信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
信诚经 典优债债券型证券 投资基金 2012 年第三季 度报告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年10 月24 日
信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
§1
重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2012 年10 月19 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表 现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2
基金产品概况
基金简 称 信诚经 典优 债债 券
基金主 代码 550006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,515,482,717.04 份
投资目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 维 持 资 产 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 通过
主动管理, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 力 争 获 得 超 越 业 绩
比较基 准的 投资 收益 率。
投资策 略 本 基 金 通 过 实 施 稳 健 的 投 资 策 略, 控 制 基 金 的 整 体 风 险 。 在 战
略配置上, 主要通过对利率的预期, 进行有效的久期管理, 实现
债券的 整体 期限 、 类 属配 置。 在 战术 配置 上, 采取 跨 市场套 利、
收 益 率 曲 线 策 略 和 信 用 利 差 策 略 等 对 个 券 进 行 选 择; 并 运 用 核
心- 卫 星 投 资 组 合 管 理 策 略 进 行 债 券 组 合 构 建 。 本 基 金 也 将 适
当 参 与 一 级 市 场 的 投 资, 以 增 强 基 金 收 益 。 对 于 可 转 债 的 投 资
采用公 司分 析法 和价 值分 析法。
业绩比 较基 准 90%× 中信 标普 全债 指数 + 1 0%× 活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种,
其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票
型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 550006 550007
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 612,225,888.71 份 903,256,828.33 份
§3
主要财务指标和基 金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 信诚经 典优 债债 券A 报告 期(2012 信诚经 典优 债债 券 B 报告 期(2012信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
年7 月1 日至 2012 年 9 月 30 日) 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 11,184,290.17 16,828,337.68
2. 本期 利润 79,727.00 -1,886,177.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0001 -0.0018
4. 期末 基金 资产 净值 622,136,067.23 915,630,970.78
5. 期末 基金 份额 净值 1.016 1.014
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、本 期已实 现收益 指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入(不 含公允价 值变动 收益)扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
信诚经 典优 债债 券 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
2012 年第3 季度 0.00% 0.08% 0.09% 0.04% -0.09% 0.04%
信诚经 典优 债债 券 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
2012 年第3 季度 0.00% 0.07% 0.09% 0.04% -0.09% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
信诚经 典优 债债 券 A
信诚经 典优 债债 券 B 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
注:本 基金 建仓 期自2009 年3 月11 日至2009 年9 月10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金 基金 经
理,信 诚增 强收
益债券 型证 券投
资基金 基金 经
理,信 诚基 金管
理有限 公司 固定
收益总 监
2010 年5
月25 日
- 19
经济学 硕士,19 年金 融 、 证券 、 基 金行 业
从业经 验 。 曾 先后 任职 于中 国(深圳)物 资
工贸集 团有 限公 司大 连期 货部 、 宏 达期 货
经纪有 限公 司 、 中 信证 券资 产管理 部和 华
宝 兴 业基 金管 理有 限公 司。2010 年加 盟
信 诚基 金管理 有限 公司,现任 公司 固定 收
益总监 。
李仆
本基金 基金 经
理,信 诚三 得益
债券型 证券 投资
基金基 金经 理
2011 年8
月16 日
- 12
12 年证 券从 业经 验。曾 任职 于宝 钢集 团
财务有 限责 任公 司资 金部 、 宝钢集 团有 限
公司资 产部 、宝 岛( 香港) 贸易有 限公 司 、
华宝信 托有 限责 任公 司。2011 年 4 月加
入信诚 基金 管理 有限 公司 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚经
典 优债债券 型证券投 资基金 基金合同 》 、 《信诚经 典优 债债券型 证券投资 基金招 募说明书 》的约定,本着诚信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资
决 策机会, 建立公 平交易的制 度环境;交易环 节加强交易 执行的内 部控制,利用恒生 交易系统 公平交易 相关
程序,及 其它的流 程控制,确 保不同 基 金在一、 二级市 场对同一 证券交易 时的公 平;公 司同时不 断完善和改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
报 告 期 内 本 基 金 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交
量 5% 的交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和运作分析
回顾2012 年3 季度, 由于 油价、 房价、 粮价 反弹 导 致通胀 预期 上升,加 上市 场 累积了 较多 的获 利盘, 在
CPI 绝 对值 较低 和流 动性 较宽松 的基 本面 下, 债券 市 场却出 现回 调, 本基 金净 值 也出现 一定 调整,业 绩低 于
基准。
展望2012 年4 季度, 我们认 为债 券市 场基 本面 仍然偏 正面,原 因如 下:1) 经济继 续回 落, 通胀 仍处 于 低
位;2) 货币 政策 宽松,4 季 度仍可 能会 有一 到两 次降 存准;3) 风 险资 产难 有较 好 表现, 债券 市场 将维 持相 对 强
势。
策 略上,本 基金 将维 持3 季 度策 略。 操作 上, 将 适当增 持收 益率 较高 且代 表地方 政府 信用 的城 投债 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本季度 本基 金业 绩比 较基 准收益 率为 0.09%, 本 基金 A 、B 份 额净 值增 长率 分别 为 0.00%和 0.00%,分别
落后业 绩比 较基 准 0.09% 和0.09%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投资 2,364,221,183.36 94.53
其中： 债券 2,364,221,183.36 94.53
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,650,707.02 1.75
6 其他资 产 93,196,928.68 3.73
7 合计 2,501,068,819.06 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 25,775,277.50 1.68
2 央行票 据 48,335,000.00 3.14
3 金融债 券 51,220,000.00 3.33
其中： 政策 性金 融债 51,220,000.00 3.33
4 企业债 券 1,688,744,615.86 109.82
5 企业短 期融 资券 508,593,500.00 33.07
6 中期票 据 30,059,000.00 1.95
7 可转债 11,493,790.00 0.75
8 其他 - -
9 合计 2,364,221,183.36 153.74
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的 前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110241 11 国开 41 500,000 51,220,000.00 3.33
2 1280003 12 中 石油 02 500,000 49,465,000.00 3.22
3 122114 11 一 重债 488,320 49,320,320.00 3.21
4 1101088 11 央 行票 据88 500,000 48,335,000.00 3.14
5 122102 11 广汇 01 407,390 42,564,107.20 2.77
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金 本期投 资的前 十名证 券的发行 主体没有 被监管 部门立案 调查,或在 报告编 制日前一 年内受到
公开谴 责、 处罚 。
5.8.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
5.8.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,934.78
2 应收证 券清 算款 10,644,287.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,990,189.54
5 应收申 购款 25,537,517.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告
8 其他 -
9 合计 93,196,928.68
5.8.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110003 新钢转 债 8,202,400.00 0.53
2 125709 唐钢转 债 3,291,390.00 0.21
5.8.5 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.8.6 因四 舍五 入原 因, 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 666,578,180.32 948,373,930.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,237,730.43 477,583,625.96
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 81,590,022.04 522,700,728.29
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 612,225,888.71 903,256,828.33
§7
备查文件目录
7.1 备 查文 件目 录
1、信 诚经 典优 债债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚经 典优 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚经 典优 债债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
7.2 存 放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年10 月 24 日
