中银稳健双利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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中银稳健 双利债 券型证 券投资 基金
2012 年第 3 季度 报告
2012 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 二年 十月二 十四 日
中银稳健双利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 中银双利债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11 月24日
报告期末基金份额总额 1,900,176,184.97份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下， 对核心固定收
益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，
追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将通过 “自上而下” 的方法进行资产配置、 久期
配置、 期限结构配置、 类属配置， 结合 “自下而上” 的
个券、 个股选择， 积极 运用多种资产管理增值策略， 努
力实现投资目标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期风险收益低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
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下属两级基金的基金简称 中银双利债券A 类 中银双利债券B 类
下属两级基金的交易代码 163811 163812
报告期末下属两级基金的
份额总额
874,893,610.50份 1,025,282,574.47份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
中银双利债券A 类 中银双利债券B 类
1.本期已实现收益
18,785,856.10 17,542,297.48
2.本期利润
-7,316,090.35 -9,911,906.89
3.加权平均基金份额本
期利润
-0.0060 -0.0075
4.期末基金资产净值
956,802,109.62 1,113,137,691.83
5.期末基金份额净值
1.094 1.086
注：1 、本期 已实现 收益 指基金本期 利息收 入、 投资收益、 其他收 入（ 不含公允价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、所述基金 业绩指 标不 包括持有人 认购或 交易 基金的各项 费用， 计入 费用后实际 收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值 表现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 中银 双利债 券 A 类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.36% 0.23% -1.01% 0.05% 0.65% 0.18%
2、 中银 双利债 券 B 类：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①－③ ②－④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 -0.46% 0.23% -1.01% 0.05% 0.55% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
中银稳健双利债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年11 月24 日至2012 年9 月30 日）
1．中银双利债券 A 类：
2．中银双利债券 B 类 ：
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期， 截至建仓结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条 （二） 的规定， 即本 基金对债券等固
定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%； 本基金还可投资于一级市场新股申购、 持有可转债转
股所得股票、 二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融
品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20%。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈国辉
本基金的
基金经理
2012-8-31 - 5
中央财经大学经济学硕士。
曾任中国邮政储蓄银行理
财专户投资组合负责人。
2009 年加入中银基金管理
有限公司， 先后担任固定收
益研究员、基金经理助理。
2012 年8 月至今任中银双利
基金基金经理。具有5 年证
券从业年限。 具备基金从业
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资格。
奚鹏洲
本基金的
基金经理、
中银增利
基金基金
经理、 中银
信用增利
基金基金
经理、 公司
固定收益
投资总监
2010-11-24 - 12
中银基金管理有限公司固
定收益投资总监、副总裁
(VP)，理学硕士。曾任中国
银行总行全球金融市场部
债券高级交易员。2009年加
入中银基金管理有限公司，
现任固定收益投资总监，
2010 年5 月至2011 年9 月任
中银货币基金基金经理，
2010 年6 月至今任中银增利
基金基金经理，2010年11月
至今任中银双利基金基金
经理，2012 年3 月至今任中
银信用增利基金基金经理。
具有12年证券从业年限。 具
备基金从业资格。
注：1 、首任 基金经 理的 “ 任职日期 ” 为基 金合 同生效日， 非首任 基金 经理的“任职
日期”为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的“离任日期”均为根据公司决定
确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的 计算 标准及含义 遵从《 证券 业从业人员 资格管 理办 法》的相关 规
定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券投资 基金法》 、中国证监会 的有关规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监 会颁布的《 证券投资基 金管理公司 公平交易制 度指导意见 》 ，公司
制订了《中银 基金管 理有 限公司公平 交易管 理制 度》 ，建立 了《投 资研 究管理制度 》
及细则、 《新股询 价和申 购管理制 度》 、 《集中交 易管理制 度》等 公平交 易相关制 度体
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系， 通过制度确保不同 投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严 格防范不同投资
组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，
以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管 理加强交易执行环节的内部控制， 通过
工作制度、 流程和技术 手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券
池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实
施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察
稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 三季度 美国经济缓慢复苏， 欧 元区债务危机未继续掀起大的波
澜，但经济仍处在衰退泥潭；在全球经济依然低迷的环境下，美联储推出QE3，欧央
行出台OMT，全球各主要货币当局加大货币政策放松力度。美国方面，三季度就业市
场改善的步伐重新启动，7-9 月份新增非农就业人数分别达18.1 万、14.2 万和11.4
万人，较二季度较为低迷的水平有所提升；失业率也再次稳步改善，7-9 月份失业率
分别为 8.3%、8.1%和 7.8%，降至近四年来最低水平。从领先指标来看，美国 9 月份
ISM 制造业PMI 自前期低谷明显回升至51.5， 预计四季度美国经济复苏的趋势有望延
续。 欧元区方面， 欧央 行购债方案为债务危机国赢得了喘息和回旋的时间， 但欧债危
机核心问题仍需债务危机国通过改革及紧缩才能得以解决。 从领先指 标来看， 欧元区
制造业 PMI 在 7 月份继 续创出三年来新低，7-9 月份分别为 44.0、45.1 和 46.1，欧
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元区经济仍在衰退泥潭之中。
国内经济方面， 三季度的经济增长仍在回落寻底， 需求改善乏力、 去 库存压力
持续、 企业生产意愿低迷的状况仍未明显改善。 具体来看， 工业增加 值同比增速在7-9
月份处于9.2%、8.9%和9.2%的低位。 从领先指标来看，PMI 指数在8 月份大幅下滑至
49.2，9 月份仅在季节性规律支撑下小幅回升至49.8。 从经济增长动力来看， 三驾马
车增速仍持续回落：8 月份固定资产投资累计同比增速重新下滑至 20.2%，其中基建
投资增速回升较为乏力，制造业投资增速回落压力较大，房地产投资增速有所企稳，
但回升动力不强；7 月份社会消费品零售总额同比增速明显下滑至13.1%，8-9 月份回
升至 13.2%和 14.2%， 但尚未明确持续回升的基础；出口额累计同比增速由二季度末
的9.17%下滑至7.40%， 进口额累计同比增速 由二季度末的6.67%下滑至4.80%。通胀
方面，CPI 同比增速在 7-9 月份维持于 1.8%-2.0%之间的低位，预计四季度通胀水平
将温和回升。
2. 市场回顾
三季度国内仍采取了宽松的货币政策，尽管央票到期量和外汇占款双双减少，
央行也没有延续上半年的降准节奏，房价的反弹和通胀的回升是制约降准的主要原
因， 但央行继续采取央 票到期和连续逆回购等方式保持银行间的流动性。 三季度开始，
在基本面并没有出现明显逆转的前提下， 债市 出现了持续的调整， 触 发的主要因素有
CPI 见底回升，上半年获利浮盈较大，降准预期落空导致资金面较前期相对紧张，以
及债市供需失衡的预期， 而美联储 QE3 的出台， 进一步推升了市场的风险偏好， 同时
推升了市场的通胀预期， 加剧债市震荡， 表现 为信用债调整幅度超过金融债， 金融债
调整幅度超过国债。整体来看，三季度中债总全价指数下跌1.16%，中债银行间国债
全价指数下跌 1.07%，中债企业债总全价指数下跌 0.93%。反映在收益率曲线上，国
债、 金融债、 信用债收 益率曲线均呈现平坦化上行态势， 信用债收益率上行幅度大于
利率债， 中低等级信用债收益率上行幅度大于中高评级信用债。 具体来看， 一年期和
三年期 央票一级市场继续停发，一年期央票二级市场收益率从 2.65% 上行 37bp 至
3.02%；三年期央票二级市场收益率从 2.79%上行近 42bp 至 3.21% 。长端收益率同样
整体上行，上行幅度小于短端品种，其中10 年期国债收益率从3.33%上行至3.46%，
10 年期金融债收益率从3.99%上行至4.18%， 上行幅度大于长期国债。 货币市场方面，
三季度央行未进行降准、 降息操作， 但通过公 开市场逆回购操作精确控制银行间资金
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利率，公开市场共计净投放资金 8340 亿元， 整体资金面较为平稳。总体来看，银行
间7 天加权回购利率在3.49%， 较上季度均 值上行21bp，1 天加权 回购利率在2.80%，
较上季度均值上行13bp。
可转债方面， 在正股下跌、 债底调整、 供给压 力和资金面偏紧的多重因素下持
续调整，天相可转债指数下跌3.19%，表现好于上证综指，转债估值从8 月开始缓慢
回落， 至三季度末转债 市场债性特质较强。 二 级市场表现较好的为小盘以及强债性转
债， 电力及强股性大盘转债表现较弱。 一级市场上无新发转债， 共新增三个转债发行
预案，市场潜在规模增加53.83 亿元。股票市场方面，三季度上证综指下跌6.26%，
代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 6.85% ，中小盘综合指数下跌 5.39%，创业板综
合指数下跌5.99%。
3. 运行分析
三季度遭遇持续的股债齐跌， 本基金业绩表现优于比较基准。 事实上， 我们在
二季报中就曾预见到， 尽管基本面仍将支撑债市， 但考虑债市估值， 收益率难有明显
下降空间， 对债市保持了谨慎的操作思路。 策略上， 我们采取了较为谨慎的操作思路，
降低组合久期， 优化结构配置， 减持长久期品种、 部分城投债和中票， 精选新股进行
申购，这使得基金的业绩表现优于基金业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银双利A：截至2012 年9 月30 日为止，本基金的单位净值为1.094 元，本
基金的累计单位净值为1.094 元。 季度内本 基金净值增长率为-0.36%， 同期业绩基准
增长率为 -1.01%。
中银双利B：截至2012 年9 月30 日为止，本基金的单位净值为1.086 元，本
基金的累计单位净值为1.086 元。 季度内本 基金净值增长率为-0.46%， 同期业绩基准
增长率为-1.01%。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美联储QE3 将对美国经济继续缓慢复苏形成支撑， 但年底 财政悬崖可
能对政策及经济复苏的持续性增添变数。 欧元 区方面， 欧央行购债方 案为债务危机国
赢得了喘息和回旋的时间， 但欧元区劳动力市场、 社会保障制度、 财 政紧缩等欧债危
机根源的结构性问题仍无彻底解决方案， 欧债 危机的风险依然存在。 全球经济低迷以
及对QE3 的充分预期使得开放式量化宽松的推出尚未明显推升通胀水平，QE3 推出的
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影响或将弱于前两次QE, 欧元区债务危机发酵及经济继续衰退仍可能冲击全球经济，
预计全球各主要货币当局货币政策放松仍可能延续。
鉴于对当前通胀和经济增速的判断， 宏观经济 仍处于回落寻底过程中， 而未见明
显下降的融资成本也加剧企业盈利的下滑； 房价反弹、 就业尚可、 通 胀回升限制了国
内货币政策放松的节奏， 央行主要通过逆回购、 央票到期等方式维持市场流动性， 货
币政策仍将处于放松周期； 而信贷政策的小幅松绑、 基建项目的加快审批、 内需消费
等方面的鼓励政策仍然值得期待。下一阶段，预计央行将继续实施稳健的货币政策，
着力提高政策的针对性、 灵活性和前瞻性， 根 据形势变化适时适度进行预调微调， 正
确处理保持经济平稳较快发展、 调整经济结构 和管理通胀预期三者的关系。 从货币政
策例会表述来看， 央行 认为当前我国经济运行呈现缓中趋稳态势， 物 价形势基本稳定，
全球经济仍较为疲弱， 近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注。 公开市场方
面， 四季度公开市场到 期资金量进一步减少， 但央行公开市场逆回购操作常态化的趋
势明显， 央行将通过控 制不同期限逆回购操作的规模及发行利率而准确、 灵活地维稳
资金面。 信贷方面， 降 准降息周期的开启以及政策放松的态度引导新增信贷总量保持
较为理想的水平， 而信 贷投放的节奏以及新增信贷的结构依然未见明显改善， 预计央
行将继续贯彻适时适度预调微调思路， 引导货 币信贷适度增长， 同时 更加着力引导和
促进信贷结构优化，有效解决信贷资金供求结构性矛盾。
综合上述分析， 我们对 四季度债券市场的走势判断相对乐观， 在经济 并没有出现
趋势性逆转的背景下， 通胀水平温和回升， 货币政策仍将维持宽松的环境， 基本面和
政策面仍将继续支撑债市， 经过三季度债市的 调整， 目前债市收益率 水平具有一定的
优势。 在四季度， 我们将灵活调整， 适度拉长基金组合久期， 积极参与信用债， 合理
分配类属资产比例， 择机参与利率债的波段机会， 积极抓住转债回调的机会， 布局有
较强安全垫且弹性强的品种， 权益类资产方面， 考虑适度增加新股资产的配置， 二级
市场考虑价值股和消费成长股，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
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§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 264,101,398.89 5.76
其中：股票 264,101,398.89 5.76
2 固定收益投资 4,043,170,171.67 88.22
其中：债券 4,043,170,171.67 88.22
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 189,393,048.80 4.13
6 其他各项资产 86,596,360.92 1.89
7 合计 4,583,260,980.28 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,043,931.28 0.82
B 采掘业 - -
C 制造业 152,544,821.75 7.37
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑料 19,991,459.84 0.97
C5
电子 15,309,693.80 0.74
C6
金属、非金属 41,560,789.75 2.01
C7
机械、设备、仪表 48,605,865.20 2.35
C8
医药、生物制品 16,613,040.78 0.80
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C99
其他制造业 10,463,972.38 0.51
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 3,555,636.13 0.17
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 7,493,708.26 0.36
I 金融、保险业 21,448,910.70 1.04
J 房地产业 16,400,187.56 0.79
K 社会服务业 36,453,342.97 1.76
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 9,160,860.24 0.44
合计 264,101,398.89 12.76
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000625 长安汽车 5,500,000 29,150,000.00 1.41
2 600720 祁连山 2,077,115 24,198,389.75 1.17
3 601628 中国人寿 1,134,863 21,448,910.70 1.04
4 601965 中国汽研 2,717,349 18,505,146.69 0.89
5 000630 铜陵有色 880,000 17,362,400.00 0.84
6 000998 隆平高科 889,558 17,043,931.28 0.82
7 600518 康美药业 1,050,129 16,613,040.78 0.80
8 600048 保利地产 1,524,181 16,400,187.56 0.79
9 600703 三安光电 999,980 15,309,693.80 0.74
10 000069 华侨城A 2,309,300 12,932,080.00 0.62
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 109,596,000.00 5.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 377,836,000.00 18.25
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其中：政策性金融债 377,836,000.00 18.25
4 企业债券 2,665,854,132.04 128.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 498,135,000.00 24.07
7 可转债 391,749,039.63 18.93
8 其他 - -
9 合计 4,043,170,171.67 195.33
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 2,041,960 198,682,708.00 9.60
2 112090 12中兴01 2,000,100 196,809,840.00 9.51
3 1280083 12马城投债 1,500,000 156,585,000.00 7.56
4 122703 12鞍城投 1,200,000 129,600,000.00 6.26
5 100236 10国开36 1,300,000 129,389,000.00 6.25
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,025,543.44
3 应收股利 -
中银稳健双利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
14
4 应收利息 81,800,330.47
5 应收申购款 770,487.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 86,596,360.92
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 198,682,708.00 9.60
2 113002 工行转债 71,684,750.00 3.46
3 110016 川投转债 16,702,460.40 0.81
4 110012 海运转债 14,442,899.00 0.70
5 125887 中鼎转债 6,528,845.83 0.32
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 中银双利债券 A 类
中银双利债券 B
类
本报告期期初基金份额总额 1,368,429,404.77 1,245,924,573.65
本报告期基金总申购份额 264,373,303.75 627,104,105.53
减：本报告期基金总赎回份额 757,909,098.02 847,746,104.71
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 874,893,610.50 1,025,282,574.47
中银稳健双利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
15
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文 件目 录
1、 《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
7.3 查阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇 一二 年十月 二十 四日
