泰信天天收益开放式证券投资基金
2012年半年度报告
2012 年6月30 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年 8 月29 日
泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标.........................................................................................................................错误！未定义书签。
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................. 12
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13
6.1 资产负债表..................................................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................. 15
6.4 报表附注......................................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................. 30
7.2 债券回购融资情况......................................................................................................................................... 31
7.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................................... 31
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................................... 32
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................................. 32
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................................. 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................................... 33
7.8 投资组合报告附注......................................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................................... 34 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................. 34
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................34
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................35
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................................... 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................................... 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................................... 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................................... 35
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................................. 36
10.9 其他重大事件............................................................................................................................................... 36
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................错误！未定义书签。
§12 备查文件目录...................................................................................................................................37
12.1 备查文件目录............................................................................................................................................... 37
12.2 存放地点....................................................................................................................................................... 37
12.3 查阅方式....................................................................................................................................................... 38
泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年2月10日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 445,649,847.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性， 追求超过业绩比较
基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年
期银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投
资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-20899032 010-66594855
信息披露负责
人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区浦东南路
256号37层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区浦东南路
256 号 华夏银行大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
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2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号
华夏银行大厦 36-37 层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号华
夏银行大厦 36-37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年 1 月1 日 - 2012年 6月 30 日 )
本期已实现收益 14,117,248.20
本期利润 14,117,248.20
本期净值收益率 2.3240%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 445,649,847.16
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年6 月30 日 )
累计净值收益率 23.9246%
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
过去一个月 0.3117% 0.0095% 0.2555% 0.0003% 0.0562% 0.0092%
过去三个月 1.0725% 0.0136% 0.8070% 0.0003% 0.2655% 0.0133%
过去六个月 2.3240% 0.0114% 1.6297% 0.0002% 0.6943% 0.0112%
过去一年 4.4071% 0.0085% 3.2892% 0.0002% 1.1179% 0.0083%
过去三年 8.5419% 0.0072% 7.7316% 0.0016% 0.8103% 0.0056%
自基金合同
生效日起至
今
23.9246% 0.0056% 19.3325% 0.0020% 4.5921% 0.0036%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较?
注：1、本基金基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效。
2、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券回购 0%-80%，
央行票据 0%-70%，现金 5%-80%。
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§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 37 层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心） 、电子商务部、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2012 年 6 月底，公司有正式员工 119 人，多数具有硕
士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2012 年6 月30 日，泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混
合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券
增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、
泰信保本混合共 12 只开放式基金及泰信财富分级 1 号资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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刘兴旺
先生
本基金基
金经理兼
泰信债券
周期回报
基金基金
经理
2011年4月27日 - 6
管理学硕士。具有基金从
业资格。曾任申银万国证
券股份有限公司固定收
益总部研究员；华宝兴业
基金固定收益部研究员
兼基金经理助理。 2010年
加入泰信基金管理有限
公司，于基金投资部任
职。自 2011 年 2 月 9 日
起担任泰信债券周期回
报基金基金经理。
胡哲先生
本基金经
理助理
2010年12月28 日 - 5
经济学硕士。具有基金从
业资格。 2007 年5 月加入
泰信基金管理有限公司，
担任交易室交易员。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
一季度债市走势验证了我们的预判，即中长期利率产品小幅调整，10年期国债向长期均值靠泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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近，高等级信用债表现疲软，中低评级信用债利差大幅收窄，收益率曲线呈陡峭化走势。受资金
面改观推动，短端收益率下行幅度大于中长端，年末我们采取的高剩余期限策略取得较好效果，
一季度持有的 6M 存款以及中等评级的短融均取得较好收益。二季度债市好于我们预期，受益货币
政策逐步宽松，利率、信用债收益率曲线均陡峭化下移。受央行降准与降息推动，短端收益率下
行幅度大于中长端，前期我们持有的短融、金融债均有不错的收益，年初我们重点持有的 6M存款
对组合贡献也较大，但受再投资收益下降以及规模大幅波动拖累，货币基金静态收益大幅下移。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金净值收益率为 2.3240%，同期业绩比较基准收益率为 1.6297%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
今年以来债券收益率整体呈陡峭化下行，中低评级信用产品收益率下行幅度最大，以城投债
为代表的信用产品表现最优；上半年利率产品表现出现反复，1、2 月份利率产品有所调整，随后
震荡，5 月受宏观数据低于预期以及央行再度下调存款准备金率影响，收益率曲线出现较大幅度
下移。整体来看，目前收益率曲线略显陡峭，短端收益率对降息仍有透支，目前整体信用利差已
经低于 2010 年 10 月份央行加息前的水平。二季度我们对市场有所误判，导致误判的原因是我们
对宏观经济显得过于乐观，认为货币政策大幅放松的空间不大，5 月份我们根据宏观数据和外围
市场状况进行了修正。
在当前经济大幅超预期下滑的背景下，央行已经在不到一个月的时间内两次降息，时点、频
率均超出市场预期。结合去年 CPI的翘尾因素看，我们认为今年的同比低点在 7、8 月，预计届时
仍有一次降息空间，考虑到存款准备金率这种数量工具一般与价格工具交替使用，预计年内准备
金率仍有 2-3 次下调空间。
目前信用利差处于历史低位，利差继续压缩空间较小，加之经济下滑态势延续，因此预计未
来难以继续下行；综合以上分析，我们认为长期利率产品仍存在交易机会，中低评级信用债利差
继续压缩空间有限，趋势性机会大幅下降，目前位置对交易型机构而言主要是持有期收益。
因此货币基金将采取流动性优先、兼顾收益原则，我们将降低组合剩余期限，增加逆回购配
置量，保持组合较好的流动性，在保持组合流动性安全的前提下继续为持有人创造价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师。2005年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部
经理。
朱志权先生，经济学学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部投资总
监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。
现任研究部研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了 6 次收益支付共 10,792,391.98 元，包
括 2011 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 177,170,792.19 283,042,462.98
结算备付金
318,181.82 540,909.09
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 260,597,771.02 289,131,813.60
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
260,597,771.02 289,131,813.60
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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买入返售金融资产 6.4.7.4 - 11,700,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 9,286,860.50 6,848,008.18
应收股利
--
应收申购款
312,550.17 -
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
447,686,155.70 591,263,193.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 11,700,000.00
应付赎回款
18,914.74 -
应付管理人报酬
177,396.87 131,599.49
应付托管费
53,756.65 39,878.63
应付销售服务费
134,391.60 99,696.59
应付交易费用 6.4.7.7 21,203.58 10,310.98
应交税费
543,200.00 491,500.00
应付利息
--
应付利润
829,347.21 1,083,728.26
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 258,097.89 444,500.00
负债合计
2,036,308.54 14,001,213.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 445,649,847.16 577,261,979.90
未分配利润 6.4.7.10 --
所有者权益合计
445,649,847.16 577,261,979.90
负债和所有者权益总计
447,686,155.70 591,263,193.85
注：报告截止日 2012 年6 月30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 445,649,847.16 份。
6.2 利润表?
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2012年1月1 日至2012年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年6 月30 日
一、收入
16,942,889.22 12,304,335.95
1.利息收入
14,689,241.72 11,513,289.08泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 15 页 共 38 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,905,501.65 3,571,983.39
债券利息收入
5,791,071.08 6,254,924.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
992,668.99 1,686,381.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,253,647.50 791,046.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,253,647.50 791,046.87
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 --
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 --
减：二、费用
2,825,641.02 2,784,631.96
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,092,742.47 1,199,736.64
2．托管费 6.4.10.2.2 331,134.11 363,556.56
3．销售服务费 6.4.10.2.3 827,835.28 908,891.55
4．交易费用 6.4.7.19 55.00 -
5．利息支出
390,935.44 111,112.56
其中：卖出回购金融资产支出
390,935.44 111,112.56
6．其他费用 6.4.7.20 182,938.72 201,334.65
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,117,248.20 9,519,703.99
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,117,248.20 9,519,703.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
577,261,979.90 - 577,261,979.90
二、本期经营活动产生的 - 14,117,248.20 14,117,248.20泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 16 页 共 38 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-131,612,132.74 - -131,612,132.74
其中：1.基金申购款 2,873,306,697.26 - 2,873,306,697.26
2.基金赎回款 -3,004,918,830.00 - -3,004,918,830.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -14,117,248.20 -14,117,248.20
五、期末所有者权益（基
金净值）
445,649,847.16 - 445,649,847.16
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,029,632,170.05 - 1,029,632,170.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,519,703.99 9,519,703.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-567,853,116.90 - -567,853,116.90
其中：1.基金申购款 796,817,128.80 - 796,817,128.80
2.基金赎回款 -1,364,670,245.70 - -1,364,670,245.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -9,519,703.99 -9,519,703.99
五、期末所有者权益（基
金净值）
461,779,053.15 - 461,779,053.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______
_ __ _ __ 韩波______
__ __ 庞少华____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 17 页 共 38 页
简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更
名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2 月10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金
融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券
回购 0%-80%，央行票据 0%-70%，现金 5%-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税
后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 6 月30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 18 页 共 38 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
无。
6.4.5.3 差错更正的说明?
无。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明??
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 37,170,792.19
定期存款 140,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 4-6 个月 140,000,000.00
其他存款 -
合计： 177,170,792.19
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造
成利息损失 。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 19 页 共 38 页
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 --- -
银行间市场 260,597,771.02 262,179,000.00 1,581,228.98 0.35%
债
券
合计 260,597,771.02 262,179,000.00 1,581,228.98 0.35%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
无。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 2,644.21
应收定期存款利息 2,352,630.71
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 143.20
应收债券利息 6,931,442.38
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 9,286,860.50
6.4.7.6 其他资产?
无。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 20 页 共 38 页
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 21,203.58
合计 21,203.58
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 258,097.89
合计 258,097.89
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 577,261,979.90 577,261,979.90
本期申购 2,873,306,697.26 2,873,306,697.26
本期赎回(以"-"号填列) -3,004,918,830.00 -3,004,918,830.00
基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 445,649,847.16 445,649,847.16
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 14,117,248.20 - 14,117,248.20
本期基金份额交易
产生的变动数
---泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 21 页 共 38 页
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,117,248.20 - -14,117,248.20
本期末 ---
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 55,890.32
定期存款利息收入 7,843,917.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,694.00
其他 -
合计 7,905,501.65
6.4.7.12 股票投资收益? ——买卖股票差价收入?
无。
6.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 709,029,918.30
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本
总额
691,203,357.23
减:应收利息总额 15,572,913.57
债券投资收益 2,253,647.50
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15衍生工具收益?
无。
6.4.7.16股利收益?
无。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 22 页 共 38 页
6.4.7.17公允价值变动收益?
无。
6.4.7.18其他收入?
无。
6.4.7.19交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 55.00
合计
55.00
6.4.7.20其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 119,344.68
中债登账户维护费 8,950.76
上清所账户维护费 10,467.19
银行划款手续费 13,940.83
其他 400.00
合计 182,938.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
2012 年度
宣告日
分配收益所属日期
第 7 号收益支付公告
2012年 7 月10 日
2012年 6月 11日至 2012 年7 月9 日
第 8 号收益支付公告
2012年 8 月10 日
2012年 7月 10日至 2012 年8 月9 日 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 23 页 共 38 页
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
无。
6.4.10.1.2 权证交易?
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
无。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,092,742.47 1,199,736.64
其中：支付销售机构的
客户维护费
317,532.45 102,243.39
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.33% / 当年天数。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 24 页 共 38 页
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
331,134.11 363,556.56
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 262,197.29
中国银行 220,288.94
合计 482,486.23
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 653,671.15
中国银行 115,593.77
合计 769,264.92
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 19,570,495.85 - -- -
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 25 页 共 38 页
中国银行 40,043,352.35 ---- -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：份
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托
有限公司
- - 203,850,914.31 35.31%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 37,170,792.19 55,890.32 1,592,237.81 134,457.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
10,792,391.98 3,579,237.27 -254,381.05 14,117,248.20 -
注：本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请
参见附注 6.4.8.2。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 26 页 共 38 页
6.4.12 期末（?2012年6月30日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
无。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 27 页 共 38 页
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，定期银行存款存放在上海银行股份有限公司，与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
A-1 151,133,339.90 159,974,445.72
A-1 以下 - -
未评级 100,005,673.25 119,768,995.74
合计 251,139,013.15 279,743,441.46
注：未评级的部分为国债、金融债及央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
AAA 9,458,757.87 9,388,372.14
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 9,458,757.87 9,388,372.14
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 28 页 共 38 页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本
基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 29 页 共 38 页
本期末
2012年6月30
日
6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 177,170,792.19 - - 177,170,792.19
结算备付金 318,181.82 - - 318,181.82
交易性金融资
产
190,521,224.84 70,076,546.18 - 260,597,771.02
应收利息 - - 9,286,860.50 9,286,860.50
应收申购款 - - 312,550.17 312,550.17
其他资产 ----
资产总计 368,010,198.85 70,076,546.18 9,599,410.67 447,686,155.70
负债
应付赎回款 - - 18,914.74 18,914.74
应付管理人报
酬
- - 177,396.87 177,396.87
应付托管费 - - 53,756.65 53,756.65
应付销售服务
费
- - 134,391.60 134,391.60
应付交易费用 - - 21,203.58 21,203.58
应交税费 - - 543,200.00 543,200.00
应付利润 - - 829,347.21 829,347.21
其他负债 - - 258,097.89 258,097.89
负债总计 - - 2,036,308.54 2,036,308.54
利率敏感度缺
口
368,010,198.85 70,076,546.18 7,563,102.13 445,649,847.16
上年度末
2011年12月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 283,042,462.98 - - 283,042,462.98
结算备付金 540,909.09 - - 540,909.09
交易性金融资
产
129,390,207.86 159,741,605.74 - 289,131,813.60
买入返售金融
资产
11,700,000.00 - - 11,700,000.00
应收利息 - - 6,848,008.18 6,848,008.18
资产总计 424,673,579.93 159,741,605.74 6,848,008.18 591,263,193.85
负债
应付证券清算
款
- - 11,700,000.00 11,700,000.00
应付管理人报
酬
- - 131,599.49 131,599.49泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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应付托管费 - - 39,878.63 39,878.63
应付销售服务
费
- - 99,696.59 99,696.59
应付交易费用 - - 10,310.98 10,310.98
应交税费 - - 491,500.00 491,500.00
应付利润 - - 1,083,728.26 1,083,728.26
其他负债 - - 444,500.00 444,500.00
负债总计 - - 14,001,213.95 14,001,213.95
利率敏感度缺
口
424,673,579.93 159,741,605.74 -7,153,205.77 577,261,979.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2012 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（ 2011 年 12 月 31 日 ）
市场利率上升25个基点 -305,839.34 -30,000.00
市场利率下降25个基点 307,486.61 30,000.00
分
析
6.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 31 页 共 38 页
（%）
1 固定收益投资 260,597,771.02 58.21
其中：债券 260,597,771.02 58.21
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 177,488,974.01 39.65
4 其他各项资产 9,599,410.67 2.14
5 合计 447,686,155.70 100.00
7.2 债券回购融资情况?
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 --
其中：买断式回购融资 --
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债
券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简
单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2012年6月28日 21.57 巨额赎回导致被动超标 1 个交易日
7.3 基金投资组合平均剩余期限?
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况?
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例?
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 32 页 共 38 页
1 30 天以内 28.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 15.71 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 17.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 18.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.12 -
5 180 天(含)—397 天（含） 17.99 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 98.30 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,005,673.25 22.44
其中：政策性金融债 100,005,673.25 22.44
4 企业债券 100,367,894.57 22.52
5 企业短期融资券 60,224,203.20 13.51
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 260,597,771.02 58.48
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,458,757.87 2.12
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 110242 11国开42 900,000 90,014,678.24 20.20
2 041158004 11 中铁股CP001 200,000 20,284,914.83 4.55
3 041154016 11 华侨城CP003 200,000 20,101,154.29 4.51
4 041265005 12 沁和集CP001 200,000 20,002,310.44 4.49泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 33 页 共 38 页
5 041155002 11天业CP001 100,000 10,194,206.93 2.29
6 041151003 11瓮福CP001 100,000 10,182,497.00 2.28
7 041154014 11 铁二股CP001 100,000 10,179,252.55 2.28
8 041151014 11 京热电CP001 100,000 10,114,768.12 2.27
9 041260022 12 长电科技CP001 100,000 10,039,292.77 2.25
10 041260023 12 中天科技CP001 100,000 10,028,005.34 2.25
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离?
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 65
报告期内偏离度的最高值 0.4357%
报告期内偏离度的最低值 0.0762%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2470%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注?
7.8.1 ?
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列
示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合
同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7.8.2 ?
本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基金
资产净值 20％的情况。
7.8.3
本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成??
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 34 页 共 38 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,286,860.50
4 应收申购款 312,550.17
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,599,410.67
7.8.5 本报告涉及合计数相关比例的， 均以合计数除以相关数据计算， 而不是对不同比例进行合计。 ?
?
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
9,587 46,484.81 122,083,786.49 27.39% 323,566,060.67 72.61%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
344,249.08 0.08%
注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：10 万份
-50 万份（含）
2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：10 万份-50 万份（含）
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
本报告期期初基金份额总额 577,261,979.90
本报告期基金总申购份额 2,873,306,697.26泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 35 页 共 38 页
减：本报告期基金总赎回份额 3,004,918,830.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 445,649,847.16
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理
后，于 2012年 1 月4 日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作
为第三人参加诉讼，并组成合议庭于 2012 年 6 月 19 日第二次公开开庭进行审理，本案现已审理
终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。
本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。
除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 812,500,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况?
无。
10.9 其他重大事件?
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2012 年春节前暂停申购、 转换
入业务公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年1月17日
2 2011年4季报
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年1月20日
3
新增中信证券（浙江）为代销
机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年2月10日
4 2011 年年报
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年3月26日
5
清明节前暂停申购、转换入业
务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年3月27日
6
在渤海证券、中航证券、国金
证券开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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2012年3月27日
7 在中信证券、中信万通、中信 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 2012年3月27日 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
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证券（浙江） 、国信证券、平
安证券开通定投及转换业务
券时报》及公司网站
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8
在东方证券、国都证券开通转
换及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
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2012年3月28日
9
在海通证券、长城证券、华安
证券、江海证券、信达证券、
中信建投证券开通定投、转换
及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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2012年3月28日
10 参加工商银行费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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2012年4月7 日
11
在华宝证券开通定投、转换、
费率优惠业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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2012年4月21日
12
五一节前暂停申购、定投及转
换入业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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（www.ftfund.com）
2012年4月24日
13 2012年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2012年4月24日
14
在上海证券开通转换、费率优
惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
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2012年6月13日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
3、 《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点?
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的
工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 泰信天天收益货币 2012年半年度报告
第 38 页 共 38 页
11.3 查阅方式?
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2012年8月29日
