兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年第3 季度报告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年10 月24 日
兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全社 会责 任股 票
基金主 代码 340007
交易代 码 340007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年4 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,906,363,430.30 份
投资目 标
本基金 追求 当期 投资 收益 实现与 长期 资本 增值 ，同 时强
调上市 公司 在持 续发 展 、 法律 、 道 德责 任等 方面 的 履行。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 与 “自 下而 上" 相结 合的 投 资策
略，将 定性 与定 量研 究相 结合， 在宏 观与 微观 层面 对各
类资产 的价 值增 长能 力展 开综合 评估 ，动 态优 化资 产配
置。在 根据 行业 所处 生命 周期、 景气 周期 、行 业盈 利与
发展趋 势等 因素 选取 盈利 能力较 好、 持续 发展 潜力 强的
行业的 基础 上， 采用 “兴 全双层 行业 筛选 法" 进行 优 化调
整。采 用 “ 兴全 社会 责任 四维选 股模 型" 精选 股票 。
业绩比 较基 准 80%× 中信 标普300 指数 ＋ 20%× 中信 标普 国债 指数 兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -138,850,459.56
2.本期 利润
-92,547,029.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0238
4.期末 基金 资产 净值 4,560,736,319.12
5.期末 基金 份额 净值 1.168
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.93% 1.08% -5.15% 0.93% 3.22% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年9 月30 日。
2 、按 照 《 兴全 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2008 年 4
月30 日至2008 年 10 月29 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
基金管理部副总
监、本基金和兴
全绿色投资股票
型证券投资基金
基金经 理
2009 年1 月
16 日
- 19 年
1962 年生， 经济 学硕 士。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理
系讲师， 申银 万国 证券 股 份
有限公 司企 业融 资部 经理 ，
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资
产管理 部负 责人、 研究 所 首
席策略 师； 汇 添富 基金 管 理
有限公 司首 席策 略师 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管 理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 社会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取
信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，无违 法违 规、 未履 行基 金合同 承诺 或损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研 究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第三季 度， 市场 继续 向下 调 整， 上证 综指 下 跌6.26% ，大 盘呈 现逐 级下 探的 格 局。从 各主 要
指数看 ，全 部呈 现负 收益, 其中创 业板 指数 跌幅 最小 。从各 行业 看， 全部 呈现 负收益 。餐 饮旅 游、
信息服 务、 医药 生物 、有 色、化 工、 电子 等跌 幅小 于各指 数。
实体经 济来 看， 三季 度经 济仍处 于主 动去 库存 的过 程中。 今 年1-6 月制 造业 固定资 产投 资累
计同比 增速 为24.55%，较2011 年增 速下 降7.35 个 百分点 。截 止 8 月 份，PPI 、库 存周 期仍 然处
于下行 过程 中。 第三 季度 ，总需 求有 企稳 迹象 。但 总供给 方面 加速 萎缩 ，工 业增加 值同 比增 速回
落至 9% 以 下。 总 需求 企稳 与总供 给大 幅萎 缩的 结 果 已经体 现在 物价 上， 7 月 份成 为CPI 环比 数 据
的拐点 ，8 月份 成为PPI 环比数 据的 拐点 ，与 此同 时，上 游产 品如 煤炭 、水 泥与钢 铁价 格反 弹。
从流动 性来 看， 今 年5 月 份之后 ， 央 行并 没有 如市 场所预 期那 样继 续下 调存 款准备 金率 ， 市
场流动 性面 临的 困扰 来自 热钱的 大规 模流 出：4-8 月份平 均每 月流 出超 过 2100 亿 元。 在这 种情
况下， 虽然 央行 动用 大量 的逆回 购进 行对 冲， 但是 资金面 较此 前仍 然有 所收 紧。
第三季 度， 股票 市场 缺乏 整体性 投资 机会 。总 体上 我们对 股票 市场 维持 震荡 市格局 判断 ，仓
位上继 续控 制风 险， 相对 保持稳 定。 操作 上主 要侧 重个股 ， 坚 定持 有核 心品 种，积 极布 局稳 健性
行业， 兼顾 各行 业估 值调 整的机 会与 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-1.93 % ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-5.15 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前全 球货 币政 策宽 松， 加之美 国 QE3.0 的 出台 将 在一定 程度 上缓 解热 钱大 规模流 出。 人民
币兑美 元即 期汇 率结 束了 此前持 续大 幅度 下跌 的态 势。国 内， 在当 前的 “预 调微调 ”框 架下 ，从
中期的 角度 来看 ，资 金面 将维持 稳定 。
第四季 度制 造业 、房 地产 业和基 建这 三大 块固 定资 产投资 增速 的企 稳回 升， 将使得 整个 固定
资产投 资增 速企 稳回 升。8 月份PPI 环比 数据 已经 出现反 弹， PPI 的 持续 反 弹预示 着短 周期 库
存下行 的结 束。 由于 低基 数效应 ，预 计企 业盈 利在 四季度 将出 现阶 段性 筑底 反弹。 经济 季节 性回
升的背 景下 ，原 材料 出现 补库存 需求 ，拉 动周 期性 行业景 气阶 段性 好转 。
中期来 看， 经济 整体 将呈 底部徘 徊状 态。 短期 可关 注“十 八大 ”为 核心 的政 策面， 基建 投资兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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以及价 格要 素带 动下 的周 期性行 业的 反弹 。当 前估 值水平 处于 历史 低位 ，市 场情绪 被过 度压 制，
这种情 况下 大盘 的反 弹行 情或将 延续 。此 阶段 是布 局长期 看好 的成 长个 股和 行业的 时候 。
第四季 度， 股票 市场 存在 结构性 投资 机会 。本 基金 将继续 保持 稳健 的策 略， 精选个 股， 兼顾
各行业 调整 与反 弹的 机会 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,879,679,571.01 84.52
其中： 股票
3,879,679,571.01 84.52
2 固定收 益投 资
217,281,120.00 4.73
其中： 债券
217,281,120.00 4.73
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投 资 - -
4 买入返 售金 融资 产
200,000,000.00 4.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
78,682,783.31 1.71
6 其他资 产
214,747,163.89 4.68
7 合计
4,590,390,638.21
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,822,600.00 0.22
B 采掘业 313,256,114.50 6.87
C 制造业 2,105,274,261.39 46.16
C0 食品、 饮料 354,245,871.89 7.77
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 678,106,624.32 14.87
C5 电子 30,528,994.00 0.67 兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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C6 金属、 非金 属 48,189,467.98 1.06
C7 机械、 设备 、仪 表 249,328,087.36 5.47
C8 医药、 生物 制品 744,875,215.84 16.33
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 94,943,429.00 2.08
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 276,017,883.61 6.05
H 批发和 零售 贸易 160,709,612.42 3.52
I 金融、 保险 业 619,164,731.39 13.58
J 房地产 业 288,235,497.52 6.32
K 社会服 务业 12,255,441.18 0.27
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,879,679,571.01 85.07
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002250 联化科 技 16,571,112 311,536,905.60 6.83
2 600256 广汇能 源 16,244,280 238,953,358.80 5.24
3 002450 康得新 10,760,784 232,217,718.72 5.09
4 601318 中国平 安 5,459,550 228,973,527.00 5.02
5 600276 恒瑞医 药 7,257,520 219,975,431.20 4.82
6 601166 兴业银 行 17,976,364 215,896,131.64 4.73
7 002001 新 和 成 9,879,978 182,779,593.00 4.01
8 000895 双汇发 展 2,876,320 174,017,360.00 3.82
9 600157 永泰能 源 17,859,981 156,096,233.94 3.42
10 600315 上海家 化 2,880,000 134,352,000.00 2.95
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 196,530,000.00 4.31
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 20,751,120.00 0.45 兴全社会责任股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 217,281,120.00 4.76
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代
码
债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1101094 11 央 行票 据 94 1,000,000 96,700,000.00 2.12
2 1001032 10 央 行票 据 32 500,000 49,920,000.00 1.09
3 1001037 10 央 行票 据 37 500,000 49,910,000.00 1.09
4 112059 11 联 化债 199,530 20,751,120.00 0.45
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.2
本基金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,236,834.78
2 应收证 券清 算款 206,867,524.25
3 应收股 利 737,039.25
4 应收利 息 4,762,246.05
5 应收申 购款 1,143,519.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 214,747,163.89
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5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,892,844,335.29
本报告 期基 金总 申购 份额 176,113,287.82
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 162,594,192.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,906,363,430.30
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
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