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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2012年第三季度报告

 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 
 
第 1 页 / 共 13 页 
 
 
 
 
中 欧 盛世 成 长分 级 股票 型 证券 投 资基 金 
2012 年第 3 季度 报 告 
2012 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一 二年 十月二 十四 日 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 
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§1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内 容 ,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基 金产品 概况 基金简称 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级运作 期内,中欧盛世份额开 放申购、 赎回, 盛世A份额和盛世B份 额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生 效后满三年后,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世 成长股票型证券投资基金(LOF)。 基金合同生效日 2012年3月29 日 报告期末基金份 额总额 263,976,371.68 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行 业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制 风险,追求基金资产长期稳健增值。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 3 页 / 共 13 页 投资策略 本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券 等各类资产的配置比例;在权益类资产投资 方面,以“自 上而下”的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质 个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 ×75% +中证全债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特 征, 其风险和预期收益 均高于货币市场基金和债券型基金。 盛世A份额表现出低风险、 收益稳定特征, 其预期收益和预 期风险要低于普通的股票型基金份额,类似于债券型基金 份额。盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征, 其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额,类 似于具有收益杠杆性 的股票型基金份额。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属三级基金的 基金简称 中欧盛世成长分级 股票 盛世A 盛世B 下属三级基金的 交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属三 级基金的份额总 额 215,804,032.68 份 24,086,169.00 份 24,086,170.00 份 §3


主 要财务 指标 和基 金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年7月1日-2012 年9 月30日) 1. 本期已实现 收益 -3,869,198.89


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 4 页 / 共 13 页 2. 本期利润 -17,265,997.75 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0622 4. 期末基金资产净值 248,696,962.98 5. 期末基金份额净值 0.942 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2. 所述 基金业 绩指 标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -6.27% 0.87% -5.14% 0.89% -1.13% -0.02% 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率变动 的比 较 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2012 年 9 月 30 日)


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 5 页 / 共 13 页 注: 本 基金合同生效日为 2012 年 3 月 29 日, 建仓期为 2012 年 3 月 29 日至 2012 年 9 月 28 日,建仓期 结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;截至 本报告期末,基金合同生效不满一年。


§4


管 理人报 告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周蔚 文 本基金 基金经 理, 中欧 新趋势 股票型 证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理, 中欧 新蓝筹 2012-3-29 - 13年 管理学硕士。历任光大证券 研究所研究员,富国基金管 理有限公司研究员、高级研 究员、 基金经理。2011 年1月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司,历任研究部总监;现任 副总经理兼投资总监、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、中欧新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金经理、 中 欧盛世 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 6 页 / 共 13 页 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理, 副 总经理 兼投资 总监 成长分级股票型证券投资基 金基金经理。


注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自 基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细 则、 《 中欧盛 世成 长分 级股票 型证券 投资 基金 基金合 同》和 其他 相关 法律法 规的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基 金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关 法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易 执行、 事后 监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执 行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况,且不 存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 7 页 / 共 13 页 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投向未来几年属于中国经济成长亮点的行业以及部分其它行业 的优质成长股, 股票资产主要配置在食品饮料、 软件、 煤化工、 医药、 电力、 电 子、输水管道等板块。同时本基金判断国内宏观经济自 2011 年上半 年增长率下 滑以来, 在三四季度下滑力度越来越弱, 并可能增长率持平, 因此还有少部分周 期性股票的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期内 ,基 金份 额 净值增 长率 为 -6.27% ,同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 -5.14% ,基金投资收益略低于同期业绩比较基准。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来, 我们还将从以上两方面寻找投资机会。 一是继续寻找未来几年中 国经济中成长的亮点行业, 即在经济中长期下滑趋势中寻找结构性机会, 并在对 应行业中找到优质成长公司。 二是继续紧密跟踪影响宏观经济的各种因素, 并寻 找阶段性投资机会。 §5


投 资组合 报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 158,477,450.10 62.90 其中:股票 158,477,450.10 62.90 2 固定收益投资 106,430.00 0.04 其中:债券 106,430.00 0.04








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 8 页 / 共 13 页 4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.92 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 68,301,964.70 27.11 6 其他各项资产 64,471.80 0.03 7 合计 251,950,316.60 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资 产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,195,840.20 1.29 C 制造业 85,104,866.98 34.22 C0








食品、饮料 19,725,577.20 7.93 C1








纺织、服装、皮 毛 4,666,272.84 1.88 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑 胶、塑料 5,818,339.49 2.34 C5








电子 15,246,741.80 6.13 C6








金属、非金属 17,419,833.94 7.00 C7








机械、设备、仪 表 5,894,988.21 2.37 C8








医药、 生物制品 16,333,113.50 6.57 C99








其他制造业 - - D 电力、 煤气及水的生产 11,916,140.20 4.79


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 9 页 / 共 13 页 和供应业 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 10,980,000.00 4.42 G 信息技术业 21,632,652.16 8.70 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 4,808,780.16 1.93 J 房地产业 16,014,710.40 6.44 K 社会服务业 4,809,000.00 1.93 L 传播与文化产业 15,460.00 0.01 M 综合类 - - 合计 158,477,450.10 63.72 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 66,934 16,452,377.20 6.62 2 000024 招商地产 769,938 16,014,710.40 6.44 3 601006 大秦铁路 1,800,000 10,980,000.00 4.42 4 600570 恒生电子 799,969 10,063,610.02 4.05 5 600021 上海电力 1,546,987 7,116,140.20 2.86 6 002671 龙泉股份 251,266 6,208,782.86 2.50 7 002564 张化机 499,999 5,894,988.21 2.37 8 300079 数码视讯 399,940 5,887,116.80 2.37 9 300267 尔康制药 309,841 5,756,845.78 2.31 10 002501 利源铝业 299,818 5,714,531.08 2.30


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 10 页 / 共 13 页 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 106,430.00 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 106,430.00 0.04 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 010107 21国债⑺ 1,000 106,430.00 0.04 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告期 末按 公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 11 页 / 共 13 页 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投 资组 合报 告附注 5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资 的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金合 同规定备 选库之外的 股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,288.72 5 应收申购款 11,363.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 24,819.53 8 其他 - 9 合计 64,471.80 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入 原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 12 页 / 共 13 页 §6


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 项目 中欧盛世成长 分级股票


盛世 A 盛世 B 本报告期期初基金份额总额 247,778,980.41 24,624,279.00 24,624,280.00 本报告期基金总申购份额 1,928,330.86 - - 减:本报告期基金总赎回份额 33,903,278.59 538,110.00 538,110.00 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 215,804,032.68 24,086,169.00 24,086,170.00 注:本期申购包含配对转换转入份额,本期赎回包含配对转换转出份额。其中, 盛世A份额、 盛世B份额的本期赎回 (即配对转换转出份额) 之和等于中欧盛世分 级股票基金份额配对转换转入份额。 §7


备 查文件 目录 7.1 备查文件目录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 3、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》 4、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书 》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 13 页 / 共 13 页 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700








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