同 盛 证 券 投 资 基金
2012 年第3 季 度报 告
2012 年 9 月 30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2012 年10 月25 日
同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 1 页 共 11 页
§1
重要提示
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报 告等内容， 保 证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012 年7 月1 日起至2012 年9 月30 日止。
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§2
基金产品概况
基金简称 长盛同盛封闭
基金主代码 184699
交易代码 184699
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年11 月5 日
报告期末基金份额总额
3,000,000,000 份
投资目标
本基金属于成长价值复 合型基金，主要投资于 业绩能够
持续高速增长的成长型 上市公司和市场价值被 低估的价
值型上市公司，利用成 长型和价值型两种投资 方法的复
合效果更好的分散和控 制风险，实现基金资产 的稳定增
长。
投资策略
本基金将根据市场发展 情况，确定在一段时间 内市场发
展的总体趋势，并在此 基础上确定股票和国债 的配置比
例 以 及 股 票 投 资 中 成 长 型 投 资 和 价 值 型 投 资 的 配 置 比
例。并分别选取成长型 特征最明显的股票和价 值型特征
最明显的股票进行组合投资。
业绩比较基 准 无
风险收益特征 无
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年7 月1 日－2012 年 9 月30 日)
1.本期已实现收益 -39,507,895.86
2.本期利润 -168,392,642.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0561
4.期末基金资产净值 3,045,803,970.67
5.期末基金份额净值 1.0153
注：1、 所述基金 业绩指标 不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年 9 月30 日。
3、本期已实现收益 指 基金本期利息收入、 投 资收益、其他收入（ 不 含公允价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 -5.24% 2.07%
注： 本基金无业绩比较 基准收益率， 无需进行 同期 业绩比较基准收益率的比较。 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
注：1、本基金未规定 业绩比较基准，无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基
金合同投资组 合中规定的各项比例。 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页
§4
管理人报告
4.1 基金 经理 （ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
侯继雄
本 基 金 基
金 经 理 ，
研 究 发 展
部总监 。
2008 年8 月
11 日
- 11
男，1974 年 5 月 出生 ， 中国国
籍。 清 华大 学博 士。 历 任 国泰君
安证券 研究 所研 究员 、 策 略部经
理。2007 年 2 月 加入 长 盛基金
管理有 限公 司 ， 现 任研 究 发展部
总监， 同盛 证券 投资 基金 （本基
金）基 金经 理。
丁骏
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 智
优 势 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2008 年4 月
25 日
2012 年7 月
20 日
11
男，1974 年11 月出 生， 中国国
籍 。 中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博
士。 历任 中国 建设 银行 浙 江省分
行国际 业务 部本 外币 交易 员、 经
济师 ； 国 泰君 安证 券股 份 有限公
司企业 融资 部业 务经 理 、 高级经
理；2003 年 6 月 加入 长 盛基金
管理有 限公 司 ， 先 后担 任 行业研
究员、 组合 经理 助理。 现 任长盛
同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 本 基 金 基 金 经
理。目 前已 离职 。
注：1、上表基金经 理 的任职日期和离任日 期 均指公司决定确定的 聘 任日期和
解聘日期；
2、“证券从业年限 ” 中“证券从业”的含 义 遵从行业协会《证券 业 从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说明
本报告期内，本基金 管 理人严格按照《证券 投 资基金法》及其各项 实 施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金 份额持有人利益的行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权
与决策、 交易 执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页
组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所 有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有 投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司 实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的 管理工作。 各
投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集 中交易制度， 所有投资 组合的投资指令均由交易部统一
执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易 ， 强制开启恒
生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司
公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，
及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占
优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检验，
未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项 说明
本报告期内， 本公司旗 下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次， 为指
数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行
为。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
3 季度， 市场受到了半年度业绩风险暴露、 资金利率持续不降、 政策环境不明
朗等多重因素的影响， 仍然延续了 2 季度后半段开始的下跌趋势。 经 济长期前景受
制于 体制困境， 中期前 景受制于加杠杆能力的不足， 短期受制于 PPI 下降和去库存
周期， 外围市场和企业利润下滑， 使得投资者信心极度低迷甚至恐慌， 期间的反弹
都沦为博弈性的反弹而难以持续。 本基金延续 了自下而上和偏防御的投资思路， 但
仍低估了上市公司业绩下滑的幅度， 导致 3 季度投资业绩低于预期。2 季度， 本基
金也减持了周期股，继续适度增持了消费类股票。 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0153 元，本报告期份额净值增长率为
-5.24%。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
展望全年， 业绩风险已 经体现于市场预期之中， 并有望于 12Q3~12Q4 见到业绩
环比低点。 但业绩改善 的幅度仍取决于对经济中期前景的看好， 中期 前景则取决于
体制改革、 财税改革、 收入分配改革等， 最终要从产业结构中表现出来。 本基金对
中期前景的判断仍较谨慎， 因此在业绩环比见底之后仍对老经济结构下的传统产业
反弹持谨慎态度， 继续倾向于选择偏防御的消费类资产。4 季度本基金 将淡化对短
期业绩的考虑， 从长布局 ， 仍将坚持自下而上的投资策略， 看好食品饮料、 医药等
稳健成长类股票。
同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产 的
比例（%）
1 权益投资 1,967,308,936.57 64.41
其中：股票 1,967,308,936.57 64.41
2 固定收益投资 674,281,899.00 22.08
其中：债券 674,281,899.00 22.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 247,500,491.25 8.10
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 155,805,755.83 5.10
6 其他资产 9,480,906.50 0.31
7 合计 3,054,377,989.15 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 39,845,690.63 1.31
C 制造业 1,355,291,944.61 44.50
C0 食品、饮料 445,443,729.72 14.62
C1 纺织、服装、皮毛 85,087,386.74 2.79
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 208,664,959.48 6.85
C5 电子 39,529,785.68 1.30
C6 金属、非金属 37,372,234.80 1.23
C7 机械、设备、仪表 219,832,915.43 7.22
C8 医药、生物制品 267,437,049.56 8.78
C99 其他制造业 51,923,883.20 1.70
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,695,288.50 0.09
F 交通运输、仓储业 28,877,296.00 0.95
G 信息技术业 69,766,141.18 2.29
H 批发和零售贸易 129,235,532.30 4.24
I 金融、保险业 173,263,777.40 5.69
J 房地产业 114,766,682.53 3.77 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页
K 社会服务业 26,922,920.38 0.88
L 传播与文化产业 26,643,663.04 0.87
M 综合类 - -
合计 1,967,308,936.57 64.59
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600309 烟台万华 13,092,943 181,206,331.12 5.95
2 600519 贵州茅台 594,246 146,065,666.80 4.80
3 601318 中国平安 2,890,756 121,238,306.64 3.98
4 600690 青岛海尔 6,635,243 75,177,303.19 2.47
5 600276 恒瑞医药 2,405,429 72,908,552.99 2.39
6 000028 国药一致 1,975,521 66,970,161.90 2.20
7 000895 双汇发展 933,254 56,461,867.00 1.85
8 002304 洋河股份 427,137 53,392,125.00 1.75
9 002345 潮宏基 2,432,032 51,923,883.20 1.70
10 000581 威孚高科 2,001,090 49,767,108.30 1.63
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 33,791,899.00 1.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 640,490,000.00 21.03
其中：政策性金融债 640,490,000.00 21.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 674,281,899.00 22.14
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 100209 10 国开09 1,500,000 149,610,000.00 4.91
2 080411 08 农发11 1,000,000 100,350,000.00 3.29
3 110203 11 国开03 700,000 70,154,000.00 2.30
4 030203 03 国开03 500,000 50,205,000.00 1.65
5 070228 07 国开28 500,000 50,085,000.00 1.64 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声明本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前 一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 600,182.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 390,252.06
4 应收利息 8,490,471.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,480,906.50
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转换债券 。
5.8.5 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中 未存在流通受限情况 。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 同盛证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页
§6
基金管理人运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
份额单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期末持有的封闭式基金份额占基 金总份额比例（%） 0.20
§7
备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《同盛证券投资基金基金基金合同》 ；
3、 《同盛证券投资基金基金托管协议》 ；
4、 《同盛证券投资基金基金招募说明书》 ；
5、法律意见书 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照 。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互联网站免
费查阅备查文件。 在支 付 工本费后， 投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
