中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2012 年 第2 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托管人：
中国建 设银行股份有限公 司
二○一二 年十月
1
重要提 示
本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2009 年7 月20 日证 监许可[2009]651 号文 核准 募集， 本基金 基
金合同 于2009年9月4 日正 式生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证券 监督 管 理
委员 会（以下 简称“中 国证监 会” ） 核准，但 中国证监会 对本基金 募集的核 准，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基
金前 ， 应全面 了解 本基 金的产品 特性 ， 充分 考虑 自身的风 险承 受能 力， 理性判断市 场， 并承担 基
金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包括： 因政治 、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的
系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续 大量赎回 基金产 生的 流动 性风
险、基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险、 本基 金的 特定 风险等 等。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期 持 有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 管理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 对该基 金
业绩表 现的 保证 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2012 年9 月4日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2012
年6月30日(财务数 据未经审计)。本 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司已复核 了本次更 新的
招募说 明书 。
2
一 . 基 金合 同生效 日
2009 年 9 月 4 日
二 . 基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
设立日 期：2004 年8 月12 日
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ：高爽秋
注册资 本：1 亿元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英国 ） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的美元 16.5%
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员
谭炯（TAN Jiong）先生， 董事长。国籍：中国。武汉大学硕士研究生，高级经济师、云南
省人民 政府 特殊 津贴 专家 。 历任 中国 银行 武汉 市青 山支行 行长 、 党 总支 书记 、 中国 银行 西藏 自治
区分行 行长 、党 委书 记、 中国银 行云 南省 分行 行长 、党委 书记 等职 。
李道滨（LI Daobin）先 生 ，董事。国籍：中国。 清 华大学法学博士。中银 基 金管理有限公
司执行 总裁 。2000 年10 月至 2012 年4 月任职 于嘉 实基金管 理有 限公 司， 历任 市场部 副总 监、 总
监、总 经理 助理 和公 司副 总经理 。具 有12 年基金 行业从业 经验 。
梅非奇 （MEI Feiqi ） 先生， 董事。 国籍 ： 中 国。 现 任中国 银行 总行 个人 金融 总部总 经理 。 哈
尔滨工 业大 学硕 士研 究生 ， 高级工 程师 ， 高级 经济 师。 曾先后 在地 质矿 产部 、 国务院办 公厅 工作 ，
加入中 国银 行后 ，历 任中 国银行 总行 办公 室副 主任 、中国 银行 北京 市分 行副 行长等 职。
葛岱炜 （David Graham ） 先生， 董事 。 国 籍： 英国 。 现任 贝莱 德投 资管 理有 限公司 董事 总 经
理，主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于 1977 年—1984 年供职于
Deloitte Haskins & Sells （现为 普华 永道 ）伦 敦和悉 尼分公 司， 之后 ，在 拉扎 兹（Lazards） 3
银行伦 敦、 香港和 东京 分公司任 职。1992 年， 加入美林投 资管 理有 限公 司 （MLIM） ， 曾 担任 欧洲、
中东 、 非洲、 太平洋 地区 客户关系 部门 的负 责人 。 2006 年贝 莱德 与美 林投 资管 理有限 公司 合并 后，
加入贝 莱德 。
朱善利 （ZHU Shanli ） 先 生，独 立董 事。 国籍 ：中 国。现 北京 大学 光华 管理 学院教 授、 博
士生导 师， 北京大 学中 国中小企 业促 进中 心主 任、21 世纪 创业 投资 中心 主任 、 管理科 学中 心副
主任、 兼任 中国 投资 协会 理事、 中国 财政 学会 理事 、中国 企业 投资 协会 常务 理事等 职。 曾任 北
京大学 光华 管理 学院 经济 管理系 讲师 、副 教授 、主 任、北 京大 学光 华管 理学 院应用 经济 学系 主
任、北 京大 学光 华管 理学 院副院 长等 职。
荆新 （JING Xin ） 先生 ， 独立董 事 。 国 籍： 中国 。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记兼 副院
长、 会 计学 教授、 博士 生 导师、 博士 后合 作导 师， 兼任财 政部 中国 会计 准则 委员会 咨询 专家 、 中
国会计 学会 理事 、 全 国会 计专业 学位 教指 委副 主任 委员。 曾任 中国 人民 大学 会计系 副主 任， 中国
人民大 学审 计处 处长 等职 。
葛礼 （Gary Rieschel ） 先生 ， 独立董 事 。 国籍 ： 美国。 启明维 创投 资咨 询有 限公司的 创办 者 ，
现任董 事总 经理 ， 同时 供 职于里 德学 院董 事会 、 亚洲协会 、 中美 合资 企业 清洁能源 、 清洁 技术 论
坛的顾 问委 员会 ， 并 担任 纳斯达 克上 市公 司 THQ 的 独立董 事。 曾在 美国 知名 技术公 司思 科、 英特
尔等任 高级 营运 职位 ， 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标准 评为 全球 最主要 的风 险资 本家
之一。 曾在 美国 英特 尔公 司担任 品质 保证 经理 ， 在 美国NCube 公司、 思科 公司 以及日 本Sequent公
司 担任 管理职 位， 后为SOFTBANK/Mobius风 险资本 的创 办者 、董事 总经 理。哈佛 商学 院工商 管理
硕士，里德 学院 生物 学学 士。
2. 监事
赵绘坪 （ZHAO Huiping） 先生， 监事 。 国 籍： 中 国 。 中央 党校 经济 管理 专业 本科、 人力 资源
管理师 、经 济师 。曾 任中 国银行 人力 资源 部信 息团 队主管 、中 国银 行人 力资 源部综 合处 副处 长 、
处长、 人事 部技 术干 部处 干部、 副处 长。
陈宇 （C HEN Yu ） 先 生， 职工监 事。 国籍： 中国。 复旦大 学软 件工 程硕 士研 究生。 现任 中银
基金管 理有 限公 司副 总裁 ， 信息 资讯 部门 主管， 参 与中银 国际 基金 管理 有限 公司筹 建工 作。 曾在
申银万 国证 券股 份公 司从 事信息 技术 管理 工作 ，12 年证券 基金 行业 工作 经历 。
3. 管理层成员
李道滨 （LI Daobin） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ）先生， 督察 长。 国籍：加 拿大 。 中国证 券业 协会- 沃顿 商学
院高级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书 ， 加拿大 西安大略 大学毅 伟商 学
院(Ivey School of Business, The University of Western Ontario)工商管 理硕士 （MBA ）和
经济学 硕士 。 曾 在加 拿大 太平洋 集团 公司 、 加 拿大 帝国商 业银 行和 加拿 大伦 敦人寿 保险 公司 等 海 4
外机构 从事 金融 工作 多年 ，也曾 任蔚 深证 券有 限责 任公司 （现 英大 证券 ）研 究发展 中心 总经 理 、
融 通基金 管理公 司市 场拓展 总监、 监察稽 核总 监和上 海复旦 大学国 际金 融系国 际金融 教研室 主
任、讲 师。
宁敏（NING Min）女士 ，副执行 总裁 。国 籍： 中国 。中国 社会 科学 院法 学博 士，中 国政 法
大学法 学硕 士， 曾在 中国 人民银 行研 究局 博士 后流 动站从 事金 融专 业博 士后 研究工 作。 宁敏 女 士
曾先后 在中 国银 行总 行法 律与合 规部 、 总 行授 信执 行部及 总行 托管 及投 资者 服务部 工作 ， 先 后 担
任副处 长、 主管 （处 长） 等职。2009 年 9 月加入 中银基金 管理 有限 公司 ， 现任副 执行总 裁。
4、基金 经理
现任基 金经 理：
陈军（CHEN Jun ） 先生 ， 中银基 金管 理有 限公 司投 资管理 部总 经理 、副 总裁(VP)， 金融 学
硕士 。 曾 任中信 证券 股份 有 限公司 资产 管理 部项 目经 理。 2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司， 2006
年10 月至 今任 中银 收益 基金 基金 经理 ，2009 年 9 月至今任 中银 中证 100 指数 基金基金经 理。 特
许金融 分析 师 （CFA ） ， 香港财经 分析 师学 会会 员。 具有 14 年证券 从业 年限 。 具备基 金从 业资 格。
周小丹 （ZHOU Xiaodan） 先生， 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 （AVP ） ， 香港城 市大 学
金融数 学硕 士。2007 年加 入中银 基金 管理 有限 公司 ， 先后 担任 数量 研究 员、 中银中 证100 指数基
金基金 经理 助理 、中 银蓝 筹基金 基金 经理 助理 等职 。2010 年 11 月至今 任中 银中 证 100 指数 基金
基金经 理，2011 年6 月至今任国 企 ETF 基金经 理 ，2012 年5 月至今 任中 银沪 深 300 等权 重指 数
基金（LOF ）基 金经 理 。具有 5 年证券 从业 年限 。具 备基金 从业 资格 。
曾任基 金经 理：
吴域（WU Yu ） 先生 ，2009 年 9 月 4 日至 2010 年 10 月 15 日担任 本基 金基 金经 理。
( 三) 投资决策委员会成员 的姓 名及职务
主席： 陈军 （副 总裁 ）
成员： 孙庆 瑞（ 副总 裁） 、奚鹏洲 （副 总裁 ） 、张发余（副总 裁） 、甘霖（ 副总 裁）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长） 、寻 明辉 （副 总裁） 、李建 （副 总裁 ）
( 四) 上述人员之间 均不存 在近 亲属 关系 。
三 . 基金 托 管人
本基金 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司， 基本情 况如 下：
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设银行)
注册地 址：北京 市西 城区 金融大 街 25 号
5
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹
东
联系电 话：(010) 6759 5003
四 . 相 关服 务机构
（一）基金份额销售 机构
1、直 销机 构：
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址：上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 26 、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ：徐 琳
2、场 外 代销机 构 ：
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少代 销机 构， 并 另行 公告 。 销 售机 构可以 根据 情 况
变化增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点， 并另 行公 告 。 各销 售机 构提 供的 基金 销售服 务可 能有 所差
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
1）中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京市 西城 区复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京市 西城 区复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 肖钢
客户服 务电 话： 95566
网址： www.boc.cn
2）中 国工 商银 行股 份有 限公司
6
注册地 址： 北京市 西城 区复兴门 内大 街55 号
法定代 表人 ： 姜建 清
客服电 话： 95588
公司网 址： www.icbc.com.cn
3）中国建 设银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址： 北京市 西城 区闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王洪 章
客户服 务电 话： 95533
网址： www.ccb.com
4）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海市 银城 中路188 号
法定代 表人 ： 胡怀 邦
客户服 务电 话： 95559
网址： www.bankcomm.com
5）招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 傅育 宁
客服电 话： 95555
网址： www.cmbchina.com
6) 中国民 生银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京市 西城 区复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ： 董文 标
客户服 务电 话： 95568
公司网 站： www.cmbc.com.cn
7) 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京市 东城 区朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ： 田国 立
客户服 务电 话： 95558
7
网址： http://bank.ecitic.com
8）华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22
法定代 表人 ：吴建
客户服 务电 话：95577
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9）中银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海市 浦东 新区银城 中路200 号中 银大 厦39F
法定代 表人 ： 许刚
客服电 话： 61195566
联系人 ： 张静
网址： www.bocichina.com
10）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海市 浦东 新区商城 路 618 号
法定代 表人 ： 万建 华
联系人 ： 芮敏 祺
客服电 话： 400-8888-666
网址： www.gtja.com
11）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海市 静安 区新闸路1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ： 刘晨
客服电 话： 4008-888-788 、10108998
网址： www.ebscn.com
12）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广东 深圳 福田 区金田 路大 中华 国际 交易 广场8 楼
法定代 表人 ：杨宇翔
联系人 ： 郑舒 丽
客服电 话： 4008-866-338
8
网址： www.pa18.com
13）华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽省 合肥 市长江中 路357 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ： 甘霖
客服电 话： 0551-96518
网址： www.huaans.com.cn
14）中 信万 通证 券有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭路29号澳柯 玛大 厦15 层（1507-1510 室）
法定代 表人 ：张智河
联系人 ：吴忠超
客服电 话： （0532 ）96577
网址： www.zxwt.com.cn
15）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京市 西城 区金融大 街35 号国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ：陈有安
联系人 ：田薇
客服电 话： 4008-888-888
网址： www.chinastock.com.cn
16）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李笑鸣
客服电 话：(021 ）962503 、400-8888-001 、021-95553
网址： www.htsec.com
17）华宝证 券有 限责 任公 司
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号未 来资 产大厦23 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人: 刘闻川
9
客服电 话：4008209898；021 －38929908
网址： www.cnhbstock.com
18）申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号
法定代 表人 ：储晓明
联系人 ：高夫
客服电 话：0086-21-962505
网址： www.sw2000.com.cn
19）广 发证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 广州市 天河 北路183 号大 都会 广场43 楼
法定代 表人 ： 孙树 明
联系人 ： 黄岚
客服电 话：95575或致电 各地营业 网点
公司网 站： www.gf.com.cn
20）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 588 号恒 鑫大厦 主楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈强
联系人 ：周妍
客户服 务咨 询电 话： （0571 ）96598
网址: www.bigsun.com.cn
21）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路特 8 号长 江证券大 厦
法定代 表人: 胡运钊
联系人: 李良
客户服 务咨 询电 话: 9557 9或4008-888-999
网址: www.95579.com
22）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路 66 号4 号楼
10
法定代 表人: 张佑君
联系人: 权唐
客户服 务咨 询电 话: 4008888108
网址: www.csc108.com
23）安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
法定代 表人:牛冠兴
联系人: 陈剑虹
客服电 话: 4008001001
网址: www.essences.com.cn
24）国元证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 合肥 市寿 春路 179 号
法定代 表人: 凤良志
联系人: 王邦金
客服电 话: 4008-888-777
网址: www.gyzq.com.cn
25）东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投 资广 场18-19楼
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人: 李涛
客服电 话: 4008888588
网址: www.longone.com.cn
26）中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号招 商银 行大厦 第 A 层
法定代 表人: 王东明
联系人 ：陈忠
联系电 话：010-84588888 或拨打 各城 市营 业网 点咨 询电话
网址：www.cs.ecitic.com
27）招商证 券股 份有 限公 司
11
注册地 址： 深圳市 福田 区益田路 江苏 大厦A 座39-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人: 黄健
公司网 址： www.newone.com.cn
28）天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京市 西城 区金融街19 号富 凯大 厦B 座701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话： 010-66045666
联系人 ：林爽
公司网 址： http://www.txsec.com
29）中国国 际金 融有 限公 司
地址： 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ： 罗春 蓉
联系电 话： 010-65051166 或直 接联 系各 营业 部
网址： http:// www.cicc.com.cn
30）信达证 券股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大街9号院1号楼
法定代 表人 ：高冠江
联系人 ： 唐静
客服电 话： 400-800-8899
网址： http://www.cindasc.com
31）华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
福州市 五四 路 157 号新 天地 大厦 7、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：
张腾
客服电 话：
96326 （福 建省外加 拨 0591 ）
网址：
www.hfzq.com.cn
12
32）国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳市 罗湖 区红岭中 路1012 号国 信证 券大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ： 何如
联系人 ：齐晓燕
客服电 话： 95536
网站： http://www.guosen.com.cn
33）宏源证 券股 份有 限公 司
地址： 北京市 西城 区太 平桥大街19 号
法定代 表人 ：冯戎
联系人 ： 李巍
客服电 话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
34）华泰 证券股 份有 限公 司
地址： 南京市 中山 东路 90 号
法定代 表人 ：吴万善
联系人 ： 万鸣
客服电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
35）渤海 证券股 份有 限公 司
地址： 天津市 经济 技术 开发区第 二大 街 42 号写字 楼 101 室
法定代 表人 ：杜庆平
联系人 ： 王兆 权
客服电 话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
36）天风证 券股 份有 限 公司
地址： 湖北武 汉东 湖新 技术开发 区关 东园 路 2 号高 科大厦 四楼
法定代 表人 ：余磊
联系人 ： 陈璐
客服电 话：028-86711410
13
网址：www.tfzq.com
37）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
北京市 东城区 东直 门南 大街 3 号国华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
网址：
www.guodu.com
3、场内代 销机 构
场内代 销机 构是 指具 有中 国证监 会认 定的 开放 式基 金代销 资格 ，符 合深 圳证 券交易 所（ 以
下简称 “深 交所 ”） 有关 规定并 经本 基金 管理 人认 可的， 可通 过深 交所 开放 式基金 销售 系统 办
理开放 式基 金的 认购 、申 购、赎 回和 转托 管等 业务 的深交 所会 员单 位（ 具体 名单请 参见 深交 所
相关文 件） 。场 内代 销机 构的相 关信 息同 时通 过深 圳证券 交易 所网 站（www.szse.cn）登载 。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及
时公告 。
（二）基金份额注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街 17 号
法人代 表： 金颖
联系人 ：朱 立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
( 三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 金杜律 师事 务所 上海 分所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号北京 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 1045 号淮海 国际 广场 28-30 楼
负责人 ：王 玲
经办律 师： 靳庆 军、 黄晓 黎
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电话：021-24126000
传真：021-24126150
联系人 ：黄 晓黎
( 四)
审计基金财产 的 会计师事务所和经 办注 册会计师
会计师 事务 所名 称： 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：汪棣
经办会 计师 ：汪棣、 刘颖
五 . 基金 名称
中银中 证 100 指数增 强型 证券投 资基 金
六 . 基 金的 类型
契约型 开放 式
七 . 基 金的 投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础上 ， 加 入增 强型 的积极 手段 ， 力
求控制 本基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪误 差不 超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超
过 7.75%，以实 现对 中证 100 指数的 有效 跟踪 并力 争实现超 越， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
八 . 基 金的 投资方 向
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要包括 中 证 100 指数 成分 股及其 备选 成分
股、新股 （一 级市 场首 次发行或 增发 ） 、 债券 （国债 、 金融 债、企业债 、 可转债等债 券资 产） 、 权
证， 以 及中 国证 监会 批准 的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具。 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资的 其他 品种 （如 股指 期货等 ） ， 基金 管理 人履 行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90-95%，投资 于标 的指 数－ 中证 100 成分股 、
备选成 分股 的资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 80% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 其他 金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
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九 . 标的指 数
本基金 标的 指数 为中 证100指数。
如果中 证100 指数被 停止 编制及发 布， 或中 证100 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名除外 ） ， 或 由
于 指数编制 方法等重 大变更 导致中证100 指数不宜 继续 作为标的 指数，或 证券市 场上出现 其他代
表性更 强、 更合 适投 资的 指数作 为本 基金 的标 的指 数， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益的 前提 下，更 换本 基金 的标 的指 数和投 资对 象； 并依 据市 场代表 性、 流动 性 、
与原指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。
本基金由于上述 原因变更 标的指数和投资 对象，需 履行适当程序， 并在中国 证监会指定的 媒
体上公 告。
十 . 投资策 略
本基金 采用 指数 化投 资 作 为主要 投资 策略 ， 在此基 础上进 行适 度的 主动 调整 ， 在数 量化 投资
技 术与基 本面深 入研 究的结 合中谋 求基金 投资 组合在 严控偏 离风险 及力 争适度 超额收 益间的 最
佳匹配 。 为 控制 基金 偏离 业绩比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控制 基金份 额净 值增长 率与 业绩 比较
基准间 的日 跟踪 误差 不超 过 0.5%，年化 跟踪 误差 不超过 7.75% 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不足 时， 或其 他 原
因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整 ，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
1.资产 配置 策略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的投资目标 ， 本基金 投资 于股 票资产 占基 金资
产的比 例不 低于 90% ，投资于中 证 100 指 数成 分股 、备选 成分 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低于
80%。 本基金将 采用完全 复制 为主，增 强投资为 辅的方 式，按标 的指数的 成份股 权重构建 被动组
合， 通过 加入 增强 型的 积极手段 ， 对基 金投 资组 合进行适 当调 整， 以保证 本基金投 资目 标的 实现 。
2.股票 投资 策略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制的 方法 进行 组合 构建， 对于 法律 法规 规定 不能投 资的 股 票
挑选其 它品 种予 以替 代 。 主动投 资主 要采 用自 上而 下的方 法 ， 依 靠公 司宏 观、 中观以 及微 观研 究，
优先在 中证 100 指数 成份 股中对行业 、个 股进 行超 配或者 低配 ；同 时， 在公 司股票 池的 基础 上，
根据研 究员 的研 究成 果， 谨慎地 挑选 少数 中 证100 指数成 份股 以外 的股 票作 为增强 股票 库， 进 入
基金股 票池 ，构 建主 动型 投资组 合。
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(1)构建被 动投 资组 合
本基金 在建 仓期 内， 将按 照中 证100 指数 各成 分股 的基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在控 制好 跟踪
误差的 前提 下， 本基金 可采取适 当方 法， 以降低 买入成本 。 当遇 到成 份股 停牌、 流动 性不 足等 其
他市场 因素 而无 法根 据指 数权重 购买 某成 份股 、 预 期标的 指数 的成 份股 即将 调整或 其他 影响 指 数
复制的 因素 时， 本基金 可以根据 市场 情况 ， 结合 经验判断 ， 对基 金资 产进 行适当调 整， 以期在 规
定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小被 动组 合相 对标 的指数 的跟 踪误 差。
(2)构建增 强型 投资 组合
1)基于 成分 股的 增强 性投 资
在被动 投资 组合 采用 完全 复制法 复制 标的 指数 的基 础上， 本基 金管 理人 将通 过判断 当前 国 内
外宏观 经济 形势 、 所 处经 济周期 的阶 段， 分析 经济 周期各 个阶 段不 同行 业表 现的差 异以 及当 前 各
个行业 景气 度水 平和 估值 水平， 并采 用数 量化 分析 与基本 面研 究相 结合 的方 法， 在 重点 研究 的 标
的指数 成份 股中 选择 业绩 增长明 确、 价值 被市 场低 估的品 种进 行行 业和 个股 的增强 性配 置。
2)基于 非成 分股 的增 强性 投资
替代部 分无 法投 资的 标的 指数成 份股
标的指 数部 分成 份股 可能 因为长 期停 牌、 被列 入本 公司禁 止投 资股 票等 因素 ， 导致 本基 金 无
法投资 该成 份股 。 本 基金 将首选 与该 成份 股行 业属 性一致 、 相 关性 高的 其他 成份股 进行 替代 ； 若
成份股 中缺 乏符 合要 求的 替代品 种， 本基 金将 在成 份股之 外选 择行 业属 性一 致、 相 关性 高且 基 本
面优良 的替 代品 种。
前瞻性 纳入 部分 备选 成份 股
若明确 预期 标的 指数 成份 股将发 生调 整， 本基 金将 综合考 虑跟 踪误 差、 流动 性冲击 等因 素 ，
在某个 限定 的时 间内 ，严 格按照 事先 设定 的交 易计 划对相 关成 份股 进行 替换 。
主动投 资潜 力较 大的 非成 份股
本基金 将依 托于 公司投研 团队自 下而 上的 研究 成果 ， 精选 数量 较少 的成 份股 之外的 股票 作为
增强股 票库 ， 在最有 把握 的时机选 择增 强股 票库 中估 值合理 、 成长明 确的 品种 进行适量 优化 配置 ，
获取超 额收 益。
3.债券 投资 策略
本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 债券 市场 资金 供求情 况以 及市 场利 率走 势来预 测债 券 市
场利率 变化 趋势 ， 并对 各债券品 种收 益率 、 流动 性、 信用风 险和 久期 进行 综合分析 ， 评定 各品 种
的投资 价值 ， 同 时着 重考 虑基金 的流 动性 管理 需要 ， 主要 选取 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 进 行 17
配置。
4.投资 组合 调整 策略
（1）投资 组合 调整 原则
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构建的 指数 化投 资组 合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
而进行 相应 调整 。 同时 ， 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购赎回变 动情 况、 新股
增发因 素等 变化 ， 对 基金 投资组 合进 行适 时调 整， 以保证 基金 份额 净值 增长 率与业 绩比 较基 准 间
的跟踪 误差 最 优化。
（2）投资 组合 调整 方法
1）对 标的 指数 的跟 踪调 整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将根 据所 跟踪 的中 证100 指数 对其 成份 股的 调整而 进行 相应
的跟踪 调整 。
定期调 整
根据中证指 数公 司按 照既 定指数 编制 方法 公布 的 中证 100 指数 成分 股定 期调 整结果 ， 基于本
基金的 投资 组合 调整 原则 ，对投 资组 合进 行相 应调 整。
不定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当中 证100 指数 成份 股因 增发 、 送配 等股 权变 动而 需进 行成份 股权 重调
整时， 本基 金将 根据 中证 指数公司发 布的 临时 调整 公告， 基于 本基 金的 投资 组合调 整原 则， 对投
资组合 进行 相应 调整 。
2）限 制性 调整
投资比 例限 制调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按基 准权 重投资 的股 票 资
产比例 或个 股比 例超 过规 定限制 时， 本基 金将 对其 进行实 时的 被动 性卖 出调 整， 并 相应 地对 其 他
资产类 别或 个股 进行 微调 ，以保 证基 金合 法规 范运 行。
大额赎 回调 整
当发生 大额 赎回 超过 现金 保有比 例时 ， 本基金 将对 股票投 资组 合进 行同 比例 的被动 性卖 出调
整，以 保证 基金 正常 运行 。
5、跟 踪误 差控 制策 略
本基金 为控 制投 资组 合相 对标的 指数 的偏 离， 以 “ 跟踪误差” 为指标 ， 控制 基金相 对标的指
数的偏 离风 险。
18
本基金 以日 跟踪 误差 为测 算 指标 ，对 投资 组合 进行 监控与 评估 。其 中：
跟踪误 差=
( )
1
1
2
?
?
∑
=
n
r r
n
i
i
，其 中
i
r
＝第i 日基 金份 额净 值收 益率－ 第i 日业 绩比 较基 准；
n
r
r
n
i
i ∑
=
=
1
，n 为 计算 区间 ，本 基金 计算区 间为 每周 最后 一个 交易日 起前 30 个交易 日（ 含当
天） 。
将日跟 踪误 差 的最大 容忍 值设定 为 0.5% （相 应折 算的年跟 踪 误差 约为 7.75% ） ，以每 周为 检
测周期 ，即本基 金将 每周 计算该 指标 ，计算区 间为 每周最 后一 个交 易日 起前 30 个交易 日（ 含当
日） 。如该 指标 接近 或超 过 0.5% ，则基金 经理 必须 通过归 因分 析 ， 找出 造成 跟踪误差 的来源 ，通
过对投 资组 合进 行适 当的 调整， 以使 跟踪 误差 回归 到最大 容忍 值以 内。当跟 踪 误差 在最 大容 忍值
以内时 ，由基金 经理 对 最 优跟踪 误差 的选 择作 出判 断 。
当本基 金运 作发 展到 一定 阶段后 ， 本 基金 可能 会将 测算基 础转 为代 表相 同风 险度的 周或 月 跟
踪误差 ， 具体变 化将 另行 公告 。
十一. 业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指数 收益率×90% + 银行同 业 存款利 率×10% 。
中证 100 指数 具有市 场代 表性 好 、 历史业 绩表 现突 出、 编 制规 则透 明度 高、 成份股 数目 适合
跟踪、 流动 性强、 市场 认 知程度 高、 指数 运作 体系 完备、 未来 创新 潜力 较大 等综合 优势，本 基金
管理人 认为 中证 100 指数 满足本 基金 标的 指数 的要 求。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的股票 指数 时， 本基 金可 以在与 本基 金托 管 人
协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
十二. 风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十三. 基 金管 理人代 表 基 金份额 持有 人利益 行使 证券权 利的 处理原 则及 方法
1、 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
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2、 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
3、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 ， 保护 基金 份额 持 有人的 利
益。
4、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使债 权人权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。
十四. 投 资组 合报告
本 基金 管理 人的 董事会 及董 事保 证本 报告 所载资 料不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本 基金的 托管人—— 中 国建 设银行 股份有 限公司 根据 本基金 合同规 定，于2012 年9 月25 日 复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2012年6月30日 ，本 报告所列 财务 数据 未经 审计 。
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,537,072,165.52 92.35
其中： 股票 1,537,072,165.52 92.35
2 固定收 益投 资 63,175,992.00 3.80
其中： 债券 63,175,992.00 3.80
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,535,912.58 3.40
6
其他各项资产
7,594,029.86 0.46
7 合计 1,664,378,099.96 100.00
20
（二） 期末按行业分类的股 票投 资组合
1. 积极投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,945,332.98 0.36
C0 食品、 饮料 2,912,492.52 0.18
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 - -
C8 医药、 生物 制品 - -
C99 其他制 造业 3,032,840.46 0.18
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
7,123,380.00 0.43
E 建筑业 4,310,568.00 0.26
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 6,383,568.64 0.39
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
21
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 23,762,849.62 1.43
2. 指数投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,611,974.00 0.16
B 采掘业 171,597,125.97 10.35
C 制造业 402,851,921.36 24.31
C0 食品、 饮料 121,911,429.77 7.36
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 17,287,131.94 1.04
C5 电子 5,236,054.40 0.32
C6 金属、 非金 属 91,503,480.89 5.52
C7 机械、 设备 、仪 表 155,041,511.24 9.36
C8 医药、 生物 制品 11,872,313.12 0.72
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
34,342,764.76 2.07
E 建筑业 42,864,585.66 2.59
F 交通运 输、 仓储 业 42,613,496.76 2.57
G 信息技 术业 28,391,663.52 1.71
H 批发和 零售 贸易 16,955,149.64 1.02
I 金融、 保险 业 681,435,519.73 41.12
22
J 房地产 业 78,480,127.26 4.74
K 社会服 务业 11,164,987.24 0.67
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,513,309,315.90 91.32
（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1.期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,612,349 73,748,843.26 4.45
2 600016 民生银 行 10,880,547 65,174,476.53 3.93
3 600036 招商银 行 5,954,932 65,027,857.44 3.92
4 601328 交通银 行 11,014,469 50,005,689.26 3.02
5 600519 贵州茅 台 199,860 47,796,519.00 2.88
6 601166 兴业银 行 3,634,259 47,172,681.82 2.85
7 600000 浦发银 行 5,386,154 43,789,432.02 2.64
8 600030 中信证 券 3,314,068 41,856,678.84 2.53
9 000002 万 科Ａ 4,648,416 41,417,386.56 2.50
10 600837 海通证 券 3,868,018 37,249,013.34 2.25
2.期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 1,104,400 7,123,380.00 0.43
2 601336 新华保 险 186,436 6,383,568.64 0.39
3 601669 中国水 电 986,400 4,310,568.00 0.26
4 002594 比亚迪 152,711 3,032,840.46 0.18
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5 000869 张 裕Ａ 43,302 2,912,492.52 0.18
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 58,146,000.00 3.51
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,029,992.00 0.30
8 其他 - -
9 合计 63,175,992.00 3.81
（五） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 1101088 11央行 票据88 600,000 58,146,000.00 3.51
2 113003 重工转 债 48,180 5,029,992.00 0.30
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（八）投资组合报告 附注
1、 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
2、 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
3、 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 2,791,218.87
3 应收股 利 2,897,680.78
4 应收利 息 1,268,878.72
5 应收申 购款 136,251.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,594,029.86
4、 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、 期末指 数投 资前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
6、 期末积 极投 资前 五名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积极投 资 前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
7、 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十五. 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 25
一定 盈利, 也不保证 最低收益。 基金的过 往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投资 者在做 出
投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 日为 2009 年 9 月 4 日，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期 业绩 比较 基
准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
2009 年9 月4 日（基
金合同生效日）至
2009 年12 月31 日
4.80% 1.13% 13.76% 1.56% -8.96% -0.43%
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
-17.79% 1.47% -17.24% 1.42% -0.55% 0.05%
2011 年1 月1 日至
2011年12月31日
-19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
2012 年1 月1 日至
2012年6月30 日
6.13% 1.15% 5.13% 1.11% 1.00% 0.04%
自基金合同生效起
至2012 年6 月30 日
-26.57% 1.29% -19.63% 1.29% -6.94% 0.00%
十六. 基金 的 费用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基金财 产拨 划支 付的 银行费用 ；
4、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5、基 金份 额持 有人 大会 费用；
6、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
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7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、与 基金 使用 相关 指数 有 关的费 用；
9、 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具 体计 提方 法、
计提标 准在 招募 说明 书或 相关公 告中 载明 ；
10、依 法可 以 在基金 财产 中列支 的 其他费 用。
（ 二） 上述基 金费 用由基 金管 理人在 法律 规定的 范围 内参照 公允 的市场 价格 确定，
法 律法 规另有 规定 时从其 规定 。
（ 三） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E×年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15%年费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E×年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法 定 27
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
3、基金指 数使 用费 用
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ， 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费 用
包括指 数许 可使 用固 定费 和指数 许可 使用 基点 费。 其中， 指数 许可 使用 固定 费是为 获取 使用 指 数
开发基 金而 支付 的一 次性 费用， 不列 入基 金费 用； 在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.016% 年费率 计提 ， 从 基金 财产 中列支 ， 每 日计 算， 逐 日 累计， 按季 支付， 计
算方法 如下 ：
H=E×0.016 ％/当年天 数 （H 为 每日 应付 的指 数许 可使用 基点 费，E 为前 一 日的基 金资 产净
值）
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则该 下限超 出正 常 指
数使用 基点 费的 部分 （即 ： 每季 指数 许可 使用 基点 费下限 －该 季指 数许 可使 用基点 费） 由基 金管
理人自 行承 担， 不得 作为 基金费 用从 基金 财产 中列 支。
4、 除 管理 费和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由 基金 托管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（ 四） 不列入 基金 费用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以
及处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合同 生效 前 所发 生的 信息 披露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。
（ 五） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托管
费 率。 基金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（ 六） 基金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十七. 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 它有 关法 律法规 的要 求， 结
合本基 金运作的 实际 情况 ， 对本 基金 的原 招募 说明 书进行 了更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
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( 一) 在 “基 金管 理人 ” 部分， 对 基金管 理人 的董事会 成员 、 管理 层成 员 等信息 进行 了更 新；
( 二) 在“相 关服 务机 构” 部分 ，对场外 代销机 构 及 经办 注册会 计师 相关 信息 进行 了更 新；
( 三) 在“投 资组 合报 告” 部分 ，根据 《信息披 露内 容与 格式准 则第 5 号 》及 《基 金合同 》 ，
披露了本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ；
( 四) 在“基 金的 业绩 ”部 分 ， 披露了 基金 报告 期 的投资 业绩 ；
( 五) 在“其他应 披露 事项 ”部分 ，列明了 前次 招募 说明 书 公布 以来 的其 他应 披露 的事项。
中银基金管理有限公 司
二〇一二年十月十九 日
