上证 180 成 长交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资
基 金 招募 说 明书 （ 更新 ） 摘要
2012 年第 2 号
基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
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重要提示
上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “ 本 基金”） 根据 中 国证券 监督 管理
委员 会 2011 年 4 月 7 日 证 监许可 ［2011 ］496 号 文 核准募 集。
基 金管 理人 保证 《上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募
说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证监 会核 准， 但中 国
证监会 对本 基金 募集 的核 准， 并不 表明 其对 本基 金 的价值 和收 益作 出实 质性 判断或 保证 ， 也不 表明
投资于 本基 金没 有风 险。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基 金
前， 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 ， 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因整 体政 治、 经济 、
社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 ， 由 于基
金投资 者连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风险， 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理
风险 ， 本 基金 的特 定风 险 等等 。 本 基金 为股 票基 金 ， 其 风险 和预 期收 益均 高 于货币 市场 基金 、 债券
型基金 和混 合基 金 。 本 基 金在股 票基 金中 属于 指数 基金 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 属 于股 票基 金中 风险
较高 、 收益 与标 的指 数所 代表的 股票 市场 水平 大致 相近的 产品 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证本
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩及其 净值 高低 并不 预示 其未来 业绩 表现 ， 基金
管理人 管理 的其 他基 金的 业绩也 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证 。 投 资有 风 险， 投资 人认 购 （ 或申
购） 基金 时， 请仔 细阅 读 本基金 的招 募说 明书 及基 金合同 。 基金 管理 人提 醒 投资者 基金 投资 的 “买
者自负 ” 原则 ， 在 做出 投 资决策 后 ， 基 金运 营状 况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ， 由投 资者 自行
负担。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当 事
人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 基 金投 资人 自依 基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额持 有人 和
本基金 合同 的当 事人 ， 其 持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 基金 合同 的承 认和接 受 ， 并 按照 《基
金法 》 、 《运作办 法》 、 基金合同 及其他有 关规定享 有权利 、承担义 务。基金 投资人 欲了解基 金份额
持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同。
本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2012 年 8 月 4 日， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日为 2012
年 6 月 30 日， 财务 数据 未 经审计 。
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一、 基金管理人
( 一) 基金管 理人 概况
基金管 理人 ：华 宝兴 业基 金管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼
法定代 表人 ：郑 安国
总经理 ：裴 长江
成立日 期：2003 年 3 月 7 日
注册资 本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
传真：021 －38505777
联系人 ：韩 东霞
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司
持有49% 的 股份 。
（二） 主要 人员 情况
1、 董 事会 成员
郑安国 先生 ，董 事长 、博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、
南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司
研究所 总经 理级 副所 长 、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理 、 总经 理、 总 裁。 现任 华宝 兴 业 基金
管理有 限公 司董 事长 、 华 宝信托 有限 责任 公司 董事 长、 华宝 投资 有限 公司 董 事、 总经 理， 中国 太平
洋保险(集团)股 份有 限公 司董事 。
Alain Jean Patrick DUBOIS 先生 ，董 事， 硕士 。曾 任法国 财政 部预 算办 公室 部门负 责人 、里
昂信贷 资本 市场 部从 事研 究开发 工作 、拉 扎德 兄弟 银行部 门经 理、Arjil et Cie 银 行董 事总 经理 、
德国商 业银 行资 深产 品设 计师 、 法 国兴 业银 行资 深 产品设 计师 、 领先 资产 管 理有限 公司 业务 发展 部
负责人 。现 任领 先资 产管 理有限 公司 董事 长。
裴长江 先生 ， 董事 ， 硕 士 、 经 济师 。 曾 任上 海万 国 证券公 司闸 北营 业部 经理 助理 、 经 理， 申银
万国证 券股 份有 限公 司浙 江管理 总部 副总 经理 ， 申 银万国 证券 股份 有限 公司 经纪总 部副 总经 理 ， 华
宝信托 投资 有限 责任 公司 投资总 监。 现 任华 宝兴 业 基金管 理有 限公 司总 经理 。
谢文杰 先生 ， 董 事， 金融 学硕士 。 曾 任汇 丰银 行外 汇及期 权交 易员 、 法 国兴 业银行 及投 资银 行 3
初级 市场及衍生 品团队负责人 、法国兴业 银行及投资银 行债务融资 部亚洲区（除 日本外）董事 总
经理 兼结构化衍 生品主任、法 国兴业亚洲 有限公司环球 市场部中国 区销售及交易 部门主管、法 国
兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。 现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总经理。
张群先 生，独立董事， 博士、教 授、博导。曾任 北京科技 大学金属材料系 讲师、北 京科技大
学管理 科学 系讲 师。 现任 北京科 技大 学经 济管 理学 院教授 、院 长。
罗飞先 生，独立董事， 博士、教 授、博导。曾任 中南财经 政法大学会计系 讲师、会 计系西方
会计 研究室主任 、会计系副主 任、会计学 院院长。现任 中南财经政 法大学经济与 会计监管中心 主
任。
江岩 女士 ， 独 立董 事 ， 法 学学士 、 工商 管理 硕士 。 曾任中 国政 法大 学教 师 、 深圳市 轻工 集团 公
司法律 秘书 、 南方 证券 股 份有限 公司 深圳 总部 总经 理、 国际 业务 总部 总经 理 助理 、 总 经理 。 现 任北
京竞天 公诚 律师 事务 所 律 师。
2 、监 事会 成员
张 永光 （Jackson CHEUNG ） 先生 ，监事 ，工 商管理硕 士。 曾在法 国兴 业银行主 管银 团贷款 、
项目融 资 、 固 定收 益、 外 汇交易 、 衍生 产品 及结 构 性融资 等工 作 ， 法 国兴 业 银行亚 洲区 债务 融资 及
衍生产 品业 务部 总管 。现 任法国 兴业 银行 集团 中国 区总裁 。
贾璐女 士 ， 监 事， 硕士 研 究生 ， 高 级工 程师 。 曾 任 宝钢自 动化 部组 干科 主办 ， 宝 钢国 贸公 司人
事部 人才开发室 主任，宝钢国 际公司人力 资源部部长、 组织部部长 ，宝钢资源（ 国际）公司总 经
理助理 。现 任华 宝投 资公 司副总 经理 ，宝 钢集 团金 融系统 党委 副书 记。
贺桂先 先生 ，监 事， 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 ；
现任公 司营 运副 总监 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
裴长江 先生 ， 总经 理， 硕 士、 经济 师。 曾任 上海 万 国证券 公司 闸北 营业 部经 理助理 、 经理 ， 申
银万国 证券 股份 有限 公司 浙江管 理总 部副 总经 理， 申银万 国证 券股 份有 限公 司经纪 总部 副总 经理 ，
华宝信 托投 资有 限责 任公 司投资 总监 。现 任华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 总经 理。
谢文杰 先生 ， 副总 经理 ， 金融学 硕士 。 曾任 汇丰 银 行外汇 及期 权交 易员 、 法 国兴业 银行 及投 资
银行初 级市 场及 衍生 品团 队负责 人 、 法 国兴 业银 行 及投资 银行 债务 融资 部亚 洲 区 （除 日本 外） 董事
总经理 兼结 构化 衍生 品主 任、 法国 兴业 亚洲 有限 公 司环球 市场 部中 国区 销售 及交易 部门 主管 、 法国
兴业亚 洲有 限公 司领 先资 产管理 中国 区业 务部 门主 管。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经 理 。
任志强 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证
券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 ， 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 4
理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书， 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 副总 经理 兼投 资总 监、 华宝 兴业 行业 精选 股 票 型证 券投 资基 金基 金
经理。
黄小薏 （HUANG Xiaoyi Helen ） 女士 ，副 总经 理， 硕 士。曾 任加 拿大 明道 银行 证券公 司金 融分
析师，Acthop 投资 公司 财 务总监 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
刘月华 先生 ， 督察 长， 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。
现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。
4、本 基金 基金 经理
余海燕 女士 ， 复旦 大学 数 量经济 学硕 士, 证券 从业 经 历 5 年 。 曾在 汇丰 银行 从 事信用 分析 工作 。
2006 年12 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 先后 任金融 工程 分析 师 ， 华 宝兴 业宝康 债券 投资 基金
基金经 理助 理， 华宝 兴业 上证 180 价值 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、华 宝兴业 上 证 180 价值
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 经理 助理， 2010 年12 月至 今任 华宝兴 业中 证100 指
数型证 券投 资基 金基 金经 理, 2011 年8 月 至今 兼任 华宝兴 业上证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 基 金经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
任志强 先生 ，副 总经 理、 投资总 监、 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
牟旭东 先生 ，投 资副 总监 、华宝 兴业 多策 略增 长开 放式证 券投 资基 金基 金经 理。
郭鹏飞 先生，国内投资 部总经理 、华宝兴业宝康 灵活配置 证券投资基金基 金经理、 华宝兴业
新兴产 业股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
刘自强 先生 ，投 资副 总监 、华宝 兴业 动力 组合 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。
王智慧 先生，研究部总 经理、华 宝兴业大盘精选 股票型证 券投资基金基金 经理、华 宝兴业医
药生物 优选 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。
蒋宁女 士， 投资 副总 监、 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。
（三） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系
本系列 基金 在运 作过 程中 面临的 风险 主要 包 括 市场 风险 、 信 用风 险、 流动 性 风险 、 操 作风 险、
合规性 风险 、信 誉风 险和 事件风 险（ 如灾 难） 。
针对上 述各 种风 险， 本公 司建立 了一 套完 整的 风险 管理体 系， 具体 包括 以下 内容：
（1） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标， 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立清
晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。
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（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3） 分析 风险。 检查 存在 的控制 措施 ， 分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类 。
（4） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既 有定 性的 度量手 段， 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的
度量 是把风险水 平划分为若干 级别，每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相
应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ，测 量其数 值的 大小 。
（5） 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围
以内 的风险，控 制相对宽松一 点，但仍加 以定期监控， 以防其超过 预定标准；而 对较为严重的 风
险， 则制定适当 的控制措施； 对于一些后 果可能极其严 重的风险， 则除了严格控 制以外，还准 备
了相应 的应 急处 理措 施。
（6） 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价 其 管理 绩效， 在必 要时
结合新 的需 求加 以改 变。
（7） 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员
及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况， 并寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级岗 位 ， 并 渗透 到决 策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 环节；
有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程，结 合程序控 制，建立合理的 内控程序 ，维护内
部控制 制度 的有 效执 行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 ，
各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ； 公 司固 有 财产 、 各 项委 托基 金财 产 、 其 他资 产分 离运 作，
独立进 行；
相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、相 互制约，并通过 切实可行 的相互制
衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 ；
防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息技术 、研究、市场营 销等相关 部门，应
当在 物理上和制 度上适当隔离 ；对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员，应制定 严格的批准程 序
和监督 防范 措施 ；
成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽量 降 低经营 运作 成本 ，
保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果；
合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符合国家法 律、法规 、规章制度和各 项规定， 并在此基 6
础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ；
全面性 原则。内部控制 制度必须 涵盖公司经营管 理的各个 环节，并普遍适 用于公司 每一位员
工，不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ；
审慎性 原则。公司内部 控制的核 心是风险控制， 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和
化解风 险为 出发 点；
适时性 原则 。 内部 控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并 且必 须随 着公 司经 营 战略 、 经 营方 针、
经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或
完善。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风 险控制要求不相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完
整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。
内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制、 信息技术
系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察长，督察长 由公司总 经理提名，董事 会聘任， 并应当经全体独 立董事同 意。督察
长的任 免须 报中 国证 监会 核准。
督察长 应当定期或者不 定期向全 体 董事报送工作 报告，并 在董事会及董事 会下设的 相关专门
委员 会定期会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控制情况 。督察长发现 基
金及 公司运作中 存在问题时， 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人，提出 处理意见和整 改
建议 ，并监督整 改措施的制定 和落实；公 司总经理对存 在问题不整 改或者整改未 达到要求的， 督
察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。
（4） 内控 审计 风险 管理 制 度
内控审 计风险管理部依 据公司的 内部控制制度， 在所赋予 的权限内，按照 所规定的 程序和适
当的方 法， 进行 公正 客观 的检查 和评 价。
内控审 计风 险管理部负 责调查、 评价公司有关部 门执行公 司各项规章制度 的情况； 进行日常
风险监 控工 作 ； 负 责调 查 评价公 司内 控制 度的 健全 性、 合理 性 ； 评 价各项 内 控制度 执行 的有 效性 ，
对内控 制度 的缺 失提 出补 充建议 ； 协 助评 价基 金财 产风险 状况 ； 负 责公 司主 要领导 离任 前的 审计 ；
调查公 司内 部的 经济 违法 案件等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
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（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。
二、 基金托管人
（一） 基金 托管 人的 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
1912 年2 月， 经 孙中 山先 生批准 ， 中 国银 行正 式成 立。 从 1912 年至 1949 年 ， 中国 银行 先后
履行中 央银 行、 国际 汇兑 银行和 外贸 专业 银行 职能 ，坚持 以服 务社 会民 众、 振兴民 族金 融为 己任 ，
稳健经 营 ， 锐 意进 取， 各 项业务 取得 了长 足发 展 。 新中国 成立 后 ， 中 国银 行 长期作 为国 家外 汇专 业
银 行，成为 我国对 外开放的 重要窗口 和对外 筹资的主 要渠道。1994 年 ，中国银 行改为国 有独资 商
业银行 。 2003 年 ， 中 国银 行启动 股份 制改 造 。 2004 年8 月， 中国 银行 股份 有 限公司 挂牌 成立 。 2006
年6 月、7 月， 先后 在香 港联交 所和 上海 证券 交易 所成功 挂牌 上市 ， 成为 国 内首家 在境 内外 资本 市
场上发 行上 市的 商业 银行 。
中国银 行是 中国 国际 化和 多元化 程度 最高 的银 行， 在中国 内地 、香 港澳 门台 湾及 31 个国 家 和
地区为 客户 提供 全面 的金 融服务 ， 主要 经营 商业 银 行业务 ， 包括 公司 金融 业 务、 个人 金融 业务 和金
融市场 业务 ， 并通 过全 资 子公司 中银 国际 开展 投资 银行业 务 ， 通 过全 资子 公 司中银 集团 保险 及中 银
保险经 营保 险业 务 ， 通 过 全资子 公司 中银 集团 投资 从事直 接投 资和 投资 管理 业务 ， 通 过控 股中 银基
金管理 有限 公司 从事 基金 管理业 务， 通过 中银 航空 租赁私 人有 限公 司经 营飞 机租赁 业务 。
在近百 年的 发展 历程 中 ， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的精 神 、 稳 健经 营的 理 念、 客户 至上 的宗
旨、 诚信 为本 的传 统和 严 谨 细致 的作 风 ， 得 到了 业 界和客 户的 广泛 认可 和赞 誉， 树立 了卓 越的 品牌 8
形象。2010 年 度， 中国 银 行被 Global Finance （ 《环 球金融 》 ） 评为2010 年度 中国最 佳公 司贷 款银
行和最 佳外 汇交 易银 行， 被 Euromoney （ 《欧 洲货 币 》 ）评 为 2010 年度 房地 产 业“中 国最 佳商 业银
行” ， 被英 国 《 金融 时报 》 评为最 佳私 人银 行奖 ， 被The Asset （ 《财 资》 ） 评 为 中国最 佳贸 易融 资银
行， 被 Finance Asia （ 《 金融亚 洲》 ）评 为中 国最 佳 私人银 行、 中国 最佳 贸易 融资银 行， 被《21 世
纪经济 报道 》 评为 亚洲 最 佳全球 化服 务银 行 、 最 佳 企业公 民 、 年 度中 资优 秀 私人银 行品 牌 。 面 对新
的历史 机遇 ， 中国 银行 将 积极推 进创 新发 展 、 转 型 发展 、 跨 境发 展， 向着 国 际一流 银行 的战 略目 标
不断迈 进。
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行 于 1998 年设 立 基金托 管部 ，为 进一 步树 立以投 资者 为中 心的 服务 理念， 中国 银行 于
2005 年 3 月 23 日 正式 将 基金托 管部 更名 为托 管及 投资者 服务 部， 下设 覆盖 集合类 产品 、机 构类 产
品、 全球 托管 产品 、 投 资 分析及 监督 服务 、 风险 管 理与内 控 、 核 算估 值、 信 息技术 、 资金 和证 券交
收等各 层面 的多 个团 队， 现有员 工 120 余 人。 另外 ，中国 银行 在重 点分 行已 开展托 管业 务。
目 前 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 一 对 多 专 户 、 一 对 一 专 户 、 社 保 基 金 、 保 险 资 产 、QFII
资产、QDII 资产、 证券 公 司集合 资产 管理 计划 、 证 券公司 定向 资产 管理 计划 、 信托 资产、 年金 资产、
理财产 品 、 海 外人 民币 基 金、 私募 基金 等 门 类齐 全 的托管 产品 体系 。 在国 内 ， 中 国银 行率 先 开 展绩
效评估 、 风险 管理 等增 值 服务 ， 为 各类 客户 提供 个 性化的 托管 服务 。2010 年 末中国 银行 在中 国内 地
托管的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2012 年 3 月 末， 中 国银行 已托 管长 盛创 新先 锋混合 、长 盛同 盛封 闭、 长盛同 智优 势混 合
（LOF ） 、大 成 2020 生 命 周期混 合、 大成 蓝筹 稳健 混合、 大成 优选 封闭 、大 成景宏 封闭 、工 银大 盘
蓝筹股 票、 工 银核 心价 值 股票、 国 泰沪 深300 指 数 、 国泰金 鹿保 本混 合、 国 泰金鹏 蓝筹 混合 、 国泰
区位优 势股 票、 国 投瑞 银 稳定增 利债 券、 海 富通 股 票、 海富 通货 币、 海 富通 精选贰 号混 合 、 海 富通
收益增 长混 合、 海 富通 中 证100 指数 （LOF） 、 华宝 兴业大 盘精 选股 票、 华 宝 兴业动 力组 合股 票 、 华
宝兴业 先进 成长 股票、 华 夏策略 混合、 华夏 大盘 精 选混合、 华夏 回报 二号 混 合、 华夏 回报 混合 、 华
夏 行业股 票(LOF) 、 嘉实超短 债债券 、嘉实成 长收益混 合、嘉 实服务增 值行业混 合、嘉 实沪深 300
指数(LOF) 、 嘉实货 币、嘉实 稳健混合 、嘉实 研究精选 股票、嘉 实增长 混合、嘉 实债券、 嘉实主 题
混合、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实价值 优势 股票 型、 金 鹰 成份优 选股 票、 金 鹰行 业 优势股 票 、 银 河成 长股
票、 易方 达平 稳增 长混合 、 易方达 策略 成长 混合 、 易 方达策 略成 长二 号混 合、 易方达 积极 成长 混合 、
易方达 货币 、易 方达 稳健 收益债 券、 易方 达深 证 100ETF 、 易方 达中 小盘 股票 、易方 达深 证 100ETF
联接、 万 家180 指 数、 万 家稳健 增利 债券、 银华 优 势企业 混合、 银华 优质 增 长股票 、 银华 领先 策略 9
股 票、景顺 长城动 力平衡混 合、景顺 长城优 选股票、 景顺长城 货币、 景顺长城 鼎益股票(LOF)、泰
信天天 收益 货币、 泰信 优 质生活 股票、 泰信 蓝筹 精 选股票、 泰信 债券 增强 收 益、 招商 先锋 混合 、 泰
达宏利 精选 股票 、 泰达 宏 利集利 债券 、 泰达 宏利 中 证财富 大盘 指数 、 华泰 柏 瑞盛世 中国 股票 、 华泰
柏瑞积 极成 长混 合 、 华 泰 柏瑞价 值增 长股 票 、 华 泰 柏瑞货 币 、 华 泰柏 瑞量 化 现行股 票型 、 南方 高增
长 股票(LOF) 、国富 潜力组合 股票、国 富强化 收益债券 、国富成 长动力 股票、宝 盈核心优 势混合 、
招商行 业领 先股 票 、 东 方 核心动 力股 票 、 华 安行 业 轮动股 票型 、 摩根 士丹 利 华鑫强 收益 债券 型 、 诺
德中小 盘股 票型 、 民生 加 银稳健 成长 股 票 型 、 博 时 宏观回 报债 券型 、 易方 达 岁丰添 利债 券型 、 富兰
克林国 海中 小盘 股票 型 、 国联安 上证 大宗 商品 股票 交易型 开放 式指 数 、 国 联 安上证 大宗 商品 股票 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接 、 上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 、 华泰 柏 瑞上证 中小 盘交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接、 长城 中小 盘成 长股 票 型、 易方 达医 疗保 健行 业 股票型 、 景顺 长城 稳定
收益债 券型 、 上证180 金 融交易 型开 放式 指数 、 国 泰上 证 180 金融 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
联接、 诺德 优 选 30 股 票 型、泰 达宏 利聚 利分 级债 券型、 国联 安优 选行 业股 票型、 长盛 同鑫 保本 混
合型 、 金 鹰中 证技 术领 先 指数 增 强型 、 泰信 中证 200 指数 、 大 成内 需增 长股 票型 、 银 华永 祥保 本混
合型、 招商 深圳 电子 信息 传媒产 业（TMT ）50 交易 型开放 式指 数、 招商 深证 TMT50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 、嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接、 深证 基本 面 120
交易型 开放 式指 数 、 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数 、 华 宝兴 业上 证180 成 长 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 、 易方 达 资源行 业股 票型 、 华安 深 证300 指数 、 嘉实 信用 债 券型 、 平 安大 华行 业先
锋股票 型 、 华 泰柏 瑞信 用 增利债 券型 、 泰信 中小 盘 精选股 票型 、 海富 通国 策 导向股 票型 、 中邮 上证
380 指 数增 强型 、泰 达宏 利中证 500 指数 分级 、长 盛同禧 信用 增利 债券 型、 银华中 证内 地资 源主 题
指数分 级 、 平 安大 华深 证300 指 数增 强型 、 嘉 实安 心货币 市场 、 上投 摩根 健 康品质 生活 股票 型 、 工
银瑞信 睿智 中 证500 指数 分级 、 招 商优 势企 业灵 活 配置混 合型 、 国泰 中小 板 300 成 长交 易型 开放 式
指数 、 国 泰中 小板300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接 、 景 顺长 城 优信增 利债 券型 、 诺德
周 期 策 略 股 票 型 、 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型 、 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 、 嘉 实 海 外 中 国 股 票
(QDII) 、 银华 全球 优选(QDII-FOF) 、 长盛 环球 景气 行 业大盘 精选 股票 型(QDII) 、 华 泰柏 瑞亚 洲领 导
企业股 票型(QDII) 、 信 诚 金砖四 国积 极配 置(QDII) 、 海 富通 大中 华精 选股票型 （QDII）、 招商 标普
金砖四 国指 数(LOF-QDII ） 、 华 宝兴 业成 熟市 场动量 优选 （QDII ） 、 大成 标普500 等权 重指 数 （QDII）、
长信标 普100 等 权重 指数 （QDII ） 、 博时 抗通 胀增 强 回报 （QDII ） 、 华安 大中 华 升级股 票型 （QDII）、
信 诚 全 球 商 品 主 题 （QDII ） 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 型 、 工 银 瑞 信 中 国 机 会 全 球 配 置 股 票 型
（QDII）等 147 只 证券 投 资基金 ， 覆盖 了股 票型 、 债券型 、 混合 型、 货币 型 、 指 数型 等多 种类 型的
基金， 满足 了不 同客 户多 元化的 投资 理财 需求 ，基 金托管 规模 位居 同业 前列 。
10
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权 管理和 从业 人员 核
准资格 管理 。中 国银 行 自 1998 年开 办托 管业 务以 来 严格按 照相 关法 律法 规的 规定以 及监 管部 门的
监管要 求 ， 以 控制 和防 范基 金托管 业务 风险 为主 线 ， 制 定并逐 步完 善了 包括 托管 业务授 权管 理制 度、
业务操 作规 程 、 员 工职 业 道德规 范 、 保 密守 则等 在 内的各 项业 务管 理制 度 ， 将风险 控制 落实 到每 个
工作环 节； 在敏 感部 位建 立了安 全保 密区 和隔 离墙 ， 安装 了录 音监 听系 统， 以 保证基 金信 息的 安全 ；
建立了 有效 核对 和监 控制 度、 应急 制度 和稽 查制 度 ， 保 证托 管基 金资 产与 银 行自有 资产 以及 各类 托
管资产 的相 互独 立和 资产 的安全 ；制 定了 内部 信息 管理制 度， 严格 遵循 基金 信息披 露规 定和 要求 ，
及时准 确地 披露 相关 信息 。
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未受 到中
国证监 会、 中国 银监 会及 其他有 关机 关的 处罚 。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 的 相关规 定 ， 基 金托
管人发 现基 金管 理 人 的投 资指令 违反 法律 、行 政法 规和其 他有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的 ，
应当拒 绝执 行 ， 立 即通 知 基金管 理人 ， 并及 时向 国 务院证 券监 督管 理机 构报 告。 基金 托管 人如 发现
基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行 政法 规和 其他 有 关规定 ， 或者 违反 基金
合同约 定的,应 当立 即通 知 基金管 理人 ，并 及时 向国 务院证 券监 督管 理机 构报 告。
三、 相关服务机构
( 一) 基金份 额发 售机 构
1、 申购赎 回代 理券 商（ 简称 “一级 交易 商” ）
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人 ：芮 敏祺
服务热 线：400-8888-666
公司网 站：www.gtja.com
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（2） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ： 徐 浩明
联系人 ： 刘晨 、李 芳芳
电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户服 务热 线：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（3） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 淮海 中 路98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
服务热 线：95553 、400 －8888 －001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
联系人 ：李 笑鸣
公司网 址：www.htsec.com
（4） 中国 银河 证券 股份 有 限 公司
住所： 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ： 顾伟 国
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（5） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：400-8888-108( 免 长 途费)
联系人 ：权 唐
公司网 址：www.csc108.com
（6） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
12
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务热 线：4008888111 、95565
公司网 址：www.newone.com.cn
（7） 广发 证券 股份 有限 公 司
法定代 表人 ：孙 树明
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致 电各 地营 业网 点
公司网 站： 广发 证券 网 http://www.gf.com.cn
（8） 长江 证券 股份 有限 公 司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
(9) 申 银万 国证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办 公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ： 丁 国荣
电话：021-54033888
传真：021-54035333
客服电 话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn 或www.sywg.com.cn
（10） 平安 证券 有限 责任 公司
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注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人: 杨 宇翔
联系人:郑 舒丽
电话:0755-22626172
客服电 话: 95511 —8
公司网 址: http://www.pingan.com
（11） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
公司网 址：www.ce.ecitic.com
（12） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站：www.xyzq.com.cn
（13） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
客户服 务热 线：95536
国信证 券网 站：www.guosen.com.cn
（14） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
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住所： 深圳 福田 区益 田 路6003 号荣 超商 务中 心A 座18-21 层
法定代 表人: 杨 明辉
客服电 话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（15） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层
法定代 表人 ： 陈林
客户服 务电 话：4008209898 、021-38929908
公司网 站： http://www.cnhbstock.com
（16） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（17） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518
（18） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
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法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（19） 西南 证券 股份 有限 公司
住所： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
客户服 务电 话：4008-096-096
传真：023-63786311
联系人 ：陈 诚
(20) 红塔 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼
法定代 表人 ：况 雨林
客户服 务电 话：0871-3577930
网址： www.hongtazq.com
2、 二级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司。 基金 管 理人可 根据 有关 法
律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及时 公告 。
( 二) 注册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层
法定代 表人 ：陈 耀先
联系人 ：刘 永卫
联系电 话：021-58872625
( 三) 律师事 务所 和经 办律 师
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
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负责人 ：韩 炯
联系电 话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
( 四)
会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
法定代 表人 ：葛 明
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层
办公地 址： 上海 市长 乐路989 号世 纪商 贸广 场23 楼
公司电 话：021-22288888 （注： 公司 总机 ）
公司传 真：021-22280000 （注： 传真 总机 ）
签章会 计师 ：徐 艳， 蒋燕 华
业务联 系人 ：蒋 燕华
四、 基金的名称
本 基金 名称 ：上证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
五、 基金的类型
本 基金 类型 ：股 票型 指数 基金
本 基金 运作 方式 ：交 易型 、开放 式
六、 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
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七、基金的 投资范围
本基金 以标 的指 数成 份股 、 备选成 份股 为主 要投 资对 象， 指数 化投 资比 例即 投资 于指数 成份 股、
备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的95 ％ ， 如 因标 的指 数成 份股 调 整、 基金 份额 申购 、 赎
回清单 内现 金替 代、 现金 差额、 基金 规模 或市 场变 化等因 素导 致基 金投 资比 例不 符 合上 述标 准的 ，
基金管 理人 将 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。同 时为 更好地 实现 投资 目标 ，本 基金也 可少 量投 资于 新
股 （包括 中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票） 、 债券 、 权 证及中 国证 监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具 ， 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ， 该部 分资 产比 例 不高于 基金 资产 净值 的
5％。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 金融 工具 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以
将其纳 入投 资范 围。
八、基金的 投资策略
（一 ） 投资 策略
1、 股 票资 产指 数化 投资 策 略
本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 ， 本 基金
根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量， 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重
的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 （ 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ） 导 致无 法获
得足够 数量 的股 票时， 本 基金可 以根 据市 场情 况， 结合经 验判 断， 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性
等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代（同 行业股票 优先考虑 ） ，以 期在规定 的
风险承 受限 度之 内， 尽量 缩小跟 踪误 差。
2 、 债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 ， 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债
券，债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性， 有效 利用基 金资 产， 提高 基金 资产的 投资 收益 。
3、权 证 投 资策 略
本基金 具备 投资 权证 的条 件。 本基 金在 权证 投资 中 将对权 证标 的证 券的 基本 面进行 研究 ， 结合
期权定 价模 型和 我国 证券 市场的 交易 制度 估计 权证 价值 ， 主 要考 虑运 用的 策 略包括 ： 杠杆 策略 、 价
值挖掘 策略、 获利 保护 策 略、 价差 策略、 双向 权证 策略、 卖 空有 保护 的认 购 权证策 略 、 买 入保 护性
的认沽 权证 策略 等。
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（二 ） 投资 组合 管理
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 按 照成 份 股在上 证 180 成长 指 数中 的基准 权重 构建 指
数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整 和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 ， 以 及因 基金 的申
购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时， 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组
合进行 适当 调整 ，以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。
1、标 的指 数定 期调 整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组 合调 整
策略 ， 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 ， 减少 流动 性 冲击 ， 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 。
2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析
跟 踪标的指 数成份 股公司信 息（如： 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等） ，以 及成
份股公 司其 他重 大信 息 ， 分析这 些信 息对 指数 的影 响， 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易
策略。
3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 ， 本基 金 管理人 将密 切关 注
样本股 票的 调整 ，并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。
4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析
跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息， 结合 基金 的现 金头 寸 管理 ， 分 析其 对组 合的 影 响， 制定 交易 策略
以应对 基金 的申 购赎 回。
5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 ， 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的
指数 表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因，并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。
在正常 情况 下， 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。如 因 指
数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围， 基 金 管理人 将采 取合 理措 施
避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ，业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。
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本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 成长 指数 （指 数代 码为000028 ）。
上证180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 ， 共 包含4 只
指数 ， 包 括上 证180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证180 相对 价值 指
数。 其 中， 上证 180 成长 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ，挑 选最 具代 表性 的 60 只 成长 股票 形成
指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证180 指 数 ， 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资
产配置 工具 。
随着市 场环 境的 变化 ， 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 ， 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份
额持有 人合 法权 益的 原则 ， 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 ， 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称
与业绩 比较 基准 。 其中 ， 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 ， 则基
金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会， 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数
变更对 基金 投资 无实 质性 影响( 包括 但不 限于 编制 机 构变更 、 指数 更名 等) ， 则 无需召 开基 金份 额持
有人大 会， 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ，报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作
日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。
十、基金的 风险 收益 特征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 具 有较 高风 险、 较高 预 期收益 的特 征 ， 其 风险 和 预期收 益均 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 基金 。
十一、基金的投资组 合报 告
本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2012 年6 月30 日， 本报 告中 所列 财 务数据 未经 审计 。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 363,919,429.54 98.28
其中： 股票 363,919,429.54 98.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
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4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,435,625.24 0.93
6 其他资 产 2,931,552.52 0.79
7 合计 370,286,607.30 100.00
2、 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,860,944.00 0.50
C 制造业 10,957,930.60 2.96
C0
食 品、 饮料 919,643.00 0.25
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑料
1,292,580.00 0.35
C5
电子 2,065,620.00 0.56
C6
金 属、 非金 属 4,737,983.00 1.28
C7
机 械、 设备 、仪 表 1,942,104.60 0.53
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 5,731,268.40 1.55
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 2,587,242.00 0.70
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 407,824.00 0.11
M 综合类 1,469,736.00 0.40
合计 23,014,945.00 6.23
（2） 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 27,630,322.00 7.48
C 制造业 124,839,029.75 33.78
C0 食品、 饮料 40,378,281.00 10.92
21
C1 纺织、 服装 、皮 毛 686,090.00 0.19
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 1,555,400.00 0.42
C5 电子 2,669,397.35 0.72
C6 金属、 非金 属 30,712,056.20 8.31
C7 机械、 设备 、仪 表 39,788,353.20 10.77
C8 医药、 生物 制品 9,049,452.00 2.45
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
5,646,780.00 1.53
E 建筑业 3,712,305.00 1.00
F 交通运 输、 仓储 业 12,791,574.50 3.46
G 信息技 术业 4,799,592.00 1.30
H 批发和 零售 贸易 2,461,712.00 0.67
I 金融、 保险 业 138,269,187.45 37.41
J 房地产 业 19,375,233.84 5.24
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 1,378,748.00 0.37
合计 340,904,484.54 92.24
3、 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 3,311,500 36,161,580.00 9.78
2 601328 交通银 行 6,221,000 28,243,340.00 7.64
3 600519 贵州茅 台 114,100 27,287,015.00 7.38
4 601166 兴业银 行 2,051,500 26,628,470.00 7.20
5 600000 浦发银 行 3,040,900 24,722,517.00 6.69
6 601288 农业银 行 6,983,055 18,086,112.45 4.89
7 600111 包钢稀 土 394,800 15,578,808.00 4.22
8 600048 保利地 产 1,163,700 13,196,358.00 3.57
9 600031 三一重 工 825,300 11,488,176.00 3.11
10 600887 伊利股 份 434,400 8,939,952.00 2.42
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 367,389 5,731,268.40 1.55
2 600549 厦门钨 业 74,100 3,253,731.00 0.88
3 600366 宁波韵 升 99,500 2,065,620.00 0.56
22
4 601633 长城汽 车 109,107 1,942,104.60 0.53
5 601101 昊华能 源 108,700 1,860,944.00 0.50
4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十 名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、 投 资组 合报 告附 注
（1） 基金管理人没 有发现本基金 投资的前十名证券的发行 主体在报告期内被监管部 门立案调
查，也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚， 无证 券投 资决 策程 序需特 别说 明。
（2） 本基金采取定 量与定性相结 合的个股精选策略，使用 成长、价值、盈利等方面 的指标对
股票进 行排 序 ， 并 对排 名 靠前的 股票 进行 案头 研究 和实地 调研 ， 深入 研究 企 业的基 本面 和长 期发展
前景， 挑选 出预 期表 现将 超过大 盘的 个股 ，构 建核 心组合 ，没 有特 定的 股票 备选库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,142,794.03
3 应收股 利 788,287.64
4 应收利 息 470.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,931,552.52
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存 在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
23
十二、基金的业绩
本基金 业绩 数据 为截 止 2012 年6 月 30 日 的数 据， 本报告 中所 列数 据未 经审 计。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2011/08/04-2011/12/31 -11.80% 1.06% -19.09% 1.41% 7.29% -0.35%
2012/01/01-2012/06/30 7.26% 1.24% 6.09% 1.25% 1.17% -0.01%
2011/08/04-2012/06/30 -5.40% 1.16% -14.17% 1.33% 8.77% -0.17%
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动
的比较
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史 走 势对比 图
（2011 年8 月4 日至 2012 年6 月 30 日）
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2011 年 8 月 4 日,截止 2012 年6 月30 日 本基 金基金 合同 生效
未满一 年。
2 、 按 照基 金合 同的 约 定， 自基 金成 立日 期的6 个月内 达到 规定 的资 产组 合， 截至2012 年2 月
4 日， 本基 金已 达到 合同 规定的 资产 配置 比例 。
24
十三、基金的费用
（一） 与基金 运作 有关 的费 用
1、 基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 标的 指数 许可 使用 费 ；
（4） 因基 金的 证券 交易 或 结算而 产生 的费 用；
（5） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费；
（8） 基金 资产 的资 金汇 划 费用及 开户 费用 ；
（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ；
（10） 基金 上市 费及 年费 ；
（11） 按照 国家 有关 法律 法规规 定可 以列 入的 其他 费用
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按 实 际支 出额 从基 金资产 总值 中扣 除。
2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金 托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管 人于 次
月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支 付给 基金管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
25
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金 托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管 人于 次
月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支 付给 基金托 管人 。
（3） 标的 指数 许可 使用 费
本基金 作为 指数 基金， 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向中 证指 数
有限公 司支 付标 的指 数使 用费。 指数 使用 费按 前一 日的 基 金资 产净 值的 0.03% 的年 费率 计提 。指 数
使用费 每日 计算 ，逐 日累 计。
计算方 法如 下：
H=E ×0.03%/ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，E 为前 一日 的基 金资产 净值 。
指数使 用费 的收 取下 限为 每季度 人民 币伍 万元 （50 ，000）。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更上 述标 的指数 使用 许可 费费 率和 计费方 式， 基 金 管
理人必 须依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 指定 媒体 上刊登 公告 。
（4 ） 本 章第 （ 一 ） 款 第 3 至第 11 项 费用 由基 金管 理 人和基 金托 管人 根据 有关 法规及 相应 协议
的规定 ，列 入当 期基 金费 用。
3、 不 列入 基金 费用 的项 目
本章第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及 基金 管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全 履行 义
务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 等不 列入 基金 费用。
4、 费 用调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费， 无须 召 开基金 份额 持有 人
大会。
5、 基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
（二） 与基 金有 关的 销售 费用
投资 者在 申购 或赎 回基 金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份 额 0.5% 的标
准收取 佣金 ，其 中包 含证 券交易 所、 注册 登记 机 构 等收取 的相 关费 用。
十 四、 《招募说明书》 更新 部分的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、 《证券投 资基 金运作管 理办
法》(以 下简 称 《运 作办 法 》)、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》( 以下 简称 《 销 售办法 》)、 《 证券 投 26
资基 金信息披 露管理办 法》( 以下简 称《信息 披露办法》) 及其 他有关规 定,华宝兴 业基金管 理有限
公司对 《 华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 招 募说 明书 》作如 下更 新：
1、 “三、 基金 管理 人” 部分 更新了 管理 人的 情况 和信 息 。
2、 “四、 基金 托管 人” 部分 更新了 托管 人的 情况 和信 息。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部分 更新 了本 基金 的 申 购赎回 代理 券商 。
4、 “ 九、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 中更 新了 申购 、赎回 清单 的格 式。
5、 “ 十、 基金 的投 资” 部分增 加了 截 至2012 年6 月 30 日 的基 金投 资组 合 报告。
6、 “ 十一 、基 金的 业绩 ” 中增 加了 截至 2012 年6 月 30 日 的基 金业 绩数 据 。
7、 “ 二十 一、 基金 托管 协议内 容摘 要” 更新 了基 金管理 人的 住所 。
8、 “ 二十 三、 其他 应披 露事项 ”部 分， 对本 报告 期内的 相关 公告 作了 信息 披露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 《招募 说明 书》 后面 所载 之详细 资料 一并 阅读 。
华宝兴 业 基 金管 理有 限公 司
2012 年 9 月 18 日
