建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
2012 年第 2 号
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 二 年 十 月
【 重 要 提 示 】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2007 年2 月7 日 证 监 基 金 字[2007]36
号文核准募集。本基金的基金合同于2007年3月1日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明
书 经 中 国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对
本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波
动 , 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证
券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由
于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管
理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 特 定 风 险 , 等 等 。 投 资 者 在
进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的
业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2012年8月31 日, 有关财务数据和净值
表 现 截 止 日 为2012 年6 月30 日 ( 财 务 数 据 未经 审 计 ) 。 本 招 募 说 明 书 已 经 基
金托管人复核。
建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
2
一、基金管理人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:江先周
联系人:路彩营
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 经 中 国证 监 会 证 监基 金 字[2005]158号文批
准设立。公司的股权结构如下:
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 , 经 营 运 作 规 范 , 能 够 切 实 维 护 基 金
投 资 者 的 利 益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 , 由 全 体 股 东 组 成 , 决 定 公 司 的 经
营方针以 及 选 举 和 更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过
股 东 会 依 法 行 使 权 利 , 不 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 干 预 公 司 的 经 营 管 理 和
基金资产的投资运作。
董 事 会 为 公 司 的 决策机 构 , 对 股 东 会 负 责 , 并 向 股 东 会 汇 报 。 公 司 董
事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会 行 使 《 公 司 法 》 规 定 的 有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定
权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公 司 设 监 事 会 , 由5 名 监 事 组 成 , 其 中 包 括2 名 职 工 代 表 监 事 。 监 事 会
向 股 东 会 负 责 , 主 要 负 责 检 查 公 司 财 务 并 监 督 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 尽
职情况。 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
3
公 司 日 常 经 营 管 理 由 总 经 理 负 责 。 公 司 根 据 经 营 运 作 需 要 设 置 综 合 管
理 部 、 投 资 管 理 部 、 专 户 投 资 部 、 海 外 投 资 部 、 交 易 部 、 研 究 部 、 创 新 发
展 部 、 市 场 营 销 部 、 专 户 理 财 部 、 市 场 推 广 部 、 人 力 资 源 管 理 部 、 基 金 运
营部、 信息技术部、 风险管理部、 监察稽核部十五 个职能部门, 以及深圳、
成都、北京、上海分 公 司 。 此 外 , 公 司 还 设 有 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 管 理
委员会。
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1、 董 事 会成 员
江先周先生,董事长。1982 年毕业于东北财经大学,获经济学学士学
位。1986 年 获 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 经 济 学 硕 士 学 位 。1993 年 获 英 国
Heriot-Watt 大学商学院国际银行 金融学硕士 学位。历任 中国建设银 行行长
办 公 室 副 处 长 , 中 国 建 设 银 行 国 际 业 务 部 处 长 , 中 国 建 设 银 行 行 长 办 公 室
副 主 任 , 中 国 建 设 银 行 国 际 业 务 部 副 总 经 理 , 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 部 总
经理,中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生, 董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年
获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中
国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券 处 处 长 , 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人
银行业务部副总经理。
马 梅 琴 女 士 , 董 事 , 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。
1984 年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券
处 副 处 长 、 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 蓄 部 外 币 储 蓄 处 处 长 、 中 国 建 设 银 行 零 售
业 务 部 自 动 服 务 处 处 长 、 中 国 建 设 银 行 个 人 银 行 业 务 部 证 券 业 务 处 处 长 、
中 国 建 设 银 行 个 人 金 融 业 务 部 二 级 个 人 客 户 经 理 兼 证 券 处 高 级 经 理 、 中 国
建 设 银 行 个 人 金 融 业 务 部 二 级 个 人 客 户 经 理 、 中 国 建 设 银 行 个 人 金 融 业 务
部副总经理。
俞斌先生,董事,现任中国建设银行财务会计部副总经理。1992 年获
南 京 大 学 计 算 数 学 专 业 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 江 苏 分 行 泰 州 分 行 行
长助理、副行长,中国建设银行财务会计 部处长。
袁时奋先生, 董事, 现 任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
4
年 毕 业 于 美 国 阿 而 比 学 院 。 历 任 香 港 汇 丰 银 行 投 资 银 行 部 副 经 理 , 加 拿 大
丰 业 银 行 资 本 市 场 部 高 级 经 理 , 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 , 香 港 置 地
集 团 库 务 部 司 库 , 香 港 赛 马 会 副 集 团 司 库 , 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首
席营运官。
殷 红 军 先 生 , 董 事 , 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 。
1 9 9 8 年 毕 业 于 首 都 经 济 贸 易 大 学 数 量 经 济 学 专 业 , 获 硕 士 学 位 。 历 任
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资
咨询部副经理 (主持工作) 、 中国华电集团公司改 制重组办公室副处长、 体
制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾 建 国 先 生 , 独 立 董 事 , 现 任 中 国 信 达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 总 裁 助
理。1984 年获浙江工业大学管理工程学学士学位,1991 年获浙江大学经济
系宏观经济专业硕士学位,1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学
位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 信 托 投 资 公 司 总 裁 助 理 兼 财 会 部 经 理 、 中 国 建 设 银
行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保
诚退休金信托管理有限公司董事, 英国保诚保险有限公司首席行政员, 美
国 国 际 保 险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总 裁
兼首席行政员等。 1989 年获 Pacific Southern University 工 商管理硕士学位。
伏军先生,独立董事,法学博士, 现任对外经济贸易大学法学院教授, 兼
任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融 法
专业委员会副主任。
2、 监 事 会成 员
罗中涛女士,监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专
业 。 历 任 国 家 统 计 局 干 部 、 副 处 长 , 中 国 建 设 银 行 投 资 调 查 部 副 处 长 , 信
贷部副处长、 处长, 委托代理部处长, 中国建设银行 基金托管部副总经理,
中国建设银行投资托管服务部总经理。
方蓉敏女士, 监事, 现 任信安国际 (亚洲) 有 限公司亚洲区首席律师。
曾 任 英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保
险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位, 拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
5
唐 湘 晖 女 士 , 监 事 , 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 财 务 与 风 险
管理部经理。1993 年获北京物资学院会计学学士,2007 年获得清华- 麦考
瑞 大 学 应 用 金 融 硕 士 。 历 任 中 电 联 电 力 财 会 与 经 济 发 展 研 究 中 心 , 原 电 力
工 业 部 经 济 调 节 司 , 国 家 电 力 公 司 财 务 与 资 产 管 理 部 , 中 国 华 电 集 团 公 司
财 务 与 资 产 管 理 部 , 中 国 华 电 集 团 公 司 结 算 中 心 , 中 国 华 电 集 团 公 司 金 融
管 理 部 副 处 长 、 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 ( 财 务 公 司 ) 监 察 审 计 部
经 理 、 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 金 融 管 理 部 经 理 、 中 国 华 电 集 团 资
本控股有限公司机构发展与管理部经理。
翟 峰 先 生 , 职 工 监 事 , 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 总
监。1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990 年获得上海复旦
大 学 国 际 经 济 法 专 业 法 学 学 士 学 位 。 历 任 中 国 日 报 评 论 部 记 者 , 秘 鲁 首 钢
铁 矿 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 部 副 主 任 , 中 国 信 达 信 托 投 资 有 限 公 司 ( 原 名
为 中 国 建 设 银 行 信 托 投 资 公 司 ) 证 券 发 行 部 副 总 经 理 , 宏 源 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 , 上 海 永 嘉 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 、 副 总
经理。
吴 洁 女 士 , 职 工 监 事 , 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总
监。1992 年毕业于南开大学金融系,1995 年毕业于中国人民银行金融研究
所 研 究 生 部 。 历 任 中 国 建 设 银 行 国 际 业 务 部 外 汇 资 金 处 主 任 科 员 、 中 国 建
设 银 行 资 金 部 交 易 风 险 管 理 处 副 处 长 、 中 国 建 设 银 行 资 金 部 交 易 风 险 管 理
处、综合处高级副经理(主持工作) 。
3、 公 司 高管 人 员
孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成 员) 。
何斌先生,副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。
先 后 就 职 于 北 京 市 财 政 局 、 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会基金监管部 、 国泰基金管理公司 (任副总经理 ) 、 建信基金管理公司 (任
督察长 ) 。
张延明先生, 副总经理。1993 年 获中国人民大学投资经济系学士学位,
1997 年获中国人民大学投资经济系硕士学位。 先后供职于深圳市建设集团、
中 国 建 设 银 行 , 历 任 中 国 建 设 银 行 信 贷 管 理 部 主 任 科 员 、 中 国 建 设 银 行 行
长办公室主任科员、副处长、处长 。2006 年 11 月加入建信基金管理公司,建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
6
任总经理助理;2008 年 6 月起任建信基金管理公司副总经理 。
王新艳女士, 副总经理。 特许金融分析师 (CFA ) , 中国 人民银行研究
生部硕士。 1998 年 10 月加入长盛基金管理公司, 历任研究员、 基金经理助
理, 2002 年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投
资基金的基金经理。2004 年 6 月 加入景顺长城基金管理公司,历任基金经
理、 投资副总监、 投资总监等职, 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日期
间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF )的基 金经理,2007 年 6
月 18 日至 2009 年 3 月 16 日期 间担任景顺长城精选蓝筹股票 型证券投资基
金的基金经理。2009 年 3 月加入本公司, 任总经理助理,2010 年 5 月起任
副总经理。 2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日期间任建信恒久价值股票
型证券投资基金的基金经理; 2010 年 4 月 27 日起任建信核心精选股票型证
券投资基金的基金经理; 2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日任建信内
生动力股票型证券投资基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士,督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。
历 任 中 国 建 设 银 行 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 副 处 长 、 处 长 , 华 夏 证 券 部 门
副总经理, 宝盈基金管理公司首席 顾问 (公司副总经理级) , 建信基金管理
公司监事长。
5、 本 基 金基 金 经 理
顾中汉先生, 研究部副总监, 硕士。 曾任北京市房管局科员,2004年4
月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、
投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月
加入本公司,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金
经理;2011年12月13日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。
陶灿先生, 2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位, 同年加
入本公司, 从事行业 研究, 历任研究员、 基金经理助理。2011年7月11 日起
任本基金的基金经理。
李涛先生,1997年毕业 于首都经济 贸易大学金 融系,获学 士学位。毕
业 后 先 后 就 职 于 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 、 西 南 证 券 、 国 泰 君 安 证 券 公
司 、 新 时 代 证 券 、 中 海 基 金 管 理 公 司 等 。 曾 担 任 投 资 银 行 部 经 理 、 行 业 研建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
7
究员、 基金经理等职。 李涛于2005年6月16日至2007 年7月9日期间担任中海
分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 于2007 年7 月10日至到2008 年7 月
22 日期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。 李涛于2008年9月加入
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 2008 年11 月27 日 至2012 年2 月17 日 任建信优
选成长 基 金 基 金 经 理 ;2011 年5 月11 日至2012 年5 月18 日 任 建 信 优 化 配 置 基
金的基金经理; 2011年11月22日至2012年5月18日任建信恒稳价值混合型证
券投资基金基金经理。李涛因个人原因于2012年5月从本公司离职。
历任基金经理:
陈鹏:2007年3月1日起至2009年8月31日。
汪沛:2007年3月1日至2011年5月11日。
李涛:2011年5月11日至2012年5月18日。
陶灿:2011年7月11日至今。
顾中汉:2011年12月13日至今。
6、 投 资 决策 委 员 会 成员
孙志晨先生,总经理。
王新艳女士,副总经理。
梁洪昀先生,投资管理部执行总监。
万志勇先生,投资管理部副总监。
钟敬棣先生,投资管理部副总监。
姚锦女士,研究部首席策略分析师。
7、 上 述 人员 之 间 均 不存 在 近 亲 属关 系 。
二 、基金托管人
( 一 ) 基 本 情 况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
8
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
截至2012 年6 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工146 人 , 平 均
年龄30岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有 研 究
生以上学历或高级技术职称。
( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自1998年在国内首
家提供托管服务以来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密
科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和
专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、 金
融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服 务 , 展 现 优
异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品
线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安
心 账 户 资 金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证
券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷
资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII专户资产、ESCROW等门
类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增
值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至2012 年6 月 , 中
国工商银行共托管证券投资基金252只 , 其 中 封 闭 式7 只 , 开 放 式245只。
自2003 年 以 来 , 本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管
人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的31项最佳托管银行大奖; 是获得奖项
最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可
和广泛好评。 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
9
三 、相关服务机构
( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构
1. 直 销 机 构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
2. 代 销 机 构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人:田国立
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
10
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(6)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.cmbchina.com
(8)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
11
法定代表人:万建华
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(10)中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服电话:95558
网址:www.citics.com
(11)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务楼 A 座
法定代表人:刘军
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(14)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
12
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com
(16)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(17)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(18)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(19)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(20)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
(21)广发证券股份有限公司 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
13
住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:020-95575
网址:www.gf.com.cn
(22)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服热线:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(23)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(24)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268
法定代表人:兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(25)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
客服热线:4008866338
网址:stock.pingan.com
(26)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18
层至 21 层
法定代表人:龙增来 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
14
开放式基金咨询电话:4006008008
网址: www.china-invs.cn
(27)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(28)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
客户服务热线:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(29)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(30)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:张智河
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(31)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
15
(32)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:冯戎
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(33)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336 号
法定代表人:郁忠民
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com
(34)财富证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人:周晖
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
(35)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人:朱科敏
客服热线:4008888588
网址:www.longone.com.cn
(36)民生证券有限责任公司概况
注册地址: 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18
层
法定代表人:岳献春
客服电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(37)申银万国证券股份有限公司
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
16
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(38)浙商证券有限责任公司
办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人:吴承根
客服电话:0571-967777
网址:http://www.stocke.com.cn
(39)天源证券经纪有限公司
注册地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
客服电话:0755-33331188
网址:www.tyzq.com.cn
(40)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:刘东
客服电话:020-88836999
网址:www.gzs.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时公告。
( 二 ) 注 册 登 记 机 构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:路彩营
电话:010-66228888
( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
17
负责人:王丽
联系人:徐建军
电话:010-66575888
传真:010-65232181
经办律师:徐建军、李晓明
( 四 ) 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号 企业天地 2 号楼普华永道
中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系人:金毅
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、金毅
四 、基金的名称
建信优化配置混合型证券投资基金
五、基金 的 类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
通 过 合 理 的 资 产 配 置 和 积 极 的 证 券 选 择 , 在 实 现 长 期 资 本 增 值 的 同 时
兼顾当期收益。
七、基金的投资方向
本 基 金 的 投 资 范 围 限 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 公建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
18
开 发 行 上 市 的 股 票 、 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 回 购 、 央 行 票 据 、 可 转 换 债
券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
1、 资 产 与行 业 配 置
基金管理人 通过深入的 市场研究, 判断股票和 债券等大类 资产及各个 行
业 的 预 期 风 险 和 收 益 水 平 及 其 相 关 性 , 并 根 据 现 代 投 资 组 合 理 论 和 综 合 考
虑仓位调整成本等因素,确定最优资产与行业配置。
通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 人 会 以 季 度 为 周 期 , 定 期 根 据 市 场 变 化 , 以 研
究 结 果 为 依 据 对 当 前 资 产 配 置 进 行 评 估 并 作 必 要 调 整 。 在 特 殊 情 况 下 , 例
如 市 场 发 生 重 大 突 发 事 件 , 或 预 期 将 产 性 剧 烈 波 动 时 , 基 金 管 理 人 也 会 对
资产配置进行及时调整。
通过资产及行业配置, 本基金实现在整体投资组合层面的第一重优化。
根 据 现 代 投 资 组 合 理 论 , 预 期 风 险 与 收 益 及 其 相 关 性 是 确 定 大 类 资 产
及 行 业 配 置 的 依 据 , 因 而 , 基 金 管 理 人 所 关 注 的 就 是 可 能 对 各 类 资 产 及 不
同 行 业 预 期 风 险 、 收 益 及 相 关 性 水 平 产 生 影 响 的 各 种 因 素 , 主 要 包 括 宏 观
经济和市场运行状况等。
资 本 市 场 中 各 类 有 价 证 券 的 发 行 主 体 都 在 宏 观 经 济 中 运 行 , 因 而 , 宏
观 经 济 的 变 化 会 使 各 类 资 产 的 风 险 、 收 益 及 其 相 关 性 产 生 变 化 。 基 金 管 理
人 将 关 注 各 项 宏 观 经 济 指 标 和 政 策 的 现 有 情 况 和 未 来 变 动 预 期 , 并 对 宏 观
经 济 运 行 情 况 、 所 处 经 济 周 期 的 不 同 阶 段 作 出 判 断 , 据 此 预 测 大 类 资 产 及
不同行业的整体收益率、风险及相关性。
除 基 本 面 因 素 以 外 , 资 产 的 收 益 与 风 险 水 平 还 会 受 到 市 场 参 与 者 行 为
模 式 等 其 他 因 素 的 影 响 , 基 金 管 理 人 亦 将 关 注 此 类 因 素 , 捕 捉 市 场 由 于 低
效或失衡而产生的投资机会。
在 投 资 管 理 过 程 中 , 本 基 金 将 综 合 运 用 定 性 与 定 量 研 究 方 法 , 以 确 定
合理的战术资产配置比例。
基 金 管 理 人 将 比 较 股 票 和 债 券 市 场 的 收 益 水 平 , 考 察 它 们 各 自 估 值 的建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
19
相 对 吸 引 力 , 对 其 未 来 收 益 水 平 、 风 险 状 况 等 关 键 因 素 进 行 预 测 , 并 在 市
场当前均衡收益的基础上, 将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合,
形成资产配置的优化结果。
基 金 管 理 人 将 通 过 行 业 分 析 系 统 , 运 用 多 种 指 标 对 各 个 行 业 进 行 综 合
分析评价,以此为基础,在大类资产配置框架下确定行业配置方案。
2、 股 票 选择
在 股 票 选 择 层 面 , 基 金 管 理 人 将 在 资 产 和 行 业 配 置 框 架 下 , 充 分 发 挥
股 票 选 择 能 力 , 并 适 度 进 行 分 散 化 投 资 以 规 避 风 险 , 实 现 股 票 投 资 层 面 的
第二重优化。
在 进 行 股 票 选 择 时 , 本 基 金 将 致 力 于 寻 找 具 备 合 理 价 格 、 成 长 性 良 好
的上市公司。这一选股标准包括两层含义:
首 先 是 价 值 导 向 。 众 所 周 知 , 公 司 内 在 价 值 是 其 未 来 预 期 现 金 流 的 现
值 。 但 由 于 它 受 到 多 方 面 因 素 的 影 响 , 处 于 动 态 变 化 之 中 , 且 不 存 在 能 够
精 确 计 算 出 公 司 内 在 价 值 的 公 式 , 因 而 在 实 践 中 往 往 通 过 不 同 的 方 法 多 角
度 对 公 司 进 行 估 值—— 主 要 分 为 绝 对 估 值 和 相 对 估 值 两 类 方 法 。 在 本 基 金
投 资 管 理 过 程 中 , 管 理 人 将 根 据 行 业 景 气 周 期 及 行 业 特 征 , 结 合 公 司 竞 争
地 位 、 本 身 所 处 成 长 阶 段 等 选 取 相 应 的 估 值 方 法 , 通 过 综 合 比 较 得 出 内 在
价 值 的 分 布 区 间 , 在 此 基 础 上 将 公 司 的 内 在 价 值 与 账 面 价 值 、 清 算 价 值 和
市场价值等相 比较,判断股价的相对合理程度。
其次是成长驱动,即选择成长性良好的行业龙头公司。
在 国 民 经 济 持 续 快 速 增 长 的 大 背 景 下 , 成 长 是 主 基 调 , 成 长 性 良 好 的
行 业 龙 头 公 司 更 能 分 享 中 国 经 济 成 长 的 成 果 , 而 缺 乏 成 长 性 的 上 市 公 司 将
难以维持其长期投资价值。
企 业 的 成 长 性 就 是 公 司 具 有 不 断 挖 掘 未 利 用 资 源 而 持 续 实 现 潜 在 的 价
值 生 产 能 力 , 是 人 们 依 据 企 业 的 现 有 发 展 状 况 和 其 他 内 外 部 客 观 因 素 所 做
出的对该公司的一种未来发展预期。
企 业 的 成 长 性 又 分 为 内 涵 式 和 外 延 式 两 种 , 其 中 内 涵 式 的 成 长 来 源 于
依 靠 企 业 自 身 在 管 理 、 成 本 控 制 、 技 术 创 新 和 市 场 营 销 等 方 面 的 优 势 , 在
行 业 内 有 强 大 的 竞 争 力 , 不 断 扩 大 其 在 行 业 内 的 市 场 占 有 率 , 盈 利 能 力 不建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
20
断 增 强 , 能 获 得 超 越 行 业 平 均 水 平 的 成 长 速 度 , 成 长 的“ 含金量” 高 , 企 业
的 投 资 价 值 得 到 不 断 提 升 ; 而 外 延 式 的 增 长 主 要 依 靠 规 模 的 扩 展 , 企 业 盈
利 能 力 不 一 定 能 得 到 同 步 增 长 , 成 长 的“ 含金量” 和 企 业 投 资 价 值 的 提 升 有
限,我们更加看重内涵式的成长。
根 据 上 述 股 票 选 择 标 准 , 本 基 金 将 从 基 本 面 是 否 产 生 积 极 变 化 、 是 否
具 有 较 好 市 场 预 期 和 估 值 水 平 是 否 合 理 等 不 同 角 度 对 上 市 公 司 进 行 考 察 ,
对 公 司 的 主 营 业 务 收 入 预 期 变 化 、 盈 利 预 期 变 化 、 每 股 收 益 预 期 变 化 、 净
资 产 收 益 率 水 平 、 市 盈 率 、 市 净 率 水 平 等 定 量 指 标 , 以 及 投 资 者 信 心 等 定
性 因 素 进 行 综 合 分 析 评 判 , 精 选 具 有 较 好 基 本 面 和 较 高 市 场 预 期 、 估 值 水
平合理的股票构成本基金股票投资备选对象。
基 金 管 理 人 的 研 究 与 投 资 团 队 将 对 本 基 金 所 持 股 票 及 备 选 股 票 的 基 本
面 情 况 进 行 密 切 跟 踪 。 如 果 上 市 公 司 基 本 面 发 生 重 大 恶 化 , 或 有 重 大 因 素
将对公司基本面产生不利影响, 经研究人员书面建议、 投 研联席会议讨论、
研究与投资部门负责人同意后, 该公司对应的股票将被剔除出股票备选库。
3、 债 券 投资
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
(1)债券投资组合策略
本 基 金 在 综 合 分 析 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 的 基 础 上 , 采 用 久 期 管 理 和 信
用风险管理相结合的投资策略。
在 债 券 组 合 的 具 体 构 造 和 调 整 上 , 本 基 金 综 合 运 用 久 期 调 整 、 收 益 率
曲 线 形 变 预 测 、 信 用 利 差 和 信 用 风 险 管 理 、 回 购 套 利 等 组 合 管 理 手 段 进 行
日常管理。
A )久期调整
本 基 金 通 过 宏 观 经 济 及 政 策 形 势 分 析 , 对 未 来 利 率 走 势 进 行 判 断 , 进
而确定组合整体久期和调整范围。
B )收益率曲线形变预测
收 益 率 曲 线 形 状 的 变 化 将 直 接 影 响 本 基 金 组 合 中 长 、 中 、 短 期 债 券 的
搭配。 本基 金将结合收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹、 杠铃或 梯形策建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
21
略构造组合,并进行动态调整。
C )信用利差和信用风险管理
信 用 利 差 管 理 策 略 决 定 本 基 金 不 同 类 属 间 的 资 产 配 置 策 略 。 本 基 金 将
结 合 不 同 信 用 等 级 间 债 券 在 不 同 市 场 时 期 利 差 变 化 及 收 益 率 曲 线 变 化 调 整
金融债、公司债、政府债之间的配置比例。
本 基 金 还 将 综 合 评 估 不 同 行 业 的 公 司 债 或 短 期 融 资 券 在 不 同 经 济 周 期
收 益 率 及 违 约 率 变 化 情 况 , 以 决 定 不 同 行 业 公 司 债 或 短 期 融 资 券 的 投 资 比
例。
D )回购套利
本 基 金 将 适 时 运 用 多 种 回 购 交 易 套 利 策 略 以 增 强 静 态 组 合 的 收 益 率 。
比 如 运 用 跨 市 场 套 利 、 回 购 与 现 券 的 套 利 、 不 同 回 购 期 限 之 间 的 套 利 进 行
相对低风险套利操作等。
(2)个券选择策略
在 个 券 选 择 上 , 本 基 金 综 合 运 用 利 率 预 期 、 收 益 率 曲 线 估 值 、 信 用 风
险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
A )利率预期策略下符合久期设定范围的债券;
B )有较高信用等级、良好流动性的债券;
C ) 资信状况良好、 未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的
债券;
D ) 在剩余 期限和信用等级等因素基本一致的前提下, 运用收益率曲线
模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
E ) 公司基本面良好, 具备良好的成长空间与潜力, 转股溢价率和投资
溢价率合 理、有一定下行保护的可转债;
F ) 在合理估值模型下, 预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好
的资产支持证券或房地产抵押证券。
4、 权 证 投资 策 略
本 基 金 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 结 合 权 证 定 价 模 型 寻 求建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
22
其 合 理 估 值 水 平 , 主 要 考 虑 运 用 的 策 略 包 括 : 杠 杆 策 略 、 价 值 挖 掘 策 略 、
获 利 保 护 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 、 卖 空 保 护 性 的 认 购 权 证 策 略 、
买入保护性的认沽权证策略等。
本 公 司 将 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 , 通 过 资
产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
九、基金的业绩比较基准
60% ×富时中国 A600 指数+40% ×中国债券总指数。
十、基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 一 般 情 况 下 其 风 险 和 收 益 高 于 货 币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
十一、基 金 的 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012
年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012 年 6 月30 日,本报告所列财务数
据 未经审计。
( 一) 报告 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资产 的 比 例 (% )
1 权益投资
5,099,106,784.57 74.10
其中:股票
5,099,106,784.57 74.10
2 固定收益投资
449,249,622.99 6.53
其中:债券
449,249,622.99 6.53
资产支持证券
- - 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
23
3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
700,000,250.00 10.17
其中: 买断 式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
614,215,572.63 8.93
6 其他各项资产
18,678,281.66 0.27
7 合
计
6,881,250,511.85 100.00
( 二) 报告 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 (元 )
占 基 金 资 产净 值
比例(% )
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采掘业
212,996,283.16 3.11
C 制造业
2,375,913,481.39 34.66
C0
食品、饮料
725,543,579.86 10.58
C1
纺织、服装、皮毛
95,775,976.55 1.40
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
- -
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料
96,749,563.40 1.41
C5
电子
77,987,930.52 1.14
C6
金属、非金属
179,370,070.13 2.62
C7
机械、设备、仪表
576,707,494.17 8.41
C8
医药、生物制品
623,778,866.76 9.10
C99
其他制造业
- -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业
114,452,228.96 1.67
E 建筑业
131,656,399.71 1.92
F 交通运输、仓储业
13,160,187.18 0.19
G 信息技术业
190,133,112.80 2.77
H 批发和零售贸易
388,667,680.79 5.67
I 金融、保险业
916,433,479.33 13.37 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
24
J 房地产业
524,704,426.35 7.65
K 社会服务业
209,608,007.40 3.06
L 传播与文化产业
- -
M 综合类
21,381,497.50 0.31
合
计
5,099,106,784.57 74.39
注:以上行业分类以 2012 年 6 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
( 三) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 (元 )
占 基 金 资 产净
值比例(% )
1
600519 贵州茅台 1,048,926 250,850,652.90 3.66
2
601601 中国太保 10,774,382 238,975,792.76 3.49
3
000002 万 科A 25,957,668 231,282,821.88 3.37
4
601318 中国平安 4,928,819 225,444,181.06 3.29
5
601166 兴业银行 14,841,705 192,645,330.90 2.81
6
002344 海宁皮城 7,169,986 186,993,234.88 2.73
7
000024 招商地产 7,574,403 185,800,105.59 2.71
8
000527 美的电器 12,757,895 140,974,739.75 2.06
9
000895 双汇发展 2,232,958 138,175,441.04 2.02
10
600887 伊利股份 6,349,682 130,676,455.56 1.91
( 四) 报告 期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值 (元 )
占 基 金 资 产净 值 比 例
(% )
1 国家债券 50,020,000.00 0.73
2 央 行 票 据 193,530,000.00 2.82
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - - 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
25
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 205,699,622.99 3.00
8 其他 - -
9 合
计 449,249,622.99 6.55
( 五) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券明细
序号 债券代码 债券名称 数 量 ( 张 ) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(% )
1
110003 新钢转债 1,183,750 121,606,637.50 1.77
2
1101088 11 央行票据88 1,000,000 96,910,000.00 1.41
3
1101053 11 央行票据53 1,000,000 96,620,000.00 1.41
4
125709 唐钢转债 771,283 84,092,985.49 1.23
5
110018 11 附息国债18 500,000 50,020,000.00 0.73
( 六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
( 七) 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
( 八) 投资 组合报告附注
(1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立
案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他资产的构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金
4,245,170.72 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
26
2 应收证券清算款
3,124,399.53
3 应收股利
496,824.93
4 应收利息
10,174,360.11
5 应收申购款
637,526.37
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合
计
18,678,281.66
(4)至本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占 基 金 资 产净 值 比 例(%)
1
110003 新钢转债 121,606,637.50 1.77
2
125709 唐钢转债 84,092,985.49 1.23
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。
十 二 、基金的业绩
基金业绩截止日为 2012 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶
段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准 差
④
①-③ ②-④
2007 年 3 月 1
日—2007 年
73.89% 1.82% 53.27% 1.30% 20.62% 0.52% 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
27
12 月 31 日
2008 年 1 月 1
日—2008 年
12 月 31 日
-53.43% 2.41% -42.28% 1.82% -11.15% 0.59%
2009 年 1 月 1
日-2009 年
12 月 31 日
75.08% 1.83% 50.90% 1.23% 24.18% 0.60%
2010 年 1 月 1
日—2010 年
12 月 31 日
-2.89% 1.52% -2.97% 0.93% 0.08% 0.59%
2011 年 1 月 1
日—2011 年
12 月 31 日
-21.77% 1.13% -15.23% 0.79% -6.54% 0.34%
2012 年 1 月 1
日—2012 年 6
月 30 日
3.91% 1.07% 4.42% 0.80% -0.51% 0.27%
2007 年 3 月 1
日—2012 年 6
月 30 日
11.92% 1.75% 14.67% 1.24% -2.75% 0.51%
2、 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与 同期业绩比较
基准的变动进行比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2007 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
28
十 三 、 费用概览
( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1.基 金 费 用的 种 类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)银行汇划费用;
(8) 按照法律、 法规规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财 产中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、 基 金 费用 的 费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准 和支 付 方 式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。
计算方法如下:
H =E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个工 作日内从基金资产中 按规定的比例分别划入基金管理人的风险准
备金专户和一般账户 。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 2.5‰ 年费率计
提。计算方法如下: 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
29
H =E×2.5‰÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率 , 此 项 调 整 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于
新的费率实施前 2 个 工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。
本条第 1 款第 (4) 至第 (8) 项费用, 根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
( 二 ) 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用
1、申购费
本 基 金 对 申 购 设 置 级 差 费 率 , 申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减 , 最
高申购费率不超过1.5% :
申购金额(M )
申购费率
M<100 万元
1.5%
100万元≤M<500 万元
1.0%
500万元≤M<1000 万元
0.8%
M≥1000万元
1000元/ 笔
申 购 费 用 由 申 购 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 申 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市
场推广、注册登记和销售。
2、赎回费
持有期限
赎回费率
持有期 <1 年
0.5%
1 年 ≤ 持有期 < 2 年
0.25%
持有期 ≥ 2 年
全免 建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
30
注:1 年指 365 天。
赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担 , 赎 回 费 中25% 归入基金资产, 其 余 部 分 作 为
本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、基金转换费用
基 金 转 换 费 用 由 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两
部 分 构 成 , 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转
出 基 金 的 赎 回 费 率 而 定 。 基 金 转 换 费 用 由 基 金 持 有 人 承 担 , 如 转 出 基 金 有
赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。
基金转换费用的具体计算公式如下:
(1)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
(2)转入金额:
1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转入金 额= 转出金 额× (1- 转出 基金赎 回费 率)/ (1+ 转入基 金申 购
费率—转出基金申购费率)
2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转入金额=转出金额× (1- 转出基金赎回费率)
(3)转换费用=转出金额- 转入金额
(4)转入份额 = 转入金额/ 转入基金当日基金份额净值
本基金于2007 年6 月8 日起在本基金的直销中心和部分代销机构办理
本基金与本基金管理人管理的其他开放式基金的日常转换业务。
4、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整上述费率或收费
方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少
一家中 国证监会指定的媒体公告。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支建信 优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 号
31
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用;
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、 更新了“ 三、 基金管理人” 的“ 基金管理人概况” , 更新了董事、 监事、
高管 、基金经理和投资决策委员会成员的信息;
2、更新了“ 四、基金托管人” 的基本情况及相关业务经营情况;
3、更新了“ 五、相关服务机构” 的“ 代销机构” 等相关信息;
4、更新了“ 九、基金的投资” 中的基金投资组合报告;
5、更新了“ 十、基金的业绩” ;
6、更新了第二十一部分“对基金份额持有人的服务”的内容。
7 、 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项” , 添 加 了 自 上 次 本 基 金 招 募 说 明 书 披
露以来涉及本基金的相关公告。
上 述 内 容 仅 为 本 更 新 招 募 说 明 书 的 摘 要 , 投 资 人 欲 查 询 本 更 新 招 募 说
明书正文,可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年十月十三日