信诚 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 （摘 要 ）
（2012 年第 1 次更 新）
【重要提 示 】
本 基金 于 2012 年 2 月1 日 基金 合同 正式 生效 。
投 资有 风险 ，投 资人 申购本 基金 时应 认真 阅读 招募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要 根据 基金 合同 和基金 招募 说明 书编 写， 并经中 国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的承认 和接 受， 并按 照《 基金法 》、 《运 作办 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定享有 权利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
本更新招募说明书所 载内 容截止日若无特别说 明为2012 年8 月1 日 ， 有 关 财 务数据 和 净
值表现 截止 日为2012 年6 月30日（ 未经 审计 ）。
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
1
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址：
上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9月30日
批准设 立机 关 及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
隋 晓炜
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例
（%）
中信信 托有 限责 任公 司
9800
49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司
9800
49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司
400
2
合 计
20000
100
（二） 主要 人员 情况
1. 基 金管 理人 董事 、监 事 基本情 况
张 翔燕女 士， 董事长 ，硕士 学位。 历任 中信银 行总行 营业部 副总 经理、 综合计 划部总 经理 ，
中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济
师，中 信控 股有 限责 任公 司风险 管理 部总 经理 。现 任中信 控股 有限 责任 公司 副总裁 。
马 春光先 生， 董事， 研究生 。历任 中信 公司业 务部会 计、中 信兴 业信托 投资公 司财务 经理 、
总会计 师等 职。2002 年10 月起担 任中 信信 托有 限责 任公司 副总 经理 。
陈 一松先 生， 董事， 金融学 硕士。 历任 中信实 业银行 资金部 科长 、中信 证券股 份有限 公司 总
裁 办主任 、长城 科技股 份有 限公司 董事会 秘书、 中国 建设银 行股份 有限公 司行 长秘书 兼行长 办公
室副主 任。 现任 中信 信托 有限责 任公 司总 经理 。
Graham David Mason 先 生， 董 事， 南非 籍， 保险 精算 专 业学 士。 历任 南非 公募 基 金投 资分 析
师、南 非Norwich 公 司基 金 经理、 英国 保诚 集团 （南 非）执 行总 裁。 现任 瀚亚 投资 执 行总 裁。
叶 小琪女 士， 董事， 高级工 商管理 硕士 。历任 汇丰投 资管理 有限 公司副 总监、 保德信 集团 亚
洲 资产管 理亚洲 区区域 总监 、法国 兴业资 产管理 （香 港）有 限公司 首席市 场总 监、法 国兴业 证券
董事总 经理 。 现 任瀚 亚投 资亚洲 区零 售业 务总 监。
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2
郑 美美女 士， 董事 ， 工商管 理硕士 。历 任新加 坡金融 管理局 金融 市场发 展规划 部处长 。 现任
瀚亚投 资 （ 新加 坡） 有限 公司督 察长 。
何德旭先生，独立董 事，经济学博士。 历任中 国科学研究院财贸所处长 、研究员等职 。现任
中国社 会科 学院 数量 经济 与技术 经济 研究 所副 所长 、金融 研究 中心 副主 任。
夏 执东先 生， 独立董 事，经 济学硕 士。 历任财 政部财 政科学 研究 所副主 任、中 国建设 银行 总
行 国际部 副处长 、安永 华明 会计师 事务所 副总经 理、 北京天 华中兴 会计师 事务 所首席 合伙人 。现
任北京 京都 天华 会计 师事 务所有 限责 任公 司副 董事 长。
杨 思群先 生， 独立董 事，经 济学博 士。 历任中 国社会 科学 院 财贸 经济研 究所副 研究员 ，现 任
清华大 学经 济管 理学 院经 济系副 教授 。
李 莹女士 ，监 事会主 席，金 融学硕 士。 历任中 国建设 银行沧 浪办 事处信 贷科长 、中国 建设 银
行 苏州分 行中间 业务部 总经 理助理 、北京 证券投 行华 东部一 级项目 经理、 中新 苏州工 业园区 创业
投 资有限 公司投 资银行 部总 经理、 苏州工 业园区 银杏 投资管 理有限 公司副 总经 理。现 任苏州 创业
投资集 团有 限公 司财 务总 监。
解 晓然女 士， 监事， 双学位 ，历任 上海 市共青 团闸北 区委员 会宣 传部副 部长、 天治基 金管 理
有限公 司监 察稽 核部 总监 助理。 现任 信诚 基金 管理 有限公 司监 察稽 核总 监。
詹 朋先生 ，职 工监事 ，经 济 学学士 。历 任上海 证券有 限责任 公司 计划财 务部主 管、万 家基 金
管理有 限公 司基 金会 计。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司运营 总监 。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日 起 正 式 更 名 为 瀚 亚 投
资，其 旗下 各公 司名 称自 该日起 进行 相应 变更 。瀚 亚投资 为英 国保 诚集 团成 员。
2.经营 管理 层人 员情 况
王 俊锋先 生， 总经理 、首席 执行官 ，工 商管理 硕士。 历任国 泰基 金管理 有限公 司市场 部副 总
监 、华宝 兴业基金 管理有限 公司市 场总监、 瑞银环球 资产管 理(香港) 有限公司 北京代 表处首席 代
表、瑞 银证 券有 限责 任公 司资产 管理 部总 监。 现任 信诚基 金管 理有 限公 司总 经理、 首席 执行 官。
隋 晓炜先 生， 副总经 理，经 济学硕 士， 注册会 计师。 历任中 信证 券股份 有限公 司高级 经理 、
中 信控股 有限责 任公司 高级 经理、 信诚基 金管理 有限 公司市 场总监 。现任 信诚 基金管 理有限 公司
首席市 场官 。
黄 小坚先 生， 副总经 理、首 席投资 官、 股票投 资总监 ，经济 学硕 士。历 任申银 万国证 券公 司
研 究所行 业分析 师，银 华基 金管理 有限公 司行业 研究 员、投 资管理 部组合 经理 、基金 经理， 华宝
兴 业基金 管理有 限公司 基金 经理。 现任信 诚基金 管理 有限公 司副总 经理、 首席 投资官 、股票 投资
总监、 信诚 优胜 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 。
桂 思毅先 生， 副总经 理，工 商管理 硕士 。历任 安达信 咨询管 理有 限公司 高级审 计员， 中乔 智
威 汤逊广 告有限 公司财 务主 管，德 国德累 斯登银 行上 海分行 财务经 理，信 诚基 金管理 有限公 司风
险控制 总监 、财 务总 监、 首席财 务官 。现 任信 诚基 金管理 有限 公司 副总 经理 、首席 运营 官。
3.督察 长
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3
唐 世春先 生， 督察长 ，法学 硕士， 历任 北京天 平律师 事务所 律师 、国泰 基金管 理有限 公司 监
察 稽核部 法务主 管、友 邦华 泰基金 管理有 限公司 法律 监察部 总监、 总经理 助理 兼董事 会秘书 。现
任信诚 基金 管理 有限 公司 督察长 。4. 基金 经理
吴 雅 楠 先 生 ， 统 计 物 理 学 博 士 ，CFA ， 历 任 加 拿 大Greydanus, Boeckh & Associates 公 司 交
易员/ 编 程 员 、 加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 副总裁/ 高 级 投 资 经 理 。 现 任 信
诚基金 管理 有限 公司 投资 管理部 数量 分析 总监 。
5.投资 决策 委员 会成 员
黄小坚 先生 ，副 总经 理/ 首 席投资 官/ 股票 投资 总监 ；
王旭巍 先生 ，固 定收 益总 监；
董越先 生， 交易 总监 ；
胡喆女 士， 研究 总监 ；
刘浩先 生， 股票 投资 副总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
（一） 基金 托管 人概 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹
东
联系电 话：(010) 6759 5003
（二） 主要 人员 情况
杨 新丰， 投资 托管服 务部副 总经理 （主 持工作 ），曾 就职于 中国 建设银 行江苏 省分行 、广 东
省 分行、 中国建 设银行 总行 会计部 、营运 管理部 ，长 期从事 计划财 务、 会 计结 算、营 运管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
纪 伟，投 资托 管服务 部副总 经理， 曾就 职于中 国建设 银行南 通分 行、中 国建设 银行总 行计 划
财 务部、 信贷经 营部、 公司 业务部 ，长期 从事大 客户 的客户 管理及 服务工 作， 具有丰 富的客 户服
务和业 务管 理经 验。
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张 军红， 投资 托管服 务部副 总经理 ，曾 就职于 中国建 设银行 青岛 分行、 中国建 设银行 零售 业
务 部、个 人银行 业务部 、行 长办公 室，长 期从事 零售 业务和 个人存 款业务 管理 等工作 ，具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为国内 首批 开办证 券投资 基金托 管业 务的商 业银行 ，中国 建设 银行一 直秉持 “以客 户为 中
心 ”的经 营理念 ，不断 加强 风险管 理和内 部控制 ，严 格履行 托管人 的各项 职责 ，切实 维护资 产持
有 人的合 法权益 ，为资 产委 托人提 供高质 量的托 管服 务。经 过多年 稳步发 展， 中国建 设银行 托管
资 产规模 不断扩 大，托 管业 务品种 不断增 加，已 形成 包括证 券投资 基金、 社保 基金、 保险资 金、
基 本养老 个人账 户、QFII 、 企业年 金等产 品在 内的托 管业务 体系， 是目 前国内 托管业 务品种 最齐
全 的 商 业 银 行 之 一 。 截 至2011 年12 月31 日 ， 中 国 建 设 银 行 已 托 管224 只 证 券 投 资 基 金 。 建 设 银 行
专 业高效 的托管 服务 能力和 业务水 平，赢 得了 业内 的 高度认 同。2011 年 ，中国 建设银 行以总 分第
一 的成绩 被国 际权威 杂志 《 全球托 管人 》 评为2011年度 “中 国最 佳托管 银行 ” ；并获 和讯 网2011
年中国 “最 佳资 产托 管银 行”奖 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构
信诚基 金管 理有 限公 司 及 本公司 的网 上交 易平 台
住所： 上海 市 浦 东新 区 世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ： 殷 宇飞
投资人可以通过本公司 网 上交易系统 办 理 本 基 金的开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎回等 业 务, 具体交
易细则 请参 阅本 公司 网站 公告。 网上 交易 网址 ：www.citicprufunds.com.cn.
2、代 销机 构
1 ）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心
法定代 表人 ： 王 洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人 ：张 静
客服电 话：95533
公司网 站：www.ccb.com
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5
2 ）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95558
联系人 ：丰 靖
网址：http://bank.ecitic.com
3 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：肖 钢
统一客 户服 务电 话：95566
公司网 站：http://www.boc.cn
4 ）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
法定代 表人 ：项 俊波
客服电 话：95599
网址：www.95599.cn
5 ）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 秦晓
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
6 ）交 通银 行 股 份有 限公 司
住所 ： 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号
法定代 表人 ： 胡 怀邦
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ：曹榕
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
7 ）宁 波银 行股 份有 限公 司
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6
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路294 号
办公地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话： 96528 ，上 海地 区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人 ：胡 技勋
联系方 式：021-63586210
传真：021-63586215
8 ）东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路193 号
办公地 址： 东莞 市运 河东 一路193 号
法定代 表人 ：廖 玉林
客户服 务热 线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9 ）华 夏银 行股 份有 限公 司
地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号
法定代 表人 ：吴 建
联 系人 ：马旭
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦A 层
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010-84863893
传真：010-84865560
网址：www.ecitic.com
11 ）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 层、20层
法定代 表人 ：刘军
开放式 基金 咨询 电话 ：0571-96598
开放式 基金 业务 传真 ：0571-85106383
联系人 ：俞 会亮
网址：www.bigsun.com.cn
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12 ）中 信万 通证 券有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层（1507 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路28号
法定代 表人 ：张 智河
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
13 ）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：张 佑君
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
14 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层至20 层
公司地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第18 层至21
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：刘 权
联系电 话：0755-82026521
客服电 话：400-600-8008
公司网 站：www.cjis.cn
15 ）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 －45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
16 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
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8
联系电 话：0755-82130833
传真：0755-82133302
全国统 一客 户服 务电 话：95536
网址： www.guosen.com.cn
17 ）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.htsec.com
18 ）申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市常 熟路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：邓 寒冰
联系电 话：021-54033888
传真：021-54035333
客服电 话：021-962505
网址：www.sywg.com.cn
19 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
联系人 ：田 薇
联系电 话：010-66568047
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
20 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大 厦29 楼
法定代 表人 ：祝 幼一
联系人 ：芮 敏祺
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
9
电话：021-62580818-213
客户服 务热 线：4008888666
21）广 发证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 ：林 治海
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
开放式 基金 业务 传真 ：（020 ）87555305
公司网 站： 广发 证券 网 www.gf.com.cn
22 ）华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
统一客 户服 务电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
23 ）西 藏同 信证 券有 限责 任公司
注册地 址： 拉 萨市 北京 中 路101 号
办公地 址： 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼
法定代 表 人 ：贾 绍君
电话：021-36533015
传真：021-36533017
联系人 ：王 伟光
客服电 话：400-88111-77 或拨打 各城 市营 业网 点咨 询电话
公司网 址：www.xzsec.com
24 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：4008888788 、10108998
联系人 ：刘 晨
联系电 话：021-22169999
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
10
网址：www.ebscn.com
25 ）齐 鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 济 南市 经十 路20518 号
办公地 址： 济南 市经 七路86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-68889157
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
公司网 址： www.qlzq.com.cn
26 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
27 ）东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话： 021-63325888-3108
传真： 021-63326173
联系人 ：吴 宇
客户服 务电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
28 ）天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融街5号 新盛 大厦B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话： 010-66045678
联系人 ：林 爽
联系电 话：010-66045608
传真： 010-66045500
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
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11
天相基 金网 网址 ：http://jijin.txsec.com
29 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
30 ）平 安证 券有 限责 任公 司
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31 ）宏 源证 券股 份有 限公 司
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法定代 表人:冯戎
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32 ）华 泰证 券股 份 有 限公 司
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法定代 表人 ：吴 万善
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33 ）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
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法定代 表人 ：牛 冠兴
开放式 基金 咨询 电话 ：4008001001
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12
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34 ）红 塔证 券证 券有 限责 任公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼
法定代 表人 ：况 雨林
传
真：0871-3578827
客服电 话：0871-3577930
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35）世 纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦41/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
基金管理人 可根据有 关法 律法规要求 ，根据实 情， 选择其他符 合要求的 机构 代理销售本 基金
或变更 上述 代销 机构 ，并 及时公 告。
2.场内发售 机构： 深 圳证 券交易所内 具有基金 代销 业务资格的 会员单位 ，具 体名单见本 基金
份额发 售公 告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街27 号投 资广 场23 层
法定代 表人 ：金颖
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
联系电 话：010-66210988
传真：010-66210938
联系人 ：朱 立元
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19 楼
负责人 ：韩炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安冬
经办律 师： 吕红 、安冬
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（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕 马威 华振 会计 师 事务所
住所： 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ：萧 伟强
电话 ：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ： 王国 蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四 、基 金的名 称
信诚沪深 300 指数 分级 证 券投资 基金
五 、基 金的类 型
契约型 、上 市 开 放式
六 、基 金份额 分级
（一） 基金 份额 结构
本 基金的 基金 份额包 括 “信 诚沪深300份额 ”、 “信 诚沪深300 A份额 ”与 “ 信诚沪 深300
B 份额 ” 。 其 中 ， 信 诚 沪 深300 A 份 额 、 信 诚 沪 深300 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持1 ：1 的比 例
不变。
（二） 基金 的基 本运 作概 要
1. 本基金 通过 场外、 场内两 种方 式 公开 发售。 基金发 售结束 后， 场外认 购的全 部份额 将确 认
为 信诚沪 深300 份额 ；场内认 购的全 部份额 将按1：1的比 例确 认为 信 诚沪深300 A 份 额与 信 诚沪 深
300 B 份额 （具 体认 购方 法 参见发 售公 告） 。
2. 基金 合同生 效后 ， 信诚沪 深300份额 将 接受场 外与场 内申 购和赎 回； 信诚沪深300 A 份 额、
信诚沪 深300 B 份额 只上 市 交易， 不接 受申 购和 赎回 。
3. 基金 合同生 效后 ，基金管 理人 将根据 基金 合同 的约 定办 理 信诚 沪深300 份额与 信诚 沪深300
A份额 、 信 诚沪 深300 B 份 额之间 的份 额配 对转 换业 务。
4. 基金合 同生 效后， 基金 管 理人按 照基 金合同 规定在 基金份 额折 算日对 基金份 额进行 折算 。
折算后 基金 运作 方式 及 信 诚沪深300 A份额 与 信诚 沪 深300 B份额 配 比不 变。
（三） 信诚 沪深300 A份 额 、信诚 沪深300 B份 额概 要
1.存续 期限
自基金 合同 生效 之日 起存 续 。
2.基金 份额 配比
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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信诚沪 深300 A 份额 与 信 诚 沪深300 B 份额 的基 金份 额 配比始 终保 持1 ：1的比 例 不变。
3.信诚 沪深300 A份额 与 信 诚沪深300 B份额 的 基金 份 额 净值 计算
信 诚 沪 深300 A 份 额 和 信 诚 沪 深300 B 份 额 具 有 不 同 的 净 值 计 算 规 则 ， 即 信 诚 沪 深300 A份额
和信诚 沪深300 B 份 额的 风 险和收 益特 征不 同。
在 本基金 的存 续期内 ，本基 金将在 每个 工作日 按照基 金合同 约定 的净值 计算规 则对信 诚沪 深
300 A 份额 和信 诚沪 深300 B 份额 分别 进行 基金 份额 净 值计算 。
本 基金 净资产 优先 分配信诚 沪深300 A 份 额的本 金及信 诚沪 深300 A 份额的 约定收 益， 本基金
在 优先分 配信诚 沪深300 A 份 额的本 金及信 诚沪 深300 A 份额的 约定收 益后的 剩余 净资产 分配予 信
诚沪深300 B 份 额。
信 诚 沪 深300 A 份额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 （ 税 后 ） 加上3.0% 。 其 中
计算 信 诚 沪 深300 A 份额约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生效
后 每个运 作周年 的最后 一个 工作日 中国人 民银行 公布 并执行 的金融 机构人 民币 一年期 整存整 取基
准年利 率。
例 如：若 基金 合同生 效日为2011 年7 月7 日，则 以2011 年7月7 日中 国人民 银行 公布 并执行 的金
融 机构人 民币一 年期 整存整 取基准 年利率 （税 后）加 计3.0%作为 第一个 运作周 年（2011 年7月7日
至2012 年7 月6 日 ） 的 约 定 年 收 益 率 。 若 第 一 个 运 作 周 年 的 最 后 一 个 工 作 日 为2012 年7 月6 日 （ 周
五 ），则 以2012 年7 月6 日中 国人民 银行公 布并执 行的 金融机 构人民 币一年 期整 存整取 基准年 利率
（税后 ）加 计3.0% 作 为下 一个运 作周 年的 约定 年收 益率， 依此 类推 。
信 诚沪 深300 A 份额的 约定年 收益 率 除以 运作 周年实际 天数 得到信 诚沪 深300 A份额 的 约定 日
收益率 。 信 诚 沪 深300 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以1.000 元 为 基 础 ， 采 用 信 诚 沪 深300 A 份额的 约 定
日 收益率 乘以应 计约定 收益 的天数 进行单 利计算 。其 中，运 作周年 指自基 金合 同生效 日或最 近一
个 定期份 额折算 日次日 起每 满一周 年的运 作期间 ，运 作周年 实际天 数为该 期间 内的实 际天数 。信
诚 沪 深300 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日
次日至 净值 计算 日的 实际 天数。
基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 信 诚 沪 深300 A 份 额 的 约 定 收 益 ， 如 在 本 基 金 存 续 期 内 基 金 资 产
出 现 极 端 损 失 的 情 况 下 ， 信 诚 沪 深300 A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 收 益 甚
至损失 本金 的风 险。
（1） 信诚 沪深300 份 额的 基金份 额净 值计 算公 式
T 日 信 诚 沪 深300 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 （ 包 括 信 诚 沪
深300 份额 、信 诚沪 深300 A 份额 、信 诚沪 深300 B 份 额）的 基金 份额 余额 总数
（2） 信诚 沪深300 A 份额 与信诚 沪深300 B 份 额的 基 金份额 净值 计算 公式
假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ，t ＝min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日 ， 自 最 近 一 个 份 额 折 算 日
次日至T日)，NAV
300
t
为T日信诚沪深300 份额的基金 份额净值，NAV
A
t
为T日信诚沪深300 A 份额
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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的 基 金 份 额 净 值 ，NAV
B
t
为T 日 信 诚 沪 深300 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ，R 年 为 信 诚 沪 深300 A 份额
的约定 年收 益率 。
NAV
A
t
＝1+R 年 ×
t
运作周年 实际天 数
NAV
B
t
＝(NAV
300
t
-0.5 ×NAV
A
t
)/0.5
信 诚 沪 深300 份 额 、 信 诚 沪 深300 A 份 额 与 信 诚 沪 深300 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留
到小数 点后3位 ，小 数点 后 第4位 四舍 五入 。
（3） 信诚 沪深300 A 份额 与信诚 沪深300 B份额 的 基金 份额 净值 公告
信 诚沪 深300 A 份额和 信诚沪 深300 B 份额 的基金 份额 净 值在 当天收 市后 计算，并 在下 一日内
与 信 诚 沪 深300 份额 的 基 金 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同 意 ， 可 以 适 当 延
迟计算 或公 告。
4.信诚 沪深300 A份额 与 信 诚沪深300 B份额 的 终止 运 作
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ， 信 诚 沪 深300 A 份额与 信 诚 沪 深300 B 份额可申请终止运
作 。该基 金份额 持有人 大会 决议须 经本基 金所有 份额 以特别 决议的 形式表 决通 过，即 须经参 加基
金 份 额 持 有 人 大 会 的 信 诚 沪 深300 份 额 、 信 诚 沪 深300 A 份额 与 信 诚 沪 深300 B 份额 各 自 的 基 金 份
额 持 有 人 或 其 代 理 人 各 自 所 持 信 诚 沪 深300 份 额 、 信 诚 沪 深300 A 份额 与 信 诚 沪 深300 B 份额 表决
权的2/3 以 上（ 含2/3 ）通 过方为 有效 。
七 、份 额配对 转换
本基金 合同 生效 后， 基金 管理人 将为 基金 份额 持有 人办理 份额 配对 转换 业务 。
（一） 份额 配对 转换 是指 本基金 的信 诚沪 深 300 份 额与信 诚沪 深 300 A 份额 、信诚 沪深 300
B 份额 之 间 的配 对转 换， 包括分 拆和 合并 两个 方面 。
1. 分 拆 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 两 份 信 诚 沪 深300 场 内 份 额 申 请 转 换 成 一 份 信 诚 沪 深
300 A 份额 与一 份信 诚沪 深300 B 份额 的行 为。
2. 合并 。基金 份额 持有人将 其持 有的每 一份 信诚沪深300 A 份 额与 一份信 诚沪深300 B 份 额进
行配对 申请 转换 成两 份信 诚沪深300 场内 份额 的行 为 。
信 诚沪 深300份 额的场 外 份额 不进 行份额 配对 转换。在 信诚 沪深300 份额的 场外 份 额通 过跨系
统转登记 至 场内 后， 可按 照 份额 配对 转换 规则 进行 操作。
（二） 份额 配对 转换 的业 务办理 机构
份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。
投 资人应 当在 份额配 对转换 业务办 理机 构的营 业场所 或按其 提供 的其他 方式办 理份额 配对 转
换 。深圳 证券交 易所、 注册 机构或 基金管 理人可 根据 情况变 更或增 减份额 配对 转换的 业务办 理机
构，并 予以 公告 。
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（三） 份额 配对 转换 的业 务办理 时间
信诚300 份 额 与 信 诚300A 份额和信诚300B 份 额 之 间 的 份 额 配 对 转 换 业 务 自2012 年2 月15 日
起开始 开通 办理 。
份 额配对 转换 的业务 办理日 为深圳 证券 交易所 交易日 （基金 管理 人公告 暂停份 额配对 转换 时
除 外）， 具体业 务办理 时间 见招募 说明书 ，在招 募说 明书规 定的上 述时间 之外 不办理 份额配 对转
换业务 。
若 深圳证 券交 易所交 易时间 、交易 规则 或注册 登记机 构规则 更改 或实际 情况需 要，基 金管 理
人可对 份额 配对 转换 业务 的办理 时间 进行 调整 并公 告。
（四） 份额 配对 转换 的原 则
1.份额 配对 转换 以份 额申 请。
2.申请 进行 “分拆 ” 的信 诚沪深300 场内 份额 数必 须 是偶数 。
3. 申请 进行 “ 合并 ” 的信诚 沪深300 A 份 额与信 诚沪深300 B 份 额必 须同时 配对申 请， 且基金
份额数 必须 同为 整数 且两 者的比 例为1：1 。
4. 信诚 沪深300 份额的 场外份 额如 需申请 进行 “分拆 ” ，须 跨系统 转登 记为信诚 沪深300 场内
份额后 方可 进行 。
5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。
基 金管理 人、 基金注册 登记 机构或 深圳 证券交 易所可 视情况 对上 述规定 作出调 整，并 在正 式
实施前2日 在至 少一 家指 定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告。
（五） 份额 配对 转换 的程 序
份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则， 具体 见相 关业 务公告 。
（六） 暂停 份额 配对 转换 的情形
1. 基金管 理人 认为继 续接受 份额配 对转 换可能 损害基 金份额 持有 人利益 时决定 暂停份 额配 对
转换的 情形 。
2. 其他 基金 管理 人出 于保 护投 资 人利 益的 角度 ，决 定暂停 份额 配对 转换 的情 形。
3. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。
4. 深圳证 券交 易所、 注册登 记机构 、份 额配对 转换业 务办理 机构 因异常 情况无 法办理 份额 配
对转换 业务 的情 形 。
5. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
发生前 述 情 形的 ，基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体刊 登暂 停份 额配 对转 换业务 的公 告。
在 暂停份 额配 对转换 的情况 消除时 ，基 金管理 人应及 时恢复 份额 配对转 换业务 的办理 ，并 依
照有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 公告 。
（七） 份额 配对 转换 的业 务办理 费用
投 资人 申请办 理 份 额配对转 换业 务时， 份额 配对转换 业务 办理机 构可 按照不高 于0.3% 的标 准
收取佣 金， 其中 包含 证券 交易所 、注 册登 记机 构等 收取的 相关 费用 ，具 体见 相关业 务公 告。
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八 、基 金份额 折算
（一） 定期 份额 折算
1. 定期 份额 折算 的折 算日
每个基 金运 作周 年的 最后 一个工 作日 。
运 作周年 指自 基金合 同生效 日或最 近一 个定期 份额折 算日次 日起 每满一 周年的 运作期 间。 若
该 运作期 间的最 后一日 为工 作日， 则定期 份额折 算日 为该日 ；若该 运作期 间的 最后一 日为非 工作
日，则 定期 份额 折算 日为 该日之 前的 最后 一个 工作 日。
如 ，假 设本基 金成 立于2011 年7月7日 ，则本 基金成 立后 的第 一个运 作周 年的运作 期间 为2011
年7 月7 日至2012 年7 月6 日 ， 假 设2012 年7 月6 日 （ 周 五 ） 为 工 作 日 ， 则 第 一 个 定 期 份 额 折 算 日 为
2012年7 月6日； 第二个 运作 周年的 运作期 间为2012年7月7日至2013 年7 月6日， 假设2013年7月6日
（ 周六） 为非工 作日， 在其 之前的 最后一 个工作 日为2013年7月5日 （周五 ）， 则第二 个定期 份额
折 算日为2013 年7 月5 日；第 三个运 作周年 的运 作期间 为2013年7月6 日至2014 年7 月5日 ，假设2014
年7月5日（ 周六） 为非工作 日，在 其之前的 最后一个 工作日 为2014 年7 月4日（ 周五） ，则第三 个
定期份 额折 算日 为2014 年7 月4日 ；其 他运 作周 年和 定 期份额 折算 日的 计算 类同 。
2. 定期 份额 折算 的折 算对 象
基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 沪 深300 份 额 和 信 诚 沪 深300 A 份 额 ， 信 诚 沪 深300 B 份
额不参 与定 期折 算， 除非 定期折 算时 同时 满足 不定 期折算 的条 件。
3. 定期 份额 折算 的折 算频 率
每年折 算一 次。
4. 定期 份额 折算 的折 算方 式
定 期份 额折 算后信 诚沪 深300 A 份 额的 基金份 额净 值调 整为1.000 元 ，基 金份额折 算日 折算 前
信 诚 沪 深300 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 分
配 给 信 诚 沪 深300 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 沪 深300 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 信 诚 沪 深300 份 额 将 按 一
份 信 诚 沪 深300 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 沪 深300 份 额 的 分 配 ， 经 过 上 述 份 额 折 算 后 ， 信 诚 沪 深300 份
额的基 金份 额净 值将 相应 调整。
1) 信诚 沪深300 份额 折算
NAV
后
300
＝NAV
前
300
-0.5 ×(NAV
前
A
-1.000)
信诚沪 深300 份 额持 有人 新增的 信诚 沪 深 300 份额 数＝0.5 ×NUM
前
300
×(NAV
前
A
-1.000) ／
NAV
后
300
其中：
NAV
前
300
：定期 份额 折算 前信诚 沪 深 300 份额 的基 金份额 净值 ，下 同
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
18
NAV
后
300
：定期 份额 折算 后信诚 沪 深 300 份额 的基 金份额 净值 ，下 同
NAV
前
A
：定期 份额 折算 前 信诚沪 深 300 A 份额 的基 金份额 净值 ，下 同
NUM
前
300
：定期份额折 算 前信诚 沪 深 300 份额 的份 额数， 下同
持 有信 诚沪深300份额 的场外 份额 的持有 人将 按上述折 算方 式获得 新增 信诚沪深300份额 的场
外 份 额 的 分 配 ； 持 有 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 信 诚 沪 深
300 份 额的 场内 份额 的分 配 。
信 诚 沪 深300 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ，
由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ； 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小
单位为1份 ）， 余额 计入 基 金财产 。
2) 信诚 沪 深300 A 份 额折 算
定期份 额折 算后 信诚 沪深300 A 份 额的 基金 份额 净值=1.000 元
定期份 额折 算后 信诚 沪深300 A 份 额的 份额 数＝ 定期 份额折 算前 信诚 沪深300 A 份额的 份额 数
信诚沪 深300 A 份额 持有 人新增 的信 诚沪 深 300 份 额数＝[NUM
前
A
×(NAV
前
A
-1.000)] ／
NAV
后
300
其中：
NUM
前
A
：定期 份额 折算 前信诚 沪 深 300 A 份 额的 份额数 ，下 同
信 诚 沪 深300 A 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 余 额
计入基 金财 产。
3) 信诚 沪深300 B 份 额折 算
信诚沪 深300 B 份额 不进 行 份额折 算， 其基 金份 额净 值和份 额数 保持 不变 。
4) 折算 后信 诚沪 深300 份 额 的总份 额数
折 算后 信诚沪 深300 份 额的总 份额 数＝定 期份 额折算前 信诚 沪深300 份额的 份额数 ＋信 诚沪深
300 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深300 份 额 数 ＋ 信 诚 沪 深300 A 份 额 持 有 人 新 增 的 信 诚 沪 深300 份额
数。
5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理
为 保证基 金份 额折算 期间本 基金的 平稳 运 作， 基金管 理人可 根据 深圳证 券交易 所、中 国证 券
登 记结算 有限责 任公 司的相 关业务 规定暂 停信 诚沪深300 A 份 额与信 诚沪深300 B 份 额的上 市交 易
和信诚 沪深300 份额 的申 购 或赎回 等相 关业 务， 具体 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。
6. 基金 份额 折算 结果 的公 告
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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基 金份额 折算 结束后 ，基金 管理人 应按 照《信 息披露 办法》 在至 少一家 指定媒 体和基 金管 理
人网站 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
7. 特殊 情形 的处 理
若 在定期 份额 折算日 发生《 基金合 同》 约定的 本基金 不定期 份额 折算的 情形时 ，将按 照不 定
期份额 折算 的规 则进 行份 额折算 。
（ 二） 不定 期份 额折 算
除 以上 定期 份额折 算外 ， 本 基金 还将 在信诚 沪深300 B 份额 的基金 份额 净值 小于 或等 于0.250
元时 进 行不 定期 折算 。
1. 不定 期份 额折 算的 折算 日
信 诚沪 深300 B 份额 的基金份 额净 值小 于或等 于0.250 元 ，基 金管 理人即 可确 定基 金份 额折 算
日。
2. 不定 期份 额折 算的 折算 对象
基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 和信 诚沪 深300 B 份额 。
3. 不定 期份 额折 算的 折算 频率
不定期 。
4. 不定 期份 额折 算的 折算 方式
当 信诚 沪深300 B 份 额的基金 份额 净值 小于或 等于0.250 元时 ，本 基金将 在基 金 份 额折 算日 分
别 对 信 诚 沪 深300 份 额 、 信 诚 沪 深300 A 份 额 和 信 诚 沪 深300 B 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 信
诚 沪 深300 A 份 额 和 信 诚 沪 深300 B 份 额 的 比 例 仍 保 持1 ：1 不 变 。 份 额 折 算 后 信 诚 沪 深300 份 额 、
信 诚沪 深300 A 份额和 信诚沪 深300 B 份额 的基金 份额净 值均 调整为1.000 元 ，信诚 沪深300 份额 、
信诚沪 深300 A 份额 和信 诚 沪深300 B 份额 的份 额数 将 得到相 应的 缩减 。
1) 信诚 沪深300 份额 折算
NUM
后
300
＝(NUM
前
300
×NAV
前
300
) ／1.000
信 诚 沪 深300 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ，
由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ； 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小
单位为1份 ）， 余额 计入 基 金财产 。
2) 信诚 沪深300 A 份 额折 算
折 算 后信 诚 沪深300 A 份 额和 信 诚沪 深300 B 份额 的 份额 配 比保 持1 ：1 不 变， 即：NUM
后
A
＝
NUM
后
B
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
20
信诚沪 深300 A 份额 持有 人新增 的信 诚沪 深 300 份 额数＝(NUM
前
A
×NAV
前
A
- NUM
后
A
×
1.000) ／1.000
信 诚沪深300 A 份 额经折 算后 的份额 数取 整计算 （最小 单位为1份 ）， 余额计 入基 金财产 。信
诚 沪 深300 A 份 额 折 算 成 信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 余 额 计 入 基
金财产 。
3) 信诚 沪深300 B 份 额折 算
NUM
后
B
＝(NUM
前
B
×NAV
前
B
) ／1.000
信诚沪 深300 B 份额 经折 算 后的份 额数 取整 计算 （最 小单位 为1 份） ，余 额计 入 基金财 产。
4)折算 后信 诚沪 深300 份 额 的总份 额数
折 算后 信诚沪 深300 份 额的总 份额 数＝不 定期 份额折算 后信 诚沪深300份额 的份额 数＋ 信诚沪
深300 A 份 额持 有人 新增 的 信诚沪 深300 份 额数
5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理
为 保证基 金份 额折算 期间本 基金的 平稳 运作， 基金管 理人可 根据 深圳证 券交易 所、中 国证 券
登 记结算 有限责 任公 司的相 关业务 规定暂 停信 诚沪深300 A 份 额与信 诚沪深300 B 份 额的上 市交 易
和信诚 沪深300 份额 的申 购 或赎回 等相 关业 务， 具体 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。
6. 基金 份额 折算 结果 的公 告
基 金份额 实施 折算前 ，基金 管理人 应按 照《信 息披露 办法》 在至 少一家 指定媒 体和基 金管 理
人 网站公 告，并 报中国 证监 会备案 。基金 份额折 算结 束后， 基金管 理人应 按照 《信息 披露办 法》
在至少 一家 指定 媒体 和基 金管理 人网 站公 告， 并报 中国证 监会 备案 。
九 、基 金 的投 资目 标
本 基 金 力 争 通 过 对 沪 深300 指 数 的 跟 踪 复 制 ， 为 投 资 人 提 供 一 个 投 资 沪 深300 指 数 的 有 效 工
具。
十 、投 资范围
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 沪 深300 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股
（ 含首次 公开发 行和增 发） 、债券 、债券 回购、 权证 、股指 期货以 及法律 法规 或中国 证监会 允许
本 基金投 资的其 他金融 工具 （但须 符合中 国证监 会的 相关规 定）。 本基金 所持 有的股 票市值 和买
入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基 金 资 产 的 比 例 为85% －100% ， 其 中 投 资 于 股
票 的资产 不低于 基金 资产的85% ，投 资于沪 深300指数 成 份股 和备选 成份 股的资 产不低 于股票 资产
的90% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产
净值5% 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
21
如 法律法 规或 中国证 监会以 后允许 基金 投资其 他金融 工具， 基金 管理人 在履行 适当程 序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
十一 、 投资策 略
本 基金 采用完 全复 制法跟踪 指数 ，即按 照沪 深300 指 数中 成份股 组成 及在权重 构建 股票投 资
组 合，并 根据标 的指数 成份 股及其 权重的 变化进 行相 应调整 ，力争 保持基 金净 值收益 率与业 绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超过0.35% ，年 跟 踪误 差不 超过4%。
当 发生特 殊情 况（如 成份股 长期停 牌、 成份股 发生变 更、成 份股 权重由 于自由 流通量 发生 变
化 、成份 股公司 行为、 市场 流动性 不足等 ），或 因基 金的申 购和赎 回等对 本基 金跟踪 标的指 数的
效 果可能 带来影 响时， 或法 律法规 禁止投 资等其 他原 因导致 无法有 效复制 和跟 踪标的 指数时 ，基
金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，力求 降低 跟踪 误差 。
基 金管理 人将 对成份 股的流 动性进 行分 析，如 发现流 动性欠 佳的 个股将 可能采 用合理 方法 寻
求替代 。基 金管 理人 运用 以下策 略构 造替 代股 组合 ：
(1) 基 本 面 替 代 ： 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 ， 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 ， 选 取 一 揽 子 标 的
指数成 份股 票作 为替 代股 备选库 ；
(2) 相关性 检验： 计算备 选库 中各股 票与 被替代 股票日 收益率 的相 关系数 并 选取 与被替 代股
票 相关性 较高的 股票组 成模 拟组合 ，以组 合与被 替代 股票的 日收益 率序列 的相 关系数 最大化 为优
化目标 ，求 解组 合中 替代 股票的 权重 ，并 构建 替代 股组合 。
基 金管理 人可 运用股 指期货 ，以提 高投 资效率 更好地 达到本 基金 的投资 目标。 本基金 在股 指
期 货投资 中将根 据风险 管理 的原则 ，以套 期保值 为目 的，在 风险可 控的前 提下 ，本着 谨慎原 则，
参 与股指 期货的 投资， 以管 理投资 组合的 系统性 风险 ，改善 组合的 风 险收 益特 性。此 外，本 基金
还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎
回、大 量分 红等 ，以 及对 冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指数 的风 险。
基 金管理 人将 建立股 指期货 交易决 策部 门或小 组，授 权特定 的管 理人员 负责股 指期货 的投 资
审 批事项 ，同时 针对股 指期 货交易 制定投 资决策 流程 和风险 控制等 制度并 报董 事会批 准。此 外，
基金管 理人 还将 做好 培训 和准备 工作 。
十二 、 标的指 数与 业绩比 较基 准
（一） 标的 指数
本基金 股票 资产 的标 的指 数为沪 深300 指 数。
（二） 业绩 比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95％× 沪深300 指 数收 益率+5 ％× 金融 同业 存款 利率 。
十三 、 风险收 益特 征
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
22
本 基金为 跟踪 指数的 股票型 基金， 具有 较高风 险、较 高预期 收益 的特征 ，其预 期风险 和预 期
收 益高于 货币市 场基金 、债 券型基 金和混 合型基 金。 从本基 金所分 离的两 类基 金份额 来看， 信诚
沪深300 A 份额具 有低风 险、 收益相 对稳定 的特 征；信 诚沪深300 B 份 额具有 高风 险、高 预期收 益
的特征 。
十 四 、 基金投 资组 合报告 （未 经审计 ）
本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至2012年6月30日。
1. 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 178,459,909.83 93.38
其中： 股票 178,459,909.83 93.38
2 固定收 益投 资 9,090,000.00 4.76
其中： 债券 9,090,000.00 4.76
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,852,794.83 0.97
6 其他资 产 1,710,911.80 0.90
7 合计 191,113,616.46 100.00
注：按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细则
（试行 ）》 及《 企业 会计 准则 — 金融 工具 列报 》的 相关规 定， “其 他衍 生工 具 — 股 指期 货投
资”与 “ 证 券清 算款 —股 指期货 每日 无负 债结 算暂 收暂付 款” ，符 合金 融资 产与金 融负 债相 抵
销的条 件， 故将 “其 他衍 生工具 —股 指期 货投 资” 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报 ，净 额
为零。
股指期 货投 资明 细如 下：
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 公允价 值变 动
IF1207 IF1207 2 1,480,560.00
-42,240.00
总额合 计
-42,240.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-42,240.00
股指期 货投 资净 额
0.00
买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示。
2. 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
指数投 资按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,202,107.08 0.63
B 采掘业 18,434,972.01 9.74
C 制造业 55,501,121.37 29.31
C0 食品、 饮料
11,614,910.34 6.13
C1
纺织 、服 装、 皮毛 104,452.47 0.06
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 4,208,731.53 2.22
C5
电子 243,500.53 0.13
C6
金属 、非 金属 12,733,342.41 6.72
C7
机械 、设 备、 仪表 18,870,023.25 9.97
C8
医药 、生 物制 品 7,726,160.84 4.08
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,273,842.65 0.67
E 建筑业 5,121,549.32 2.70
F 交通运 输、 仓储 业 3,854,284.41 2.04
G 信息技 术业 6,388,402.51 3.37
H 批发和 零售 贸易 4,956,640.26 2.62
I 金融、 保险 业 52,283,993.81 27.61
J 房地产 业 7,939,586.65 4.19
K 社会服 务业 1,322,466.31 0.70
L 传播与 文化 产业 380,642.14 0.20
M 综合类 4,968,624.51 2.62
合计 163,628,233.03 86.41
积极投 资按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 897,250.00 0.47
C 制造业 5,785,159.80 3.06
C0 食品、 饮料
642,785.00 0.34
C1
纺织 、服 装、 皮毛 714,853.80 0.38
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑
料
985,285.00 0.52
C5
电子 1,955,703.00 1.03
C6
金属 、非 金属 696,213.00 0.37
C7
机械 、设 备、 仪表 790,320.00 0.42
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
1,527,360.00 0.81
E 建筑业 1,959,071.00 1.03
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 835,809.00 0.44
I 金融、 保险 业 2,297,840.00 1.21
J 房地产 业 760,347.00 0.40
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 768,840.00 0.41
M 综合类 - -
合计 14,831,676.80 7.83
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
24
3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号
股票代
码
股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600016 民生银 行 899,440 5,387,645.60 2.85
2 600036 招商银 行 451,899 4,934,737.08 2.61
3 600000 浦发银 行 532,040 4,325,485.20 2.28
4 601328 交通银 行 935,620 4,247,714.80 2.24
5 601166 兴业银 行 288,488 3,744,574.24 1.98
6 600030 中信证 券 286,000 3,612,180.00 1.91
7 600519 贵州茅 台 13,816 3,304,096.40 1.74
8 601088 中国神 华 144,344 3,244,853.12 1.71
9 600837 海通证 券 299,537 2,884,541.31 1.52
10 000002 万
科Ａ 323,353 2,881,075.23 1.52
报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 600011 华能国 际 236,800 1,527,360.00 0.81
2 601669 中国水 电 258,300 1,128,771.00 0.60
3 000725 京东方 Ａ 544,400 1,039,804.00 0.55
4 002241 歌尔声 学 25,100 915,899.00 0.48
5 002353 杰瑞股 份 18,500 897,250.00 0.47
4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,090,000.00 4.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,090,000.00 4.80
5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 019202 12 国债 02 90,000 9,090,000.00 4.80
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
25
6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8. 投 资组 合报 告附 注
（1）本基金 本期投资 的前 十名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查,或在 报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 310,654.30
2 应收证 券清 算款 979,442.99
3 应收股 利 259,993.05
4 应收利 息 101,780.15
5 应收申 购款 10,013.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 49,027.90
8 其他 -
9 合计 1,710,911.80
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 因四 舍五 入原 因， 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
十五 、 基金 的 业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决 策前应 仔细 阅读 本
招募说 明书 。 基 金业 绩数 据截 至 2012 年6 月30 日。
（一） 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2012 年2
月1 日至
2012 年6
月30 日
-3.70% 1.03% -0.05% 1.10% -3.65% -0.07%
（二） 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2012 年 2 月 1 日)。
2 、按 照基 金合 同的 约定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起不超 过六 个月 内完 成建 仓。本 基金 的投
资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具,包 括沪 深 300 指数的 成份 股及 其备 选成 份股、 新股( 一级 市
场初次 发行 或增 发) 、 债券 、债券 回购 、权 证、 股指 期货以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其它 金融
工具。 其中,沪深 300 指 数 的成份 股及 其备 选成 份股 的投资 比例 不低 于股 票资 产的 90%, 现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 权证 投资 占基 金资 产净值 的比例为 0-3%,
其它金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。截 止本 报告 期末, 本基金 尚处 于建 仓
期。
十六 、 费用概 览
（一） 与基金 运作 有关 的费 用
1 、费 用的 种类
(1) 基金管 理人 的管 理费 ；
(2) 基金托 管人 的托 管费 ；
(3) 基金财 产拨 划 支 付的 银行 费用；
(4) 基金合 同生 效后 的基 金信 息披露 费用 ；
(5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
(6) 基金合 同生 效后 与基 金有 关的会 计师 费和 律师 费；
(7) 基金的 证券 交易 费用 ；
(8) 基金上 市初 费和 上市 月费 ；
(9) 为基金 财产 及基 金运 作所 开立账 户的 开户 费和 维护 费；
(10) 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费；
(11) 依法可 以在 基金 财产 中列 支的其 他费 用。
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
27
2 、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规 另
有规定 时从 其规 定。
3 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金管理 费每 日计提 ，按月 支付。 由基 金管理 人向基 金托管 人发 送基金 管理费 划付指 令， 经
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 若 遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金托管 费每 日计提 ，按月 支付。 由基 金管理 人向基 金托管 人发 送基金 托管费 划付指 令， 经
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 ， 若 遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
（3） 基金 合同 生效 后的 标的 指数 许可 使用 费
本 基金作 为指 数基金 ，需根 据与指 数所 有人中 证指数 有限公 司签 署的指 数使用 许可协 议的 约
定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的
0.02% 的年 费率 计提 ，且 收 取下限 为每 季度 （包 括基 金成立 当季 ）人 民币5万 元 。计算 方法 如下 ：
H=E ×0.02%/ 当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从基 金合 同生 效日开 始每 日计 算， 逐日 累计。
标 的指数 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季支 付一次 ，自基 金合 同生效 日起， 由基金 管理 人
向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 后 ， 于 每 年1 月、4月、7 月、10 月的
最 后一个 工作日 前从基 金财 产中一 次性支 付给中 证指 数有限 公司上 一季度 的标 的指数 许可使 用基
点费。
（4 ） 除 管 理 费 、 托 管 费 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费 和 前 述 所 列 之 外 的 基 金 费 用 ， 由 基 金 托 管 人
与基 金管 理人协 商后， 根据 其他有 关法规 及相应 协议 的规定 ，按费 用支出 金额 支付， 列入或 摊入
当期基 金费 用。
4 、不 列入 基金 费用 的项 目
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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基 金管理 人和 基金托 管人因 未履行 或未 完全履 行义务 导致的 费用 支出或 基金财 产的损 失， 以
及 处理与 基金运 作无关 的事 项发生 的费用 等不列 入基 金费用 。基金 合同生 效前 所发生 的信息 披露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。
5 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基 金
管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日2 日前 在指 定媒 体 上刊登 公告 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1、信 诚沪 深300 份额 的场 外申购 费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申 购费 率
M<100 万 1.2%
100万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚沪 深300 份 额的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。
2. 信诚沪 深300 份 额的场外 赎回 费率按 照基 金份额持 有时 间逐级 递减 ，场外赎 回的 实际执 行
的费率 如下 ：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y＜1年 0.5%
1年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1 年为365日，2 年为730日）
信诚沪 深300 份 额的 场内 赎 回费率 为固 定值0.5% ，不 按份额 持有 时间 分段 设置 赎回费 率。
从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 沪 深300 份 额 ， 从 场 外 赎 回 时 ， 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日
开始计 算。
3. 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金
促 销计划 ，针对以 特定交易 方式( 如网上 交易、 电话交 易等) 等进行 基金交 易的投 资人定 期或不 定
期 地开展 基金促 销活动 。在 基金促 销活动 期间， 按相 关监管 部门要 求履行 必要 手续后 ，基金 管理
人可以 适当 调低 信诚 沪深300 份额 的申 购费 率和 赎回 费率。
4. 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或
收费方 式实 施日 前2 日依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
十七 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
1、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书（摘要）
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2、 在“第 二部 分 释义 ”中 的 “10. 《销售 办 法》 ”更 新 了相关 内容
3、 在“第 三部 分 基金 管理 人 ”中的 “主 要人 员情 况” 部分， 更新 了 董 事会 成员 的相关 内
容。
4、 在“第 四部分 基金 托管 人 ”部分 ，根 据实 际情 况对 相关内 容进 行了 更新 。
5、 在“第 五部分 相关 服务 机 构”部 分， 根据 实际 情况 对代销 机构 及注 册登 记机 构的相 关信
息进行 了更 新。
6、 对“第 七部 分 基金 的募 集 ” 根据 实际 情况 更新 了该 基金的 募集 数据 。
7、 更新了 “第 八部 分 基金 合 同的生 效” ， 根 据实 际情 况更新 了该 基金 的合 同生 效日期 等信
息。
8、 在“第 九部 分 信诚 沪深300 份 额的 申购 与赎 回 ” 根 据实际 情况 更新 了该 基金 的开放 申赎
日期等 信息 。
9、 “第十 部分 信 诚沪 深 300 A 份 额与 信诚 沪深 300 B 份额的 上市 交易 ”根 据实 际情况 更新
了该基 金的 上市 、日 期等 信息。
10 、 “第十 二部 分 基金 的份 额 配对转 换 ” 根 据实 际情 况 更新了 该基 金份 额配 对转 换的业 务
办理日 期信 息。
11 、 在“第 十三 部分 基 金的 投 资”部 分， 更新 了“ 基金 投资组 合报 告” 的内 容 ， 本基金 投资
组合报 告的 财务 数据 截止 至2012 年6 月30 日 。
12 、 新增了“ 第 十四 部分 基 金 的业绩 ”， 数据 截止 至2012 年6 月30 日。
13 、 在“第 二十 三部 分 风险 揭 示”新 增了 有关 股指 期货 的风险 揭示 。
14 、 在“第 二十 六部 分 基金 托 管协议 的内 容摘 要 ” 部分 ， 更新 了托 管银 行法 定代 表人信 息 。
15 、 在“第 二十 八部 分 其他 应 披露事 项 ” 部分 ， 披 露了 自2012 年2 月1 日 以来 涉 及本基 金
的相关 公告 。
信诚基 金管 理有 限公 司
