东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
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东 吴 深证 100 指 数 增强 型 证券 投 资基 金 （LOF ）
更 新 招募 说 明书
— 东 吴 基 金 管 理有 限 公 司 2012 年 1 号
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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目
录
重要提示 .............................................................. 3
一、绪言 .............................................................. 4
二、释义 .............................................................. 4
三、基金管理人 ........................................................ 8
四、基金托管人 ....................................................... 15
五、相关服务机构 ..................................................... 18
六、基金的募集 ....................................................... 36
七、基金合同的生效 ................................................... 36
八、基金份额的上市 交易 ............................................... 37
九、基金份额的场外 申购 与赎回 ......................................... 37
十、基金份额的场内 申购 与赎回 ......................................... 45
十一、基金的投资 ..................................................... 49
十二、基金财产 ....................................................... 62
十三、基金资产的估 值 ................................................. 63
十四、基金的收益分 配 ................................................. 67
十五、基金费用与税 收 ................................................. 68
十六、基金的会计与 审计 ............................................... 69
十七、基金的信息披 露 ................................................. 70
十八、基金的风险揭 示 ................................................. 74
十九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ........................... 76
二十、基金合同的内 容摘 要 ............................................. 78
二十一、基金托管协 议的 内容摘要 ....................................... 91
二十二、对基金份额 持有 人的服务 ...................................... 100
二十三、其他应披露 事项 .............................................. 101
二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 .................................... 103
二十五、备查文件 .................................................... 103
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重要提示
本基金 根据 【2011 】 年 【8 】月【12】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《 关于 同意 东吴深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基金（LOF ）募 集的 批复》 （证监 基金 字【2011】【 1278 】号 ）的核
准，进 行募 集。
基金管 理人 保 证 《东 吴深 证 100 指 数增 强型 证券 投 资基金 （LOF ） 招募 说明 书 》 （以 下
简 称“ 《招 募说 明书 》 ” 或“ 本《 招募 说明 书》 ” ） 的内 容真 实、 准确 、完整 。本 《招 募说 明
书 》经 中国 证监 会核 准，但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值
和收益 作出 实质 性判 断或 保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有风 险。
基 金 的过 往业 绩并 不预 示其 未 来表 现。 基金 管理 人管 理 的其 他基 金的 业绩 并不 构 成新
基金业 绩表 现的 保证 。
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本 基 金投 资于 证券 市 场 ，基 金 净值 会因 为证 券市 场波 动 等因 素产 生波 动， 投资 者 在投
资 本基 金前 ，需 充分 了解本 基金 的产 品特 性， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ：
因 政治 、经 济、 社会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券特 有
的 非系 统性 风险 ，由 于基金 投资 者连 续大 量赎 回基金 产生 的流 动性 风险 ，基金 管理 人在 基
金 管理 实施 过程 中产 生的基 金管 理风 险， 本基 金的特 定风 险， 基金 运作 风险等 等。 此外 ，
本基金 以 1 元 初始 面值 进 行募集 ，在 市场 波动 等因 素的影 响下 ，存 在单 位份 额净值 跌 破 1
元初始 面值 的风 险。
基 金 投资 有风 险， 投资 者在 进 行投 资决 策前 ，请 仔细 阅 读本 基金 的《 招募 说明 书 》及
《基金 合同 》 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券， 基金 投资 者有 可能 获 得较高 的收 益 ， 也 有可 能 损失本 金。
投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 《 招募 说明 书》 。 全 面认 识本 基金 产品 的 风险收 益特 征
和 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场， 对认 购基 金的意 愿、 时机 、
数 量等 投资 行为 作出 独立决 策。 基金 管理 人提 醒投资 者基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则， 在
投 资者 作出 投资 决策 后，基 金运 营状 况与 基金 净值变 化引 致的 投资 风险 ，由投 资者 自行 负
责。
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为2012 年9 月8 日 ， 有关 财务 数据 和 净 值表 现截东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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止日 为2012 年06 月30 日(财务 数据 未经 审计) 。
一 、绪 言
本 招募 说明 书依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 （以 下简 称《 基金 法》 ） 、 《 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 （ 以下简 称 《 运作 办法》 ） 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》 （以 下简
称 《 销售 办法》 ） 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 （以 下简 称 《 信息 披露 办 法》 ） 、 《证 券
投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则第 5 号< 招 募说 明书的 内容 与格 式> 》 等有 关法律 法规 以
及《东 吴深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ）基金 合同 》编 写。
基金管理人承诺本招募说 明书不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其
真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 本基 金是根 据本 招募 说明 书所 载明的 资料 申请 募
集 的。 本基 金管 理人 没有委 托或 授权 任何 其他 人提供 未在 本招 募说 明书 中载明 的信 息 ， 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。
本 招 募说 明书 根据 本基 金的 基 金合 同编 写 ， 并经 中国 证 监会 核准 。基 金合 同是 约 定基
金 当事 人之 间权 利、 义务的 法律 文件 。基 金投 资人自 依基 金合 同取 得基 金份额 ，即 成为 基
金 份额 持有 人和 本基 金合同 的当 事人 ，其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的
承认和 接受 ， 并按 照 《 基 金法》 、 基 金合 同及 其他 有 关规定 享有 权 利 、 承担 义 务。 基金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务 ， 应详 细查 阅基金 合同 。
二 、释 义
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ：
1、基 金或 本基 金： 指东 吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ）
2、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司
3、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司
4、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 东吴 深 证 100 指 数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ）基金
合同》 及对 本基 金合 同的 任何有 效修 订和 补充
5、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 东吴 深证 100 指 数增强 型
证 券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充
6、招 募说 明书 ：指 《东 吴 深证 100 指数 增强 型证 券 投资基 金（LOF ）招 募说 明 书》及
其定期 的更 新
7、基 金份 额发 售公 告： 指 《东吴 深 证 100 指 数增 强 型证券 投资 基金 （LOF ） 份 额发售
公告》
8、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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9、 《基 金法 》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议通过 ， 自2004 年6 月1 日起实 施的 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订
10、 《销 售办 法》 ： 指中 国 证监 会 2011 年6 月09 日 颁布、 同年 10 月1 日 实施 的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
11、 《信 息披 露办 法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月 1 日 实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同 年 7 月 1 日 实施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
13、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
14、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会
15 、 基金 合同 当事 人： 指受 基 金合 同约 束， 根据 基金 合 同享 有权 利并 承担 义务 的 法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人
16、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
17 、 机构 投资 者： 指依 法可 以 投资 开放 式证 券投 资基 金 的、 在中 华人 民共 和国 境 内合
法 注册 登记 并存 续或 经有关 政府 部门 批准 设立 并存续 的企 业法 人、 事业 法人、 社会 团体 或
其他组 织
18 、 合格 境外 机构 投资 者： 指 符合 现实 有效 的相 关法 律 法规 规定 可以 投资 于中 国 境内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者
19 、 投资 人： 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机 构投 资者 以及 法律 法规 或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称
20、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
21 、 基金 销售 业务 ：指 基金 管 理人 或代 销机 构宣 传推 介 基金 ，发 售基 金份 额， 办 理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务
22、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构
23、直 销机 构： 指东 吴基 金管理 有限 公司
24 、 代销 机构 ：指 符合 《销 售 办法 》和 中国 证监 会规 定 的其 他条 件， 取得 基金 代 销业
务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议，代 为办 理基 金销 售业 务的机 构
25、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点
26 、 注册 登记 业务 ：指 基金 登 记、 存管 、过 户、 清算 和 交收 业务 ，具 体内 容包 括 投资
人 基金 账户 的建 立和 管理、 基金 份额 注册 登记 、基金 销售 业务 的确 认、 清算和 结算 、代 理
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等
27 、 注册 登记 机构 ：指 办理 注 册登 记业 务的 机构 。基 金 的注 册登 记机 构为 基金 管 理有
限 公司 或接 受东 吴基 金管理 有限 公司 委托 代为 办理注 册登 记业 务的 机构 。本基 金的 注册 登东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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记机构 为中 国证 券登 记 结 算有限 责任 公司
28 、 基金 账户 ：指 注册 登记 机 构为 投资 人开 立的 、记 录 其持 有的 、基 金管 理人 所 管理
的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户
29 、 基金 交易 账户 ：指 销售 机 构为 投资 人开 立的 、记 录 投资 人通 过该 销售 机构 买 卖本
基金的 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户
30 、 基金 合同 生效 日： 指基 金 募集 达到 法律 法规 规定 及 基金 合同 规定 的条 件， 基 金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期
31 、 基金 合同 终止 日： 指基 金 合同 规定 的基 金合 同终 止 事由 出现 后， 基金 财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期
32、 基金 募集 期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间 ， 最 长 不得超 过 3
个月
33、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
34、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
35、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日
36、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)
37、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
38、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
39、 《业 务规 则》 ： 指 《东 吴基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是 规范 基金管 理
人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 注册 登记 方面 的业务 规则 ，由 基金 管理 人和投 资人 共同 遵
守
40、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
41 、 申购 ：指 基金 合同 生效 后 ，投 资人 根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 规定 申请 购 买基
金份额 的行 为
42 、 赎回 ：指 基金 合同 生效 后 ，基 金份 额持 有人 按基 金 合同 规定 的条 件要 求将 基 金份
额兑换 为现 金的 行为
43 、 基金 转换 ：指 基金 份额 持 有人 按照 本基 金合 同和 基 金管 理人 届时 有效 公告 规 定的
条 件， 申请 将其 持有 基金管 理人 管理 的、 某一 基金的 基金 份额 转换 为基 金管理 人管 理的 、
且由同 一注 册 登 记机 构办 理注册 登记 的其 他基 金基 金份额 的行 为
44 、 转托 管： 指基 金份 额持 有 人在 本基 金的 不同 销售 机 构之 间实 施的 变更 所持 基 金份
额销售 机构 的操 作
45 、 定期 定额 投资 计划 ：指 投 资人 通过 有关 销售 机构 提 出申 请， 约定 每期 扣款 日 、扣
款 金额 及扣 款方 式， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 人指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式
46、 巨额 赎回 ： 指 本基 金 单个开 放日 ， 基金 净赎 回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上基金 转东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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换 中转 出申 请份 额总 数后扣 除申 购申 请份 额总 数及基 金转 换中 转入 申请 份额总 数后 的余 额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10%
47 、 上市 交易 ：基 金合 同生 效 后投 资者 通过 深圳 证券 交 易所 会员 单位 以集 中竞 价 的方
式买卖 基金 份额 的行 为
48、 场外 ： 通 过深 圳证 券 交易所 外的 销售 机构 办理 基金份 额认 购 、 申 购和 赎 回的场 所。
通过该 等场 所办 理基 金份 额的认 购、 申购 、赎 回也 称为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回
49、 场内: 通过 深圳 证券 交 易所内 具有 相应 业务 资格 的会员 单位 利用 交易 所交 易系统 办
理 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 上市 交易 的场 所。通 过该 等场 所办 理基 金份额 的认 购、 申
购、赎 回也 称为 场内 认购 、场内 申购 、场 内赎 回
50、注 册登 记系 统： 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式 基 金登 记结 算系 统
51 、 证券 登记 结算 系统 ：中 国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司深 圳分 公司 证券 登记 结 算系
统
52、场 外份 额： 登记 在注 册登记 系统 下的 基金 份额
53、场 内份 额： 登记 在证 券登记 结算 系统 下的 基金 份额
54 、 系统 内转 托管 ：基 金份 额 持有 人将 其持 有的 基金 份 额在 注册 登记 系统 内不 同 销售
机构（ 网点 ）之 间或 证券 登记结 算系 统内 不同 会员 单位（ 席位 ）之 间进 行转 托管的 行为
55 、 跨系 统转 登记 ：基 金份 额 持有 人将 其持 有的 基金 份 额在 注册 登记 系统 和证 券 登记
结算系 统之 间进 行转 登记 的行为
56、深 证 100 价格 指数 ： 由深圳 证券 信息 有限 公司 编制并 发布 ，该 指数 选取 在深圳 证
券交易 所中 上市 的 100 只A 股作 为成 份股 ，采 用派 氏加权 法编 制。
57、元 ：指 人民 币元
58 、 基金 收益 ：指 基金 投资 所 得红 利、 股息 、债 券利 息 、买 卖证 券价 差、 银行 存 款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约
59 、 基金 资产 总值 ：指 基金 拥 有的 各类 有价 证券 、银 行 存款 本息 、基 金应 收申 购 款及
其他资 产的 价值 总和
60、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
61、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
62 、 基金 资产 估值 ：指 计算 评 估基 金资 产和 负债 的价 值 ，以 确定 基金 资产 净值 和 基金
份额净 值的 过程
63 、 指定 媒体 ：指 中国 证监 会 指定 的用 以进 行信 息披 露 的报 刊、 互联 网网 站及 其 他媒
体
64 、 不可 抗力 ：指 本基 金合 同 当事 人无 法预 见、 无法 抗 拒、 无法 避免 且在 本基 金 合同
由 基金 管理 人、 基金 托管人 签署 之日 后发 生的 ，使本 基金 合同 当事 人无 法全部 或部 分履 行
本 基金 合同 的任 何事 件，包 括但 不限 于洪 水、 地震及 其他 自然 灾害 、战 争、骚 乱、 火灾 、东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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政 府征 用、 没收 、恐 怖袭击 、传 染病 传播 、法 律法规 变化 、突 发停 电或 其他突 发事 件、 证
券交易 所非 正常 暂停 或停 止交易
三 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ： 徐 建平
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
7、组 织形 式： 有限 责任 公 司 （ 国内 合资 ）
8、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9、联 系人 ：吴 靖
10、电 话： （021 ）50509888
11、传 真： （021 ）50509884
12、客 户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费） 、021-50509666
13、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 4900 49%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21%
合
计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基金 管理 有限 公司 设立 投 资管 理部 、研 究策 划部 、 国际 业务 部、 产品 策略 部 、市
场营销 部、 机构 理财部 、 基金事 务部 、 信 息技术 部 、 综合 管理 部和 监察稽 核 部等 10 个 职能
部门 。 公 司 已 管理 的第 一 只产品 东吴 嘉禾 优势 精选 混合型 开放 式 证 券投 资基金 ， 于 2005 年
2 月 1 日基 金合 同生 效 ， 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理的 第二只 产品 东
吴价值 成长 双动 力股 票型 证券投 资基 金 ， 于 2006 年 12 月 15 日 基 金合 同生 效， 托管 行为 中
国农业 银行 。 公司 已管 理 的第三 只产 品东 吴行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金 ， 于 2008 年 4 月
23 日 基金 合同 生效 ， 托 管 行为华 夏银 行股 份有 限公 司 。公 司已 管理 的第 四只 产品东 吴优 信
稳健债 券型 证券 投资 基金 ，于 2008 年 11 月 5 日 基 金合同 生效 ， 托 管行 为中 国建设 银行 股
份有限 公司 。 公司 已管 理 的第五 只产 品东 吴进 取 策 略灵活 配置 混合 型开 放式 证券投 资基 金，
于 2009 年 5 月 6 日 基金 合 同生效 ， 托管 行为 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第
六只产 品东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 ， 与 2009 年 12 月 30 日基 金合 同生 效， 托管 行为东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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中国建 设银 行股 份有 限公 司。 公 司已 管理 的第 七 只 产 品东吴 货币 市场 证券 投资 基金， 与 2010
年 5 月 11 日基 金合 同生 效 ， 托管行 为中 国农业 银 行 股份有 限公 司。 公 司已 管 理的第 八只产
品东吴 新创业 股 票型 证券 投资基 金， 与 2010 年 6 月 29 日 基金 合同 生效 ，托 管行为 中国 工
商 银行 股份 有限 公司 。公司 已管 理的 第 九 只产 品东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金， 与
2011 年 2 月 1 日基 金合 同 生效， 托管 行为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 十
只产品 东吴 增利 债券 型证 券投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日基 金合 同生 效， 托管行 为中 信
银 行股 份有 限公 司。 公司已 管理 的第 十一 只产 品东吴 新产 业精 选股 票型 证券投 资基 金， 于
2011 年 9 月 28 日 基金 合 同生效 ， 托管 行为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第十
二只产 品东 吴深 证 100 指 数增强 型证 券投 资基 金 ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金 合 同生效 ， 托管
行为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
吴 永 敏先 生， 董事 长， 硕士 研 究生 ，高 级审 计师 、高 级 经济 师， 中共 党员 。历 任 苏州
市 财政 局科 员、 苏州 市税务 局三 分局 局长 、苏 州市税 务局 科长 、苏 州市 审计局 副局 长。 现
任东吴 证券 股份 有限 公司 董事长 ，中 共东 吴证 券 股 份有限 公司 党委 书记 。
金 燕 萍女 士， 副董 事长 ，大 学 ，高 级政 工师 ，中 共党 员 。历 任上 海外 贸总 公司 党 委委
员、 党 委办 公室 副主任 ， 上海海 外公 司党 总支 书记 ， 上海 广告 公司 党委副 书 记、 副 总经 理，
上 海实 业（ 集团 ）有 限公司 办事 处常 务副 主任 、党总 支书 记。 现任 上海 兰生（ 集团 ）有 限
公司总 裁助 理 兼 投资 管理 部总经 理。
任 少 华先 生， 董事 ，博 士研 究 生， 经济 师， 中共 党 员 。 历任 苏州 市人 民检 察院 助 理检
查 员， 苏州 中辰 期货 公司总 经理 助理 ，苏 州证 券投资 部总 经理 、资 产管 理部总 经理 、副 总
经 济师 ，东 吴证 券有 限责任 公司 资产 管理 总部 总经理 、总 经济 师、 总裁 助理兼 任期 货筹 备
组 组长 、研 究所 所长 ， 东吴 证券 股份 有限 公司 党委委 员、 副总 裁， 东吴 期货有 限公 司董 事
长。拟 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理 。
吴亮先生 ，董 事， 硕士 ，经济 师， 中共 党员 。 历 任农 行 无锡 分行 国际 业务 部综 合 部副
经 理、 农行 无锡 锡山 支行国 际业 务部 经理 、农 行无锡 分行 国际 业务 部副 总经理 ，农 行江 阴
市支行 副行 长， 现任 江苏 澄星 实 业集 团 有 限公 司 副 总裁 。
王金来 先 生， 董事 ，大 学， 经 济师 ，中 共党 员。 历任 苏 州市 二轻 局秘 书， 苏州 市 经济
体 制改 革委 员会 副科 长、处 长、 助理 调研 员， 兼苏州 市证 券期 货监 督管 理办公 室证 券处 处
长 和苏 州市 企业 上市 工作办 公室 证券 处处 长， 东吴证 券有 限责 任公 司投 行总部 副总 经理 。
现任东 吴证 券 股 份有 限 公 司董事 长助 理 兼 行政 总监 。
戴继雄 先生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 历 任上 海复星 高科 技 （ 集团 ） 有 限公司 财务 、 审 计副总 监，
现担任 上海 兰生 （集 团） 有限公 司财 务副 总监 、财 务金融 部总 经理 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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贝 政 新先 生， 独立 董事 ，大 学 ，教 授 ， 博士 生导 师。 历 任苏 州大 学商 学院 财经 学 院讲
师、副 教授 。现 任苏 州大 学商学 院财 经学 院教 授 。
张 平 先生 ，独 立董 事， 教授 ， 博士 生导 师。 历任 中国 社 科院 经济 研究 所研 究员 、 所长
助理， 现任 中国 社科 院经 济研究 所副 所长 。
陈 如 奇先 生， 独立 董事 ，大 专 学历 ，中 共党 员， 高级 经 济师 。历 任新 疆人 民银 行 巴州
中 心支 行科 员， 新疆 农业银 行巴 州及 自治 区分 行科长 、处 长， 交通 银行 上海分 行处 长、 副
行长， 交通 银行 广州 分行 行长， 交通 银行 香港 分行 总经理 等职 。
2、监 事会 成员
沈 国 强先 生， 监事 长， 大专 ， 经济 师。 历任 人民 银行 盐 城分 行、 苏州 分行 科员 ， 工商
银 行苏 州分 行咨 询部 主任， 苏州 证券 业务 部、 经济管 理部 、研 究发 展中 心、投 行总 经理 ，
苏 州证 券经 纪总 监兼 经纪管 理部 、研 究发 展中 心总经 理， 苏州 证券 总裁 助理兼 市场 发展 部
总 经理 ，苏 州证 券公 司、苏 州证 券有 限责 任公 司两届 监事 ，东 吴证 券监 事会主 席兼 总裁 助
理、稽 核部 负责 人， 东吴 证券监 事会 主席 、稽 核部 负责人 。
周忠明 先 生， 监事 ， 硕 士研 究 生 ， 会计 师 ， 中共 党员 。 曾任 江苏 澄星 磷化 工股 份 有限
公司副 总经 理兼 财务 总监 、董事 长， 现任 澄星 磷化 工股份 有限 公司 副总 裁 。
黎 瑛 女士 ，员 工监 事， 硕士 研 究生 ，经 济师 ，中 共党 员 。曾 就职 于上 海证 券综 合 研究
有 限公 司、 长城 证券 有限责 任公 司， 现任 东吴 基金管 理有 限公 司研 究总 监兼研 究策 划部 总
经理。
3、高 管人 员
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
徐建平先生，总经 理，硕 士研究生 ，会计师 ，中共 党员。历任张家港 市财政 局科长兼
市 房改 办副 主任 ，东 吴证券 有限 责任 公司 张家 港杨舍 证券 营业 部总 经理 、公司 总裁 助理 兼
资产管 理总 部总 经理 ， 东 吴证券 有限 责任 公司 副总 裁。 现任 东吴 基金 管理 有 限公司 总经 理 。
胡玉杰女士，副总 经理， 经济学硕士，历任 大鹏证 券有限责任公司营 业部总 经理、融
资服务 公司 董事 、副 总经 理 ；2004 年 9 月 任东 吴 基金管 理有 限公 司市 场总 监职务 ；2008
年 7 月 起至 今任 东吴 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
吴 威 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 博 士 ， 历 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 高 级 研 究 员 、
国 际 业 务 部 负 责 人 ， 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 ， 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ，
日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金 经理
唐祝益 先生 ，1974 年 生， 硕士， 南京 大学毕 业， 十 一年证 券从 业经历 ，历 任 上海证 券
综 合研 究有 限公 司证 券分析 师、 华鑫 证券 有限 责任公 司投 资经 理、 海通 证券股 份有 限公 司东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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投资经 理等 职。现任 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 基 金 基 金 经 理 。
刘元海 先生 ，博 士， 同济 大学毕 业， 九年 证券 从业 经历。2004 年 2 月 加 入东 吴基金 管
理 有限 公司 ，曾 任研 究策划 部研 究员 、基 金经 理助理 等职 务； 现担 任东 吴新产 业精 选股 票
基金经 理、 东吴 深 证 100 指数增 强（LOF ）基 金经 理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
徐建平
总经 理；
黎
瑛
研究 副总 监、 研究策 划部 总经 理；
陈
宪
首席 策略 规划 师。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 、 依法 募集 基金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、 自 基金 合同 生 效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4 、 配 备足 够的 具有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产；
5 、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基 金财 产和 管理 人的 财产相 互独 立， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ，分 别记账 ，进 行证 券
投资；
6 、除 依据《 基金 法》 、基金 合同 及其他 有关规 定外， 不得 为自己 及任何 第三人 谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
7 、 依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格 ；
9 、 采 取适 当合 理的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价格 的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定；
10、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项 ；
11 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告；
12、 编制 中期 和年 度基 金 报告；
13、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14、 保 守基 金商 业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 ， 除 《 基金 法》 、 基金 合东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
15、 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配 方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ；
16 、 依 据 《 基金 法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
17、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
18、 以基金管 理人名 义，代 表基金份 额持有人 利益行 使诉讼权 利或者实 施其他 法律行
为；
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价 、 变 现和分 配；
20、 因违反基 金合同 导致基 金财产的 损失或损 害基金 份额持有 人合法权 益，应 当承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
21 、 基金托管 人违反 基金合 同造成基 金财产损 失时， 应为基金 份额持有 人利益 向基金
托管人 追偿 ；
22、 按规 定向 基金 托管 人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料；
23、 面临解散 、依法 被撤销 或者被依 法宣告破 产时， 及时报告 中国证监 会并通 知基金
托管人 ；
24、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ；
25、 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动；
26、 依照法律 法规为 基金的 利益对被 投资公司 行使股 东权利， 为基金的 利益行 使因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ；
27、 法律 法规 、中 国证 监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。
（四）基金管理人承 诺
1、 基金 管理 人将 根据 基金 合同的 规定 ， 按 照招募 说 明书列 明的 投资 目标、 理 念、 策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。
2、 基 金管 理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《基金 法》 、 《 信 息披露 办法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售
办法》 ， 建 立健 全内 部控 制 制度 ， 采 取有 效措 施， 防 止以下 《 基金 法》 及有 关 法规禁 止的 行
为发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承 担 损失 ；
（5） 承销 证券 ；
（6） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖本 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股
票或者 债券 ；
（10） 买卖 与本 基金 管理 人、基 金托 管人 有控 股关 系的股 东或 者与 本基 金管 理人、 基
金托管 人有 其他 重大 利害 关系的 公司 发行 的证 券或 者承销 期内 承销 的证 券；
（11） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ；
（12） 依照 法律 、行 政法 规有关 规定 ，由 中国 证监 会规定 禁止 的其 他活 动 。
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。
3、基 金管 理人 将加 强人 员 管理， 强化 职业 操守 ，督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7） 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、 尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金 投 资计 划等 信息 ；
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利用 对敲 、 对 倒 、 对 仓等 手段 操纵 市场 价 格， 扰乱
市场秩 序；
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分；
（10） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 、 法 规 和基金 合同 的规 定 ， 本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取
最大利 益；
（2） 不 利用 职务 之便 为自 己、 被 代理 人、 被 代表 人 、 受雇 人或 任何 其他第 三 人谋取 不
当利益 ；
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、 基 金的 商 业秘密 ， 尚未 依法 公开 的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。
（ 五）基金管理人的 内部 控制制度
1、风 险管 理的 理念
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ；
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任；
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（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提；
（4） 制度 建设 是基 础；
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ；
2、风 险管 理的 原则
（1） 健 全性 原则： 风险 控 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级人 员 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节；
（2） 有 效性 原则： 通过 科 学的内 控手 段和 方法， 建 立合理 的内 控程 序， 维 护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人
员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
（4） 相 互制 约原 则： 公 司 内部部 门和 岗位 的设 置必 须权责 分明 、 相 互制约 ， 同时强 化
监察稽 核部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ；
（5） 防火 墙原 则： 公司 基 金投资 业务 和公 司自 有资 金投资 业务 应在 空间 上和 制度上 适
当 隔离 ，投 资决 策和 交易清 算应 严格 分离 。对 因业务 需要 知悉 内幕 信息 的人员 ，应 对其 相
应行为 制定 严格 的审 批程 序和过 失处 罚措 施。
（6） 适时 性原 则： 公司 内 部控制 制度 的制 定应 具有 前瞻性 ，并 且随 着公 司经 营战略 、
经 营方 针、 经营 管理 等内部 环境 的 变 化和 国家 法律、 法规 、政 策制 度等 外部环 境的 改变 而
及时进 行相 应的 修改 和完 善。
（7） 成本 效益 原则 。公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构
公 司 的风 险管 理体 系结 构是 一 个分 工明 确、 相互 牵制 的 组织 结构 ，由 最高 管理 层 对风
险 管理 负最 终责 任， 各个业 务部 门负 责本 部门 的风险 评估 和监 控， 监察 部负责 监察 公司 的
风险管 理措 施的 执行 。具 体而言 ，包 括如 下组 成部 分：
（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。
（2） 风险 管理 委员 会： 作 为总裁 领导 下的 专门 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责协 助
经 营管 理层 建立 健全 内部控 制制 度， 保证 公司 内控制 度适 应业 务发 展的 需要， 制定 公司 的
业 务风 险管 理政 策， 主持重 大业 务的 可行 性论 证，协 助经 营管 理层 处理 其他有 关内 部控 制
方面的 重大 事项 。
（3） 督 察长： 独立 行使 督 察权利 ； 直 接对 董事会 负 责； 按 季向 风险 控制委 员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。
（4 ） 监 察 稽 核 部 ： 监 察 稽 核 部 负 责 公 司 内 控 机 制 与 制 度 的 建 立 、 监 察 、 评 估 和 建 议 。
（5） 业务 部门 ： 风 险管 理 是每一 个业 务部 门最 首要 的责任 。 部门 经理 对本 部 门的风 险
负 全部 责任 ，负 责履 行公司 的风 险管 理程 序， 负责本 部门 的风 险管 理系 统的开 发、 执行 和东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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维护， 用于 识别 、监 控和 降低风 险。
4、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施
（1） 建立 内控 结构 ， 完善 内控制 度 ： 公 司建 立、 健 全了内 控结 构 ， 高 管人 员 关于内 控
有 明确 的分 工， 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织和授 权， 确保 监察 活动 是独立 的， 并得 到
高管人 员的 支持 ，同 时置 备操作 手册 ，并 定期 更新 。
（2） 建立 相互 分离 、 相互 制衡的 内控 机制 ： 建立 、 健全了 各项 制度 ， 做到 基 金经理 分
开 ，投 资决 策分 开， 基金交 易集 中， 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上
减少和 防范 风险 。
（3） 建立 、 健全 岗位 责任 制： 建立 、 健 全了 岗位 责 任制 ， 使 每个 员工 都明 确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。
（4） 建立 风险 分类、 识别 、 评估 、 报 告、 提示 程序 ； 建立 了评 估风 险的 委员 会， 使 用
适 合的 程序 ，确 认和 评估与 公司 运作 有关 的风 险；公 司建 立了 自下 而上 的风险 报告 程序 ，
对 风险 隐患 进行 层层 汇报， 使各 个层 次的 人员 及时掌 握风 险状 况， 从而 以最快 速度 作出 决
策。
（5） 建 立有 效的 内部 监控 系统； 建 立了 足够、 有效 的内部 监控 系统， 如电 脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现 的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。
（6） 使 用数 量化 的风 险管 理手段 ： 采 取数 量化、 技 术化的 风险 控制 手段， 建 立数量 化
的风险 管理 模型 ， 用以 提 示指数 趋势 、 行业 及个 股 的风险 ， 以便 公司 及时 采 取有效 的措 施，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。
（7） 提供 足够 的培 训： 制 定了完 整的 培训 计划 ，为 所有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制制 度。
四 、基 金托管 人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹
东
联系电 话：(010) 6759 5003
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954 年
成立 ，1996 年 易名 为 “ 中 国建设 银行 ” 。 中国 建设 银 行是中 国四 大商 业银 行之 一。 中国建 设
银行股 份有 限公 司由 原中 国建设 银行 于 2004 年 9 月 分立而 成立 ， 承继 了原 中 国建设 银行 的
商业银 行业 务及 相关 的资 产和负 债 。 中 国建 设银 行( 股票代 码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日在
香港联 合交 易所 主板 上市 ，是中 国四 大商 业银 行中 首家在 海外 公开 上市 的银 行。2006 年 9
月 11 日 ，中 国建 设银 行又 作为第 一 家 H 股 公司晋 身 恒生指 数 。2007 年 9 月 25 日中 国建 设
银行 A 股在 上海 证券 交易 所上市 并开 始交 易。A 股 发行后 中国 建设 银行 的已 发 行股 份总 数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至 2011 年 9 月 30 日 ， 中国建 设银 行资 产总额 117,723.30 亿元 ，较 上年 末 增长 8.90% 。
截至 2011 年 9 月 30 日止 九个月 ，中 国建 设银 行实 现净利 润 1,392.07 亿 元， 较上年 同期 增
长 25.82% 。 年化 平均 资产 回报率 为 1.64% ， 年 化加 权平均 净资 产收 益率 为 24.82% 。 利息 净
收入 2,230.10 亿 元， 较上 年同期 增长 22.41% 。净 利 差为 2.56% ， 净利 息收 益 率为 2.68% ，
分 别较 上年 同期 提高 0.21 和 0.23 个百 分点 。 手 续 费及佣 金净 收 入 687.92 亿 元， 较上 年同
期增 长 41.31% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡 、 法兰 克福 、 约翰 内
斯 堡、 东京 、首 尔、 纽约、 胡志 明市 及悉 尼设 有分行 ，在 莫斯 科、 台北 设有代 表处 ，海 外
机构已 覆盖 到全 球 13 个 国家和 地区 ，基 本完 成在 全球主 要金 融中 心的 网络 布局，24 小时
不间断 服务 能力 和基 本服 务架构 已初 步形 成 。 中 国 建设银 行筹 建 、 设 立村 镇 银行 33 家 ， 拥
有 建行 亚洲 、建 银国 际，建 行伦 敦、 建信 基金 、建信 金融 租赁 、建 信信 托、建 信 人 寿、 中
德住房 储蓄 银行 等多 家子 公司， 为客 户提 供一 体化 全面金 融服 务能 力进 一步 增强。
中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可。2011 年上 半年， 中国 建设 银行主 要国 际
排名位 次持 续上 升 ， 先后 荣获国 内外 知名 机构 授予 的 50 多个 重要 奖项 。 中 国 建设银 行在 英
国 《银 行家 》2011 年 “世 界银行 品 牌 500 强” 中位 列第 10 ， 较 去年 上升 3 位 ； 在美 国 《 财
富》 世 界 500 强 中排 名 第 108 位 ， 较 去年 上升 8 位 。 中国建 设银 行连 续第 三年 获得香 港 《 亚
洲公司 治理 》 杂 志颁 发的 “亚 洲企 业管治 年度 大奖 ” ， 先 后摘 得 《 亚洲 金融》 、 《财 资》 、 《 欧
洲 货币 》等 颁发 的“ 中国最 佳银 行 ” 、 “中 国国 内最佳 银行 ”与 “中 国最 佳私人 银行 ”等 奖
项。
中 国 建 设银 行 总行 设 投资托 管 服 务部 ， 下设 综 合制度 处 、 基金 市 场处 、 资产托 管 处 、QFII
托 管处 、基 金核 算处 、基金 清算 处、 监督 稽核 处和投 资托 管团 队、 涉外 资产核 算团 队、 养东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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老金托 管服 务团 队、 养 老 金托管 市场 团队 、 上海 备 份中心 等 12 个 职能 处室、 团队， 现有 员
工 130 余人 。 自 2008 年以 来中国 建设 银行 托管 业务 持续通 过 SAS70 审计， 并 已经成 为常 规
化的内 控工 作手 段。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ， 投 资托 管服务 部 副总经 理 （ 主持 工作） ， 曾 就职于 中国 建设 银行 江苏 省分行 、 广 东
省 分行 、中 国建 设银 行总行 会计 部、 营运 管理 部，长 期从 事计 划财 务、 会计结 算、 营运 管
理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
纪 伟， 投资 托管 服务 部副总 经理 ，曾 就职 于中 国建设 银行 南通 分行 、中 国建设 银行 总行 计
划 财务 部、 信贷 经营 部、公 司业 务部 ，长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ，具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张 军红 ，投 资托 管服 务部副 总经 理， 曾就 职于 中国建 设银 行青 岛分 行、 中国建 设银 行零 售
业 务部 、个 人银 行业 务部、 行长 办公 室， 长期 从事零 售业 务和 个人 存款 业务管 理等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务 管理 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为国 内首 批开 办证 券投资 基金 托管 业务 的商 业银行 ，中 国建 设银 行一 直秉持 “以 客户 为
中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切实 维
护 资产 持有 人的 合法 权益， 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展， 中
国 建设 银行 托管 资产 规模不 断扩 大， 托管 业务 品种不 断增 加， 已形 成包 括证券 投资 基金 、
社 保 基 金、 保 险资 金 、基本 养 老 个人 账 户、QFII 、 企 业 年 金等 产 品在 内 的托管 业 务 体系 ，
是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2011 年 12 月 31 日， 中国建 设银 行
已托 管 224 只 证券 投资 基 金。建 设银 行专 业高 效的 托管服 务能 力和 业务 水平 ，赢得 了业 内
的高度 认同 。2011 年， 中 国建设 银行 以总 分第 一的 成绩被 国际 权威 杂志 《全 球托管 人》 评
为 2011 年度 “ 中国 最佳 托 管银行 ” ； 并获 和讯 网 2011 年中 国“ 最佳 资产 托管 银行” 奖。 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作 为基 金托 管人 ，中 国建设 银行 严格 遵守 国家 有关托 管业 务的 法律 法规 、行业 监管 规章 和
本 行内 有关 管理 规定 ，守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ，保 证基 金
财 产的 安全 完整 ，确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时， 保护 基金 份额持 有人 的合 法
权益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中 国建 设银 行设 有风 险与内 控管 理委 员会 ，负 责全行 风险 管理 与内 部控 制工作 ，对 托管 业
务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 投资 托管 服务 部专门 设置 了监 督稽 核处 ，配备 了专 职内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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投资托 管服 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗 位职 责、
业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ；业 务人 员具 备从业 资格 ；业 务
管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 ，授 权 工 作实行 集中 控制 ，业 务印 章按规 程保 管、 存
放 、使 用， 账户 资料 严格保 管， 制约 机制 严格 有效； 业务 操作 区专 门设 置，封 闭管 理， 实
施 音像 监控 ；业 务信 息由专 职信 息披 露人 负责 ，防止 泄密 ；业 务实 现自 动化操 作， 防止 人
为事故 的发 生， 技术 系统 完整、 独立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依 照《 基金 法》 及其 配套法 规和 基金 合同 的约 定，监 督所 托管 基金 的投 资运作 。利 用自 行
开发的 “ 托管 业务 综合 系 统 —— 基金 监督 子系 统” ， 严格按 照现 行法 律法 规以 及基金 合同 规
定 ，对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ，并 定期 编
写 基金 投资 运作 监督 报告， 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和
核 算服 务环 节中 ，对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与开 支
情况进 行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对各 基金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ， 发 现
投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实， 督
促其纠 正， 并及 时报 告中 国证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对涉 及各 基金的 投资范 围 、 投 资对 象及交 易对手 等内 容 进
行合法 合规 性监 督 。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定 期编 写基 金投资 运作监 督报 告 ， 对 各基金 投资运 作的 合 法
合规性 、投 资独 立性 和风 格显著 性等 方面 进行 评价 ，报送 中国 证监 会。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。
五 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构：
东吴基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市源 深 路279 号
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号
法定代 表人 ：徐 建平
传真：021-50509884 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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联系人 ：吴 靖
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
2、代 销机 构：
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城 区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：滕 涛
电话： （010 ）85108227
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
(3)中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：刘 业伟
传真： （010 ）66107914
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
(4)交 通银 行股 份有 限公 司
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注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 胡 怀邦
联系人 ：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
(5)华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李 慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
(6)招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
(7)中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：丰 靖
电话：010-65557013 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
(8)深 圳发 展银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 深圳 市 罗 湖区 深南东 路5047 号深 圳发 展 银行大 厦
办公地 址： 深圳 市 罗 湖区 深南东 路5047 号深 圳发 展 银行大 厦
法定代 表人 ：法 兰克 纽曼 (Frank Neil Newman)
联系人 ：张 青
电话：0755-22166118
传真：0755-25841098
客服电 话：95501
公司网 址：www.sdb.com.cn
(9)中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
电话：(010)57092615
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
(10)宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
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(11)平 安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ： 蔡 宇洲
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
(12)温 州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ： 邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
(13)东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
(14)海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
(15)中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
(16)申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号
办公地 址： 上海 常熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：邓 寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电 话：021-962505
公司网 址：www. sywg.com.cn
(17)中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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(18)广 发证 券 股 份有 限公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 ： 林 治海
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
(19)国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
(20)湘 财证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号标 志商务 中 心11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
(21)国 联证 券股 份有 限 公 司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
(22)国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670666
客服电 话：400-8888-666
公司网 址：www.gtja.com.
(23)金 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层
法定代 表人 ：陆涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
(24)安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
(25)华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-84457777-721
传真：025-84579763
联系人 ：程 高峰
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
(26)中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
(27)财 富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
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(28)中 信万 通证 券有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：张 智河
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
(29)光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
(30)渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 王 春峰
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
(31)注 册地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路 200 号 中 银大 厦 39F
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
电话： （021 ）50372474 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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传真： （021 ）50372474
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
(32)招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
(33)齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
(34)恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
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(35)南 京证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
(36)东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18 、19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18 、19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人 ：李 涛
客服电 话：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服 务热 线：400-888-8588
公司网 址：www.longone.com.cn
(37)中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.cjis.cn
(38)爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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法定代 表人 ：郭 林
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888-3121
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
(39)天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融 街 19 号富 凯大 厦Ｂ 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
电话：010-66045608
传真：010-66045500
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(40)华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ： 宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
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(41)平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田 区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公司网 址：www.PINGAN.com
(42)长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 胡运 钊
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
(43)华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
(44)宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新 疆乌 鲁木 齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085219
客服电 话：400-800-0562
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东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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32
(45)信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦 10 层
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
(46)华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电 话 ：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
(47)上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
(48)广 州证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
法定代 表人 ：吴 志明
东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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联系人 ： 林洁 茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
(49)厦 门证 券有 限公 司
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
公司网 址：www.xmzq.com.cn
(50)中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
(51)五 矿证 券有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：高 竹
联系人 ： 高克 南
电话：0755-82545707
传真：0755-82545500 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
(52)天 源证 券经 纪有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
(53)财 富里 昂证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（54） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道 ５８ ８号 恒鑫 大厦主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人 ：周 妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（55） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（56） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.c
3 、 基金 管理 人可 根据 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办法》 和基 金合 同等 的 规定， 选
择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金， 并及 时履 行公告 义务 。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人 ：任 瑞新
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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传真：010-66523399
经办律 师： 陈冲 冲、 余红 征
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 江苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司
注册地 址： 无锡 市新 区开 发区旺 庄路 生活 区
办公地 址： 中国 苏州 新市 路130 号宏 基大 厦五 楼
法定代 表人 ： 张 彩斌
经办注 册会 计师 ： 叶 水林
吕卫 星
电话：0512-65260880
传真：0512-65186030
六 、基 金的募 集
东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） （ 以 下 简 称"本基金" ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2011]1278 号 文 ） 批 准 ， 于2012 年02 月06 日 起 向 社 会 公 开 募 集 。 截 止 到2012 年3 月2 日，
基金募集工作已顺利结束。
经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 募 集 的 有 效 认 购 户 数 为2,161 户 ， 净 销 售 金 额 为 人 民 币385,079,708.57 元，认购款项
在基金验资确认日前产生的利息共计人民币119,314.91 元。
上述资金中，场内首次发行募集基金为人民币 27,049,000.00 元 ， 场 外 首 次 发 行 募 集 基 金 为
人民币 358,030,708.57 元 ， 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 按 实 际 适 用 年 利 率 计 算 产 生 的 利 息 共 计 人
民币 119,314.91 元 ， 分 别 于2012 年3 月8 日 全 额 划 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司上海分行营业部开立的东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 托 管 专 户 。 按
照每份基金份额初 始面值 1.00 元计算，本次募集期 的募集资金及其利 息结转 的份额共计
385,199,023.48 份 ， 已 全 部 计 入 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账 户 ， 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 。
七 、基 金合同 的生 效
（一）基金备案和基 金合 同生效
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套法 规和 《 东吴 深证100 指数增 强型 证
券 投资 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金的 募集情 况已 符合 基金 合同 生效的 条件 。本 基
金于2012 年3月09 日 得到 中 国证监 会书 面确 认 ， 基 金 备案手 续办 理完 毕 ， 基 金 合同自 该日 起
正式生 效。 自基 金合 同生 效之日 起， 本基 金管 理人 正式开 始管 理本 基金 。
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资金 数额
基金合 同生 效后 的存 续期 内，基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人或 者基 金资 产 净值低 于
5000 万元 ， 基 金管 理人 应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有 人 数量 连 续20 个 工作 日达东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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不到 200 人， 或连 续 20 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万元 ，基 金管 理人 应当及 时向 中
国 证监 会报 告， 说明 出现上 述情 况的 原因 并提 出解决 方案 。法 律法 规另 有规定 时， 从其 规
定。
八 、基 金份额 的上 市交易
本 基 金《 基金 合同 》生 效后 ， 基金 管理 人将 根据 有关 规 定， 申请 本基 金的 基金 份 额上
市交易 。
( 一) 上市交易的地点
深圳证 券交 易所 。
( 二) 上市交易的时间
本基金 于 2012 年 4 月 27 日开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。
在确定 上市 交易 时间 后， 基金管 理人 最迟 在上 市 前 3 个工 作日 在至 少一 家指 定媒体 和
基金管 理人 网站 上公 告。
( 三) 上市交易的规则
本 基 金的 上市 交易 按照 相关 法 律法 规、 中国 证监 会有 关 规定 和深 圳证 券交 易所 的 相关
业务规 则执 行。
（四）上市交易的费 用
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。
（五）上市交易的行 情揭 示
本 基 金在 深圳 证券 交易 所挂 牌 交易 ，交 易行 情通 过行 情 发布 系统 揭示 。行 情发 布 系统
同时揭 示前 一交 易日 的基 金份额 净值 。
（六）上市交易的停 复牌 与暂停、终止上市
本 基 金的 停复 牌与 暂停 、终 止 上市 按照 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交 易所
的相关 规定 执行 。
（ 七 ）相 关法 律法 规、 中国 证 监会 及深 圳 证 券交 易所 对 基金 上市 交易 的规 则等 相 关规
定 内容 进行 调整 的， 本基金 《基 金合 同》 相应 予以修 改， 且此 项修 改无 须召开 基金 份额 持
有人大会。
九 、基 金份额 的场 外申购 与赎 回
本章内 容仅 适用 于本 基金 的场外 申购 和赎 回业 务。
（一）场外申购与赎 回业 务办理的场所 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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投资人 可在 以下 场所 办理 基金申 购与 赎回 等业 务：
1、本 基金 管理 人的 直销 网 点。
2、 不通 过深 圳证 券交 易所 交易系 统办 理申 购 、 赎 回 及相关 业务 的场 外代 销机 构的代 销
网点。
具体销 售网 点由 基金 管理 人在本 招募 说明 书或 基金 份额发 售公 告等 公告 中列 明。基 金
管理人 可根 据情 况变 更增 减基金 销售 机构 或办 理本 基金申 购、 转换 与赎 回的 场所， 并予 以
公告。 若基 金管 理人 或其 指定的 代销 机构 开通 电话 、传真 或网 上等 交易 方式 ，投资 人可 以
通过上 述方 式进 行申 购与 赎回， 具体 办法 由基 金管 理人另 行公 告。
（二）场外申购与赎 回的 开放日及办理时间
1、 本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ， 具 体业务 办
理时间 另行 公告 。在 确定 申购开 始与 赎回 开始 时间 后，基 金管 理人 应在 申购 、赎回 开放 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告申 购与 赎回 的开 始时 间。
2、 申 购和 赎回 的开 放日 为 上海、 深圳 证券 交易 所交 易日 （ 基金 管理 人根 据 法 律法规 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时 除外） 。 开 放 日业务 办理 具体 时间 为证 券交易 所的 交
易时间 。基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间 办理 基金 份额 的申购 、赎 回
或者转 换。 基金 投资 人在 基金合 同约 定之 外的 日期 和时间 提出 申购 、赎 回申 请的， 其基 金
份额申 购、 赎回 价格 为下 次办理 基金 份额 申购 、赎 回时间 所在 开放 日的 价格 。
若出现 新的 证券 交易 市场 或证券 交易 所交 易时 间更 改或实 际情 况需 要， 基金 管理人 可
对开放 日及 开放 时间 进行 调整 ， 但 应在 实施 日前 依 照 《 信息 披露 办法 》 在 指 定媒体 上公 告。
（三）场外申购与赎 回的 原则
1、 “未 知价 ”原 则， 即申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准
进行计 算；
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 申（ 认）购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ；
4、 “全 额缴 款” 原则 ，投 资人申 购基 金时 ，必 须全 额交付 申购 款项 ，只 有在 投资人 全
额交付 申购 款项 后， 申购 申请方 为有 效；
5、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。
基金管 理人 可依 法调 整上 述原则 。基 金管 理人 必须 在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告。
（ 四）场外申购与赎 回的 程序
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 ：书面 申请 或销 售机 构公 布的其 他方 式。
2、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日)， 在正 常情 况下 ，本 基 金管理 人 在T+1 日内 对该 交易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交的 有
效申请 ，投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日) 到销 售网 点柜台 或以 销售 机构 规定 的其他 方式 查东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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询申请 的确 认情 况。 基金 销售机 构对 申购 和赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ，而 仅
代表销 售机 构确 实接 收到 申请。 申请 的确 认以 基金 管理人 的确 认结 果为 准。
3、申 购和 赎 回 的款 项支 付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在基 金管 理人 和销售 机构 规定 的时 间内 未全额 到
账则申 购不 成功 ，若 申购 不成功 或无 效， 基金 管理 人或基 金管 理人 指定 的代 销机构 将把 投
资人已 缴付 的申 购款 项退 还给投 资人 。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 通过 注册 登记 机构及 其相 关销 售机 构 在T＋7 日
（包括 该日 ）内 支付 赎回 款项。
在发生 巨额 赎回 的情 形时 ， 赎回 的处 理办 法请 参见 本基金 招募 说明 书的 有关 条款 处 理 。
（五）场外申购和赎 回基 金份额的注册登记
投资人 申购 申请 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日为 投资人 办理 增加 权益 的登 记手续 ，
投资人 自T+2 日 起可 赎回 该部分 基金 份额 。
投资人 赎回 基金 份额 成功 后，注 册登 记机 构 在 T+1 日为投 资人 办理 扣除 权益 的登记 手
续。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ，对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整，但 不
得实质 影响 投资 人的 合法 权益 ， 并 于开 始实 施前 依 照 《 信息 披露 办法 》 在 指 定媒体 上公 告。
（六）场外申购与赎 回的 限制
1、申 购金 额的 限制
场外申 购时 ，代 销网 点每 个账户 单笔 申购 的最 低金 额为 1000 元人 民币 。
2、 基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ， 每 次赎 回申 请不得 低 于100 份基 金份 额。 基 金
份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构（ 网点 ）保 留的 基 金份 额余 额不 足 100 份的 ，在 赎
回时需 一次 全部 赎回 。
3、 基 金管 理人 可根 据市 场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 对 上述 限制 性规 定进行 调
整。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照《 信息 披露 办法 》在指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备
案。
（七）场外申购费用 和赎 回费用
1、申 购费 用
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ， 不列 入基 金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的 市场推 广、
销售、 注册 登记 等各 项费 用。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100万 元以 下 1.2%
100万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 0.8%
200万 元以 上 （ 含）-500 万 元以下 0.4%
500万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
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2、赎 回费 用
赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎回 费的25% 归基 金财产 ， 其余 部分 作为 注 册登记 等
其他必 要的 手续 费。
本基金 赎回 费率 如下 ：
持有时 间 赎回费 率
1 年以 内（ 含 1 年）
0.5%
1 年-2 年 （含2 年）
0.25%
2 年以 上
0
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ，最 新的 申购费 率
和赎回 费率 在更 新的 招募 说明书 中列 示。 费率 如发 生变更 ，基 金管 理人 最迟 应于新 的费 率
或收费 方式 实施 日前 依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ，针 对以 特定 交易方 式( 如网 上交 易、 电 话交易 等) 等进 行基 金交 易 的投资 人定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
（八）场外申购份额 与赎 回金额的处理方式及 计算
1、申 购份 额与 赎回 金额 的 处理方 式：
（1） 申 购份 额、 余额 的处 理方式 ： 场 外申 购时， 申 购的有 效份 额为 按实 际确 认的申 购
金额在 扣除 相应 的 费 用后 ，以有 效申 请当 日基 金份 额净值 为基 准计 算， 四舍 五入保 留到 小
数点后 两位 ，由 此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担；
（2 ） 赎 回金 额的 处理 方式 ： 赎 回金 额为 按实 际确 认 的有效 赎回 份额 乘以 有效 申请当 日
基金份 额净 值并 扣除 相应 的费用 ，四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此 产生 的收益 或损 失
由基金 财产 承担 。
2、本 基金 申购 份额 的计 算 ：
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 用。本 基金 的申 购金 额包 括申购 费
用和净 申购 金额 。其 中：
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ）
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ，即净 申购 金额=申 购金 额-固定 申
购费金 额。
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
例三： 假定T 日 的基 金份 额 净值为1.100 元 ， 四笔 申购 金额分 别为5,000 元、 150 万 元、 350
万元和500 万元 ，则 各笔 申 购负担 的前 端申 购费 用和 获得的 基金 份额 计算 如下 ：
申购1 申购2 申购3 申购4 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71
1488095.24
3486055.78
4,999,000.00
申购费(D=A-C) 59.29
11904.76 13944.22 1,000.00
申购份 额(=C/1.100) 4491.56 1352813.85 3169141.62 4544545.45
2、赎 回金 额的 计算
在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用
例 四 ： （1 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 不 超 过 一 年 时 间 内 的T 日赎回20,000.00 份， 其赎回
费率为0.5% ， 现 假 定 该 日 基 金 份 额 净 值 为1.250 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算 如 下 ：
赎回金 额=20, 00 0.00 ×1.250=25,000.00 元
赎回费 用=25,0 0 0.00 ×0. 5 %=125.00 元
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元
（2 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 一 年 、 但 不 超 过 两 年 时 间 内 的 T 日 赎 回
20,000.00 份， 其 赎回 费率 为 0.25% ， 现 假定 该日 基 金份额 净值 为 1.550 元， 则 其获得 的净 赎
回金额 计算 如下 ：
赎回金 额=20, 00 0.00 ×1.550=31,000.00 元
赎回费 用=31,0 0 0.00 ×0.25%=77.50 元
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元
（3） 假定 某投 资者 在 持 有 本基金 超过 两年 时间 内 的 T 日 赎回 10,000.00 份， 其 赎回费
率为 0 % ， 现假 定 该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ：
赎回金 额=10, 00 0.00 ×1.300=13,000.00 元
赎回费 用=13,0 0 0.00 ×0=0元
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元
4、基 金份 额净 值的 计算 公 式为：
基金份 额净 值＝ 计算 日基 金资产 净值 总额/计 算日 发 行在外 的基 金份 额总 数。
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ，小 数点后 第4 位四 舍五 入， 由此产 生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。
T 日的 基金 份额 净值 在当 日收市 后计 算并 在 T+1 日 内公告 。遇 特殊 情况 ，经 中国证 监
会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。
（九）拒绝或暂停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ： 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ；
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值；
3、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
4、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构 或注 册 登记机 构的 技术 保障 或人 员支持 等
不充分 ；
5、 基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或基 金管 理 人认为 会
损害已 有基 金份 额持 有人 利益的 申购 ；
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述暂停申购情形时， 基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管
理 人 网 站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退
还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2、 证 券交 易所 交易 时间 依 法决定 临时 停市 ， 导致 基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净
值。
3、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回， 导致 本基金 的现 金支 付出 现困 难。
4、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
5、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的赎 回。
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理
人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金
额。若出现上述第3 项 所 述 情 形 ， 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂 停 基金 赎回 时， 基金 管理 人 应及 时在 至少 一家 指定 媒 体及 基金 管理 人网 站上 刊 登暂
停赎回 公告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业 务 的 办 理 ， 并 依照有 关
规定在 至少 一家 指定 媒体 及基金 管理 人网 站上 公 告 。
（十一）巨额赎回的 情形 及处理方式
1、巨 额赎 回的 认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额)超过
前一日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。
2、巨 额赎 回的 处理 方式 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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当 基 金出 现巨 额赎 回时 ，基 金 管理 人可 以根 据基 金当 时 的资 产组 合状 况决 定全 额 赎回
或部分 顺延 赎回 。
(1)全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付基 金投 资者的 赎回 申请 时 ， 按 正 常赎回 程
序执行 。
(2)部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付 投 资
者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％ 的 前 提 下 ， 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当
日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份
额 ； 基 金 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 ， 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选
择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ，
当日未获赎 回 的 部 分 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优
先 权 并 以 该 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 。 如 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未
作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨 额赎 回的 公告
当发生 巨额 赎回 并顺 延赎 回时， 基金 管理 人应 在 2 日内通 过指 定媒 体、 基金 管理人 的
公 司网 站或 代销 机构 的网点 刊登 公告 ，并 在公 开披露 日向 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办
公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案， 并通 过邮寄 、传 真或 者招 募说 明书规 定的 其他 方
式在3 个工 作日 内通 知基 金份额 持有 人， 并说 明有 关处理 方法 。
连续 2 日 以上(含 本数) 发 生巨额 赎回 ，如 基金 管理 人认为 有必 要， 可暂 停接 受基金 的
赎回申 请 ； 已 经接 受的 赎 回申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 ， 但 不得 超过 20 个 工 作日 ， 并 应当
在指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 进行 公告 。
（十二）申购和赎回 暂停 期间与重新开放的公 告
1、 如 发生 暂停 的时 间为1 日， 第2 个工 作日 基金 管 理人应 依照 有关 规定 在指 定媒体 和
基金管 理人 网站 上刊 登基 金重新 开放 申购 或赎 回公 告，并 公布 最 近 1 个工 作 日的基 金份 额
净值。
2、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于2 周， 暂停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时 ，
基 金管 理人 应依 照有 关规定 ，在 指定 媒体 和基 金管理 人网 站上 刊登 基金 重新开 放申 购或 赎
回公告 ，并 公告 最 近 1 个 工作日 的基 金份 额净 值。
3、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周 ，暂 停期 间， 基金 管理人 应每 2 周 至少 刊登 暂停公 告 1
次 。暂 停结 束， 基金 重新开 放申 购或 赎回 时， 基金管 理人 应依 照有 关规 定，在 指定 媒体 和
基金管 理人 网站 上刊 登基 金重新 开放 申购 或赎 回公 告，并 公告 最 近 1 个工 作 日的基 金份 额
净值。
（十三）基金转换
基 金 管理 人可 以根 据相 关法 律 法规 以及 本基 金合 同的 规 定决 定开 办本 基金 与基 金 管理东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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人 管理 的其 他基 金之 间的转 换业 务， 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费， 相关规 则由 基金 管
理 人届 时根 据相 关法 律法规 及本 基金 合同 的规 定制定 并公 告， 并及 时告 知基金 托管 人与 相
关机构 。
（十四）基金的转托 管
本 基 金目 前实 行份 额托 管的 交 易制 度。 投资 者可 将所 持 有的 基金 份额 从一 个交 易 账户
转 入另 一个 交易 账户 进行交 易。 具体 办理 方法 参照业 务规 则的 有关 规定 以及基 金代 销机 构
的业务 规则 。
1、基 金份 额的 登记
（1） 本基 金的 基金 份额 采 用分系 统登 记的 原则 。 场 外认购 或申 购买 入的 基金 份额登 记
在 注册 登记 系统 基金 份额持 有人 开放 式基 金账 户下； 场内 认购 、申 购或 上市交 易买 入的 基
金份额 登记 在证 券登 记结 算系统 基金 份额 持有 人证 券账户 下。
（2） 登记 在证 券 登 记结 算 系统中 的基 金份 额既 可以 在深圳 证券 交易 所上 市交 易， 也可
以申请 场内 赎回 。
（3） 登记 在注 册登 记系 统 中的基 金份 额可 申请 场外 赎回 ， 不 可以 在深 圳证 券 交易所 上
市交易 ，也 不可 以直 接申 请场内 赎回 。
2、系 统内 转托 管
（1） 系统 内转 托管 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内
不 同 销售 机构 （网 点） 之间 或 证券 登记 结算 系统 内不 同 会员 单位 （席 位） 之间 进 行转
托管的 行为 。
（2） 基金 份额 登记 在注 册 登记系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理基 金赎 回业 务的销 售
机构（ 网点 ）时 ，须 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。
（3） 基金 份额 登 记 在证 券 登记结 算系 统的 基金 份额 持有人 在变 更办 理上 市交 易或场 内
赎回的 会员 单位 （席 位） 时，须 办理 已持 有基 金份 额的系 统内 转托 管。
3、跨 系统 转登 记
（1） 跨系 统转 登记 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记
结算系 统之 间进 行转 登记 的行为 。
（2） 本基 金跨 系统 转登 记 的具体 业务 按照 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定
办理。
（十五）定期定额投 资计 划
在 各 项条 件成 熟的 情况 下， 本 基金 可为 基金 投资 者提 供 定期 定额 投资 计划 服务 ， 具体
实施方 法以 更新 后的 招募 说明书 和基 金管 理人 届时 的公告 为准 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（十六）基金的非交 易过户
指 基 金注 册登 记机 构受 理继 承 、捐 赠、 司法 强制 执行 和 经注 册登 记机 构认 可的 其 它情
况 而产 生的 非交 易过 户。无 论在 上述 何种 情况 下，接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本
基金基 金份 额投 资者 。
继 承 是指 基金 份额 持有 人死 亡 ，其 持有 的基 金份 额由 其 合法 的继 承人 继承 ；捐 赠 指基
金 份额 持有 人将 其合 法持有 的基 金份 额捐 赠给 福利性 质的 基金 会或 社会 团体； 司法 强制 执
行 是指 司法 机构 依据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额强 制划转 给其 他自 然
人 、法 人或 其他 组织 。办理 非交 易过 户必 须提 供基金 注册 登记 机构 要求 提供的 相关 资料 ，
对于符 合条 件的 非交 易过 户 申请 自申 请受 理日 起 2 个月内 办理 ，并 按基 金注 册登记 机构 规
定的标 准收 费。
（十七）其他情形
基金账 户和 基金 份额 冻结 、解冻 的业 务， 由注 册登 记机构 办理 。
基 金 注册 登记 机构 只受 理国 家 有关 机关 依法 要求 的基 金 账户 或基 金份 额的 冻结 与 解冻
以 及注 册登 记机 构认 可的其 他情 况的 基金 账户 或基金 份额 的冻 结与 解冻 。基金 账户 或基 金
份 额被 冻结 的， 被冻 结基金 份额 所产 生的 权益 一并冻 结， 法律 法规 、中 国证监 会或 法院 判
决、裁 定另 有规 定的 除外 。
当 基 金份 额处 于冻 结状 态时 ， 基金 注册 登记 机构 或其 他 相关 机构 应拒 绝该 部分 基 金份
额的赎 回申 请、 转出 申请 、非交 易过 户以 及基 金的 转托管 。
十 、基 金份额 的场 内申购 与赎 回
本章内 容仅 适用 于本 基金 通过深 交所 会员 单位 办理 的场内 申购 和赎 回业 务。
（一）投资人范围
中 华 人民 共和 国境 内的 个人 投 资者 、机 构投 资者 （法 律 法规 及其 它有 关规 定禁 止 投资
证 券投 资基 金的 除外 ）以及 合格 的境 外机 构投 资者， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买
证券投 资基 金的 其他 投资 者。
（二）使用账户
投 资 人通 过深 交所 场内 申购 、 赎回 基金 份额 应当 使用 在 中国 证券 登记 结算 有限 责 任公
司 深圳 分公 司开 立的 人民币 普通 股票 账户 或证 券投资 基金 账户 （账 户开 立的具 体事 项详 见
本基金 份额 发售 公告 ） 。
（三）场内申购和赎 回的 办理场所
具 有 基金 代销 业务 资格 且符 合 深圳 证券 交易 所风 险控 制 要求 的深 圳证 券交 易所 会 员单
位（具 体名 单见 开放 申购 赎回公 告） 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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深 交 所场 内申 购赎 回业 务办 理 单位 的名 单（ 有可 能进 行 调整 或变 更） 可在 深交 所 网站
查询。
（四）申购与赎回的 办理 时间
1、 本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ， 具 体业务 办
理 时间 另行 公告 。在 确定申 购开 始与 赎回 开始 时间后 ，基 金管 理人 应在 申购、 赎回 开放 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告申 购与 赎回 的开 始时 间。
2、 申 购和 赎回 的开 放日 为 上海 、 深 圳证 券交 易所 交 易日 （基 金管 理人 根据 法 律法规 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时 除外） 。 开 放 日业务 办理 具体 时间 为深 圳交易 所的 交
易 时间 。基 金管 理人 不得在 基金 合同 约定 之外 的日期 或者 时间 办理 基金 份额的 申购 、赎 回
或 者转 换。 基金 投资 人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、赎 回申请 的， 其基 金
份额申 购、 赎回 价格 为下 次办理 基金 份额 申购 、赎 回时 间所 在开 放日 的价 格 。
3、 若 出现 新的 证券 交易 市 场或交 易所 交易 时间 更改 或实际 情况 需要 ， 基金 管 理人可 对
申 购、 赎回 开放 日及 开放时 间进 行调 整， 但应 在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》在 指定 媒
体上公 告。
（ 五）场内申购和赎 回的 原则
1 、 “ 未知 价” 原则 ，即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市 后计 算的 基金 份额 净值 为 基准
进行计 算；
2、 “金 额申 购， 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3、 投 资者 通过 深圳 证券 交 易所交 易系 统办 理本 基金 的场内 申购 、 赎回 业务 时 ， 需 遵守
深圳证 券交 易所 的相 关业 务规则 ；
4、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。
基 金 管理 人可 依法 调整 上述 原 则。 基金 管理 人必 须在 新 规则 开始 实施 前依 照《 信 息披
露办法 》在 指定 媒体 上公 告。
（六）场内申购和赎 回的 程序
1、申 购和 赎回 的申 请方 式
基金投资 人需 遵循 深交 所场 内 申购 赎回 相关 业务 规则 ， 在开 放日 的业 务办 理时 间 内提
出申购 或赎 回的 申请 。
投 资 人在 申购 本基 金时 须按 销 售机 构规 定的 方式 备足 申 购资 金， 否则 所提 交的 申 购申
请无效 。
投资人 在提 交赎 回申 请时 ，应确 保账 户内 有足 够基 金份额 余额 ，否 则赎 回申 请无效 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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2、申 购和 赎回 申请 的确 认
基 金 管理 人以 交易 时间 结束 前 收到 申购 和赎 回有 效申 请 的当 天作 为申 购或 赎回 申 请日
(T 日) ， 在 正常 情况 下， 本 基金管 理人 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。 通常 情况 下，
T 日 提交 的有 效申 请， 投 资 人应 在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的
其 他方 式查 询申 购、 赎回申 请的 确认 情况 。基 金销售 机构 对申 购或 赎回 申请的 受理 并不 代
表 申请 一定 成功 ，而 仅代表 销售 机构 确实 接收 到申请 。申 购或 赎回 申请 的确认 以基 金管 理
人的确 认结 果为 准。
3、申 购和 赎回 的款 项支 付
申 购 采用 全额 缴款 方式 ，若 资 金在 规定 时间 内未 全额 到 账则 申购 不成 功。 若申 购 不成
功或无 效， 申购 款项 将退 回投资 人账 户。
投 资人赎回 申请成 功后，基 金管理人 通过注 册登记机 构及其相 关销售 机构在 T ＋7 日
（包括 该日 ）内 支付 赎回 款项。
在 发 生巨 额赎 回的 情况 下， 对 于“ 巨额 赎回 的认 定” 、 “ 巨额 赎回 的处 理方 式” 和“巨
额赎回 的公 告” 参照 第九 章相关 内容 规定 。
（七）场内申购和赎 回的 数额限制
1、单 笔场 内申 购的 最低 金 额为 1,000 元。
2、 基金 管理 人可 根据 市场 情况， 在相 关法 律法规 允 许的前 提下 ， 调 整上述 限 制。 如 调
整 上述 限制 的， 基金 管理人 必须 在调 整前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上
刊登公 告并 报中 国证 监会 备案。
3、 申 购份 额、 余额 的处 理 方式 ： 本 基金 的有 效申 购 份额由 申购 金额 扣除 申购 费用后 除
以 申购 申请 当日 的基 金份额 净值 确定 。基 金份 额份数 保留 到整 数位 ，整 数位后 小数 部分 的
份额对 应的 资金 返还 给投 资人。
4、 赎 回金 额的 处理 方式 ： 本基金 的赎 回金 额由 赎回 份额乘 以赎 回申 请当 日的 基金份 额
净值扣 除赎 回费 用后 确定 。 赎 回金 额计 量单 位为 人 民币元 ， 赎回 金额 保留 到 小数点 后两 位，
小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入， 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。
（八）申购费用和赎 回费 用
1、 本 基金 的申 购费 用由 基 金申购 人承 担 ， 不 列入 基 金财产 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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100万 元以 下 1.2%
100万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 0.8%
200万 元以 上（ 含）-500 万 元以下 0.4%
500万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2、投 资人 可将 其持 有的 全 部或部 分基 金份 额赎 回。 赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ，
赎回费 的 25% 归 基金 财产 ，其余 部分 作为 注册 登记 等其他 必要 的手 续费 。
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。
3、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式 ， 基 金管 理 人最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
（九）场内申购份额 和赎 回金额的计算方式
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ）
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ，即净 申购 金额=申 购金 额-固定 申
购费金 额。
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
例五： 假定T 日 的基 金份 额 净值为1.100 元 ， 四笔 申购 金额分 别为5,000 元、 150 万 元、 350
万元和500 万元 ，则 各笔 申 购负担 的前 端申 购费 用和 获得的 基金 份额 计算 如下 ：
申购1 申购2 申购3 申购4
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元
净申购 金 额(C=A/(1+B)) 4940.71
1488095.24
3486055.78
4,999,000.00
申购费(D=A-C) 59.29
11904.76 13944.22 1,000.00
申购份 额(=C/1.100) 4491 1352813 3169141 4544545
2、基 金赎 回金 额的 计算
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用
例 四 ： 某 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 赎 回 费 率 为0.5% ， 假 设 赎 回
当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000*1.148 ＝11,480元
赎回费用＝11,480*0.5% ＝57.40元
净赎回金额＝11,480 －57.40 ＝11,422.60元
即 ： 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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1.148元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为11,422.60元。
3、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ， 并在 T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况 ， 经 中国
证监会 同意 ，基 金份 额净 值可以 适当 延迟 计算 或公 告。
4、基 金份 额净 值的 计算 公 式
基金份 额净 值= 计 算日 基金 资产净 值/ 计 算日 发行 在外 的基金 份额 总数
（十） 场内 申购 与赎 回的 登记结 算
本 基 金场 内申 购和 赎回 的注 册 与过 户登 记业 务， 按照 深 圳证 券交 易所 及中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 有关 规定办 理。
（ 十 一） 办理 本基 金份 额场 内 申购 、赎 回业 务应 遵守 深 圳证 券交 易所 及中 国证 券 登记
结 算有 限责 任公 司的 有关业 务规 则。 若相 关法 律法规 、中 国证 监会 、深 圳证券 交易 所或 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司对 场内 申购 、赎 回业 务规则 有新 的规 定, 将按 新 规定执 行。
（ 十 二） 有关 拒绝 或暂 停基 金 场内 申购 和赎 回业 务的 情 形及 处理 方 式 参见 本招 募 说明
书 第九 章中 关于 “拒 绝或暂 停基 金申 购、 赎回 业务” 的相 关内 容以 及深 交所有 关规 定， 并
据此执 行。
十 一、 基金的 投资
（一)投资目标
本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 力求 对标 的指 数进 行 有效 跟踪 的基 础上 ，通 过 指数
增 强策 略进 行积 极的 指数组 合管 理与 风险 控制 ，力争 获得 超越 业绩 比较 基准的 投资 收益 ，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。本基 金力 争使 日均 跟踪 偏离度 不超 过 0.5% ，年 化 跟踪误 差不 超
过 7.75% 。
（二)投资范围
本 基 金投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具， 包括 投 资于 国内 依法 发行 上市 的 股票
（ 包括 创业 板、 中小 板股票 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、权 证以 及经 中
国 证监 会批 准允 许本 基金投 资的 其它 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定。 法律 法
规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 的其 他品 种， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳
入投资 范围 。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成份 股 、 备 选成
份股的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 80% ， 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。 权证 及 其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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由于证券 市场 波动 、上 市公 司 合并 或基 金规 模变 动等 基 金管 理 人 之外 的原 因 导 致 的投
资组合 不符 合 上 述约 定的 比例不 在限 制之 内， 但基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
以达到 标准 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。
（三)投资策略
本基金 主要 采用 指数 复制 的方法 拟合 、跟 踪深 证 100 价 格指 数， 即按 照标 的 指数的 成
份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调
整 。在 力求 对标 的指 数进行 有效 跟踪 的基 础上 ，本基 金还 将通 过指 数增 强策略 进行 积极 的
指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 获得 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益 ，谋 求基金 资产 的长 期
增值。
1、资 产配 置策 略
本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 股 票投 资比 例为基 金资产 的90%-95% ， 其中 深 证 100 价
格指数 的成 份股 及其 备选 成份股 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 80 ％。 本基 金 还将根 据投 资
研 究团 队对 宏观 经济 运行态 势、 宏观 经济 政策 变化、 证券 市场 运行 状况 、国际 市场 变化 情
况 等因 素的 深入 研究 ，在本 基金 的投 资范 围内 进行适 度动 态调 整股 票和 债券等 资产 的配 置
比例 ， 在 力求 对标 的指 数 进行有 效跟 踪的 基础 上 ， 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益，
谋求基 金资 产的 长期 增值 。
2、股 票投 资策 略
本基金 股票 资产 投资 采用 指数增 强复 制策 略， 即根 据深 证 100 价 格指 数成 份 股的基 准
权 重构 建股 票投 资组 合，并 根据 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 ；同时 ，在 力求 对
标 的指 数进 行有 效跟 踪的基 础上 ，辅 以量 化增 强策略 等辅 助增 强策 略， 以期达 到增 强收 益
的目的 。
（1） 跟踪 标的 的选 择
本基金 选择 深 证 100 价格 指数作 为跟 踪标 的指 数。
深证 100 价格 指数 由深 圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布， 该指 数选 取在 深圳 证券交 易
所中上 市 的100 只 A 股作 为成份 股 ， 采 用派 氏加权 法编制 ， 其成 份股 票代表 了深圳 市场 中A
股市场 的核 心优 质资 产， 具有代 表性 强、 流动 性高 的特点 ，能 够反 映深 圳 A 股市场 的总 体
发展趋 势。
（2） 股票 投资 组合 的构 建
本基金 在初 始 建 仓期 或者 为申购 资金 建仓 时， 按照 深证 100 价格 指数 各成 份 股所占 权
重 逐步 买入 。在 买入 过程中 ，本 基金 采取 相应 的交易 策略 降低 建仓 成本 ，力求 跟踪 误差 最东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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小 化。 在投 资运 作过 程中， 本基 金以 标的 指数 权重为 标准 配置 个股 ，并 进行适 时调 整。 但
在 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足等 ）导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 搭配 使
用其他 合理 方法 进行 适当 的替代 。
（3） 股票 投资 组合 的调 整
①定期 调整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将定 期根 据所 跟踪 的深 证 100 价 格指 数对 其 成份股 的
调整而 进行 相应 的跟 踪调 整。
②不定 期调 整
当深 证 100 价 格指 数成 份 股 发生 增发 、送 配等 情况 而影响 成份 股在 指数 中权 重的行 为
时 ，本 基金 将根 据指 数公司 在股 权变 动公 告日 次日发 布的 临时 调整 决定 及其需 调整 的权 重
比例， 进行 相应 调整 ；
③特殊 情形 下的 调整
本 基 金在 某些 特殊 情形 下将 选 择其 他股 票或 股票 组合 对 目标 指数 中的 成份 股票 加 以替
换 ，这 些情 形包 括：a)法律 法规 的限 制；b)目 标指数 成份 股流 动性 严重 不足；c)成 份股 上
市 公司 存在 重大 虚假 陈述等 违规 行为 、或 者面 临重大 的不 利行 政处 罚或 司法诉 讼等 。本 基
金 进行 替换 遵循 以下 原则：a)用 于替 换的 股票 与被替 换的 股票 属于 同一 行业， 经营 业务 相
似 度高 ；b) 用于 替换 的 股票 与被 替换 的股 票的 市场价 格收 益表 现具 有很 强的相 关性 ，能 较
好地代 表被 替换 股票 的收 益表现 ；c) 用 于替 换的 股 票优先 从目 标指 数的 其他 成份股 中挑 选，
如不能 挑选 出较 合适 的替 换股票 ，再 考虑 从非 目标 指数成 份股 的股 票中 挑选 。
（4） 指数 增强 策略
本基金 的增 强型 策略 主要 包括： 成分 股量 化增 强策 略和非 成分 股增 强策 略。
a）成 分股 量化 增强 策略
本 基 金成 分股 量化 增强 策略 采 用东 吴多 因子 量化 增强 策 略， 主要 方法 为选 取价 值 、成
长、 盈利 、 市 场特 征四大 类因子 ， 建 立 Alpha 多 因 子模型 。 大 类因 子由 一系 列单因 子组 成，
其 中 价 值 因 子 主 要 是 指 股 票 的 绝 对 和 相 对 估 值 水 平 ， 包 括 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 销 率 、
EV/EBITDA 等 指标 ； 成长因 子 主要 包 括上 市公 司 主营 业 务收 入 、现 金流 、 净利 润 等指 标 的
历 史增 长和 预测 增长 ；盈利 因子 主要 包括 上市 公司毛 利率 、净 利润 率、 净资产 收益 率等 指
标的绝 对和 相对 水平 ； 市 场特征 因子 主要 包括 股票 价格的 动量/反 转趋 势、 股 票的规 模因 子东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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以 及其 他风 格因 子。 上述因 子能 够综 合反 映股 票市场 的诸 多驱 动因 素， 能够寻 找较 好的 投
资机会 。
通过东 吴多 因子 量化 增强 策略， 本基 金对 深 证 100 价格指 数成 分股 进行 综合 评分， 并
根据评 分结 果 ， 在 严格 控 制跟踪 误差 的前 提下 ， 对 深证 100 价 格指 数成 分股 进行权 重优 化，
作为指 数增 强投 资中 的参 考。
b）非 成分 股增 强策 略
对于非 成分 股的 选择 ， 本 基金采 用 “东 吴基 金企 业 竞争优 势评 价体 系” ， 即 投 研团队 根
据 波特 的五 种竞 争力 模型， 深入 分析 上市 公司 的战略 管理 优势 、技 术优 势、市 场优 势、 管
理 运营 优势 、资 源及 其它附 加优 势， 采用 定性 的方法 得到 上市 公司 竞争 优势的 评价 。本 基
金 在力 求对 标的 指数 进行有 效跟 踪的 基础 上， 适度投 资于 上述 优选 的非 成分股 上市 公司 股
票，以 期达 到增 强收 益的 目的。
本 基 金还 可投 资预 期将 纳入 指 数的 个股 ，以 及新 股发 行 、增 发或 配股 在内 的具 有 重大
投资机 会的 股票 ，以 增强 基金的 投资 收益 。
（5） 跟踪 误差 控制
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 ：力 争使 得基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 收益率 之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过7.75% 。
本基金 将密 切跟 踪基 金的 实际跟 踪误 差， 及时 分析 跟踪误 差的 来源 ，调 整基 金投资 组
合，将 跟踪 误差 控制 在跟 踪目标 以内 。
（四）债券投资策略
本 基 金债 券投 资主 要是 流动 性 管理 的需 要， 以获 取适 当 收益 。本 基金 采用 自上 而 下的
方 式制 定具 体投 资策 略，考 虑的 主要 因素 是： 宏观经 济走 势、 资金 供求 状况、 基础 利率 、
债 券收 益率 曲线 、市 场波动 等。 基金 管理 人将 优先选 择信 用 等 级较 高、 剩余期 限较 短、 流
动 性较 好的 政府 债券 进行投 资， 并通 过对 基金 现金需 求的 科学 分析 ，制 定相应 的债 券投 资
策略， 合理 分配 基金 资产 在债券 上的 配置 比例 。
（五）业绩比较基准
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价格 指数 收益 率 +5%* 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后）
深证 100 价格 指数 由深 圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布， 该指 数选 取在 深圳 证券交 易
所中上 市 的100 只 A 股作 为成份 股 ， 采 用派 氏加权 法编制 ， 其成 份股 票代表 了深圳 市场 中A
股市场 的核 心优 质资 产， 具有代 表性 强、 流动 性高 的特点 ，能 够反 映深 圳 A 股市场 的总 体
发展趋 势。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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如果深 证100 价格 指 数被 停止编 制及 发布 ， 或深证 100 价格 指 数由 其他 指数 替 代(单纯
更名除 外) ， 或 由于 指数 编 制方法 等重 大变 更导 致深证 100 价格 指数 不宜 继续 作为标 的指 数
或 证券 市场 上有 其他 代表性 更强 、更 合适 作为 投资的 指数 作为 本基 金的 标的指 数， 本基 金
管 理人 可以 依据 审慎 性原则 和维 护基 金份 额持 有人合 法权 益的 原则 更换 本基金 的标 的指 数
和 业绩 比较 基准 ；并 依据市 场代 表性 、流 动性 、与原 指数 的相 关性 等诸 多因素 选择 确定 新
的 标的 指数 和业 绩比 较基准 。本 基金 由于 上述 原因变 更标 的指 数和 业绩 比较基 准， 基金 管
理人应 履行 适当 程序 ，报 中国证 监会 核准 后予 以公 告。
（六）风险收益特征
本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 与预 期收 益高 于混 合 基金 、债 券基 金与 货币 市 场基
金。
（七)投资限制
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ，通 过分 散投 资降低 基
金财产 的非 系统 性风 险， 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限制 ：
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％；
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值
的 40 ％；
(6) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95%， 投资 于标 的指 数成 份股、 备
选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于80% ；
(7)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净 值
的 10 ％；
(8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(9)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ， 不 得超 过该 资 产 支持 证
券规模 的 10 ％；
(10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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(11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出；
(12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
(13)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5％；
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；
(15)本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ，与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ，根 据比 例进 行投资 。基 金
管理人 应制 订严 格的 投资 决策流 程和 风险 控制 制度 ，防范 流动 性风 险、 法律 风险和 操作 风
险等各 种风 险。
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更后 的 规定为 准。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制。
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
（八）禁止行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
1、承 销证 券；
2、向 他人 贷款 或者 提供 担 保；
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院 另 有规 定的 除外 ；
5、 向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资或 者买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 发行 的 股票或 者
债券；
6、 买 卖与 基金 管理 人、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
7、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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8、依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。
9、 若 法律 法规 或监 管部 门 取消上 述禁 止性 规定 ， 履 行适当 程序 后 ， 本 基金 投 资可不 受
上述规 定限 制。
（九）基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理原 则及方法
1、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益；
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4、 不 通过 关联 交易 为自 身 、 雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
（十)基金的融资 、融券
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。
（十一）基金投资组 合报 告
东吴深 证 100 指数 增强 证 券投资 基金( 以 下简 称“ 本 基金”)基 金管 理人 的董 事 会及董
事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏,并 对其 内容的 真实 性、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2012 年 7 月 17
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
1、截 至2012 年06 月30 日基金 资产 组合 情况 ：
序
号
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 153,798,851.58 86.74
其中： 股票 153,798,851.58 86.74
2 固定收 益投 资 3,030,000.00 1.71
其中： 债券 3,030,000.00 1.71
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,513,903.76 9.31
6 其他各 项资 产 3,960,944.72 2.23
7 合计 177,303,700.06 100.00 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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2、截 至2012 年06 月30 日按行 业分 类的 股票 投资 组合：
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 731,647.35 0.45
B 采掘业 9,861,011.40 6.06
C 制造业 88,089,132.54 54.16
C0
食品 、饮 料 20,630,107.46 12.68
C1
纺织 、服 装、 皮毛 0.00 0.00
C2
木材 、家 具 0.00 0.00
C3
造纸 、印 刷 0.00 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 5,324,208.05 3.27
C5
电子 5,459,892.77 3.36
C6
金属 、非 金属 18,162,305.37 11.17
C7
机械 、设 备、 仪表 30,247,494.00 18.60
C8
医药 、生 物制 品 8,265,124.89 5.08
C99
其他 制造 业 0.00 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 1,244,584.71 0.77
E 建筑业 1,224,056.00 0.75
F 交通运 输、 仓储 业 0.00 0.00
G 信息技 术业 3,714,104.28 2.28
H 批发和 零售 贸易 5,380,177.25 3.31
I 金融、 保险 业 14,375,789.15 8.84
J 房地产 业 15,826,802.58 9.73
K 社会服 务业 2,674,342.88 1.64
L 传播与 文化 产业 1,098,654.98 0.68
M 综合类 2,030,632.22 1.25
合计 146,250,935.34 89.92
（2） 积极 投资 期末 未 按 行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 383,783.40 0.24
B 采掘业 495,855.36 0.30
C 制造业 1,514,904.44 0.93
C0
食品 、饮 料 507,168.64 0.31
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 292,531.80 0.18
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 - -
C5
电子 715,204.00 0.44
C6
金属 、 非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - - 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 346,317.00 0.21
I 金融、 保险 业 1,319,310.00 0.81
J 房地产 业 2,018,588.04 1.24
K 社会服 务业 808,828.00 0.50
L 传播与 文化 产业 660,330.00 0.41
M 综合类 - -
合计 7,547,916.24 4.64
3、截 至 2012 年 06 月 30 日按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序的 所有 股票投 资
明细：
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000002 万 科Ａ 861,879 7,679,341.89 4.72
2 000858 五 粮 液 227,572 7,455,258.72 4.58
3 000651 格力电 器 287,341 5,991,059.85 3.68
4 000157 中联重 科 532,661 5,342,589.83 3.28
5 000001 深发展 Ａ 333,475 5,055,481.00 3.11
6 002024 苏宁电 器 546,935 4,588,784.65 2.82
7 002304 洋河股 份 30,490 4,102,429.50 2.52
8 000568 泸州老 窖 88,168 3,730,388.08 2.29
9 000024 招商地 产 137,526 3,373,512.78 2.07
10 000063 中兴通 讯 236,767 3,305,267.32 2.03
11 000776 广发证 券 105,786 3,155,596.38 1.94
12 000983 西山煤 电 196,185 3,060,486.00 1.88
13 000527 美的电 器 264,139 2,918,735.95 1.79
14 000338 潍柴动 力 96,346 2,860,512.74 1.76
15 000423 东阿阿 胶 68,582 2,743,965.82 1.69
16 000069 华侨城 Ａ 419,176 2,674,342.88 1.64
17 000792 盐湖股 份 78,781 2,660,434.37 1.64
18 000895 双汇发 展 40,180 2,486,338.40 1.53
19 000629 攀钢钒 钛 322,925 2,124,846.50 1.31
20 000970 中科三 环 52,393 2,078,954.24 1.28
21 000538 云南白 药 34,814 2,063,773.92 1.27
22 000425 徐工机 械 141,161 2,024,248.74 1.24 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
58
23 000100 TCL 集团 977,356 1,984,032.68 1.22
24 000402 金 融 街 303,381 1,981,077.93 1.22
25 000783 长江证 券 199,033 1,811,200.30 1.11
26 000630 铜陵有 色 93,503 1,804,607.90 1.11
27 000623 吉林敖 东 92,801 1,609,169.34 0.99
28 002142 宁波银 行 156,664 1,563,506.72 0.96
29 000060 中金岭 南 170,826 1,472,520.12 0.91
30 000039 中集集 团 109,102 1,451,056.60 0.89
31 000937 冀中能 源 91,072 1,390,669.44 0.85
32 000878 云南铜 业 76,940 1,377,226.00 0.85
33 000709 河北钢 铁 502,679 1,372,313.67 0.84
34 000012 南 玻Ａ 147,667 1,329,003.00 0.82
35 002155 辰州矿 业 68,430 1,324,804.80 0.81
36 000581 威孚高 科 48,111 1,318,241.40 0.81
37 002202 金风科 技 197,055 1,263,122.55 0.78
38 000528 柳 工 99,852 1,239,163.32 0.76
39 002081 金 螳 螂 32,212 1,224,056.00 0.75
40 000960 锡业股 份 61,280 1,207,216.00 0.74
41 000728 国元证 券 110,311 1,203,493.01 0.74
42 000758 中色股 份 61,652 1,169,538.44 0.72
43 000768 西飞国 际 145,130 1,139,270.50 0.70
44 000800 一汽轿 车 104,393 1,133,707.98 0.70
45 000562 宏源证 券 67,676 1,119,361.04 0.69
46 000917 电广传 媒 44,426 1,098,654.98 0.68
47 000422 湖北宜 化 88,635 1,085,778.75 0.67
48 000933 神火股 份 118,526 1,080,957.12 0.66
49 000729 燕京啤 酒 139,924 1,021,445.20 0.63
50 000625 长安汽 车 208,778 1,018,836.64 0.63
51 000401 冀东水 泥 71,524 1,005,627.44 0.62
52 002106 莱宝高 科 50,063 1,004,764.41 0.62
53 000869 张 裕Ａ 14,787 994,573.62 0.61
54 000825 太钢不 锈 278,041 981,484.73 0.60
55 002007 华兰生 物 38,780 953,212.40 0.59
56 002092 中泰化 学 117,291 897,276.15 0.55
57 002001 新 和 成 42,357 895,003.41 0.55
58 000778 新兴铸 管 130,625 873,881.25 0.54
59 000969 安泰科 技 69,422 849,031.06 0.52
60 000839 中信国 安 125,268 841,800.96 0.52
61 000876 新 希 望 56,053 839,673.94 0.52
62 000718 苏宁环 球 99,680 807,408.00 0.50
63 000061 农 产 品 136,447 791,392.60 0.49
64 002146 荣盛发 展 71,678 781,290.20 0.48 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
59
65 000877 天山股 份 76,787 748,673.25 0.46
66 000762 西藏矿 业 51,521 737,780.72 0.45
67 002069 獐 子 岛 35,091 731,647.35 0.45
68 000898 鞍钢股 份 174,757 681,552.30 0.42
69 000059 辽通化 工 86,058 680,718.78 0.42
70 000540 中天城 投 91,006 671,624.28 0.41
71 000046 泛海建 设 145,340 649,669.80 0.40
72 002073 软控股 份 77,374 648,394.12 0.40
73 000027 深圳能 源 98,013 634,144.11 0.39
74 002008 大族激 光 99,068 622,147.04 0.38
75 000539 粤电力 Ａ 92,491 610,440.60 0.38
76 000780 平庄能 源 53,375 559,370.00 0.34
77 000031 中粮地 产 122,137 554,501.98 0.34
78 002128 露天煤 业 41,086 537,404.88 0.33
79 000559 万向钱 潮 104,978 528,039.34 0.32
80 000652 泰达股 份 132,278 517,206.98 0.32
81 000612 焦作万 方 42,775 496,617.75 0.31
82 000680 山推股 份 81,591 477,307.35 0.29
83 000550 江铃汽 车 22,180 473,543.00 0.29
84 000686 东北证 券 27,255 467,150.70 0.29
85 002122 天马股 份 71,598 462,523.08 0.28
86 000021 长城开 发 75,992 408,836.96 0.25
87 002006 精功科 技 37,962 403,915.68 0.25
88 002056 横店东 磁 24,632 392,141.44 0.24
89 002233 塔牌集 团 41,845 386,647.80 0.24
90 000927 一汽夏 利 52,133 382,134.89 0.23
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净 值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600048 保利地 产 178,006 2,018,588.04 1.24
2 600837 海通证 券 137,000 1,319,310.00 0.81
3 000826 桑德环 境 35,320 808,828.00 0.50
4 002241 歌尔声 学 19,600 715,204.00 0.44
5 300291 华录百 纳 11,500 660,330.00 0.41
6 000596 古井贡 酒 10,736 507,168.64 0.31
7 600395 盘江股 份 18,447 495,855.36 0.30
8 002041 登海种 业 18,460 383,783.40 0.24
9 002269 美邦服 饰 14,370 346,317.00 0.21
10 002292 奥飞动 漫 13,970 292,531.80 0.18
4、截 至2012 年06 月30 日按券 种分 类的 债券 投资 组合 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
60
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,030,000.00 1.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,030,000.00 1.86
5、截 至 2012 年 06 月 30 日 按市 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 名的 前五 名债 券投资 明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019202 12 国债 02 30,000 3,030,000.00 1.86
6、截 至 2012 年 06 月 30 日 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 名的 前五 名权证 投
资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
7、截 至 2012 年 06 月 30 日 按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 名的 前十 名资产 支
持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8、投 资组 合报 告附 注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告
编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成
序号 名称 金额
1 存 出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,871,161.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,223.31
5 应收申 购款 2,179.08
6 其他应 收款 - 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
61
7 待摊费 用 51,380.86
8 其他 -
9 合计 3,960,944.72
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍 五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
（十一）基金的业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一
定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 基金 的过 往业 绩并 不 代表其 未来 表现 。 投资 有 风险, 投资 者在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。
（1） 东吴 深 证100 指数 增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收
益率比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2012-3-9 至
2012-6-30
-7.20% 0.81% -8.50% 1.26% 1.30% -0.45%
注 ： 统 计 截 至 2012 年 06 月 30 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图 （2012 年 3 月 9 日至 2012
年 06 月 30 日） 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
62
注：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 二、 基金财 产
（一）基金资产总值
基 金 资产 总值 是指 基金 拥有 的 各类 有价 证券 、银 行存 款 本息 、基 金应 收款 项以 及 其他
资产的 价值 总和 。
（二）基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
（三）基金财产的账 户
本 基 金财 产以 基金 名义 开立 银 行存 款账 户， 以基 金托 管 人的 名义 开立 证券 交易 清 算资
金 的结 算备 付金 账 户 ，以基 金托 管人 和本 基金 联名的 方式 开立 基金 证券 账户， 以本 基金 的
名 义开 立银 行间 债券 托管账 户。 开立 的基 金专 用账户 与基 金管 理人 、基 金托管 人、 基金 销
售机构 和注 册登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。
（四）基金财产的处 分
基 金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 代销 机构 的 固有 财产 ，并 由基 金托 管 人保
管 。基 金管 理人 、基 金托管 人因 基金 财产 的管 理、运 用或 者其 他情 形而 取得的 财产 和收 益
归 入基 金财 产。 基金 管理人 、基 金托 管人 可以 按基金 合同 的约 定收 取管 理费、 托管 费以 及
其 他基 金合 同约 定的 其他费 用。 基金 管理 人、 基金托 管人 以其 自 有 财产 承担法 律责 任， 其
债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。
基 金 管理 人、 基金 托管 人因 依 法解 散、 被依 法撤 销或 者 被依 法宣 告破 产等 原因 进 行清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
63
基 金 财产 的债 权， 不得 与基 金 管理 人、 基金 托管 人固 有 财产 的债 务相 抵销 ；不 同 基金
财产的 债权 债务 ，不 得相 互抵销 。
除依据 《基 金法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处分 。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。
十 三、 基金资 产的 估值
(一)估值日
本 基 金的 估值 日为 本基 金相 关 的证 券交 易场 所的 正常 营 业日 以及 国家 法律 法 规 规 定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
(二)估值方法
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1 ）交 易所 上市 的有 价证券 （ 包括 股票 、权 证等 ） ，以 其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌 的
市 价（ 收盘 价） 估值 ；估值 日无 交易 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ，以 最
近 交易 日的 市价 （收 盘价） 估值 ；如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ，可 参考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 。
（2） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ，按 最近 交 易日 的收 盘价 估值 。如 最近交 易日 后经 济
环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易
市价， 确定 公允 价格 ；
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应 收利 息得 到的 净价 进行估 值； 估值 日没 有交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大
变 化， 按最 近交 易日 债券收 盘价 减去 债券 收盘 价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估
值 。如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的，可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（4） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市 的资 产支 持证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价 值，在 估值 技术 难以 可靠 计量公 允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同 一股 票的 市价 （收 盘价） 估值 ；非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 ，按 监管机 构或 行业 协东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
招募说明书
64
会有关 规定 确定 公允 价值 。
3、 全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
6、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从 其 规定。 如有 新增 事项， 按 国 家最 新
规定估 值。
如 基 金管 理人 或基 金托 管人 发 现基 金估 值违 反基 金合 同 订明 的估 值方 法、 程序 及 相关
法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。
根 据 有关 法律 法规 ，基 金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担 。本
基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ，因 此，就 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经相 关
各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无 法达 成一 致的意 见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
(三)估值对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。
(四)估值程序
1. 基 金份 额净 值是 按照 每个 工作 日 闭市 后， 基金 资产 净 值除 以当 日基 金份 额的 余 额数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第 四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基 金管 理人 应每 个工 作 日 对 基金 资产 估值 。 基 金管 理 人每 个工作 日 对基 金资 产 估值
后 ，将 基金 份额 净值 结果发 送基 金托 管人 ，经 基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外
公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
(五)估值错误的处理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内( 含第 3 位)发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净值 错
误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1.差错 类型
本 基 金运 作过 程中 ，如 果由 于 基金 管理 人或 基金 托管 人 、或 注册 登记 机构 、或 代 销机
构 、或 投资 人自 身的 过错造 成差 错， 导致 其他 当事人 遭受 损失 的， 过错 的责任 人应 当对 由
于 该差 错遭 受损 失当 事人( “ 受损 方”) 的直接 损失 按下 述“ 差错 处理 原则 ”给予 赔偿 ，承
担赔偿 责任 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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上 述 差错 的主 要类 型包 括但 不 限于 ：资 料申 报差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计算 差 错 、
系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 ；对 于因 技术 原因引 起的 差错 ，若 系同 行业现 有技 术水 平
不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。
由 于 不可 抗力 原因 造成 投资 人 的交 易资 料灭 失或 被错 误 处理 或造 成其 他差 错， 因 不可
抗 力原 因出 现差 错的 当事人 不对 其他 当事 人承 担赔偿 责任 ，但 因该 差错 取得不 当得 利的 当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。
2.差错 处理 原则
(1)差 错已 发生 ， 但 尚未 给 当事人 造成 损失 时 ， 差 错 责任方 应及 时协 调各 方 ， 及时进 行
更 正， 因更 正差 错发 生的费 用由 差错 责任 方承 担；由 于差 错责 任方 未及 时更正 已产 生的 差
错 ，给 当 事 人造 成损 失的， 由差 错责 任方 对直 接损失 承担 赔偿 责任 ；若 差错责 任方 已经 积
极 协调 ，并 且有 协助 义务的 当事 人有 足够 的时 间进行 更正 而未 更正 ，则 其应当 承担 相应 赔
偿责任 。差 错责 任方 应对 更正的 情况 向有 关当 事人 进行确 认， 确保 差错 已得 到更正 。
(2)差 错的 责任 方对 有关 当 事人的 直接 损失 负责 ， 不 对间接 损失 负责 ， 并且 仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3)因 差错 而获 得不 当得 利 的当事 人负 有及 时返 还不 当得利 的义 务 。 但 差错 责 任方仍 应
对 差错 负责 。如 果由 于获得 不当 得利 的当 事人 不返还 或不 全部 返还 不当 得利造 成其 他当 事
人 的利 益损 失(“受 损方 ”) ， 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 ，并 在其 支付的 赔偿 金额
的 范围 内对 获得 不当 得利的 当事 人享 有要 求交 付不当 得利 的权 利； 如果 获得不 当得 利的 当
事 人已 经将 此部 分不 当得利 返还 给受 损方 ，则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经
获得的 不当 得利 返还 的总 和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5)差 错责 任方 拒绝 进行 赔 偿时 ， 如 果因 基金 管理 人 过错造 成基 金财 产损 失时 ， 基 金托
管 人应 为基 金的 利益 向基金 管理 人追 偿， 如果 因基金 托管 人过 错造 成基 金财产 损失 时， 基
金 管理 人应 为基 金的 利益向 基金 托管 人追 偿。 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成基 金
财 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 ；追 偿过程 中产 生的 有
关费用 ，应 列入 基金 费用 ，从基 金资 产中 支付 。
(6)如 果出 现差 错的 当事 人 未按规 定对 受损 方进 行赔 偿， 并且 依据 法律 法规 、 基金合 同
或 其他 规定 ，基 金管 理人自 行或 依据 法院 判决 、仲裁 裁决 对受 损方 承担 了赔偿 责任 ，则 基
金 管理 人有 权向 出现 过错的 当事 人进 行追 索， 并有权 要求 其赔 偿或 补偿 由此发 生的 费用 和
遭受的 直接 损失 。
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3.差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
(1)查 明差 错发 生的 原因 ， 列明所 有的 当事 人 ， 并 根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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方；
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根 据差 错处 理的 方法 ， 需要修 改基 金注 册登 记机 构交易 数据 的 ， 由 基金 注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基 金份 额净 值计 算出 现 错误时 ，基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2)错 误偏 差达 到基 金份 额 净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。
(3)因 基金 份额 净值 计算 错 误， 给基 金或 基金 份额 持 有人造 成损 失的 ， 应由 基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
(4)基 金管 理人 和基 金托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
(六)暂停估值的情形
1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ；
3. 占 基金 相当 比例 的投 资品 种 的估 值出 现重 大转 变， 而 基金 管理 人为 保障 投资 人 的利
益，已 决定 延迟 估值 ；如 出现会 导致 基金 管理 人不 能出售 或评 估基 金资 产的 紧急情 况；
4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。
(七)基金净值的确认
用 于 基金 信息 披露 的基 金资 产 净值 和基 金份 额净 值由 基 金管 理人 负责 计算 ，基 金 托管
人 负责 进行 复核 。基 金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 并发 送
给 基金 托管 人。 基金 托管人 对净 值计 算结 果复 核确认 后发 送给 基金 管理 人，由 基金 管理 人
对基金 净值 予以 公布 。
(八)特殊情况的处理
1.基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。
2. 由 于不 可抗 力原 因， 或由 于 证券 交易 所及 登记 结算 公 司发 送的 数据 错误 ， 或 国 家会
计 政策 变更 、市 场规 则变更 等， 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、合 理
的 措施 进行 检查 ，但 未能发 现错 误的 ，由 此造 成的基 金资 产估 值错 误， 基金管 理人 和基 金
托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。
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十 四、 基金的 收益 分配
（一）基金利润的构 成
基 金 利润 指基 金利 息收 入、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收 益和 其他 收入 扣除 相关 费 用后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。
（二）基金可供分配 利润
基 金 可供 分配 利润 指截 至收 益 分配 基准 日基 金未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现 收益
的孰低 数。
（三）收益分配原则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资 人 自行 承担 。 当投 资 人的现 金
红利 小 于一 定金 额， 不足以 支付 银行 转账 或其 他手续 费用 时， 基金 注册 登记机 构 可 将投 资
人 的现 金红 利按 除权 后的 单位净 值 自 动转 为基 金份 额 ；
3、 本 基金 收益 每年 最多 分 配 8 次 ， 每次 基金 收益 分 配比例 不低 于 收 益分 配基 准日可 供
分配利 润 的10% ；
4、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或
将 现金 红利 按除 权后 的单位 净值 自动 转为 基金 份额进 行再 投资 ；若 投资 人不选 择， 本基 金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
6、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ） 的 时 间不得 超
过 15 个工 作日 ；
7、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ；
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
（四）收益分配方案
基 金 收益 分配 方案 中应 载明 收 益分 配基 准日 以及 该日 的 可供 分配 利润 、 基 金收 益 分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。
(五)收益分配的时间和 程 序
1. 基 金收 益分 配方 案由 基金 管 理人 拟订 ，由 基金 托管 人 复核 ，依 照《 信息 披露 办 法》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报 中 国证 监会 备案 ；
2. 在 收益 分配 方案 公布 后， 基 金管 理人 依据 具体 方案 的 规定 就支 付的 现金 红利 向 基金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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十 五、 基金费 用与 税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8、基 金上 市费 及年 费；
9、基 金的 指数 使用 费；
10、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、 在中 国证 监会 规定 允许 的 前提 下， 本基 金可 以从 基 金财 产中 计提 销售 服务 费 ，具
体计提 方法 、计 提标 准在 招募说 明书 或相 关公 告中 载明；
12、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（ 二） 上述 基金 费用 由基金 管理 人在 法律 法规 规定的 范围 内按 照公 允的 市场价 格确 定， 法
律法规和基金合同另 有规 定时从其规定。
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 提， 按月 支 付。 由基 金管 理人 向基 金 托管 人发 送基 金管 理费 划 付指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金 托管 费每 日计 提， 按月 支 付。 由基 金管 理人 向基 金 托管 人发 送基 金托 管费 划 付指东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
3、基 金的 指数 使用 费
本 基 金作 为指 数基 金， 需根 据 与指 数所 有人 深圳 证券 信 息有 限公 司签 署的 指数 使 用许
可 协议 的约 定向 深圳 证券信 息有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下， 指数使 用费 按前 一
日基金 资产 净值 的 0.02 ％ 的年费 率计 提 ， 且 收取 下 限为每 季度 （ 《基 金合 同》 生效之 日所 在
季度的 指数 使用 费， 按实 际计提 金额 收取 ，不 设下 限）人 民 币 5 万 元。 计算 方法如 下：
H=E×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。
指 数 使用 费的 支付 由基 金管 理 人向 基金 托管 人发 送划 付 指令 ，经 基金 托管 人复 核 后于
每季度 结束 后 10 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给深 圳证 券信 息有 限公 司。
4、 除 管理 费和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由基 金托 管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
（四）不列入基金费 用的 项目
基 金 管理 人和 基金 托管 人因 未 履行 或未 完全 履行 义务 导 致的 费用 支出 或基 金财 产 的损
失 ，以 及处 理与 基金 运作无 关的 事项 发生 的费 用等不 列入 基金 费用 。 基金 合同 生效 前所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
（ 五） 基金 管理 人和 基金托 管人 可根 据基 金发 展情况 调整 基金 管理 费率 和基金 托管 费率 。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日 2 日前 在指 定媒体上刊登公告。
（六)基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 六、 基金的 会计 与审计
（一）基金的会计政 策
1、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ；
2、 本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日， 如果 基金 合同 生 效所在 的
会计年 度， 基 金 合同 生效 少于 3 个月 ，可 以并 入下 一个会 计年 度；
3、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ；
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6、基 金管 理人 及基 金托 管 人分别 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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7、 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认 。
（二）基金的审计
1、 基 金管 理人 聘请 具有 从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基
金 年度 财务 报表 及其 他规定 事项 进行 审计 。会 计师事 务所 及其 注册 会计 师与基 金管 理人 、
基金托 管人 相互 独立 。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3 、 基金 管理 人( 或基 金托管 人)认 为有 充足 理由 更换会 计师 事务 所， 经基 金托管 人(或
基金管 理人)同 意， 并报 中 国证监 会备 案后 可以 更换 。 基 金管 理人 应当 依据 有 关规定 在指 定
媒体上 公告 。
十 七、 基金的 信息 披露
（一） 本基金的信息披 露 应符合 《基金法》 、 《运 作 办法》 、 《信息披露办法 》 、 基金合同及其
他有关规定。
（二）信息披露义务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本 基 金信 息披 露义 务人 按照 法 律法 规和 中国 证监 会的 规 定披 露基 金信 息， 并保 证 所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金
投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披 露义 务人在承诺公开披露 的基 金信息时，不得有下 列行 为：
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构；
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
（ 四） 本基 金公 开披 露的信 息应 采用 中文 文本 。如同 时采 用外 文文 本的 ，基金 信息 披露 义
务人应保证两种文本 的内 容一致。两种文本发 生歧 义的，以中文文本为 准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基 金信 息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
1、招 募说 明书 、基 金合 同 、托管 协议 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 3 日 前， 将 招募说 明
书 、基 金合 同摘 要登 载在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上； 基金 管理 人、 基金托 管人 应当 将
基金合 同、 托管 协议 登载 在网站 上。
(1)招 募说 明书 应当 最大 限 度地披 露影 响基 金投 资者 决策的 全部 事项 ，说 明基 金认购 、
申 购和 赎回 安排 、基 金投资 、基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务
等内容 。 本基 金合 同生 效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结束 之日 起 45 日 内， 更 新招募 说明 书
并 登载 在网 站上 ，将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒体 和基 金管 理 人网 站上 ；基 金
管理人 在公 告 的15 日前 向 中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书 ， 并 就有 关更 新 内容提 供书 面
说明。
(2)基 金合 同是 界定 基金 合 同当事 人的 各项 权利 、 义 务关系 ， 明确 基金 份额 持 有人大 会
召 开的 规则 及具 体程 序，说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法律 文
件。
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动
中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。
2、发 售公 告
基 金 管理 人应 当就 基金 份额 发 售的 具体 事宜 编制 发售 公 告， 并在 披露 招募 说明 书 的当
日登载 于指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上。
3、基 金合 同生 效公 告
基 金 管理 人应 当在 本基 金合 同 生效 的次 日在 指定 媒体 和 基金 管理 人网 站上 登载 基 金合
同生效 公告 。
4、基 金开 始申 购、 赎回 公 告
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 公告。
5、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告
本 基 金合 同生 效后 ，在 开始 办 理基 金份 额申 购或 者赎 回 前， 基金 管理 人应 当至 少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值 。基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ，将 基金 资产 净值 、基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上。
6、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 。基金 年度 报告 的
财务会 计报 告应 当经 过审 计。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将
季度报 告登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。
基金合 同生 效不 足 2 个 月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者
年度报 告。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日， 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 和书 面报 告两 种方式 。
7、临 时报 告
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构
备案。
前 款 所称 重大 事件 ，是 指可 能 对基 金份 额持 有人 权益 或 者基 金份 额的 价格 产生 重 大影
响的下 列事 件：
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
(2)终 止基 金合 同；
(3)转 换基 金运 作方 式；
(4)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(5)基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
(6)基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
(7)基 金募 集期 延长 ；
(8)基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动；
(9)基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ；
(10)基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ；
(11)涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
(12)基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
(13)基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理受 到严 重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
(14)重 大关 联交 易事 项；
(15)基 金收 益分 配事 项；
(16)管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
(17)基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
(18)基 金改 聘会 计师 事务 所； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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(19)基 金变 更、 增加 或减 少销售 代理 机构 ；
(20)基 金更 换注 册登 记机 构；
(21)本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
(22)本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付；
(24)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ；
(25)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回申 请；
(26)基 金推 出新 业务 或服 务；
(27)中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
8、澄 清公 告
在 本 基金 合同 存续 期限 内， 任 何公 共媒 体中 出 现 的或 者 在市 场上 流传 的消 息可 能 对基
金 份额 价格 产生 误导 性影响 或者 引起 较大 波动 的，相 关信 息披 露义 务人 知悉后 应当 立即 对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。
9、基 金份 额持 有人 大会 决 议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法 报中 国 证监会 核准 或者 备案 ， 并 予以公 告。
召开基 金份 额持 有人 大会 的， 召集 人应 当至 少提 前 30 日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。
基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 持
有 人 大 会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 。
10、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。
（六）信息披露事务 管理
基 金 管理 人、 基金 托管 人应 当 建立 健全 信息 披露 管理 制 度， 指定 专人 负责 管理 信 息披
露事务 。
基 金 信息 披露 义务 人公 开披 露 基金 信息 ，应 当符 合中 国 证监 会相 关基 金信 息披 露 内容
与格式 准则 的规 定。
基 金 托管 人应 当按 照相 关法 律 法规 、中 国证 监会 的规 定 和基 金合 同的 约定 ，对 基 金管
理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格、 基金定 期报 告和 定
期 更新 的招 募说 明书 等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、审 查， 并向 基金管 理人 出具 书
面文件 或者 盖章 确认 。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根
据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
（七）信息披露文件 的存 放与查阅 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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招 募 说明 书公 布后 ，应 当分 别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 份额 发售 机 构的
住所， 供公 众查 阅、 复制 。
基 金 定期 报告 公布 后， 应当 分 别置 备于 基金 管理 人和 基 金托 管人 的住 所， 以供 公 众查
阅、复 制。
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
十 八、 基金的 风险 揭示
本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 和预 期收 益高 于货 币 市场 基金 、债 券型 基金 以 及混
合型基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，紧 密跟 踪深证 100 价格 指 数， 具有 和标 的 指数所 代表 的
股 票市 场相 似的 风险 收益特 征， 属于 证券 投资 基金中 预期 风险 较高 、预 期收益 也较 高的 品
种。
（一）市场风险
金 融 市场 价格 受经 济因 素、 政 治因 素、 投资 心理 和交 易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ：
1、政 策风 险
货 币 政策 、财 政政 策、 产业 政 策和 证券 市场 监管 政策 等 国家 政策 的变 化对 证券 市 场产
生一定 的影 响， 可能 导致 市场价 格波 动， 从而 影响 基金收 益。
2、利 率风 险
金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 利 息 收 益 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 同 时 直 接 影 响 企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3、信 用风 险
指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。
4、通 货膨 胀风 险
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。
5、再 投资 风险
再 投 资风 险反 映了 利率 下降 对 固定 收益 证券 和回 购等 利 息收 入再 投资 收益 的影 响 。当
利 率下 降时 ，基 金从 投资的 固定 收益 证券 和回 购所得 的利 息收 入进 行再 投资时 ，将 获得 比
以前少 的收 益率 。
6、法 律风 险
由 于 法律 法规 方面 的原 因， 某 些市 场行 为受 到限 制或 合 同不 能正 常执 行， 导致 了 基金
资产损 失的 风险 。
（二）管理风险
在 基 金管 理运 作过 程中 基金 管 理人 的知 识、 经验 、判 断 、决 策、 技能 等， 会影 响 其对东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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信 息的 占有 和对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。因 此， 本基 金
可 能因 为基 金管 理人 和基金 托管 人的 管理 水平 、管理 手段 和管 理技 术等 因素影 响基 金收 益
水平。
（三）流动性风险
1、巨 额赎 回风 险
本基金 属于 开放 式基 金 ， 基金规 模将 随着 投资 者对 基金份 额的 申购 与赎 回而 不断变 化，
若 是由 于投 资者 的连 续大量 赎回 而导 致基 金管 理人被 迫抛 售持 有投 资品 种以应 付基 金赎 回
的现金 需要 ，则 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 。
2、顺 延或 暂停 赎回 风险
因 为 市场 剧烈 波动 或其 他原 因 而连 续出 现巨 额赎 回， 并 导致 基金 管理 人的 现金 支 付出
现困难 ，基 金投 资者 在赎 回基金 份额 时， 可能 会遇 到部分 顺延 赎回 或暂 停赎 回等风 险。
（四）策略风险
本 基 金存 在投 资策 略风 险， 即 本基 金的 业绩 表现 不一 定 领先 于市 场平 均水 平。 另 外，
在 精选 个股 的实 际操 作过程 中， 基金 管理 人可 能限于 知识 、技 术、 经验 等因素 而影 响其 对
相 关信 息、 经济 形势 和证券 价格 走势 的判 断， 其精选 出的 个股 的业 绩表 现不一 定持 续优 于
其他股 票。
（五）其它风险
1、技 术风 险
计 算 机、 通讯 系统 、交 易网 络 等技 术保 障系 统或 信息 网 络支 持出 现异 常情 况， 可 能导
致 基金 日常 的申 购赎 回无法 按正 常时 限完 成、 注册登 记系 统瘫 痪、 核算 系统无 法按 正常 时
限显示 产生 净值 、基 金的 投资交 易指 令无 法及 时传 输等风 险。
2、 战争、 自然 灾害 等不 可 抗力因 素的 出现 ， 将会 严 重影响 证券 市场 的运 行， 可能导 致
基金资 产的 损失 。
3、 金融 市场 危机、 行业 竞 争、 代 理机 构违 约、 托 管 行违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损。
（六）特有风险
作 为 一只 指数 型基 金， 本基 金 具有 一些 与主 动管 理型 基 金不 同的 风险 ，主 要体 现 在以
下两方 面：
1、指 数下 跌风 险
指 数 下跌 风险 指由 于本 基金 紧 密跟 踪指 数， 当市 场下 跌 时， 由于 本基 金跟 踪指 数 而对
基金净 值造 成损 失的 不确 定性。
2、标 的指 数风 险
标 的 指数 风险 指由 于指 数公 司 经营 或者 编制 指数 出现 问 题导 致基 金业 绩的 不确 定 性，
可能有 以下 两种 情况 ： 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（1） 由于 指数 公司 的指 数 编制 方 法不 成熟 导致 指数 成分权 重频 繁大 幅度 调整 ， 导 致基
金跟踪 成本 增加 ，产 生跟 踪误差 ，影 响收 益。
（2） 由于 指数 公司 自身 经 营或者 决策 问题 ， 导致 指 数被停 止编 制及 发布 ， 或 由于指 数
编 制方 法等 重大 变更 导致指 数不 宜继 续作 为本 基金的 投资 标等 情况 ，对 本基金 的投 资造 成
影响， 影响 投资 收益 。
（七）声明
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须
自行承 担投 资风 险。
2、 除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 工商 银行 等代 销机
构代理 销售， 但是， 基金 并 不是代 销机 构的 存款 或负 债， 也没 有经 代销 机构 担 保或者 背书 ，
代销机 构并 不能 保证 其收 益或本 金安 全。
3 、 基金 的 过往 业绩 并不 预示 其 未来 表现 。基 金管 理人 管 理的 其他 基金 的业 绩并 不 构
成新基 金业 绩表 现的 保证 。
十九、 基金 合同的 变更 、终 止与基 金财 产的清 算
（一）基金合同的变 更
1. 基 金合 同 变 更内 容对 基金 合 同当 事人 权利 、义 务产 生 重大 影响 的， 应召 开基 金 份额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。
(1)转 换基 金运 作方 式；
(2)变 更基 金类 别；
(3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略；
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6)提 高基 金管 理人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 。 但 根 据 适用 的相 关规 定 提 高该 等报酬 标
准的除 外 ；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ；
(8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(9)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。
但 出 现下 列情 况时 ，可 不经 基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 由基 金管 理人 和基 金托 管 人同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在 法律 法规 和 本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 收费 方式 或 调低赎 回
费率；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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(4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2. 关 于变 更 基 金合 同 的 基金 份 额持 有人 大会 决议 应报 中 国证 监会 核准 或备 案， 并 于中
国证监 会核 准或 出具 无异 议意见 后生 效执 行， 并自 生效之 日 起 2 日内 在至 少 一种指 定媒 体
公告。
（二）本基金合同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在 6
个月内 没有 新的 基金 管理 人承接 的；
3、 基金 托管 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， ， 而在 6
个月内 没有 新的 基金 托管 人承接 的；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三）基金财产的清 算
1、基 金财 产清 算小 组
(1)基 金合 同终 止后 ， 成 立 基金清 算小 组 ， 基 金清 算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基
金清算 。
(2)基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计师、律师以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 清 算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
(3)基 金清 算小 组负 责基 金 财产的 保管 、 清 理、 估 价 、 变现 和分 配。 基 金清 算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。
2、基 金财 产清 算程 序
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)制 作清 算报 告；
(6)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(7)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ；
(8)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会 ；
(9)公 布基 金清 算报 告；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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3、清 算费 用
清 算 费用 是指 基金 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生 的所 有合 理费 用， 清算 费 用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5、基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算报 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个工 作日 内由 基 金清算 小
组公告 ； 清算 过程 中的 有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
二 十、 基金合 同的 内容摘 要
（一）基金管理人、 基金 托管人、基金份额持 有人 的权利、义务
1、基 金管 理人 的权 利
（1） 自本 基金 合同 生效 之 日起 ， 依 照有 关法 律法 规 和本基 金合 同的 规定 独立 运用基金
财产；
（2） 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入；
（3） 发售 基 金 份额 ；
（4） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；
（5） 在符 合有 关法 律法 规 的前提 下， 制订 和调 整有 关基金 认购 、申 购、 赎回 、转换 、
非 交易 过户 、转 托管 等业务 的规 则， 在法 律法 规和本 基金 合同 规定 的范 围内决 定和 调整 基
金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的相 关费 率结 构和收 费方 式；
（6） 根据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 托管 人 ， 对于基 金托 管人 违反 了本 基金合 同
或 有关 法律 法规 规定 的行为 ，对 基金 财产 、其 他当事 人的 利益 造成 重大 损失的 情形 ，应及
时呈报 中国 证监 会 ， 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ；
（7） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请；
（8） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（9） 自 行担 任或 选择、 更 换注册 登记 机构 ， 获取 基 金份额 持有 人名 册， 并 对 注册登 记
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查；
（10 ）选 择、 更换 代销 机构 ， 并依 据基 金销 售服 务代 理 协议 和有 关法 律法 规， 对 其行
为进行 必要 的监 督和 检查 ；
（11） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构；
（12） 在基 金托 管人 更换 时， 提 名新 的基 金托 管人 ；
（13） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（14） 法律 法 规 和基 金合 同 规定 的其 他权 利 。
2、基 金管 理人 的义 务
（1） 依法 募集 基金 ， 办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 保 证所管 理
的 基金 财产 和管 理人 的财产 相互 独立 ，对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账， 进行 证
券投资 ；
（6 ）除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ；
（9） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价格 的 方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ；
（10） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付 赎回 款项 ；
（11） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ；
（12） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定 ，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14 ） 保 守基金 商业 秘密 ， 不 得泄 露基金 投资 计划 、 投 资意 向等 ， 除 《基 金 法》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（15 ） 按 照基 金合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配收 益；
（16 ） 依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（18 ）以 基金 管理 人名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他 法律
行为；
（19 ）组 织并 参加 基金 财产 清 算小 组， 参与 基金 财产 的 保管 、清 理、 估价 、变 现 和分
配；
（20 ）因 违反 基金 合同 导致 基 金财 产的 损失 或损 害基 金 份额 持有 人合 法权 益， 应 当承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
（21 ）基 金托 管人 违反 基金 合 同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益 向基
金托管 人追 偿；
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ；
（23 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会并 通 知基
金托管 人；
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（25） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（26 ）依 照法 律法 规为 基金 的 利益 对被 投资 公司 行使 股 东权 利， 为基 金的 利益 行 使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利， 不谋 求对 上市 公司的 控股 和直 接管 理；
（27） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。
3、基 金托 管人 的权 利
（1） 依基 金合 同约 定 获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收 入 ；
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ；
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ；
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人；
（5）根 据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 管理 人 ， 对于基金 管理 人 违反 本基 金合同 或
有关 法 律法 规规定 的 行为， 对基 金资 产、 其他 当事人 的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益；
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会；
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（8） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
4、基 金托 管人 的义 务
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2） 设 立专 门的 基金 托管 部， 具 有符 合要 求的营 业 场所， 配备 足够 的、 合 格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立；
（4 ）除 依据 《基 金法 》 、基 金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 ；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（7 ）保 守基 金商 业秘 密 ， 除 《 基金 法》 、基 金合 同及其 他 有关 规定 另有 规定 外， 在 基
金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（8） 对基 金财 务会 计报 告 、 中 期和 年度 基金 报告 出 具意见 ， 说明 基金 管理 人 在各重 要
方 面的 运作 是否 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 ；如果 基金 管理 人有 未执 行基金 合同 规定 的
行为， 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施；
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（10） 按照 基金 合同的 约 定， 根 据基 金管 理人的 投 资指令 ， 及 时办 理清算 、 交割事 宜；
（11） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格；
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（15 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金 收 益和 赎回款项；
（16 ）按 照规 定召 集基 金份 额 持有 人大 会或 配合 基金 份 额持 有人 依法 自行 召集 基 金份
额持有 人大 会；
（17 ）因 违反 基金 合同 导致 基 金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因 其 退任
而免除 ；
（18 ） 基 金管 理人 因违 反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金向 基金 管 理人追 偿；
（19） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（20 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会和 银 行业
监督管 理机 构， 并通 知基 金管理 人； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议；
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（24） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的 其 他义务 。
5、 基 金投 资者 自依 招募 说 明书 、 基 金合 同取 得基 金 份额即 成为 基金 份额 持有 人和基 金
合 同当 事人 ，直 至其 不再持 有本 基金 的基 金份 额，其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对
基 金合 同的 完全 承认 和接受 。基 金份 额持 有人 作为基 金合 同当 事人 并不 以在基 金合 同上 书
面签章 或签 字为 必要 条件 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
6、基 金份 额持 有人 的权利
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人 的 权利 为：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8） 对基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 份额 发售 机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起
诉讼；
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
7、基 金份 额持 有人 的义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
（1） 遵守 法律 法规 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 ；
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所 规 定的 费用 ；
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及 其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动；
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 ， 自 基金 管 理人及 基金 管理 人的 代理 人、 基金
托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利；
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务。
8、 本 基金 合同 当事 人各 方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ， 不因 基金 账户 名 称而有 所
改变。
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 共 同 组
成。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。
2、召 开事 由
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ：
1)终止 基金 合同 ；
2)转换 基金 运作 方式 ；
3)变更 基金 类别 ；
4)变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略；
5)变更 基金 份额 持有 人大 会议事 程序 ；
6)更换 基 金 管理 人、 基金 托管人 ；
7) 提 高基 金管 理人 、基 金托 管 人的 报酬 标准 。但 根据 法 律法 规的 要求 提高 该等 报 酬标
准的除 外；
8)本基 金与 其他 基金 的合 并；
9) 对 基金 合同 当事 人权 利、 义 务产 生重 大影 响， 需召 开 基金 份额 持有 人大 会的 变 更基
金合同 等其 他事 项；
10)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。
（2） 出现 以下 情形 之一 的 ， 可 由基 金管 理人 和基 金 托管人 协商 后修 改 ， 不 需 召开基 金
份额持 有人 大会 ：
1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 、其 他应 由基 金或 基金份 额持 有人 承担 的费 用；
2) 在 法律 法规 和本 基金 合同 规 定的 范围 内变 更基 金的 申 购 费 率、 收费 方式 或调 低 赎回
费率；
3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
4)基金 合同 的修 改不 涉及 本基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ；
5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
6)按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。
3、召 集人 和召 集方 式
（1） 除法 律法 规或 本基 金 合同另 有约 定外 ，基 金份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（2） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面
提议 。 基 金管 理人 应当 自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知基 金托 管
人。 基金 管理 人决 定召 集 的， 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。
（3） 代表 基金 份 额 10% 以 上（以 上含 本数 ，下 同） 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开
基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。基 金管 理人 应当自 收到 书面 提
议之日 起10 日 内决 定是 否 召集， 并书 面告 知提 出提 议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
代表基 金份 额10% 以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金托 管人提 出书 面
提议 。 基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议
的 基金 份额 持有 人代 表和基 金管 理人 ；基 金托 管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日
起 60 日内 召开 。
（4） 代表 基金 份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 召开 基金 份额 持有人 大
会， 而基 金管 理人 、 基金 托管人 都不 召集 的 ， 代 表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有权
自行召 集基 金份 额持 有人 大会， 但应 当至 少提 前 30 日向中 国证 监会 备案 。
（5） 基金 份额 持有 人依 法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。
4、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称 “ 召 集 人 ”) 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日 在 指 定 媒 体
网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
1)会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ；
2)会议 拟审 议的 主要 事项 ；
3)会议 形式 ；
4)议事 程序 ；
5)有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的权 益登 记日；
6) 代 理 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 、 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限
等)、 送达 时间 和地 点；
7)表决 方式 ；
8)会务 常设 联系 人姓 名、 电话；
9)出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续；
10)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
（2） 采用 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式，
并 在会 议通 知中 说明 本次基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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其联系 方式 和联 系人 、书 面表达 意见 的寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。
（3） 如召 集人 为基 金管 理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人到 指 定 地点 对书 面表决 意
见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 托管 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人到 指定 地点 对
书 面表 决意 见的 计票 进行监 督； 如召 集人 为基 金份额 持有 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理
人 和基 金托 管人 到指 定地点 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒
不派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 的， 不影 响计票 和表 决结 果。
5、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
（1） 会议 方式
1)基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。
2) 现 场开 会由 基金 份额 持有 人 本人 出席 或通 过授 权委 托 书委 派其 代理 人出 席， 现 场开
会 时基 金 管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席， 基金 管理 人或 基金 托管人 拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定。
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件
1)现场 开会 方式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
① 经 核对 、汇 总， 到会 者出 示 的在 权益 登记 日持 有基 金 份额 的凭 证显 示， 全部 有 效凭
证所对 应的 基金 份额 应占 权益登 记日 基金 总份 额 的50%以 上（ 含50% ， 下同） ；
② 亲 自出 席会 议者 持有 基金 份 额持 有人 凭证 和受 托出 席 会议 者出 具的 委托 人 持 有 基金
份 额的 凭证 及授 权委 托等文 件符 合有 关法 律法 规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 ， 并 且持 有
基金份 额的 凭证 与基 金管 理人持 有的 登记 资料 相符 。
未 能 满 足 上 述 条 件 的 情 况 下 ， 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 开 会 的 时 间(至 少 应 在 25
个工作日后) 和 地 点 ， 但 确 定 有 权 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 资 格 的 权 益 登 记 日 不 变 。
2)通讯 开会 方式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1)召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告；
2)召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督；
3) 召 集人 在监 督人 和公 证机 关 的监 督下 按照 会议 通知 规 定的 方式 收取 和统 计基 金 份额
持 有人 的书 面表 决意 见，如 基金 管理 人 或 基金 托管人 经通 知拒 不到 场监 督的， 不影 响表 决
效力；
4) 本 人直 接出 具书 面意 见和 授 权他 人代 表出 具书 面意 见 的基 金份 额持 有人 所代 表 的基东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上 ；
5) 直 接出 具书 面意 见的 基金 份 额持 有人 或受 托代 表他 人 出具 书面 意见 的代 理人 提 交的
持 有基 金份 额的 凭证 、授权 委托 书等 文件 符合 法律法 规、 基金 合同 和会 议通知 的规 定， 并
与注册 登记 机构 记录 相符 。
6、议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
1) 议 事内 容为 本基 金合 同规 定 的召 开基 金份 额持 有人 大 会事 由所 涉及 的内 容以 及 会议
召集人 认为 需提 交基 金份 额持有 人大 会讨 论的 其他 事项。
2)基金 管理 人 、 基 金托管 人、 单独 或合 并持 有权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上的 基 金
份 额持 有人 可以 在大 会召集 人发 出会 议通 知前 就召开 事由 向大 会召 集人 提交需 由基 金份 额
持 有人 大会 审议 表决 的提案 ；也 可以 在会 议通 知发出 后向 大会 召集 人提 交临时 提案 ，临 时
提案应 当在 大会 召开 日 前 35 日 提交 召集 人。 召集 人 对于临 时提 案应 当在 大会 召开日 前 30
日公告 。 否 则， 会议 的召 开 日期应 当顺 延并 保证 至少 与临时 提案 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
3) 对 于基 金份 额持 有人 提交 的 提案(包 括临 时提 案)， 大 会召 集人 应当 按照 以下 原 则对
提案进 行审 核：
关 联 性。 大会 召集 人对 于基 金 份额 持有 人提 案涉 及事 项 与基 金有 直接 关系 ，并 且 不超
出 法律 法规 和基 金合 同规定 的基 金份 额持 有人 大会职 权范 围的 ，应 提交 大会审 议； 对于 不
符 合上 述要 求的 ，不 提交基 金份 额持 有人 大会 审议。 如果 召集 人决 定不 将基金 份额 持有 人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。
程 序 性。 大会 召集 人可 以对 基 金份 额持 有人 的提 案涉 及 的程 序性 问题 作出 决定 。 如将
其 提案 进行 分拆 或合 并表决 ，需 征得 原提 案人 同意； 原提 案人 不同 意变 更的， 大会 主持 人
可 以就 程序 性问 题提 请基金 份额 持有 人大 会作 出决定 ，并 按照 基金 份额 持有人 大会 决定 的
程序进 行审 议。
4)单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人
大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未
获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔
不少于6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 。
5) 基 金份 额持 有人 大会 的召 集 人发 出召 开会 议的 通知 后 ，如 果需 要对 原有 提案 进 行修
改， 应当 最迟 在基 金份 额 持有人 大会 召开 日 前 30 日 公告 。 否 则， 会议 的召 开 日期应 当顺 延
并保证 至少 与公 告日 期 有30 日 的间 隔期 。
（2） 议事 程序
1)现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项，
确 定和 公布 监票 人， 然后由 大会 主持 人宣 读提 案，经 讨论 后进 行表 决， 经合法 执业 的律 师东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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见证后 形成 大会 决议 。
大 会 由基 金管 理人 授权 代表 主 持。 在基 金管 理人 授权 代 表未 能主 持大 会的 情况 下 ，由
基 金托 管人 授权 代表 主持； 如果 基金 管理 人和 基金托 管人 授权 代表 均未 能主持 大会 ，则 由
出席大 会 的基 金份 额持 有人 和 代理 人以 所代 表的 基金 份额 50%以 上多 数选 举产 生 一名 代表
作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。 基金 管理人 和基 金托 管人 不出 席或主 持基 金份 额
持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、
身 份证 号码 、住 所地 址、持 有或 代表 有表 决权 的基金 份额 、委 托人 姓名( 或 单位 名称) 等事
项。
2)通讯 方式 开会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首 先由 召集 人提 前 30 日 公布提 案 ， 在 所通 知的 表 决截止 日
期后 第 2 个工 作日 在公 证 机关及 监督 人的 监督 下由 召 集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。
如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ，则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。
7、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
1)一般 决议
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以 上 通 过 方 为 有
效，除下列 2)所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 ；
2)特别 决议
特 别 决议 须经 出席 会 议 的基 金 份额 持有 人及 代理 人所 持 表决 权的 三分 之二 以上 通 过方
为 有效 ；更 换基 金管 理人、 更换 基金 托管 人、 转换基 金运 作方 式、 提前 终止基 金合 同必 须
以特别 决议 通过 方为 有效 。
（3） 基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 ， 应 当依法 报 中国证 监会 核准 ， 或者 备 案， 并 予
以公告 。
（4 ） 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 表 面 符 合 法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名 方 式进 行投 票表 决。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、
逐项表 决。
8、计 票
（1） 现场 开会 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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1) 如 基金 份额 持有 人大 会由 基 金管 理人 或基 金托 管人 召 集， 则基 金份 额持 有人 大 会的
主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人和 代理 人中 推举两 名基 金份 额
持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有人 自
行 召集 或大 会虽 然由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集， 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席
大 会的 ，基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有
人和代 理人 中推 举 3 名 基 金份额 持有 人担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会
的，不 影响 计票 的效 力及 表决结 果。
2)监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。
3) 如 会议 主持 人对 于提 交的 表 决结 果有 怀疑 ，可 以对 投 票数 进行 重新 清点 ；如 会 议主
持 人未 进行 重新 清点 ，而出 席会 议的 基金 份额 持有人 或代 理人 对会 议主 持人宣 布的 表决 结
果 有异 议， 其有 权在 宣布表 决结 果后 立即 要求 重新清 点， 会议 主持 人应 当立即 重新 清点 并
公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。
（2） 通讯 方式 开会
在 通 讯方 式开 会的 情 况 下， 计 票方 式为 ：由 大会 召集 人 授权 的两 名监 督员 在基 金 托管
人 授权 代表( 如果基 金托 管人 为召 集人 ，则 为基 金管理 人授 权代 表)的监 督下 进行 计票 ，并
由 公证 机关 对其 计票 过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 不派 代表 监督计 票的 ，不 影
响计票 效力 及表 决结 果 。 但基金 管理 人或 基金 托管 人应当 至少 提前 两个 工作 日通知 召集 人，
由召集 人邀 请无 直接 利害 关系的 第三 方担 任监 督计 票人员 。
9、基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式
（1） 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议， 召集 人应 当自 通过 之 日起 5 日
内 报中 国证 监会 核准 或 者备 案。 基金 份额 持有 人大会 决定 的事 项自 中国 证监会 依法 核准 或
者出具 无异 议意 见之 日起 生效 。 关 于本 章第2 条 所 规定的 第(1)-(8) 项 召开 事 由的基 金份 额
持有人 大会 决议 经中 国证 监会核 准生 效后 方可 执行 ， 关 于本 章第2 条 所规 定 的第(9) 、(10)
项召开 事由 的基 金份 额持 有人大 会决 议经 中国 证监 会核准 或出 具无 异议 意见 后方可 执行 。
（2） 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管
人 均有 约束 力。 基金 管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人应 当执 行生 效的基 金份 额持 有
人大会 的决 定。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自 生 效之 日 起 2 日 内在指 定媒 体公 告 。 如 果 采用通 讯
方 式进 行表 决， 在公 告基金 份额 持有 人大 会决 议时， 必须 将公 证书 全文 、公证 机构 、公 证
员姓名 等一 同公 告。
10、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
（三）基金合同变更 、解 除和终止的事由、程 序
1、基 金合 同的 变更
（1） 基金 合同 变更 内容 对 基金合 同当 事人 权利 、 义 务产生 重大 影响 的 ， 应 召 开基金 份东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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额 持有 人大 会， 基金 合同变 更的 内容 应经 基金 份额持 有人 大会 决议 同意 。 法律 法规 或监 管
部门对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。
1)转换 基金 运作 方式 ；
2)变更 基金 类别 ；
3)变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略；
4)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ；
5)更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
6) 提 高基 金管 理人 、基 金托 管 人的 报酬 标准 。但 根据 适 用的 相关 规定 提高 该等 报 酬标
准的除 外；
7)本基 金与 其他 基金 的合 并；
8)对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
9)法律 法规 、基 金合 同或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。
但 出 现下 列情 况时 ，可 不经 基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 由基 金管 理人 和基 金托 管 人同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ：
1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
2) 在 法律 法规 和本 基金 合同 规 定的 范围 内变 更基 金的 申 购费 率、 收费 方式 或调 低 赎回
费率；
3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
（2） 关于 变更 基金 合同 的 基金份 额持 有人 大会 决议 应报中 国证 监会 核准 或备 案， 并于
中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 生效 执行 ，并 自生效 之日 起 2 日 内在 至 少一种 指定 媒
体公告 。
2、本 基 金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2） 基金 管理 人因 解散 、 破产 、 撤 销等 事由 ， 不 能 继续担 任基 金管 理人 的职 务， 而在
6 个月 内无 其他 适当 的基 金管理 公司 承接 其原 有权 利义务 ；
（3） 基金 托管 人因 解散 、 破产 、 撤 销等 事由 ， 不 能 继续担 任基 金托 管人 的职 务， 而在
6 个月 内无 其他 适当 的托 管机构 承接 其原 有权 利义 务；
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。
3、基 金财 产的 清算
（1） 基金 财产 清算 小组 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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90
1) 基 金合 同终 止后 ，成 立基 金 清算 小组 ，基 金清 算小 组 在中 国证 监会 的监 督下 进 行基
金清算 。
2) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
3) 基 金清 算小 组负 责基 金财 产 的保 管、 清理 、估 价、 变 现和 分配 。基 金清 算小 组 可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。
（2） 基金 财产 清算 程序
1)基金 合同 终止 后， 发布 基金财 产清 算公 告；
2)基金 合同 终止 时， 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
3)对基 金财 产进 行清 理和 确认；
4)对基 金财 产进 行估 价和 变现；
5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ；
6)聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书；
7)将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会；
8)参加 与基 金财 产有 关的 民事诉 讼；
9)公布 基金 财产 清算 结果 ；
10)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
（3） 清算 费用
清 算 费用 是指 基金 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生 的所 有合 理费 用， 清算 费 用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
（4） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿：
1)支付 清算 费用 ；
2)交纳 所欠 税款 ；
3)清偿 基金 债务 ；
4)按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款 1) －3)项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。
（5） 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算报 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个工 作日 内由 基 金清算 小
组公告 ； 清算 过程 中的 有 关重大 事项 须及 时公 告 ； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（四）争议解决方式
对于因 本基 金合 同产 生或 与本基 金合 同有 关的 争议 ， 基 金合 同当 事人 应尽 量 通过协 商、东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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调 解途 径解 决。 不愿 或者不 能通 过协 商、 调解 解决的 ，任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国
际经济 贸 易 仲裁 委员 会 ， 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。
仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是 终局 的， 对当 事人 均有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。
争 议 处理 期间 ，基 金合 同当 事 人应 恪守 各自 的职 责， 继 续忠 实、 勤勉 、尽 责地 履 行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式
本 基 金合 同可 印制 成册 ，供 基 金投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代销 机构 和 注册
登记机 构办 公场 所查 阅。 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。
二十 一 、基金 托管 协议的 内容 摘要
（一）托管协议当事 人
1、基 金管 理人
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号
邮政编 码：200135
法定代 表人 ：徐 建平
成立日 期：2004 年9 月2 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[2004]132 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1 亿 元
存续期 间： 持续 经营
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务
2、基 金托 管人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国 建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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存续期 间： 持续 经营
经 营 范围 ：吸 收公 众存 款； 发 放短 期、 中期 、长 期贷 款 ；办 理国 内外 结算 ；办 理 票据
承 兑与 贴现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代理 兑付、 承销 政府 债券 ；买 卖政府 债券 、金 融
债 券； 从事 同业 拆借 ；买卖 、代 理买 卖外 汇 ； 从事银 行卡 业务 ；提 供信 用证服 务及 担保 ；
代 理收 付款 项及 代理 保险业 务； 提供 保管 箱服 务；经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门
批准的 其他 业务 。
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查
1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资 范围 、 投资 对
象进 行监督。 基 金合同明确约 定基金投资 风格或证券选 择标准的， 基金管理人应 按照基 金
托管 人要求的格 式提供投资品 种池和交易 对手库，以便 基金托管人 运用相关技术 系统， 对
基金 实际投资是 否符合基金合 同关于证券 选择标准的约 定进行监督 ，对存在疑义 的事项 进
行核查 。
本基 金投资 范 围为具有良好流 动性的金 融工具，包括投 资于国内 依法发行上市的 股票
（包括 创业 板、 中小 板股 票及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债 券、 权 证以及 经中 国
证监 会批准允许 本基金投资的 其它金融工具 ，但须符合 中国证监会的 相关规定。 法律法规
或监 管机构以后 允许基金投资 的其他品种， 基金管理人 在履行适当程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成份 股 、 备选 成
份股的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 80% 。 现 金、 债 券资产 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的
其他证 券品 种占 基金 资产 的比例 为 5%-10% ， 其中 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不
低于基 金资 产净 值 的 5%。 权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的 规 定 。
由于 证券市场 波动、上市公司 合并或基 金规模变动等基 金管理人 之外的原因导致 的投
资组合 不符 合上 述约 定的 比例不 在限 制之 内， 但基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
以达到 标准 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。
2、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资 、 融 资 、 融 券
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督：
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基 金 资产 净值 的 10 ％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 40 ％；
(4) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成 份股、 备
选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于80% ；
(5)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的 10 ％；
(6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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(7)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资 产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％；
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出；
(9)基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(10) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
(11)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券 ；
(12)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的3% ；
基金 管理人应 制订严格的投资 决策流程 和风险控制制度 ，防范流 动性风险、法律 风险
和操 作风险等各 种风险。如果 法律法规对上 述投资组合 比例限制进行 变更的，以 变更后的
规定 为准。法律 法规或监管部 门取消上述限 制，如适用 于本基金，则 本基金投资 不再受相
关限制 。
因证 券市场波 动、上市公司合 并、基金 规模变动、股权 分置改革 中支付对价等基 金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基 金管 理人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。
3、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 本协议 第十 五 条第九 项
基金 投资禁止行 为进行监督。 基金托管人 通过事后监督 方式对基金 管理人基金投 资禁止 行
为和 关联交易进 行监督。根据 法律法规有 关基金禁止从 事关联交易 的规定，基金 管理人 和
基金 托管人相互 提供与本机构 有控股关系 的股东、与本 机构有其他 重大利害关系 的公司 名
单 及 有关关联方 交易证券名单 。基金管理 人和基金托管 人有责任确 保关联交易名 单的真 实
性、准 确性 、完 整性 ，并 负责及 时将 更新 后的 名单 发送 给 对方 。
若基 金托管人 发现基金 管理人 与关联交 易名单中 列示的 关联方进 行法律法 规禁止 基金
从事 的关联交易 时，基金托管 人应及时提 醒并协助基金 管理人采取 必要措施阻止 该关联 交
易的 发生，如基 金托管人采取 必要措施后 仍无法阻止关 联交易发生 时，基金托管 人有权 向
中国 证监会报告 。对于基金管 理人已成交 的关联交易， 如基金托管 人事前已严格 遵循了 监
督流程 仍无 法阻 止该 关联 交易的 发生 ， 而只 能按 相 关法律 法规 和交 易所 规则 进行事 后结 算，
则基金 托管 人不 承担 由此 造成的 损失 ，并 应向 中国 证监会 报告 。
4、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金管 理人 参 与银行 间
债券 市场进行监 督。基金管理 人应在基金 投资运作之前 向基金托管 人提供经慎重 选择的 、
本基 金适用的银 行间债券市场 交易对手名 单 ，并约定各 交易对手所 适用的交易结 算方式 。东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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基金 托管人监督 基金管理人是 否按事前提 供的银行间债 券市场交易 对手名单进行 交易。 基
金管 理人可以每 半年对银行间 债券市场交 易对手名单进 行更新，如 基金管理人根 据市场 情
况需 要临时调整 银行间债券市 场交易对手 名单，应向基 金托管人说 明理由，在与 交易对 手
发生交 易 前3 个 工作 日内 与基金 托管 人协 商解 决 。 基金管 理人 收到 基金 托管 人书面 确认 后，
被确 认调整的名 单开始生 效， 新名单生效 前已与本次剔 除的交易对 手所进行但尚 未结算 的
交易 ，仍应按照 协议进行结算 。 基金管理 人负责对交易 对手的资信 控制，按银行 间债券 市
场的 交易规则进 行交易，基金 托管人则根 据银行间债券 市场成交单 对合同履行情 况进行 监
督 ， 但不承担交 易对手不履行 合同造成的 损失。如基金 托管人事后 发现基金管理 人没有 按
照事 先约定的交 易对手或交易 方式进行交 易时，基金托 管人应及时 提醒基金管理 人，基 金
托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。
5、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金管 理人 投 资流通 受
限证券 进行 监督 。
基 金 管理 人 投 资流 通受 限证 券 ，应 事先 根据 中国 证监 会 相关 规定 ，明 确基 金投 资 流通
受 限证 券的 比例 ， 制 订严格 的投 资决 策流 程和 风险控 制制 度， 防范 流动 性风险 、法 律风 险
和 操作 风险 等各 种风 险。基 金托 管人 对基 金管 理人是 否遵 守相 关制 度、 流动性 风险 处置 预
案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。
（1） 本基 金 投 资的 受限 证 券须为 经中 国证 监会 批准 的非公 开发 行股 票 、 公 开 发行股 票
网 下配 售部 分等 在发 行时明 确一 定期 限锁 定期 的可交 易证 券， 不包 括由 于发布 重大 消息 或
其 他原 因而 临时 停牌 的证券 、已 发行 未上 市证 券、回 购交 易中 的质 押券 等流通 受限 证券 。
本基金 不投 资有 锁 定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。
本基金 投 资的 受限 证券 限于 可 由中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 或中 央国 债登 记 结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金 投 资的 受限 证券 应保 证 登记 存管 在本 基金 名下 ， 基金 管理 人负 责相 关工 作 的落
实 和协 调， 并确 保基 金托管 人能 够正 常查 询。 因基金 管理 人原 因产 生的 受限证 券登 记存 管
问 题， 造成 基金 托管 人无法 安全 保管 本基 金资 产的责 任与 损失 ，及 因受 限证券 存管 直接 影
响本基 金安 全的 责任 及损 失，由 基金 管理 人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
（2） 基金 管理 人投 资非 公 开发行 股票 ， 应 制订 流动 性风险 处置 预案 并经 其董 事会批 准。
风 险处 置预 案应 包括 但不限 于因 投资 受限 证券 需要解 决的 基金 投资 比例 限制失 调、 基金 流
动 性困 难以 及相 关损 失的应 对解 决措 施， 以及 有关异 常情 况的 处置 。 基 金管理 人应 在首 次
投资流通受限证券前向基金托管人提供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预
案。
基 金 管理 人对 本基 金投 资受 限 证券 的流 动性 风险 负责 ， 确保 对相 关风 险采 取积 极 有效东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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的 措施 ，在 合理 的时 间内有 效解 决基 金运 作的 流动性 问题 。如 因基 金巨 额赎回 或市 场发 生
剧 烈变 动等 原因 而导 致基金 现金 周转 困难 时， 基金管 理人 应 保 证提 供足 额现金 确保 基金 的
支 付结 算， 并承 担所 有损失 。对 本基 金因 投资 受限证 券导 致的 流动 性风 险，基 金托 管人 不
承 担任 何责 任。 如因 基金管 理人 原因 导致 本基 金出现 损失 致使 基金 托管 人承担 连带 赔偿 责
任的， 基金 管理 人应 赔偿 基金托 管人 由此 遭受 的损 失。
（3） 本基 金投 资非 公开 发 行股票 ， 基金 管理 人应 至 少于投 资前 三个 工作 日向 基金托 管
人 提交 有关 书面 资料 ，并保 证向 基金 托管 人提 供的有 关资 料真 实、 准确 、完整 。有 关资 料
如有调 整， 基金 管理 人应 及时提 供调 整后 的资 料。 上述书 面资 料包 括但 不限 于：
1）中 国证 监会 批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。
2）非 公开 发行 股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。
3） 非 公开 发行 股票 发行 人 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司或 中央 国债 登记 结算有 限
责任公 司签 订的 证券 登记 及服务 协议 。
4）基 金拟 认购 的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值。
（4） 基金 管理 人应 在本 基 金投资 非公 开发 行股 票后 两个交 易日 内 ， 在 中国 证 监会指 定
媒 体披 露所 投资 非公 开发行 股票 的名 称、 数量 、总成 本、 账面 价值 ，以 及总成 本和 账面 价
值占基 金资 产净 值的 比例 、锁定 期等 信息 。
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ， 在 合理 期限 内未 能进 行 及时调 整，
基金管 理人 应在 两个 工作 日 内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。
（5） 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ：
1）本 基金 投资 受限 证券 时 的法律 法规 遵守 情况 。
2） 在 基金 投资 受限 证券 管 理工作 方面 有关 制度 、 流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情
况。
3）有 关比 例限 制的 执行 情 况。
4）信 息披 露情 况。
（6） 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ，从其 规定 。
6、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 资产 净值 计算、 基
金份 额净值计算 、应收资金到 账、基金费 用开支及收入 确定、基金 收益分配、相 关信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载 基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。
7、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、
基金 合同和本托 管协议的规定 ，应及时以 电话提醒或书 面提示等方 式通知基金管 理人限 期
纠正 。基金管理 人应积极配合 和协助基金 托管人的监督 和核查。基 金管理人收到 书面通 知东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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后应 在下一工作 日前及时核对 并以书面形 式给基金托管 人发出回函 ，就基金托管 人的疑 义
进行 解释或举证 ，说明违规原 因及纠正期 限，并保证在 规定期限内 及时改正。在 上述规 定
期限 内，基金托 管人有权随时 对通知事项 进行复查，督 促基金管理 人改正。基金 管理人 对
基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。
8 、 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，
或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协
议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
9、 若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律、 行 政法规 和
其他 有关规定， 或者违反基金 合同约定的 ，应 当立即通 知基金管理 人，由此造成 的损失 由
基金管 理人 承担 。
10、 基金托管 人发现基 金管理 人有重大 违规行为 ，应及 时报告中 国证监会 ，同时 通知
基金 管理人限期 纠正，并将纠 正结果报告 中国证监会。 基金管理人 无正当理由， 拒绝、 阻
挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权， 或 采取 拖 延、 欺 诈等 手段妨 碍对 方 进行有 效监 督，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查
1、 基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查， 核查 事项包 括基 金 托管人 安
全保 管基金财产 、开设基金财 产的资金 账 户和证券账户 、复核基金 管理人计算的 基金资 产
净值 和基金份额 净值、根据基 金管理人指 令办理清算交 收、相关信 息披露和监督 基金投 资
运作等 行为 。
2、 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 基金 合
同、 本协议及其 他有关规定时 ，应及时以 书面形式通知 基金托管人 限期纠正。基 金托管 人
收到 通知后应在 下一工作日前 及时核对并 以书面形式给 基金管理人 发出回函，说 明违规 原
因及 纠正期限， 并保证在规定 期限内及时 改正。在上述 规定期限内 ，基金 管理人 有权随 时
对通 知事项进行 复查, 督促基 金托管人改 正。基金托管 人应积极配 合基金管理人 的核查 行
为， 包括但不限 于：提交相关 资料以供基 金管理人核查 托管财产的 完整性和真实 性，在 规
定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。
3、 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基
金托 管人限期纠 正，并将纠正 结果报告中 国证监会。基 金托管人无 正当理由，拒 绝、阻 挠
对方 根据本协议 规定行使监督 权，或采取 拖延、欺诈等 手段妨碍对 方进行有效监 督，情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。
（四）基金财产的保 管 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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1、基 金财 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。
（4 ） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。
（5） 基 金托 管人 按照 基金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产， 如有特 殊情 况 双方可 另
行协 商解决。基 金托管人未经 基金管理人 的指令，不得 自行运用、 处分、分配本 基金的 任
何资 产（不包含 基金托管人依 据中国结算 公司结算数据 完成场内交 易交收、托管 资产开 户
银行扣 收结 算费 和账 户维 护费等 费用 ） 。
（6） 对 于因 为基 金投 资产 生的应 收资 产， 应 由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账
日期 并通知基金 托管人，到账 日基金财产 没有到达基金 账户的，基 金托管人应及 时通知 基
金管 理人采取措 施进行催收。 由此给基金 财产造成损失 的，基金管 理人应负责向 有关当 事
人追偿 基金 财产 的损 失， 基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。
（7 ） 除 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定外 ， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。
2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资
（1） 基 金募 集期 间募 集的 资金应 存于 基金 管理 人在 基金托 管人 的营 业机 构开 立的 “ 基
金募集 专户 ” 。 该账 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。
（2 ） 基金 募集 期满 或基 金 停止募 集时 ， 募集 的基 金 份额总 额 、 基 金募 集金 额 、 基 金份
额持 有人人数符 合《基金法 》 、 《运 作办法》等 有关规定 后，基金管 理人应将属于 基金财产
的全 部资金划入 基金托管人开 立的基金银 行账户，同时 在规定时间 内，聘请具有 从事证 券
相关 业务资格的 会计师事务所 进行验资， 出具验资报告 。出具的验 资报告由参加 验资 的 2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。
（3） 若 基金 募集 期限 届满 ， 未能 达到 基金 合同 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理
退款等 事宜 。
3、基 金资 金账 户的 开立 和 管 理
（1） 基 金托 管人 可以 基金 的名义 在其 营业 机构 开立 基金的 银行 账户， 并根 据 基金管 理
人合法 合规 的指 令办 理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。
（2） 基 金银 行账 户的 开立 和使用 ， 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基
金管 理人不得假 借本基金的名 义开立任何 其他银行账户 ；亦不得使 用基金的任何 账户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
（3） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。
（4） 在 符合 法律 法规 规定 的条件 下， 基金托 管人 可 以通过 基金 托管 人专 用账 户办理 基
金资产 的支 付。
4、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（1） 基 金托 管人 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深圳 分公 司 为基金 开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。
（2） 基 金证 券账 户的 开立 和使用 ， 仅 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托管人 和
基金 管理人不得 出借或未经对 方同意擅自 转让基金的任 何证券账户 ，亦不得使用 基金的 任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。
（3） 基 金证 券账 户的 开立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责， 账 户资 产 的管理 和
运用由 基金 管理 人负 责。
（4） 基金 托管 人以 基金 托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付
金账户 ， 并代 表所 托管 的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作，
基金 管理人应予 以积极协助。 结算备付金 、结算互保基 金、交收价 差资金等的收 取按照 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。
（5） 若中 国证 监会 或其 他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品
种的 投资业务， 涉及相关账户 的开立、使 用的，若无相 关规定，则 基金托管人比 照上述 关
于账户 开立 、使 用的 规定 执行。
5、债 券托 管专 户的 开设 和 管理
基金 合同生效 后，基金 托管人 根据中国 人民银行 、中央 国债登记 结算有限 责任公 司的
有关 规定，在中 央国债登记结 算有限责 任 公司开立债券 托管与结算 账户，并代表 基金进 行
银行 间市场债券 的结算。基金 管理人和基 金托管人同时 代表基金签 订全国银行间 债券市 场
债券回 购主 协议 。
6、其 他账 户的 开立 和管 理
（1 ） 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 在 基金
管理人和基金托管人 商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 。
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。
7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管
基金 财产投资 的有关实 物证券 等有价凭 证由基金 托管人 存放于基 金托管人 的保管 库，
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 、 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司/深
圳分 公司或票据 营业中心的代 保管库，保 管凭证由基金 托管人持有 。实物证券等 有价凭 证
的购 买和转让， 由基金管理人 和基金托管 人共同办理。 基金托管人 对由基金托管 人以外 机
构实际 有效 控制 的证 券不 承担保 管责 任。
8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
与基 金财产有 关的重大 合同的 签署，由 基金管理 人负责 。由基金 管理人代 表基金 签署
的、 与基金财产 有关的重大合 同的原件分 别由基金管理 人、基金托 管人保管。除 本协议 另
有规 定外，基金 管理人代表基 金签署的与 基金财产有关 的重大 合同 包括但不限于 基金年 度
审计 合同、基金 信息披露协议 及基金投资 业务中产生的 重大合同， 基金管理人应 保证基 金东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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管理 人和基金托 管人至少各持 有一份正本 的原件。基金 管理人应在 重大合同签署 后及时 以
加密 方式将重大 合同传真给基 金托管人， 并在三十个工 作日内将正 本送达基金托 管人处 。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。
（五）基金资产净值 计算 与 复核
1、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 ，国 家 另 有规 定的， 从其 规定 。
基金 管理人每 个工作日 计算基 金资产净 值及基金 份额净 值，经基 金托管人 复核， 按规
定公告 。
2、复 核程 序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结
果对外予以公布。
（六）基 金份额持有 人名 册的保管
基 金 份额 持有 人名 册至 少应 包 括基 金份 额持 有人 的名 称 和持 有的 基金 份额 。基 金 份额
持 有人 名册 由基 金注 册登记 机构 根据 基金 管理 人的指 令编 制和 保管 ，基 金管理 人和 基金 托
管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ， 保存 期不 少 于 15 年。 如不 能妥 善保 管 ， 则 按相 关法
规承担 责任 。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人，
不 得无 故拒 绝或 延误 提供， 并保 证其 的真 实性 、准确 性和 完整 性。 基金 托管人 不得 将所 保
管的基 金份 额持 有人 名册 用于基 金托 管业 务以 外的 其他用 途， 并应 遵守 保密 义务。
(七）争议解决 方式
因 本 协议 产生 或与 之相 关的 争 议， 双方 当事 人应 通过 协 商、 调解 解决 ，协 商、 调 解不
能解决 的 ， 任 何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 仲 裁 地点为 北京 市，
按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。
争 议 处理 期间 ，双 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基金 托 管人 职责 ，各 自继 续忠 实 、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
(八)托管协议的修改与终 止 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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1、托 管协 议的 变更 程序
本协议双 方当 事人 经协 商一 致 ，可 以对 协议 进行 修改 。 修改 后的 新协 议， 其内 容 不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 后生 效。
2、基 金托 管协 议终 止的 情 形
（1） 基金 合同 终止 ；
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ；
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权；
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。
二 十二 、对基 金份 额持有 人的 服务
基 金 管理 人承 诺为 基金 份额 持 有人 提供 一系 列的 服务 ， 并将 根据 基金 份额 持有 人 的需
要和市 场的 变化 增加 、修 改这些 服务 项目 。以 下是 主要的 服务 内容 ：
（一）持有人注册登 记服 务
基 金 管理 人委 托注 册登 记人 为 基金 份额 持有 人提 供注 册 登记 服务 。基 金注 册登 记 人配
备 安全 、完 善的 电脑 系统及 通讯 系统 ，准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份
额 的登 记、 管理 、托 管与转 托管 ，股 东名 册的 管理， 权益 分配 时红 利的 登记、 派发 ，基 金
交易份 额的 清算 过户 和基 金交易 资金 的交 收等 服务 。
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务
1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。
2、定 期对 账单 服务
基金管 理人 设立 客户 服务 部门 。 每 季度 或 每 年度 结 束后 10 个 工作 日内 ， 客 户 服务部 门
将 向所 有选 择此 项服 务的基 金份 额持 有人 送达 该持有 人最 近一 季度 或最 近一年 度电 子对 账
单 ，记 录该 持有 人最 近一季 度或 最近 一年 度内 所有申 购、 赎回 、非 交易 过户等 交易 发生 的
时间 、 金 额、 数量 、 价格 以及当 前账 户的 余额 等 。 每年度 结束 后 30 个 工作 日 内， 客户 服务
部 门将 向本 年度 有交 易的且 选择 此项 服务 的基 金份额 持有 人送 达该 持有 人最近 一年 度纸 质
对账单 。
（三）红利再投资服 务
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 持 有 人 当 期 分 配 所 得 基 金
收 益 将 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ， 且 不 收 取 任 何 申 购 费 用 。 若 基 金 份
额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
（四）定期定额投资 计划
在 技 术条 件成 熟时 ，基 金管 理 人可 利用 直销 网点 或代 理 销售 网点 为投 资者 提供 定 期定
额 投资 的服 务。 通过 定期定 额投 资计 划， 投资 者可以 通过 固定 的渠 道， 定期定 额申 购基 金
份额， 具体 方法 另行 公告 。 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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（五）客户服务中心 （Call Center ）
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7 ×24 小时 基金 交易 情 况、基 金账 户余 额、 基金 产品与 服
务等信 息查 询。
客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小 时 的坐席 服务 ，投 资者 可以 通 过拨 打
热线获 得业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 、 资 料修 改、 疑 难解 答、 客户 投诉/ 意见/ 建 议处 理、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
（六）网络服务
公司 网站 可为 为客 户提 供 下列 服务 ：信 息定 制、 在 线账 户查 询、 信息 下载 、 专家 在 线
咨询、 举办 网上 活动 等。
客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。
公司网 站：www.scfund.com.cn
二 十三 、其他 应披 露事项
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化，但 不
会影响 本基 金的 投资 理念 、投资 目标 、投 资范 围和 投资运 作。
(1) 2012 年 3 月 10 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 东吴 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 合同 生效 公告》；
(2) 2012 年 3 月 14 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司吴深 证 100 基 金经 理变 更公告 》 ；
(3) 2012 年 4 月 24 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 东 吴深 证 100 上 市交 易 公告书》；
(4) 2012 年 4 月 24 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 关于 参加 部分 代销机 构网 上交 易和 定期 定额投 资申 购费 率
优惠的 公告 》 ；
(5) 2012 年 4 月 24 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司关于 开放 日常 申购 、赎 回和定 期定 额投 资业 务的 公告》 ；
(6) 2012 年 4 月 24 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在中 国中 投证 券推出 定期 定投 并参 加其 定期定 额申 购费 率
优惠的 公告 》 ；
(7) 2012 年 4 月 27 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 东吴 深 证 100 上市 交易 提示性 公告》；
(8) 2012 年 6 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在中 信银 行网 上银行 、移 动银 行延 长基 金申购 费率 优惠 的东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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公告》 ；
(9) 2012 年 6 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在交 通银 行网 上银行 、手 机银 行延 长基 金申购 费率 优惠 的
公告》 ；
(10) 2012 年 6 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在交 通银 行网 上银行 、手 机银 行延 长基 金申购 费率 优惠 的
公告》 ；
(11) 2012 年 6 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在交 通银 行网 上银行 、手 机银 行延 长基 金申购 费率 优惠 的
公告》 ；
(12) 2012 年 6 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在交 通银 行网 上银行 、手 机银 行延 长基 金申购 费率 优惠 的
公告》 ；
(13) 2012 年 7 月 10 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 新增 深圳 众禄 基金销 售有 限公 司为 代销 机构并 推出 定期 定
额业务 的公 告》 ；
(14) 2012 年 7 月 10 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 在深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 网上 申购 费率及 定投 申购 费
率优惠 的公 告》 ；
(15) 2012 年 7 月 11 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 新增 华鑫 证券 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务
的公告 》 ；
(16) 2012 年 7 月 20 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 东吴 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 第二 季度 报告》 ； 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金（LOF ）
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二 十四 、招募 说明 书存放 及查 阅方式
招募说 明书 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 基金销 售网 点的 营业 场所 ，投资 者
可在营 业时 间免 费查 阅。 在支付 工本 费后 ，可 在合 理时间 内取 得上 述文 件复 印件。 投资 者
也可以 直接 登录 基金 管理 人的网 站进 行查 阅。 对投 资者按 上述 方式 所获 得的 文件及 其复 印
件，基 金管 理人 和基 金托 管人应 保证 与所 公告 的内 容完全 一致 。
二 十五 、备查 文件
（一） 中国证 监会 核准 “东 吴深 证100 指数 增强 型证 券投 资 基金（LOF） ”募 集的 文件 。
（二） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》
（三） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》
（四） 法 律意 见书
（五） 基 金管 理人 业务 批 件、营 业执 照
（六） 基 金托 管人 业务 批 件、营 业执 照
（七） 中 国证 监会 要求 的 其他文 件
东吴 基金 管理 有限 公 司
二零 一二 年 十 月二 十三 日
