浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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浦银安盛 中证锐 联基本 面400 指数 证券投 资基 金
2012 年第 3 季度 报告
2012 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 浦银 安盛基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 十月二 十四 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托 管人 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 根 据本基 金合 同规 定， 于 2012
年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 浦银安盛基本面400指数
基金主代码 519117
交易代码 519117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月14日
报告期末基金份额总额 263,382,015.39份
投资目标
本基金采取指数化投资策略， 通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段， 追求对标的指数的有效
跟踪。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超
过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩
比较基准的有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资， 依据中证
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锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置
个股投资权重， 构建股票组合， 使股票组合能有效跟
踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均
跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不
超过4%。
业绩比较基准
中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存
款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金， 其预
期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、 混
合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益
品种。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金 净 值表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 -1,185,557.41
2.本期利润 -21,190,022.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0756
4.期末基金资产净值 242,569,716.36
5.期末基金份额净值 0.9210
注：1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购、 申购或赎回基金等各项交易费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已实 现收 益指 基金本 期利息 收入 、投 资收益 、其他 收入 （不 含公允 价值
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变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -7.53% 1.32% -8.82% 1.39% 1.29% -0.07%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 5 月 14 日至 2012 年 9 月 30 日）
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注：1、本基金合同生效日为 2012 年 5 月 14 日，至本报告期末，本基金合同生
效未满一年。
2、根 据基金 合同 第十 二部分 第九条 规定 ：基 金管理 人应当 自基 金合 同生效 之日
起 6 个 月内使 基金 的 投资组 合比例 符合 基金 合同的 有关约 定。 至本 报告期 末本
基金投资组合比例符合上述规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈士
俊
本基
金基
金经
理、 浦
银安
盛沪
深300
指数
增强
型证
券投
资基
金基
金经
理、 公
司金
融工
程部
总监
兼公
司职
工监
2012-5-14 - 11
陈士俊，清华大学博士学历。
2001 年至2003 年间曾在国泰
君安证券有限公司研究所担
任金融工程研究员2 年；2003
年至2007 年10 月在银河基金
管理有限公司工作4 年，先后
担任金融工程部研究员、 研究
部主管。2007年10月至 今， 任
本公司金融工程部总监， 并于
2010 年12 月起兼任浦银安盛
沪深300 指数增强型证券投资
基金基金经理。2012 年3 月起
兼任本公司职工监事。2012年
5 月起， 兼任本基金基金经理。
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事
注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内
未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人已制 定了 《公平 交易 管理规 定》 ，建立 健全 有效的 公平 交易执
行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合
公平的提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理
制度和投资授权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执
行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，
以保证投资执行交易过程的公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交
易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交
易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗下投资组合及其各投资类别的
收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执
行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁
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布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5% 的情形。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年三季度， 中国经济增速继续下行，PMI 指数跌至荣枯平衡点50 之下，
上市公司 2012 半年度 报告披露情况显示企业盈利状况仍然不佳，投资者信心愈
加减弱。A 股市场出现较大幅度的调整，中证锐联基本面 400 指数下 跌 9.29%，
并创出3 年来的历史低点。
本报告期内，本基金于 7 月 12 日完成建仓 工作。在建仓期间，本基金在未
开放基金申购赎回期内的净值表现相对稳定， 一定程度地避免了市场大幅下跌的
冲击。建仓完成后，本基金净值表现与中证锐联基本面400 指数保持紧密跟踪，
投资者可根据对A 股市场和中证锐联基本面400 指数的趋势判断进行指数化投资
操作。
展望四季度， 最新数据显示宏观经济正在触底企稳， 企业盈利状况有望得到
改善。 尽管市场对于政策利好刺激的预期逐步减弱， 投资者信心比较脆弱， 但在
当前相对较低的估值水平基础上进行股票投资还是比较适合的。 中证锐联基本面
400 指数作为以基本面状况为权重配置衡量依据的中小盘指数， 当前具有较高的
投资价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2012 年9 月30 日， 本基金份额净值是0.921 元。 本报告期内本基金净
值增长率为-7.53%，同期业绩比较基准增长率为-8.82%。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
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1 权益投资 227,728,394.12 93.35
其中：股票 227,728,394.12 93.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 15,954,641.26 6.54
6 其他各项资产 266,261.58 0.11
7 合计 243,949,296.96 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,902,507.38 0.78
B 采掘业 6,488,466.72 2.67
C 制造业 124,568,764.02 51.35
C0
食品、饮料 7,488,714.81 3.09
C1
纺织、服装、皮
毛
4,341,083.46 1.79
C2
木材、家具 858,136.20 0.35
C3
造纸、印刷 4,245,391.18 1.75
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
24,490,226.52 10.10
C5
电子 6,354,323.42 2.62
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C6
金属、非金属 23,031,451.85 9.49
C7
机械、设备、仪
表
32,869,064.29 13.55
C8
医药、 生物制品 18,139,906.75 7.48
C99
其他制造业 2,750,465.54 1.13
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
8,077,401.48 3.33
E 建筑业 5,289,190.21 2.18
F 交通运输、仓储业 7,602,535.80 3.13
G 信息技术业 8,786,465.51 3.62
H 批发和零售贸易 21,091,498.54 8.70
I 金融、保险业 4,358,393.58 1.80
J 房地产业 18,394,137.35 7.58
K 社会服务业 4,676,485.44 1.93
L 传播与文化产业 3,349,749.07 1.38
M 综合类 13,142,799.02 5.42
合计 227,728,394.12 93.88
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600881 亚泰集团 435,917 2,101,119.94 0.87
2 600596 新安股份 217,678 1,928,627.08 0.80
3 000422 湖北宜化 155,379 1,886,301.06 0.78
4 000012 南 玻Ａ 247,800 1,756,902.00 0.72
5 600210 紫江企业 461,633 1,555,703.21 0.64
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6 000623 吉林敖东 100,892 1,522,460.28 0.63
7 600655 豫园商城 185,517 1,511,963.55 0.62
8 000717 韶钢松山 704,575 1,472,561.75 0.61
9 601377 兴业证券 150,642 1,447,669.62 0.60
10 600820 隧道股份 171,900 1,380,357.00 0.57
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 报告期内本 基金 投资的前十名 证券的发 行主体没有被 监管部门 立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 11,175.52
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4 应收利息 2,912.16
5 应收申购款 2,173.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 266,261.58
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 312,970,649.35
本报告期基金总申购份额 1,064,200
减：本报告期基金总赎回份额 50,652,833.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 263,382,015.39
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文 件目 录
1、
中国证监会批准浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资 基金设
立的文件
2、
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
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12
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地 点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。
7.3 查阅方 式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业时间内至
基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基 金管 理有 限公司
二〇一二年 十月 二十 四日
