鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 1 页 共 10 页
鹏华沪深300 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2012
年第3 季 度报 告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年10 月24 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2012 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华沪 深300 指数(LOF)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 849,181,620.24 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 平均 跟踪
误差控 制 在 0.35% 以 内， 以实现 对沪 深 300 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ，按 照成 份股 在沪 深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ， 并辅 之以 金融 衍 生产品 投资 管理 等 ， 使 跟 踪误
差控制 在限 定的 范围 之内 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 3 页 共 10 页
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，
为证券 投资 基金 中的 较高 风险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 本基 金在 交易 所行 情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 鹏华 300”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -35,903,316.80
2.本期 利润
-46,464,409.98
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0549
4.期末 基金 资产 净值 701,384,727.45
5.期末 基金 份额 净值 0.826
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.35% 1.16% -6.49% 1.13% 0.14% 0.03%
注：业 绩基 准= 沪深300 指 数收益 率 × 95%+ 银行 同业 存款利 率 × 5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、鹏 华沪 深300 指数（LOF ）基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 截至 建仓期 结束 ， 本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 各项 比 例 。
-
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月
3 日
- 12
杨靖， 国籍 中国， 管理 学 硕
士，12 年证 券从 业经 验。 曾
在 长 城 证 券 公 司 从 事 证 券
研究工 作， 先后 任研 究员 、鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 5 页 共 10 页
行业研究小组组长；2001
年6 月加 盟鹏 华基 金管 理 有
限公司 从事 行业 研究 工作 ，
2005 年 开 始 先 后 任 鹏 华 中
国 50 开 放 式 证 券 投 资 基
金、 鹏华 行业 成长 证券 投 资
基金基金经理助理，2006
年 8 月至 2007 年 4 月任原
鹏华普润基金（2007 年 4
月 已 转 型 为 鹏 华 优 质 治 理
股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ） 基 金 经 理 ，2007
年4 月至2009 年10 月担任
鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 ，
2009 年4 月3 日起 至今 担 任
鹏华沪 深300 指数 证券 投 资
基金 （LOF ） 基金 经理，2012
年9 月起 至今 担任 鹏华 中 证
A 股 资源 产业 指数 分级 证 券
投资基 金基 金经 理 。 杨 靖 先
生具备 基金 从业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 因市 场波 动等 被动 原因存 在本 基金 投资 比例 不符合 基金 合同 要求
的情形 ，本 基金 管理 人严 格按照 基金 合同 的约 定及 时进行 了调 整， 不存 在违 反基金 合同 和损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 6 页 共 10 页
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为， 未存在 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
沪深300 指数 2012 年三 季 度呈现 单边 下跌 走势 。 三 季度适 逢上 市公 司中 报披 露期， 上市 公司
中报业 绩整 体差 强人 意、 同时市 场期 待的 包括 货币 政策在 内的 刺激 经济 政策 低于预 期； 在月 度宏
观经济 数据 并无 见底 迹象 的情况 下， 加上 对大 小非 解禁的 担心 ，虽 然市 场整 体估值 水平 持续 处于
历史低 位， 但并 不能 提升 投资者 的持 股信 心， 因此 市场持 续下 跌。
三季度 ，本 基金 仍然 面对 频繁的 大额 申购 赎回 ，基 金份额 的频 繁变 动， 给跟 踪指数 造成 一定
干扰， 但经 过精 心操 作， 本基金 的跟 踪误 差仍 控制 在较低 的水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.826 元， 累计 净值 0.886 元； 本报 告期 基金份 额净 值增
长率为-6.35% ， 同期 沪 深300 指 数增 长率 为-6.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，十 八大 即将 胜利召 开， 对投 资者 而言 ，政策 的不 确定 性消 除， 投资者 的关 注点
将更集 中于 经济 本身 。随 着一些 大型 基建 项目 的加 快推进 、及 全社 会去 库存 的阶段 性结 束， 四季
度宏观 数据 将环 比提 升。 而美国 最新 失业 率的 超预 期下降 ，也 使中 国经 济未 来面对 的外 部环 境有
所改善 ，我 们预 计， 四季 度沪 深 300 指数 将维 持底 部逐步 抬高 的震 荡格 局。
我们建 议投 资者 坚持 长期 投资的 理念 ，考 虑逢 低增 持沪 深 300 基金 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 665,887,278.18 94.75
其中： 股票 665,887,278.18 94.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 7 页 共 10 页
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,743,337.70 4.94
6 其他资 产 2,136,908.37 0.30
7 合计 702,767,524.25 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,230,103.37 0.60
B 采掘业 71,965,048.30 10.26
C 制造业 235,193,962.61 33.53
C0 食品、 饮料 51,710,268.02 7.37
C1 纺织、 服装 、皮 毛 2,265,012.89 0.32
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 14,767,939.06 2.11
C5 电子 12,256,801.82 1.75
C6 金属、 非金 属 52,216,955.12 7.44
C7 机械、 设备 、仪 表 67,545,097.36 9.63
C8 医药、 生物 制品 34,267,924.34 4.89
C99 其他制 造业 163,964.00 0.02
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业 16,440,833.78 2.34
E 建筑业 21,197,063.28 3.02
F 交通运 输、 仓储 业 17,584,118.14 2.51
G 信息技 术业 18,680,039.34 2.66
H 批发和 零售 贸易 17,714,041.89 2.53
I 金融、 保险 业 209,325,965.94 29.84
J 房地产 业 35,295,102.41 5.03
K 社会服 务业 6,006,597.25 0.86
L 传播与 文化 产业 2,274,696.98 0.32
M 综合类 9,979,704.89 1.42
合计 665,887,278.18 94.94
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 3,875,489 21,896,512.85 3.12
2 601318 中国平 安 486,170 20,389,969.80 2.91
3 600036 招商银 行 1,794,333 18,230,423.28 2.60
4 600519 贵州茅 台 60,277 14,816,086.60 2.11
5 601328 交通银 行 3,417,134 14,556,990.84 2.08
6 601166 兴业银 行 1,095,580 13,157,915.80 1.88
7 600000 浦发银 行 1,623,944 11,984,706.72 1.71
8 000002 万
科Ａ 1,404,582 11,840,626.26 1.69
9 600030 中信证 券 999,309 11,781,853.11 1.68
10 600837 海通证 券 1,174,155 11,248,404.90 1.60
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中 本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 123,108.53
2 应收证 券清 算款 1,749,277.26
3 应收股 利 139,232.85
4 应收利 息 7,274.84
5 应收申 购款 118,014.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,136,908.37
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.8.7 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 856,138,026.53
本报告 期基 金总 申购 份额 191,511,445.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 198,467,851.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 849,181,620.24
- 鹏华沪深 300 指数(LOF)2012 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2012 年第 3 季度 报告 》（ 原 文）。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2012 年10 月24 日
