002,935.22 4.40
2 600016 民生银行 25,237,200 142,590,180.00 3.99
3 600036 招商银行 13,816,857 140,379,267.12 3.93
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4 600519 贵州茅台 464,000 114,051,200.00 3.20
5 601328 交通银行 26,313,063 112,093,648.38 3.14
6 601166 兴业银行 8,436,202 101,318,786.02 2.84
7 600000 浦发银行 12,504,908 92,286,221.04 2.59
8 000002 万 科Ａ 10,815,791 91,177,118.13 2.55
9 600030 中信证券 7,694,917 90,723,071.43 2.54
10 600837 海通证券 9,041,386 86,616,477.88 2.43
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告 附注
5.8.1 本报告期内 ，本 基金投资的前 十名证券 的发行主体没 有出现被 监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资 的前 十名股票中， 没有投资 于超出基金合 同规定备 选股票库之
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外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,015,326.48
4 应收利息 40,979.34
5 应收申购款 5,746.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,812,051.89
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中
证 100 指数（场
内简称： 双禧 A ）
国联安双禧 B 中
证 100 指数（场
内简称： 双禧 B ）
国联安双禧中
证 100 指数 （场
内简称：双禧
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100）
报告期期初基金份额总
额
1,340,883,736.00 2,011,325,604.00 211,633,807.26
报告期 期间基金总申购
份额
- - 885,431,706.77
减： 报告期 期间基金总赎
回份额
- - 249,650,283.30
报告期 期间基金拆分变
动份额 （份额减少以 “- ”
填列）
248,878,328.00 373,317,492.00 -622,195,820.00
报告期期末基金份额总
额
1,589,762,064.00 2,384,643,096.00 225,219,410.73
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集
的文件
2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
7.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
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国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 二年十 月二 十五日
