融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 1 页 共 9 页
融 通 巨潮 100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2012 年第 3 季度 报 告
2012 年9 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年10 月24 日
融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2012 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至2012 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
基金主 代码 161607
交易代 码 161607 （前 端收 费模 式） 161657 （后 端收 费模 式）
基金运 作方式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,704,333,546.56 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控 制股 票投 资组 合相 对巨
潮100 目标 指数 跟踪 误差 的基础 上， 力求 获得 超越 巨潮
100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基
金谋求 分享 中国 经济 的持 续、 稳 定增 长和 中国 证券 市场
发展的 成果 ， 实现 基金 财 产的长 期增 长 ， 为 投资 者 带来
稳定的 回报 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在控 制股 票投 资组 合相 对目
标指数 偏离 风险 的基 础上 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的投
资收益 。 基金 以指 数化 分 散投资 为主 要投 资策 略 ， 在此
基础上 进行 适度 的主 动调 整， 在 数量 化投 资技 术与 基本
面深入 研究 的结 合中 谋求 基金投 资组 合在 偏离 风险 及
超额收 益间 的最 佳匹 配。 为控制 基金 偏离 目标 指数 的风
险， 本 基金 力求 将基 金份 额净值 增长 率与 目标 指数 增长
率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 3 页 共 9 页
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 7 月 1 日 － 2012 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -28,446,737.36
2.本期 利润
-115,071,762.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0423
4.期末 基金 资产 净值 1,938,418,951.26
5.期末 基金 份额 净值 0.717
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2） 本报 告所 列 示 的基 金业绩 指标 不包 括持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.53% 1.09% -5.27% 1.06% -0.26% 0.03% 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 4 页 共 9 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2 0 0 5 年5 月1 2 日 2 0 0 7 年3 月1 2 日 2 0 0 9 年1 月1 2 日 2 0 1 0 年1 1 月1 2 日 2 0 1 2 年9 月1 2 日
融通巨潮1 0 0 指数基金( L O F ) 业绩比较基准
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强 本基金 的基 金经
理、 融通 深证100
指数基 金基 金经
理、融 通深 证成
份指数 基金 基金
经理、 融通 创业
板指数 基金 基金
经理
2009 年5 月
15 日
- 8
本科学 历 ， 具 有证 券从 业 资
格。2001 年至 2004 年就职
于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股
份有限 公司 ； 2004 年至 今 就
职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，历 任金 融工 程研 究员 、
基金经 理助 理职 务。
注：任职日期 根据基金管 理人对外披露 的任职日期 填写；证券从 业年限以从 事证券业务 相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 5 页 共 9 页
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证 公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 竭力 通过 控制 股票 投资权 重与 巨潮 100
指数成 份股 自然 权重 的偏 离，减 少基 金相 对巨潮 100 指数 的跟 踪误 差， 力求 最终实 现对 巨潮 100
指数的 有效 跟踪 。
2012 年第 三季 度巨 潮 100 指数跌 幅居 中， 从各 行业 类指数 的表 现来 看： 房地 产、 汽 车、 交通
运输、 机械 等行 业指 数跌 幅超 过 10% ；而 传媒 、有 色、医 药、 餐饮 旅游 等行 业指数 下跌 少 于 3% 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-5.53%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-5.27% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,835,662,163.63 94.50
其中： 股票 1,835,662,163.63 94.50
2 固定收 益投 资 79,744,000.00 4.11
其中： 债券 79,744,000.00 4.11
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,454,774.66 1.31
6 其他资 产 1,717,422.51 0.09
7 合计 1,942,578,360.80 100.00 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 6 页 共 9 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 217,616,154.75 11.23
C 制造业 514,762,196.33 26.56
C0 食品、 饮料 167,801,520.74 8.66
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 24,401,704.52 1.26
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 132,031,303.39 6.81
C7 机械、 设备 、仪 表 148,841,790.84 7.68
C8 医药、 生物 制品 41,685,876.84 2.15
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
49,666,334.89 2.56
E 建筑业 47,311,750.67 2.44
F 交通运 输、 仓储 业 45,229,683.12 2.33
G 信息技 术业 51,637,082.19 2.66
H 批发和 零售 贸易 34,953,936.99 1.80
I 金融、 保险 业 762,485,359.98 39.34
J 房地产 业 106,779,233.34 5.51
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 5,220,431.37 0.27
合计 1,835,662,163.63 94.70
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,118,459 88,848,170.46 4.58
2 600036 招商银 行 8,229,489 83,611,608.24 4.31
3 600016 民生银 行 13,686,272 77,327,436.80 3.99
4 600030 中信证 券 5,911,529 69,696,926.91 3.60
5 600519 贵州茅 台 243,234 59,786,917.20 3.08
6 601166 兴业银 行 4,744,457 56,980,928.57 2.94 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 7 页 共 9 页
7 600837 海通证 券 5,928,202 56,792,175.16 2.93
8 601328 交通银 行 13,172,869 56,116,421.94 2.89
9 600000 浦发银 行 6,820,922 50,338,404.36 2.60
10 000002 万
科Ａ 5,335,793 44,980,734.99 2.32
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,744,000.00 4.11
其中： 政策 性金 融债 79,744,000.00 4.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,744,000.00 4.11
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 120228 12 国开 28 800,000 79,744,000.00 4.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.8.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 - 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 8 页 共 9 页
3 应收股 利 604,233.82
4 应收利 息 544,239.73
5 应收申 购款 68,948.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,717,422.51
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.8.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中 存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,729,819,133.49
本报告 期基 金总 申购 份额 27,036,461.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,522,048.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,704,333,546.56
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立 的文 件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF)基金 合同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招 募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司 业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
7.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所 融通巨潮 100 指数（LOF）2012 年第3 季度报告
第 9 页 共 9 页
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 十月 二十 四日
