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信诚300A(150051)

信诚300A:2012年第三季度报告查看PDF公告

信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 

 
 
 
信诚沪 深300 指数分级证 券投资基金2012 年第三季度报告 
 
2012 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司 
 
报告送 出日期:2012 年10 月24 日 
 
 
 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 

§1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的真 实性 、准 确性 和完 整 性 承担 个别 及连 带责 任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2012 年10 月19 日复 核了 本报 告中 的 财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招 募说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。 §2


基金产品概况 基金简 称 信诚沪 深300 指 数分 级( 场 内简称:信诚 300) 基金主 代码 165515 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年2 月1 日 报告期 末基 金份 额总 额 225,871,012.41 份 投资目 标 本基金 力争 通过 对沪 深 300 指 数的 跟踪 复制, 为投 资 人提供 一个 投资 沪深 300 指 数的 有效 工具 。 投资策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组 成及在权 重构建股 票投资 组合,并根 据标的 指数成份 股及其权 重的变 化进行相 应调整, 力争保持 基金净值 收益率与 业绩比 较基准之 间的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35%, 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投 资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保 值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效的现金 管理,以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟 踪标的指 数的风 险。 业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率 风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 风险、较 高预期收 益的特 征,其预期 风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债券 型基金和 混合型 基金。 从本 基金 所分 离的 两类基 金份 额来 看, 信诚 沪 深 300 A 份 额具 有低风 险、 收益 相对 稳定 的特征 ;信 诚沪 深300 B 份额具 有高 风险 、 高预期 收益 的特 征。 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属三 级基 金的 基金 简称 信诚沪 深300 指 数分 级 A(场内 简称:信诚 300A) 信诚沪 深300 指 数分 级 B(场内 简称:信诚 300B) 信诚沪 深300 指数 分级( 场内 简称: 信诚300) 下属三 级基 金的 交易 代码 150051 150052 165515 报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 62,652,605.00 份 62,652,606.00 份 100,565,801.41 份 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚沪 深300 指 数分 级 A 份额 具有 低风 险、 收 益相对 稳定 的特 征 信诚沪 深300 指 数分 级 B 份额 具有 高风 险、 高 预期收 益的 特征 本基金 为跟 踪指 数的股 票型 基金, 具有较 高风 险 、 较 高预期 收益 的特 征,其 预期 风险 和 预期收 益高 于货 币市场 基金 、 债券 型基金 和混 合型 基金 §3


主要财务指标和基 金 净值表现 3.1 主要财务指标





































































































单位 : 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2012 年7 月1 日至 2012 年9 月30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -14,200,290.29 2. 本期 利润 -12,621,388.18 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0614 4. 期末 基金 资产 净值 203,244,936.86 5. 期末 基金 份额 净值 0.900 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。








2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012 年第3 季度 -6.54% 1.17% -6.49% 1.13% -0.05% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告


注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为2012 年 2 月 1 日)。











2 、本 基金 建仓 日自 2012 年2 月 1 日至2012 年8 月1 日,建 仓日 结 束时资 产配 置比 例符 合 本基金 基金 合同 规定 。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴雅楠 本基金 基金 经 理,信 诚中 证 500 指 数分 级 基金基 金经 理,信 诚基 金 管理有 限公 司 投资管 理部 数 量分析 总监 2012 年 2 月 1 日 - 16 统计物 理学 博士,CFA,16 年证 券、 基金 从业 经验, 拥有 丰 富的量 化投资 和指 数基 金管 理经 验. 曾 任职于 加拿 大 Greydanus, Boeckh & Associates 公 司和加 拿大道 明资 产管 理公 司(TD Asset Management) 。 现 任 公司投 资管理 部数 量分 析总 监兼 信诚中 证500 指数 分级 基金 与信 诚沪深 300 指 数分 级基 金的 基金 经理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人 严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及 《 信诚 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚沪 深300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制 制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基 金公平 交易 管理 制 度v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资 决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关 程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改 进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交 易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 报告期 内本 基金 未有 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和 运作分析 2012 年第 三季 度,海 外发 达市场 与国 内 A 股市 场走 势分化 。美 国工 业生 产重 拾动力,住 房市 场趋 稳,失 业率下 滑, 欧洲GDP 则继 续 收缩。 欧洲 、美 国、 日本 等央行 联手 推出 货币 宽松 政策。 欧洲 央行 祭出 “直接 货币政 策 ” (OMT ), 美 联储 宣布开 放 式 QE3, 并 将低 利 率环境 推迟,日 本央 行也 决 定增加 资产 购买 方案(APP), 共同向 全球 资本 市场 注入 流动性 。海 外发 达国 家市 场风险 偏好 改善,纷 纷创 新 高。








国 内实 体经 济终 端需 求疲软,工 业增 加值 进一 步 滑落,PPI 延续 下滑,PMI 持 续在荣 枯线 以下,经 济仍 呈 下行态 势。CPI 见 底回 升, 政策对 通胀 走 势 仍持 谨慎 。 央行在 本季 度降 息, 以期 降低企 业融 资成 本, 采取 逆 回 购释放 流动 性, 然而 市场 对 实体经 济何 时筑 底企 稳仍 趋担忧 。 发改 委集 中批 复 万亿基 础建 设后,市 场虽 受 政 策刺激 回暖,但 是相 当短 促,随后 市场 对国 内政 策相 比 海外政 策出 台滞 后、 “ 十 八大 ” 人事 仍未 明朗 、 周 边 政治军 事冲 突等 不确 定综 合因素 影响 下表 现失 望, 投 资者信 心大 受打 击, 市场 持 续走低,上 证综 指在 季末 试 探 2000 点 低位 。本 期沪 深300 指数 下 跌6.85%, 中证 500 指数 下 跌7.81% 。 在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化分 层抽 样技术,在 震荡 市 场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现 金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。





本 基金 本报 告期 内, 股指期 货投 资 符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 本基 金份 额净 值增长 率为-6.54%, 同期 比 较基准 收益 率为-6.49% 。 报告期 内, 本基 金日 均跟 踪误差 在 0.15% 之内,年 化 跟踪误 差 为 1.9% 。


§5


投资组合报告 5.1 报告期 末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投资 191,764,675.74 91.39 其中: 股票 191,764,675.74 91.39 2 固定收 益投资 9,022,500.00 4.30 其中: 债券 9,022,500.00 4.30 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,539,662.66 3.12 6


其他 衍生 工具 - - 7 其他资 产 2,503,287.74 1.19 8 合计 209,830,126.14 100.00 注: 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行) 》 及 《 企信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日 无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。





股指期 货投 资明 细如 下: 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市 值 公允价 值变 动 IF1210 IF1210 2


1,381,800.00











26,760.00


总额合 计














26,760.00


减:可 抵 销 期货 暂收 款














26,760.00


股指期 货投 资净 额











0.00 买入持 仓量 以正 数表 示, 卖出持 仓量 以负 数表 示。 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 指数 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 2,361,743.99 1.16 B 采掘业 21,099,051.29 10.38 C 制造业 66,846,545.23 32.89 C0 食品、 饮料


14,740,284.26 7.25 C1








纺织 、服 装、 皮毛 1,078,896.55 0.53 C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 4,262,266.30 2.10 C5








电子 4,362,777.81 2.15 C6








金属 、非 金属 13,595,288.46 6.69 C7








机械 、设 备、 仪表 18,187,713.92 8.95 C8








医药 、生 物制 品 10,046,517.93 4.94 C99








其他 制造 业 572,800.00 0.28 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 4,970,557.08 2.45 E 建筑业 7,663,787.75 3.77 F 交通运 输、 仓储 业 4,967,582.55 2.44 G 信息技 术业 5,365,930.67 2.64 H 批发和 零售 贸易 5,283,048.37 2.60 I 金融、 保险 业 58,575,192.91 28.82 J 房地产 业 8,146,471.21 4.01 K 社会服 务业 1,684,241.48 0.83 L 传播与 文化 产业 686,525.28 0.34 M 综合类 4,113,997.93 2.02 合计 191,764,675.74 94.35 5.2.2 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例 大小 排序的股票投资明细 5.3.1 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 1,035,783 5,852,173.95 2.88 2 601318 中国平 安 132,280 5,547,823.20 2.73 3 600036 招商银 行 488,142 4,959,522.72 2.44 4 601328 交通银 行 1,115,030 4,750,027.80 2.34 5 600000 浦发银 行 506,184 3,735,637.92 1.84 6 601166 兴业银 行 306,797 3,684,631.97 1.81 7 600519 贵州茅 台 14,464 3,555,251.20 1.75 8 600030 中信证 券 288,815 3,405,128.85 1.68 9 000002 万


科A 395,204 3,331,569.72 1.64 10 601288 农业银 行 1,260,120 3,099,895.20 1.53 5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 五名 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,022,500.00 4.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,022,500.00 4.44 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 019202 12 国债 02 90,000 9,022,500.00 4.44 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基 金本 期投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到 公开谴 责、 处罚 。 5.8.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 5.8.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 237,971.59 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 29,061.11 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 4 应收利 息 167,154.59 5 应收申 购款 2,044,586.87 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 24,513.58 8 其他 - 9 合计 2,503,287.74 5.8.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.8.5 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.8.5.1 报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 5.8.5.2 报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.8.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §6


开放式基金份额变 动








































































































单位 :份 项目 信诚沪 深300 指 数分 级 A( 场内 简称: 信诚 300A) 信诚沪 深300 指 数分 级 B( 场内 简称: 信诚 300B) 信诚沪 深 300 指 数分 级(场 内简 称:信诚 300) 报告期 期初 基金 份额 总额 60,622,253.00 60,622,254.00 75,387,909.55 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 71,843,259.45 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 42,604,663.59 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减少 以“-” 填列 ) 2,030,352.00 2,030,352.00 -4,060,704.00 报告期 期末 基金 份额 总额 62,652,605.00 62,652,606.00 100,565,801.41 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换。 §7


备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同 4、信 诚沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 7.2 存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 7.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 2012 年第三季度报告 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。




































































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