建信 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2012 年第 2 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一二 年 十 月
建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
2
【 重 要 提 示 】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2011 年7 月14日证监许可[2011]1092 号
文核准募集。 本基金的基金合同于2011 年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本摘要根据基金
合同和基金招募说明书编写， 并 经中国证监会核准， 但中国 证监会对本基金募
集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表
明投资于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依
基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受， 并按照《基 金法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产， 但不保证投资本基金一定盈利 ， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因
基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同
时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、 经济、
社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非
系统 性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金
投资债券引发的信用风险， 以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为
深证基本面 60ETF 的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风
险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。
投资有风险， 投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书和基
金合同 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月7 日， 有关财务数据和净值表现建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
3
截止日为2012年6月30日 （财务数据未经审计） 。 本招募说明书已经基金托管人
复核。 建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
4
一 、 基金管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准
设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资
人的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据 公司章程的规定， 董事 会履行 《 公
司法》 规 定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总经理等
经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 5 名监事组成， 其中包括 2 名职工代表监事。 监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
5
公 司 日 常 经 营 管 理 由 总 经 理 负 责 。 公 司 根 据 经 营 运 作 需 要 设 置 综 合 管 理
部、投资管理部、专户投资部、 海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、
市场营销部、 专户理财部、 市场推广部、 人力资源管理部、 基金运营部、 信息
技术部、 风险管理部、监察稽核部十五个职能部门 ，以及深圳、成都、北京、
上海四个分公司 。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、 董 事 会成 员
江先周先生， 董事长。1982 年毕业于东北财经大学， 获经济学学士学位。
1986 年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993 年获英国 Heriot-Watt
大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，
中国建设银行国际业务部处长， 中国建设银行行长办公室副主任， 中国建设银
行国际业务部副总经理， 中国建设银行基金托管部总经理， 中国建设银行基金
托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济 学学士学位，2006 年获
得长江商学院 EMBA 。 历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长， 中国建设
银行总行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部
副总经理。
马梅琴女士， 董事， 现 任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1984
年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处
长、 中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、 中国建设银行零售业务部自动
服务处处长、 中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、 中国建设银行个
人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、 中国建设银行个人金融业
务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。
俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部副总经理。1992 年获南
京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助
理、副行长，中国建设银行财务会计部处长。
袁 时 奋 先 生 ， 董 事 ， 现 任 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运 官 。1981
年毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业
银行资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
6
部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生， 董事， 现 任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 １９
９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力
财务有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理
（ 主 持 工 作 ） 、 中 国 华 电 集 团 公 司 改 制 重 组 办公 室 副 处 长、 体 制 改 革处 处 长 、
政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生，独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。
1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济系宏观
经济专业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任
中国建设银 行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、 中国建设银行会计部副总
经理、香港华建国际集团公司总经理。
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚
退休金信托管理有限公司董事, 英 国 保 诚 保 险有 限 公 司 首席 行 政 员, 美国国际
保 险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政
员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生, 独立董事, 法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘 书长、 中国国际金融法专业
委员会副主任。
2、 监 事 会成 员
罗中涛女士， 监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专业。
历任国家统计局干部、 副处长， 中国建设银行投资调查部副处长， 信贷部副处
长、 处长， 委托代理部处长， 中国建设银行基金托管部副总经理， 中 国建设银
行投资托管服务部总经理。
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副
总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、
英格兰和威尔斯以及香港地区 律师从业资格。
唐湘晖女士， 监事， 现任中国华电集团资本控股有限公司财务与风险管理
部经理。1993 年获北京物资学院会计学学士，2007 年获得清华- 麦考瑞大学应
用金融硕士。 历任中电联电力财会与经济发展研究中心， 原电力工业部经济调建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
7
节司， 国家电力公司财务与资产管理部， 中国华电集团公司财务与资产管理部，
中国华电集团公司结算中心， 中国华电集团公司金融管理部副处长、 中国华电
集团资本控股有限公司 （财务公司） 监察审计部经理、 中国华电集团资本控股
有限公司金融管理部经理、 中国华电集团资本控股有限公司机构发展与管理部
经理。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。
1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦大学国
际经济法专业法学学士学位。 历任中国日报评论部记者， 秘鲁首钢铁矿股份有
限公司内部审计部副主任， 中国信达信托投资有限公司 （原名为中国建设银行
信托投资公司） 证券发行部副总经理， 宏源证券股份有限公司投资银行总部副
总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。
1992 年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银 行金融研究所研究
生部。 历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金
部交易风险管理处副处长、 中国建设银行资金部交易风险管理处、 综合处高级
副经理（主持工作） 。
3、 公 司 高管 人 员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先
后就职于北京市财政局、 北京京都会计师事务所、 中国证券监督管理委员会基
金监管部 、 国泰基金管理公司 （任 副总经理） 、 建信基金 管理有限责任公司 （ 任
督察长） 。
张延明先生， 副总经理。 1993 年获中国人民大学投资经济系学 士学位， 1997
年获中国人民大学投资经济系硕士学位。 先后供职于深圳市建设集团、 中国建
设银行， 历任中国建设银行信贷管理部主任科员、 中国建设银行行长办公室主
任科员、 副处长、 处长。2006 年 11 月加入本公司， 任总经理助理；2008 年 6
月起任副总经理。
王新艳女士， 副总经理。 特许金融分析师 （CFA ） ， 中 国人民银行研究生
部硕士。1998 年 10 月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，
2002 年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
8
的基金经理。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司， 历任基金经理、投资
副总监、 投资总监等职，2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日期间担任景顺
长城鼎益股票型证券投资基金 （LOF ） 的基 金经理，2007 年 6 月 18 日至 2009
年 3 月 16 日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。 2009
年 3 月加入本公司， 任总经理助理，2010 年 5 月起任副总经理。2009 年 12 月
17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理； 2010
年 4 月 27 日起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理；2010 年 11
月 16 日至 2011 年 12 月 20 日 任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历
任中国建设银行公司业务部副处长、 处长， 华夏证券股份有限公司部门副总经
理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经 理级） ，建信基金管理 有限责任
公司监事长。
5、 本 基 金基 金 经 理
梁洪昀先生， 博士， 特许金融分析师 （CFA ） ， 投资管理部执行总监。 2003
年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金
管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理财部
高级经理 。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监。2009年11
月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF ）基金 经理；2010年5月28日
至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理； 2011年9月8 日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理； 2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券
投资基金基金经理。
6、 投 资 决策 委 员 会 成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生，投资管理部执行总监。
万志勇先生，投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。 建信 深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要
2012 年第 2 号
9
姚锦女士，研究部首席策略分析师。
7、 上 述 人员 之 间 均 不存 在 近 亲 属关 系 。 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
10
二 、 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
成立时间：1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：26,714,732,987 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：关悦
中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立， 是我国首家主要由
非公有制企业入股的全国性股份制商业银行， 同时又是严格按照 《公 司法》
和 《 商 业 银 行 法 》 建 立 的 规 范 的 股 份 制 金 融 企 业 。 多 种 经 济 成 份 在 中 国 金
融 业 的 涉 足 和 实 现 规 范 的 现 代 企 业 制 度 ， 使 中 国 民 生 银 行 有 别 于 国 有 银 行
和 其 他 商 业 银 行 ， 而 为 国 内 外 经 济 界 、 金 融 界 所 关 注 。 中 国 民 生 银 行 成 立
十五 年 来 ， 业 务 不 断 拓 展 ， 规 模 不 断 扩 大 ， 效 益 逐 年 递 增 ， 并 保 持 了 良 好
的资产质量。
2000 年 12 月 19 日， 中国民生银行 A 股股 票（600016）在上海证券交
易所挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日， 中国民 生银行 40 亿可转换公司债券在
上交所正式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日， 中国民生银行通过银行间债券市
场成功发行了 58 亿元人民币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券
市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日，民生银行成
功 完 成 股 权 分 置 改 革 ， 成 为 国 内 首 家 完 成 股 权 分 置 改 革 的 商 业 银 行 ， 为 中
国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
11
中 国 民生 银行 自 上市 以来 ， 按照 “ 团 结 奋进 ， 开 拓 创新 ，培 育 人才 ；严
格管理， 规范行为， 敬业守法； 讲究质量， 提高效益， 健康发展 ” 的经营发
展 方 针 ， 在 改 革 发 展 与 管 理 等 方 面 进 行 了 有 益 探 索 ， 先 后 推 出 了 “ 大 集 中 ”
科技平台、 “ 两率” 考核机制、“ 三卡” 工程、独立评审制度、八大基础管理
系 统 、 集 中 处 理 商 业 模 式 及 事 业 部 改 革 等 制 度 创 新 ， 实 现 了 低 风 险 、 快 增
长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
中国民生银行在“2006 民营上市公司 100 强” 中位列第一名， 并在市值、
社会贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的“2006 中国顶尖企业十强榜 ” 上 ，民生银行
位列第七名。
2007 年 10 月， 中国民生银行通过了 SAI 国际组织颁布的 SA8000 体系
认证 （即企业社会责任管理体系） ， 成为中国 金融界第一家通过该项认证的
商业银行。
2007 年 11 月，民生银行获得 2007 第一财经金融品牌价值榜十佳中资
银行称号， 同时荣获 《21 世纪经济报道》 等机构评选的 “ 最佳贸易融资银行
奖 ” 。
2007 年 12 月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届 “ 亚太地区最大
规模上市企业 50 强” 奖项。
2008 年 7 月，民生银行荣获“2008 年中国最具生命力百强企业 ” 第三名
在《2008 中国商业银 行竞 争力评 价报告》中 民生银行核 心竞争力排 名
第 6 位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009 年 6 月， 民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动 ”
中获 2009 年中国本土银行网站“ 最佳服务质量奖” 。
2009 年 9 月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民
生银行被评为 “2009 中国中小企业金融服务十佳机构” 。 在 “第十届中国优
秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年
度最佳银行网站”两项大奖。
2009 年 11 月 21 日，在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上，民生银 行
被评为“2009 年·亚洲最佳风险管理银行” 。
2009 年 12 月 1 日， 中 国民生银行获得了 “2008 年度中国上市公司百强建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
12
榜第 13 名” 。
2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬
银行评选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选” 中， 民生银行获得
了“2009 年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009 年最佳零售
银行”多个奖项。
2010 年 2 月 3 日，在“卓越 2009 年度金融理财排行榜 ”评选活动中，
中 国 民 生 银 行 一 流 的 电 子 银 行 产 品 和 服 务 获 得 了 专 业 评 测 公 司 、 网 友 和 专
家的一致好评， 荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜 “十佳电子银行”奖。
2010 年 5 月 20 日，在 2010 年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁
奖典礼 上， 中国民生银行从众多竞争者中脱颖而出， 荣获 “ 最佳贸易金融银
行奖 ” 。
2010 年 10 月，在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选 ” 中，
民 生 银 行 获 得 评 委 会 奖 ——“ 中 国 银 行 业 十 年 改 革 创 新 奖 ” 。 这 一 奖 项 是 评
委会为 表 彰 在 公 司 治 理 、 激 励 机 制 、 风 险 管 理 、 产 品 创 新 、 管 理 架 构 、 商
业模式六个方面创新表现卓著的银行 而特别设立的。
2010 年 12 月 1 日， 在 《亚洲货币》 杂志(Asiamoney) 公布的年度最佳公
司治理票选结果中， 民 生 银 行 在 中 国 区 组 别 中 获 得 最 高 票 数 ， 成 为 年 度 中
国区最佳公司治理企业 。
2011 年 6 月 22 日，在由《理财周报》主办的 “201 1 中 国上市公司最佳
董事会价值管理论坛 ” 上，民生银行荣获“201 1 中国主板上市公司最佳董事
会 10 强” 。
2011 年 7 月 9 日， 在 《华夏时报》 、 北京大学中国企业法律 风险管理研
究 中 心 主 办 的 “201 1 中 国 上 市 公 司 风 险 管 理 高 峰 论 坛 ” 上，民生银行荣获
“201 1 金盾 奖－中国上市公司最佳信息披露奖 ” 。
2011 年 9 月 20 日， 民生银行 凭借在投资者关系管理方面的诸多创新做
法和成绩， 在第十三届投资者关系全球排名（IR Global Rankings, IRGR ）
颁奖典礼上， 以 中 国 区 第 二 名 获 得 中 国 投 资 者 关 系 大 奖 （ 香 港 上 市 公 司 ）
优秀奖。
2011 年 12 月， 在由中国金融认证中心 （CFCA ） 联合近 40 家成员行共
同举办的 2011 中国电子银行年会上，民生银行荣获 “201 1 年中国网上银行建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
13
最佳网银安全 奖” 。 这 是继 2009 年、 2010 年荣获“ 中国网上银行最佳网银安
全奖 ” 后， 民生银行第三次获此殊荣， 是第三方权威安全认证机构对民生银
行网上银行安全性的高度肯定。
2、主要人员情况
刘湣棠： 男， 高级经济师。 资产托管部经理。 曾任职于中国人民银行深
圳分行， 工商银行深圳分行， 中国民生银行深圳、 广州分行及香港代表处；
历 任 人 民 银 行 深 圳 分 行 信 贷 员 、 信 贷 科 副 科 长 ， 工 商 银 行 深 圳 分 行 营 业 部
信贷科长、 秘书科长和办事处主任， 中国民生 银行深圳分行信贷部总经理，
振 业 支 行 行 长 和 分 行 营 业 部 总 经 理 ， 广 州 分 行 副 行 长 、 行 长 、 香 港 代 表 处
首 席 代 表 。 在 银 行 系 统 工 作 三 十 年 ， 具 有 丰 富 的 商 业 银 行 从 业 经 历 和 管 理
工作经验，同时具备广阔的海外视野。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成
为 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 颁 布 后 首 家 获 批 从 事 基 金 托 管 业 务
的 银 行 。 为 了 更 好 地 发 挥 后 发 优 势 ， 大 力 发 展 托 管 业 务 ， 中 国 民 生 银 行 股
份有限公司 资 产 托 管 部 从 成 立 伊 始 就 本 着 充 分 保 护 基 金 持 有 人 的 利 益 、 为
客 户 提 供 高 品 质 托 管 服 务 的 原 则 ， 高 起 点 地 建 立 系 统 、 完 善 制 度 、 组 织 人
员。 资产托管部目前共有员工 52 人， 平均年龄 33 岁，100% 员工拥有大学
本科以上学 历，80% 以 上员工具有硕士以上文凭。 基金业务人员 100% 都具
有基金从业资格。 截止到 2012 年 6 月 30 日， 本行共托管基金 16 只， 分别
为天治品质优选混合型证券投资基金、 融通易支付货币市场证券投资基金、
东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 天 治 天 得 利 货 币 市 场 基 金 、 东 方 金
账 簿 货 币 市 场 基 金 、 长 信 增 利 动 态 策 略 证 券 投 资 基 金 、 华 商 领 先 企 业 混 合
型证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
工银瑞信添颐债券型证券投资基金、 建信深证基本面 60 交易型开放式指数
证券投资基金、 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金 、 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 建 信 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 托 管 基 金 资 产 净 值 为
423.25 亿元。 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
14
三 、相关服务机构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
（1 ） 直销机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：江先周
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2 ） 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
15
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（6）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（8）中国农业银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（9）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客服电话：95566 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
16
网址：www.boc.cn
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（15）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
17
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
18
法定代表人：杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（22）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（23）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（24）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18
层至 21 层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（25）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（26）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
19
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（27）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（28）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（29）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（30）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336 号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（31）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
20
（32）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（33）申银万国证券股份有限公司
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（34）浙商证券有限责任公司
办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7
法定代表人：吴承根
客服电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn
（35）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
法定代表人：刘东
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代
理销售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
21
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、李晓明
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 企业天地 2 号楼普华永道
中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：金毅
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、金毅 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
22
四、基金的名称
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
五 、基金的类型
ETF 联接基金。
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF ， 密切跟踪标的指数表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、 基 金 的 投资方向
本基金以目标 ETF、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象，
其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 现 金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 同时， 为更好地实
现 投 资 目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 新 股 （ 首 次 发 行 或 增 发 等 ， 包 括 中 小
板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具 （ 但须符合中国证监会的相关规定 ） ， 该部分资 产比例
不高于基金资产净值的 5% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金为目标 ETF 的 联接基金， 主要通过投资于目标 ETF 以求达到投
资目标。 当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申
购 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 预 期 标 的 指 数 成
份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 基 金 管 理 人 将 对
投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
23
度、跟踪误差进一步扩大。
1、 资 产 配置 策 略
本基金主要投资于目标 ETF、 标的指数成 份股和备选成份股，采取自
上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 ， 先 保 留 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投
资比例不低于基金资产净值的 5% ， 然后主要通过一级市场将剩余的大部分
资产投资于目标 ETF 并使该投资比例不低于基金资产净值的 90% 。同时，
为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股 （首 次发行或增发等）
及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 该 部 分 资 产 比 例 不 高 于 基 金
资产净值的 5% 。
如因目标 ETF 及股票停牌限制、 目标 ETF 及股票流动性不足、 基金申
购 或 赎 回 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 ， 致 使 本 基 金 各 类 资 产 的 投 资 比 例 在 上
述 范 围 之 外 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 依 法 进 行 处
理和调整。
2、目标 ETF 投资策略
（1）基金组合的构建原则
本 基 金 对 基 金 的 投 资 仅 限 于 目 标 ETF ， 现 时 目 标 ETF 指 深 证 基 本 面
60ETF 。
（2）基金组合的构建方法
本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标 ETF 份 额；
本基金可在二级市场上买卖目标 ETF 份额，本基金在二级市场上买卖目标
ETF 份额 仅出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，而
不以套利为目的。
（3）基金组合的调整
本基金为 ETF 联接基金， 基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF
的 变 动 而 发 生 相 应 变 化 。 本 基 金 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购
和 赎 回 情 况 、 现 金 头 寸 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而 有 效 跟 踪 标 的 指
数。
3、 成 份 股投 资 策 略 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
24
（1）股票组合的构建原则
成份股组合 的构建主要 是基金经理 根据标的指 数，结合研 究报告和基
金组合的构建情况，以抽样复制法构建组合。
（2）股票组合的构建方法
本 基 金 将 以 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 为 目 标 进 行 标 的 指 数 的 成 份 股 和 备 选
成 份 股 的 投 资 。 本 基 金 采 用 抽 样 复 制 基 准 指 数 的 方 法 ， 在 综 合 考 虑 个 股 的
市 值 规 模 、 流 动 性 、 行 业 代 表 性 及 抽 样 组 合 与 标 的 指 数 的 相 关 性 等 因 素 的
基础上， 采用重 点抽样的方法， 选 择标的指数的成份股构建股票投资组合。
（3）股票组合的调整
1）定期调整
本 基 金 股 票 组 合 根 据 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟
踪调整。
2）不定期调整
基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动 ， 基 金 组 合 跟 踪 偏 离 度 情 况 ， 结 合 成 份
股 基 本 面 情 况 、 流 动 性 状 况 、 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投
资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
对个别成份 股，若其存 在严重的流 动性困难、 或者财务风 险较大、或
者面临重大 不利的司法 诉讼、或者 基金管理人 有充分而合 理的理由认 为其
被市场操纵 等情形时， 本基 金可以 不投资该成 份股，而用 备选股、甚 至现
金来代替。
针 对 我 国 证 券 市 场 新 股 发 行 制 度 的 特 点 ， 本 基 金 将 参 与 一 级 市 场 新 股
认购。
4、 债 券 投资 策 略
本 基 金 基 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要 ， 将 投 资 于 国 债 、 金 融 债
等 期 限 在 一 年 期 以 下 的 债 券 ， 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动 性 和 有
效利用基金资产。
通 过 对 收 益 率 、 流 动 性 、 信 用 风 险 和 风 险 溢 价 等 因 素 的 综 合 评 估 ， 合
理 分 配 固 定 收 益 类 证 券 组 合 中 投 资 于 国 债 、 金 融 债 、 短 期 金 融 工 具 等 产 品建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
25
的 比 例 ， 并 灵 活 地 采 用 收 益 率 曲 线 方 法 、 品 种 选 择 方 法 等 构 建 有 效 的 固 定
收益类证券组合。
5、 权 证 投资 策 略
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组
合 进 行 管 理 ， 以 提 高 投 资 效 率 ， 管 理 基 金 投 资 组 合 风 险 水 平 ， 以 更 好 地 实
现本基金的投资目标。
本 基 金 投 资 权 证 必 须 是 出 于 追 求 基 金 充 分 投 资 、 减 少 交 易 成 本 、 降 低
跟 踪 误 差 的 目 的 ， 不 得 用 于 投 机 交 易 目 的 ， 或 用 作 杆 杠 工 具 放 大 基 金 的 投
资。
6、 跟 踪 误差 、 跟 踪 偏离 度 控 制 策略
本 基 金 跟 踪 误 差 的 来 源 包 括 ： 留 存 现 金 及 债 券 部 分 、 成 份 股 和 备 选 成
份 股 的 投 资 、 基 金 每 日 现 金 流 入 或 流 出 的 建 仓 或 变 现 策 略 、 股 息 的 再 投 资
策略等。
基 金 管 理 人 将 通 过 对 上 述 因 素 的 有 效 管 理 ， 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 本
基 金 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 基 准 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 定 期 分 析 基 金 组 合 与
基 准 表 现 的 累 积 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 及 时 优 化 跟 踪 偏 离
度管理方案。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 标 准
本基金以深证基本面 60 指数为标 的指数。 若本基金标的指数发生变更，
则本基金业绩比较基准随之改变。
本基金的业绩比较基准为：95% ×深证基本面 60 指数收益率+5% ×商
业银行活期存款利率。
随着市场环境的变化，如果标的指数不适用于本基金或投资的目标
ETF 变更 标的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权
益 的 原 则 ， 履 行 适 当 的 程 序 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 ， 同 时 变 更 本 基 金 的 基
金 名 称 与 业 绩 比 较 基 准 。 其 中 ， 若 标 的 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投
资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有
人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 的 媒 体 上 刊 登 公 告 ； 若 标 的 指 数 变建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
26
更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ，
则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意后，
报中国证监会备案 并及时公告。
十、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为深证基本面 60ETF 的联 接基金 ， 风险与预期收益水平高于混
合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 同时，本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有与
标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ， 属 于 证
券投资基金中 较高风险--收益的品 种。
十一、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012
年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012 年 6 月30 日，本报告所列财务数
据已经审计。
( 一) 报告 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金 额 （ 元） 占 基 金 总资产 的 比 例 （% ）
1 权益投资 765,549.13 0.21
其中：股票 765,549.13 0.21
2 基金投资 341,273,250.00 93.81
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
18,745,827.57 5.15
7 其他各项资产 3,005,734.97 0.83
8 合计 363,790,361.67 100.00 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
27
( 二) 期末投 资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占 基 金 资产
净值比例
（% ）
1
深证基本面
60 交易型
开放式指数
证券投资基
金（ETF ）
股票型
交易型开放
式指数基金
建信基金
管理有限
责任公司
341,273,250.00 94.16
( 三) 报告期 末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净 值 比 例 （％ ）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采掘业
23,478.48 0.01
C 制造业
461,731.37 0.13
C0 食品、饮料
102,673.23 0.03
C1 纺织、服装、皮毛
- -
C2 木材、家具
- -
C3 造纸、印刷
10,946.85 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料
8,969.06 0.00
C5 电子
15,217.49 0.00
C6 金属、非金属
176,413.04 0.05
C7 机械、设备、仪表
142,694.06 0.04
C8 医药、生物制品
4,817.64 0.00
C99 其他制造业
- -
D 电力、 煤气 及水的生产和供应业
46,123.07 0.01
E 建筑业
- -
F 交通运输、仓储业
4,773.60 0.00
G 信息技术业
31,266.04 0.01
H 批发和零售贸易
15,496.33 0.00
I 金融、保险业
78,325.01 0.02
J 房地产业
92,367.21 0.03 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
28
K 社会服务业
11,988.02 0.00
L 传播与文化产业
- -
M 综合类
- -
合
计
765,549.13 0.21
注：以上行业分类以 2012 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。
( 四) 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净 值 比 例 （％ ）
1
000002 万 科Ａ 7,533 67,119.03 0.02
2
000709 河北钢铁 17,948 48,998.04 0.01
3
000651 格力电器 1,682 35,069.70 0.01
4
000539 粤电力Ａ 5,274 34,808.40 0.01
5
002304 洋河股份 253 34,041.15 0.01
6
000898 鞍钢股份 8,282 32,299.80 0.01
7
000157 中联重科 2,987 29,959.61 0.01
8
000001 深发展Ａ 1,757 26,636.12 0.01
9
000338 潍柴动力 888 26,364.72 0.01
10
000825 太钢不锈 7,241 25,560.73 0.01
( 五) 报告 期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
( 六) 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
( 七) 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
( 八) 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
29
本基金本报告期末未持有权证。
( 九) 投资组 合报告附注
（1） 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立
案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
金额单位：人民币元
序号 名
称 金
额
1 存出保证金
2,250,000.00
2 应收证券清算款
749,637.02
3 应收股利
-
4 应收利息
5,112.73
5 应收申购款
985.22
6
其他应收款 -
7
待摊费用 -
8
其他 -
9 合
计
3,005,734.97
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
30
十 二 、基金的业绩
基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2011 年 9 月 8 日
—2011 年 12 月 31 日
-13.59% 0.93% -17.25% 1.32% 3.66% -0.39%
2012 年 1 月 1 日
—2012 年 6 月 30 日
5.54% 1.31% 5.54% 1.32% 0.00% -0.01%
2011 年 9 月 8 日
—2012 年 6 月 30 日
-8.80% 1.18% -12.67% 1.32% 3.87% -0.14%
注：本基金基金合同于 2011 年 9 月 8 日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满
一年。
2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准 的变动情况
建 信 深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日） 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
31
注：本基金基金合同于 2011 年 9 月 8 日生效，截至报告日本基金基金合同生效
未满一年。
十 三 、基金的费用概览
（ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1、 基 金 费用 的 种 类
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费；
（3） 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 基金的证券交易费用；
（7） 基金的银行汇划费用；
（8） 按照国家有 关规定和《 基金合同》 约定，可以 在基金财产 中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、 基 金 费用 的 费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准 和支 付 方 式
（1）基金管理人的管理费 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
32
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况
下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份 额所对应资产净值
后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提基金管理费。计算方
法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值后的剩余部分 ；若为负数，则E 取0。
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于次月首日
起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、
公休假 等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 在通常情况
下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份 额所对应资产净值
后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提基 金托管费。计算方
法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净
值后的剩余部分 ；若为负数，则E 取0。
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付， 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于次月首日
起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日 等,支
付日期顺延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率 ， 此 项 调 整 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于
新 的费率实施前 2 个 工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。 提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
本条第 1 款第 （3） 至第 （8） 项费用， 根据有关法规及相应协议规定 ，建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
33
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 二 ） 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用
本 基 金 认 购 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本
招 募 说 明 书 “ 六 、 基 金 的 募集” 中 的 相 关 规 定 。 本 基 金 申 购 费 、 赎 回 费 的
费 率 水 平 、 计 算 方 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本 招 募 说 明 书 “ 八、基
金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 中 的 相 关 规 定 。 不 同 基 金 间 转 换 的 转 换 费 ， 相 关 规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和
律师费、信息披露费用等费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、 更新了 “三、 基金 管理 人” “主要人员情况” 中董事、 监事、 高 管、
基金经理和投资决策委员会成员的信息；
2、 更新了 “四、 基金 托管人” 的 “基本情况” 、 “主要人员情况” 及 “ 基
金托管业务经营情况” ；
3、 更新了 “五、 相关 服务机构” 中的相关变动信息， 更 新了 “代销机
构” 、 “审计基金资产的会计师事务所” 的相关信息；
4、 更新了 “ 九、 基金的投资” 的投资组合报告的内容， 并经基金托管
人复核；
5、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核；
6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”的内容； 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （更新）
2012 年第 2 号
34
7 、 更 新 了 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添 加 了 报 告 期 间 涉 及 本 基 金
和基金管理人的相关临时公告。
上 述 内 容 仅 为 本 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 ， 投 资 人 欲 查 询 本 更 新 招 募
说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二〇一二年十 月 十 八 日
